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| 东兴量化多策略混合(003208) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1027073 | ||||||||
| 基金代码 | 003208 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:东兴证券股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2018年 03月 31日 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 2页，共 61页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 3月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为基金财务出具了标准无保留意见的审 计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 12月 31日止。 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 3页，共 61页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................................... 9 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 13 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 14 §6 审计报告 ................................................................................................................................................. 14 6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 14 6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 14 §7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 17 7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 17 7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 20 7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 21 §8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 46 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 46 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 47 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 47 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 51 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 53 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 54 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 54 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 54 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 54 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 54 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 4页，共 61页 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 54 8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 54 §9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 55 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 55 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 55 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 55 §10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 55 §11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 56 11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 56 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 56 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 57 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 57 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 57 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 57 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 57 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 58 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 60 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 60 §13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 60 13.1 备查文件目录. .............................................................................................................................. 60 13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 61 13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 61 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 5页，共 61页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东兴量化多策略混合 基金主代码 003208 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月27日 基金管理人 东兴证券股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 20,788,231.34份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控 制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金 资产的长期增值。 投资策略 本基金采用量化方法进行投资，通过量化分析手段甄选 多种有效的投资策略，在投资过程中最大限度消除人为 情绪波动对投资造成的扰动。通过多种量化策略的组合 搭配以达到获取稳定Alpha组合并进行择时判断的效果， 降低系统性及非系统性风险。 业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*35% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于 债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于 中高风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东兴证券股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 陈智勇 郭明 联系电话 010-66551816 010-66105799 电子邮箱 chenzy_jj@dxzq.net.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95309 95588 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 6页，共 61页 传真 010-66551452 010-66105798 注册地址 北京市西城区金融大街5号 （新盛大厦）12、15层 北京市西城区复兴门内大街5 5号 办公地址 北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦12层 北京市西城区复兴门内大街5 5号 邮政编码 100007 100140 法定代表人 魏庆华 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露 报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文 的管理人互联网网址 www.fund.dxzq.net 基金年度报告备置地点 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦12层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊 普通合伙） 北京市东城区东长安街1号东方广场 东方经贸城西二办公楼8层10室 注册登记机构 东兴证券股份有限公司 北京市东城区东直门南大街3号国华 投资大厦12层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年10月27日（基金合同生效 日）-2016年12月31日 本期已实现收益 -4,189,281.78 -6,541,709.74 本期利润 -3,393,830.66 -7,554,674.29 加权平均基金份额本期利润 -0.0907 -0.0397 本期加权平均净值利润率 -9.91% -4.02% 本期基金份额净值增长率 -14.67% -4.30% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 期末可供分配利润 -3,801,649.57 -7,242,934.45 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 7页，共 61页 期末可供分配基金份额利润 -0.1829 -0.0430 期末基金资产净值 17,090,697.43 161,360,282.86 期末基金份额净值 0.8221 0.9570 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 基金份额累计净值增长率 -17.79% -4.30% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益； 2、期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则 期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 4、本基金基金合同于2016年10月27日生效，至报告期末不满两年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -11.62% 0.96% 1.21% 0.50% -12.83% 0.46% 过去六个月 -9.34% 0.85% 5.05% 0.45% -14.39% 0.40% 过去一年 -14.10% 0.85% 9.95% 0.42% -24.05% 0.43% 自基金合同生效起至今 （2016年10月27日-201 7年12月31日） -17.79% 0.80% 7.68% 0.43% -25.47% 0.37% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 8页，共 61页 注：1、本基金基金合同生效日为2016年10月27日，根据相关法律法规和基金合同， 本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内，截至本报告期末已完成建仓但距建仓结 束不满一年； 2、建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 9页，共 61页 注：本基金基金合同于2016年10月27日生效,自合同生效以来未满五年。合同生效 当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效日（2016年10月27日）至报告期截止日（2017年12月31日） 未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 东兴证券股份有限公司（股票简称"东兴证券"，股票代码"601198"，以下简称"本 公司"）是2008年经财政部和中国证监会批准，由中国东方资产管理公司作为主要发起 人发起设立的全国性综合类证券公司，2015年2月26日在上海证券交易所上市，是国内 首家资产管理公司系上市证券公司。 本公司注册资本27.58亿元，总部设在北京。