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| 国投瑞银景气行业混合(121002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 104123 | ||||||||
| 基金代码 | 121002 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银景气行业证券投资基金2010年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注：1、本基金属于积极型股票—债券混合基金。在实际投资运作中，本基金的股票投资在基金资产中的占比将以75%为基准，根据股市、债市等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整，为此，综合基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用市场代表性较好的中信标普300 指数、中信标普全债指数和同业存款利率加权作为本基金的投资业绩评价基准。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注： 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例59.41%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例30.93%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例32.64%，符合基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银景气行业证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本公司未管理其他投资风格与本基金相似的投资组合，不存在投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010年3季度初，在市场对紧缩政策可能引起经济增长减速过快的担忧中，维持经济平稳较快增长仍然是政府最重要的目标。一方面存在对政府调控政策利空出尽的预期,另一方面市场资金充裕，导致7月份市场反弹幅度较大，投资情绪好转带动了估值修复。8、9月份上证指数以小幅震荡为基调，成交量逐步放大；中小盘股票创今年新高后，因市场担忧解禁压力出现回调。 三季度股市表现呈现结构性分化。农林牧渔、食品饮料、医药、商业零售等消费品行业总体表现远远优于采掘、钢铁、金融地产等强周期性投资品行业。行业之间的估值水平差异巨大，代表权重股的AH板块的溢价率持续为负；另一方面，中小板相对全部A股的估值倍数在2倍以上；大小盘股的相对超额收益的剪刀差处于历史最大值。 总理的最新讲话指出要“审慎稳妥把握经济刺激政策的退出时机和节奏”；同时日本央行时隔4年多再次实施零利率政策，意在阻止日元进一步升值和经济下滑；结合美联储决策者们近期频频发出扩大量化宽松措施信号等综合因素来看，预计今年的中央经济工作会议将会保持政策的稳定性和持续性，以巩固经济复苏的态势。 当前，周期性行业受到涨价因素和流动性的共同推动将会展开阶段性的恢复性上涨，从而推动纠偏行情。具体来看，金融、房地产、有色金属、煤炭、建材等周期板块的估值水平处于历史底部区间；房地产新政下的短期利空的消化以及流动性的挤出效应提振了周期性行业的短期关注度。 四季度将迎来年内解禁高峰，根据解禁市值的绝对量，主要是来自于沪市主板，但以控股股东为首的持有者解禁后抛售的可能性较低，对整体市场的压力并不大，而创业板公司的股东多为创投机构和个人投资者，其在解禁后抛售的动力较大，从而带来中小市值个股的风险和机会。 债券方面，受银行信贷规模受控和保险公司保费快速增长双重因素推动，债市资金面充裕，配置需求旺盛；但在宏观经济下滑速度放缓、CPI逐步走高等因素影响下，债市一改上半年“牛市”格局而转为窄幅震荡，收益率曲线小幅陡峭化，短端收益率出现明显回落。信用债由于市场供给相对于需求明显不足，各评级信用债收益率继续走低，信用利差缩窄至历史低位，期间表现优于利率产品。报告期内本基金对债券资产有所减持。 未来投资方向上，内需型行业依然是关注的重点，而周期性行业将会展开阶段性的纠偏行情，策略以精选个股，提高绝对回报为主。我们预计在通胀形势有所明朗之前，债券市场将继续承压。我们将密切跟踪海内外宏观经济和货币政策的变化，对本基金债券投资组合灵活操作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为0.9068元，本报告期份额净值增长率为7.33%，同期业绩比较基准收益率为11.28%，本期内基金净值增长率低于基准。主要因为股票仓位相对不高，大中市值股票配置比例高于中小市值股票。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。 5.8.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.8.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 ■ 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 5.8.6 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1报告期内本公司对本基金持有的因特殊事项而停牌的股票采用“指数收益法”进行估值调整。指定媒体公告时间为2010年7月1日。 7.2报告期内本公司对网上直销平台基金申购最低金额限制进行调整。指定媒体公告时间为2010年7月7日。 7.3报告期内本公司对使用工行借记卡通过公司网上交易系统进行申购和定投业务的个人投资者实行申购费率优惠。指定媒体公告时间为2010年9月16日。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 《关于同意中融景气行业证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2004]28号） 《国投瑞银景气行业证券投资基金基金合同》 《国投瑞银景气行业证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银景气行业证券投资基金2010年第三季度报告原文 8.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 2010-10-25 基金简称 国投瑞银景气行业混合 交易代码 121002 前后端交易代码 前端：121002 后端：128002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年04月29日 报告期末基金份额总额 3,741,048,793.32 投资目标 本基金的投资目标是“积极投资、追求适度风险收益”，即采取积极混合型投资策略，把握景气行业先锋股票的投资机会，在有效控制风险的基础上追求基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 4、权证投资策略 合理估计权证合理价值，根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价（Value Price）”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。 业绩比较基准 业绩比较基准＝5%×同业存款利率+20%×中信标普全债指数+75%×中信标普300指数 风险收益特征 本基金采取积极型投资策略，主要投资于景气行业先锋股票，具有适度风险回报特征，其风险收益高于平衡型基金，低于纯股票基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 主要财务指标 报告期（2010年07月01日-2010年09月30日） 1.本期已实现收益 47,191,004.21 2.本期利润 238,386,895.36 3.加权平均基金份额本期利润 0.0629 4.期末基金资产净值 3,392,368,990.94 5.期末基金份额净值 0.9068 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 7.33% 0.73% 11.28% 0.98% -3.95% -0.25% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 袁野 本基金基金经理、基金投资部副总监 2007年03月16日 － 13 中国籍，工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任深圳投资基金管理公司天骥基金基金经理、国信证券基金债券部投资经理。2002年加入国投瑞银。曾任国投瑞银融华债券基金和国投瑞银稳健增长基金基金经理。现兼任国投瑞银成长优选基金基金经理。 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,015,403,190.39 57.40 其中：股票 2,015,403,190.39 57.40 2 固定收益投资 1,049,224,412.50 29.88 其中：债券 1,049,224,412.50 29.88 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 423,847,696.49 12.07 6 其他资产 22,554,755.81 0.64 7 合计 3,511,030,055.19 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 133,829,661.60 3.95 C 制造业 638,176,368.60 18.81 C0 食品、饮料 24,166,871.99 0.71 C1 纺织、服装、皮毛 21,735,003.29 0.64 C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 120,967,074.12 3.57 C5 电子 5,074,758.00 0.15 C6 金属、非金属 89,738,695.33 2.65 C7 机械、设备、仪表 343,565,253.23 10.13 C8 医药、生物制品 17,420,000.00 0.51 C99 其他制造业 15,508,712.64 0.46 D 电力、煤气及水的生产和供应业 35,389,475.66 1.04 E 建筑业 80,455,260.07 2.37 F 交通运输、仓储业 94,552,350.77 2.79 G 信息技术业 315,415,982.11 9.30 H 批发和零售贸易 66,776,653.92 1.97 I 金融、保险业 351,380,999.89 10.36 J 房地产业 195,919,538.47 5.78 K 社会服务业 25,721,875.74 0.76 L 传播与文化产业 33,950,202.50 1.00 M 综合类 43,834,821.06 1.29 合计 2,015,403,190.39 59.41 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600050 中国联通 45,188,388 229,557,011.04 6.77 2 600036 招商银行 13,004,231 168,404,791.45 4.96 3 601318 中国平安 2,900,974 153,432,514.86 4.52 4 002028 思源电气 4,303,664 101,351,287.20 2.99 5 600028 中国石化 12,001,788 98,414,661.60 2.90 6 000651 格力电器 4,853,214 68,818,574.52 2.03 7 600176 中国玻纤 3,000,269 65,615,883.03 1.93 8 601588 北辰实业 16,787,961 64,633,649.85 1.91 9 000630 铜陵有色 2,599,007 47,275,937.33 1.39 10 002010 传化股份 2,642,191 41,561,664.43 1.23 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 52,856,326.00 1.56 2 央行票据 609,074,000.00 17.95 3 金融债券 301,389,000.00 8.88 其中：政策性金融债 301,389,000.00 8.88 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 可转债 85,905,086.50 2.53 7 其他 － － 8 合计 1,049,224,412.50 30.93 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 0801017 08央行票据17 2,000,000 201,840,000.00 5.95 2 1001019 10央行票据19 1,500,000 147,075,000.00 4.34 3 070313 07进出13 1,000,000 100,840,000.00 2.97 4 0701131 07央票131 800,000 80,352,000.00 2.37 5 110003 新钢转债 609,900 71,742,537.00 2.11 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,720,681.64 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 19,808,099.37 5 应收申购款 25,974.80 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 22,554,755.81 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110003 新钢转债 71,742,537.00 2.11 2 110008 王府转债 14,162,549.50 0.42 报告期期初基金份额总额 3,817,425,106.68 报告期期间基金总申购份额 122,944,092.78 报告期期间基金总赎回份额 199,320,406.14 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 3,741,048,793.32 国投瑞银景气行业证券投资基金 2010年第三季度报告 2010年09月30日 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2010年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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