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| 长盛全债指数增强债券A/B(510080) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 10507 | ||||||||
| 基金代码 | 510080 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2005年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2005年10月1日起至12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 长盛债券基金 2、基金运作方式： 契约型开放式 3、基金合同生效日： 2003年10月25日 4、报告期末基金份额总额： 130,913,024.82份 5、投资目标:本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化投资策略，在力求本金安全的基础上，追求基金资产当期收益和超过比较基准的长期稳定增值。 6、投资策略:本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的长期稳定增值，同时运用一些积极的、低风险的投资策略来提高债券投资组合的收益。 （1）在对宏观经济形势和证券市场走势进行科学分析的基础上，自上而下进行资产配置。 本基金将重点关注经济增长率、工业总产值增长率、产品产销率、外贸进出口额、物价指数等宏观经济指标，通过对宏观经济形势、财政政策及货币政策的深入分析，对未来经济走势、投资环境变化及利率走势做出科学、合理地判断，并在此基础上采用“自上而下”的资产配置策略，首先确定基金资产在债券、股票和现金资产之间的配置，再确定债券资产中战略性与战术性债券资产间的配置比例，最后按照不同方法具体构建债券、股票投资组合。 （2）运用指数化的增强性投资策略，获得超过目标指数的收益水平。 在指数化投资的基础上，针对债券市场当前存在的结构性失衡，通过控制 债券投资组合久期与指数久期有限度偏离，运用收益率差异策略、资产选择策略等积极资产组合管理策略，依据总收益分析实现对各类属资产的合理配置。 同时，遵循稳健投资原则，积极参与股票增发，并运用投资组合保险策略适当进行股票投资，提高组合的整体收益。 （3）充分利用市场无风险套利机会，适当运用杠杆原理，有效提高投资组合的收益水平。 本基金还将充分利用以下无风险套利机会提高资产盈利水平： ① 利用同一债券品种在不同债券市场上的价格差异，通过无风险套利操作获得由于市场分割带来的超额收益； ② 利用同期限债券回购品种在不同市场上的利率差异，通过开展无风险套利操作，提高投资组合的盈利能力； ③ 利用同期限债券品种在一、二级市场上的收益率差异，通过投资品种的转换获得一、二级市场的差价收入； ④ 通过债券回购所获得的资金参与新股申购和新股配售，获得稳定的股票一级市场收益； ⑤ 随着未来利率期货、利率期权、利率互换等可以有效规避利率风险的金融衍生产品的推出，在主管机关批准后积极开展套利操作。 此外，多层次的风险监控体系和组合动态调整机制将确保各种积极投资策略和无风险套利操作的有效实施和执行。 7、业绩比较基准： 中信全债指数收益率×92%+中信综合指数收益率×8% 8、风险收益特征： 本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益均低于股票型基金。 9、基金管理人： 长盛基金管理有限公司 10、基金托管人： 中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一） 主要财务指标 2005年4季度主要财务指标 指标名称 金额（人民币元） 基金本期净收益 3,027,644.26 基金份额本期净收益（元/份） 0.0223 期末基金资产净值 137,040,064.33 期末基金份额净值（元/份） 1.0468 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2005年4季度 1.81% 0.0019 0.25% 0.0013 1.56% 0.0006 （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 长盛债券基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2003年10月24日至2005年12月31日） 四、管理人报告 （一）基金经理简介 基金经理：王茜女士，武汉大学工商管理硕士，9年金融从业经验。作为全国银行间市场的首批成员组建人，具有丰富的全国银行间市场投资经验和跨市场操作经验。1997年起历任武汉市商业银行信贷管理部交易员、副经理、总经理助理，2002年任职于中信证券固定收益部。2002年9月至今，就职于长盛基金管理公司投资管理部，先后负责封闭式基金债券组合管理，开放式基金债券组合管理，历任全国社保基金债券资产委托基金经理助理，长盛中信全债指数增强型债券基金经理。 （二）报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本基金管理人在报告期内，在基金运作中遵规守信，严格遵守《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 （三）报告期内的业绩表现和投资策略 1、行情回顾及运作分析 四季度，债券市场出现了较大幅度震荡。在央行不断加大公开市场操作力度、CPI见底回升、美联储继续升息的背景下，债券市场在10月中旬短期见顶后展开了为期一个月的较深调整，并在市场预期稳定后逐步盘整、启稳，于12月再次走出了一波上升行情。截至12月末，上证国债指数当季仅上涨0.33%。同期股票市场在经历了近两个月的下跌、盘整后，于12月份走出了一轮上涨行情，并影响和带动着转债市场。四季度，上证指数上涨0.47%，天相转债指数上涨0.472%。 2、 基金业绩表现 长盛债券基金四季度基于对市场的判断，适时增加了权益类资产比重，并相应降低了固定收益类债券的配置，当季取得了较好的投资收益。截止到12月末，长盛债券型基金的累计净值为1.1468，四季度净值增长率为1.81%，高于同期比较基准1.56个百分点。 3、市场展望和投资策略 由于市场普遍预期美联储将放慢或停止升息步伐，同时人民币升值预期不断强化，外汇对冲压力将会使货币市场在较长的一段时间内维持资金宽松和低利率的局面，再加上市场普遍预期CPI短期内不会太乐观，因此，我们认为债券市场在一定时间仍会维持相对强势，但空间有限。二OO六年一季度，本基金将坚持稳健投资风格及风险收益配比原则，保持现有固定收益类资产配置，并根据投资组合中权益类资产的比重变化适时进行调整，争取在获得稳定利息收入的同时，分享股票市场即期上扬带来的高回报，从而为投资人带来理想回报。