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| 创金合信量化发现混合C(003242) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1027222 | ||||||||
| 基金代码 | 003242 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2018年03月31日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年01月01日起至2017年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 6 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 7 3.1 主要会计数据和财务指标 7 3.2 基金净值表现 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 11 §4 管理人报告 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 15 §5 托管人报告 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 16 §6 审计报告 16 6.1 审计报告基本信息 16 6.2 审计报告的基本内容 16 §7 年度财务报表 19 7.1 资产负债表 19 7.2 利润表 21 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 22 7.4 报表附注 24 §8 投资组合报告 53 8.1 期末基金资产组合情况 53 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 54 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 55 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 65 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 75 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 75 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 75 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 75 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 75 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 75 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 76 8.12 投资组合报告附注 76 §9 基金份额持有人信息 77 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 77 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 78 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 78 §10 开放式基金份额变动 78 §11 重大事件揭示 79 11.1 基金份额持有人大会决议 79 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 79 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 79 11.4 基金投资策略的改变 79 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 79 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 79 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 79 11.8 其他重大事件 83 §12 影响投资者决策的其他重要信息 87 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 87 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 87 §13 备查文件目录 87 13.1 备查文件目录. 87 13.2 存放地点 88 13.3 查阅方式 88 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 创金合信量化发现混合 基金主代码 003241 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年09月27日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 689,146,076.84份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信量化发现混合A 创金合信量化发现混合C 下属分级基金的交易代码 003241 003242 报告期末下属分级基金的份额总额 481,598,548.49份 207,547,528.35份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金运用数量化投资模型指导资产配置和股票选择决策，力争持续获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金采取"自上而下"和"自下而上"相结合的方式，以宏观经济数据、上市公司相关数据、资本/资金市场相关数据为研究与分析对象，建立数量化投资模型，指导资产配置和股票选择决策。一方面，本基金基于对资本市场参与主体行为趋势的研究，从"自上而下"的角度进行资产配置；另一方面，本基金采用量化选股模型，从与上市公司相关的数据中发现有价值的信息，以"自下而上"的视角精选股票投资组合。 业绩比较基准 中证500指数收益率×60%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金。长期来看，其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 梁绍锋 郭明 联系电话 0755-23838908 010-66105799 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-868-0666 95588 传真 0755-25832571 010-66105798 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201 室 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 518000 100140 法定代表人 刘学民 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com 基金年度报告备置地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年9月27日（基金合同生效日）-2016年12月31日 创金合信量化发现混合A 创金合信量化发现混合C 创金合信量化发现混合A 创金合信量化发现混合C 本期已实现收益 -60,028,094.38 -35,840,829.92 16,666,040.51 10,155,463.73 本期利润 -38,370,644.85 -22,793,447.04 -7,648,993.17 -342,594.37 加权平均基金份额本期利润 -0.0592 -0.0682 -0.0091 -0.0006 本期加权平均净值利润率 -6.25% -7.24% -0.90% -0.06% 本期基金份额净值增长率 -5.14% -5.94% -0.94% -1.17% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 期末可供分配利润 -29,421,102.51 -14,763,243.28 -7,907,614.70 -5,438,410.64 期末可供分配基金份额利润 -0.0611 -0.0711 -0.0094 -0.0117 期末基金资产净值 452,562,080.67 192,934,344.09 834,562,255.86 460,054,846.08 期末基金份额净值 0.9397 0.9296 0.9906 0.9883 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 基金份额累计净值增长率 -6.03% -7.04% -0.94% -1.17% 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4.本基金合同生效日为2016年9月27日，上年度可比期间的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信量化发现混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.95% 0.68% -3.02% 0.59% 1.07% 0.09% 过去六个月 2.89% 0.69% 1.55% 0.58% 1.34% 0.11% 过去一年 -5.14% 0.70% 0.74% 0.56% -5.88% 0.14% 自基金合同生效起至今 -6.03% 0.68% 1.16% 0.54% -7.19% 0.14% 创金合信量化发现混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.15% 0.68% -3.02% 0.59% 0.87% 0.09% 过去六个月 2.48% 0.69% 1.55% 0.58% 0.93% 0.11% 过去一年 -5.94% 0.70% 0.74% 0.56% -6.68% 0.14% 自基金合同生效起至今 -7.04% 0.68% 1.16% 0.54% -8.20% 0.14% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效日(2016年9月27日)至本报告期末未发生利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情况为：第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。 报告期内，本公司共发行8只公募基金。截至2017年12月31日，本公司共管理29只公募基金，其中混合型产品11只、指数型产品4只、债券型产品8只、股票型产品4只、货币型产品1只、保本型产品1只；管理的公募基金规模约149.41亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 程志田 本基金经理、量化投资部总监 2016-09-27 - 11年 程志田先生，中国国籍，金融学硕士，2006年7月加入长江证券股份有限公司任高级研究经理。2009年7月加入国海证券股份有限公司任金融工程总监。2011年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，于2011年11月15日至2013年4月15日担任大摩深证300基金的基金经理。2013年9月加入泰康资产管理有限责任公司任量化投资总监。2015年5月加入创金合信基金管理有限公司，现任量化投资部总监、基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称"本公司"）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》，该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实时监控，监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共73次，该基金为量化选股策略基金，发生反向交易行为的原因为：基金在调仓时点，多个选股模型在少数股票上产生分歧，产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时采用算法交易，全天匀速缓慢成交，未对当天的股票价格产生冲击。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2017年，我们严格依据量化模型进行投资，并严格进行风险管理。一方面，我们按照量化选股模型进行股票组合构建；另一方面，仓位管理上，我们按照量化择时模型进行操作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信量化发现混合A基金份额净值为0.9397元;本报告期内，基金份额净值增长率为-5.14%，同期业绩比较基准收益率为0.74%;截至报告期末创金合信量化发现混合C基金份额净值为0.9296元;本报告期内，基金份额净值增长率为-5.94%，同期业绩比较基准收益率为0.74%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从宏观上看，经济基本面韧性较强，全年增长率超预期。考虑到在房地产政策趋紧的情况下，房地产成交量萎缩，投资房市的资金需要重新配置，在海外投资受限的情况下，权益类资产有望在投资者投资配置中提升权重。从投资情绪来看，市场已在一定程度地回暖，投资者风险偏好提升，爆款基金密集发行，增量资金入市情况明显。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下： （1）开展全面自查工作，排查各项业务活动中存在的问题或潜在的风险隐患，制定整改计划，并督促按计划完成整改； （2）开展公司专项稽核工作，了解合规风险现状、发现薄弱环节，并持续督导改进； （3）强化合规法务工作。严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件，解读最新的法律法规，发布合规提示或警示，举办合规培训； （4）建立健全全面风险管理体系。全面梳理各业务部门的职责与权限，理顺工作流程；同时加强权限管理，健全事前、事中和事后的风险管理体系； （5）完善信息披露工作。