公司业务涵盖证券经纪、证券投资咨 询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券投资基金销售 业务、证券自营和证券资产管理业务、融资融券业务、代销金融产品业务、公开募集证 券投资基金管理业务，形成覆盖场内与场外、线下和线上、国内和海外的综合金融服务 体系。 本公司经中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2015】67号）于2015年1月8日 获得公开募集证券投资基金管理业务资格。截至2017年12月31日，本公司管理东兴改革 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 10页，共 61页 精选灵活配置混合型证券投资基金、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金、东兴 众智优选灵活配置混合型证券投资基金、东兴安盈宝货币市场基金、东兴量化多策略灵 活配置混合型证券投资基金和东兴兴利债券型证券投资基金共6只开放式基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李兵伟 先生 本基金基 金经理 2016-10- 27 - 7年 中央财经大学金融学硕士，7 年以上证券行业从业经历，7 年以上证券投研管理经历。20 10年7月至2015年8月，任信达 证券金融工程研究员、投资经 理；2015年9月加入东兴证券股 份有限公司基金业务部。现任 东兴量化多策略灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 程远先 生 本基金基 金经理 2017-11- 16 - 9年 学士，9年证券行业从业经验。 2008年加入东兴证券投资银行 总部工作，2009年任东兴证券 研究所纺织服装行业高级研究 员，2011年任华泰证券（原华 泰联合）研究所纺织服装研究 组组长，2013年任华泰证券纺 织服装组组长兼任轻工造纸组 和旅游酒店组组长，现任东兴 证券基金业务部研究总监、投 资决策委员会委员、东兴众智 优选灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、东兴量化多策 略灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、东兴兴利债券型 证券投资基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为 根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 11页，共 61页 别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本 基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，制定了《东兴证券股份有限公司基金业务公平交易管理办法（修订）》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在 授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投 资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公 平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易 程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，在参与申购之 前，各基金经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。在获配额度确定 后，部门应按照价格优先的原则对交易结果进行分配；如果申购价格相同，则根据该价 位各投资组合的申购数量进行比例分配。债券一级市场申购分配不足最小单位的，可由 基金经理协商分配，协商不一致则由投资总监决定；对于银行间市场交易，应按照场外 交易流程执行，由各基金经理给出询价区间，交易室根据询价区间在银行间市场上应该 按照价格优先、时间优先的原则进行询价并完成交易，并留存询价交易记录备查。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常 交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未 直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法 律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 12页，共 61页 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行 为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金运用多种量化策略进行组合的构建，积极运用多因子策略、大数据舆情策略、 事件投资策略等多种量化策略积极提高产品净值。 2017年，股票市场大部分时间呈现二八甚至一九行情，这对量化投资挑战性较大， 量化投资遵循分散投资的理念，如果市场上涨板块长期集中在某一特定板块，量化投资 会由于持股不会集中在某一板块而跑输市场，同时，纵观全年，部分量化选股因子出现 了较为明显的回撤，尤其是小市值股票调整较多，传统量化多因子选股效果大大弱化。 基于股票市场出现的新特点，我们将根据市场态势积极调整因子组合以主动适应市场， 紧密跟踪市场趋势变化，灵活进行仓位控制，通过多种措施，力使基金表现不断变好。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末东兴量化多策略混合基金份额净值为0.8221元;本报告期内，基金份 额净值增长率为-14.10%，同期业绩比较基准收益率为9.95%，低于业绩比较基准24.05%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年一季度，受供给侧改革和环保限产影响，经济仍有小幅回落可能，但回 落幅度不会太大，供给侧改革持续发力加上需求相对稳定，企业盈利能力维持在高位。 全球宏观经济有所好转，国内进出口明显好于预期，美国持续加息预期和使得国内利率 下降空间非常小。金融去监管加强和房地产调控可能使得货币处于紧平衡状态，短期内 市场仍将处于震荡格局。我国目前处于经济转型期，各种改革正持续不断的推进，无论 是国企改革和政治经济改革方面都将逐步迎来收获期，也为投资者创造更好的投资机遇。 企业盈利维持在高位，改革收获期，我们对后市并不悲观，2017年价值蓝筹大幅上 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 13页，共 61页 涨，预计2018年会持续扩散。未来一段时间本基金仍将以价值投资为导向，精选一些低 估值、良好盈利能力和充分受益于改革推进的优质企业进行投资。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风 险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的 完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得 到严格履行。 本报告期内，本基金管理人进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场 销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有 效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理 和监控，督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织 了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素质和职业道 德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检 查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、 准确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，顺应" 放松管制、加强监管"的监管形势，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工 作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基 金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合 同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责 估值工作决策和执行的专门机构，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理 可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值 流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进 行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 14页，共 61页 报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金资产净值连续六十个工 作日低于五千万元的情况，本基金管理人已将此情况上报中国证监会并将采取适当措施。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的托 管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的管理人--东兴证券股 份有限公司在东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值 计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内， 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对东兴证券股份有限公司编制和披露的东兴量化多策略灵活配置混 合型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(18)第P01931号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额 持有人 审计意见 我们审计了东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的 财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度利 润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 15页，共 61页 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定编制，公允反映了东兴量化多策略灵活配置混合 型证券投资基金2017年12月31日的财务状况、2017年度的经 营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步 阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业 道德守则，我们独立于东兴量化多策略灵活配置混合型证券 投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 了基础。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 东兴证券股份有限公司(以下简称"基金管理人")管理层对其 他信息负责。其他信息包括东兴量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务 报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不 涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信 息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审 计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错 报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重 大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项 需要报告。 管理层和治理层对财 务报表的责任 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管 理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务 报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部 控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估东兴量 化多策略灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披 露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设， 除非基金管理人管理层计划清算东兴量化多策略灵活配置混 合型证券投资基金、终止经营或别无其他现实的选择。治理 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 16页，共 61页 层负责监督东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的 财务报告过程。 注册会计师对财务报 表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用职业判断，保持职业怀疑。