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| 创金合信资源主题精选股票C(003625) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1026117 | ||||||||
| 基金代码 | 003625 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2018年03月31日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2017年01月01日起至2017年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 创金合信资源主题精选股票 基金主代码 003624 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月02日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 408,963,650.47份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信资源主题精选股票A 创金合信资源主题精选股票C 下属分级基金的交易代码 003624 003625 报告期末下属分级基金的份额总额 170,684,742.76份 238,278,907.71份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资精选的资源主题股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金在资产配置过程中采取“自上而下”的分析框架，基金管理人基于定量与定性相结合的分析方法，综合宏观数据、经济政策、货币政策、市场估值等因素，形成各资产类别预期收益与预期风险的判断，并进而确定股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。 业绩比较基准 中证内地资源指数收益率×90%＋人民币活期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均预期风险与预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 梁绍锋 郭明 联系电话 0755-23838908 010-66105799 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-868-0666 95588 传真 0755-25832571 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com 基金年度报告备置地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年11月2日（基金合同生效日）-2016年12月31日 创金合信资源主题精选股票A 创金合信资源主题精选股票C 创金合信资源主题精选股票A 创金合信资源主题精选股票C 本期已实现收益 -19,231,746.91 -27,821,380.07 -126,036.69 -96,175.49 本期利润 -20,127,869.16 -30,841,333.92 -353,124.92 -328,027.62 加权平均基金份额本期利润 -0.2302 -0.3107 -0.0544 -0.0527 本期基金份额净值增长率 26.76% 25.21% -3.40% -3.45% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1300 -0.1439 -0.0340 -0.0345 期末基金资产净值 209,006,825.95 288,064,153.86 6,539,242.42 6,045,249.60 期末基金份额净值 1.2245 1.2089 0.9660 0.9655 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.本基金合同生效日为2016年11月2日，上年度可比期间的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信资源主题精选股票A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.46% 1.32% -4.74% 0.95% -2.72% 0.37% 过去六个月 20.21% 1.59% 15.10% 1.28% 5.11% 0.31% 过去一年 26.76% 1.31% 19.97% 1.09% 6.79% 0.22% 自基金合同生效起至今 22.45% 1.30% 17.22% 1.09% 5.23% 0.21% 创金合信资源主题精选股票C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.94% 1.32% -4.74% 0.95% -3.20% 0.37% 过去六个月 19.03% 1.59% 15.10% 1.28% 3.93% 0.31% 过去一年 25.21% 1.31% 19.97% 1.09% 5.24% 0.22% 自基金合同生效起至今 20.89% 1.30% 17.22% 1.09% 3.67% 0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效日（2016年11月2日）至本报告期末未发生利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情况为：第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。 报告期内，本公司共发行8只公募基金。截至2017年12月31日，本公司共管理29只公募基金，其中混合型产品11只、指数型产品4只、债券型产品8只、股票型产品4只、货币型产品1只、保本型产品1只；管理的公募基金规模约149.41亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李游 本基金经理 2016-11-02 - 10年 