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| 圆信永丰双利C(000825) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1023467 | ||||||||
| 基金代码 | 000825 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-30 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2018年 3月 30日 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 2 页，共 79 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立 董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 3月 28日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 12月 31日止。 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 3 页，共 79 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 10 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 14 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 16 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 16 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 17 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 18 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 19 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 19 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 20 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 21 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 21 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 22 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 23 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 23 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 23 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 23 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 24 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 24 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 24 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 27 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 27 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 28 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 29 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 30 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 58 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 58 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 58 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 59 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 61 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 65 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 65 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 66 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 4 页，共 79 页 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 66 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 66 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 66 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 66 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 66 §9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 68 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 68 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 68 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 68 §10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 69 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 70 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 70 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 70 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 70 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 70 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 70 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 70 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 70 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 72 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 78 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 78 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 78 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 79 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 79 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 79 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 79 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 5 页，共 79 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 圆信永丰双红利 基金主代码 000824 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 11月 19日 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,933,170,238.02份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 圆信永丰双红利 A 圆信永丰双红利 C 下属分级基金的交易代码： 000824 000825 报告期末下属分级基金的份额总额 1,798,291,905.27份 134,878,332.75份 2.2 基金产品说明 投资目标 关注中国经济结构转型等制度红利所带来的相关产业投资机会，兼顾投资基本 面良好，有稳定分红政策或高分红预期的上市公司来均衡组合风险，在充分控 制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略，在投资策略上体 现“双红利”的主题思想。“自上而下”关注政府深化改革、经济转型、经济 体制不断完善等制度红利所释放的相关产业投资机会，此为本基金的主要投资 策略。“自下而上”精选基本面良好、具稳定分红政策或较高分红预期的公司 发行的股票和/或债券，此为本基金为控制组合风险所采取的辅助策略。 业绩比较基准 70%*沪深 300指数收益率+30%*中债综合指数收益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种，其预期 风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 圆信永丰基金管理有限公 司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吕富强 郭明 联系电话 021-60366000 010-66105799 电子邮箱 service@gtsfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006070088 95588 传真 021-60366006 010-66105798 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 6 页，共 79 页 注册地址 中国（福建）自由贸易试验 区厦门片区（保税港区）海 景南二路 45号 4楼 402单 元之 175 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 19 楼 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200122 100140 法定代表人 洪文瑾 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.gtsfund.com.cn 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 19楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙) 上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 注册登记机构 圆信永丰基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1528号陆 家嘴基金大厦 19楼 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 7 页，共 79 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 1 期 间 数 据 和 指 标 2017年 2016年 2015年 圆信永丰双红 利 A 圆信永丰双 红利 C 圆信永丰双红 利 A 圆信永丰双 红利 C 圆信永丰双 红利 A 圆信永丰双 红利 C 本 期 已 实 现 收 益 219,823,638. 64 17,917,294. 49 83,463,123.1 1 4,164,242. 60 327,729,630 .16 87,082,476 .53 本 期 利 润 462,241,045. 84 36,710,400. 99 75,489,475.7 3 4,285,016. 63 303,688,497 .16 86,366,241 .96 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.3058 0.2844 0.0817 0.0665 0.7484 0.5613 本 期 加 权 平 25.03% 23.46% 7.49% 6.22% 60.42% 45.39% 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 8 页，共 79 页 均 净 值 利 润 率 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 28.05% 26.66% 3.96% 2.80% 77.16% 73.83% 3.1. 2 期 末 数 据 和 指 标 2017年末 2016年末 2015年末 期 末 可 供 分 配 利 润 187,943,976. 45 12,882,705. 60 73,515,694.0 6 3,264,428. 26 40,227,954. 55 3,286,215. 20 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 0.1045 0.0955 0.0586 0.0444 0.0946 0.0835 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 9 页，共 79 页 润 期 末 基 金 资 产 净 值 2,377,273,19 3.82 177,045,618 .79 1,405,403,01 1.02 81,338,637 .03 496,236,480 .45 45,474,606 .55 期 末 基 金 份 额 净 值 1.322 1.313 1.120 1.107 1.167 1.156 3.1. 