同时，我们也执行以下 工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大 错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充 分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊 可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能 发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关 的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。 (3) 评价基金管理人管理层选用会计 政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(4) 对 基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时，根据获取的审计证据，就可能导致对东兴量化多策略灵 活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事 项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结 论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中 提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充 分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计 报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东 兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与治理层 就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟 通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 17页，共 61页 注册会计师的姓名 李燕，李瑶帆 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城西二办公楼8 层10室 审计报告日期 2018年3月29日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 1,061,695.37 30,791,161.82 结算备付金 268,248.50 4,736,512.06 存出保证金 16,744.59 13,790.26 交易性金融资产 7.4.7.2 16,061,138.10 86,619,706.25 其中：股票投资 16,061,138.10 86,619,706.25 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 251,488.19 40,038,888.88 应收利息 7.4.7.5 408.06 9,304.86 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 17,659,722.81 162,209,364.13 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 18页，共 61页 2017年12月31日 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 351,553.09 - 应付赎回款 - 231,117.52 应付管理人报酬 22,139.41 212,569.25 应付托管费 3,689.92 35,428.22 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 71,642.96 359,675.95 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 120,000.00 10,290.33 负债合计 569,025.38 849,081.27 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 20,788,231.34 168,603,217.31 未分配利润 7.4.7.10 -3,697,533.91 -7,242,934.45 所有者权益合计 17,090,697.43 161,360,282.86 负债和所有者权益总计 17,659,722.81 162,209,364.13 注：1、报告截止日2017年12月31日，基金份额净值0.822元，基金份额总额 20,788,231.34份。 2、本基金基金合同于2016年10月27日生效，上年度为不完整会计年度，下同。 7.2 利润表 会计主体：东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2017年01月01日 上年度可比期 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 19页，共 61页 至2017年12月31日 间 2016年10月27 日（基金合同生 效日）至2016年 12月31日 一、收入 -1,527,283.01 -6,048,022.28 1.利息收入 115,370.25 641,531.96 其中：存款利息收入 7.4.7.11 40,186.89 87,681.64 债券利息收入 16,203.03 - 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 58,980.33 553,850.32 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） -2,901,517.79 -5,904,518.40 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -3,137,553.65 -5,906,838.48 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -1,255.00 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 237,290.86 2,320.08 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 7.4.7.17 795,451.12 -1,012,964.55 4.汇兑收益（损失以“－”号 填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号 填列） 7.4.7.18 463,413.41 227,928.71 减：二、费用 1,866,547.65 1,506,652.01 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 518,684.82 500,971.79 2．托管费 7.4.10.2.2 86,447.54 83,495.30 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 20页，共 61页 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 1,124,903.29 880,651.75 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 136,512.00 41,533.17 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -3,393,830.66 -7,554,674.29 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -3,393,830.66 -7,554,674.29 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合 计 一、期初所有者权益(基金 净值) 168,603,217.31 -7,242,934.45 161,360,282.86 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -3,393,830.66 -3,393,830.66 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -147,814,985.97 6,939,231.20 -140,875,754.77 其中：1.基金申购款 303,414.90 -35,273.50 268,141.40 2.基金赎回款 -148,118,400.87 6,974,504.70 -141,143,896.17 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 21页，共 61页 五、期末所有者权益（基 金净值） 20,788,231.34 -3,697,533.91 17,090,697.43 项 目 上年度可比期间 2016年10月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合 计 一、期初所有者权益(基金 净值) 213,097,758.90 - 213,097,758.90 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -7,554,674.29 -7,554,674.29 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -44,494,541.59 311,739.84 -44,182,801.75 其中：1.基金申购款 33,298.69 -647.13 32,651.56 2.基金赎回款 -44,527,840.28 312,386.97 -44,215,453.31 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 168,603,217.31 -7,242,934.45 161,360,282.86 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告-至-财务报表由下列负责人签署: 魏庆华 ————————— 基金管理人负责人 魏庆华 ————————— 主管会计工作负责人 王青 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）根据2016年8 月2日中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于准予东兴量化多策略 灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]1744号）的批复,自2016 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 22页，共 61页 年9月5日至2016年10月21日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设立募 集不包括认购资金利息共募集213,068,816.51元人民币，业经瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）"瑞华验字[2016]01460027号"验资报告验证。经向中国证监会备案，《东兴 量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年10月27日正式生效，基金 合同生效日的基金份额总额为213,097,758.90份，其中认购资金利息折合28,942.39份。 本基金基金管理人为东兴证券股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东兴量化多策略灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包 括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、 债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资 券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换公 司债等)、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市 场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资 其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后，每个交易日日终现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基 金资产净值的5%。如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，在履 行适当程序后，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适 用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后 的规定执行。经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后，基金管理人可依据法律法 规或监管部门规定直接对基金合同进行变更，该变更无须召开基金份额持有人大会审议。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》 （财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订 的41项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他 相关规定（以下合称"企业会计准则"）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核 算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及 份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基 金信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号-年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号-会 计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 23页，共 61页 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映 了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年1月1日至2017年12月31日的经营成果 和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。