李游先生，中国国籍，中南财经政法大学金融学硕士，曾在五矿期货有限公司、华创证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司任研究员，2014年8月加入创金合信基金管理有限公司任研究部行业研究员，现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称"本公司"）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》，该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实时监控，监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金采取自上而下的投资策略，2017年重点配置了电解铝、新能源锂钴、钢铁等行业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信资源主题精选股票A基金份额净值为1.2245元;本报告期内，基金份额净值增长率为26.76%，同期业绩比较基准收益率为19.97%;截至报告期末创金合信资源主题精选股票C基金份额净值为1.2089元;本报告期内，基金份额净值增长率为25.21%，同期业绩比较基准收益率为19.97%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年国内经济增长还会维持平稳态势，A股市场将继续呈现结构性牛市，金融、消费和周期都有机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金,不适用本项说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金的管理人--创金合信基金管理有限公司在创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计了2017年12月31日的资产负债表、2017年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 85,719,028.71 3,917,178.63 结算备付金 711,193.45 172,509.93 存出保证金 294,184.27 5,503.89 交易性金融资产 421,561,590.06 9,043,489.35 其中：股票投资 421,561,590.06 9,043,489.35 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 20,713.27 838.20 应收股利 - - 应收申购款 1,904,786.96 1,997.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 510,211,496.72 13,141,517.00 负债和所有者权益 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 6,537,543.34 502,490.51 应付赎回款 4,923,289.11 10,969.27 应付管理人报酬 641,406.48 17,569.69 应付托管费 106,901.08 2,928.29 应付销售服务费 125,601.48 2,807.13 应付交易费用 623,075.06 20,257.82 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 182,700.36 2.27 负债合计 13,140,516.91 557,024.98 所有者权益： 实收基金 408,963,650.47 13,030,743.23 未分配利润 88,107,329.34 -446,251.21 所有者权益合计 497,070,979.81 12,584,492.02 负债和所有者权益总计 510,211,496.72 13,141,517.00 注：1.报告截止日2017年12月31日,基金份额总额408,963,650.47份,其中下属A类基金份额170,684,742.76份,C类基金份额238,278,907.71份。下属A类基金份额净值1.2245元,C类基金份额净值1.2089元。 2.本基金合同生效日为2016年11月2日,上年度可比期间为2016年11月2日至2016年12月31日。 7.2 利润表 会计主体：创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年11月02日（基金合同生效日）至2016年12月31日 一、收入 -43,940,685.70 -601,732.76 1.利息收入 298,433.33 6,084.61 其中：存款利息收入 298,433.33 6,084.61 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -45,662,078.62 -159,849.53 其中：股票投资收益 -46,092,138.37 -159,849.53 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 430,059.75 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -3,916,076.10 -458,940.36 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 5,339,035.69 10,972.52 减：二、费用 7,028,517.38 79,419.78 1．管理人报酬 3,504,192.10 31,437.58 2．托管费 584,032.08 5,239.59 3．销售服务费 617,655.10 5,130.63 4．交易费用 2,142,483.10 37,206.98 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 180,155.00 405.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -50,969,203.08 -681,152.54 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -50,969,203.08 -681,152.54 注：本基金合同生效日为2016年11月2日,上年度可比期间为2016年11月2日至2016年12月31日。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 13,030,743.23 -446,251.21 12,584,492.02 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -50,969,203.08 -50,969,203.08 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 395,932,907.24 139,522,783.63 535,455,690.87 其中：1.基金申购款 1,372,782,487.81 396,037,588.91 1,768,820,076.72 2.基金赎回款 -976,849,580.57 -256,514,805.28 -1,233,364,385.85 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 408,963,650.47 88,107,329.34 497,070,979.81 项 目 上年度可比期间 2016年11月02日（基金合同生效日）至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 10,163,907.50 - 10,163,907.50 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -681,152.54 -681,152.54 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 2,866,835.73 234,901.33 3,101,737.06 其中：1.