修订完善《信息披露制度》等制度，建立统一规范信息披露流程，明确各部门信息披露的职责分工，及时履行信息披露工作； （6）加强关联交易管理。修订《关联交易管理制度》，履行关联交易决策审批程序； （7）建立内幕交易防控机制。公司建立了《内幕交易防控管理办法》，定期开展关于防止内幕交易的合规培训，严防内幕信息传递和内幕交易发生； （8）建立健全公平交易与异常交易管理机制。严格按照法律法规以及公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》的要求，对所管理的不同投资组合之间发生的同向交易和反向交易进行监控，严格禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为； （9）建立员工投资行为管理机制，规范员工的证券投资行为。 本基金管理人将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金的管理人--创金合信基金管理有限公司在创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第21834号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称"创金合信量化发现混合基金")的财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了创金合信量化发现混合基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于创金合信量化发现混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的责任 创金合信量化发现混合基金的基金管理人创金合信基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估创金合信量化发现混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算创金合信量化发现混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督创金合信量化发现混合基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对创金合信量化发现混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致创金合信量化发现混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 曹翠丽、边晓红 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 审计报告日期 2018-03-27 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 46,307,172.15 5,390,054.56 结算备付金 64,505,632.43 7,470,542.26 存出保证金 9,431,470.88 235,374.49 交易性金融资产 7.4.7.2 533,347,514.60 1,108,331,711.49 其中：股票投资 531,697,815.40 1,038,422,711.49 基金投资 - - 债券投资 1,649,699.20 69,909,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 3,670,609.12 188,252,603.15 应收利息 7.4.7.5 28,556.55 1,080,173.65 应收股利 - - 应收申购款 12,266.68 2,871,545.47 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 657,303,222.41 1,313,632,005.07 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 12,000,000.00 应付证券清算款 7,856,201.84 - 应付赎回款 677,287.61 2,188,815.95 应付管理人报酬 845,566.82 1,668,627.11 应付托管费 140,927.81 278,104.54 应付销售服务费 133,722.50 322,547.89 应付交易费用 7.4.7.7 1,944,091.07 2,445,234.18 应交税费 - - 应付利息 - 241.18 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 209,000.00 111,332.28 负债合计 11,806,797.65 19,014,903.13 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 689,146,076.84 1,307,963,127.28 未分配利润 7.4.7.10 -43,649,652.08 -13,346,025.34 所有者权益合计 645,496,424.76 1,294,617,101.94 负债和所有者权益总计 657,303,222.41 1,313,632,005.07 注：1.报告截止日2017年12月31日，基金份额总额689,146,076.84份，其中A类基金份额的份额总额为481,598,548.49份，份额净值0.9397元；C类基金份额的份额总额为207,547,528.35份，份额净值0.9296元。 2.本基金合同生效日为2016年9月27日,上年度可比期间为2016年9月27日至2016年12月31日。 7.2 利润表 会计主体：创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年09月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日 一、收入 -16,460,323.41 4,625,342.31 1.利息收入 2,906,437.50 2,888,485.47 其中：存款利息收入 7.4.7.11 904,604.39 984,393.32 债券利息收入 588,194.36 4,410.95 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,413,638.75 1,899,681.20 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -54,500,527.53 36,341,828.18 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -53,237,371.91 36,294,655.14 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 413,051.01 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 -9,848,906.00 - 股利收益 7.4.7.15 8,172,699.37 47,173.04 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 34,704,832.41 -34,813,091.78 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 428,934.21 208,120.44 减：二、费用 44,703,768.48 12,616,929.85 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 14,017,603.71 5,697,896.26 2．托管费 7.4.10.2.2 2,336,267.28 949,649.39 3．销售服务费 7.4.10.2.3 2,538,466.60 1,264,883.75 4．交易费用 7.4.7.18 25,582,089.64 4,568,794.27 5．利息支出 723.54 241.18 其中：卖出回购金融资产支出 723.54 241.18 6．其他费用 7.4.7.19 228,617.71 135,465.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -61,164,091.89 -7,991,587.54 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -61,164,091.89 -7,991,587.54 注：本基金合同生效日为2016年9月27日，上年度可比期间为2016年9月27日至2016年12月31日。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,307,963,127.28 -13,346,025.34 1,294,617,101.94 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -61,164,091.89 -61,164,091.89 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -618,817,050.44 30,860,465.15 -587,956,585.29 其中：1.基金申购款 38,161,225.98 -1,433,004.47 36,728,221.51 2.基金赎回款 -656,978,276.42 32,293,469.62 -624,684,806.80 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 689,146,076.84 -43,649,652.08 645,496,424.76 项 目 上年度可比期间 2016年09月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,512,800,086.21 - 1,512,800,086.21 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -7,991,587.54 -7,991,587.54 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -204,836,958.93 -5,354,437.80 -210,191,396.73 其中：1.基金申购款 72,512,919.29 969,817.13 73,482,736.42 2.基金赎回款 -277,349,878.22 -6,324,254.93 -283,674,133.15 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,307,963,127.28 -13,346,025.34 1,294,617,101.94 注：本基金合同生效日为2016年9月27日，上年度可比期间为2016年9月27日至2016年12月31日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 ————————— 基金管理人负责人 黄越岷 ————————— 主管会计工作负责人 安兆国 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]1878号《关于准予创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,511,939,991.40元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1257号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年9月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,512,800,086.21份基金份额，其中认购资金利息折合860,094.81份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品(权证、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×60%＋一年期人民币定期存款利率(税后)×40%。 本财务报表由本基金的基金管理人创金合信基金管理有限公司于2018年3月27日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2016年9月27日(基金合同生效日)至2016年12月31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金的收益分配政策为：(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；(4)同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；(5)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后，可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；(6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 活期存款 46,307,172.15 5,390,054.56 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计 46,307,172.15 5,390,054.56 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 532,555,013.97 531,697,815.40 -857,198.57 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 1,696,000.00 1,649,699.20 -46,300.80 银行间市场 - - - 合计 1,696,000.00 1,649,699.20 -46,300.80 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 534,251,013.97 533,347,514.60 -903,499.37 项目 上年度末2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,073,096,811.17 1,038,422,711.49 -34,674,099.68 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 70,047,992.10 69,909,000.00 -138,992.10 银行间市场 - - - 合计 70,047,992.10 69,909,000.00 -138,992.10 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,143,144,803.27 1,108,331,711.49 -34,813,091.78 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 项目 本期末2017年12月31日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 42,614,240.00 - - - IC1801 18,402,560.00 - - - IC1803 7,330,320.00 - - - IC1806 16,881,360.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 42,614,240.00 - - - 项目 上年度末2016年12月31日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 - - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 - - - - 注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末及上年度末均未持有无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 应收活期存款利息 17,896.38 13,318.08 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 8,986.36 3,697.98 应收债券利息 1,412.56 1,063,041.10 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 261.25 116.49 合计 28,556.55 1,080,173.65 7.4.7.6 其他资产 本基金本期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 1,944,091.07 2,445,234.18 银行间市场应付交易费用 - - 合计 1,944,091.07 2,445,234.18 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - 1,332.28 预提费用 209,000.00 110,000.00 合计 209,000.00 111,332.28 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 创金合信量化发现混合A 金额单位：人民币元 项目 (创金合信量化发现混合A) 本期2017年01月01日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 842,469,870.56 842,469,870.56 本期申购 17,331,454.75 17,331,454.75 本期赎回（以“-”号填列） -378,202,776.82 -378,202,776.82 本期末 481,598,548.49 481,598,548.49 7.4.7.9.2 创金合信量化发现混合C 金额单位：人民币元 项目 (创金合信量化发现混合C) 本期2017年01月01日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 465,493,256.72 465,493,256.72 本期申购 20,829,771.23 20,829,771.23 本期赎回（以“-”号填列） -278,775,499.60 -278,775,499.60 本期末 207,547,528.35 207,547,528.35 注：申购含红利再投、转换入份(金)额；赎回含转换出份(金)额。 7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.10.1 创金合信量化发现混合A 单位：人民币元 项目 (创金合信量化发现混合A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 16,703,102.07 -24,610,716.77 -7,907,614.70 本期利润 -60,028,094.38 21,657,449.53 -38,370,644.85 本期基金份额交易产生的变动数 13,903,889.80 3,337,901.93 17,241,791.73 其中：基金申购款 -286,097.42 -385,372.26 -671,469.68 基金赎回款 14,189,987.22 3,723,274.19 17,913,261.41 本期已分配利润 - - - 本期末 -29,421,102.51 384,634.69 -29,036,467.82 7.4.7.10.2 创金合信量化发现混合C 单位：人民币元 项目 (创金合信量化发现混合C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 8,129,720.55 -13,568,131.19 -5,438,410.64 本期利润 -35,840,829.92 13,047,382.88 -22,793,447.04 本期基金份额交易产生的变动数 12,947,866.09 670,807.33 13,618,673.42 其中：基金申购款 -391,177.19 -370,357.60 -761,534.79 基金赎回款 13,339,043.28 1,041,164.93 14,380,208.21 本期已分配利润 - - - 本期末 -14,763,243.28 150,059.02 -14,613,184.26 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间2016年09月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日 活期存款利息收入 427,723.47 938,283.91 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 467,993.98 45,515.08 其他 8,886.94 594.33 合计 904,604.39 984,393.32 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年09月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日 卖出股票成交总额 13,107,369,124.42 1,478,932,797.22 减：卖出股票成本总额 13,160,606,496.33 1,442,638,142.08 买卖股票差价收入 -53,237,371.91 36,294,655.14 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年09月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 413,051.01 - 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 413,051.01 - 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年09月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 106,847,695.04 - 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 104,780,892.10 - 减：应收利息总额 1,653,751.93 - 买卖债券差价收入 413,051.01 - 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间收益金额 2016年09月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日 股指期货投资收益 -9,848,906.00 - 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年09月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日 股票投资产生的股利收益 8,172,699.37 47,173.04 基金投资产生的股利收益 - - 合计 8,172,699.37 47,173.04 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年09月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日 1.交易性金融资产 33,909,592.41 -34,813,091.78 ——股票投资 33,816,901.11 -34,674,099.68 ——债券投资 92,691.30 -138,992.10 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 795,240.00 - ——权证投资 - - ——期货投资 795,240.00 - 3.其他 - - 合计 34,704,832.41 -34,813,091.78 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年09月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日 基金赎回费收入 426,210.31 208,120.44 基金转换费收入 2,723.90 - 合计 428,934.21 208,120.44 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年09月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日 交易所市场交易费用 25,574,956.22 4,568,794.27 期货市场交易费用 6,683.42 - 银行间市场交易费用 450.00 - 合计 25,582,089.64 4,568,794.27 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年09月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日 审计费用 100,000.00 110,000.00 信息披露费 100,000.00 25,000.00 汇划手续费 1,017.71 65.00 账户维护费 27,000.00 400.00 查询服务费 600.00 - 合计 228,617.71 135,465.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年09月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 第一创业证券股份有限公司 817,108,756.52 3.18% - - 7.4.10.1.2 权证交易 本基金于本期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 第一创业证券股份有限公司 261,439.73 2.57% 261,439.73 13.45% 关联方名称 上年度可比期间 2016年09月27日至2016年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.1.4 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年09月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日 成交金额 占当期债券买卖成交总额的比例 成交金额 占当期债券买卖成交总额的比例 第一创业证券股份有限公司 350,461.58 6.62% - - 7.4.10.1.5 债券回购交易 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年09月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 14,017,603.71 5,697,896.26 其中：支付销售机构的客户维护费 7,907,581.48 3,021,206.94 注：支付基金管理人创金合信的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年09月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,336,267.28 949,649.39 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 创金合信量化发现混合A 创金合信量化发现混合C 合计 中国工商银行 - 1,110,565.14 1,110,565.14 创金合信直销 - 259,238.09 259,238.09 第一创业 - 14,232.11 14,232.11 合计 - 1,384,035.34 1,384,035.34 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2016年09月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 创金合信量化发现混合A 创金合信量化发现混合C 合计 中国工商银行 - 466,415.12 466,415.12 创金合信直销 - 128,183.31 128,183.31 第一创业 - 12,006.92 12,006.92 合计 - 606,605.35 606,605.35 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金的基金资产净值0.