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 资产项目 金额（人民币元） 占基金资产总值比例 股票市值 20,949,899.54 14.27% 债券市值 117,033,065.20 79.71% 银行存款和清算备付金合计 6,778,693.37 4.62% 其他资产 2,063,117.80 1.40% 合计 146,824,775.91 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 分类 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 0.00 0.00% C 制造业 6,338,168.92 4.63% C0 食品、饮料 2,238,250.00 1.63% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00% C5 电子 281,400.00 0.21% C6 金属、非金属 788,000.00 0.58% C7 机械、设备、仪表 540,000.00 0.39% C8 医药、生物制品 2,490,518.92 1.82% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 5,584,651.12 4.08% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 4,623,117.50 3.37% G 信息技术业 2,693,162.00 1.96% H 批发和零售贸易 0.00 0.00% I 金融、保险业 1,710,800.00 1.25% J 房地产业 0.00 0.00% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合计 20,949,899.54 15.29% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（人民币元） 占基金资产 净值比例 1 600900 G长电 600,000 4,152,000.00 3.03% 2 600018 G上港 280,000 3,166,800.00 2.31% 3 000895 双汇发展 175,000 2,238,250.00 1.63% 4 600036 招商银行 260,000 1,710,800.00 1.25% 5 000919 金陵药业 210,010 1,507,871.80 1.10% 6 600050 中国联通 500,000 1,400,000.00 1.02% 7 600406 国电南瑞 84,300 1,293,162.00 0.94% 8 600557 G康缘 179,972 982,647.12 0.72% 9 600717 G天津港 177,750 883,417.50 0.64% 10 000027 深能源Ａ 120,000 810,000.00 0.59% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 债券品种 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 国债 27,516,110.00 20.08% 金融债 50,916,000.00 37.15% 央行票据 0.00 0.00% 企业债 15,000,000.00 10.95% 可转债 23,600,955.20 17.22% 合计 117,033,065.20 85.40% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 1 01国开18 30,660,000.00 22.37% 2 99国开13 20,256,000.00 14.78% 3 21国债15 10,172,000.00 7.42% 4 05泰达债 10,000,000.00 7.30% 5 招行转债 9,605,700.00 7.01% （六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 3、 基金的其他资产构成 2005年12月31日其他资产构成 其他资产项目 金额（人民币元） 交易保证金 710,000.00 证券清算款 121,341.63 应收利息 1,062,140.60 应收申购款 169,635.57 合计 2,063,117.80 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 100177 雅戈转债 423,710.80 0.31% 100196 复星转债 3,169,500.00 2.31% 100795 国电转债 2,175,800.00 1.59% 110001 邯钢转债 1,674,080.00 1.22% 110036 招行转债 9,605,700.00 7.01% 110317 营港转债 209,420.00 0.15% 125488 晨鸣转债 4,563,000.00 3.33% 125729 燕京转债 1,779,744.40 1.30% 六、开放式基金份额变动 单位：份 本报告期初基金份额总额 140,708,532.67 本报告期间基金总申购份额 899,625.16 本报告期间基金总赎回份额 10,695,133.01 本报告期末基金份额总额 130,913,024.82 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛中信全债指数增强型债券投资基金的批复 2、长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同 3、长盛中信全债指数增强型债券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告原件 5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 （二）存放地点和查阅方式 以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所，在办公时间内可查阅。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所，供公众查阅、复制。并将季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。 长盛基金管理有限公司 二○○六年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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