基金申购款 5,073,214.08 257,380.55 5,330,594.63 2.基金赎回款 -2,206,378.35 -22,479.22 -2,228,857.57 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 13,030,743.23 -446,251.21 12,584,492.02 注：本基金合同生效日为2016年11月2日,上年度可比期间为2016年11月2日至2016年12月31日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 ————————— 基金管理人负责人 黄越岷 ————————— 主管会计工作负责人 安兆国 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]2202号《关于准予创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,163,507.46元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1376号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金基金合同》于2016年11月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,163,907.50份基金份额，其中认购资金利息折合400.04份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：中证内地资源指数收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年11月02日（基金合同生效日）至2016年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 第一创业证券股份有限公司 1,047,659,889.59 57.97% - - 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 第一创业证券股份有限公司 759,040.81 58.03% 159,206.95 25.55% 关联方名称 上年度可比期间 2016年11月02日至2016年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年11月02日（基金合同生效日）至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 3,504,192.10 31,437.58 其中：支付销售机构的客户维护费 1,166,306.48 3,340.44 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年11月02日（基金合同生效日）至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 584,032.08 5,239.59 注:H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 创金合信资源主题精选股票A 创金合信资源主题精选股票C 合计 中国工商银行 - 30,522.48 30,522.48 创金合信直销 - 232,132.80 232,132.80 合计 - 262,655.28 262,655.28 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2016年11月02日（基金合同生效日）至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 创金合信资源主题精选股票A 创金合信资源主题精选股票C 合计 创金合信直销 - 4,108.17 4,108.17 合计 - 4,108.17 4,108.17 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金的基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝C类基金前一日基金资产净值×0.5%/当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 创金合信资源主题精选股票A 份额单位：份 项目 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年11月02日（基金合同生效日）至2016年12月31日 基金合同生效日（2016年11月02日）持有的基金份额 5,000,200.04 5,000,200.04 报告期初持有的基金份额 5,000,200.04 5,000,200.04 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 5,000,200.04 5,000,200.04 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 2.93% 73.86% 创金合信资源主题精选股票C 份额单位：份 项目 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年11月02日（基金合同生效日）至2016年12月31日 基金合同生效日（2016年11月02日）持有的基金份额 5,000,200.00 5,000,200.00 报告期初持有的基金份额 5,000,200.00 5,000,200.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 5,000,200.00 5,000,200.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 2.10% 79.86% 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年11月02日（基金合同生效日）至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 85,719,028.71 285,173.06 3,917,178.63 5,844.30 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业存款利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 300664 鹏鹞环保 2017-12-28 2018-01-05 新发流通受限 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 603161 科华控股 2017-12-28 2018-01-05 新发流通受限 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 603080 新疆火炬 2017-12-25 2018-01-03 新发流通受限 