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝C类基金前一日基金资产净值×0.8%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年09月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 46,307,172.15 427,723.47 5,390,054.56 938,283.91 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按金融机构同业存款利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况--非货币市场基金 本基金于本期未进行利润分配。 7.4.12 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 300664 鹏鹞环保 2017-12-28 2018-01-05 新发流通受限 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 603161 科华控股 2017-12-28 2018-01-05 新发流通受限 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 603080 新疆火炬 2017-12-25 2018-01-03 新发流通受限 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 600057 象屿股份 2017-12-28 2018-01-08 新发流通受限 6.10 8.09 1,900 11,590.00 15,371.00 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 300292 吴通控股 2017-12-04 重大事项停牌 5.67 2018-03-05 5.72 1,062,700 5,910,032.57 6,025,509.00 - 002470 金正大 2017-10-25 重大事项停牌 9.15 2018-02-09 8.24 506,125 4,303,248.41 4,631,043.75 - 600525 长园集团 2017-12-25 重大事项停牌 15.79 2018-01-10 17.30 268,700 4,478,214.04 4,242,773.00 - 300339 润和软件 2017-12-28 重大事项停牌 10.48 2018-01-05 10.73 386,306 4,138,102.66 4,048,486.88 - 000034 神州数码 2017-09-29 重大事项停牌 21.60 - - 71,600 1,525,925.18 1,546,560.00 - 600686 金龙汽车 2017-12-28 重大事项停牌 13.03 2018-01-10 13.03 88,000 1,127,314.00 1,146,640.00 - 002358 森源电气 2017-12-07 重大事项停牌 14.86 2018-03-07 15.05 24,500 374,579.40 364,070.00 - 600664 哈药股份 2017-09-28 重大事项停牌 5.81 2018-02-27 6.00 26,800 156,829.00 155,708.00 - 300730 科创信息 2017-12-25 重大事项停牌 41.55 2018-01-02 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 002919 名臣健康 2017-12-28 重大事项停牌 35.26 2018-01-02 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 69,909,000.00 合计 0.00 69,909,000.00 注： 1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级，依照在一个会计年度孰新孰低原则，若此会计年度无评级，则追溯上一会计年度，上一会计年度无评级则为无评级。 2、未评级债券为期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券、同业存单等债券。 3、债券投资以净价列示。 4、若出现期限为1年以内的债券评级为长期信用评级的标志，不进行评级等同。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 AAA 1,649,699.20 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 1,649,699.20 0.00 注： 1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级，依照在一个会计年度孰新孰低原则，若此会计年度无评级，则追溯上一会计年度，上一会计年度无评级则为无评级。 2、未评级债券为期限一年以上的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券、同业存单等债券。 3、债券投资以净价列示。 4、若出现期限为1年以内的债券评级为长期信用评级的标志，不进行评级等同。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2017年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2017年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为561030532.82元，超过经确认的当日净赎回金额。于2017年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为3.46%，未超过15%。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第四十条。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2017年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 46,307,172.15 - - - 46,307,172.15 结算备付金 64,505,632.43 - - - 64,505,632.43 存出保证金 9,431,470.88 - - - 9,431,470.88 交易性金融资产 - 1,649,699.20 - 531,697,815.40 533,347,514.60 应收证券清算款 - - - 3,670,609.12 3,670,609.12 应收利息 - - - 28,556.55 28,556.55 应收申购款 - - - 12,266.68 12,266.68 资产总计 120,244,275.46 1,649,699.20 - 535,409,247.75 657,303,222.41 负债 应付证券清算款 - - - 7,856,201.84 7,856,201.84 应付赎回款 - - - 677,287.61 677,287.61 应付管理人报酬 - - - 845,566.82 845,566.82 应付托管费 - - - 140,927.81 140,927.81 应付销售服务费 - - - 133,722.50 133,722.50 应付交易费用 - - - 1,944,091.07 1,944,091.07 其他负债 - - - 209,000.00 209,000.00 负债总计 - - - 11,806,797.65 11,806,797.65 利率敏感度缺口 120,244,275.46 1,649,699.20 - 523,602,450.10 645,496,424.76 上年度末2016年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 5,390,054.56 - - - 5,390,054.56 结算备付金 7,470,542.26 - - - 7,470,542.26 存出保证金 235,374.49 - - - 235,374.49 交易性金融资产 69,909,000.00 - - 1,038,422,711.49 1,108,331,711.49 应收证券清算款 - - - 188,252,603.15 188,252,603.15 应收利息 - - - 1,080,173.65 1,080,173.65 应收申购款 - - - 2,871,545.47 2,871,545.47 资产总计 83,004,971.31 - - 1,230,627,033.76 1,313,632,005.07 负债 卖出回购金融资产款 12,000,000.00 - - - 12,000,000.00 应付赎回款 - - - 2,188,815.95 2,188,815.95 应付管理人报酬 - - - 1,668,627.11 1,668,627.11 应付托管费 - - - 278,104.54 278,104.54 应付销售服务费 - - - 322,547.89 322,547.89 应付交易费用 - - - 2,445,234.18 2,445,234.18 应付利息 - - - 241.18 241.18 其他负债 - - - 111,332.28 111,332.28 负债总计 12,000,000.00 - - 7,014,903.13 19,014,903.13 利率敏感度缺口 71,004,971.31 - - 1,223,612,130.63 1,294,617,101.94 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2017年12月31日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.26%(2016年12月31日：5.40%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 无 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 531,697,815.40 82.37 1,038,422,711.49 80.21 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 531,697,815.40 82.37 1,038,422,711.49 80.21 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 比较基准上涨5%资产净值变动 22,244,652.86 57,632,460.49 比较基准下降5%资产净值变动 -22,244,652.86 -57,632,460.49 本基金的业绩比较基准=中证500指数收益率×60%＋一年期人民币定期存款利率(税后)×40% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为509,389,373.11元，属于第二层次的余额为23,958,141.49元，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次980,072,911.71元，第二层次128,258,799.78元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 531,697,815.40 80.89 其中：股票 531,697,815.40 80.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,649,699.20 0.25 其中：债券 1,649,699.20 0.25 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 110,812,804.58 16.86 8 其他各项资产 13,142,903.23 2.00 9 合计 657,303,222.41 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,447,448.16 0.84 B 采矿业 5,523,426.00 0.86 C 制造业 324,040,311.12 50.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,233,367.08 5.15 E 建筑业 12,049,239.14 1.87 F 批发和零售业 61,705,385.49 9.56 G 交通运输、仓储和邮政业 12,880,269.76 2.00 H 住宿和餐饮业 3,229.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,206,149.63 4.21 J 金融业 3,326,676.00 0.52 K 房地产业 28,152,209.18 4.36 L 租赁和商务服务业 316,526.00 0.05 M 科学研究和技术服务业 1,035,320.00 0.16 N 水利、环境和公共设施管理业 5,964,082.44 0.92 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 10,814,176.40 1.68 S 综合 - - 合计 531,697,815.40 82.37 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601678 滨化股份 1,247,726 10,131,535.12 1.57 2 000030 富奥股份 1,244,784 10,095,198.24 1.56 3 000612 焦作万方 1,066,690 10,026,886.00 1.55 4 600582 天地科技 1,949,388 9,064,654.20 1.40 5 600729 重庆百货 359,139 9,000,023.34 1.39 6 600990 四创电子 146,600 8,515,994.00 1.32 7 600585 海螺水泥 268,618 7,878,565.94 1.22 8 600377 宁沪高速 786,800 7,749,980.00 1.20 9 002416 爱施德 804,639 7,619,931.33 1.18 10 600900 长江电力 458,600 7,149,574.00 1.11 11 000685 中山公用 693,000 7,103,250.00 1.10 12 600122 宏图高科 666,100 6,454,509.00 1.00 13 002491 通鼎互联 480,962 6,060,121.20 0.94 14 300292 吴通控股 1,062,700 6,025,509.00 0.93 15 600688 上海石化 951,700 6,024,261.00 0.93 16 000876 新 希 望 799,600 5,957,020.00 0.92 17 000069 华侨城Ａ 698,676 5,931,759.24 0.92 18 600019 宝钢股份 684,300 5,912,352.00 0.92 19 603328 依顿电子 406,972 5,840,048.20 0.90 20 300297 蓝盾股份 606,300 5,784,102.00 0.90 21 002608 江苏国信 543,900 5,526,024.00 0.86 22 000012 南 玻Ａ 639,460 5,403,437.00 0.84 23 600056 中国医药 215,300 5,358,817.00 0.83 24 600219 南山铝业 1,444,600 5,316,128.00 0.82 25 600739 辽宁成大 299,329 5,268,190.40 0.82 26 600039 四川路桥 1,291,302 5,255,599.14 0.81 27 600236 桂冠电力 908,300 5,222,725.00 0.81 28 002247 帝龙文化 359,200 4,881,528.00 0.76 29 600674 川投能源 471,800 4,802,924.00 0.74 30 002435 长江润发 269,510 4,689,474.00 0.73 31 002470 金正大 506,125 4,631,043.75 0.72 32 002013 中航机电 427,450 4,612,185.50 0.71 33 600750 江中药业 180,200 4,591,496.00 0.71 34 600366 宁波韵升 251,699 4,409,766.48 0.68 35 002518 科士达 261,940 4,287,957.80 0.66 36 600525 长园集团 268,700 4,242,773.00 0.66 37 002503 搜于特 746,236 4,134,147.44 0.64 38 300219 鸿利智汇 366,643 4,117,400.89 0.64 39 600743 华远地产 1,112,190 4,070,615.40 0.63 40 000078 海王生物 689,774 4,069,666.60 0.63 41 601717 郑煤机 618,100 4,067,098.00 0.63 42 000860 顺鑫农业 211,601 4,064,855.21 0.63 43 600565 迪马股份 1,013,344 4,053,376.00 0.63 44 300118 东方日升 334,100 4,052,633.00 0.63 45 600195 中牧股份 205,500 4,050,405.00 0.63 46 300339 润和软件 386,306 4,048,486.88 0.63 47 000667 美好置业 1,330,883 4,045,884.32 0.63 48 600572 康恩贝 572,041 4,044,329.87 0.63 49 300036 超图软件 261,900 4,043,736.00 0.63 50 600723 首商股份 493,000 4,042,600.00 0.63 51 600557 康缘药业 298,300 4,021,084.00 0.62 52 600757 长江传媒 576,172 4,004,395.40 0.62 53 000761 本钢板材 769,400 4,000,880.00 0.62 54 000400 许继电气 300,700 3,966,233.00 0.61 55 600173 卧龙地产 677,299 3,928,334.20 0.61 56 300303 聚飞光电 1,069,840 3,883,519.20 0.60 57 300296 利亚德 197,800 3,855,122.00 0.60 58 000895 双汇发展 144,200 3,821,300.00 0.59 59 601588 北辰实业 652,784 3,779,619.36 0.59 60 000725 京东方Ａ 644,100 3,729,339.00 0.58 61 300182 捷成股份 431,500 3,715,215.00 0.58 62 300194 福安药业 639,485 3,677,038.75 0.57 63 000902 新洋丰 370,800 3,626,424.00 0.56 64 601801 皖新传媒 339,700 3,594,026.00 0.56 65 601006 大秦铁路 387,900 3,518,253.00 0.55 66 002051 中工国际 188,400 3,472,212.00 0.54 67 601515 东风股份 349,600 3,426,080.00 0.53 68 002385 大北农 557,200 3,376,632.00 0.52 69 603609 禾丰牧业 377,969 3,356,364.72 0.52 70 600820 隧道股份 397,300 3,321,428.00 0.51 71 600297 广汇汽车 407,400 3,267,348.00 0.51 72 000070 特发信息 345,800 3,229,772.00 0.50 73 601137 博威合金 279,342 3,218,019.84 0.50 74 600551 时代出版 273,800 3,214,412.00 0.50 75 600713 南京医药 516,100 3,210,142.00 0.50 76 600479 千金药业 227,200 3,185,344.00 0.49 77 600755 厦门国贸 315,100 3,182,510.00 0.49 78 300498 温氏股份 132,440 3,165,316.00 0.49 79 600690 青岛海尔 167,700 3,159,468.00 0.49 80 300184 力源信息 278,400 3,157,056.00 0.49 81 002737 葵花药业 101,340 3,123,298.80 0.48 82 000513 丽珠集团 46,100 3,063,345.00 0.47 83 601567 三星医疗 313,188 3,037,923.60 0.47 84 601225 陕西煤业 331,300 2,703,408.00 0.42 85 600736 苏州高新 451,700 2,669,547.00 0.41 86 002088 鲁阳节能 203,361 2,631,491.34 0.41 87 000553 沙隆达Ａ 164,600 2,608,910.00 0.40 88 600651 飞乐音响 284,624 2,604,309.60 0.40 89 002624 完美世界 76,464 2,558,485.44 0.40 90 000921 海信科龙 183,200 2,550,144.00 0.40 91 600114 东睦股份 159,900 2,531,217.00 0.39 92 002391 长青股份 173,444 2,494,124.72 0.39 93 002334 英威腾 292,400 2,485,400.00 0.39 94 300326 凯利泰 297,081 2,483,597.16 0.38 95 002727 一心堂 123,200 2,476,320.00 0.38 96 002484 江海股份 265,937 2,473,214.10 0.38 97 300490 华自科技 172,900 2,472,470.00 0.38 98 002304 洋河股份 21,000 2,415,000.00 0.37 99 002063 远光软件 226,812 2,411,011.56 0.37 100 000581 威孚高科 95,700 2,296,800.00 0.36 101 002696 百洋股份 123,492 2,282,132.16 0.35 102 600153 建发股份 201,200 2,237,344.00 0.35 103 600104 上汽集团 69,500 2,226,780.00 0.34 104 000042 中洲控股 131,730 2,137,977.90 0.33 105 600486 扬农化工 40,100 1,992,569.00 0.31 106 600079 人福医药 109,600 1,955,264.00 0.30 107 600508 上海能源 155,600 1,887,428.00 0.29 108 002440 闰土股份 95,400 1,878,426.00 0.29 109 300323 华灿光电 112,500 1,833,750.00 0.28 110 002372 伟星新材 97,400 1,751,252.00 0.27 111 002195 二三四五 281,900 1,646,296.00 0.26 112 002376 新北洋 147,289 1,636,380.79 0.25 113 300158 振东制药 117,314 1,618,933.20 0.25 114 300497 富祥股份 43,054 1,570,179.38 0.24 115 000034 神州数码 71,600 1,546,560.00 0.24 116 600390 五矿资本 129,200 1,524,560.00 0.24 117 000568 泸州老窖 22,800 1,504,800.00 0.23 118 000153 丰原药业 190,000 1,502,900.00 0.23 119 603866 桃李面包 37,920 1,477,742.40 0.23 120 300532 今天国际 62,880 1,458,187.20 0.23 121 000002 万 科Ａ 46,500 1,444,290.00 0.22 122 300485 赛升药业 49,300 1,419,840.00 0.22 123 000598 兴蓉环境 242,516 1,316,861.88 0.20 124 300136 信维通信 25,400 1,287,780.00 0.20 125 600886 国投电力 168,200 1,234,588.00 0.19 126 600697 欧亚集团 46,861 1,205,264.92 0.19 127 600066 宇通客车 49,600 1,193,872.00 0.18 128 000100 TCL 集团 303,000 1,181,700.00 0.18 129 600208 新湖中宝 225,600 1,177,632.00 0.18 130 600686 金龙汽车 88,000 1,146,640.00 0.18 131 600998 九州通 59,100 1,119,945.00 0.17 132 300438 鹏辉能源 37,000 1,100,010.00 0.17 133 002164 宁波东力 126,100 1,081,938.00 0.17 134 600350 山东高速 180,000 1,078,200.00 0.17 135 603018 中设集团 36,200 1,035,320.00 0.16 136 002483 润邦股份 187,346 1,021,035.70 0.16 137 300274 阳光电源 53,200 998,564.00 0.15 138 600398 海澜之家 102,900 998,130.00 0.15 139 000959 首钢股份 166,908 998,109.84 0.15 140 000338 潍柴动力 117,800 982,452.00 0.15 141 601222 林洋能源 95,500 968,370.00 0.15 142 600308 华泰股份 147,700 927,556.00 0.14 143 002537 海联金汇 91,900 899,701.00 0.14 144 000501 鄂武商Ａ 55,800 890,568.00 0.14 145 000525 红 太 阳 43,600 879,412.00 0.14 146 600529 山东药玻 38,417 851,320.72 0.13 147 603368 柳州医药 17,770 850,649.90 0.13 148 601233 桐昆股份 37,800 850,122.00 0.13 149 600761 安徽合力 80,700 848,964.00 0.13 150 002139 拓邦股份 71,700 848,211.00 0.13 151 300179 四方达 135,000 847,800.00 0.13 152 000620 新华联 148,000 843,600.00 0.13 153 600028 中国石化 136,000 833,680.00 0.13 154 300271 华宇软件 56,000 833,280.00 0.13 155 000529 广弘控股 115,450 782,751.00 0.12 156 002567 唐人神 100,350 776,709.00 0.12 157 002187 广百股份 75,900 772,662.00 0.12 158 600351 亚宝药业 103,700 769,454.00 0.12 159 002380 科远股份 44,104 760,794.00 0.12 160 600051 宁波联合 79,700 751,571.00 0.12 161 002645 华宏科技 40,000 736,400.00 0.11 162 300447 全信股份 38,800 730,604.00 0.11 163 002452 长高集团 118,900 728,857.00 0.11 164 300546 雄帝科技 34,250 724,045.00 0.11 165 002472 双环传动 73,000 714,670.00 0.11 166 002807 江阴银行 80,300 664,884.00 0.10 167 600908 无锡银行 84,300 663,441.00 0.10 168 600893 航发动力 22,600 608,166.00 0.09 169 300338 开元股份 24,700 530,556.00 0.08 170 002039 黔源电力 32,500 504,725.00 0.08 