本期财务报表的实际编制期间为 2017年1月1日至2017年12月31日。首期年度财务报表的编制期间从基金合同生效日起至 首期年度的12月31日止，末期年度财务报表的编制期间从末期年度的1月1日起至基金合 同终止日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到 期投资。 基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和 衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生 的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动 计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其 他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非 衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项 等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 24页，共 61页 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公 允价值作为初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券以及不作为有效套 期工具的衍生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已 宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为 应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期 间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利 率法，以成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解 除的，终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与 初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： （1）股票投资 股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲 减股票投资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因 股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计 算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 （2）债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账，相关交 易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的 利息(作为应收利息单独核算)。 配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转 债的认购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。 买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期 限推算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 （3）权证投资 权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加 的权证数量，成本为零。 配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 25页，共 61页 分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 （4）分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债 全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投 资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算。 （5）买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金 融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入 初始成本。买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。 （6）卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等 金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入 初始成本。卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化 或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估 值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大 事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公 允价值。 （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种的 净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现 行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值； （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值全价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘 价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所 含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值； 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 26页，共 61页 （4）交易所上市不存在活跃市场的非固定收益类有价证券，采用估值技术确定公 允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一 股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上 市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协 会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，以第三方估 值机构提供的价格数据估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算 价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理 人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家 最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相 关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查 明原因，双方协商解决。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是 可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金 融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实 收基金减少。 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 27页，共 61页 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列， 并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 （1）利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用 情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息 债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面 利率后，逐日确认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法 逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 （2）投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确 认。 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本 与应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额 确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代 扣代缴的个人所得税后的净额确认。 （3）公允价值变动损益 公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易 性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或 金融负债卖出或到期时转出计入投资收益。 （4）其他收入 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠 计量时确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 28页，共 61页 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每 次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不 进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配 方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关 税收问题的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 【2005】103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2007】 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 29页，共 61页 84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税【2008】1号《财政部、国 家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年4月23日发布的《上海、深 圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年9月18日发布 的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 【2012】85号《关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》、财税【2015】 101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税【2016】 36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税【2016】70号《关于金融机 构同业往来等增值税补充政策的通知》、财税【2016】140号《关于明确金融 房地产 开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税【2017】2号《财政部、国家税务总 局关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税【2017】56号《关于资管产品 增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1.于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营 业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金 融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.对基金取得的股票股息、红利收入，自2015年9月8日起，基金从公开发行和转让 市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂 减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代 缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事A股买卖，自2008年09月19日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券 (股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。 6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现 金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 30页，共 61页 活期存款 1,061,695.37 30,791,161.82 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计 1,061,695.37 30,791,161.82 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 16,278,651.53 16,061,138.10 -217,513.43 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 16,278,651.53 16,061,138.10 -217,513.43 项目 上年度末2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 87,632,670.80 86,619,706.25 -1,012,964.55 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 31页，共 61页 合计 87,632,670.80 86,619,706.25 -1,012,964.55 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末及上年度末，本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 应收活期存款利息 279.86 7,167.16 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 120.70 2,131.50 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 7.50 6.20 合计 408.06 9,304.86 注：其他为应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本报告期末及上年度末，本基金未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 32页，共 61页 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 71,642.96 359,675.95 银行间市场应付交易费用 - - 合计 71,642.96 359,675.95 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - 290.33 预提费用 120,000.00 10,000.00 合计 120,000.00 10,290.33 注：预提费用为按日计提的审计费和信息披露费。 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 168,603,217.31 168,603,217.31 本期申购 303,414.90 303,414.90 本期赎回（以“-”号填列） -148,118,400.87 -148,118,400.87 本期末 20,788,231.34 20,788,231.34 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -6,429,018.51 -813,915.94 -7,242,934.45 本期利润 -4,189,281.78 795,451.12 -3,393,830.66 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 33页，共 61页 本期基金份额交易产 生的变动数 6,816,650.72 122,580.48 6,939,231.20 其中：基金申购款 -31,208.77 -4,064.73 -35,273.50 基金赎回款 6,847,859.49 126,645.21 6,974,504.70 本期已分配利润 - - - 本期末 -3,801,649.57 104,115.66 -3,697,533.91 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2017年01月0 1日至2017年12月 31日 上年度可比期间2016年10月27日 （基金合同生效日）至2016年12 月31日 活期存款利息收入 26,159.20 79,794.05 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 13,284.63 7,869.60 其他 743.06 17.99 合计 40,186.89 87,681.64 注：其他包括基金申购款利息收入和结算保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年10月27日（基金合同生效 日）至2016年12月31日 卖出股票成交总额 453,632,750.55 309,922,147.68 减：卖出股票成本总额 456,770,304.20 315,828,986.16 买卖股票差价收入 -3,137,553.65 -5,906,838.48 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 34页，共 61页 项目 本期 2017年01月01日至2 017年12月31日 上年度可比期间 2016年10月27日（基金合同生效 日）至2016年12月31日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付） 差价收入 -1,255.00 - 债券投资收益——赎回差价 收入 - - 债券投资收益——申购差价 收入 - - 合计 -1,255.00 - 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2 017年12月31日 上年度可比期间 2016年10月27日（基金合同生效 日）至2016年12月31日 卖出债券（、债转股及债券 到期兑付）成交总额 3,048,564.47 - 减：卖出债券（、债转股及 债券到期兑付）成本总额 2,995,800.00 - 减：应收利息总额 54,019.47 - 买卖债券差价收入 -1,255.00 - 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益。 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 35页，共 61页 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年10月27日（基金合同生效 日）至2016年12月31日 股票投资产生的股利收益 237,290.86 2,320.08 基金投资产生的股利收益 - - 合计 237,290.86 2,320.08 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年01月01日至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年10月27日（基金合同生效 日）至2016年12月31日 1.交易性金融资产 795,451.12 -1,012,964.55 ——股票投资 795,451.12 -1,012,964.55 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 795,451.12 -1,012,964.55 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年10月27日（基金合同生效 日）至2016年12月31日 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 36页，共 61页 基金赎回费收入 463,413.41 227,928.71 合计 463,413.41 227,928.71 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年10月27日（基金合同生效 日）至2016年12月31日 交易所市场交易费用 1,124,903.29 880,651.75 银行间市场交易费用 - - 合计 1,124,903.29 880,651.75 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年10月27日（基金合同生效 日）至2016年12月31日 审计费用 20,000.00 10,000.00 信息披露费 100,000.00 30,000.00 汇划手续费 3,012.00 1,133.17 账户维护费 13,500.00 0.00 证券账户开户费 0.00 400.00 合计 136,512.00 41,533.17 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 37页，共 61页 7.4.9 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 关联方名称 与本基金的关系 东兴证券股份有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中国东方资产管理公司 基金管理人的控股股东 东兴期货有限责任公司 基金管理人的全资子公司 东兴证券投资有限公司 基金管理人的全资子公司 东兴资本投资管理有限公司 基金管理人的全资子公司 东兴证券（香港）金融控股有限公司 基金管理人的全资子公司 大连银行股份有限公司 与基金管理人同一控股股东的关联方、基金销售 机构 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年10月27日（基金合同生效 日）至2016年12月31日 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 东兴证券股份有限公司 839,049,035.48 100.00% 713,383,804.64 100.00% 7.4.10.1.2 权证交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付 占期末应付佣 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 38页，共 61页 量的比例 佣金余额 金总额的比例 东兴证券股份有限公司 596,815.94 100.00% 71,642.96 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2016年10月27日至2016年12月31日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东兴证券股份有限公司 507,431.06 100.00% 359,675.95 100.00% 7.4.10.1.4 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年10月27日（基金合同生 效日）至2016年12月31日 成交金额 占当期债券买卖 成交总额的比例 成交金额 占当期债券买卖 成交总额的比例 东兴证券股份有限公司 4,703,406.00 100.00% 0.00 0.00% 7.4.10.1.5 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年12月31 日 上年度可比期间 2016年10月27日（基金合同生效日） 至2016年12月31日 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 东兴证券股份有限公司 284,200,000.00 100.00% 1,290,100,000.00 100.00% 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日 至2017年12月31 日 上年度可比期间 2016年10月27日（基金合同 生效日）至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 518,684.82 500,971.79 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 39页，共 61页 其中：支付销售机构的客户维护费 98,369.78 33,352.59 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法 如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管 人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日 至2017年12月31 日 上年度可比期间 2016年10月27日（基金合同生 效日）至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 86,447.54 83,495.30 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管 人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一 次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期和上年度可比期间，未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 40页，共 61页 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年12月 31日 上年度可比期间 2016年10月27日（基金合同生效 日）至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 1,061,695.37 26,159.20 30,791,161.82 79,794.05 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联事项的说明。 7.4.11 利润分配情况--非货币市场基金 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进 行利润分配。 7.4.12 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代 码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量（单 位：股） 期末成本 总额 期末估值 总额 备 注 002466 天齐 锂业 2017- 12-26 2018- 01-03 配股未 上市 11.06 53.21 240 2,654.40 12,770.40 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 （股） 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 600273 嘉化 能源 2017-1 0-26 筹划重大 事项停牌 9.53 2018-0 3-07 10.00 44,100 395,680.00 420,273.00 - 600664 哈药 股份 2017-0 9-28 筹划重大 事项停牌 5.81 2018-0 2-27 6.00 63,000 369,585.00 366,030.00 - 300109 新开 源 2017-0 3-27 筹划重大 资产重组 46.46 2018-0 1-12 48.88 4,500 196,099.55 209,070.00 - 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 41页，共 61页 停牌 300010 立思 辰 2017-1 1-17 筹划重大 事项停牌 11.17 2018-0 2-22 10.05 9,700 110,939.00 108,349.00 - 002160 常铝 股份 2017-1 1-16 筹划重大 事项/资 产收购事 项停牌 6.72 2018-0 3-01 6.50 15,700 110,262.00 105,504.00 - 600634 富控 互动 2017-1 1-16 筹划重大 事项停牌 17.51 2018-0 3-12 17.48 5,900 109,951.00 103,309.00 - 000401 冀东 水泥 2017-1 1-21 重大资产 重组停牌 13.79 2018-0 1-15 15.17 6,900 94,611.00 95,151.00 - 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不 可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险 及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保 投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本 基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和合规法律部组成的风险 管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风 险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违 约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家上市公司的证券市值不 超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一 家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券 登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 42页，共 61页 也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应 的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有债券。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有债券。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受 限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券 不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金 管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方 式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2017年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额 即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 基金管理人在报告期内综合考虑投资标的流动性、投资策略、投资限制、销售渠道、 潜在投资者类型与风险偏好、投资者结构等因素，综合进行流动性风险管理。 基金管理人坚持按照"组合管理、分散投资"的基本原则，严格按照法律法规的有关 规定和基金合同约定的投资范围与比例限制进行投资管理，通过灵活配置的二级市场投 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 43页，共 61页 资策略、分散化的投资原则、严格的投资比例限制等投资安排，使基金组合资产的流动 性安排与基金申赎安排相匹配，报告期内未发生流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过 调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2017 年12月31日 1个月以内 1-3 个 月 3个月- 1年 1-5 年 5年 以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,061,695.37 - - - - - 1,061,695.37 结算备付 金 268,248.50 - - - - - 268,248.50 存出保证 金 16,744.59 - - - - - 16,744.59 交易性金 融资产 - - - - - 16,061,138.10 16,061,138.10 应收证券 清算款 - - - - - 251,488.19 251,488.19 应收利息 - - - - - 408.06 408.06 资产总计 1,346,688.46 - - - - 16,313,034.35 17,659,722.81 负债 应付证券 - - - - - 351,553.09 351,553.09 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 44页，共 61页 清算款 应付管理 人报酬 - - - - - 22,139.41 22,139.41 应付托管 费 - - - - - 3,689.92 3,689.92 应付交易 费用 - - - - - 71,642.96 71,642.96 其他负债 - - - - - 120,000.00 120,000.00 负债总计 - - - - - 569,025.38 569,025.38 利率敏感 度缺口 1,346,688.46 - - - - 15,744,008.97 17,090,697.43 上年度末2 016年12月3 1日 1个月以内 1-3 个 月 3个月- 1年 1-5 年 5年 以上 不计息 合计 资产 银行存款 30,791,161.8 2 - - - - - 30,791,161.82 结算备付 金 4,736,512.06 - - - - - 4,736,512.06 存出保证 金 13,790.26 - - - - - 13,790.26 交易性金 融资产 - - - - - 86,619,706.25 86,619,706.25 应收证券 清算款 - - - - - 40,038,888.88 40,038,888.88 应收利息 - - - - - 9,304.86 9,304.86 资产总计 35,541,464.1 4 - - - - 126,667,899.99 162,209,364.13 负债 应付赎回 款 - - - - - 231,117.52 231,117.52 应付管理 人报酬 - - - - - 212,569.25 212,569.25 应付托管 费 - - - - - 35,428.22 35,428.22 应付交易 费用 - - - - - 359,675.95 359,675.95 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 45页，共 61页 其他负债 - - - - - 10,290.33 10,290.33 负债总计 - - - - - 849,081.27 849,081.27 利率敏感 度缺口 35,541,464.1 4 - - - - 125,818,818.72 161,360,282.86 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2、所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变 化； 3、银行存款、结算备付金、存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利 率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益、而对其本身的公允价值 无重大影响； 4、该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管 理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金 额（单位：人民币元） 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 1、市场利率上升25个基点 - - 2、市场利率下降25个基点 - - 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和 债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投 资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格 实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 46页，共 61页 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产-股票投 资 16,061,138.10 93.98 86,619,706.25 53.68 交易性金融资产-基金投 资 - - - - 交易性金融资产-债券投 资 - - - - 交易性金融资产-贵金属 投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 16,061,138.10 93.98 86,619,706.25 53.68 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明 的其他事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 16,061,138.10 90.95 其中：股票 16,061,138.10 90.95 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 47页，共 61页 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,329,943.87 7.53 8 其他各项资产 268,640.84 1.52 9 合计 17,659,722.81 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 660,260.00 3.86 B 采矿业 20,576.00 0.12 C 制造业 10,397,403.84 60.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 480,195.33 2.81 F 批发和零售业 264,919.00 1.55 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 94,318.00 0.55 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,749,743.00 10.24 J 金融业 341,885.81 2.00 K 房地产业 270,875.40 1.58 L 租赁和商务服务业 176,782.00 1.03 M 科学研究和技术服务业 604,720.00 3.54 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 31,662.00 0.19 R 文化、体育和娱乐业 967,797.72 5.66 S 综合 - - 合计 16,061,138.10 93.98 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 48页，共 61页 净值比例(%) 1 603806 福斯特 48,000 1,636,800.00 9.58 2 000910 大亚圣象 40,000 916,000.00 5.36 3 002343 慈文传媒 25,400 904,494.00 5.29 4 300545 联得装备 12,500 816,250.00 4.78 5 300115 长盈精密 40,000 802,800.00 4.70 6 300098 高新兴 60,000 798,000.00 4.67 7 601222 林洋能源 68,600 695,604.00 4.07 8 300367 东方网力 45,100 680,108.00 3.98 9 603458 勘设股份 8,000 604,720.00 3.54 10 000049 德赛电池 15,000 593,850.00 3.47 11 002138 顺络电子 33,400 553,772.00 3.24 12 300498 温氏股份 23,000 549,700.00 3.22 13 300033 同花顺 10,300 514,794.00 3.01 14 600068 葛洲坝 58,500 479,700.00 2.81 15 600273 嘉化能源 44,100 420,273.00 2.46 16 600664 哈药股份 63,000 366,030.00 2.14 17 002491 通鼎互联 20,000 252,000.00 1.47 18 300109 新开源 4,500 209,070.00 1.22 19 601888 中国国旅 3,400 147,526.00 0.86 20 600048 保利地产 7,800 110,370.00 0.65 21 300010 立思辰 9,700 108,349.00 0.63 22 002160 常铝股份 15,700 105,504.00 0.62 23 600634 富控互动 5,900 103,309.00 0.60 24 000063 中兴通讯 2,800 101,808.00 0.60 25 600859 王府井 4,800 97,920.00 0.57 26 002466 天齐锂业 1,840 97,906.40 0.57 27 000401 冀东水泥 6,900 95,151.00 0.56 28 002236 大华股份 3,700 85,433.00 0.50 29 600487 亨通光电 2,000 80,840.00 0.47 30 600030 中信证券 4,400 79,640.00 0.47 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 49页，共 61页 31 600104 上汽集团 2,300 73,692.00 0.43 32 000661 长春高新 400 73,200.00 0.43 33 601318 中国平安 900 62,982.00 0.37 34 002024 苏宁易购 5,000 61,450.00 0.36 35 600741 华域汽车 1,800 53,442.00 0.31 36 603816 顾家家居 900 53,073.00 0.31 37 601933 永辉超市 5,200 52,520.00 0.31 38 002511 中顺洁柔 3,200 52,096.00 0.30 39 600887 伊利股份 1,600 51,504.00 0.30 40 600549 厦门钨业 2,000 51,480.00 0.30 41 601939 建设银行 6,700 51,456.00 0.30 42 600066 宇通客车 2,100 50,547.00 0.30 43 002624 完美世界 1,500 50,190.00 0.29 44 000333 美的集团 900 49,887.00 0.29 45 600622 嘉宝集团 2,760 49,597.20 0.29 46 600801 华新水泥 3,500 49,455.00 0.29 47 000998 隆平高科 1,900 48,868.00 0.29 48 600754 锦江股份 1,500 48,435.00 0.28 49 000651 格力电器 1,100 48,070.00 0.28 50 600383 金地集团 3,700 46,731.00 0.27 51 600258 首旅酒店 1,700 45,883.00 0.27 52 000786 北新建材 2,000 45,000.00 0.26 53 600438 通威股份 3,700 44,807.00 0.26 54 002508 老板电器 900 43,290.00 0.25 55 600271 航天信息 2,000 43,080.00 0.25 56 600298 安琪酵母 1,300 42,536.00 0.25 57 000060 中金岭南 3,800 42,446.00 0.25 58 002714 牧原股份 800 42,288.00 0.25 59 603899 晨光文具 1,700 41,922.00 0.25 60 300251 光线传媒 4,000 41,800.00 0.24 61 300003 乐普医疗 1,700 41,072.00 0.24 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 50页，共 61页 62 000418 小天鹅Ａ 600 40,710.00 0.24 63 600036 招商银行 1,400 40,628.00 0.24 64 600016 民生银行 4,829 40,515.31 0.24 65 000002 万 科Ａ 1,300 40,378.00 0.24 66 002271 东方雨虹 1,000 39,960.00 0.23 67 300433 蓝思科技 1,300 38,805.00 0.23 68 002368 太极股份 1,500 38,055.00 0.22 69 000970 中科三环 2,600 37,388.00 0.22 70 600570 恒生电子 800 37,120.00 0.22 71 300009 安科生物 1,400 36,302.00 0.21 72 600521 华海药业 1,200 36,144.00 0.21 73 600498 烽火通信 1,200 34,596.00 0.20 74 600276 恒瑞医药 500 34,490.00 0.20 75 300373 扬杰科技 1,100 32,967.00 0.19 76 002241 歌尔股份 1,900 32,965.00 0.19 77 603288 海天味业 600 32,280.00 0.19 78 600867 通化东宝 1,400 32,046.00 0.19 79 300347 泰格医药 900 31,662.00 0.19 80 300088 长信科技 4,000 31,320.00 0.18 81 002773 康弘药业 500 30,840.00 0.18 82 002251 步 步 高 1,700 30,685.00 0.18 83 002311 海大集团 1,300 30,420.00 0.18 84 002127 南极电商 2,400 29,256.00 0.17 85 002372 伟星新材 1,600 28,768.00 0.17 86 002050 三花智控 1,500 27,510.00 0.16 87 600872 中炬高新 1,100 27,236.00 0.16 88 002457 青龙管业 2,300 26,979.00 0.16 89 002555 三七互娱 1,300 26,702.00 0.16 90 600050 中国联通 4,100 25,953.00 0.15 91 601601 中国太保 600 24,852.00 0.15 92 603788 宁波高发 700 24,675.00 0.14 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 51页，共 61页 93 000895 双汇发展 900 23,850.00 0.14 94 002405 四维图新 900 23,751.00 0.14 95 002392 北京利尔 4,700 23,688.00 0.14 96 600266 北京城建 1,800 23,652.00 0.14 97 002410 广联达 1,200 23,520.00 0.14 98 002475 立讯精密 1,000 23,440.00 0.14 99 002078 太阳纸业 2,500 23,200.00 0.14 100 000807 云铝股份 2,200 22,506.00 0.13 101 000501 鄂武商Ａ 1,400 22,344.00 0.13 102 000681 视觉中国 1,100 21,450.00 0.13 103 000878 云南铜业 1,500 21,285.00 0.12 104 601336 新华保险 300 21,060.00 0.12 105 601688 华泰证券 1,200 20,712.00 0.12 106 002281 光迅科技 700 20,580.00 0.12 107 000758 中色股份 3,200 20,576.00 0.12 108 002434 万里扬 1,900 19,950.00 0.12 109 002043 兔 宝 宝 1,600 19,616.00 0.11 110 600598 北大荒 1,800 19,404.00 0.11 111 603989 艾华集团 500 19,210.00 0.11 112 002572 索菲亚 500 18,400.00 0.11 113 600522 中天科技 1,200 16,728.00 0.10 114 600060 海信电器 1,100 16,522.00 0.10 115 300279 和晶科技 900 11,376.00 0.07 116 000969 安泰科技 96 853.44 0.00 117 002504 *ST弘高 79 495.33 0.00 118 600325 华发股份 20 147.20 0.00 119 601811 新华文轩 4 53.72 0.00 120 601818 光大银行 10 40.50 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 52页，共 61页 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 603806 福斯特 2,211,917.00 1.37 2 600219 南山铝业 1,629,820.00 1.01 3 000415 渤海金控 1,268,128.00 0.79 4 601222 林洋能源 1,229,714.50 0.76 5 600019 宝钢股份 1,179,184.00 0.73 6 002343 慈文传媒 1,138,957.00 0.71 7 300545 联得装备 1,104,363.00 0.68 8 600048 保利地产 1,089,441.00 0.68 9 300367 东方网力 1,076,845.00 0.67 10 300098 高新兴 1,038,539.00 0.64 11 600030 中信证券 1,011,204.00 0.63 12 601216 君正集团 984,046.00 0.61 13 000630 铜陵有色 982,235.00 0.61 14 600016 民生银行 970,178.00 0.60 15 300497 富祥股份 936,491.00 0.58 16 002433 太安堂 926,926.00 0.57 17 601169 北京银行 920,910.00 0.57 18 600273 嘉化能源 916,842.00 0.57 19 601098 中南传媒 908,171.10 0.56 20 000910 大亚圣象 901,896.00 0.56 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权 等获得的股票。 2、"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600219 南山铝业 1,687,417.94 1.05 2 601899 紫金矿业 1,391,074.00 0.86 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 53页，共 61页 3 000415 渤海金控 1,356,575.00 0.84 4 600019 宝钢股份 1,239,049.00 0.77 5 002146 荣盛发展 1,186,412.00 0.74 6 002433 太安堂 1,135,358.00 0.70 7 300548 博创科技 1,072,201.92 0.66 8 600048 保利地产 1,035,484.96 0.64 9 002714 牧原股份 1,022,496.16 0.63 10 600688 上海石化 989,195.50 0.61 11 601216 君正集团 978,764.00 0.61 12 600030 中信证券 963,954.65 0.60 13 601636 旗滨集团 960,048.51 0.59 14 000630 铜陵有色 948,453.00 0.59 15 601377 兴业证券 921,709.00 0.57 16 600016 民生银行 920,515.07 0.57 17 601169 北京银行 914,484.42 0.57 18 002258 利尔化学 913,507.00 0.57 19 300351 永贵电器 905,870.41 0.56 20 600297 广汇汽车 905,503.00 0.56 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权 等减少的股票。 2、"卖出金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 385,416,284.93 卖出股票收入（成交）总额 453,632,750.55 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权 等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行 权等减少的股票。 2、"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填 列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 54页，共 61页 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 16,744.59 2 应收证券清算款 251,488.19 3 应收股利 - 4 应收利息 408.06 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 55页，共 61页 9 合计 268,640.84 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例 429 48,457.42 - - 20,788,231.34 100.00% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 105,376.56 0.5100% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2016年10月27日)基金份额总额 213,097,758.90 本报告期期初基金份额总额 168,603,217.31 本报告期基金总申购份额 303,414.90 减：本报告期基金总赎回份额 148,118,400.87 本报告期基金拆分变动份额 - 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 56页，共 61页 本报告期期末基金份额总额 20,788,231.34 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人（以下简称"本公司"或"公司"）于2017年3月7日召开第四届董事会第 一次会议，同意选举魏庆华先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年；同意选举谭 世豪先生担任公司第四届董事会副董事长，并同时履行高级管理人员职责，任期三年； 经董事会及董事会各专门委员会选举，第四届董事会各专门委员成员如下：1、发展战 略委员会主任委员：魏庆华，副主任委员：秦斌，成员：印建民、江月明、朱武祥、郑 振龙、张伟 2、薪酬与提名委员会主任委员：郑振龙，成员：魏庆华、韩建旻、张伟、 邵晓怡 3、审计委员会主任委员：韩建旻，成员：朱武祥、张伟、邵晓怡、屠旋旋 4、 风险控制委员会主任委员：谭世豪，成员：魏庆华、韩建旻、张震；根据《公司法》和 公司《章程》的有关规定，董事会同意聘任魏庆华先生为公司总经理，任期三年；根据 《公司法》和公司《章程》的有关规定，董事会同意聘任许学礼先生、银国宏先生、孙 小庆先生、刘亮先生、陈海先生为公司副总经理，任期三年；根据《证券公司合规管理 试行规定》和公司《章程》的有关规定，董事会同意聘任许学礼先生为公司合规总监， 任期三年；根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，董事会同意聘任刘亮先生为公 司董事会秘书，任期三年；根据《证券公司全面风险管理规范》和公司《章程》的有关 规定，董事会同意聘任张军先生为公司首席风险官，任期三年；根据《公司法》和公司 《章程》的有关规定，董事会同意聘任徐琳洁女士为公司证券事务代表，任期三年。本 公司于2017年3月7日召开第四届监事会第一次会议，会同意选举许向阳先生担任公司第 四届监事会主席；同意选举许向阳先生、罗小平先生、杜彬先生为东兴证券股份有限公 司第四届监事会履职尽职监督委员会委员，许向阳先生为主任委员；同意选举许向阳先 生、叶淑玉女士、吴桥辉先生、郝洁女士为东兴证券股份有限公司第四届监事会财务与 内部控制监督委员会委员，许向阳先生为主任委员。公司于2017年4月21日召开第四届 董事会第三次会议，同意聘任魏庆华先生为公司财务负责人，任期三年；同意推选黎蜀 宁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。 本公司于2017年4月21日发布公告，公司收到公司董事印建民先生递交的书面辞职 报告。因个人工作调整，印建民先生申请辞去第四届董事会董事、董事会发展战略委员 会会员。根据《公司法》及公司《章程》规定，此次董事印建民先生的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。 本公司于2017年7月4日发布公告，公司收到中国证券监督管理委员会北京证监局 《关于核准黎蜀宁证券公司董事任职资格的批复》（京证监许可【2017】47号），核准 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 57页，共 61页 黎蜀宁证券公司董事任职资格。黎蜀宁女士自前述董事资格取得之日起就任公司第四届 董事会董事，任期自本届董事会届满。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金于2017年8月8日改聘会计师事务所，改聘前为瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙），改聘后为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。本报告期应支付给德勤华 永会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用20,000.00元，截至2017年12月31日，该审 计机构向本基金提供审计服务不满1年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2017年4月12日，中国证券监督管理委员会作出《关于对东兴证券股份有限公司采 取责令改正、责令增加内部合规检查次数并提交合规检查报告措施的决定（[2017]43号）。 该决定书的主要内容为：经中国证监会检查发现，公司对从业人员买卖股票交易行为的 内部管控存在漏洞。要求公司按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定落实整改， 进一步改进内部管理流程，强化合规管理。针对决定书指出的问题，公司及时进行整改， 其中"两两检查"发现两名新入职人员股票账户存在委托记录的情况，已进行整改。公司 对该两名人员作出了全辖通报批评、扣罚一个月工资、并在现有职级序列基础上，分别 降一职级等处罚决定。同时，公司立即修订了《东兴证券股份有限公司从业人员执业行 为管理办法》，进一步完善了管理流程；发布通知要求开立股票账户的公司所有人员限 期内注销账户或转托管，并多次通知和排查；另外，通过合规培训、宣传督导、合规监 测、合规提示等一系列措施，做好员工执业行为管理工作。公司已按照监管要求，增加 合规检查次数并提交合规检查报告。除此之外，本基金管理人及其高级管理人员未受监 管部门稽查或处罚。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 58页，共 61页 东兴证券股份有限公司 2 839,049,035.48 100.00% 596,815.94 100.00% - 注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支 付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 2、交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：财务状况良好、经营行为规范、研究实力较强的证券公司。其中财 务状况良好、经营行为规范以最近一年证券公司分类评介在C类或C类以上，且近一年内 无重大违法违规事件为主要判断依据。研究实力较强以公司基金业务部投研团队的评价 意见为主要判断依据。 券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投 研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程 序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、 双方的权利义务等。 3、由于交易所系统限制，本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目 前尚不能在租赁其他证券公司的交易单元。 4、本基金本报告期内未新增租用交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当 期权 证成 交总 额的 比例 成 交 金 额 占当 期基 金成 交总 额的 比例 东兴证券股 份有限公司 4,703,406.00 100.00% 284,200,000.00 100.00% - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金年 度最后一个市场交易日净值公告 指定报刊、公司网站 2017-01-03 2 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金20 16年第4季度报告 指定报刊、公司网站 2017-01-21 3 关于增加金惠家保险代理有限公司为东兴证券股 份有限公司旗下公开募集证券投资基金销售机构 指定报刊、公司网站 2017-02-20 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 59页，共 61页 并参与其费率优惠活动的公告 4 东兴证券股份有限公司关于旗下所有基金参加上 海天天基金销售有限公司等十一家公司认购、申 购费率优惠的公告 指定报刊、公司网站 2017-03-09 5 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金20 16年年度报告报告 公司网站 2017-03-27 6 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金20 16年年度报告报告摘要 指定报刊、公司网站 2017-03-27 7 关于增加上海基煜基金销售有限公司为东兴证券 股份有限公司旗下公开募集证券投资基金的销售 机构并参与其费率优惠活动的公告 指定报刊、公司网站 2017-03-29 8 关于东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基 金参与中国工商银行股份有限公司开展的个人电 子银行基金申购费率优惠活动的公告 指定报刊、公司网站 2017-03-31 9 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金20 17年第1季度报告 指定报刊、公司网站 2017-04-21 10 关于增加上海万得投资顾问有限公司和北京肯特 瑞财富投资管理有限公司为东兴证券股份有限公 司公开募集证券投资基金的销售机构并参与其费 率优惠活动的公告 指定报刊、公司网站 2017-04-24 11 关于东兴证券股份有限公司旗下基金参与金惠家 保险代理有限公司基金销售费率优惠的公告 指定报刊、公司网站 2017-05-24 12 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招 募说明书（更新） 公司网站 2017-06-09 13 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招 募说明书（更新）摘要 指定报刊、公司网站 2017-06-09 14 东兴证券股份有限公司关于调整旗下部分基金持 有的停牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊、公司网站 2017-06-20 15 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金半 年度最后一个市场交易日净值公告 指定报刊、公司网站 2017-07-01 16 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金20 17年第2季度报告 指定报刊、公司网站 2017-07-19 17 东兴证券股份有限公司关于旗下基金改聘会计师 事务所的公告 指定报刊、公司网站 2017-08-09 18 关于增加南京苏宁基金销售有限公司为东兴证券 股份有限公司公开募集证券投资基金的销售机构 并参与其费率优惠活动的公告 指定报刊、公司网站 2017-08-09 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 60页，共 61页 19 东兴证券股份有限公司关于旗下部分基金持有的 停牌股票估值调整的提示性公告 指定报刊、公司网站 2017-08-15 20 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金20 17年半年度报告 指定报刊、公司网站 2017-08-24 21 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金20 17年半年度报告摘要 指定报刊、公司网站 2017-08-24 22 关于增加蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为东兴 证券股份有限公司公开募集证券投资基金的销售 机构并参与其费率优惠活动的公告 指定报刊、公司网站 2017-09-15 23 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金20 17年第三季度报告 指定报刊、公司网站 2017-10-27 24 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基 金经理变更公告 指定报刊、公司网站 2017-11-17 25 东兴证券股份有限公司关于旗下部分基金持有的 停牌股票估值调整的提示性公告 指定报刊、公司网站 2017-11-24 26 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招 募说明书更新 指定报刊、公司网站 2017-12-11 27 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招 募说明书摘要 指定报刊、公司网站 2017-12-11 28 东兴证券股份有限公司关于旗下基金参与浙商银 行股份有限公司申购费率优惠活动的公告 指定报刊、公司网站 2017-12-30 29 东兴证券股份有限公司关于旗下公开募集证券投 资基金实施增值税政策的公告 指定报刊、公司网站 2017-12-30 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录. 一、中国证监会核准东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 二、《东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 三、《东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 四、《东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 61页，共 61页 五、中国证监会关于核准东兴证券股份有限公司公开募集证券投资基金管理业务资 格的批复、营业执照、公司章程 13.2 存放地点 地点为管理人地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦12层 13.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复 印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fund.dxzq.net） 查阅。 东兴证券股份有限公司 二〇一八年三月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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