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 002466 天齐锂业 2017-12-26 2018-01-03 新发流通受限 11.06 53.21 76,823 849,662.38 4,087,751.83 - 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 601600 中国铝业 2017-09-12 重大事项停牌 6.67 2018-02-26 7.28 6,746,929 48,320,273.99 45,002,016.43 - 601003 柳钢股份 2017-10-17 重大事项停牌 7.98 2018-01-18 7.50 1,170,000 8,847,437.48 9,336,600.00 - 300730 科创信息 2017-12-25 重大事项停牌 41.55 2018-01-02 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 002919 名臣健康 2017-12-28 重大事项停牌 35.26 2018-01-02 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为363,002,941.14元，属于第二层次的余额为58,558,648.92元，无属于第三层次的余额（2016年12月31日：第一层8,797,627.35元，第二层次245,862.00元，无第三层次）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2016年12月31日:同）。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 421,561,590.06 82.62 其中：股票 421,561,590.06 82.62 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 86,430,222.16 16.94 8 其他各项资产 2,219,684.50 0.44 9 合计 510,211,496.72 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 177,121,041.23 35.63 C 制造业 244,340,027.12 49.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.20 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 17,942.76 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,112.55 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 421,561,590.06 84.81 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601600 中国铝业 6,746,929 45,002,016.43 9.05 2 600028 中国石化 7,081,807 43,411,476.91 8.73 3 601088 中国神华 1,231,349 28,530,356.33 5.74 4 601857 中国石油 3,322,000 26,874,980.00 5.41 5 002466 天齐锂业 498,431 26,521,513.51 5.34 6 600362 江西铜业 1,278,421 25,785,751.57 5.19 7 000878 云南铜业 1,809,413 25,675,570.47 5.17 8 601899 紫金矿业 5,325,857 24,445,683.63 4.92 9 002460 赣锋锂业 282,356 20,259,043.00 4.08 10 000933 神火股份 1,614,094 16,383,054.10 3.30 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.cjhxfund.com网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600028 中国石化 93,458,751.89 742.65 2 002466 天齐锂业 70,258,747.69 558.30 3 000933 神火股份 66,396,583.12 527.61 4 601857 中国石油 59,728,029.10 474.62 5 601600 中国铝业 50,615,250.36 402.20 6 600362 江西铜业 45,975,375.21 365.33 7 000807 云铝股份 37,440,162.01 297.51 8 000878 云南铜业 36,530,204.00 290.28 9 600997 开滦股份 36,391,259.66 289.18 10 002128 露天煤业 35,907,753.56 285.33 11 002460 赣锋锂业 35,397,326.00 281.28 12 601088 中国神华 33,711,067.20 267.88 13 601899 紫金矿业 32,577,892.00 258.87 14 601225 陕西煤业 29,415,254.20 233.74 15 600111 北方稀土 26,818,491.49 213.11 16 603993 洛阳钼业 26,381,149.00 209.63 17 600219 南山铝业 23,163,814.00 184.07 18 600019 宝钢股份 20,079,162.48 159.55 19 000898 鞍钢股份 19,844,018.00 157.69 20 000825 太钢不锈 19,628,468.50 155.97 21 000932 *ST华菱 17,855,437.18 141.88 22 603799 华友钴业 15,467,945.54 122.91 23 600549 厦门钨业 14,068,806.00 111.79 24 600338 西藏珠峰 13,802,135.00 109.68 25 600595 中孚实业 13,680,377.50 108.71 26 601015 陕西黑猫 13,550,874.00 107.68 27 000717 韶钢松山 13,295,902.64 105.65 28 002340 格林美 13,117,921.00 104.24 29 600581 八一钢铁 12,459,336.00 99.01 30 600507 方大特钢 10,534,520.38 83.71 31 000630 铜陵有色 10,514,708.00 83.55 32 600282 南钢股份 9,959,897.00 79.14 33 600547 山东黄金 9,614,176.33 76.40 34 600808 马钢股份 9,415,112.00 74.82 35 000960 锡业股份 8,930,762.00 70.97 36 601003 柳钢股份 8,847,437.48 70.30 37 603612 索通发展 