171 300349 金卡智能 12,710 503,316.00 0.08 172 002561 徐家汇 42,500 498,100.00 0.08 173 000825 太钢不锈 95,500 473,680.00 0.07 174 000698 沈阳化工 68,700 406,017.00 0.06 175 300050 世纪鼎利 50,900 400,583.00 0.06 176 600548 深高速 42,300 379,854.00 0.06 177 002358 森源电气 24,500 364,070.00 0.06 178 601158 重庆水务 55,100 355,946.00 0.06 179 002612 朗姿股份 30,100 337,120.00 0.05 180 601601 中国太保 7,600 314,792.00 0.05 181 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.04 182 300269 联建光电 20,400 259,896.00 0.04 183 300083 劲胜智能 32,600 247,434.00 0.04 184 600409 三友化工 25,300 242,627.00 0.04 185 002121 科陆电子 24,800 221,960.00 0.03 186 600819 耀皮玻璃 36,800 203,504.00 0.03 187 300258 精锻科技 13,400 200,866.00 0.03 188 002100 天康生物 23,800 193,256.00 0.03 189 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.03 190 300343 联创互联 13,100 167,811.00 0.03 191 002237 恒邦股份 15,300 162,486.00 0.03 192 601128 常熟银行 22,300 158,999.00 0.02 193 600664 哈药股份 26,800 155,708.00 0.02 194 600261 阳光照明 24,500 135,240.00 0.02 195 601107 四川成渝 32,600 134,312.00 0.02 196 300047 天源迪科 9,300 102,765.00 0.02 197 601666 平煤股份 15,700 98,910.00 0.02 198 600546 山煤国际 17,300 84,424.00 0.01 199 600105 永鼎股份 10,400 67,808.00 0.01 200 600057 象屿股份 7,000 56,630.00 0.01 201 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01 202 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.01 203 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01 204 300730 科创信息 821 34,112.55 0.01 205 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.01 206 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.00 207 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00 208 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00 209 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00 210 603329 上海雅仕 1,182 17,942.76 0.00 211 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00 212 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00 213 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00 214 600754 锦江股份 100 3,229.00 0.00 215 002815 崇达技术 100 3,156.00 0.00 216 600270 外运发展 100 1,728.00 0.00 217 600718 东软集团 100 1,466.00 0.00 218 601811 新华文轩 100 1,343.00 0.00 219 600094 大名城 100 699.00 0.00 220 600393 粤泰股份 100 634.00 0.00 221 300043 星辉娱乐 100 612.00 0.00 222 000027 深圳能源 100 606.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600900 长江电力 93,030,173.89 7.19 2 601006 大秦铁路 91,354,194.86 7.06 3 600019 宝钢股份 82,323,638.31 6.36 4 600383 金地集团 77,043,730.44 5.95 5 600377 宁沪高速 68,273,321.07 5.27 6 000425 徐工机械 67,317,976.06 5.20 7 600219 南山铝业 64,690,598.19 5.00 8 000732 泰禾集团 64,616,950.37 4.99 9 000069 华侨城Ａ 61,047,467.24 4.72 10 000685 中山公用 56,959,972.88 4.40 11 000898 鞍钢股份 56,654,361.69 4.38 12 600585 海螺水泥 55,871,318.76 4.32 13 600104 上汽集团 55,843,585.16 4.31 14 600297 广汇汽车 54,441,053.17 4.21 15 002078 太阳纸业 53,006,960.68 4.09 16 600409 三友化工 50,258,584.42 3.88 17 600998 九州通 49,673,393.00 3.84 18 601636 旗滨集团 49,148,764.45 3.80 19 600188 兖州煤业 48,889,862.89 3.78 20 601137 博威合金 48,222,599.08 3.72 21 002247 帝龙文化 47,934,637.88 3.70 22 300269 联建光电 47,391,460.41 3.66 23 002317 众生药业 47,001,183.15 3.63 24 000813 德展健康 46,811,429.71 3.62 25 600028 中国石化 46,660,175.36 3.60 26 002440 闰土股份 46,650,606.36 3.60 27 600056 中国医药 45,666,151.74 3.53 28 600642 申能股份 44,413,416.81 3.43 29 002608 江苏国信 44,394,552.72 3.43 30 601877 正泰电器 44,295,951.64 3.42 31 603288 海天味业 44,259,998.25 3.42 32 000030 富奥股份 44,226,472.98 3.42 33 600850 华东电脑 43,745,881.28 3.38 34 002203 海亮股份 43,244,669.06 3.34 35 600741 华域汽车 42,475,287.73 3.28 36 000959 首钢股份 41,732,508.54 3.22 37 600597 光明乳业 41,521,667.47 3.21 38 600873 梅花生物 41,475,292.20 3.20 39 600729 重庆百货 40,902,331.66 3.16 40 600723 首商股份 40,891,046.97 3.16 41 300158 振东制药 40,734,093.25 3.15 42 600757 长江传媒 40,655,859.63 3.14 43 300182 捷成股份 40,634,683.59 3.14 44 002048 宁波华翔 40,555,105.09 3.13 45 300339 润和软件 40,364,223.45 3.12 46 002470 金正大 39,797,373.96 3.07 47 600736 苏州高新 39,563,423.40 3.06 48 000725 京东方Ａ 39,367,022.00 3.04 49 600572 康恩贝 39,267,798.42 3.03 50 002304 洋河股份 39,244,806.13 3.03 51 600529 山东药玻 39,161,332.63 3.02 52 600438 通威股份 38,524,397.39 2.98 53 002416 爱施德 38,341,099.10 2.96 54 300303 聚飞光电 38,138,959.85 2.95 55 300194 福安药业 37,914,054.01 2.93 56 300297 蓝盾股份 37,892,679.35 2.93 57 600567 山鹰纸业 37,889,432.58 2.93 58 000157 中联重科 37,697,092.05 2.91 59 000418 小天鹅Ａ 37,240,332.34 2.88 60 002080 中材科技 37,119,725.23 2.87 61 002376 新北洋 37,045,961.42 2.86 62 000883 湖北能源 36,674,453.77 2.83 63 600420 现代制药 36,141,146.98 2.79 64 002463 沪电股份 36,117,906.86 2.79 65 002309 中利集团 35,985,274.10 2.78 66 002191 劲嘉股份 35,983,937.00 2.78 67 000733 振华科技 35,903,479.30 2.77 68 002546 新联电子 35,818,042.38 2.77 69 000028 国药一致 35,210,074.40 2.72 70 300184 力源信息 35,120,147.76 2.71 71 600208 新湖中宝 34,835,586.80 2.69 72 601098 中南传媒 34,802,136.04 2.69 73 002311 海大集团 34,573,151.16 2.67 74 601567 三星医疗 34,444,390.77 2.66 75 000415 渤海金控 34,407,853.33 2.66 76 002372 伟星新材 34,314,376.29 2.65 77 002419 天虹股份 34,256,415.29 2.65 78 000688 建新矿业 33,964,222.83 2.62 79 603328 依顿电子 33,622,794.64 2.60 80 600845 宝信软件 33,520,285.14 2.59 81 600761 安徽合力 33,494,656.24 2.59 82 600170 上海建工 32,945,410.46 2.54 83 000402 金 融 街 32,903,832.97 2.54 84 600879 航天电子 32,578,413.65 2.52 85 300271 华宇软件 31,892,050.67 2.46 86 601010 文峰股份 31,706,565.62 2.45 87 600582 天地科技 31,576,276.29 2.44 88 002519 银河电子 31,559,701.28 2.44 89 002025 航天电器 31,539,101.14 2.44 90 002244 滨江集团 31,455,981.68 2.43 91 002563 森马服饰 31,176,127.07 2.41 92 000528 柳 工 31,165,339.07 2.41 93 600426 华鲁恒升 31,156,894.56 2.41 94 002001 新 和 成 30,976,940.00 2.39 95 600690 青岛海尔 30,666,919.06 2.37 96 601390 中国中铁 30,310,671.00 2.34 97 300360 炬华科技 30,229,273.43 2.33 98 601225 陕西煤业 30,032,830.14 2.32 99 601677 明泰铝业 30,002,549.65 2.32 100 600739 辽宁成大 29,965,769.29 2.31 101 600261 阳光照明 29,688,309.23 2.29 102 300233 金城医药 29,676,382.85 2.29 103 300026 红日药业 29,590,210.28 2.29 104 002484 江海股份 29,512,199.43 2.28 105 600176 中国巨石 29,165,182.48 2.25 106 601588 北辰实业 28,948,188.85 2.24 107 000895 双汇发展 28,930,309.85 2.23 108 601100 恒立液压 28,893,172.54 2.23 109 601222 林洋能源 28,887,100.50 2.23 110 600986 科达股份 28,844,405.19 2.23 111 600978 宜华生活 28,651,833.99 2.21 112 600674 川投能源 28,571,677.22 2.21 113 002013 中航机电 28,567,256.71 2.21 114 002435 长江润发 28,301,486.19 2.19 115 600894 广日股份 28,277,536.91 2.18 116 600073 上海梅林 28,235,118.53 2.18 117 000726 鲁 泰Ａ 28,096,929.99 2.17 118 000046 泛海控股 28,091,694.57 2.17 119 002083 孚日股份 28,059,208.26 2.17 120 000525 红 太 阳 27,874,976.07 2.15 121 601233 桐昆股份 27,840,263.39 2.15 122 601179 中国西电 27,758,680.53 2.14 123 000876 新 希 望 27,697,914.13 2.14 124 600195 