3 累 计 期 末 指 标 2017年末 2016年末 2015年末 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 160.37% 149.65% 103.34% 97.10% 95.59% 91.74% 注 1：本期指 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人 认购或交易基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 注 2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 10 页，共 79 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 圆信永丰双红利 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 8.90% 0.99% 3.20% 0.56% 5.70% 0.43% 过去六个月 11.78% 0.76% 6.50% 0.49% 5.28% 0.27% 过去一年 28.05% 0.66% 13.73% 0.45% 14.32% 0.21% 过去三年 135.84% 1.61% 11.79% 1.18% 124.05% 0.43% 自基金合同 生效起至今 160.37% 1.59% 40.80% 1.20% 119.57% 0.39% 圆信永丰双红利 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 8.60% 0.99% 3.20% 0.56% 5.40% 0.43% 过去六个月 11.02% 0.76% 6.50% 0.49% 4.52% 0.27% 过去一年 26.66% 0.66% 13.73% 0.45% 12.93% 0.21% 过去三年 126.34% 1.61% 11.79% 1.18% 114.55% 0.43% 自基金合同 生效起至今 149.65% 1.59% 40.80% 1.20% 108.85% 0.39% 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 11 页，共 79 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 12 页，共 79 页 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 13 页，共 79 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 14 页，共 79 页 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 圆信永丰双红利 A 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2017 1.0000 92,223,878.43 61,296,878.75 153,520,757.18 注：- 2016 0.7600 14,483,459.10 20,331,984.29 34,815,443.39 注：- 2015 6.8300 114,268,697.37 129,542,144.91 243,810,842.28 注：- 合计 8.5900 220,976,034.90 211,171,007.95 432,147,042.85 注：- 单位：人民币元 圆信永丰双红利 C 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2017 0.8000 8,445,212.98 3,326,508.27 11,771,721.25 注：- 2016 0.6700 443,750.71 2,398,754.94 2,842,505.65 注：- 2015 6.6500 117,490,658.71 29,580,962.98 147,071,621.69 注：- 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 15 页，共 79 页 合计 8.1200 126,379,622.40 35,306,226.19 161,685,848.59 注：- 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 16 页，共 79 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证 监会”）证监许可[2013]1514号文批准，于 2014年 1月 2日成立的合资基金管理公司。本公司由 厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立，持股比例分别为 51%和 49%，注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门，主要业务经营团队位于上海，是厦门首家证 券投资基金管理公司，也是海西首家两岸合资的证券投资基金管理公司。 截止 2017年 12月 31日，公司旗下共管理十二只开放式基金产品，包括一只股票型基金、六 只混合型基金、四只债券型基金和一只货币市场基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 洪流 本基金基 金经理 2014年 11月 19日 - 18年 上海财经大学金融学 硕士，现任圆信永丰 基金管理有限公司首 席投资官。历任新疆 金新信托证券管理总 部信息研究部经理、 德恒证券信息研究部 副总经理、德恒证券 经纪业务管理总部副 总经理、兴业证券股 份有限公司理财服务 中心首席理财分析 师、兴业证券股份有 限公司上海资产管理 分公司副总监。国籍： 中国，获得的相关业 务资格：基金从业资 格证。 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 17 页，共 79 页 范妍 本基金基 金经理 2016年 12月 6日 - 9年 复旦大学管理学硕 士，现任圆信永丰基 金管理有限公司基金 投资部下设权益投资 部总监。历任兴业证 券研究中心助理策略 分析师、安信证券研 究中心高级策略分析 师、工银瑞信基金策 略研究员、圆信永丰 基金管理有限公司基 金投资部下设权益投 资部副总监。国籍： 中国，获得的相关业 务资格：基金从业资 格证。 李家亮 本基金基 金经理 2016 年 5 月 25日 2017年 06月 02日 6年 上海交通大学工商管 理硕士，现任圆信永 丰基金管理有限公司 基金投资部下设权益 投资部基金经理。历 任上海杰运投资管理 有限公司研究部研究 员，邻智科技网络有 限公司研究部研究 员，圆信永丰基金管 理有限公司研究部研 究员。国籍：中国。 获得的相关业务资 格：基金从业资格证。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同 的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在风险可控的前提下为基金份额 持有人谋求最大利益。基金经理对个券及投资组合的投资比例严格遵循法律法规、基金合同和公 募基金投资决策委员会的授权限制。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人 利益的行为。 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 18 页，共 79 页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订 了《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》，规范公司旗下所有投资组合参与股票、债券 的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，同时贯穿了投资授权、研究分析、投资决策、 交易执行、业绩评估等各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。 公司执行自上而下的三级授权体系，依次为公募基金投资决策委员会、首席投资官、基金经 理，基金经理在其授权范围内自主决策，公募基金投资决策委员会和首席投资官均不得干预其授 权范围内的投资活动。公司已建立科学客观的研究方法，同享研究资源和投资备选库为投资人员 提供公平的投资机会，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。 公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同 一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场 投资活动，通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性； 对于一级市场申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量 对交易结果进行公平分配。 公司制订了《圆信永丰基金管理有限公司异常交易监控管理办法》，通过系统和人工、定量和 定性相结合的方式进行投资交易行为的监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制， 确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不 同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查，持续督促公平交易制度的落实执行 并在实践中不断检验和完善公平交易制度。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投 资组合之间的整体收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价 差等方面的监控分析，对以公司名义进行的一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控等，公 司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交 易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不 同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况， 由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 19 页，共 79 页 定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（T=1日、T=3日、T=5日）的同向交易价差 进行分析，采用概率统计方法，重点关注不同投资组合之间同向交易溢价率均值是否为零的 t检 验，以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。在一级市场证券申购和分配方面，事前对申购 指令单进行审核监控，事后对以公司名义进行的申购报价单进行核查，确保分配结果符合公平交 易的原则。 报告期内，通过前述分析方法，未发现公司旗下不同投资组合之间存在不公平交易的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发现存在有 可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年全年以大金融、大消费作为主要的配置主线，重点把握几个战略方向： 一是看 A股市场从相对封闭的市场环境正式接轨成熟市场，海外资金配置 A股的比重增加， 蓝筹股估值向海外接轨； 二是看好企业盈利向行业龙头集中的大趋势； 三是在流动性趋紧的情况下，规避了高估值小市值的股票。 行业配置上，重点配置白酒、家电、保险、新零售等行业以及周期行业里的龙头公司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，圆信永丰双红利 A基金份额净值为 1.322元，本报告期基金份额净值增长 率为 28.05%；截至本报告期末，圆信永丰双红利 C基金份额净值为 1.313元，本报告期基金份额 净值增长率为 26.66%；同期业绩比较基准收益率为 13.73%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 不论是中国央行的中性偏稳健的货币政策，还是银监会“打破刚兑”的资产管理业务新规， 亦或是中国证监会“依法监管、从严监管、全面监管、主动出击、重拳整治”的监管理念，都在 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 20 页，共 79 页 持续贯彻着 2017年 12月 8日中央政治局工作会议“防范金融风险”的重大形势判断。 在全球货币政策加速收缩的背景下，中国金融周期面临调整的压力，叠加宏观经济运行的周 期性下行，2018 年 A 股市场运行的宏观环境弱于 2017 年，依托于估值修复的投资收益来源面临 较大挑战，投资收益将主要基于上市公司盈利能力的超预期水平增长或者二级市场主动的下跌 “挖坑”来形成较大的投资安全边际。 从投资者结构的变化看，A 股市场散户投资者占比在加速下移，以社保基金、养老资金、公 募基金和合规的私募基金、外资机构投资者等为代表的机构投资者队伍逐步成为 A股市场的主导 力量，A 股市场的投资理念、投资风格逐步具备了价值投资和产业投资的特点，以投机炒作为特 色的 A 股投机模式在强监管的重压下已无生存之地。A 股市场的定价机制从传统的“小市值坐庄 炒作”逐步过渡到对产业资本定价的上市公司投资价值本源的判断上，机构投资者的竞争扎根于 专业化的研究和投资能力，A 股市场的投资生态环境正在重构，“优胜劣汰”、“优质优价”在 A 股市场逐步成为主流价值观。 因此，全年配置上看好上证 50以及中证 500中业绩增长确定的部分，估值可能在流动性偏紧 的情况下仍然难以大幅提升。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2017年，证监会系统着力推进依法监管、从严监管、全面监管的理念，中国证监会领导提出 了夯实发展基础、统一监管标准、推动资管行业持续健康发展的期望。基金管理人牢记“受人之 托、代人理财”的初心，忠实履行“诚实守信、勤勉尽责”这一职业操守的底线。公司监察稽核 工作以“提升合规服务、推进业务发展、保障稳健经营、提升内控水平、保障投资者合法权益” 为总体目标，秉承以合规促进发展、以服务创造价值的理念，按照工作计划结合实际情况对公司 各项业务进行全面的监察稽核工作，保障和促进公司各项业务合法合规运作。 报告期内，基金管理人内部监察稽核工作贯穿三条主线： 1、紧抓员工行为、公平交易、利益冲突、营销规范等方面的日常监控，积极防范内幕交易， 坚守合规底线不动摇。做好以事前防范为主的合规服务，积极避免合规风险；做好对高风险业务 高频率的合规监控，及时发现合规风险。 2、迎合监管政策变化，动态调整合规风控工作。报告期内，基金管理人进一步加大了针对投 资风险、流动性风险的监督，并积极防范运营过程中的操作风险。针对风险控制的需求和重点， 加强事前风险识别，强化事后稽核力度，提高工作水平。做好有重点的专项审计，针对性的发现 内控薄弱环节。 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 21 页，共 79 页 3、及时跟踪行业监管动向，发布更新监管动态，结合新法规实施、新监管要求落实以及公司 业务发展的实际情况，充分利用外部专业机构的实务经验和专业优势，推动和完善公司相关制度 流程的建立、健全，防范日常运作中的违规行为发生。提供多样化的合规培训，提高员工的合规 意识；营造合规氛围，组织全员参与合规宣传活动。 报告期内，基金管理人各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施不断完善并积极发挥作 用。本基金运作合法合规，保障了基金份额持有人的利益。我们将继续以合规运作和风险管理为 核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金份额持有人的利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日 常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经 本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务 的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并设立估值委员会具体负责监督执 行。估值委员会的成员由首席投资官、首席运营官、研究部总监、监察稽核部总监、清算登记部 总监和基金会计主管组成。估值委员会负责组织制定、评估和适时修订基金估值政策和程序，并 指导和监督整个估值流程。估值委员会成员包括基金核算、行业研究等方面的业务骨干，均具有 基金从业资格、专业胜任能力和丰富的工作经历且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不属 于公司估值委员会成员，不介入基金日常估值业务。 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终 用户服务协议》而取得中债数据估值服务；本基金与中证指数有限公司根据《中证债券估值数据 服务协议》而取得中证数据估值服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规以及本基金合同的相关规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益 分配每年至多分配 12次，每类基金份额的每份基金份额每次分配比例不低于收益分配基准日该类 别每份基金份额可供分配利润的 80%；本基金报告期内实施利润分配 1 次，实际分配金额为 165,292,478.43元。 