8,652,796.00 68.76 38 600231 凌钢股份 8,073,893.00 64.16 39 600188 兖州煤业 8,034,195.00 63.84 40 600497 驰宏锌锗 7,601,056.65 60.40 41 600569 安阳钢铁 7,508,457.93 59.66 42 000983 西山煤电 7,500,059.00 59.60 43 000709 河钢股份 7,268,807.00 57.76 44 600110 诺德股份 7,065,361.43 56.14 45 601898 中煤能源 6,684,929.00 53.12 46 000060 中金岭南 6,583,935.40 52.32 47 600392 盛和资源 6,358,215.00 50.52 48 000970 中科三环 5,120,352.00 40.69 49 000831 五矿稀土 5,086,783.00 40.42 50 600508 上海能源 4,636,258.37 36.84 51 600348 阳泉煤业 4,567,210.00 36.29 52 600395 盘江股份 4,439,324.00 35.28 53 000708 大冶特钢 3,689,425.00 29.32 54 601699 潞安环能 3,447,535.00 27.40 55 000937 冀中能源 3,229,335.00 25.66 56 600782 新钢股份 3,198,504.00 25.42 57 600259 广晟有色 3,001,037.00 23.85 58 601666 平煤股份 2,887,796.00 22.95 59 601168 西部矿业 2,261,455.00 17.97 60 000612 焦作万方 1,724,908.00 13.71 61 600516 方大炭素 787,002.00 6.25 62 600583 海油工程 733,186.00 5.83 63 000778 新兴铸管 699,641.00 5.56 64 000758 中色股份 593,205.00 4.71 65 002353 杰瑞股份 557,139.00 4.43 66 000554 泰山石油 545,362.00 4.33 67 600489 中金黄金 459,065.00 3.65 68 600031 三一重工 421,655.00 3.35 69 000731 四川美丰 415,620.00 3.30 70 601988 中国银行 371,215.00 2.95 71 600366 宁波韵升 354,820.00 2.82 72 002155 湖南黄金 332,400.00 2.64 73 000975 银泰资源 332,016.00 2.64 74 601001 大同煤业 312,879.00 2.49 75 600123 兰花科创 283,503.00 2.25 76 600192 长城电工 270,624.00 2.15 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600028 中国石化 53,436,871.16 424.62 2 002466 天齐锂业 39,296,811.54 312.26 3 601857 中国石油 35,056,652.51 278.57 4 000933 神火股份 34,803,270.11 276.56 5 600997 开滦股份 32,507,162.09 258.31 6 000807 云铝股份 26,164,591.39 207.91 7 600019 宝钢股份 21,391,478.42 169.98 8 600362 江西铜业 20,276,670.68 161.12 9 002128 露天煤业 17,322,102.09 137.65 10 603799 华友钴业 15,416,464.98 122.50 11 000717 韶钢松山 14,259,917.35 113.31 12 600111 北方稀土 14,127,702.05 112.26 13 600595 中孚实业 14,028,223.62 111.47 14 000932 *ST华菱 13,554,550.54 107.71 15 600549 厦门钨业 13,485,271.49 107.16 16 002460 赣锋锂业 13,008,703.74 103.37 17 601015 陕西黑猫 12,845,603.00 102.07 18 603993 洛阳钼业 12,663,193.62 100.63 19 601225 陕西煤业 12,432,203.36 98.79 20 601899 紫金矿业 11,045,171.49 87.77 21 600581 八一钢铁 10,722,401.72 85.20 22 000878 云南铜业 9,896,835.82 78.64 23 600338 西藏珠峰 9,871,464.63 78.44 24 600282 南钢股份 9,522,785.70 75.67 25 600219 南山铝业 8,986,140.96 71.41 26 002340 格林美 8,718,117.94 69.28 27 601088 中国神华 8,407,024.81 66.80 28 000960 锡业股份 8,389,686.52 66.67 29 000825 太钢不锈 8,336,358.79 66.24 30 600808 马钢股份 8,257,276.00 65.61 31 600231 凌钢股份 7,848,883.55 62.37 32 600569 安阳钢铁 7,706,330.25 61.24 33 600188 兖州煤业 7,442,022.72 59.14 34 600497 驰宏锌锗 7,374,830.28 58.60 35 600110 诺德股份 7,128,490.35 56.65 36 000709 河钢股份 7,081,908.91 56.27 37 603612 索通发展 7,004,510.93 55.66 38 000898 鞍钢股份 6,899,710.26 54.83 39 000060 中金岭南 6,813,754.62 54.14 40 000983 西山煤电 6,790,215.37 53.96 41 600392 盛和资源 6,588,139.80 52.35 42 601898 中煤能源 6,277,289.00 49.88 43 000970 中科三环 6,067,405.59 48.21 44 000831 五矿稀土 4,704,016.51 37.38 45 600508 上海能源 4,376,750.98 34.78 46 600348 阳泉煤业 4,280,915.58 34.02 47 600395 盘江股份 4,225,167.44 33.57 48 000708 大冶特钢 3,555,281.00 28.25 49 601600 中国铝业 3,259,288.77 25.90 50 000937 冀中能源 3,161,770.70 25.12 51 601699 潞安环能 3,080,469.60 24.48 52 600259 广晟有色 3,061,925.90 24.33 53 601168 西部矿业 2,829,562.00 22.48 54 600782 新钢股份 2,506,808.00 