中牧股份 27,671,792.69 2.14 125 000739 普洛药业 27,598,636.78 2.13 126 600114 东睦股份 27,535,741.98 2.13 127 600641 万业企业 27,483,030.21 2.12 128 002537 海联金汇 27,285,523.70 2.11 129 000938 紫光股份 27,248,182.96 2.10 130 000612 焦作万方 27,230,443.13 2.10 131 601515 东风股份 27,125,916.80 2.10 132 002396 星网锐捷 27,098,805.55 2.09 133 600742 一汽富维 26,903,655.61 2.08 134 300316 晶盛机电 26,867,700.37 2.08 135 002214 大立科技 26,866,731.20 2.08 136 600252 中恒集团 26,626,571.80 2.06 137 000426 兴业矿业 26,594,629.62 2.05 138 300118 东方日升 26,414,149.08 2.04 139 600990 四创电子 26,376,155.14 2.04 140 600675 中华企业 26,352,511.58 2.04 141 002501 利源精制 26,293,636.00 2.03 142 600380 健康元 26,234,514.69 2.03 143 002026 山东威达 26,081,662.06 2.01 144 601928 凤凰传媒 25,938,341.87 2.00 145 002370 亚太药业 25,901,483.06 2.00 注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601006 大秦铁路 89,700,574.17 6.93 2 600900 长江电力 86,865,324.75 6.71 3 600019 宝钢股份 78,887,993.67 6.09 4 600383 金地集团 77,571,112.53 5.99 5 000425 徐工机械 67,089,982.00 5.18 6 000732 泰禾集团 64,284,715.74 4.97 7 600377 宁沪高速 63,980,106.20 4.94 8 600219 南山铝业 61,253,322.00 4.73 9 000898 鞍钢股份 57,437,403.12 4.44 10 000069 华侨城Ａ 54,698,610.38 4.23 11 002078 太阳纸业 53,483,235.71 4.13 12 600104 上汽集团 52,529,722.83 4.06 13 600297 广汇汽车 52,468,284.91 4.05 14 600585 海螺水泥 51,748,567.81 4.00 15 600409 三友化工 50,699,763.55 3.92 16 600998 九州通 50,085,905.31 3.87 17 000685 中山公用 49,801,218.74 3.85 18 601636 旗滨集团 49,731,915.36 3.84 19 600188 兖州煤业 49,156,409.64 3.80 20 601137 博威合金 49,040,358.20 3.79 21 603288 海天味业 48,981,085.29 3.78 22 002317 众生药业 46,597,694.56 3.60 23 000813 德展健康 45,690,348.78 3.53 24 600028 中国石化 45,351,492.50 3.50 25 002440 闰土股份 45,138,359.97 3.49 26 002203 海亮股份 44,367,385.45 3.43 27 300269 联建光电 44,282,956.63 3.42 28 600642 申能股份 43,924,628.86 3.39 29 601877 正泰电器 43,890,568.75 3.39 30 600850 华东电脑 43,362,290.06 3.35 31 600741 华域汽车 42,537,787.47 3.29 32 002247 帝龙文化 42,324,607.96 3.27 33 600873 梅花生物 42,143,569.62 3.26 34 600597 光明乳业 41,930,508.26 3.24 35 002048 宁波华翔 41,109,200.28 3.18 36 600056 中国医药 40,901,429.21 3.16 37 000418 小天鹅Ａ 40,882,939.48 3.16 38 000959 首钢股份 40,750,672.04 3.15 39 600438 通威股份 40,282,595.66 3.11 40 000028 国药一致 39,880,118.77 3.08 41 600567 山鹰纸业 39,012,248.06 3.01 42 002080 中材科技 38,858,399.32 3.00 43 002608 江苏国信 38,596,392.25 2.98 44 000725 京东方Ａ 38,199,857.00 2.95 45 000157 中联重科 38,125,857.00 2.94 46 600529 山东药玻 37,961,327.76 2.93 47 600723 首商股份 37,866,726.20 2.92 48 002304 洋河股份 37,297,501.33 2.88 49 600845 宝信软件 37,104,528.54 2.87 50 002372 伟星新材 36,764,231.65 2.84 51 300158 振东制药 36,547,946.78 2.82 52 000883 湖北能源 36,377,805.53 2.81 53 002309 中利集团 36,116,230.62 2.79 54 002470 金正大 36,057,585.08 2.79 55 300182 捷成股份 36,046,108.59 2.78 56 002463 沪电股份 35,933,165.29 2.78 57 000733 振华科技 35,864,113.94 2.77 58 002311 海大集团 35,849,833.21 2.77 59 002191 劲嘉股份 35,578,683.90 2.75 60 600736 苏州高新 35,532,159.82 2.74 61 000030 富奥股份 35,529,257.70 2.74 62 002519 银河电子 35,477,799.59 2.74 63 600757 长江传媒 35,437,273.37 2.74 64 600420 现代制药 35,437,174.08 2.74 65 600572 康恩贝 35,328,391.34 2.73 66 000415 渤海金控 35,127,940.09 2.71 67 300339 润和软件 34,955,755.76 2.70 68 002419 天虹股份 34,800,932.86 2.69 69 000688 建新矿业 34,322,245.60 2.65 70 002546 新联电子 34,184,434.96 2.64 71 002376 新北洋 34,155,222.62 2.64 72 600208 新湖中宝 33,894,991.76 2.62 73 601567 三星医疗 33,865,835.12 2.62 74 601098 中南传媒 33,790,919.02 2.61 75 600761 安徽合力 33,452,034.70 2.58 76 600879 航天电子 33,383,323.17 2.58 77 300194 福安药业 33,363,948.71 2.58 78 000402 金 融 街 33,362,094.34 2.58 79 300303 聚飞光电 33,242,774.35 2.57 80 600170 上海建工 33,087,879.21 2.56 81 601677 明泰铝业 32,988,563.55 2.55 82 002563 森马服饰 32,791,385.46 2.53 83 600729 重庆百货 32,165,551.34 2.48 84 000528 柳 工 32,144,364.77 2.48 85 600426 华鲁恒升 31,906,697.50 2.46 86 002001 新 和 成 31,810,309.67 2.46 87 300271 华宇软件 31,690,561.31 2.45 88 002244 滨江集团 31,643,988.30 2.44 89 300297 蓝盾股份 31,609,876.01 2.44 90 002025 航天电器 31,537,716.20 2.44 91 601100 恒立液压 31,039,523.83 2.40 92 300360 炬华科技 30,844,230.27 2.38 93 600176 中国巨石 30,681,454.32 2.37 94 601390 中国中铁 30,670,156.14 2.37 95 601010 文峰股份 30,623,763.77 2.37 96 300184 力源信息 30,550,410.76 2.36 97 601222 林洋能源 29,597,901.01 2.29 98 002370 亚太药业 29,344,616.95 2.27 99 002150 通润装备 29,333,140.54 2.27 100 002416 爱施德 29,115,527.34 2.25 101 600261 阳光照明 28,917,209.87 2.23 102 600978 宜华生活 28,886,280.54 2.23 103 000830 鲁西化工 28,863,532.55 2.23 104 300233 金城医药 28,782,812.70 2.22 105 600073 上海梅林 28,518,379.96 2.20 106 600548 深高速 28,513,348.94 2.20 107 000938 紫光股份 28,487,894.98 2.20 108 000739 普洛药业 28,258,305.54 2.18 109 300026 红日药业 28,150,297.07 2.17 110 600690 青岛海尔 28,089,229.00 2.17 111 000525 红 太 阳 27,997,876.08 2.16 112 601179 中国西电 27,882,619.00 2.15 113 000726 鲁 泰Ａ 27,801,028.14 2.15 114 600894 广日股份 27,725,825.90 2.14 115 603328 依顿电子 27,715,891.44 2.14 116 002484 江海股份 27,690,819.83 2.14 117 601225 陕西煤业 27,659,369.09 2.14 118 002026 山东威达 27,604,137.95 2.13 119 002396 星网锐捷 27,498,236.90 2.12 120 601233 桐昆股份 27,399,843.81 2.12 121 600986 科达股份 27,341,253.78 2.11 122 002083 孚日股份 27,328,236.26 2.11 123 002214 大立科技 27,236,880.10 2.10 124 601515 东风股份 27,142,039.97 2.10 125 600742 一汽富维 27,107,266.41 2.09 126 300316 晶盛机电 26,988,994.71 2.08 127 000046 泛海控股 26,891,442.67 2.08 128 600380 健康元 26,418,030.33 2.04 129 600252 中恒集团 26,380,990.82 2.04 130 600641 万业企业 26,325,835.98 2.03 131 600966 博汇纸业 26,273,261.00 2.03 132 601601 中国太保 26,094,555.60 2.02 133 600167 联美控股 25,942,299.70 2.00 注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 12,620,064,699.13 卖出股票收入（成交）总额 13,107,369,124.42 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,649,699.20 0.26 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,649,699.20 0.26 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 132013 17宝武EB 16,960 1,649,699.20 0.26 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 风险说明 IC1801 IC1801 15 18,778,200.00 375,640.00 - IC1803 IC1803 6 7,454,400.00 124,080.00 - IC1806 IC1806 14 17,176,880.00 295,520.00 - 公允价值变动总额合计（元） 795,240.00 股指期货投资本期收益（元） -9,848,906.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 795,240.00 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资于股指期货，均以套期保值为目的，包括多头套保和空头套保。本报告期进行了少量的多头套保。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内，未出现基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,431,470.88 2 应收证券清算款 3,670,609.12 3 应收股利 - 4 应收利息 28,556.55 5 应收申购款 12,266.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,142,903.23 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 创金合信量化发现混合A 3,019 159,522.54 50,008,000.00 10.38% 431,590,548.49 89.62% 创金合信量化发现混合C 2,358 88,018.46 10,009.90 - 207,537,518.45 100.00% 合计 5,322 129,490.06 50,018,009.90 7.26% 639,128,066.94 92.74% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 创金合信量化发现混合A 4,323,613.85 0.9000% 创金合信量化发现混合C 121,262.11 0.0600% 合计 4,444,875.96 0.6400% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 创金合信量化发现混合A 10~50 创金合信量化发现混合C 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 创金合信量化发现混合A 0 创金合信量化发现混合C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信量化发现混合A 创金合信量化发现混合C 基金合同生效日(2016年09月27日)基金份额总额 848,356,409.28 664,443,676.93 本报告期期初基金份额总额 842,469,870.56 465,493,256.72 本报告期基金总申购份额 17,331,454.75 20,829,771.23 减：本报告期基金总赎回份额 378,202,776.82 278,775,499.60 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 481,598,548.49 207,547,528.35 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用100,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为2年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 东兴证券 2 - - - - - 西藏东方财富证券 2 - - - - - 金元证券 2 306,383,008.92 1.19% 70,844.77 0.70% - 平安证券 2 - - - - - 国泰君安证券 2 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 第一创业证券 2 817,108,756.52 3.18% 261,439.73 2.57% - 华安证券 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 广州证券 2 - - - - - 兴业证券 2 2,350,640,526.84 9.14% 989,515.34 9.72% - 中泰证券 2 4,537,773,929.77 17.64% 1,447,894.86 14.22% - 申万宏源 2 - - - - - 江海证券 2 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 国信证券 2 688,680,633.23 2.68% 283,233.97 2.78% - 广发证券 2 - - - - - 中银国际证券 2 - - - - - 东吴证券 2 583,731,250.47 2.27% 181,750.66 1.78% - 招商证券 2 1,730,140,162.20 6.73% 1,242,536.58 12.20% - 长江证券 2 2,417,362,532.02 9.40% 532,075.60 5.22% - 中投证券 2 - - - - - 中信建投证券 2 11,153,797,167.88 43.37% 4,691,457.19 46.06% - 中信证券 4 - - - - - 安信证券 4 1,133,709,989.94 4.41% 484,307.05 4.76% - 银河证券 4 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内新增银河证券、光大证券、东吴证券、中信证券、长江证券、天风证券、国泰君安、安信证券、太平洋证券、兴业证券、平安证券、广发证券、申万宏源、西藏东方财富证券、华泰证券、中投证券、广州证券18家券商的36个交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 东兴证券 - - - - - - - - 西藏东方财富证券 - - - - - - - - 金元证券 - - 1,761,000,000.00 17.10% - - - - 平安证券 - - - - - - - - 国泰君安证券 - - - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - - - 第一创业证券 350,461.58 6.62% - - - - - - 华安证券 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 广州证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - 1,364,000,000.00 13.25% - - - - 中泰证券 184,737.16 3.49% 4,575,000,000.00 44.43% - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 江海证券 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 中银国际证券 - - - - - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 招商证券 - - 1,195,000,000.00 11.61% - - - - 长江证券 55,358.50 1.05% - - - - - - 中投证券 - - - - - - - - 中信建投证券 3,894,283.45 73.58% 1,402,000,000.00 13.62% - - - - 中信证券 - - - - - - - - 安信证券 807,759.20 15.26% - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 创金合信基金管理有限公司旗下基金资产净值公告 公司官网、中国证券报 2017-01-01 2 创金合信基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式证券投资基金申购及赎回金额的公告 公司官网、中国证券报 2017-01-04 3 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告 公司官网、中国证券报 2017-01-23 4 创金合信基金管理有限公司关于兴业银行开通创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金定期定额投资业务及费率优惠的公告 公司官网、中国证券报 2017-01-24 5 创金合信基金管理有限公司旗下部分开放式证券投资基金增加蛋卷基金为代销机构的公告 公司官网、中国证券报 2017-01-24 6 创金合信基金管理有限公司旗下部分开放式证券投资基金增加平安证券为代销机构的公告 公司官网、中国证券报 2017-02-09 7 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金增加代销机构的公告 公司官网、中国证券报 2017-02-16 8 创金合信基金管理有限公司关于直销柜台申购费率优惠政策调整的公告 公司官网、中国证券报 2017-02-22 9 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式证券投资基金增加汇成基金为代销机构的公告 公司官网、中国证券报 2017-03-24 10 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告 公司官网、中国证券报 2017-03-27 11 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要 公司官网、中国证券报 2017-03-27 12 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 公司官网、中国证券报 2017-04-21 13 创金合信基金管理有限公司旗下部分开放式证券投资基金增加安信证券为代销机构的公告 公司官网、中国证券报 2017-04-26 14 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金（2017年第1号）招募说明书（更新） 公司官网、中国证券报 2017-05-10 15 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金（2017年第1号）招募说明书（摘要） 公司官网、中国证券报 2017-05-10 16 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式证券投资基金增加前海凯恩斯为代销机构的公告 公司官网、中国证券报 2017-06-05 17 创金合信基金管理有限公司关于开通旗下部分开放式基金转换业务的公告 公司官网、中国证券报 2017-06-13 18 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金及其代销机构一览表的公告 公司官网、中国证券报 2017-06-23 19 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加代销机构暨参加代销机构费率优惠活动的公告 公司官网、中国证券报 2017-06-28 20 创金合信基金管理有限公司旗下基金资产净值公告 公司官网、中国证券报 2017-07-01 21 关于创金合信基金管理有限公司旗下部分开放式基金开通在代销机构转换业务的公告 公司官网、中国证券报 2017-07-04 22 关于创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金开通在微信直销平台转换业务的公告 公司官网、中国证券报 2017-07-10 23 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加东莞证券为代销机构的公告 公司官网、中国证券报 2017-07-14 24 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加凯石财富为代销机构的公告 公司官网、中国证券报 2017-07-14 25 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2017年第二季度报告 公司官网、中国证券报 2017-07-19 26 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加唐鼎耀华为代销机构的公告 公司官网、中国证券报 2017-07-26 27 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加凤凰金融为代销机构的公告 公司官网、中国证券报 2017-08-01 28 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加挖财基金为代销机构的公告 公司官网、中国证券报 2017-08-14 29 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 公司官网、中国证券报 2017-08-25 30 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 公司官网、中国证券报 2017-08-25 31 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加万家财富为代销机构的公告 公司官网、中国证券报 2017-08-28 32 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加中泰证券为代销机构暨参加中泰证券费率优惠活动的公告 公司官网、中国证券报 2017-09-08 33 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加光大证券为代销机构的公告 公司官网、中国证券报 2017-09-13 34 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加世纪证券为代销机构的公告 公司官网、中国证券报 2017-10-13 35 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告 公司官网、中国证券报 2017-10-27 36 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金（2017年第2号）招募说明书（更新） 公司官网、中国证券报 2017-11-10 37 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2017年第2号） 公司官网、中国证券报 2017-11-10 38 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告 公司官网、中国证券报 2017-12-22 39 创金合信基金管理有限公司关于增值税对资产管理产品影响告投资者通知书 公司官网、中国证券报 2017-12-30 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录. 1、《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 3、创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 13.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 13.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇一八年三月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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