最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华富中证A100ETF联接A(410008) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 104551 | ||||||||
| 基金代码 | 410008 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富中证100指数证券投资基金2010年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：２０１０年１０月２６日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１０月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为２０１０年７月１日至２０１０年９月３０日。 §２ 基金产品概况 ■ §３主要财务指标和基金净值表现 ３．１主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：根据《华富中证１００指数证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于中证１００指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的９０％～９５％，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。本基金建仓期为２００９年１２月３０日到２０１０年６月３０日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富中证１００指数证券投资基金基金合同》的规定。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为被动型指数基金，与本基金管理人旗下的其他基金没有可比性． ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。 ４．４ 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾２０１０年３季度，沪深３００指数的涨幅为１４．５３％。在经历了２季度的单边下跌之后，７月份走出了一波估值修复的行情，市场呈现一个普涨的态势，无论是大盘蓝筹股还是中小板、创业板股票均有一定的表现，前期超跌的地产、煤炭等周期类股票以及大盘蓝筹股表现较为出色。经历普涨之后，８、９月份市场持续震荡，虽然指数涨幅不大，但是市场热点不断，个股表现活跃。本季度经济基本面良好，各项指标均在预期之内，宏观经济运行平稳，国家也未出台更为严厉的宏观紧缩政策，经济二次探底的可能性逐渐减小，目前大盘蓝筹股估值处于历史低位，大盘继续下跌的动力不大，随着后期宏观经济数据的明朗，市场有望企稳走强。 作为被动型指数基金，华富中证１００指数基金严格恪守本基金的投资理念和投资目标，本季度实现了对基准的有效跟踪。目前本基金运作良好，跟踪偏离度和跟踪误差均符合基金合同的要求。 ４．５ 报告期内基金的业绩表现 本基金于２００９年１２月３０日正式成立。截止２０１０年９月３０日，本基金份额净值为０．７８６１元，累计份额净值为０．７８６１元．报告期，本基金份额净值增长率为９．６２％，同期业绩比较基准收益率为９．２９％。 ４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，应密切关注经济基本面出现的新变化，目前ＣＰＩ数据达到了３．５，接近政府所能承受的底线，市场对未来通胀走势产生分歧；近期美元指数不断走低，各国货币争相贬值，人民币兑美元升值速度加快，可能带来热钱的重新回流；房地产市场随着金九银十的到来成交量有所放大，销售价格坚挺，政府可能会继续出台打压房价的政策。中秋和国庆长假期间外盘走势以及国内外重大财经信息也可能会给节后的市场带来短期影响。 总的来说宏观经济在平稳可控的状态下运行，大盘蓝筹股的估值优势依然明显，在部分蓝筹股分红率已经高于目前一年期定存利率的背景之下，市场大幅下跌的空间不大，随着经济走势的逐渐明朗以及通胀的确认，有望走出一波估值修复的行情，但创业板股票受到解禁和估值的压力，可能出现一定的回调，前期依靠概念炒作，没有业绩支撑的中小盘股票仍风险较大，未来应密切关注价值凸出的大盘蓝筹股。 本基金是完全复制的指数基金，为投资者提供有效跟踪市场的投资工具，通过严格的投资约束和数量化风险控制，力争实现对中证１００指数的有效跟踪。我们将恪守基金合同的规定，保持对指数的紧密跟踪，与投资者分享中国经济长期快速增长的成果。 §５ 投资组合报告 ５．１ 报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ５．２．１报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 ■ ５．２．２报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 ■ 注：本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。 ５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ５．３．１报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ ５．３．２报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。 ５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 注：本基金本报告期末未持有债券。 ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 ５．８．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 ５．８．３ 其他资产构成 ■ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 ５．８．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ５．８．５．１报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 ５．８．５．２报告期末积极投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。 ５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 １、华富中证１００指数证券投资基金基金合同 ２、华富中证１００指数证券投资基金托管协议 ３、华富中证１００指数证券投资基金招募说明书 ４、报告期内华富中证１００指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 ７．２ 存放地点 基金管理人、基金托管人处 ７．３ 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 基金简称 华富中证１００指数 交易代码 ４１０００８ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００９年１２月３０日 报告期末基金份额总额 ２４３，７４３，４１１．０６ 份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资约束和数量化风险控制，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．３５％和年跟踪误差不超过４％，以实现对中证１００指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为被动式指数基金，本基金的标的指数为中证１００指数。本基金原则上采用完全复制指数的投资策略，即按照标的指数成份股及其权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，力争净值增长率与业绩比较基准之间的跟踪误差最小化。 业绩比较基准 中证１００指数收益率×９５％＋一年期银行定期存款收益率（税后）×５％ 风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。一般情况下，其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩玮 华富中证１００指数基金基金经理、华富价值增长基金基金经理、公司投资部总监 ２００９年１２月３０日 － 十年 清华大学工商管理硕士。历任五洋期货经纪有限公司交易部经理、总经理助理，中国银河证券股份有限公司资产管理总部研究员、研究开发部副经理、投资管理部经理、投资副总监、总监。 郭晨 华富中证１００指数基金基金经理助理 ２００９年１２月３０日 － 两年 四川大学管理学硕士。历任平安资产管理公司运营管理部绩效分析师，东吴基金管理有限公司研究部、产品策略部金融工程研究员。２００９年１１月加入华富基金管理有限公司，任投资部华富中证１００指数基金基金经理助理。 主要财务指标 报告期（ ２０１０年７月１日 － ２０１０年９月３０日 ） １．本期已实现收益 －３，７３０，７９９．７４ ２．本期利润 １７，４２１，６８１．３８ ３．加权平均基金份额本期利润 ０．０６９６ ４．期末基金资产净值 １９１，６１８，３０１．９２ ５．期末基金份额净值 ０．７８６１ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 ９．６２％ １．２６％ ９．２９％ １．２０％ ０．３３％ ０．０６％ 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 １８１，２７６，７９２．４０ ９３．９０ 其中：股票 １８１，２７６，７９２．４０ ９３．９０ ２ 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 １０，２１８，９６５．３９ ５．２９ ６ 其他资产 １，５５９，６４１．８３ ０．８１ ７ 合计 １９３，０５５，３９９．６２ １００．００ 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 － － Ｂ 采掘业 ２４，６２６，７６０．４１ １２．８５ Ｃ 制造业 ４１，４８０，４３６．０２ ２１．６５ Ｃ０ 食品、饮料 ９，３４３，２５６．００ ４．８８ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ７３２，０３６．００ ０．３８ Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 － － Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ２，８８７，４３２．３０ １．５１ Ｃ５ 电子 － － Ｃ６ 金属、非金属 ９，７４５，７８５．９２ ５．０９ Ｃ７ 机械、设备、仪表 １８，７７１，９２５．８０ ９．８０ Ｃ８ 医药、生物制品 － － Ｃ９９ 其他制造业 － － Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ５，９５１，７２７．００ ３．１１ Ｅ 建筑业 ６，０３４，１７４．００ ３．１５ Ｆ 交通运输、仓储业 ７，１８０，１９８．００ ３．７５ Ｇ 信息技术业 ４，７６５，１８６．２０ ２．４９ Ｈ 批发和零售贸易 ３，８２７，２１０．５０ ２．００ Ｉ 金融、保险业 ７７，６１０，５７５．８７ ４０．５０ Ｊ 房地产业 ７，７６３，１０１．４０ ４．０５ Ｋ 社会服务业 １，１２５，６０３．００ ０．５９ Ｌ 传播与文化产业 － － Ｍ 综合类 ９１１，８２０．００ ０．４８ 合计 １８１，２７６，７９２．４０ ９４．６０ 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 － － Ｂ 采掘业 － － Ｃ 制造业 － － Ｃ０ 食品、饮料 － － Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 － － Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 － － Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 － － Ｃ５ 电子 － － Ｃ６ 金属、非金属 － － Ｃ７ 机械、设备、仪表 － － Ｃ８ 医药、生物制品 － － Ｃ９９ 其他制造业 － － Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 － － Ｅ 建筑业 － － Ｆ 交通运输、仓储业 － － Ｇ 信息技术业 － － Ｈ 批发和零售贸易 － － Ｉ 金融、保险业 － － Ｊ 房地产业 － － Ｋ 社会服务业 － － Ｌ 传播与文化产业 － － Ｍ 综合类 － － 合计 － － 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ６０００３６ 招商银行 ８１９，７５７ １０，６１５，８５３．１５ ５．５４ ２ ６０１３１８ 中国平安 １９１，３２５ １０，１１９，１７９．２５ ５．２８ ３ ６０００１６ 民生银行 １，５６０，８６０ ７，９６０，３８６．００ ４．１５ ４ ６０１１６６ 兴业银行 ２９３，８８０ ６，７９４，５０５．６０ ３．５５ ５ ６０００００ 浦发银行 ５０５，１３２ ６，５４６，５１０．７２ ３．４２ ６ ６０１３９８ 工商银行 １，１６５，３００ ４，７０７，８１２．００ ２．４６ ７ ０００００２ 万 科Ａ ５５２，７００ ４，６４２，６８０．００ ２．４２ ８ ６０１０８８ 中国神华 １８８，２７１ ４，４４５，０７８．３１ ２．３２ ９ ６０００３０ 中信证券 ３９７，５００ ４，２２９，４００．００ ２．２１ １０ ６０１６０１ 中国太保 １７９，５００ ３，９１３，１００．００ ２．０４ 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 － － ２ 央行票据 － － ３ 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 － － ７ 其他 － － ８ 合计 － － 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 ２５０，０００．００ ２ 应收证券清算款 １，１９８，０２２．９４ ３ 应收股利 ３１，２７０．４９ ４ 应收利息 ３，６３５．００ ５ 应收申购款 ７６，７１３．４０ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 １，５５９，６４１．８３ 本报告期期初基金份额总额 ２５２，６９１，０６０．２４ 本报告期期间基金总申购份额 ６，１４５，９５２．７０ 减：本报告期期间基金总赎回份额 １５，０９３，６０１．８８ 报告期期间基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 ２４３，７４３，４１１．０６ |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |