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东方金账簿货币A(400005)  基金公开信息
流水号 104211
基金代码 400005
公告日期 2010-10-26
编号 1
标题 东方金账簿货币市场证券投资基金2010年第3季度报告
信息全文 基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年十月二十六日东方金账簿货币市场证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 第 2 页 共 10 页
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 东方金账簿货币
基金主代码 400005
交易代码 400005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年8月2日
报告期末基金份额总额 223,071,807.06份
投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。
投资策略 本基金以价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握宏观经济走向与微观经济脉搏，通过以剩余期限为核心的资产配置，充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，追求基金资产稳定的当期收益。
业绩比较基准 银行税后活期利率
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
东方金账簿货币市场证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 第 3 页 共 10 页
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)
1.本期已实现收益 1,096,797.68
2.本期利润 1,096,797.68
3.期末基金资产净值 223,071,807.06

注：① 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
② 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
③本基金收益分配按月结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.4625% 0.0029% 0.0907% 0.0000% 0.3718% 0.0029%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
东方金账簿货币市场证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006年8月2日至2010年9月30日） 东方金账簿货币市场证券投资基金 2010 年第 3 季度报告
注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王丹丹（女士） 本基金基金经理 2010-9-16 - 4年 中国人民银行研究生部金融学硕士，2006年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任债券研究员、债券交易员、本基金基金经理助理。
于鑫（先生） 本基金基金经理、基金管理部经理、投资决策委员会委员 2007-8-14 2010-9-15 9年 清华大学MBA，CFA；具有基金从业资格，曾任世纪证券有限公司资产管理部投资经理；2005年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理。2006年8月2日至2006年12月29日、2007年8月14日至2010

第 4 页 共 10 页 东方金账簿货币市场证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 第 5 页 共 10 页
年9月15日担任本基金基金经理；2007年7月20日至2008年9月20日担任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理；2008年9月20日至今担任东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理；2008年6月3日至今担任东方策略成长股票型证券投资基金基金经理。

注：①本基金管理人于2010年9月16日发布了《东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理变更公告》，聘任王丹丹女士为本基金基金经理，于鑫先生不再担任本基金基金经理。
②此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。
③证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内本基金运作符合公平交易制度，未发现存在可能导致不公平交易和利益输送交易行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内本公司无与本基金投资风格相类似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2010年3季度，宏观经济政策处于观察期，工业增加值、固定资产投资环比企稳反弹，出口增速高位有所回落，但CPI处于上行趋势，9月份创下年内新高。另一方面，房地产销量见底回升，新开工面积居高不下，国家于9月底出台了对房地产市场的再调控，总体的政策基调未发生明显改变。东方金账簿货币市场证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 第 6 页 共 10 页
海外发达经济体复苏进程放缓，日本于9月和10月分别出台了量化宽松的刺激政策，对美国于11月出台量化宽松政策的预期也日渐浓厚。总体看，短端利率呈现先抑后扬态势，中长端收益率平均上行5-10bp。
货币市场利率在3季度呈现先抑后扬的态势，8月底的工行可转债发行、9月份的季末及长假因素成为推动货币市场利率上扬的主要因素，在9月份这一轮货币市场利率上行中，回购利率和短融利率幅度较大，但短期央票利率由于成交较少，变化不大。本基金在3季度的投资可归纳为以下几个方面：1. 注重对回购资产和其他利率资产的轮换投资；2. 重点加强对短融的投资力度和组合调整；3. 仔细甄别货币市场中个券的定价，对定价失误的券种进行积极的操作；4. 清空组合中的固定利率央票、金融债，以持有浮息债为主。总体来看，组合的静态收益进一步提高，偏离度保持稳定，剩余期限维持适中。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2010年9月30日，本基金净值收益率为0.4625%，业绩比较基准收益率为0.0907%，高于业绩比较基准0.3718%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望第4季度，市场对经济的悲观预期逐渐消退，海外量化宽松的政策带来通胀预期，提升权益类资产的价格，债券类资产处于压制状态，风险逐渐暴露，本基金继续维持对浮息债的投资力度，适当参与定期存款投资，增加对短融的投资力度，控制久期，确保组合具有充足的流动性。"诚信是基，回报为金"，我们珍惜持有人的每一份利益，用我们的专业知识、勤恳态度，谋求长期、稳定的回报。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 180,166,477.87 77.74
其中：债券 180,166,477.87 77.74
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 50,000,395.00 21.57
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 626,643.37 0.27
4 其他各项资产 976,032.29 0.42
东方金账簿货币市场证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 第 7 页 共 10 页
5 合计 231,769,548.53 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额 占基金资产净值比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 6.76
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 7,999,876.00 3.59
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 124
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 163
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 45.13 3.59
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 17.97 -
东方金账簿货币市场证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 第 8 页 共 10 页
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-180天 4.49 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)-397天（含） 35.88 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 103.47 3.59

注：本报告期末本基金未持有剩余期限小于397天，但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 90,126,855.61 40.40
其中：政策性金融债 90,126,855.61 40.40
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 90,039,622.26 40.36
6 其他 - -
7 合计 180,166,477.87 80.77
8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 060202 06国开02 500,000 50,046,735.44 22.44
2 080303 08进出03 400,000 40,080,120.17 17.97
3 1081218 10津创业CP01 100,000 10,022,212.81 4.49
东方金账簿货币市场证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 第 9 页 共 10 页
4 1081101 10焦作铝CPO1 100,000 10,014,772.60 4.49
5 0981260 09汉江CP02 100,000 10,007,230.54 4.49
6 1081313 10岳纸CP02 100,000 10,000,355.49 4.48
7 1081315 10大重起CP01 100,000 10,000,355.49 4.48
8 1081276 10北建工CP02 100,000 10,000,259.15 4.48
9 1081207 10兰花CP01 100,000 10,000,000.00 4.48
10 1081324 10凤凰CP01 100,000 9,998,944.40 4.48

5.6"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25 (含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.2427%
报告期内偏离度的最低值 -0.0158%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1483%

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价。
5.8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天、但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。
5.8.3 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 976,032.29
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
东方金账簿货币市场证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 第 10 页 共 10 页
7 其他 -
8 合计 976,032.29

§6开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 225,712,733.14
本报告期基金总申购份额 771,786,235.16
减：本报告期基金总赎回份额 774,427,161.24
本报告期期末基金份额总额 223,071,807.06

§7备查文件目录
7.1 备查文件目录
一、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》
二、《东方金账簿货币市场证券投资基金托管协议》
三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告
7.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。
7.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。
东方基金管理有限责任公司
二〇一〇年十月二十六日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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