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| 中信保诚深度价值混合(LOF)(165508) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 104695 | ||||||||
| 基金代码 | 165508 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2010年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2010 年10 月27 日 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2010 年第三季度报告 - 2 - §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年10 月25 日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010 年7 月30 日起至9 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚深度价值股票(LOF) 基金主代码 165508 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2010 年7 月30 日 报告期末基金份额总额 450,518,639.29 份 投资目标 通过对公司基本面的研究,深入剖析股票价值被低估的原因,从而挖掘 具有深度价值的股票,以力争获取资本的长期增值。 投资策略 本基金定位为股票型基金,其战略性资产配置以股票为主,并不因市场 的中短期变化而改变。本基金的核心理念是价值投资,即投资于市场价 格低于其内在价值的股票。本基金的个股选择以“自下而上”为主,但 同时也将结合行业研究分析辅以“自上而下”的行业配置。在不同的市 场条件下,本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整,以规避 市场风险。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为80%×上证180 指数收益率+20%×中信标普全 债指数收益率。 风险收益特征 本基金为主动投资的股票型基金,属于证券投资基金中的高风险、高收 益品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的 安全和增值。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2010 年7 月30 日(基金合同生效日)至2010 年9 月30 日） 1.本期已实现收益 50,977.29 2.本期利润 19,673,479.86 3.加权平均基金份额本期利润 0.0377 4.期末基金资产净值 467,631,642.72 5.期末基金份额净值 1.038 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2010 年第三季度报告 - 3 - 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金合同自2010 年7 月30 日起生效,报告期为2010 年7 月30 日至2010 年9 月30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 基金合同生效以 来 3.80% 0.44% -0.41% 0.99% 4.21% -0.55% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、基金合同生效起至披露时点不满一年(本基金合同生效日为2010 年7 月30 日)。 2、按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。本基金投资于股票资 产占基金资产的比例不低于60%,其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于80%; 债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于40%;现金或到期日在一年内的政府债 券不低于基金资产净值的5%;权证不超过基金资产净值的3%。截止本报告期末,本基金尚处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 张锋 本基金基金 经理、信诚 盛世蓝筹股 票的基金经 理、股票投 资副总监 2010 年7 月 30 日 - 11 复旦大学经济学硕士。历任上海证券有限 公司行业研究员、兴业证券股份有限公司 行业研究员、上海融昌资产管理有限公司 行业研究员。 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2010 年第三季度报告 - 4 - 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任 职,则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚深 度价值股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》的约 定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内 部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司采取了一系列行动来 落实指导意见中的各项要求。明确了各部门在公平交易执行中的具体责任,在日常交易中,严格按照《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定对本基金的日常交易行为进行监控。对于交易所公 开竞价交易,在恒生交易系统中执行公平交易程序,确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先、比例 分配的原则在各基金间公平分配交易量。对于场外交易,通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济在经历了2 季度的快速下滑后,从7 月份起,调控政策出现了微妙变化,由年初的防过热单一 目标转为稳定增长和调整结构的双重目标。8 月份多项经济数据出现见底回升,宏观经济重新进入一轮新的 上升通道。股指也于3 季度见底反弹。上证指数上涨了9.42%,中证500 指数上涨了24.72%,反映出市场的 结构分化仍然显著。 我们认为,旧的经济循环已经被打破,本轮经济回升将不同于2003 年以来的每一轮强劲的上升周期。 由于面临经济增长方式的转变,宏观调控将呈现常态化。在驱动经济增长的三驾马车中,消费的比例将逐步 提高,而投资和出口比重将降低。未来GDP 的增速将出现放缓,但经济的波动亦会显著降低,增长的可持续 性更强。 去年4 季度以来一系列调结构政策的影响已经在今年3 季度的宏观数据变化上得到了体现。政策的合 理引导与经济的自发转型相叠加,我们对制度红利和经济成功转型持乐观态度。未来的增长路径和投资方 向已经逐渐清晰,结构性与阶段性投资机会并存。本基金将在第四季度逐步完成建仓,努力挖掘以上两种机 会,争取为持有人创造较好回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金于7 月30 日正式生效并开始运作,目前仍处于建仓期内。指数从7 月份的快速反弹阶段过渡到 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2010 年第三季度报告 - 5 - 8-9 月震荡和分化,本基金采取了稳步建仓策略,重点配置了食品饮料、汽车、商业、TMT、医药等行业,本 期净值增长3.80%,超越业绩基准4.21 个百分点。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益类投资 199,118,545.58 40.30 其中：股票 199,118,545.58 40.30 2 固定收益类投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 287,477,235.69 58.18 6 其他资产 7,485,522.43 1.52 7 合计 494,081,303.70 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 177,645,845.58 37.99 C0 食品、饮料 29,995,486.30 6.41 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 8,365,636.04 1.79 C5 电子 18,449,667.90 3.95 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 70,935,748.46 15.17 C8 医药、生物制品 49,899,306.88 10.67 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 5,015,200.00 1.07 H 批发和零售贸易 8,630,000.00 1.85 I 金融、保险业 - - J 房地产业 7,827,500.00 1.67 K 社会服务业 - - 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2010 年第三季度报告 - 6 - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 199,118,545.58 42.58 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例(%) 1 002106 莱宝高科 499,991 18,449,667.90 3.95 2 600887 伊利股份 429,990 18,029,480.70 3.86 3 600066 宇通客车 849,812 17,769,568.92 3.80 4 000423 东阿阿胶 349,921 17,244,106.88 3.69 5 600518 康美药业 800,000 14,928,000.00 3.19 6 600104 上海汽车 854,115 14,391,837.75 3.08 7 600991 广汽长丰 1,206,603 14,020,726.86 3.00 8 000848 承德露露 347,849 11,966,005.60 2.56 9 000538 云南白药 140,000 9,755,200.00 2.09 10 600741 华域汽车 749,948 9,621,832.84 2.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 6,418,329.33 3 应收股利 - 4 应收利息 63,929.31 5 应收申购款 958,603.63 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2010 年第三季度报告 - 7 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 44,660.16 8 其他 - 9 合计 7,485,522.43 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2010 年7 月30 日)基金份额总额 524,136,365.45 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,381,501.52 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 74,999,227.68 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 450,518,639.29 注：本基金合同自2010 年7 月30 日起生效,报告期为2010 年7 月30 日至2010 年9 月30 日。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、信诚深度价值股票型证券投资基金（LOF）相关批准文件 2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚深度价值股票型证券投资基金（LOF）基金合同 4、信诚深度价值股票型证券投资基金（LOF）招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 7.2 存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心汇丰银行大楼9 层。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。 信诚基金管理有限公司 2010 年10 月27 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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