最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 诺安平衡混合(320001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 104281 | ||||||||
| 基金代码 | 320001 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安平衡证券投资基金2010年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2010年10月26日 - 1 - 诺安平衡证券投资基金 2010 年第三季度报告 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容的真实性、准确性和完整性,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺安平衡混合 基金主代码 320001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年5月21日 报告期末基金份额总额 10,210,524,876.52份 投资目标 在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额利润,也就是在承担市场同等风险的情况下,取得好于市场平均水平的收益水平,在控制风险的前提下,兼顾当期的稳定回报以及长期的资本增值。 投资策略 本基金实施积极的投资策略。在类别资产配置层面,本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动,动态调整股票资产和债券资产的配置比例；在行业配置层面,本基金注重把握中国经济结构及消费结构变迁的趋势,关注各行业的周期性和景气度,实现行业优化配置；在个股选择层面,本基金借助诺安核心竞争力分析系统,在深入分析上市公司基本面的基础上,挖掘价格尚未完全反映公司成长潜力的股票；在债券投资方面,本基金实施利率预测策略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。 业绩比较基准 65%×中信指数+35%×上证国债指数 风险收益特征 诺安平衡证券投资基金属于混合型基金,风险低于股票型基金,收益水平高于债券型基金。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2010年7月1日至2010年9月30日） 1.本期已实现收益 11,355,451.85 2.本期利润 1,189,882,816.08 - 2 - 诺安平衡证券投资基金 2010 年第三季度报告 3.加权平均基金份额本期利润 0.1146 4.期末基金资产净值 7,956,491,863.10 5.期末基金份额净值 0.7792 注：①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 17.14% 1.01% 12.52% 0.86% 4.62% 0.15% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 -120.00%0.00%120.00%240.00%360.00%480.00%2004-5-212005-12-212007-7-212009-2-212010-9-21诺安平衡混合业绩比较基准收益率 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 林健标 本基金的基金经理、诺安中小盘精选股票型证券投资基金基金经理。 2008年1月21日 - 7 MBA,具有基金从业资格。曾任职于广东移动通信有限责任公司、博时基金管理有限公司、华西证券；2006年7月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。曾于2008年5月至2010年6月担任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2008年1月起担任诺安平衡证券投资基金基金经理,2010年4月起担任诺安中小盘精选股票型证券投资基金基 - 3 - 诺安平衡证券投资基金 2010 年第三季度报告 金经理。 注：①此处的任职日期为公司作出决定并对外公告之日； ②证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安平衡证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安平衡证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金不存在异常交易情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 三季度A股市场触底反弹。结构性行情相当活跃。但地产调控、银行监管升级及流动性不足仍然制约大盘股的表现,从基本面看,宏观经济数据中积极因素大于消极因素,宏观经济"软着陆"预期得以强化。基于物价高于预期和经济转型等方面的考虑,本基金三季度配置方向主要朝商业零售、农业和家电集中。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.7792元。本报告期基金份额净值增长率为17.14%,同期业绩比较基准收益率为12.52%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度,我们认为在通胀预期和人民币升值预期的背景下,大盘有望迎来阶段性行情。尽管CPI超预期上涨,但从中期看,市场的中性预期仍很难被完全打破。基于未来通胀预期强烈和经济转型等方面的考虑,本基金四季度将主要向商贸、农业和资产重组方面配置,并择机把握周期性行业的阶段性机会。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 5,427,118,489.05 68.00 其中：股票 5,427,118,489.05 68.00 2 固定收益投资 1,660,317,933.10 20.80 其中：债券 1,660,317,933.10 20.80 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 230,000,665.00 2.88 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 629,573,283.71 7.89 6 其他资产 33,855,679.09 0.42 7 合计 7,980,866,049.95 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) - 4 - 诺安平衡证券投资基金 2010 年第三季度报告 A 农、林、牧、渔业 328,661,625.36 4.13 B 采掘业 - - C 制造业 2,769,934,664.31 34.81 C0 食品、饮料 702,379,365.97 8.83 C1 纺织、服装、皮毛 68,732,221.90 0.86 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 70,056,612.50 0.88 C4 石油、化学、塑胶、塑料 243,094,847.74 3.06 C5 电子 468,168,493.72 5.88 C6 金属、非金属 281,813,375.31 3.54 C7 机械、设备、仪表 860,184,298.92 10.81 C8 医药、生物制品 75,505,448.25 0.95 C99 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 70,025,070.31 0.88 H 批发和零售贸易 1,217,559,097.88 15.30 I 金融、保险业 150,067,461.95 1.89 J 房地产业 267,165,691.52 3.36 K 社会服务业 149,588,805.31 1.88 L 传播与文化产业 380,935,851.85 4.79 M 综合类 93,180,220.56 1.17 合计 5,427,118,489.05 68.21 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 600694 大商股份 7,426,125 437,844,330.00 5.50 2 600839 四川长虹 102,676,156 417,891,954.92 5.25 3 600037 歌华有线 28,113,347 380,935,851.85 4.79 4 000528 柳 工 15,389,803 360,890,880.35 4.54 5 000501 鄂武商Ａ 15,950,000 350,900,000.00 4.41 6 600361 华联综超 21,708,955 281,565,146.35 3.54 7 000402 金 融 街 39,521,552 267,165,691.52 3.36 8 600737 中粮屯河 17,791,309 260,286,850.67 3.27 9 000911 南宁糖业 12,820,600 245,899,108.00 3.09 10 000612 焦作万方 10,497,785 216,779,260.25 2.72 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - - 5 - 诺安平衡证券投资基金 2010 年第三季度报告 2 央行票据 402,497,000.00 5.06 3 金融债券 1,215,604,000.00 15.28 其中:政策性金融债 1,215,604,000.00 15.28 4 企业债券 21,258,071.90 0.27 5 企业短期融资券 20,010,000.00 0.25 6 可转债 948,861.20 0.01 7 其他 - - 8 合计 1,660,317,933.10 20.87 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 090223 09国开23 3,800,000 379,886,000.00 4.77 2 090218 09国开18 2,000,000 200,000,000.00 2.51 3 100221 10国开21 2,000,000 197,880,000.00 2.49 4 0801014 08央行票据14 1,700,000 171,411,000.00 2.15 5 0801017 08央行票据17 1,300,000 131,196,000.00 1.65 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,368,741.80 2 应收证券清算款 4,615,347.57 3 应收股利 - 4 应收利息 26,680,036.64 5 应收申购款 191,553.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 33,855,679.09 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 - 6 - 诺安平衡证券投资基金 2010 年第三季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 10,488,401,896.85 本报告期基金总申购份额 32,103,340.54 减：本报告期基金总赎回份额 309,980,360.87 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 10,210,524,876.52 §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安平衡证券投资基金募集的文件。 ②《诺安平衡证券投资基金基金合同》。 ③《诺安平衡证券投资基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安平衡证券投资基金2010年第三季度报告正文。 ⑥报告期内诺安平衡证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 7.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 7.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人客户服务中心电话：0755-83026888，或全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2010年10月26日 - 7 - |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |