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| 创金合信量化核心混合A(004359) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1027229 | ||||||||
| 基金代码 | 004359 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信量化核心混合型证券投资基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2018年03月31日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年03月27日起至2017年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 10 §4 管理人报告 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 15 §5 托管人报告 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 16 §6 审计报告 16 6.1 审计报告基本信息 16 6.2 审计报告的基本内容 16 §7 年度财务报表 19 7.1 资产负债表 19 7.2 利润表 20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 22 7.4 报表附注 23 §8 投资组合报告 49 8.1 期末基金资产组合情况 49 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 50 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 51 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 59 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 72 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 72 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 72 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 72 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 73 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 73 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 73 8.12 投资组合报告附注 73 §9 基金份额持有人信息 75 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 75 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 75 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 75 §10 开放式基金份额变动 76 §11 重大事件揭示 76 11.1 基金份额持有人大会决议 76 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 76 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 76 11.4 基金投资策略的改变 76 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 77 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 77 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 77 11.8 其他重大事件 80 §12 影响投资者决策的其他重要信息 84 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 84 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 85 §13 备查文件目录 85 13.1 备查文件目录. 85 13.2 存放地点 85 13.3 查阅方式 85 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信量化核心混合型证券投资基金 基金简称 创金合信量化核心混合 基金主代码 004359 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年03月27日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 134,987,531.05份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信量化核心混合A 创金合信量化核心混合C 下属分级基金的交易代码 004359 004360 报告期末下属分级基金的份额总额 76,565,435.10份 58,422,095.95份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险的同时，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采取定量与定性相结合的方法，运用“自上而下”的资产配置逻辑，形成对大类资产预期收益及风险的判断，进而确定资产配置的具体比例。其中，本基金在进行资产配置决策时将主要考虑宏观经济、政策预期、产业经济、市场情绪、投资者行为等因素。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合财富（总值）指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，长期来看，其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 梁绍锋 郭明 联系电话 0755-23838908 010-66105799 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-868-0666 95588 传真 0755-25832571 010-66105798 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201 室 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 518000 100140 法定代表人 刘学民 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com 基金年度报告备置地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 本期2017年03月27日（基金合同生效日）- 2017年12月31日 创金合信量化核心混合A 创金合信量化核心混合C 本期已实现收益 23,455,770.37 16,421,110.58 本期利润 22,069,074.07 20,656,477.60 加权平均基金份额本期利润 0.1143 0.0793 本期加权平均净值利润率 11.09% 7.85% 本期基金份额净值增长率 12.36% 11.46% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 期末可供分配利润 9,466,589.19 6,693,440.56 期末可供分配基金份额利润 0.1236 0.1146 期末基金资产净值 86,032,024.29 65,115,536.51 期末基金份额净值 1.1236 1.1146 3.1.3 累计期末指标 2017年末 基金份额累计净值增长率 12.36% 11.46% 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4.本基金合同生效日为2017年3月27日，截至报告期末，本基金成立不满一年。合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信量化核心混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.28% 0.65% 3.98% 0.64% 1.30% 0.01% 过去六个月 9.52% 0.59% 8.00% 0.56% 1.52% 0.03% 自基金合同生效起至今 12.36% 0.53% 12.46% 0.54% -0.10% -0.01% 创金合信量化核心混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.02% 0.65% 3.98% 0.64% 1.04% 0.01% 过去六个月 8.90% 0.59% 8.00% 0.56% 0.90% 0.03% 自基金合同生效起至今 11.46% 0.53% 12.46% 0.54% -1.00% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效日（2017年3月27日）至本报告期末未发生利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情况为：第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。 报告期内，本公司共发行8只公募基金。截至2017年12月31日，本公司共管理29只公募基金，其中混合型产品11只、指数型产品4只、债券型产品8只、股票型产品4只、货币型产品1只、保本型产品1只；管理的公募基金规模约149.41亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 程志田 本基金经理、量化投资部总监 2017-03-27 - 11年 程志田先生，中国国籍，金融学硕士，2006年7月加入长江证券股份有限公司任高级研究经理。2009年7月加入国海证券股份有限公司任金融工程总监。2011年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，于2011年11月15日至2013年4月15日担任大摩深证300基金的基金经理。2013年9月加入泰康资产管理有限责任公司任量化投资总监。2015年5月加入创金合信基金管理有限公司，现任量化投资部总监、基金经理。 谢东旭 本基金经理 2017-09-11 - 6年 谢东旭先生，中国国籍，复旦大学硕士。曾在中信证券股份有限公司从事研究工作。2012年2月加入华安基金管理有限公司后从事量化分析与投资工作。2013年11月起担任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理助理，2015年1月21日至2017年1月26日担任华安沪深300量化增强证券投资基金基金经理。2017年5月加入创金合信基金，现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称"本公司"）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》，该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实时监控，监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2017年，我们严格依据量化模型进行投资，并严格进行风险管理。一方面，我们按照量化选股模型进行股票组合构建；另一方面，仓位管理上，我们按照量化择时模型进行操作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信量化核心混合A基金份额净值为1.1236元;本报告期内，基金份额净值增长率为12.36%，同期业绩比较基准收益率为12.46%;截至报告期末创金合信量化核心混合C基金份额净值为1.1146元;本报告期内，基金份额净值增长率为11.46%，同期业绩比较基准收益率为12.46%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从宏观上看，经济基本面韧性较强，全年增长率超预期。考虑到在房地产政策趋紧的情况下，房地产成交量萎缩，投资房市的资金需要重新配置，在海外投资受限的情况下，权益类资产有望在投资者投资配置中提升权重。从投资情绪来看，市场已在一定程度地回暖，投资者风险偏好提升，爆款基金密集发行，增量资金入市情况明显。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下： （1）开展全面自查工作，排查各项业务活动中存在的问题或潜在的风险隐患，制定整改计划，并督促按计划完成整改； （2）开展公司专项稽核工作，了解合规风险现状、发现薄弱环节，并持续督导改进； （3）强化合规法务工作。严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件，解读最新的法律法规，发布合规提示或警示，举办合规培训； （4）建立健全全面风险管理体系。全面梳理各业务部门的职责与权限，理顺工作流程；同时加强权限管理，健全事前、事中和事后的风险管理体系； （5）完善信息披露工作。修订完善《信息披露制度》等制度，建立统一规范信息披露流程，明确各部门信息披露的职责分工，及时履行信息披露工作； （6）加强关联交易管理。修订《关联交易管理制度》，履行关联交易决策审批程序； （7）建立内幕交易防控机制。公司建立了《内幕交易防控管理办法》，定期开展关于防止内幕交易的合规培训，严防内幕信息传递和内幕交易发生； （8）建立健全公平交易与异常交易管理机制。严格按照法律法规以及公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》的要求，对所管理的不同投资组合之间发生的同向交易和反向交易进行监控，严格禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为； （9）建立员工投资行为管理机制，规范员工的证券投资行为。 