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 22 页，共 79 页 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五 千万元的情形。 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 23 页，共 79 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对圆信永丰双利证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券 投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，圆信永丰双利证券投资基金的管理人——圆信永丰基金管理有限公司在圆信永 丰双利证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开 支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合 同的规定进行。本报告期内，圆信永丰双利证券投资基金对基金份额持有人进行了 1次利润分配， 分配金额为 165,292,478.43元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对圆信永丰基金管理有限公司编制和披露的圆信永丰双利证券投资基金 2017 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了 核查，以上内容真实、准确和完整。 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 24 页，共 79 页 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第 20370号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有 人 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映 了圆信永丰双红利混合基金 2017年 12月 31日的财务状况以及 2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于圆信永丰双红利混 合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的 责任 圆信永丰双红利混合基金的基金管理人圆信永丰基金管理有限公 司管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 25 页，共 79 页 公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不 存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估圆信永丰双红利混合基金的持 续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经 营假设，除非管理层计划清算圆信永丰双红利混合基金、终止运营 或别无其他现实的选择。 圆信永丰双红利混合基金的基金管理人圆信永丰基金管理有限公 司治理层负责监督圆信永丰双红利混合基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计一定会 发现存在的重大错报。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，就可能导致对圆信永丰双利基金持续经营能力产 生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 26 页，共 79 页 中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获 得的信息。然而未来的事项或情况可能导致圆信永丰双利基金不能 持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与圆信永丰双利基金的基金管理人圆信永丰基金管理有限公 司治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行 沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 单峰 陈逦迤 会计师事务所的地址 中国上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 审计报告日期 2018年 3月 27日 注：我们审计了圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“圆信永丰双红利混合基 金”)的财务报表，包括 2017年 12月 31日的资产负债表，2017年度的利润表和所有者权益(基 金净值)变动表以及财务报表附注。 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 27 页，共 79 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2017年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 20,264,252.53 45,381,858.47 结算备付金 9,341,788.12 22,025,523.69 存出保证金 818,540.59 494,217.44 交易性金融资产 7.4.7.2 2,436,025,381.09 1,331,640,869.03 其中：股票投资 2,266,397,381.09 1,119,713,347.33 基金投资 - - 债券投资 169,628,000.00 211,927,521.70 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 50,000,000.00 50,000,000.00 应收证券清算款 49,104,043.09 40,029,677.79 应收利息 7.4.7.5 4,281,224.94 2,910,322.30 应收股利 - - 应收申购款 3,888,815.35 3,639,710.56 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 2,573,724,045.71 1,496,122,179.28 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 7,543,370.86 2,610,728.68 应付赎回款 4,809,294.53 3,019,716.77 应付管理人报酬 3,202,909.50 1,899,395.75 应付托管费 533,818.30 316,565.96 应付销售服务费 117,629.05 56,545.06 应付交易费用 7.4.7.7 3,011,522.09 1,313,207.77 应交税费 - - 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 28 页，共 79 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 186,688.77 164,371.24 负债合计 19,405,233.10 9,380,531.23 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,933,170,238.02 1,328,399,051.74 未分配利润 7.4.7.10 621,148,574.59 158,342,596.31 所有者权益合计 2,554,318,812.61 1,486,741,648.05 负债和所有者权益总计 2,573,724,045.71 1,496,122,179.28 注：报告截止日 2017年 12月 31日，圆信永丰双红利混合基金 A类份额净值 1.322元，圆信永丰 双红利混合基金 C 类份额净值 1.313 元，圆信永丰双红利混合基金基金份额总额 1,933,170,238.02 份，其中圆信永丰双红利混合基金 A 类份额 1,798,291,905.27 份，圆信永丰 双红利混合基金 C类份额 134,878,332.75份。 7.2 利润表 会计主体：圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年 1月 1日至 2017 年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 一、收入 552,304,325.74 108,947,279.19 1.利息收入 15,302,718.98 5,157,328.58 其中：存款利息收入 7.4.7.11 814,645.99 934,791.62 债券利息收入 6,770,101.82 1,912,840.43 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 7,717,971.17 2,309,696.53 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 268,731,330.49 108,645,144.15 其中：股票投资收益 7.4.7.12 246,502,108.47 101,643,306.33 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 784,439.31 445,286.69 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 21,444,782.71 6,556,551.13 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 7.4.7.17 261,210,513.70 -7,852,873.35 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 29 页，共 79 页 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 7.4.7.18 7,059,762.57 2,997,679.81 减：二、费用 53,352,878.91 29,172,786.83 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 29,850,540.74 16,019,318.36 2．托管费 7.4.10.2.2 4,975,090.11 2,669,886.55 3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,240,710.83 546,417.14 4．交易费用 7.4.7.19 17,065,236.29 9,722,781.67 5．利息支出 - 908.27 其中：卖出回购金融资产支出 - 908.27 6．其他费用 7.4.7.20 221,300.94 213,474.84 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 498,951,446.83 79,774,492.36 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 498,951,446.83 79,774,492.36 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,328,399,051.74 158,342,596.31 1,486,741,648.05 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 498,951,446.83 498,951,446.83 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 604,771,186.28 129,147,009.88 733,918,196.16 其中：1.基金申购款 2,163,492,472.03 494,092,982.78 2,657,585,454.81 2.基金赎回款 -1,558,721,285.75 -364,945,972.90 -1,923,667,258.65 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 - -165,292,478.43 -165,292,478.43 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 30 页，共 79 页 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,933,170,238.02 621,148,574.59 2,554,318,812.61 项目 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 464,448,449.97 77,262,637.03 541,711,087.00 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 79,774,492.36 79,774,492.36 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 863,950,601.77 38,963,415.96 902,914,017.73 其中：1.基金申购款 1,664,239,885.00 114,460,750.67 1,778,700,635.67 2.基金赎回款 -800,289,283.23 -75,497,334.71 -875,786,617.94 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - -37,657,949.04 -37,657,949.04 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,328,399,051.74 158,342,596.31 1,486,741,648.05 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______董晓亮______ ______于娟______ ____刘雪峰____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第 928 号《关于核准圆信永丰双红利灵活配置混 合型证券投资基金募集的批复》核准，由圆信永丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 31 页，共 79 页 金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,027,978,397.62元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014) 第 683号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》于2014年 11月 19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,028,182,938.36 份基金份额，其中认购资金利息折合 204,540.74份基金份额。本基金的基金管理人为圆信永丰基 金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《圆信永丰双红利灵活配 置混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金自募集期起根据所收取费用的差异，将基金 份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎 回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别 基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自行选择认购/申购 的基金份额类别，但不同基金份额类别之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的 股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(含中期票据、可转换债券、 中小企业私募债)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票(含中小板、创业板及其他经 中国证监会核准上市的股票)占基金资产的 0%-95%，其中投资于本基金所定义的双红利主题类的 股票资产及债券资产合计占比不低于非现金基金资产的 80%；债券、权证、货币市场工具和资产 支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-100%，其中权 证占基金资产净值的 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持 现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，股指期货的投资比例依照 法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：70%×沪深 300指数收益率＋30%× 中债综合指数收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 32 页，共 79 页 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《圆信永丰双红利灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017年 12 月 31日的财务状况以及 2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易 性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 33 页，共 79 页 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价 格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的 公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行 调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 34 页，共 79 页 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 35 页，共 79 页 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的 未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)于 2017年 12月 29日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计 字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通 知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一 股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股 票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股 票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的 一部分确认为估值增值。自 2017年 12月 29日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开 发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 36 页，共 79 页 中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试 行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)， 按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中央国债登记结算有限责任公司根据 指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交 易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指 数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按 照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指 引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指 引”)，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，本基金自 2017年 12月 29日起改为按估值日在证 券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中央国债登记结算有限责任公司根据指引所独立提 供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 37 页，共 79 页 征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 活期存款 20,264,252.53 45,381,858.47 定期存款 - - 其中：存款期限 1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 20,264,252.53 45,381,858.47 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 38 页，共 79 页 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,984,224,428.80 2,266,397,381.09 282,172,952.29 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 169,811,310.00 169,628,000.00 -183,310.00 合计 169,811,310.00 169,628,000.00 -183,310.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,154,035,738.80 2,436,025,381.09 281,989,642.29 项目 上年度末 2016年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,098,776,597.23 1,119,713,347.33 20,936,750.10 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 82,483,845.81 82,378,521.70 -105,324.11 银行间市场 129,601,297.40 129,549,000.00 -52,297.40 合计 212,085,143.21 211,927,521.70 -157,621.51 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,310,861,740.44 1,331,640,869.03 20,779,128.59 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 50,000,000.00 - 合计 50,000,000.00 - 项目 上年度末 2016年 12月 31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 50,000,000.00 - 合计 50,000,000.00 - 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 39 页，共 79 页 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 应收活期存款利息 6,176.02 11,780.98 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 4,203.80 9,911.50 应收债券利息 4,318,021.91 2,887,106.88 应收买入返售证券利息 -47,545.19 1,300.54 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 368.40 222.40 合计 4,281,224.94 2,910,322.30 7.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 3,010,932.06 1,310,271.81 银行间市场应付交易费用 590.03 2,935.96 合计 3,011,522.09 1,313,207.77 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 6,688.77 2,471.24 预提审计费 100,000.00 81,900.00 预提信息披露费 80,000.00 80,000.00 合计 186,688.77 164,371.24 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 40 页，共 79 页 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 圆信永丰双红利 A 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,254,924,259.70 1,254,924,259.70 本期申购 2,023,817,739.25 2,023,817,739.25 本期赎回（以“-”号填列） -1,480,450,093.68 -1,480,450,093.68 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,798,291,905.27 1,798,291,905.27 金额单位：人民币元 圆信永丰双红利 C 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 73,474,792.04 73,474,792.04 本期申购 139,674,732.78 139,674,732.78 本期赎回（以“-”号填列） -78,271,192.07 -78,271,192.07 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 134,878,332.75 134,878,332.75 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 圆信永丰双红利 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 73,515,694.06 76,963,057.26 150,478,751.32 本期利润 219,823,638.64 242,417,407.20 462,241,045.84 本期基金份额交易 产生的变动数 48,125,400.93 71,656,847.64 119,782,248.57 其中：基金申购款 142,970,289.98 322,872,998.69 465,843,288.67 基金赎回款 -94,844,889.05 -251,216,151.05 -346,061,040.10 本期已分配利润 -153,520,757.18 - -153,520,757.18 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 41 页，共 79 页 本期末 187,943,976.45 391,037,312.10 578,981,288.55 单位：人民币元 圆信永丰双红利 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,264,428.26 4,599,416.73 7,863,844.99 本期利润 17,917,294.49 18,793,106.50 36,710,400.99 本期基金份额交易 产生的变动数 3,472,704.10 5,892,057.21 9,364,761.31 其中：基金申购款 8,657,736.51 19,591,957.60 28,249,694.11 基金赎回款 -5,185,032.41 -13,699,900.39 -18,884,932.80 本期已分配利润 -11,771,721.25 - -11,771,721.25 本期末 12,882,705.60 29,284,580.44 42,167,286.04 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31 日 活期存款利息收入 418,750.16 788,320.02 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 369,408.76 127,151.65 其他 26,487.07 19,319.95 合计 814,645.99 934,791.62 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017 年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016 年 12月 31日 卖出股票成交总额 5,687,979,653.24 3,136,092,056.00 减：卖出股票成本总额 5,441,477,544.77 3,034,448,749.67 买卖股票差价收入 246,502,108.47 101,643,306.33 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 42 页，共 79 页 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017 年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 转股及债券到期兑付）差价收入 784,439.31 445,286.69 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 784,439.31 445,286.69 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017 年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 493,260,215.34 54,064,352.71 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 485,206,462.65 52,528,594.59 减：应收利息总额 7,269,313.38 1,090,471.43 买卖债券差价收入 784,439.31 445,286.69 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 43 页，共 79 页 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：根据基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：根据基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：根据基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 注：根据基金合同规定，本基金不参与衍生工具投资。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12 月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 21,444,782.71 6,556,551.13 基金投资产生的股利收益 - - 合计 21,444,782.71 6,556,551.13 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年 1月 1日至 2017 年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 1.交易性金融资产 261,210,513.70 -7,852,873.35 ——股票投资 261,236,202.19 -7,682,305.96 ——债券投资 -25,688.49 -170,567.39 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 44 页，共 79 页 ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 261,210,513.70 -7,852,873.35 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 基金赎回费收入 7,055,083.34 2,992,830.24 基金转换费收入 4,679.23 4,849.57 合计 7,059,762.57 2,997,679.81 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 注：2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金不低于赎回 费总额的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 交易所市场交易费用 17,063,802.29 9,722,006.67 银行间市场交易费用 1,434.00 775.00 合计 17,065,236.29 9,722,781.67 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017 年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 审计费用 100,000.00 81,900.00 信息披露费 80,000.00 80,000.00 银行划款手续费用 4,100.94 10,474.84 账户服务费用 37,200.00 41,100.00 合计 221,300.94 213,474.84 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 45 页，共 79 页 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于 2018年 1月 10日宣告 2017年度第 2次分红，向截至 2018年 1月 12 日止在本基金注册登记人圆信永丰基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每 10份 A类基金 份额派发红利 0.8元，每 10份 C类基金份额派发红利 0.8元。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 圆信永丰基金管理有限公司(“圆信永丰 基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 台湾永丰证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 46 页，共 79 页 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12 月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 29,850,540.74 16,019,318.36 其中：支付销售机构的客 户维护费 11,961,342.64 7,128,717.17 注：支付基金管理人圆信永丰基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12 月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 4,975,090.11 2,669,886.55 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 圆信永丰双红利 A 圆信永丰双红利 C 合计 圆信永丰基金公司 - 898,875.48 898,875.48 中国工商银行 - 223,198.74 223,198.74 合计 - 1,122,074.22 1,122,074.22 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 47 页，共 79 页 当期发生的基金应支付的销售服务费 圆信永丰双红利 A 圆信永丰双红利 C 合计 圆信永丰基金公司 - 307,160.62 307,160.62 中国工商银行 - 145,623.63 145,623.63 合计 - 452,784.25 452,784.25 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付给圆信永丰基金公司，再由圆信永丰基金公司计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不从本类别基金资产中计提销售服务费，C 类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.80%。其计算公式为： C类基金份额日销售服务费＝前一日 C类基金资产净值×0.80%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 20,264,252.53 418,750.16 45,381,858.47 788,320.02 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 48 页，共 79 页 7.4.11 利润分配情况 圆信永丰双红利A 金额单位：人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10份 基金份额分 红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2017年 7月 11 日 - 2017年 7月 11 日 1.0000 92,223,878.43 61,296,878.75 153,520,757.18 合 计 - - 1.0000 92,223,878.43 61,296,878.75 153,520,757.18 圆信永丰双红利 C 金额单位：人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2017 年 7 月 11 日 - 2017 年 7 月 11 日 0.8000 8,445,212.98 3,326,508.27 11,771,721.25 合 计 - - 0.8000 8,445,212.98 3,326,508.27 11,771,721.25 7.4.12 期末（2017年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 002859 洁 美 科技 2017 年 3 月 24 日 2018 年4月 9日 配股 - 33.80 9,999 - 337,966.20 - 002859 洁 美 科技 2017 年 3 月 24 日 2018 年4月 9日 新股流 通受限 29.82 33.80 6,666 198,780.12 225,310.80 - 002860 星 帅 尔 2017 年 3 月 31 日 2018 年4月 12日 新股流 通受限 19.81 39.80 8,127 160,995.87 323,454.60 - 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 49 页，共 79 页 603080 新 疆 火炬 2017 年 12月 25 日 2018 年1月 3日 新股流 通受限 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 002923 润 都 股份 2017 年 12月 28 日 2018 年1月 5日 新股未 上市 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 300664 鹏 鹞 环保 2017 年 12月 28 日 2018 年1月 5日 新股未 上市 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 603161 科 华 控股 2017 年 12月 28 日 2018 年1月 5日 新股未 上市 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 注：1.基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开 发行股份，所认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12个月内，通过 集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的， 在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，本基金通过大宗交易 方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受 让的股份。 注：2.基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股 份自发行结束之日起 12个月内不得转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600309 万华 化学 2017 年 12 月 5日 重大 资产 重组 37.94 - - 580,800 22,128,544.53 22,035,552.00 - 300730 科创 信息 2017 年 12 月 25 日 重大 事项 41.55 2018年 1月 2 日 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 50 页，共 79 页 002919 名臣 健康 2017 年 12 月 28 日 重大 事项 35.26 2018年 1月 2 日 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 注：本基金截至 2017年 12月 31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收 益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金通过关注中国经济结构转型等制度 红利所带来的相关产业投资机会，兼顾投资基本面良好，有稳定分红政策或高分红预期的上市公 司来均衡组合风险，在充分控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金的投资范 围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监 会核准发行的股票)、债券(含中期票据、可转换债券、中小企业私募债)、债券回购、货币市场工 具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的基金管理人实行全面风险管理与全员风险管理。基金管理人以各岗位目标责任制为 基础的第一道内控防线，员工在自律的前提下，相互监督制衡。各岗位职责明确，有详细的岗位 说明书和业务流程，各岗位人员在授权范围内承担责任；以相关部门、相关岗位之间相互监督制 衡的第二道内控防线，公司在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制 度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任；以公司督察长、监察稽核部门对各岗位、 各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道防线，督察长、监察稽核部门独立于其他 部门，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈；以董事会下属风险管理委员会对公司 经营管理和基金运作中的合法合规性实行全面监督的第四道防线。风险管理委员会对公司经营和 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 51 页，共 79 页 基金运作中的风险进行严格的合规检查和风险控制评估并审议公司风险管理工作报告。董事会对 基金管理人的风险管理负有最终责任。本基金的基金管理人建立科学严密的风险评估体系，对内 外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险；建立完整的风险控制程序，包括风险识 别、风险评估、风险控制和风险监督；对各部门和各业务循环存在的风险点进行识别评估，并建 立相应的控制措施；使用科学的风险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险实行定量分析和 管理。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险 可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2017年 12月 31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2016年 12月 31日：同)。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 52 页，共 79 页 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 于 2017年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会 认定的特殊投资组合不受该比例限制)，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 53 页，共 79 页 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流 动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 20,264,252.53 - - - 20,264,252.53 结算备付金 9,341,788.12 - - - 9,341,788.12 存出保证金 818,540.59 - - - 818,540.59 交易性金融资产 169,628,000.00 - - 2,266,397,381.09 2,436,025,381.09 买入返售金融资产 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00 应收证券清算款 - - - 49,104,043.09 49,104,043.09 应收利息 - - - 4,281,224.94 4,281,224.94 应收申购款 199,900.14 - - 3,688,915.21 3,888,815.35 资产总计 250,252,481.38 - - 2,323,471,564.33 2,573,724,045.71 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 54 页，共 79 页 负债 应付证券清算款 - - - 7,543,370.86 7,543,370.86 应付赎回款 - - - 4,809,294.53 4,809,294.53 应付管理人报酬 - - - 3,202,909.50 3,202,909.50 应付托管费 - - - 533,818.30 533,818.30 应付销售服务费 - - - 117,629.05 117,629.05 应付交易费用 - - - 3,011,522.09 3,011,522.09 其他负债 - - - 186,688.77 186,688.77 负债总计 - - - 19,405,233.10 19,405,233.10 利率敏感度缺口 250,252,481.38 - - 2,304,066,331.23 2,554,318,812.61 上年度末 2016年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 45,381,858.47 - - - 45,381,858.47 结算备付金 22,025,523.69 - - - 22,025,523.69 存出保证金 494,217.44 - - - 494,217.44 交易性金融资产 211,927,521.70 - - 1,119,713,347.33 1,331,640,869.03 买入返售金融资产 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00 应收证券清算款 - - - 40,029,677.79 40,029,677.79 应收利息 - - - 2,910,322.30 2,910,322.30 应收申购款 - - - 3,639,710.56 3,639,710.56 其他资产 - - - - - 资产总计 329,829,121.30 - - 1,166,293,057.98 1,496,122,179.28 负债 应付证券清算款 - - - 2,610,728.68 2,610,728.68 应付赎回款 - - - 3,019,716.77 3,019,716.77 应付管理人报酬 - - - 1,899,395.75 1,899,395.75 应付托管费 - - - 316,565.96 316,565.96 应付销售服务费 - - - 56,545.06 56,545.06 应付交易费用 - - - 1,313,207.77 1,313,207.77 其他负债 - - - 164,371.24 164,371.24 负债总计 - - - 9,380,531.23 9,380,531.23 利率敏感度缺口 329,829,121.30 - - 1,156,912,526.75 1,486,741,648.05 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2017 年 12 月 31 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 6.64%(2016年 12月 31日：14.25%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年 12月 31日：同)。 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 55 页，共 79 页 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略，在投资策略上体现“双红利” 的主题思想。“自上而下”关注政府深化改革、经济转型、经济体制不断完善等制度红利所释放的 相关产业投资机会，此为本基金的主要投资策略。“自下而上”精选基本面良好、具稳定分红政策 或较高分红预期的公司发行的股票和/或债券，此为本基金为控制组合风险所采取的辅助策略。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，股票(含中小板、创业 板及其他经中国证监会核准上市的股票)投资比例为基金资产的 0%—95%，现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证 券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(ValueatRisk)指标等来 测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 2,266,397,381.09 88.73 1,119,713,347.33 75.31 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,266,397,381.09 88.73 1,119,713,347.33 75.31 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 56 页，共 79 页 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年 12月 31日 ） 上年度末（ 2016年 12月 31日 ） 1.沪深 300指数上升 5% 12,192.00 5,803.00 2.沪深 300指数下降 5% -12,192.00 -5,803.00 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2017年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 2,243,326,589.29元，属于第二层次的余额为 192,698,791.80元，无属于 第三层次的余额(2016年 12月 31日：第一层次 1,097,858,095.78元，第二层次 233,782,773.25 元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年 12月 31 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 57 页，共 79 页 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于 2016年 12月 21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行 为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于 2017年 6月 30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值 税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发 生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于 2017年 12月 25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定 资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018年 1月 1日起运营资管产品提 供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至 2017年 12月 31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 58 页，共 79 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 2,266,397,381.09 88.06 其中：股票 2,266,397,381.09 88.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 169,628,000.00 6.59 其中：债券 169,628,000.00 6.59 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 50,000,000.00 1.94 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 29,606,040.65 1.15 8 其他各项资产 58,092,623.97 2.26 9 合计 2,573,724,045.71 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 107,047,164.00 4.19 B 采矿业 43,356,752.00 1.70 C 制造业 1,238,374,349.04 48.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 55,048,843.20 2.16 E 建筑业 - - F 批发和零售业 50,581,597.90 1.98 G 交通运输、仓储和邮政业 25,501,187.04 1.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 62,385,112.55 2.44 J 金融业 612,102,284.04 23.96 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 59 页，共 79 页 K 房地产业 25,260,000.00 0.99 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 32,636,368.12 1.28 R 文化、体育和娱乐业 14,071,400.00 0.55 S 综合 - - 合计 2,266,397,381.09 88.73 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 300,800 209,804,992.00 8.21 2 601318 中国平安 2,538,800 177,665,224.00 6.96 3 000651 格力电器 3,511,495 153,452,331.50 6.01 4 601601 中国太保 3,388,900 140,368,238.00 5.50 5 000001 平安银行 10,000,000 133,000,000.00 5.21 6 600887 伊利股份 3,880,500 124,913,295.00 4.89 7 000858 五粮液 1,388,708 110,929,995.04 4.34 8 600660 福耀玻璃 3,789,902 109,907,158.00 4.30 9 002179 中航光电 2,093,475 82,441,045.50 3.23 10 000998 隆平高科 3,157,700 81,216,044.00 3.18 11 002572 索菲亚 2,038,964 75,033,875.20 2.94 12 601939 建设银行 9,582,018 73,589,898.24 2.88 13 600585 海螺水泥 2,332,200 68,403,426.00 2.68 14 600987 航民股份 5,186,895 58,508,175.60 2.29 15 600900 长江电力 3,530,000 55,032,700.00 2.15 16 600406 国电南瑞 3,000,000 54,840,000.00 2.15 17 601336 新华保险 730,469 51,278,923.80 2.01 18 601933 永辉超市 5,008,079 50,581,597.90 1.98 19 002415 海康威视 1,038,857 40,515,423.00 1.59 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 60 页，共 79 页 20 002422 科伦药业 1,580,000 39,342,000.00 1.54 21 002648 卫星石化 2,319,911 38,510,522.60 1.51 22 600030 中信证券 2,000,000 36,200,000.00 1.42 23 300244 迪安诊断 1,381,726 32,636,368.12 1.28 24 600028 中国石化 5,000,000 30,650,000.00 1.20 25 000786 北新建材 1,188,000 26,730,000.00 1.05 26 300498 温氏股份 1,080,800 25,831,120.00 1.01 27 600004 白云机场 1,733,553 25,483,229.10 1.00 28 600383 金地集团 2,000,000 25,260,000.00 0.99 29 002831 裕同科技 447,600 25,011,888.00 0.98 30 000581 威孚高科 1,000,774 24,018,576.00 0.94 31 600309 万华化学 580,800 22,035,552.00 0.86 32 300296 利亚德 1,000,000 19,490,000.00 0.76 33 601801 皖新传媒 1,330,000 14,071,400.00 0.55 34 601225 陕西煤业 1,557,200 12,706,752.00 0.50 35 300059 东方财富 580,000 7,511,000.00 0.29 36 600885 宏发股份 143,300 5,928,321.00 0.23 37 603589 口子窖 31,400 1,445,970.00 0.06 38 603823 百合花 36,764 629,399.68 0.02 39 002859 洁美科技 16,665 563,277.00 0.02 40 002860 星帅尔 8,127 323,454.60 0.01 41 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.01 42 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.00 43 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00 44 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00 45 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00 46 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.00 47 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.00 48 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00 49 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00 50 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00 51 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.00 52 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00 53 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00 54 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00 55 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 61 页，共 79 页 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000651 格力电器 238,650,560.44 16.05 2 000858 五粮液 200,779,586.08 13.50 3 600887 伊利股份 181,264,093.77 12.19 4 601318 中国平安 162,157,877.57 10.91 5 601601 中国太保 161,352,491.65 10.85 6 000001 平安银行 141,279,460.11 9.50 7 600585 海螺水泥 137,530,877.69 9.25 8 600660 福耀玻璃 127,400,373.25 8.57 9 600028 中国石化 123,454,740.15 8.30 10 601933 永辉超市 120,531,860.17 8.11 11 600048 保利地产 113,676,029.33 7.65 12 603589 口子窖 113,187,555.97 7.61 13 600519 贵州茅台 107,806,165.95 7.25 14 600068 葛洲坝 103,625,141.85 6.97 15 300059 东方财富 101,914,780.03 6.85 16 601939 建设银行 101,642,849.21 6.84 17 002179 中航光电 100,146,663.09 6.74 18 002572 索菲亚 96,569,408.79 6.50 19 601607 上海医药 96,110,042.66 6.46 20 300115 长盈精密 91,726,504.27 6.17 21 600987 航民股份 87,705,034.71 5.90 22 300408 三环集团 86,411,539.99 5.81 23 000333 美的集团 84,783,913.12 5.70 24 600340 华夏幸福 83,422,470.82 5.61 25 600036 招商银行 83,271,318.00 5.60 26 601688 华泰证券 82,662,275.35 5.56 27 601225 陕西煤业 80,360,301.88 5.41 28 300296 利亚德 79,174,017.51 5.33 29 000998 隆平高科 78,701,197.15 5.29 30 000581 威孚高科 78,182,192.69 5.26 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 62 页，共 79 页 31 600383 金地集团 76,734,487.73 5.16 32 600029 南方航空 74,695,859.57 5.02 33 002422 科伦药业 71,794,602.62 4.83 34 300088 长信科技 71,408,698.10 4.80 35 000786 北新建材 70,697,211.39 4.76 36 600436 片仔癀 69,735,934.98 4.69 37 600004 白云机场 67,586,064.99 4.55 38 600900 长江电力 67,194,389.16 4.52 39 000070 特发信息 62,915,400.63 4.23 40 600030 中信证券 62,703,890.62 4.22 41 002236 大华股份 60,270,456.39 4.05 42 000423 东阿阿胶 56,409,017.80 3.79 43 600406 国电南瑞 55,535,310.08 3.74 44 300054 鼎龙股份 55,406,820.85 3.73 45 600104 上汽集团 52,831,020.49 3.55 46 600019 宝钢股份 51,677,056.09 3.48 47 000709 河钢股份 51,496,057.08 3.46 48 300498 温氏股份 50,632,712.29 3.41 49 002146 荣盛发展 47,635,252.00 3.20 50 601336 新华保险 47,144,841.11 3.17 51 601211 国泰君安 44,024,562.17 2.96 52 002081 金螳螂 43,256,065.79 2.91 53 002128 露天煤业 42,270,861.06 2.84 54 603288 海天味业 41,848,922.68 2.81 55 300244 迪安诊断 41,177,807.94 2.77 56 600546 山煤国际 40,296,071.00 2.71 57 002415 海康威视 38,841,661.55 2.61 58 002456 欧菲科技 38,812,840.86 2.61 59 002475 立讯精密 38,407,239.14 2.58 60 002583 海能达 38,172,822.73 2.57 61 600690 青岛海尔 36,286,532.14 2.44 62 002648 卫星石化 36,128,272.01 2.43 63 002831 裕同科技 35,720,120.55 2.40 64 600547 山东黄金 35,211,971.97 2.37 65 002250 联化科技 35,147,915.49 2.36 66 000338 潍柴动力 34,586,379.02 2.33 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 63 页，共 79 页 67 002519 银河电子 33,256,743.50 2.24 68 002117 东港股份 32,387,811.11 2.18 69 601088 中国神华 32,203,721.83 2.17 70 600153 建发股份 31,824,303.17 2.14 71 600885 宏发股份 30,785,046.00 2.07 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000858 五粮液 145,347,841.05 9.78 2 600028 中国石化 144,191,396.11 9.70 3 600036 招商银行 124,686,153.01 8.39 4 000651 格力电器 122,033,866.74 8.21 5 002572 索菲亚 121,877,804.48 8.20 6 300115 长盈精密 121,569,925.39 8.18 7 600048 保利地产 117,027,090.83 7.87 8 600436 片仔癀 111,738,852.62 7.52 9 600068 葛洲坝 105,816,211.93 7.12 10 603589 口子窖 105,146,341.79 7.07 11 601318 中国平安 104,891,956.68 7.06 12 601607 上海医药 104,146,580.43 7.01 13 300059 东方财富 103,215,998.66 6.94 14 000581 威孚高科 94,301,096.15 6.34 15 000333 美的集团 93,591,991.78 6.30 16 601688 华泰证券 86,658,563.83 5.83 17 300408 三环集团 85,592,842.37 5.76 18 601933 永辉超市 84,251,504.92 5.67 19 600585 海螺水泥 77,555,376.37 5.22 20 600029 南方航空 76,360,486.34 5.14 21 600340 华夏幸福 75,995,410.24 5.11 22 600887 伊利股份 71,863,573.56 4.83 23 300054 鼎龙股份 71,215,774.50 4.79 24 601225 陕西煤业 68,451,556.88 4.60 25 002179 中航光电 68,428,851.89 4.60 26 600987 航民股份 67,775,085.63 4.56 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 64 页，共 79 页 27 300088 长信科技 67,277,034.97 4.53 28 002236 大华股份 67,094,987.88 4.51 29 600519 贵州茅台 66,654,330.22 4.48 30 002456 欧菲科技 66,318,401.59 4.46 31 300296 利亚德 63,158,235.93 4.25 32 000423 东阿阿胶 60,842,616.49 4.09 33 000070 特发信息 60,427,367.01 4.06 34 600535 天士力 59,728,549.20 4.02 35 002519 银河电子 58,468,327.55 3.93 36 600104 上汽集团 58,440,277.77 3.93 37 002690 美亚光电 54,985,735.43 3.70 38 601939 建设银行 54,306,703.19 3.65 39 601601 中国太保 54,117,137.06 3.64 40 600383 金地集团 52,496,839.43 3.53 41 000709 河钢股份 49,761,877.21 3.35 42 002117 东港股份 48,706,564.55 3.28 43 000498 山东路桥 48,348,175.34 3.25 44 600019 宝钢股份 47,583,350.88 3.20 45 600584 长电科技 46,944,206.48 3.16 46 002146 荣盛发展 46,655,268.68 3.14 47 600004 白云机场 45,999,898.88 3.09 48 600195 中牧股份 44,172,655.94 2.97 49 002078 太阳纸业 44,167,115.40 2.97 50 002475 立讯精密 44,045,710.32 2.96 51 002422 科伦药业 43,693,330.16 2.94 52 601211 国泰君安 42,772,742.52 2.88 53 603288 海天味业 42,752,849.86 2.88 54 600309 万华化学 41,830,565.09 2.81 55 000786 北新建材 41,513,550.79 2.79 56 002081 金螳螂 40,971,184.34 2.76 57 600546 山煤国际 40,691,336.00 2.74 58 000001 平安银行 39,815,803.92 2.68 59 002583 海能达 39,358,677.93 2.65 60 600690 青岛海尔 39,063,395.74 2.63 61 600557 康缘药业 37,657,595.01 2.53 62 300232 洲明科技 37,129,865.77 2.50 63 002128 露天煤业 36,769,168.65 2.47 64 600398 海澜之家 35,564,739.24 2.39 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 65 页，共 79 页 65 000338 潍柴动力 34,973,037.17 2.35 66 601088 中国神华 34,736,043.48 2.34 67 600547 山东黄金 33,987,814.82 2.29 68 002250 联化科技 33,719,703.84 2.27 69 600153 建发股份 33,713,619.00 2.27 70 600500 中化国际 32,811,301.27 2.21 71 600511 国药股份 32,294,432.15 2.17 72 600660 福耀玻璃 31,660,685.23 2.13 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,326,925,376.34 卖出股票收入（成交）总额 5,687,979,653.24 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 169,628,000.00 6.64 其中：政策性金融债 169,628,000.00 6.64 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 169,628,000.00 6.64 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 150207 15国开 07 700,000 69,958,000.00 2.74 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 66 页，共 79 页 2 130312 13进出 12 500,000 49,875,000.00 1.95 3 150414 15农发 14 500,000 49,795,000.00 1.95 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：根据基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 注：根据基金合同约定，本基金不参与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：根据基金合同约定，本基金不参与国债期货交易。 8.11.3 本期国债期货投资评价 注：根据基金合同约定，本基金不参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 67 页，共 79 页 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形 通过查阅中国证监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告，在基 金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的 情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超过基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 818,540.59 2 应收证券清算款 49,104,043.09 3 应收股利 - 4 应收利息 4,281,224.94 5 应收申购款 3,888,815.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 58,092,623.97 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 68 页，共 79 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 圆 信 永 丰 双 红 利 A 42,613 42,200.55 587,104,468.35 32.65% 1,211,187,436.92 67.35% 圆 信 永 丰 双 红 利 C 36 3,746,620.35 88,900,696.93 65.91% 45,977,635.82 34.09% 合计 42,649 45,327.45 676,005,165.28 34.97% 1,257,165,072.74 65.03% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 圆信永丰 双红利 A 1,225,889.91 0.0682% 圆信永丰 双红利 C 3,915,345.78 2.9029% 合计 5,141,235.69 0.2659% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 圆信永丰双红利 A 50~100 圆信永丰双红利 C >100 合计 >100 本基金基金经理持有本开 放式基金 圆信永丰双红利 A 50~100 圆信永丰双红利 C >100 合计 >100 注：报告期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间为 100万份以上。 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 69 页，共 79 页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 圆信永丰双红利 A 圆信永丰双红利 C 基金合同生效日（2014 年 11 月 19 日）基金 份额总额 871,615,190.36 156,567,748.00 本报告期期初基金份额总额 1,254,924,259.70 73,474,792.04 本报告期基金总申购份额 2,023,817,739.25 139,674,732.78 减:本报告期基金总赎回份额 1,480,450,093.68 78,271,192.07 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - - 本报告期期末基金份额总额 1,798,291,905.27 134,878,332.75 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 70 页，共 79 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动；基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。