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| 财通资管鸿达债券C(005308) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1054135 | ||||||||
| 基金代码 | 005308 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金2018年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：财通证券资产管理有限公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 报告送出日期：2018年04月20日 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金2018年第1季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月24日起至03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管鑫达混合 基金主代码 005307 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年01月24日 报告期末基金份额总额 154,554,593.63份 投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基金 资产的稳健增值。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采取自上 而下的方法对基金的大类资产进行动态配置，综合久 期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选，力 争在严格控制基金风险的基础上，获取长期稳定超额 收益。另外，本基金可投资于股票、权证等权益类资 产，基金管理人将选择估值合理、具有持续竞争优势 和较大成长空间的个股进行投资，强化基金的获利能 力，提高预期收益水平，以期达到收益增强的效果。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%＋中债综合指数收益率× 80% 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金2018年第1季度报告 第 3 页 共 13 页 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益 高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鑫达混合A 财通资管鑫达混合C 下属分级基金的交易代码 005307 005308 报告期末下属分级基金的份 额总额 8,903,567.37份 145,651,026.26份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年01月24日-2018年03月31日） 财通资管鑫达混合A 财通资管鑫达混合C 1.本期已实现收益 103,359.94 2,240,530.04 2.本期利润 140,422.53 3,643,405.51 3.加权平均基金份额本期利润 0.0149 0.0134 4.期末基金资产净值 9,036,194.57 147,596,817.88 5.期末基金份额净值 1.0149 1.0134 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金合同于2018年1月24日生效，合同当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鑫达混合A 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ①-③ ②-④ 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金2018年第1季度报告 第 4 页 共 13 页 ④ 自基金合同生效日起 至今 1.49% 0.05% -1.36% 0.25% 2.85% -0.20% 财通资管鑫达混合C 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效日起 至今 1.34% 0.05% -1.36% 0.25% 2.70% -0.20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 财通资管鑫达回报A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2018年01月24日-2018年03月31日） 财通资管鑫达混合A 业绩比较基准 2018-01-24 2018-02-01 2018-02-09 2018-02-26 2018-03-06 2018-03-14 2018-03-22 2018-03-30 1.5% 1% 0.5% 0% -0.5% -1% -1.5% -2% 财通资管鑫达回报C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2018年01月24日-2018年03月31日） 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金2018年第1季度报告 第 5 页 共 13 页 财通资管鑫达混合C 业绩比较基准 2018-01-24 2018-02-01 2018-02-09 2018-02-26 2018-03-06 2018-03-14 2018-03-22 2018-03-30 1% 0.5% 0% -0.5% -1% -1.5% -2% 注：1、本基金合同于2018年1月24日生效，截止报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本 基金合同的有关约定。本报告期本基金已建仓完毕，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同 约定。 3、自基金合同生效至报告期末，财通资管鑫达回报A基金份额净值增长率为1.49%，同期业绩比较基 准收益率为-1.36%；财通资管鑫达回报C基金份额净值增长率为1.34%，同期业绩比较基准收益率为 -1.36%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 宫志芳 本基金基金 经理、财通 资管积极收 益债券型发 起式证券投 资基金、财 通资管鑫管 家货币市场 基金、财通 资管鑫逸回 报混合型证 2018年01月 24日 - 7 武汉大学数理金融硕 士，中级经济师，2010 年7月进入浙江泰隆银 行资金运营部先后从 事外汇交易和债券交 易。2012年3月进入宁 波通商银行金融市场 部筹备债券业务，主要 负责资金、债券投资交 易，同时15年初筹备并 开展贵金属自营业务； 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金2018年第1季度报告 第 6 页 共 13 页 券投资基金 和财通资管 鑫锐回报混 合型证券投 资基金基金 经理 2016年3月加入财通证 券资产管理有限公司。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金 经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管鑫达回报混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管鑫达回报混 合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金 与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价 差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2月，部分宏观经济数据表现超预期，但市场反应相对理性。物价方面，2月CPI同 比2.9%，大幅超预期，前值1.5%，环比上涨1.2%；受春节错位影响，猪肉等食品价格大 幅走高，叠加旅游、医疗等服务项增速较高，CPI同比大涨。2月PPI同比3.7%，前值4.3%， 环比下跌0.1%，增幅较上月下降0.4个百分点，生产资料和生活资料在去年同期高基数 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金2018年第1季度报告 第 7 页 共 13 页 背景下均有下滑。