最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华富策略精选混合A(410006) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 104547 | ||||||||
| 基金代码 | 410006 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2010年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：２０１０年１０月２６日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１０月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为２０１０年７月１日至２０１０年９月３０日。 §２ 基金产品概况 ■ §３主要财务指标和基金净值表现 ３．１主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：根据《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票占基金资产的３０％～８０％，权证占基金资产净值的０～３％，债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的５％～７０％，其中，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。本基金建仓期为２００８年１２月２４日到２００９年６月２４日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：鞠柏辉的任职日期为该基金成立之日，其他任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照华富策略精选、华富竞争力和华富价值增长的基金合同，华富策略精选、华富竞争力和华富价值增长都属于混合型基金， ２０１０年３季度，华富策略精选、华富竞争力和华富价值增长的净值增长率分别为１７．６６％、１２．８３％与１１．６８％。三只基金的差异主要由资产配置和行业配置的差异造成。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。 ４．４ 报告期内基金的投资策略和运作分析 ２０１０年三季度，Ａ股在农行上市时间之窗实现逆转，在上证综指探底２３１９后开始一轮较为强劲的反弹走势，持续至今。市场变盘向上的主要原因之一是宏观经济在政策调控作用下开始软着陆，市场对政策紧缩预期的紧张情绪有所缓解；二是国家一些重大区域和行业扶持政策出台对保增长会有所作用，市场担忧经济下滑可能反应过度；三是美元下跌，国际大宗商品价格上涨，国内旱灾引发农产品减产等因素使得通胀预期有所升温，推动相关主题投资启动；四是股指期货对基金等机构投资者逐步开放，股指期货对现货市场影响作用增强，其助涨助跌作用明显； 五是中报行情超预期带来个股活跃和估值修复。 超跌反弹期间行业、板块、主题、公司表现差异较大。权重板块大市值个股由于超跌程度大，在反弹初期估值修复力度较大；但反弹中后期Ａ股出现明显的分化走势，权重板块指数如上证综指等表现为幅度有限的震荡走势，而代表中小市值板块的中小板综指等都创出历史新高，题材股表现活跃。受政策扶持等因素影响如农业板块、交运板块、医药板块、食品饮料等个股相对表现比较平稳；西部开发等也带来板块个股效应。 本基金在反弹初期，以相对低仓位调结构为主，并逐步增强进攻性的过程。行业配置方面进行重大调整，减少非周期行业与个股配置，加大强周期高弹性行业与个股配置如煤炭、有色、地产等，加强个股精选，进行相对集中配置；在反弹中后期以相对高仓位调结构为主，建立稳定组合，行业配置方面进行重大调整，增加非周期行业与个股配置，减少强周期高弹性行业与个股配置如煤炭、有色、地产等，进行相对均衡配置。 本季度内基金业绩中等水平，在此特向广大持有人表示歉意，并会很好总结经验，在今后的投资中努力把握机会，为持有人创造更好的收益水平。 ４．５ 报告期内基金的业绩表现 本基金于２００８年１２月２４日正式成立。截止２０１０年９月３０日，本基金份额净值为１．０９９５元，累计份额净值为１．０９９５元．报告期，本基金份额净值增长率为１７．６６％，同期业绩比较基准收益率为８．９７％。 ４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望２０１０年四季度，本基金重点关注五个方面： 第一由于全球各主要经济体经济复苏进程较慢，都在扩大量化宽松政策，制约了国内货币政策的调整空间，同时人民币升值进程又重启，对Ａ股市场的流动性产生积极作用；第二是行业政策方面持续密切关注股指期货与融资融券等金融创新业务对市场的双向影响作用；第三宏观经济方面基本处于市场预期中，整体可能有所回落，但微观层面各行业可能会出现分化；第四市场估值水平趋于合理，但结构性问题仍突出；四季度市场有望出现震荡上行，而市场的下行空间有限。第五由于美元贬值加快，大宗商品市场上扬带来通胀压力，但对相关个股产生向上的推力如有色煤炭等。 综合以上五点，投资策略如下： ２０１０年四季度，对于目前市场所处的估值水平，结合众多对市场产生重大影响因素综合评判，对市场产生动力的主要因素有：一是通胀压力增大，但宏观微观经济仍在软着陆，各行业增长虽趋缓但仍有亮点，经济结构转型进行中，奠定并稳定了市场估值的中枢；二是由于一线蓝筹公司估值偏低，使得整体市场估值水平仍维持在低位，具备相当的吸引力。我们对２０１０年四季度的市场行情仍持相对谨慎乐观的态度，市场出现阶段性震荡上行的概率较高，其中结构性的投资机会需要进行前瞻性的把握，难度较大；但对于符合国家产业发展方向、中报少数具备超预期的行业或公司进行投资将会取得比较好的收益回报。 ２０１０年四季度本基金在行业投资方面注重均衡配置，重点投资于以下方面：一是能分享宏观经济增长与受益人民币升值的行业如航空、保险、银行等；二是具备抗通胀的行业如有色金属、农业、煤炭、零售等；三是具备高成长性的行业如通信、节能减排、新能源及低碳行业；四是公用事业行业，如电力、交通运输等，具备较好的防御性。并适时关注创业板中的优质公司，积极申购并参与。 我们始终在公司估值、增长中寻找投资机会，竭力为投资者创造价值。 §５投资组合报告 ５．１报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ ５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 ５．８．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 ５．８．３ 其他资产构成 ■ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 ５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 １、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 ２、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 ３、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 ４、报告期内华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 ７．２ 存放地点 基金管理人、基金托管人处 ７．３ 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 季雷 华富策略精选基金基金经理、华富价值增长基金基金经理 ２００８年１２月２６日 － 十年 工商管理硕士、物理学士。先后担任东北证券金融与产业研究所行业公司部经理、金融工程部经理，投资策划部经理兼首席策略师；东方基金研究部副经理、东方龙基金经理助理、研究部经理，２００７年３月至２００８年９月担任东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理兼金融工程部经理，投资决策委员会委员。 崔健 华富策略精选基金基金经理 ２０１０年８月２７日 － 四年 中央财经大学金融学硕士。历任平安资产管理公司投资经理助理，泰信基金管理有限公司研究员、泰信优质生活股票型基金基金经理助理等职务，２０１０年７月加入华富基金管理有限公司。 鞠柏辉 华富策略精选基金基金经理、华富竞争力优选基金基金经理、公司投资部副总监 ２００８年１２月２４日 ２０１０年９月６日 九年 浙江大学工商管理硕士，曾任天相投资顾问公司高级分析师、华夏基金管理有限公司高级研究员。２００６年７月加入华富基金管理有限公司，历任研究主管、华富竞争力基金基金经理助理。 基金简称 华富策略精选混合 交易代码 ４１０００６ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００８年１２月２４日 报告期末基金份额总额 ６５，９３２，７１９．２８ 份 投资目标 本基金将运用多层次的复合投资策略，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，力争基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下实现高收益。依据风险－收益－投资策略关系原理，本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个股精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资，高层策略作用是规避风险，低层策略用于提高收益。 业绩比较基准 沪深３００ 指数×６０％＋上证国债指数×４０％ 风险收益特征 本基金属于灵活配置混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标 报告期（ ２０１０年７月１日 － ２０１０年９月３０日 ） １．本期已实现收益 ３，７３１，４３０．８２ ２．本期利润 １１，９８３，２４６．５１ ３．加权平均基金份额本期利润 ０．１５９３ ４．期末基金资产净值 ７２，４９４，８０４．６８ ５．期末基金份额净值 １．