19.92 55 601666 平煤股份 2,403,601.00 19.10 56 000612 焦作万方 1,858,315.80 14.77 57 600507 方大特钢 1,256,816.34 9.99 58 600516 方大炭素 1,210,419.08 9.62 59 000630 铜陵有色 1,189,010.81 9.45 60 000554 泰山石油 1,129,394.31 8.97 61 000778 新兴铸管 971,634.71 7.72 62 600583 海油工程 726,086.61 5.77 63 002353 杰瑞股份 684,816.00 5.44 64 000758 中色股份 544,929.00 4.33 65 600888 新疆众和 531,877.52 4.23 66 000852 石化机械 482,973.70 3.84 67 600025 华能水电 482,089.17 3.83 68 600031 三一重工 436,295.85 3.47 69 600489 中金黄金 435,912.00 3.46 70 601988 中国银行 368,768.69 2.93 71 601108 财通证券 359,280.31 2.85 72 600366 宁波韵升 353,704.00 2.81 73 000731 四川美丰 349,902.00 2.78 74 000975 银泰资源 307,962.70 2.45 75 600123 兰花科创 284,955.00 2.26 76 000688 建新矿业 284,621.46 2.26 77 601001 大同煤业 283,728.00 2.25 78 601808 中海油服 266,129.00 2.11 79 600871 石化油服 254,013.00 2.02 80 002155 湖南黄金 252,734.16 2.01 注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,133,232,758.92 卖出股票收入（成交）总额 674,055,990.46 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 2017年6月15日，深圳证券交易所出具《关于对云南铜业股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2017〕第43号），对下列事项作出函告："你公司子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司于2016年7月23日和2016年9月6日分别收到"特色产业专项发展资金"150万元和120万元，该项政府补助占你公司2015年经审计归属于母公司所有者的净利润的10.4%，但你公司未及时履行信息披露义务，直至2017年6月15日方在对本所2016年年报问询函的回复中予以披露。你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第2.1条和第11.11.4条的规定。本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。" 本基金投研人员分析认为，对于上述事项，公司高度重视，针对信息披露存在的问题，公司组织相关人员针对《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章进行了学习与培训，以确保公司依照相关规定履行信息披露义务。该公司作为铜业龙头之一，目前行业景气度处于上升趋势，维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对云南铜业进行了投资。 2017年5月15日，河南神火煤电股份有限公司下属薛湖煤矿2306风巷掘进工作面发生一起煤与瓦斯突出事故，公司收到河南煤矿安全监察局出具的《关于河南神火集团有限公司薛湖煤矿"5.15"较大煤与瓦斯突出事故调查处理的意见》（豫煤安监调查【2017】137号）及事故调查组出具的《河南神火集团有限公司薛湖煤矿"5.15"较大煤与瓦斯突出事故调查报告》。 本基金投研人员分析认为，薛湖煤矿经过整改后，已经通过了永城市安监局复工复产验收，永城市人民政府同意薛湖煤矿复工复产。电解铝价格将明显受益于取缔违法违规产能和冬季2+26城市限产政策，神火股份新疆电解铝产能成本低，业绩弹性大，公司吨铝市值最低，维持买入评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对神火股份进行了投资。 最近五年，赣锋锂业共计收到中国证券监督管理委员会江西监管局出具的关注函1份和警示函1份，受到深圳证券交易所通报批评处分1次和监管函2份。赣锋锂业在2016年年报披露过程中未能在规定时间内对业绩预告作出修正，违反了深交所《股票上市规则（2014年修订）》第2.1条、第2.5条、第2.7条和第11.3.3条的规定。公司董事长兼总裁李良彬、副总裁兼财务总监杨满英违反了深交所《股票上市规则（2014年修订）》第2.2条和第3.1.5条的规定，对公司上述违规行为负有重要责任。公司属于"深圳100指数"公司，但未按规定在披露2016年度报告的同时披露社会责任报告，直至2017年7月4日才对外披露《2016年度社会责任报告》，且社会责任报告未经公司董事会审议。公司的上述行为违反了本所《股票上市规则》第1.4条和第2.1条以及《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》第二条第七款第一项的规定。 本基金投研人员分析认为，在被通报批评和收到监管函后，赣锋锂业公司改正态度积极，并迅速做出反应，查找不足，积极整改，事后公司经营状况正常。赣锋锂业是锂矿和深加工龙头，最能受益于新能源汽车行业景气度向上，维持买入评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对赣锋锂业进行了投资。 8.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 294,184.27 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 20,713.27 5 应收申购款 1,904,786.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,219,684.50 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 601600 中国铝业 45,002,016.43 9.05 - 2 - - - - - §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 创金合信资源主题精选股票A 30,811 5,539.73 36,451,006.98 21.36% 134,233,735.78 78.64% 创金合信资源主题精选股票C 14,673 16,239.28 137,765,867.54 57.82% 100,513,040.17 42.18% 合计 42,405 9,644.23 174,216,874.52 42.60% 234,746,775.95 57.40% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 创金合信资源主题精选股票A 106,828.63 0.0600% 创金合信资源主题精选股票C 12,229.75 0.0100% 合计 119,058.38 0.0300% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 创金合信资源主题精选股票A 10~50 创金合信资源主题精选股票C 0~10 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 创金合信资源主题精选股票A 0 创金合信资源主题精选股票C 0 合计 0 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例(%) 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,400.04 2.45 10,000,400.04 2.45 36月 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,400.04 2.45 10,000,400.04 2.45 36月 §10 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信资源主题精选股票A 创金合信资源主题精选股票C 基金合同生效日(2016年11月02日)基金份额总额 5,122,307.50 5,041,600.00 本报告期期初基金份额总额 6,769,470.44 6,261,272.79 本报告期基金总申购份额 600,354,955.76 772,427,532.05 减：本报告期基金总赎回份额 436,439,683.44 540,409,897.13 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 170,684,742.76 238,278,907.71 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本基金2018年投资策略看好钢铁煤炭行业的估值修复，看好受益全球经济复苏的铜铅锌等行业，看好新能源汽车的中长期前景，上游锂钴仍值得重点配置。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用80,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为1年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 华安证券 2 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 第一创业证券 2 1,047,659,889.59 57.97% 759,040.81 58.03% - 兴业证券 2 - - - - - 金元证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 东吴证券 2 211,821,555.55 11.72% 153,417.17 11.73% - 国信证券 2 33,121,860.22 1.83% 24,000.05 1.83% - 安信证券 4 - - - - - 平安证券 2 125,862,166.67 6.96% 90,711.71 6.93% - 广发证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 西藏东方财富证券 2 - - - - - 中信建投证券 2 - - - - - 东兴证券 2 78,137,626.24 4.32% 56,624.61 4.33% - 中泰证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 中银国际证券 2 166,433,460.15 9.21% 120,029.94 9.18% - 华泰证券 2 130,792,413.90 7.24% 94,571.09 7.23% - 天风证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 国泰君安证券 2 - - - - - 广州证券 2 - - - - - 中信证券 4 - - - - - 银河证券 4 13,459,777.06 0.74% 9,713.41 0.74% - 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内新增银河证券、光大证券、东吴证券、中信证券、长江证券、天风证券、国泰君安、安信证券、太平洋证券、兴业证券、平安证券、广发证券、申万宏源、西藏东方财富证券、华泰证券、中投证券、广州证券18家券商的36个交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 华安证券 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - - - 第一创业证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 金元证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 安信证券 - - - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 西藏东方财富证券 - - - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 中银国际证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 中投证券 - - - - - - - - 国泰君安证券 - - - - - - - - 广州证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170101-20170720 10,000,400.04 0.00 0.00 10,000,400.04 2.45% 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险： 1、大额申购风险 在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 （1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险； （2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，将可能对基金管理人的管理造成影响； （3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作； （4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 创金合信基金管理有限公司 二〇一八年三月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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