2月中国制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，较上月下滑 1个百分 点。进出口方面，（以美元计价）2月进口同比6.3%，前值36.8%，主要受春节错位，去 年同期高基数以及供暖季限产导致内需弱的影响；出口同比44.5%，前值11.1%，主因外 需持续回暖，低基数效应，以及2017年人民币升值；贸易顺差337.43亿美元，较上月大 幅上涨。固定资产投资方面，1-2月固定资产投资累计同比增速为7.9%，较上月上涨0.7 个百分点，其中房地产投资大幅反弹、基建和制造业投资有所回落。金融数据方面，2 月新增社融1.17万亿元，同比增长793亿元，结构上，新增贷款同比略有减少；表外融 资规模大幅回落；企业债券和股票融资规模有所回升。M2同比增速8.8%，较上月上涨0.2 个百分点，主因非存货基纳入M2，以及投向实体经济信贷小幅回升。进入3月，受"两会 "期间维稳情绪的影响，市场流动性延续春节后宽松的局面。虽然OMO（公开市场操作） 跟随美联储加息5bp，但市场已有预期，对债市影响有限，中美贸易摩擦导致避险情绪 提高，叠加"两会"期间无重大监管新政出台，债市延续强势。短期来看，金融监管和资 金面是影响债市的主因，而在金融去杠杆持续进行的背景下，货币政策大概率维持稳健 中性；市场历经1年半的调整后，年初至今债市收益率持续下行，"拐点"可期。 产品投资策略方面，本季度以流动性较好的优质城投和产业债为主，维持适当杠杆， 严格控制久期。同时也会关注中低评级债券中的错杀机会，以期增强票息收入。积极参 与利率品种和转债品种的波段交易，争取提高组合的超额收益。杠杆方面，在货币当局 积极去杠杆防风险的政策背景下，杠杆比例不宜过高。 固收操作方面，一月份抓住市场调整机会配置部分优质债券，同时控制整体杠杆及 久期，二三月份趁市场情绪不错，收益率下行，卖出部分债券获利了解，力争在保证安 全性和流动性的前提下增厚整体收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 自基金合同生效至报告期末，财通资管鑫达回报A基金份额净值增长率为1.49%，同 期业绩比较基准收益率为-1.36%；财通资管鑫达回报C基金份额净值增长率为1.34%，同 期业绩比较基准收益率为-1.36%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金2018年第1季度报告 第 8 页 共 13 页 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 183,260,854.40 90.84 其中：债券 183,260,854.40 90.84 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 12,560,910.82 6.23 8 其他资产 5,910,200.05 2.93 9 合计 201,731,965.27 100.00 注：由于四舍五入的原因，期末市值占期末总资产比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 — — B 采矿业 — — C 制造业 — — D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 — — E 建筑业 — — F 批发和零售业 — — G 交通运输、仓储和邮政业 — — H 住宿和餐饮业 — — I 信息传输、软件和信息技术服务业 — — 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金2018年第1季度报告 第 9 页 共 13 页 J 金融业 — — K 房地产业 — — L 租赁和商务服务业 — — M 科学研究和技术服务业 — — N 水利、环境和公共设施管理业 — — O 居民服务、修理和其他服务业 — — P 教育 — — Q 卫生和社会工作 — — R 文化、体育和娱乐业 — — S 综合 — — 合计 — — 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 4,000,000.00 2.55 2 央行票据 － － 3 金融债券 5,998,200.00 3.83 其中：政策性金融债 5,998,200.00 3.83 4 企业债券 138,270,654.40 88.28 5 企业短期融资券 20,103,000.00 12.83 6 中期票据 14,889,000.00 9.51 7 可转债（可交换债） － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 183,260,854.40 117.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金2018年第1季度报告 第 10 页 共 13 页 金额单位：人民币元 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 122421 15天房债 176,500 17,471,735.00 11.15 2 1480607 14泾河债 200,000 16,086,000.00 10.27 3 1017640 54 17武威经发 MTN001 150,000 14,889,000.00 9.51 4 127386 16丹投债 131,840 12,461,516.80 7.96 5 1280385 12鸡西国资债 300,000 12,183,000.00 7.78 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金2018年第1季度报告 第 11 页 共 13 页 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 29,078.19 2 应收证券清算款 2,056,459.86 3 应收股利 － 4 应收利息 3,824,662.00 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 5,910,200.05 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鑫达混合A 财通资管鑫达混合C 基金合同生效日基金份额总额 9,443,930.09 283,955,163.91 基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 2,313,142.58 7,154,842.81 减：基金合同生效日起至报告期 期末基金总赎回份额 2,853,505.30 145,458,980.46 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 8,903,567.37 145,651,026.26 注：1、基金合同生效日为2018年1月24日 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金2018年第1季度报告 第 12 页 共 13 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份 额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018年1月24 日至2018年3 月31日 100,00 3,500. 00 － － 100,003,5 00.00 64.7000% 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该 类投资者集中赎回，可能会对本基金造成流动性风险，从而影响基金的投资运作和收 益水平。管理人将在基金运作中加强流动性管理，保持合适的流动性水平，对申购赎 回进行合理的应对，防范流动性风险，保障持有人利益。 注：上述期初为报告期起始日2018年1月24日。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管鑫达回报混合型证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鑫达回报混合型证券投资基金托管协议 4、财通资管鑫达回报混合型证券投资基金基金合同 5、财通资管鑫达回报混合型证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金2018年第1季度报告 第 13 页 共 13 页 上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 二〇一八年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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