本年度支付给普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 10 万元。该审计机构已提供审计服务的持续年限为 3 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处 罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 2 1,871,700,617.30 15.59% 1,368,774.19 13.28% - 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 71 页，共 79 页 招商证券 2 1,521,073,568.67 12.67% 1,416,574.69 13.74% - 海通证券 2 1,313,706,443.07 10.94% 1,223,451.58 11.87% - 兴业证券 2 1,257,184,685.31 10.47% 1,170,815.89 11.36% - 天风证券 2 1,088,977,647.53 9.07% 796,365.07 7.72% - 国泰君安 2 968,218,642.42 8.06% 901,700.16 8.75% - 申万宏源证 券 2 875,021,766.10 7.29% 814,908.16 7.90% - 中金公司 2 735,129,064.79 6.12% 684,626.05 6.64% - 东吴证券 2 693,660,179.60 5.78% 507,272.63 4.92% - 中信建投 2 464,614,090.68 3.87% 432,692.88 4.20% - 华泰证券 1 438,856,439.21 3.66% 320,935.78 3.11% - 中信证券 2 316,492,023.30 2.64% 294,748.97 2.86% - 国金证券 2 263,453,938.63 2.19% 192,663.69 1.87% - 安信证券 2 198,495,342.77 1.65% 184,858.27 1.79% - 平安证券 2 - - - - - 注：1.本报告期内基金新增 2 个证券公司交易单元，分别为国金证券股份有限公司上交所及深交 所交易单元。 注：2. 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。选择租用 证券公司基金交易单元的选择标准如下： (1)资金实力雄厚，财务状况良好； (2)经营行为稳健文件规范，在业内有良好的声誉； (3)内控制度健全，内部管理严格；并能满足基金运作高度保密的要求； (4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行交易的需要；并能为基金 提供全面的信息服务； (5)研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员； (6)具备较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较强的研究综合实力，能及时、全 面地向公司提供高质量的关于宏观、策略、行业、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；合作 机构研究强项与我司研究重点匹配度高，能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告， 具有开发量化投资组合的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他业务的 开展提供良好的服务和支持。 注：3. 基金选择证券公司交易单元的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述选择标准对证券公司进行考察后，确定拟选用交易单元的证券经营机 构； 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 72 页，共 79 页 (2)本基金管理人与和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 东方证券 - - 4,495,000,000.00 10.52% - - 招商证券 540,429.00 2.19% 3,307,000,000.00 7.74% - - 海通证券 3,029,319.80 12.28% 5,393,900,000.00 12.62% - - 兴业证券 - - 2,747,000,000.00 6.43% - - 天风证券 20,725,526.80 84.05% 4,095,000,000.00 9.58% - - 国泰君安 - - 6,528,461,000.00 15.28% - - 申万宏源证 券 - - 3,913,000,000.00 9.16% - - 中金公司 - - 2,247,000,000.00 5.26% - - 东吴证券 276,765.46 1.12% 4,670,000,000.00 10.93% - - 中信建投 - - 610,000,000.00 1.43% - - 华泰证券 - - - - - - 中信证券 - - 1,840,000,000.00 4.31% - - 国金证券 87,542.40 0.36% 1,378,000,000.00 3.22% - - 安信证券 - - 1,515,000,000.00 3.54% - - 平安证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 公司关于旗下基金 2016 年年 度资产净值的公告 证券日报 2017年 1月 1日 2 圆信永丰基金管理有限公司 关于新增泉州银行股份有限 公司为旗下基金的销售机构 并实施申购、定期定额投资业 务费率优惠活动的公告 证券日报 2017年 1月 16日 3 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下基金在泉州银行股 份有限公司开放转换、定期定 额投资业务的公告 证券日报 2017年 1月 16日 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 73 页，共 79 页 4 圆信永丰双红利灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年第 4季度报告 证券日报 2017年 1月 20日 5 圆信永丰基金管理有限公司 关于调整旗下基金单笔申购、 定期定额投资最低金额限制 及单笔赎回、转换转出、持有 份额最低限制的公告 证券日报 2017年 1月 20日 6 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下基金在电子直销的 通联支付渠道实施申购业务 费率优惠活动的公告 证券日报 2017年 1月 21日 7 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下基金在广发证券股 份有限公司开放转换、定期定 额投资业务的公告 证券日报 2017年 3月 18日 8 圆信永丰基金管理有限公司 关于新增广发证券股份有限 公司为旗下基金销售机构的 公告 证券时报 2017年 3月 18日 9 圆信永丰双红利灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年 度报告 证券日报 2017年 3月 31日 10 圆信永丰双红利灵活配置混 合型证券投资基金 2016 年年 度报告摘要 证券日报 2017年 3月 31日 11 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加中国 工商银行股份有限公司个人 电子银行基金申购费率优惠 活动的公告 证券日报 2017年 4月 1日 12 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下部分基金在中国银 河证券股份有限公司、海通证 券股份有限公司开放转换、定 期定额投资业务的公告 证券日报 2017年 4月 1日 13 圆信永丰双红利灵活配置混 合型证券投资基金 2017 年第 1季度报告 证券日报 2017年 4月 21日 14 圆信永丰基金管理有限公司 关于新增中信证券股份有限 公司、中信期货有限公司、中 信证券（山东）有限责任公司 为旗下基金销售机构的公告 证券日报 2017年 4月 22日 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 74 页，共 79 页 15 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下部分基金在中信证 券股份有限公司、中信期货有 限公司、中信证券（山东）有 限责任公司开放转换、定期定 额投资业务的公告 证券日报 2017年 4月 22日 16 圆信永丰基金管理有限公司 关于新增国信证券股份有限 公司为旗下部分基金销售机 构的公告 证券日报 2017年 5月 5日 17 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下部分基金在国信证 券股份有限公司开放转换、定 期定额投资业务的公告 证券日报 2017年 5月 5日 18 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下部分基金基金经理 变更的公告 证券日报 2017年 6月 3日 19 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下基金在平安证券股 份有限公司开放转换、定期定 额投资业务的公告 证券时报 2017年 6月 7日 20 圆信永丰基金管理有限公司 关于新增平安证券股份有限 公司为旗下基金的销售机构 并实施申购、定期定额投资业 务费率优惠活动的公告 证券时报 2017年 6月 7日 21 关于新增江苏银行股份有限 公司为旗下部分基金的销售 机构并实施申购业务费率优 惠活动的公告 证券时报 2017年 6月 13日 22 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下基金 2017 年上半年 度资产净值的公告 证券日报 2017年 7月 1日 23 圆信永丰基金管理有限公司 关于执行《证券期货投资者适 当性管理办法》、《非居民金融 账户涉税信息尽职调查管理 办法》的公告 证券时报 2017年 7月 1日 24 圆信永丰双红利灵活配置混 合型证券投资基金招募说明 书更新（2017 年第 1 号）摘 要 证券日报 2017年 7月 3日 25 圆信永丰双红利灵活配置混 合型证券投资基金招募说明 证券日报 2017年 7月 3日 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 75 页，共 79 页 书更新（2017年第 1号） 26 圆信永丰双红利灵活配置混 合型证券投资基金分红公告 证券日报 2017年 7月 7日 27 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下基金在一路财富（北 京）信息科技股份有限公司开 放转换、定期定额投资业务的 公告 证券时报 2017年 7月 17日 28 圆信永丰基金管理有限公司 关于新增一路财富（北京）信 息科技股份有限公司为旗下 部分基金的销售机构并实施 申购业务费率优惠活动的公 告 证券时报 2017年 7月 17日 29 圆信永丰双红利灵活配置混 合型证券投资基金 2017年第 2季度报告 证券日报 2017年 7月 21日 30 圆信永丰基金管理有限公司 关于新增上海挖财金融信息 服务有限公司为旗下基金的 销售机构并实施申购业务费 率优惠活动的公告 证券时报 2017年 7月 28日 31 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下基金在上海挖财金 融信息服务有限公司开放转 换、定期定额投资业务的公告 证券时报 2017年 7月 28日 32 圆信永丰基金管理有限公司 关于圆信永丰双红利灵活配 置混合型证券投资基金 2017 年第 2季度报告的更正公告 证券日报 2017年 7月 29日 33 圆信永丰基金管理有限公司 关于新增浙商证券股份有限 公司为旗下部分基金的销售 机构并实施申购业务费率优 惠活动的公告 证券时报 2017年 8月 9日 34 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下圆信永丰双红利灵 活配置混合型证券投资基金 A 类参加中国工商银行股份有 限公司“理财节”申购、定期 定额投资费率优惠活动的公 告 证券日报 2017年 8月 25日 35 圆信永丰双红利灵活配置混 合型证券投资基金 2017年半 证券日报 2017年 8月 29日 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 76 页，共 79 页 年度报告 36 圆信永丰双红利灵活配置混 合型证券投资基金 2017年半 年度报告摘要 证券日报 2017年 8月 29日 37 关于旗下部分基金在华泰证 券股份有限公司开放转换、定 期定额投资业务的公告 证券时报 2017年 9月 7日 38 关于新增华泰证券股份有限 公司为旗下部分基金的销售 机构并实施申购业务费率优 惠活动的公告 证券时报 2017年 9月 7日 39 关于新增海银基金销售有限 公司、天津万家财富资产管理 有限公司、武汉市伯嘉基金销 售有限公司为旗下部分基金 的销售机构并实施申购、定期 定额投资业务费率优惠活动 的公告 证券时报 2017年 9月 14日 40 关于旗下部分基金在海银基 金销售有限公司、天津万家财 富资产管理有限公司、武汉市 伯嘉基金销售有限公司开放 转换、定期定额投资业务的公 告 证券时报 2017年 9月 14日 41 圆信永丰双红利灵活配置混 合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 证券日报 2017年 10月 26日 42 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下基金在上海基煜基 金销售有限公司开放转换、定 期定额投资业务的公告 上证报 2017年 11月 10日 43 圆信永丰基金管理有限公司 关于新增上海基煜基金销售 有限公司为旗下部分基金的 销售机构并实施申购业务费 率优惠活动的公告 上证报 2017年 11月 10日 44 圆信永丰基金管理有限公司 关于新增北京创金启富投资 管理有限公司为旗下部分基 金的销售机构并实施申购业 务费率优惠活动的公告 证券时报 2017年 11月 14日 45 圆信永丰基金管理有限公司 关于新增中泰证券股份有限 公司为旗下部分基金的销售 证券时报 2017年 12月 5日 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 77 页，共 79 页 机构并实施申购业务费率优 惠活动的公告 46 圆信永丰基金管理有限公司 关于新增上海联泰资产管理 有限公司为旗下部分基金的 销售机构并实施申购费率优 惠活动的公告 证券时报 2017年 12月 19日 47 圆信永丰基金管理有限公司 关于新增植信基金为旗下部 分基金的销售机构并实施申 购业务费率优惠活动的公告 证券时报 2017年 12月 25日 48 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下产品缴纳增值税的 公告 证券时报 2017年 12月 30日 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 78 页，共 79 页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 圆信永丰双红利 2017年年度报告 第 79 页，共 79 页 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 13.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 咨询电话：4006070088 公司网址：http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 2018年 3月 30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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