本基金管理人将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对创金合信量化核心混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，创金合信量化核心混合型证券投资基金的管理人--创金合信基金管理有限公司在创金合信量化核心混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的创金合信量化核心混合型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第21823号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 创金合信量化核心混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了创金合信量化核心混合型证券投资基金(以下简称"创金合信量化核心混合基金")的财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年3月27日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了创金合信量化核心混合基金2017年12月31日的财务状况以及2017年3月27日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于创金合信量化核心混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的责任 创金合信量化核心混合基金的基金管理人创金合信基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估创金合信量化核心混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算创金合信量化核心混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督创金合信量化核心混合基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对创金合信量化核心混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致创金合信量化核心混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 曹翠丽、边晓红 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 审计报告日期 2018-03-27 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：创金合信量化核心混合型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 14,698,850.67 结算备付金 7,684,132.38 存出保证金 1,988,235.80 交易性金融资产 7.4.7.2 127,818,204.96 其中：股票投资 127,356,171.56 基金投资 - 债券投资 462,033.40 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 288,064.90 应收利息 7.4.7.5 7,926.18 应收股利 - 应收申购款 104,869.38 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 152,590,284.27 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 673,684.29 应付管理人报酬 206,259.95 应付托管费 34,376.65 应付销售服务费 45,300.56 应付交易费用 7.4.7.7 309,089.42 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 174,012.60 负债合计 1,442,723.47 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 134,987,531.05 未分配利润 7.4.7.10 16,160,029.75 所有者权益合计 151,147,560.80 负债和所有者权益总计 152,590,284.27 注：1.报告截止日2017年12月31日,基金份额总额134,987,531.05份,其中下属A类基金份额76,565,435.10份,C类基金份额58,422,095.95份。下属A类基金份额净值1.1236元,C类基金份额净值1.1146元。 2.本基金合同生效日为2017年3月27日,2017年年度实际报告期间为2017年3月27日至2017年12月31日。截至报告期末本基金合同生效未满1年,本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 7.2 利润表 会计主体：创金合信量化核心混合型证券投资基金 本报告期：2017年03月27日（基金合同生效日）至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2017年03月27日（基金合同生效日）至2017年12月31日 一、收入 57,302,802.12 1.利息收入 3,132,802.73 其中：存款利息收入 7.4.7.11 659,758.76 债券利息收入 329,218.52 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 2,143,825.45 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 50,941,830.16 其中：股票投资收益 7.4.7.12 44,721,980.06 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 102,464.56 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 7.4.7.14 -2,660,820.00 股利收益 7.4.7.15 8,778,205.54 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 2,848,670.72 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 379,498.51 减：二、费用 14,577,250.45 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,325,359.78 2．托管费 7.4.10.2.2 887,560.04 3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,619,995.73 4．交易费用 7.4.7.18 6,556,762.71 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 7.4.7.19 187,572.19 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 42,725,551.67 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 42,725,551.67 注：本财务报表的实际编制期间为2017年3月27日(基金合同生效日)至2017年12月31日。截至报告期末本基金合同生效未满1年,本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信量化核心混合型证券投资基金 本报告期：2017年03月27日（基金合同生效日）至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年03月27日（基金合同生效日）至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 801,997,731.79 - 801,997,731.79 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 42,725,551.67 42,725,551.67 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -667,010,200.74 -26,565,521.92 -693,575,722.66 其中：1.基金申购款 55,715,216.87 2,131,409.39 57,846,626.26 2.基金赎回款 -722,725,417.61 -28,696,931.31 -751,422,348.92 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 134,987,531.05 16,160,029.75 151,147,560.80 注：本财务报表的实际报告期间为2017年3月27日(基金合同生效日)至2017年12月31日。截至报告期末本基金合同生效未满1年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 ————————— 基金管理人负责人 黄越岷 ————————— 主管会计工作负责人 安兆国 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 创金合信量化核心混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]5号《关于准予创金合信量化核心混合型证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化核心混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币801,695,744.90元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第116号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信量化核心混合型证券投资基金基金合同》于2017年3月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为801,997,731.79份基金份额，其中认购资资金利息折合301,986.89份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化核心混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品(包括权证、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信量化核心混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2017年1月23日（基金合同生效日）至2017年12月31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金的收益分配政策为：(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；(4)同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；(5)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后，可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；(6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 活期存款 14,698,850.67 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 14,698,850.67 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 124,652,154.24 127,356,171.56 2,704,017.32 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 474,100.00 462,033.40 -12,066.60 银行间市场 - - - 合计 474,100.00 462,033.40 -12,066.60 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 125,126,254.24 127,818,204.96 2,691,950.72 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 项目 本期末2017年12月31日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 10,774,500.00 - - - IF1806 10,774,500.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 10,774,500.00 - - - 注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 应收活期存款利息 3,422.75 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,958.91 应收债券利息 371.93 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 172.59 合计 7,926.18 7.4.7.6 其他资产 本基金本期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 交易所市场应付交易费用 309,089.42 银行间市场应付交易费用 - 合计 309,089.42 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 12.60 预提费用 174,000.00 合计 174,012.60 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 创金合信量化核心混合A 金额单位：人民币元 项目 (创金合信量化核心混合A) 本期2017年03月27日（基金合同生效日）至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 269,241,417.75 269,241,417.75 本期申购 12,412,980.46 12,412,980.46 本期赎回（以“-”号填列） -205,088,963.11 -205,088,963.11 本期末 76,565,435.10 76,565,435.10 7.4.7.9.2 创金合信量化核心混合C 金额单位：人民币元 项目 (创金合信量化核心混合C) 本期2017年03月27日（基金合同生效日）至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 532,756,314.04 532,756,314.04 本期申购 43,302,236.41 43,302,236.41 本期赎回（以“-”号填列） -517,636,454.50 -517,636,454.50 本期末 58,422,095.95 58,422,095.95 注：1.申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。 2.本基金自2017年2月21日至2017年3月21日止期间公开发售，共募集有效净认购资金801,695,744.90元，其中A类基金募集有效净认购资金为269,161,531.43元，C类基金募集有效净认购资金为532,534,213.47元。根据《创金合信量化核心混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入301,986.89元在本基金成立后，折算为301,986.89份基金份额(其中A类基金募集期内认购资金产生的利息收入为79,886.32元，折算为79,886.32份基金份额，C类基金募集期内认购资金产生的利息收入为222,100.57元，折算为222,100.57份基金份额)，划入基金份额持有人账户。 7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.10.1 创金合信量化核心混合A 单位：人民币元 项目 (创金合信量化核心混合A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 23,455,770.37 -1,386,696.30 22,069,074.07 本期基金份额交易产生的变动数 -12,185,991.41 -416,493.47 -12,602,484.88 其中：基金申购款 1,055,436.56 40,919.13 1,096,355.69 基金赎回款 -13,241,427.97 -457,412.60 -13,698,840.57 本期已分配利润 - - - 本期末 11,269,778.96 -1,803,189.77 9,466,589.19 7.4.7.10.2 创金合信量化核心混合C 单位：人民币元 项目 (创金合信量化核心混合C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 16,421,110.58 4,235,367.02 20,656,477.60 本期基金份额交易产生的变动数 -8,363,487.76 -5,599,549.28 -13,963,037.04 其中：基金申购款 648,411.07 386,642.63 1,035,053.70 基金赎回款 -9,011,898.83 -5,986,191.91 -14,998,090.74 本期已分配利润 - - - 本期末 8,057,622.82 -1,364,182.26 6,693,440.56 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2017年03月27日（基金合同生效日）至2017年12月31日 活期存款利息收入 400,231.86 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 253,593.43 其他 5,933.47 合计 659,758.76 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年03月27日（基金合同生效日）至2017年12月31日 卖出股票成交总额 3,348,092,137.77 减：卖出股票成本总额 3,303,370,157.71 买卖股票差价收入 44,721,980.06 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年03月27日（基金合同生效日）至2017年12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 102,464.56 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 102,464.56 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年03月27日（基金合同生效日）至2017年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 50,451,611.15 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 50,020,300.00 减：应收利息总额 328,846.59 买卖债券差价收入 102,464.56 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金于本期未发生衍生工具收益。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2017年03月27日（基金合同生效日）至2017年12月31日 股指期货投资收益 -2,660,820.00 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年03月27日（基金合同生效日）至2017年12月31日 股票投资产生的股利收益 8,778,205.54 基金投资产生的股利收益 - 合计 8,778,205.54 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年03月27日（基金合同生效日）至2017年12月31日 1.交易性金融资产 2,691,950.72 ——股票投资 2,704,017.32 ——债券投资 -12,066.60 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 156,720.00 ——权证投资 - ——期货投资 156,720.00 3.其他 - 合计 2,848,670.72 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年03月27日（基金合同生效日）至2017年12月31日 基金赎回费收入 378,957.89 基金转换费收入 540.62 合计 379,498.51 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年03月27日（基金合同生效日）至2017年12月31日 交易所市场交易费用 6,552,075.30 期货市场交易费用 4,137.41 银行间市场交易费用 550.00 合计 6,556,762.71 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年03月27日（基金合同生效日）至2017年12月31日 审计费用 85,000.00 信息披露费 80,000.00 汇划手续费 872.19 账户维护费 21,400.00 查询服务费 300.00 合计 187,572.19 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年03月27日（基金合同生效日）至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 5,325,359.78 其中：支付销售机构的客户维护费 3,361,276.07 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年03月27日（基金合同生效日）至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 887,560.04 注:H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2017年03月27日（基金合同生效日）至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 创金合信量化核心混合A 创金合信量化核心混合C 合计 中国工商银行 - 1,070,261.96 1,070,261.96 创金合信直销 - 82,784.80 82,784.80 第一创业 - 5,569.38 5,569.38 合计 - 1,158,616.14 1,158,616.14 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金的基金资产净值0.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝C类基金前一日基金资产净值×0.8%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年03月27日（基金合同生效日）至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 14,698,850.67 400,231.86 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业存款利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况--非货币市场基金 本基金于本期未进行利润分配。 7.4.12 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 300664 鹏鹞环保 2017-12-28 2018-01-05 新发流通受限 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 603161 科华控股 2017-12-28 2018-01-05 新发流通受限 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 603080 新疆火炬 2017-12-25 2018-01-03 新发流通受限 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 002466 天齐锂业 2017-12-26 2018-01-03 新发流通受限 11.06 53.21 405 4,479.30 21,550.05 - 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：张） 期末成本总额 期末估值总额 备注 128024 宁行转债 2017-12-05 2018-01-12 新发流通受限 100.00 100.00 321 32,100.00 32,100.00 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 600309 万华化学 2017-12-05 重大事项停牌 37.94 - - 68,600 2,656,449.06 2,602,684.00 - 002470 金正大 2017-10-25 重大事项停牌 9.15 2018-02-09 8.24 159,600 1,321,504.71 1,460,340.00 - 000156 华数传媒 2017-12-26 重大事项停牌 11.40 - - 69,900 941,609.03 796,860.00 - 000031 中粮地产 2017-07-24 重大事项停牌 8.00 - - 82,900 626,333.42 663,200.00 - 600666 奥瑞德 2017-04-27 重大事项停牌 17.40 - - 18,400 319,879.45 320,160.00 - 002358 森源电气 2017-12-07 重大事项停牌 14.86 2018-03-07 15.05 19,300 295,540.14 286,798.00 - 601216 君正集团 2017-12-15 重大事项停牌 4.71 - - 51,700 257,108.70 243,507.00 - 600332 白云山 2017-10-31 重大事项停牌 32.14 2018-01-08 30.15 3,201 88,341.02 102,880.14 - 300010 立思辰 2017-11-17 重大事项停牌 11.17 2018-02-22 10.05 6,500 76,448.00 72,605.00 - 002345 潮宏基 2017-12-20 重大事项停牌 10.75 - - 6,400 68,651.29 68,800.00 - 300730 科创信息 2017-12-25 重大事项停牌 41.55 2018-01-02 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 002919 名臣健康 2017-12-28 重大事项停牌 35.26 2018-01-02 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2017年12月31日 A-1 0.00 A-1以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的债券投资。 注： 1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级，依照在一个会计年度孰新孰低原则，若此会计年度无评级，则追溯上一会计年度，上一会计年度无评级则为无评级。 2、未评级债券为期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券、同业存单等债券。 3、债券投资以净价列示。 4、若出现期限为1年以内的债券评级为长期信用评级的标志，不进行评级等同。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2017年12月31日 AAA 462,033.40 AAA以下 0.00 未评级 0.00 合计 462,033.40 注： 1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级，依照在一个会计年度孰新孰低原则，若此会计年度无评级，则追溯上一会计年度，上一会计年度无评级则为无评级。 2、未评级债券为期限一年以上的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券、同业存单等债券。 3、债券投资以净价列示。 4、若出现期限为1年以内的债券评级为长期信用评级的标志，不进行评级等同。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2017年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2017年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为136106593.19元，超过经确认的当日净赎回金额。于2017年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为4.50%，未超过15%。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第四十条。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2017年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 14,698,850.67 - - - 14,698,850.67 结算备付金 7,684,132.38 - - - 7,684,132.38 存出保证金 1,988,235.80 - - - 1,988,235.80 交易性金融资产 - 429,933.40 32,100.00 127,356,171.56 127,818,204.96 应收证券清算款 - - - 288,064.90 288,064.90 应收利息 - - - 7,926.18 7,926.18 应收申购款 - - - 104,869.38 104,869.38 资产总计 24,371,218.85 429,933.40 32,100.00 127,757,032.02 152,590,284.27 负债 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 673,684.29 673,684.29 应付管理人报酬 - - - 206,259.95 206,259.95 应付托管费 - - - 34,376.65 34,376.65 应付销售服务费 - - - 45,300.56 45,300.56 应付交易费用 - - - 309,089.42 309,089.42 其他负债 - - - 174,012.60 174,012.60 负债总计 - - - 1,442,723.47 1,442,723.47 利率敏感度缺口 24,371,218.85 429,933.40 32,100.00 126,314,308.55 151,147,560.80 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2017年12月31日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.31%，且均为可转换债券及可交换债券，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 无 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 127,356,171.56 84.26 交易性金融资产-基金投资 - - 交易性金融资产-债券投资 - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 127,356,171.56 84.26 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末 2017年12月31日 比较基准上涨5%资产净值变动 6,844,054.25 比较基准下降5%资产净值变动 -6,844,054.25 本基金的业绩比较基准=沪深300指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×20% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为120,584,506.71元，属于第二层次的余额为7,233,698.25元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 127,356,171.56 83.46 其中：股票 127,356,171.56 83.46 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 462,033.40 0.30 其中：债券 462,033.40 0.30 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 22,382,983.05 14.67 8 其他各项资产 2,389,096.26 1.57 9 合计 152,590,284.27 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 98,235.00 0.06 B 采矿业 5,129,158.38 3.39 C 制造业 53,741,924.19 35.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,905,742.20 1.26 E 建筑业 4,521,158.00 2.99 F 批发和零售业 2,763,345.00 1.83 G 交通运输、仓储和邮政业 5,348,271.76 3.54 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,269,659.55 2.82 J 金融业 36,453,161.53 24.12 K 房地产业 6,682,123.00 4.42 L 租赁和商务服务业 2,176,410.00 1.44 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,629,403.95 1.08 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 590,490.00 0.39 R 文化、体育和娱乐业 2,016,723.00 1.33 S 综合 30,366.00 0.02 合计 127,356,171.56 84.26 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601628 中国人寿 166,693 5,075,801.85 3.36 2 601318 中国平安 60,806 4,255,203.88 2.82 3 000333 美的集团 75,100 4,162,793.00 2.75 4 000002 万 科Ａ 106,200 3,298,572.00 2.18 5 600036 招商银行 110,800 3,215,416.00 2.13 6 000725 京东方Ａ 507,300 2,937,267.00 1.94 7 601006 大秦铁路 319,100 2,894,237.00 1.91 8 600309 万华化学 68,600 2,602,684.00 1.72 9 600519 贵州茅台 3,600 2,510,964.00 1.66 10 002304 洋河股份 20,900 2,403,500.00 1.59 11 600837 海通证券 185,600 2,388,672.00 1.58 12 601668 中国建筑 241,400 2,177,428.00 1.44 13 601166 兴业银行 126,100 2,142,439.00 1.42 14 000651 格力电器 45,900 2,005,830.00 1.33 15 000776 广发证券 104,400 1,741,392.00 1.15 16 601169 北京银行 240,898 1,722,420.70 1.14 17 600104 上汽集团 51,329 1,644,581.16 1.09 18 002027 分众传媒 113,200 1,593,856.00 1.05 19 000060 中金岭南 141,800 1,583,906.00 1.05 20 601088 中国神华 66,514 1,541,129.38 1.02 21 000686 东北证券 172,780 1,515,280.60 1.00 22 600016 民生银行 176,200 1,478,318.00 0.98 23 002470 金正大 159,600 1,460,340.00 0.97 24 002415 海康威视 36,200 1,411,800.00 0.93 25 002195 二三四五 239,900 1,401,016.00 0.93 26 000001 平安银行 102,100 1,357,930.00 0.90 27 000063 中兴通讯 37,100 1,348,956.00 0.89 28 000895 双汇发展 50,900 1,348,850.00 0.89 29 000338 潍柴动力 146,800 1,224,312.00 0.81 30 000513 丽珠集团 18,200 1,209,390.00 0.80 31 000069 华侨城Ａ 141,875 1,204,518.75 0.80 32 601288 农业银行 314,200 1,203,386.00 0.80 33 000039 中集集团 52,546 1,200,676.10 0.79 34 000568 泸州老窖 18,100 1,194,600.00 0.79 35 601328 交通银行 189,000 1,173,690.00 0.78 36 000027 深圳能源 190,600 1,155,036.00 0.76 37 600000 浦发银行 87,460 1,101,121.40 0.73 38 600585 海螺水泥 33,939 995,430.87 0.66 39 601857 中国石油 118,300 957,047.00 0.63 40 000538 云南白药 8,700 885,573.00 0.59 41 002450 康得新 36,900 819,180.00 0.54 42 600019 宝钢股份 92,800 801,792.00 0.53 43 000156 华数传媒 69,900 796,860.00 0.53 44 000783 长江证券 100,600 791,722.00 0.52 45 600010 包钢股份 317,400 780,804.00 0.52 46 000413 东旭光电 82,300 771,974.00 0.51 47 000100 TCL 集团 193,000 752,700.00 0.50 48 002241 歌尔股份 42,600 739,110.00 0.49 49 300274 阳光电源 38,600 724,522.00 0.48 50 002013 中航机电 66,100 713,219.00 0.47 51 300144 宋城演艺 36,400 679,224.00 0.45 52 002310 东方园林 33,500 675,695.00 0.45 53 002008 大族激光 13,600 671,840.00 0.44 54 600050 中国联通 105,600 668,448.00 0.44 55 002352 顺丰控股 13,200 664,752.00 0.44 56 000031 中粮地产 82,900 663,200.00 0.44 57 002002 鸿达兴业 96,300 658,692.00 0.44 58 002146 荣盛发展 68,600 653,758.00 0.43 59 601988 中国银行 162,700 645,919.00 0.43 60 600018 上港集团 95,500 635,075.00 0.42 61 000768 中航飞机 36,800 621,552.00 0.41 62 000963 华东医药 11,000 592,680.00 0.39 63 002044 美年健康 27,000 590,490.00 0.39 64 600705 中航资本 106,500 587,880.00 0.39 65 600900 长江电力 37,000 576,830.00 0.38 66 601186 中国铁建 49,000 545,860.00 0.36 67 002142 宁波银行 30,090 535,902.90 0.35 68 600188 兖州煤业 36,400 528,528.00 0.35 69 002202 金风科技 27,300 514,605.00 0.34 70 600703 三安光电 19,000 482,410.00 0.32 71 603993 洛阳钼业 69,600 478,848.00 0.32 72 600009 上海机场 10,300 463,603.00 0.31 73 600406 国电南瑞 25,000 457,000.00 0.30 74 002230 科大讯飞 7,700 455,378.00 0.30 75 600111 北方稀土 30,800 449,372.00 0.30 76 002475 立讯精密 19,100 447,704.00 0.30 77 600739 辽宁成大 25,000 440,000.00 0.29 78 000960 锡业股份 33,200 438,240.00 0.29 79 600015 华夏银行 48,460 436,140.00 0.29 80 600690 青岛海尔 22,300 420,132.00 0.28 81 601958 金钼股份 57,800 417,894.00 0.28 82 601888 中国国旅 9,600 416,544.00 0.28 83 000858 五 粮 液 5,200 415,376.00 0.27 84 600755 厦门国贸 40,800 412,080.00 0.27 85 000786 北新建材 18,300 411,750.00 0.27 86 600887 伊利股份 12,700 408,813.00 0.27 87 000728 国元证券 36,300 399,300.00 0.26 88 002416 爱施德 42,100 398,687.00 0.26 89 002019 亿帆医药 17,800 396,050.00 0.26 90 300070 碧水源 22,600 392,562.00 0.26 91 002223 鱼跃医疗 20,000 392,000.00 0.26 92 002051 中工国际 21,000 387,030.00 0.26 93 601155 新城控股 13,200 386,760.00 0.26 94 000402 金 融 街 34,600 384,406.00 0.25 95 601601 中国太保 9,200 381,064.00 0.25 96 000792 盐湖股份 26,900 374,179.00 0.25 97 600271 航天信息 17,300 372,642.00 0.25 98 000627 天茂集团 46,400 371,200.00 0.25 99 002736 国信证券 33,100 359,135.00 0.24 100 601800 中国交建 28,000 358,400.00 0.24 101 002440 闰土股份 18,023 354,872.87 0.23 102 000425 徐工机械 76,400 353,732.00 0.23 103 002236 大华股份 15,300 353,277.00 0.23 104 600588 用友网络 16,600 351,090.00 0.23 105 000709 河钢股份 89,100 347,490.00 0.23 106 000671 阳 光 城 44,100 347,067.00 0.23 107 002500 山西证券 37,500 345,750.00 0.23 108 002065 东华软件 42,000 344,400.00 0.23 109 600028 中国石化 55,600 340,828.00 0.23 110 601818 光大银行 83,600 338,580.00 0.22 111 601919 中远海控 50,000 338,500.00 0.22 112 601229 上海银行 23,470 332,804.60 0.22 113 002456 欧菲科技 16,100 331,499.00 0.22 114 601021 春秋航空 8,600 320,522.00 0.21 115 600666 奥瑞德 18,400 320,160.00 0.21 116 000959 首钢股份 53,300 318,734.00 0.21 117 002841 视源股份 4,300 311,750.00 0.21 118 300133 华策影视 28,300 306,772.00 0.20 119 000718 苏宁环球 70,800 306,564.00 0.20 120 002049 紫光国芯 6,300 302,337.00 0.20 121 601939 建设银行 39,100 300,288.00 0.20 122 600030 中信证券 16,100 291,410.00 0.19 123 002358 森源电气 19,300 286,798.00 0.19 124 600919 江苏银行 37,300 274,155.00 0.18 125 000623 吉林敖东 12,100 272,250.00 0.18 126 601225 陕西煤业 32,800 267,648.00 0.18 127 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.18 128 000501 鄂武商Ａ 16,700 266,532.00 0.18 129 002092 中泰化学 19,300 256,883.00 0.17 130 600606 绿地控股 34,800 254,040.00 0.17 131 601216 君正集团 51,700 243,507.00 0.16 132 000983 西山煤电 23,700 240,318.00 0.16 133 002024 苏宁云商 17,400 213,846.00 0.14 134 600031 三一重工 23,400 212,238.00 0.14 135 000400 许继电气 15,700 207,083.00 0.14 136 601009 南京银行 26,640 206,193.60 0.14 137 002589 瑞康医药 15,300 205,785.00 0.14 138 000750 国海证券 41,100 201,390.00 0.13 139 000078 海王生物 33,900 200,010.00 0.13 140 002410 广联达 9,800 192,080.00 0.13 141 600999 招商证券 11,000 188,760.00 0.12 142 600570 恒生电子 4,000 185,600.00 0.12 143 601989 中国重工 30,500 183,915.00 0.12 144 600256 广汇能源 36,100 182,666.00 0.12 145 601336 新华保险 2,600 182,520.00 0.12 146 000999 华润三九 6,700 182,240.00 0.12 147 002179 中航光电 4,600 181,148.00 0.12 148 600109 国金证券 18,900 180,306.00 0.12 149 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.12 150 600820 隧道股份 20,900 174,724.00 0.12 151 601998 中信银行 27,400 169,880.00 0.11 152 001979 招商蛇口 8,600 168,216.00 0.11 153 600549 厦门钨业 6,300 162,162.00 0.11 154 002466 天齐锂业 3,005 159,896.05 0.11 155 002673 西部证券 12,700 156,464.00 0.10 156 000878 云南铜业 10,900 154,671.00 0.10 157 000898 鞍钢股份 23,900 151,765.00 0.10 158 600383 金地集团 11,800 149,034.00 0.10 159 000758 中色股份 22,200 142,746.00 0.09 160 300136 信维通信 2,800 141,960.00 0.09 161 600977 中国电影 8,700 133,980.00 0.09 162 000830 鲁西化工 8,400 133,728.00 0.09 163 002602 世纪华通 3,900 132,522.00 0.09 164 000415 渤海金控 22,700 130,752.00 0.09 165 300122 智飞生物 4,400 123,508.00 0.08 166 000423 东阿阿胶 2,000 120,540.00 0.08 167 600893 航发动力 4,100 110,331.00 0.07 168 000157 中联重科 23,700 105,939.00 0.07 169 600332 白云山 3,201 102,880.14 0.07 170 600373 中文传媒 5,900 99,887.00 0.07 171 601118 海南橡胶 17,700 98,235.00 0.06 172 601997 贵阳银行 7,300 97,528.00 0.06 173 600909 华安证券 13,400 97,418.00 0.06 174 002424 贵州百灵 6,300 97,020.00 0.06 175 300026 红日药业 21,700 92,442.00 0.06 176 000598 兴蓉环境 16,300 88,509.00 0.06 177 000166 申万宏源 16,100 86,457.00 0.06 178 600926 杭州银行 6,800 78,404.00 0.05 179 002252 上海莱士 3,900 77,415.00 0.05 180 300010 立思辰 6,500 72,605.00 0.05 181 600362 江西铜业 3,500 70,595.00 0.05 182 000581 威孚高科 2,900 69,600.00 0.05 183 600674 川投能源 6,800 69,224.00 0.05 184 002345 潮宏基 6,400 68,800.00 0.05 185 000961 中南建设 10,500 67,305.00 0.04 186 600737 中粮糖业 7,600 60,420.00 0.04 187 601618 中国中冶 9,800 47,432.00 0.03 188 300735 光弘科技 3,086 44,407.54 0.03 189 600068 葛洲坝 5,400 44,280.00 0.03 190 601669 中国电建 5,400 38,988.00 0.03 191 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.03 192 300024 机器人 2,000 37,640.00 0.02 193 000555 神州信息 3,200 37,600.00 0.02 194 600804 鹏博士 2,200 37,466.00 0.02 195 600208 新湖中宝 7,100 37,062.00 0.02 196 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.02 197 002074 国轩高科 1,600 35,616.00 0.02 198 600415 小商品城 6,100 35,258.00 0.02 199 000008 神州高铁 4,000 35,000.00 0.02 200 300730 科创信息 821 34,112.55 0.02 201 600369 西南证券 7,300 33,799.00 0.02 202 600827 百联股份 2,500 33,725.00 0.02 203 000738 航发控制 2,200 33,638.00 0.02 204 600376 首开股份 3,600 33,444.00 0.02 205 002555 三七互娱 1,600 32,864.00 0.02 206 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.02 207 600871 石化油服 11,800 31,506.00 0.02 208 000009 中国宝安 4,200 30,366.00 0.02 209 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.02 210 000021 深科技 2,600 25,298.00 0.02 211 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.01 212 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01 213 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01 214 603329 上海雅仕 1,182 17,942.76 0.01 215 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01 216 000050 深天马Ａ 800 15,768.00 0.01 217 601866 中远海发 4,000 13,640.00 0.01 218 002839 张家港行 1,000 11,720.00 0.01 219 300684 中石科技 827 11,528.38 0.01 220 002384 东山精密 300 8,538.00 0.01 221 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.01 222 600276 恒瑞医药 100 6,898.00 0.00 223 000090 天健集团 400 4,016.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 100,702,901.37 66.63 2 601668 中国建筑 81,219,237.72 53.74 3 601628 中国人寿 74,701,482.17 49.42 4 600519 贵州茅台 73,545,874.93 48.66 5 600104 上汽集团 69,476,932.29 45.97 6 000651 格力电器 63,768,001.56 42.19 7 600030 中信证券 63,412,312.04 41.95 8 000725 京东方Ａ 62,772,796.00 41.53 9 601006 大秦铁路 53,415,242.47 35.34 10 000776 广发证券 50,757,828.11 33.58 11 000069 华侨城Ａ 43,149,578.02 28.55 12 000858 五 粮 液 42,013,929.90 27.80 13 600585 海螺水泥 40,237,028.04 26.62 14 600016 民生银行 40,225,666.80 26.61 15 600036 招商银行 40,071,199.43 26.51 16 601166 兴业银行 39,197,269.00 25.93 17 000425 徐工机械 38,784,842.00 25.66 18 601328 交通银行 36,158,194.00 23.92 19 600637 东方明珠 33,502,083.44 22.17 20 601088 中国神华 33,457,483.86 22.14 21 600028 中国石化 30,956,043.19 20.48 22 000157 中联重科 30,747,655.70 20.34 23 000002 万 科Ａ 29,869,131.59 19.76 24 000063 中兴通讯 29,741,293.53 19.68 25 000060 中金岭南 28,774,363.76 19.04 26 601288 农业银行 28,681,274.00 18.98 27 601186 中国铁建 28,138,446.67 18.62 28 600023 浙能电力 27,855,828.00 18.43 29 601211 国泰君安 27,657,491.40 18.30 30 600837 海通证券 26,748,131.34 17.70 31 600000 浦发银行 26,667,701.75 17.64 32 600999 招商证券 26,099,779.22 17.27 33 600900 长江电力 26,035,711.38 17.23 34 000333 美的集团 25,278,758.82 16.72 35 600309 万华化学 24,854,321.20 16.44 36 000685 中山公用 24,296,500.24 16.07 37 000402 金 融 街 23,938,044.23 15.84 38 601607 上海医药 23,565,228.14 15.59 39 601169 北京银行 22,835,584.15 15.11 40 601225 陕西煤业 22,609,731.42 14.96 41 002304 洋河股份 22,461,152.69 14.86 42 002152 广电运通 21,600,177.46 14.29 43 002202 金风科技 21,158,803.64 14.00 44 601899 紫金矿业 20,890,239.00 13.82 45 002736 国信证券 20,753,787.20 13.73 46 600019 宝钢股份 20,639,956.20 13.66 47 600048 保利地产 20,255,654.99 13.40 48 000895 双汇发展 20,251,827.50 13.40 49 601988 中国银行 19,882,798.00 13.15 50 000028 国药一致 19,631,867.48 12.99 51 601390 中国中铁 18,571,621.00 12.29 52 002470 金正大 18,482,889.00 12.23 53 601800 中国交建 18,119,798.00 11.99 54 601857 中国石油 18,029,159.55 11.93 55 002092 中泰化学 17,879,043.00 11.83 56 000938 紫光股份 17,726,513.15 11.73 57 300026 红日药业 17,378,350.74 11.50 58 000078 海王生物 17,245,809.77 11.41 59 000738 航发控制 17,092,009.24 11.31 60 000686 东北证券 16,881,223.80 11.17 61 000623 吉林敖东 16,863,833.00 11.16 62 000783 长江证券 16,731,352.00 11.07 63 002244 滨江集团 16,349,950.40 10.82 64 000001 平安银行 15,598,074.80 10.32 65 601377 兴业证券 15,455,841.80 10.23 66 002146 荣盛发展 15,055,517.24 9.96 67 002093 国脉科技 15,013,188.30 9.93 68 002001 新 和 成 14,941,547.00 9.89 69 000999 华润三九 14,551,897.56 9.63 70 600208 新湖中宝 14,304,217.26 9.46 71 000750 国海证券 14,192,391.50 9.39 72 601555 东吴证券 14,041,098.10 9.29 73 002004 华邦健康 13,974,121.00 9.25 74 000598 兴蓉环境 13,737,499.56 9.09 75 000501 鄂武商Ａ 13,427,888.81 8.88 76 000156 华数传媒 13,140,795.39 8.69 77 601818 光大银行 13,067,554.00 8.65 78 600015 华夏银行 12,778,286.71 8.45 79 600862 中航高科 12,333,834.45 8.16 80 600739 辽宁成大 11,941,336.00 7.90 81 000400 许继电气 11,912,003.00 7.88 82 002396 星网锐捷 11,833,168.23 7.83 83 002500 山西证券 11,718,174.62 7.75 84 002081 金 螳 螂 11,696,542.76 7.74 85 600061 国投资本 11,404,602.00 7.55 86 002602 世纪华通 11,061,894.20 7.32 87 000625 长安汽车 10,937,798.00 7.24 88 002646 青青稞酒 10,842,229.29 7.17 89 000830 鲁西化工 10,722,569.00 7.09 90 000793 华闻传媒 10,680,905.00 7.07 91 000166 申万宏源 10,436,414.00 6.90 92 000517 荣安地产 10,263,345.00 6.79 93 002019 亿帆医药 10,157,328.86 6.72 94 002024 苏宁云商 9,929,793.00 6.57 95 601688 华泰证券 9,894,250.40 6.55 96 600362 江西铜业 9,880,591.54 6.54 97 000960 锡业股份 9,872,446.80 6.53 98 601009 南京银行 9,862,241.20 6.52 99 000568 泸州老窖 9,805,271.00 6.49 100 300024 机器人 9,440,634.61 6.25 101 002013 中航机电 9,347,277.61 6.18 102 601939 建设银行 9,335,186.60 6.18 103 000825 太钢不锈 8,936,104.00 5.91 104 600741 华域汽车 8,847,479.18 5.85 105 002179 中航光电 8,546,834.93 5.65 106 600705 中航资本 8,502,592.98 5.63 107 002479 富春环保 8,376,191.00 5.54 108 600089 特变电工 8,344,980.30 5.52 109 600703 三安光电 8,240,784.39 5.45 110 000338 潍柴动力 8,235,035.00 5.45 111 000547 航天发展 8,216,824.00 5.44 112 000709 河钢股份 8,210,880.00 5.43 113 000415 渤海金控 8,035,408.00 5.32 114 002027 分众传媒 8,016,415.96 5.30 115 002142 宁波银行 7,853,742.74 5.20 116 600958 东方证券 7,818,725.98 5.17 117 000959 首钢股份 7,618,072.87 5.04 118 002065 东华软件 7,596,735.49 5.03 119 600674 川投能源 7,443,942.00 4.92 120 600893 航发动力 7,376,329.87 4.88 121 600570 恒生电子 7,341,040.00 4.86 122 601919 中远海控 7,337,356.27 4.85 123 600219 南山铝业 7,241,567.00 4.79 124 000417 合肥百货 7,165,383.01 4.74 125 601928 凤凰传媒 7,130,266.00 4.72 126 600690 青岛海尔 7,021,076.00 4.65 127 600031 三一重工 6,925,685.04 4.58 128 600332 白云山 6,412,851.63 4.24 129 601601 中国太保 6,407,791.71 4.24 130 601898 中煤能源 6,183,310.39 4.09 131 000596 古井贡酒 6,125,691.00 4.05 132 600839 四川长虹 6,091,220.91 4.03 133 601788 光大证券 6,078,303.03 4.02 134 600256 广汇能源 5,962,736.00 3.94 135 601336 新华保险 5,942,170.00 3.93 136 000792 盐湖股份 5,926,601.00 3.92 137 002475 立讯精密 5,862,236.50 3.88 138 603000 人民网 5,765,019.24 3.81 139 601998 中信银行 5,750,307.00 3.80 140 600340 华夏幸福 5,644,959.00 3.73 141 002281 光迅科技 5,601,679.00 3.71 142 600018 上港集团 5,554,433.00 3.67 143 601012 隆基股份 5,546,491.54 3.67 144 002008 大族激光 5,514,951.00 3.65 145 002195 二三四五 5,344,412.00 3.54 146 000538 云南白药 5,289,708.00 3.50 147 002078 太阳纸业 5,261,266.00 3.48 148 600188 兖州煤业 5,246,285.00 3.47 149 002252 上海莱士 5,166,369.43 3.42 150 002570 贝因美 5,118,146.00 3.39 151 600010 包钢股份 4,974,060.36 3.29 152 000061 农 产 品 4,843,022.90 3.20 153 000671 阳 光 城 4,829,965.00 3.20 154 002463 沪电股份 4,793,506.87 3.17 155 000027 深圳能源 4,704,035.26 3.11 156 000039 中集集团 4,695,117.96 3.11 157 600009 上海机场 4,597,499.56 3.04 158 000983 西山煤电 4,591,853.69 3.04 159 001979 招商蛇口 4,446,730.40 2.94 160 600300 维维股份 4,437,060.99 2.94 161 601600 中国铝业 4,434,772.00 2.93 162 600879 航天电子 4,419,629.68 2.92 163 300133 华策影视 4,339,868.70 2.87 164 600380 健康元 4,332,823.00 2.87 165 300324 旋极信息 4,327,427.21 2.86 166 600060 海信电器 4,310,104.00 2.85 167 000021 深科技 4,305,980.00 2.85 168 600056 中国医药 4,283,490.00 2.83 169 002310 东方园林 4,262,228.80 2.82 170 000046 泛海控股 4,216,582.00 2.79 171 600373 中文传媒 4,078,804.00 2.70 172 002405 四维图新 4,037,015.00 2.67 173 000581 威孚高科 3,990,189.63 2.64 174 300136 信维通信 3,928,151.87 2.60 175 002241 歌尔股份 3,861,687.00 2.55 176 300274 阳光电源 3,817,296.00 2.53 177 000050 深天马Ａ 3,791,571.69 2.51 178 600919 江苏银行 3,771,337.00 2.50 179 000997 新 大 陆 3,742,429.15 2.48 180 600549 厦门钨业 3,712,993.40 2.46 181 002482 广田集团 3,682,163.00 2.44 182 600369 西南证券 3,682,122.00 2.44 183 300072 三聚环保 3,649,337.00 2.41 184 601258 庞大集团 3,620,800.00 2.40 185 600111 北方稀土 3,616,762.00 2.39 186 000639 西王食品 3,569,783.00 2.36 187 601231 环旭电子 3,533,176.86 2.34 188 002002 鸿达兴业 3,467,844.00 2.29 189 002450 康得新 3,429,657.00 2.27 190 002568 百润股份 3,422,181.00 2.26 191 601766 中国中车 3,416,130.00 2.26 192 002437 誉衡药业 3,391,703.00 2.24 193 600161 天坛生物 3,373,769.00 2.23 194 300199 翰宇药业 3,326,727.00 2.20 195 300257 开山股份 3,308,284.95 2.19 196 600153 建发股份 3,302,297.00 2.18 197 601111 中国国航 3,267,382.00 2.16 198 002236 大华股份 3,263,851.00 2.16 199 600518 康美药业 3,253,651.00 2.15 200 600233 圆通速递 3,220,277.98 2.13 201 000963 华东医药 3,209,452.00 2.12 202 600666 奥瑞德 3,178,387.00 2.10 203 600406 国电南瑞 3,135,308.00 2.07 204 300168 万达信息 3,093,350.78 2.05 205 002422 科伦药业 3,038,503.92 2.01 206 002416 爱施德 3,034,927.27 2.01 注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 101,595,520.01 67.22 2 601668 中国建筑 80,348,164.52 53.16 3 600519 贵州茅台 72,664,028.25 48.07 4 601628 中国人寿 70,006,698.19 46.32 5 600104 上汽集团 69,852,805.44 46.21 6 000651 格力电器 66,252,952.39 43.83 7 600030 中信证券 63,952,790.65 42.31 8 000725 京东方Ａ 62,795,161.00 41.55 9 601006 大秦铁路 51,844,806.32 34.30 10 000776 广发证券 50,432,088.16 33.37 11 000858 五 粮 液 44,377,411.31 29.36 12 000069 华侨城Ａ 42,792,526.75 28.31 13 600585 海螺水泥 41,035,779.02 27.15 14 600036 招商银行 39,436,011.27 26.09 15 000425 徐工机械 38,488,570.00 25.46 16 600016 民生银行 38,335,026.27 25.36 17 601166 兴业银行 37,020,594.40 24.49 18 601328 交通银行 34,953,085.99 23.13 19 600637 东方明珠 33,298,600.88 22.03 20 601088 中国神华 32,884,884.52 21.76 21 000157 中联重科 30,694,893.65 20.31 22 600028 中国石化 30,609,798.12 20.25 23 000063 中兴通讯 30,100,336.19 19.91 24 000060 中金岭南 28,413,289.88 18.80 25 601288 农业银行 27,818,107.00 18.40 26 600023 浙能电力 27,622,647.04 18.28 27 601211 国泰君安 27,111,101.00 17.94 28 601186 中国铁建 26,782,710.95 17.72 29 000002 万 科Ａ 26,636,594.12 17.62 30 600999 招商证券 25,964,539.84 17.18 31 600900 长江电力 25,961,334.35 17.18 32 600000 浦发银行 25,315,998.69 16.75 33 000685 中山公用 24,555,365.17 16.25 34 000402 金 融 街 23,967,032.12 15.86 35 600837 海通证券 23,723,658.98 15.70 36 601225 陕西煤业 23,439,143.04 15.51 37 000333 美的集团 22,654,771.97 14.99 38 601607 上海医药 22,411,737.09 14.83 39 600309 万华化学 22,333,029.75 14.78 40 002152 广电运通 21,408,785.45 14.16 41 002202 金风科技 21,027,208.85 13.91 42 601899 紫金矿业 20,978,120.50 13.88 43 002736 国信证券 20,631,785.00 13.65 44 601169 北京银行 20,597,751.20 13.63 45 002304 洋河股份 20,580,587.89 13.62 46 600019 宝钢股份 20,543,429.42 13.59 47 000028 国药一致 20,375,979.86 13.48 48 600048 保利地产 20,277,870.84 13.42 49 000895 双汇发展 19,294,038.00 12.77 50 601988 中国银行 19,254,057.70 12.74 51 000938 紫光股份 18,869,704.59 12.48 52 601390 中国中铁 18,751,826.00 12.41 53 002092 中泰化学 17,841,046.00 11.80 54 002470 金正大 17,635,805.74 11.67 55 000078 海王生物 17,401,548.66 11.51 56 000738 航发控制 17,071,181.98 11.29 57 300026 红日药业 17,002,638.35 11.25 58 601800 中国交建 16,866,064.18 11.16 59 000623 吉林敖东 16,774,660.69 11.10 60 601857 中国石油 16,594,424.00 10.98 61 002244 滨江集团 16,539,563.40 10.94 62 002001 新 和 成 16,043,968.08 10.61 63 601377 兴业证券 15,836,227.36 10.48 64 000783 长江证券 15,318,543.00 10.13 65 000686 东北证券 15,038,568.22 9.95 66 002093 国脉科技 14,954,192.93 9.89 67 000001 平安银行 14,935,726.13 9.88 68 002146 荣盛发展 14,929,631.00 9.88 69 000999 华润三九 14,445,380.05 9.56 70 601555 东吴证券 14,437,120.00 9.55 71 600208 新湖中宝 14,187,373.75 9.39 72 000598 兴蓉环境 13,836,629.00 9.15 73 002004 华邦健康 13,705,281.00 9.07 74 000750 国海证券 13,635,590.00 9.02 75 000501 鄂武商Ａ 13,273,273.89 8.78 76 601818 光大银行 12,644,240.00 8.37 77 600862 中航高科 12,353,958.42 8.17 78 600015 华夏银行 12,213,048.80 8.08 79 002396 星网锐捷 12,125,658.16 8.02 80 000156 华数传媒 12,080,397.41 7.99 81 600739 辽宁成大 12,063,151.55 7.98 82 000830 鲁西化工 11,959,436.95 7.91 83 002081 金 螳 螂 11,816,338.21 7.82 84 000400 许继电气 11,646,465.00 7.71 85 002500 山西证券 11,536,711.39 7.63 86 600061 国投资本 11,208,124.00 7.42 87 002602 世纪华通 11,087,119.39 7.34 88 002646 青青稞酒 10,762,181.70 7.12 89 000793 华闻传媒 10,680,431.00 7.07 90 000166 申万宏源 10,513,307.40 6.96 91 000625 长安汽车 10,277,356.05 6.80 92 000517 荣安地产 10,259,749.00 6.79 93 002019 亿帆医药 10,224,840.56 6.76 94 000960 锡业股份 9,858,663.60 6.52 95 601688 华泰证券 9,725,314.00 6.43 96 600362 江西铜业 9,725,211.94 6.43 97 601009 南京银行 9,452,531.00 6.25 98 002024 苏宁云商 9,440,490.00 6.25 99 601939 建设银行 9,219,244.74 6.10 100 300024 机器人 9,000,362.90 5.95 101 000825 太钢不锈 8,986,815.00 5.95 102 000568 泸州老窖 8,885,642.57 5.88 103 000547 航天发展 8,797,731.51 5.82 104 002179 中航光电 8,662,992.20 5.73 105 002013 中航机电 8,578,413.00 5.68 106 600703 三安光电 8,502,846.85 5.63 107 600741 华域汽车 8,490,912.07 5.62 108 600089 特变电工 8,473,229.10 5.61 109 000709 河钢股份 8,378,402.32 5.54 110 002479 富春环保 8,244,281.90 5.45 111 000415 渤海金控 7,995,025.40 5.29 112 600705 中航资本 7,767,637.12 5.14 113 600958 东方证券 7,670,721.30 5.07 114 600219 南山铝业 7,567,640.75 5.01 115 002142 宁波银行 7,507,075.00 4.97 116 600674 川投能源 7,403,167.61 4.90 117 600893 航发动力 7,361,708.40 4.87 118 000959 首钢股份 7,347,341.00 4.86 119 600690 青岛海尔 7,341,394.00 4.86 120 000417 合肥百货 7,236,501.34 4.79 121 000338 潍柴动力 7,169,166.47 4.74 122 002065 东华软件 7,024,249.45 4.65 123 600570 恒生电子 6,997,319.64 4.63 124 601928 凤凰传媒 6,986,803.00 4.62 125 600031 三一重工 6,917,868.13 4.58 126 601919 中远海控 6,756,776.00 4.47 127 002027 分众传媒 6,606,601.40 4.37 128 000596 古井贡酒 6,403,977.56 4.24 129 600332 白云山 6,401,948.26 4.24 130 601601 中国太保 6,231,483.90 4.12 131 601012 隆基股份 6,102,331.00 4.04 132 601336 新华保险 5,961,361.73 3.94 133 601788 光大证券 5,929,640.16 3.92 134 601898 中煤能源 5,877,068.76 3.89 135 600256 广汇能源 5,748,420.00 3.80 136 002475 立讯精密 5,739,658.33 3.80 137 600839 四川长虹 5,727,376.00 3.79 138 002078 太阳纸业 5,682,196.00 3.76 139 601998 中信银行 5,460,935.00 3.61 140 002008 大族激光 5,443,862.00 3.60 141 002281 光迅科技 5,437,530.60 3.60 142 600340 华夏幸福 5,357,481.54 3.54 143 603000 人民网 5,354,524.14 3.54 144 000792 盐湖股份 5,337,538.00 3.53 145 002570 贝因美 5,159,546.00 3.41 146 600018 上港集团 5,138,769.00 3.40 147 002252 上海莱士 5,138,549.60 3.40 148 000538 云南白药 4,899,524.00 3.24 149 600188 兖州煤业 4,828,875.65 3.19 150 002463 沪电股份 4,723,085.00 3.12 151 001979 招商蛇口 4,577,102.00 3.03 152 600879 航天电子 4,552,140.50 3.01 153 000671 阳 光 城 4,539,574.00 3.00 154 000061 农 产 品 4,515,873.80 2.99 155 600056 中国医药 4,398,781.68 2.91 156 000021 深科技 4,352,684.00 2.88 157 600060 海信电器 4,301,460.00 2.85 158 300324 旋极信息 4,293,086.32 2.84 159 600380 健康元 4,292,838.00 2.84 160 601600 中国铝业 4,286,234.17 2.84 161 600009 上海机场 4,238,778.07 2.80 162 601258 庞大集团 4,151,855.00 2.75 163 000983 西山煤电 4,095,568.83 2.71 164 600300 维维股份 4,072,299.00 2.69 165 300136 信维通信 4,044,675.00 2.68 166 000050 深天马Ａ 4,032,667.00 2.67 167 600010 包钢股份 4,025,539.00 2.66 168 000046 泛海控股 3,978,149.00 2.63 169 300072 三聚环保 3,940,954.00 2.61 170 300133 华策影视 3,932,881.50 2.60 171 000581 威孚高科 3,888,258.00 2.57 172 002405 四维图新 3,868,154.00 2.56 173 600373 中文传媒 3,822,739.56 2.53 174 000997 新 大 陆 3,787,517.16 2.51 175 002310 东方园林 3,696,927.00 2.45 176 601231 环旭电子 3,650,302.00 2.42 177 000039 中集集团 3,650,094.00 2.41 178 000027 深圳能源 3,641,101.00 2.41 179 600369 西南证券 3,565,811.00 2.36 180 002437 誉衡药业 3,562,284.00 2.36 181 002195 二三四五 3,551,868.27 2.35 182 002482 广田集团 3,551,059.00 2.35 183 601111 中国国航 3,543,540.00 2.34 184 600161 天坛生物 3,491,160.39 2.31 185 000639 西王食品 3,459,310.00 2.29 186 600919 江苏银行 3,366,432.44 2.23 187 601766 中国中车 3,356,807.00 2.22 188 600153 建发股份 3,336,685.00 2.21 189 600518 康美药业 3,319,515.53 2.20 190 600233 圆通速递 3,280,887.75 2.17 191 300199 翰宇药业 3,273,302.80 2.17 192 002568 百润股份 3,241,805.53 2.14 193 002241 歌尔股份 3,235,505.00 2.14 194 300274 阳光电源 3,212,937.36 2.13 195 600549 厦门钨业 3,185,580.97 2.11 196 300257 开山股份 3,177,897.75 2.10 197 002236 大华股份 3,115,594.00 2.06 198 002422 科伦药业 3,025,397.67 2.00 注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,428,022,311.95 卖出股票收入（成交）总额 3,348,092,137.77 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 462,033.40 0.31 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 462,033.40 0.31 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 132013 17宝武EB 4,420 429,933.40 0.28 2 128024 宁行转债 321 32,100.00 0.02 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 风险说明 IF1806 IF1806 9 10,931,220.00 156,720.00 - 公允价值变动总额合计（元） 156,720.00 股指期货投资本期收益（元） -2,660,820.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 156,720.00 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资于股指期货，均以套期保值为目的，包括多头套保和空头套保。本报告期进行了少量的多头套保。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 2016年9月20日，万华化学集团股份有限公司（下称"万华化学"，股票代码：600309）的烟台工业园发生了爆炸事故，根据事故安全调查结果，认定该爆炸事故是一起较大生产安全责任事故，事故造成4人死亡，4人受伤；直接经济损失573.62万元。根据烟台市人民政府批复的《万华化学集团股份有限公司烟台工业园"9.20"较大爆炸事故调查报告》的建议，万华化学对9名相关责任人给予相应责任追究，包括解除劳动合同、撤职、留厂查看、降级、记过、警告等处分；烟台市安监局对万华化学集团股份有限公司负责人处上一年收入40%的罚款，对万华化学集团股份有限公司处以80万元罚款。 本基金投研人员分析认为，在事故发生以及受到处罚后，万华化学认真吸取事故教训，改正态度积极，并迅速做出反应，查找不足，积极整改，进一步加强安全管理，该事件发生后该公司经营状况正常。另外，事故于一年前发生，事故对于该公司的影响已逐步变淡，对公司业绩影响有限。该公司目前经营状况良好。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对万华化学进行了投资。 8.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,988,235.80 2 应收证券清算款 288,064.90 3 应收股利 - 4 应收利息 7,926.18 5 应收申购款 104,869.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,389,096.26 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600309 万华化学 2,602,684.00 1.72 - §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 创金合信量化核心混合A 1,164 65,777.87 - - 76,565,435.10 100.00% 创金合信量化核心混合C 893 65,422.28 - - 58,422,095.95 100.00% 合计 2,024 66,693.44 - - 134,987,531.05 100.00% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 创金合信量化核心混合A 119,386.22 0.1600% 创金合信量化核心混合C 37,065.78 0.0600% 合计 156,452.00 0.1200% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 创金合信量化核心混合A 0~10 创金合信量化核心混合C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 创金合信量化核心混合A 0 创金合信量化核心混合C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信量化核心混合A 创金合信量化核心混合C 基金合同生效日(2017年03月27日)基金份额总额 269,241,417.75 532,756,314.04 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 12,412,980.46 43,302,236.41 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 205,088,963.11 517,636,454.50 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 76,565,435.10 58,422,095.95 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用85,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为1年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 东兴证券 2 - - - - - 西藏东方财富证券 2 - - - - - 金元证券 2 321,321,692.65 4.75% 72,298.70 2.78% - 平安证券 2 - - - - - 国泰君安证券 2 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 第一创业证券 2 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 天风证券 2 1,407,036,188.05 20.78% 451,570.63 17.35% - 华泰证券 2 - - - - - 广州证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 中泰证券 2 112,164,159.64 1.66% 59,974.09 2.30% - 申万宏源 2 - - - - - 江海证券 2 - - - - - 光大证券 2 9,755,764.83 0.14% 4,204.34 0.16% - 国信证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 中银国际证券 2 - - - - - 东吴证券 2 36,616,465.83 0.54% 11,402.12 0.44% - 招商证券 2 - - - - - 长江证券 2 292,182,187.86 4.31% 64,691.63 2.49% - 中投证券 2 - - - - - 中信建投证券 2 4,373,617,954.96 64.59% 1,846,178.64 70.93% - 中信证券 4 - - - - - 安信证券 4 15,389,841.84 0.23% 6,454.60 0.25% - 银河证券 4 203,601,006.24 3.01% 86,177.06 3.31% - 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 本基金在报告期内成立，交易单元均于本期内新增。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 东兴证券 - - - - - - - - 西藏东方财富证券 - - - - - - - - 金元证券 - - 1,285,000,000.00 9.61% - - - - 平安证券 - - - - - - - - 国泰君安证券 - - - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - - - 第一创业证券 - - - - - - - - 华安证券 - - - - - - - - 天风证券 - - 813,000,000.00 6.08% - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 广州证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 中泰证券 9,229.50 1.29% - - - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 江海证券 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 中银国际证券 - - - - - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 中投证券 - - - - - - - - 中信建投证券 708,820.21 98.71% 11,266,800,000.00 84.30% - - - - 中信证券 - - - - - - - - 安信证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 创金合信量化核心混合型证券投资基金份额发售公告 公司官网、证券日报 2017-02-16 2 创金合信量化核心混合型证券投资基金基金合同 公司官网、证券日报 2017-02-16 3 创金合信量化核心混合型证券投资基金基金合同摘要 公司官网、证券日报 2017-02-16 4 创金合信量化核心混合型证券投资基金托管协议 公司官网、证券日报 2017-02-16 5 创金合信量化核心混合型证券投资基金招募说明书 公司官网、证券日报 2017-02-16 6 创金合信基金管理有限公司关于旗下创金合信量化核心混合型证券投资基金参与第一创业证券的费率优惠活动的公告 公司官网、证券日报 2017-02-21 7 创金合信量化核心混合型证券投资基金关于增加华泰证券为代销机构的公告 公司官网、证券日报 2017-03-02 8 创金合信量化核心混合型证券投资基金关于增加兴业银行为代销机构的公告 公司官网、证券日报 2017-03-08 9 创金合信基金管理有限公司旗下部分开放式证券投资基金增加上海基煜为代销机构的公告 公司官网、证券日报 2017-03-16 10 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式证券投资基金增加汇成基金为代销机构的公告 公司官网、证券日报 2017-03-24 11 创金合信量化核心混合型证券投资基金基金合同生效公告 公司官网、证券日报 2017-03-28 12 创金合信基金管理有限公司旗下部分开放式证券投资基金增加安信证券为代销机构的公告 公司官网、证券日报 2017-04-26 13 创金合信量化核心混合型证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告 公司官网、证券日报 2017-05-25 14 创金合信基金管理有限公司关于创金合信量化核心混合型证券投资基金参加第一创业证券费率优惠活动的公告 公司官网、证券日报 2017-06-01 15 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式证券投资基金增加前海凯恩斯为代销机构的公告 公司官网、证券日报 2017-06-05 16 创金合信基金管理有限公司关于开通旗下部分开放式基金转换业务的公告 公司官网、证券日报 2017-06-13 17 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金及其代销机构一览表的公告 公司官网、证券日报 2017-06-23 18 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加代销机构暨参加代销机构费率优惠活动的公告 公司官网、证券日报 2017-06-28 19 创金合信基金管理有限公司旗下基金资产净值公告 公司官网、证券日报 2017-07-01 20 关于创金合信基金管理有限公司旗下部分开放式基金开通在代销机构转换业务的公告 公司官网、证券日报 2017-07-04 21 关于创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金开通在微信直销平台转换业务的公告 公司官网、证券日报 2017-07-10 22 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加东莞证券为代销机构的公告 公司官网、证券日报 2017-07-14 23 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加凯石财富为代销机构的公告 公司官网、证券日报 2017-07-14 24 创金合信量化核心混合型证券投资基金2017年第二季度报告 公司官网、证券日报 2017-07-19 25 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加唐鼎耀华为代销机构的公告 公司官网、证券日报 2017-07-26 26 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加华泰证券费率优惠活动的公告 公司官网、证券日报 2017-08-01 27 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加凤凰金融为代销机构的公告 公司官网、证券日报 2017-08-01 28 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加挖财基金为代销机构的公告 公司官网、证券日报 2017-08-14 29 创金合信量化核心混合型证券投资基金2017年半年度报告 公司官网、证券日报 2017-08-25 30 创金合信量化核心混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 公司官网、证券日报 2017-08-25 31 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加万家财富为代销机构的公告 公司官网、证券日报 2017-08-28 32 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加大智慧为代销机构的公告 公司官网、证券日报 2017-08-29 33 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加中泰证券为代销机构暨参加中泰证券费率优惠活动的公告 公司官网、证券日报 2017-09-08 34 创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理变更公告 公司官网、证券日报 2017-09-12 35 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加光大证券为代销机构的公告 公司官网、证券日报 2017-09-13 36 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加世纪证券为代销机构的公告 公司官网、证券日报 2017-10-13 37 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加包商银行为代销机构的公告 公司官网、证券日报 2017-10-19 38 创金合信量化核心混合型证券投资基金2017年第3季度报告 公司官网、证券日报 2017-10-27 39 创金合信量化核心混合型证券投资基金（2017年第1号）招募说明书（更新） 公司官网、证券日报 2017-11-10 40 创金合信量化核心混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2017年第1号） 公司官网、证券日报 2017-11-10 41 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告 公司官网、证券日报 2017-12-22 42 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加广发期货为代销机构的公告 公司官网、证券日报 2017-12-25 43 创金合信基金管理有限公司关于增值税对资产管理产品影响告投资者通知书 公司官网、证券日报 2017-12-30 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录. 1、《创金合信量化核心混合型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信量化核心混合型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信量化核心混合型证券投资基金2017年年度报告 13.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 13.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇一八年三月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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