０９９５ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 １７．６６％ １．０５％ ８．９７％ ０．７９％ ８．６９％ ０．２６％ 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 ５７，９０６，９６０．１９ ７８．１８ 其中：股票 ５７，９０６，９６０．１９ ７８．１８ ２ 固定收益投资 ３，６７０，０４７．００ ４．９６ 其中：债券 ３，６７０，０４７．００ ４．９６ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 １１，６８５，３７０．３２ １５．７８ ６ 其他资产 ８０４，００８．５８ １．０９ ７ 合计 ７４，０６６，３８６．０９ １００．００ 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 － － Ｂ 采掘业 ２，５４２，０８５．００ ３．５１ Ｃ 制造业 ３６，０４９，６３４．２３ ４９．７３ Ｃ０ 食品、饮料 ７，３８４，６１１．００ １０．１９ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 １７，３６６．７６ ０．０２ Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 １０，２６０．００ ０．０１ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ６，１８０．００ ０．０１ Ｃ５ 电子 － － Ｃ６ 金属、非金属 ８，１１８，９６４．５２ １１．２０ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ９，８７５，７１８．８７ １３．６２ Ｃ８ 医药、生物制品 １０，６３６，５３３．０８ １４．６７ Ｃ９９ 其他制造业 － － Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 － － Ｅ 建筑业 ４，１４６，２０６．２０ ５．７２ Ｆ 交通运输、仓储业 １３，５６０．００ ０．０２ Ｇ 信息技术业 ７，５８９，１２０．００ １０．４７ Ｈ 批发和零售贸易 ３，８７０，４１２．７０ ５．３４ Ｉ 金融、保险业 － － Ｊ 房地产业 １，５６６，３４２．０６ ２．１６ Ｋ 社会服务业 － － Ｌ 传播与文化产业 － － Ｍ 综合类 ２，１２９，６００．００ ２．９４ 合计 ５７，９０６，９６０．１９ ７９．８８ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ６００５１８ 康美药业 １８５，４３８ ３，４６０，２７３．０８ ４．７７ ２ ６００５８８ 用友软件 １１０，０００ ２，８４９，０００．００ ３．９３ ３ ６００５４９ 厦门钨业 ７４，０００ ２，６１８，１２０．００ ３．６１ ４ ００００６１ 农 产 品 １１９，４７９ ２，５４４，９０２．７０ ３．５１ ５ ６００５４７ 山东黄金 ４５，５００ ２，５４２，０８５．００ ３．５１ ６ ６００１１１ 包钢稀土 ３３，０００ ２，５３６，３８０．００ ３．５０ ７ ６００８０９ 山西汾酒 ３５，４００ ２，４２７，７３２．００ ３．３５ ８ ６００１１８ 中国卫星 ８８，０００ ２，３９７，１２０．００ ３．３１ ９ ００００２１ 长城开发 １５０，０００ ２，３４３，０００．００ ３．２３ １０ ００２００７ 华兰生物 ４５，５００ ２，３２０，５００．００ ３．２０ 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 － － ２ 央行票据 － － ３ 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 ３，６７０，０４７．００ ５．０６ ７ 其他 － － ８ 合计 ３，６７０，０４７．００ ５．０６ 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ １２６６３０ 铜陵转债 ２６，０００ ３，５９５，２８０．００ ４．９６ ２ １２８２３３ 塔牌转债 ５５０ ７４，７６７．００ ０．１０ 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 ２５０，０００．００ ２ 应收证券清算款 ４６５，７８８．１９ ３ 应收股利 － ４ 应收利息 ９，５９０．６９ ５ 应收申购款 ７８，６２９．７０ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ８０４，００８．５８ 本报告期期初基金份额总额 ５１，４５５，３２６．８１ 本报告期期间基金总申购份额 ５２，１８８，７０６．３６ 减：本报告期期间基金总赎回份额 ３７，７１１，３１３．８９ 报告期期间基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 ６５，９３２，７１９．２８ |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |