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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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| 新疆前海联合海盈货币A(002247) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1023248 | ||||||||
| 基金代码 | 002247 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合海盈货币市场基金2017年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金2017年度报告 年度报告 年度报告 年度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人： 基金管理人： 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人： 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 送出日期： 送出日期： 2018 年 3月 30 日 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 2 页 共 55 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会、保证本报告所载资料不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由长发。 以上独立董事签字同意，并由长发。 以上独立董事签字同意，并由长发。 以上独立董事签字同意，并由长发。 以上独立董事签字同意，并由长发。 以上独立董事签字同意，并由长发。 以上独立董事签字同意，并由长发。 以上独立董事签字同意，并由长发。 以上独立董事签字同意，并由长发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 201 8年 3月 29 日复核了本 日复核了本 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容，保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容，保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容，保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容，保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容，保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容，保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容，保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容，保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容，保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容，保证复核 报告中的财务指标、净值表现利润分配情况会计投资组合等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金 的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本基金 的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本基金 的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本基金 的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本基金 的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本基金 的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本基金 的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本基金 的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本基金 的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本基金 的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本基金 的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本的招募说明书及其更新。 的招募说明书及其更新。 的招募说明书及其更新。 的招募说明书及其更新。 的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会师事所 (特殊普通合伙 特殊普通合伙 特殊普通合伙 特殊普通合伙 ) 为本基金出具了 为本基金出具了 为本基金出具了 为本基金出具了 无保留意见的审计报告。 无保留意见的审计报告。 无保留意见的审计报告。 无保留意见的审计报告。 无保留意见的审计报告。 本报告期自 本报告期自 本报告期自 201 7年 1月 1日起至 日起至 12 月 31 日止。 日止。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 3 页 共 55 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................ ................................ ................................ ................................ . 2 1.1 重要提示 重要提示 重要提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 2 1.2 目录 ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 3 §2 基金简介 ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 5 2.1 基金本情况 基金本情况 基金本情况 基金本情况 ................................ ................................ ................................ .............................. 5 2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 ................................ ................................ ................................ .............................. 5 2.3 基金管理人 和基托金管理人 和基托金管理人 和基托金管理人 和基托金管理人 和基托................................ ................................ ................................ .......... 5 2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 ................................ ................................ ................................ .............................. 6 2.5 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 ................................ ................................ ................................ .............................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................ ................................ ............... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 ................................ ................................ ................................ .......... 6 3.2 基金 净值 表现 ................................ ................................ ................................ .............................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 ................................ ................................ ................................ .. 9 §4 管理人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 10 4.1 基金管理人及经情况 基金管理人及经情况 基金管理人及经情况 基金管理人及经情况 基金管理人及经情况 基金管理人及经情况 ................................ ................................ ................................ .... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ ............................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................ ................................ ........ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................ ........................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业 管理人对宏观经济、证券市场及行业 管理人对宏观经济、证券市场及行业 管理人对宏观经济、证券市场及行业 管理人对宏观经济、证券市场及行业 管理人对宏观经济、证券市场及行业 管理人对宏观经济、证券市场及行业 管理人对宏观经济、证券市场及行业 走势的简要展望 走势的简要展望 走势的简要展望 ................................ ........................ 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................ ................................ ........ 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................ ................................ .... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................ ................................ ........ 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有数或资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................ ................................ ............ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 §6 审计报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 15 §7 年度财务报表 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 17 7.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 ................................ ................................ ................................ ................................ 18 7.2 利润表 利润表 ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 所有者权益（基金净值）变动表 所有者权益（基金净值）变动表 所有者权益（基金净值）变动表 所有者权益（基金净值）变动表 所有者权益（基金净值）变动表 所有者权益（基金净值）变动表 ................................ ................................ ............................ 20 7.4 报表附注 报表附注 报表附注 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 21 §8 投资组合报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 44 8.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 ................................ ................................ ................................ ............ 44 8.2 债券回购融资情况 债券回购融资情况 债券回购融资情况 债券回购融资情况 债券回购融资情况 ................................ ................................ ................................ .................... 44 8.3 基金 投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限 ................................ ................................ ................................ .... 45 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续超过 报告期内投资组合平均剩余存续超过 报告期内投资组合平均剩余存续超过 报告期内投资组合平均剩余存续超过 报告期内投资组合平均剩余存续超过 报告期内投资组合平均剩余存续超过 报告期内投资组合平均剩余存续超过 报告期内投资组合平均剩余存续超过 报告期内投资组合平均剩余存续超过 240240 天情况说明 天情况说明 天情况说明 ................................ .................... 46 8.5 期末按债券品种分类的投资组合 期末按债券品种分类的投资组合 期末按债券品种分类的投资组合 期末按债券品种分类的投资组合 期末按债券品种分类的投资组合 期末按债券品种分类的投资组合 期末按债券品种分类的投资组合 期末按债券品种分类的投资组合 ................................ ................................ .................... 46 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投明细 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投明细 ............................ 46 8.7 “影子定价”与摊余成本法确的基金资产净值偏离 “影子定价”与摊余成本法确的基金资产净值偏离 “影子定价”与摊余成本法确的基金资产净值偏离 “影子定价”与摊余成本法确的基金资产净值偏离 “影子定价”与摊余成本法确的基金资产净值偏离 “影子定价”与摊余成本法确的基金资产净值偏离 “影子定价”与摊余成本法确的基金资产净值偏离 “影子定价”与摊余成本法确的基金资产净值偏离 “影子定价”与摊余成本法确的基金资产净值偏离 “影子定价”与摊余成本法确的基金资产净值偏离 “影子定价”与摊余成本法确的基金资产净值偏离 “影子定价”与摊余成本法确的基金资产净值偏离 “影子定价”与摊余成本法确的基金资产净值偏离 ................................ ............ 46 8.8 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 期末按公允价值占基金资产净比例大小排序的所有支持证券投明细 ................ 47 8.9 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 ................................ ................................ ................................ .................... 47 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 4 页 共 55 页 §9 基金份额持有人信息 ................................ ................................ ................................ ......................... 47 9.1 期末基金份额持有人户数及结构 期末基金份额持有人户数及结构 期末基金份额持有人户数及结构 期末基金份额持有人户数及结构 期末基金份额持有人户数及结构 期末基金份额持有人户数及结构 期末基金份额持有人户数及结构 期末基金份额持有人户数及结构 期末基金份额持有人户数及结构 ................................ ................................ ................ 47 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................ ................................ ............ 48 9.3 期末基金管理人的从业员持有本情况 期末基金管理人的从业员持有本情况 期末基金管理人的从业员持有本情况 期末基金管理人的从业员持有本情况 期末基金管理人的从业员持有本情况 期末基金管理人的从业员持有本情况 期末基金管理人的从业员持有本情况 期末基金管理人的从业员持有本情况 期末基金管理人的从业员持有本情况 期末基金管理人的从业员持有本情况 ................................ ................................ .... 48 9.4 期末基金管理人的从业员持有本开放式份 期末基金管理人的从业员持有本开放式份 期末基金管理人的从业员持有本开放式份 期末基金管理人的从业员持有本开放式份 期末基金管理人的从业员持有本开放式份 期末基金管理人的从业员持有本开放式份 期末基金管理人的从业员持有本开放式份 期末基金管理人的从业员持有本开放式份 期末基金管理人的从业员持有本开放式份 期末基金管理人的从业员持有本开放式份 期末基金管理人的从业员持有本开放式份 额总量区间的情况 额总量区间的情况 额总量区间的情况 额总量区间的情况 ................................ 48 §10§10 开放式基金份额变动 ................................ ................................ ................................ ....................... 49 §11§11§11 重大事件揭示 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 49 11.111.1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 ................................ ................................ ................................ ...... 49 11.211.2 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 基金管理人、托的专门部重大事变动 ................................ ...... 49 11.311.3 涉及基金管理人、财产托业务的诉讼 涉及基金管理人、财产托业务的诉讼 涉及基金管理人、财产托业务的诉讼 涉及基金管理人、财产托业务的诉讼 涉及基金管理人、财产托业务的诉讼 涉及基金管理人、财产托业务的诉讼 涉及基金管理人、财产托业务的诉讼 涉及基金管理人、财产托业务的诉讼 涉及基金管理人、财产托业务的诉讼 涉及基金管理人、财产托业务的诉讼 涉及基金管理人、财产托业务的诉讼 ................................ .......................... 49 11.411.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 ................................ ................................ ................................ .............. 50 11.511.5 为基金进行审计的会师事务所情况 为基金进行审计的会师事务所情况 为基金进行审计的会师事务所情况 为基金进行审计的会师事务所情况 为基金进行审计的会师事务所情况 为基金进行审计的会师事务所情况 为基金进行审计的会师事务所情况 为基金进行审计的会师事务所情况 ................................ ................................ .................. 50 11.611.6 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 管理人、托及其高级员受稽查或处罚等情况 ................................ .................. 50 11.711.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................ ................................ .............. 50 11.811.8 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过 0.5% 0.5% 的情况 的情况 ................................ ................................ ............................. 51 11.911.9 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 ................................ ................................ ................................ .......................... 51 §12§12 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ ................................ ................................ ... 53 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%20% 的情况 的情况 ................................ ...... 53 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ ................................ .......................... 54 §13§13 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 54 13.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .......................... 54 13.2 存放地点 存放地点 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 55 13.3 查阅方式 查阅方式 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 55 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 5 页 共 55 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 基金名称 新疆前海联合海盈货币市场基金 基金简称 基金简称 新疆前海联合海盈货币 基金主代码 基金主代码 002247 基金运作方式 基金运作方式 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 2015年12月24日 基金管理人 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总16,187,125,621.62份 基金合同存续期 基金合同存续期 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的简称 下属分级基金的简称 下属分级基金的简称 下属分级基金的简称 下属分级基金的简称 ： 新疆前海联合海盈货币A 新疆前海联合海盈货币B 下属分级基金的交易代码： 下属分级基金的交易代码： 下属分级基金的交易代码： 下属分级基金的交易代码： 下属分级基金的交易代码： 下属分级基金的交易代码： 002247 002248 报告期末下属分 报告期末下属分 报告期末下属分 级基金的份额 总基金的份额 总基金的份额 总基金的份额 总49,557,487.61份 16,137,568,134.01份 2.2 基金产品说明 投资目标 投资目标 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 投资策略 本基金将采用积极管理的投资策略，通过对货币市场利率走势的预判，控制利率风险、在满足基金流动性需求的前提下，减少基金资产净值波动，力争获取超越比较基准的投资收益。 1、资产配置策略 本基金通过比较各类资产的风险与收益率变化，动态调整优先配置的资产类别和配置比例，在满足流动性需求的前提下择机进行杠杆操作。 2、利率债投资策略 本基金将采用“自上而下”的研究方法，通过对宏观经济走势的预判以及资本市场流动性变化的预测估算未来利率市场的走势及合理中枢，进而动态调整组合的久期策略。 3、信用债投资策略 本基金通过“自下而上”的定性和定量的研究方法分析发债主体的实际偿债能力来控制投资组合信用风险，以达到信用风险可控的目标。 业绩比较基准 业绩比较基准 业绩比较基准 活期存款利率(税后)。 风险收益特征 风险收益特征 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金管理人 基金托管人 基金托管人 名称 新疆前海联合基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责 信息披露负责 信息披露负责 人 姓名 李华 郭明 联系电话 联系电话 0755 -8278066682780666 82780666 010 -66105799 66105799 66105799 电子邮箱 电子邮箱 service@qhlhfund.com service@qhlhfund.com service@qhlhfund.com service@qhlhfund.com service@qhlhfund.com custody@icbc.com.cn custody@icbc.com.cn custody@icbc.com.cn custody@icbc.com.cn custody@icbc.com.cn 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 6 页 共 55 页 客户服务 客户服务 电话 400 -640 640-0099 0099 95588 传真 0755 -8278082780 000 010 -66105798 66105798 66105798 注册地址 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 区维泰南路 区维泰南路 区维泰南路 区维泰南路 1号维泰大厦 号维泰大厦 号维泰大厦 号维泰大厦 号维泰大厦 1506 室 北京市西城区复兴门内大街 北京市西城区复兴门内大街 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 办公地址 广东省深圳市福田区华富路1018 号中航心 号中航心 号中航心 26 楼 北京市西城区复兴门内大街 北京市西城区复兴门内大街 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 邮政编码 518031 100140 法定代表人 法定代表人 王晓耕 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 本基金选定的信息披露报纸名称 本基金选定的信息披露报纸名称 本基金选定的信息披露报纸名称 本基金选定的信息披露报纸名称 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 《证券日报》 《证券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网址 登载基金年度报告正文的管理人互联网址 登载基金年度报告正文的管理人互联网址 登载基金年度报告正文的管理人互联网址 登载基金年度报告正文的管理人互联网址 登载基金年度报告正文的管理人互联网址 登载基金年度报告正文的管理人互联网址 登载基金年度报告正文的管理人互联网址 登载基金年度报告正文的管理人互联网址 www.qhlhfund.com www.qhlhfund.com www.qhlhfund.com www.qhlhfund.com 基金年度 基金年度 报告备置地点 报告备置地点 报告备置地点 报告备置地点 基金管理人、托的办公地址 基金管理人、托的办公地址 基金管理人、托的办公地址 基金管理人、托的办公地址 基金管理人、托的办公地址 基金管理人、托的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 办公地址 会计师事务所 会计师事务所 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 注册登记机构 注册登记机构 注册登记机构 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 深圳市福田区华富路 深圳市福田区华富路 深圳市福田区华富路 深圳市福田区华富路 深圳市福田区华富路 1018 1018号中 航号中 航心 26 楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年12月24日(基金合同生效日)-2015年12月31日 新疆前海联合海盈货币A 新疆前海联合海盈货币B 新疆前海联合海盈货币A 新疆前海联合海盈货币B 新疆前海联合海盈货币A 新疆前海联合海盈货币B 本期已实现收益 1,462,110.91 320,064,029.95 869,868.97 130,572,126.47 567.25 7,746,788.99 本期利润 1,462,110.91 320,064,029.95 869,868.97 130,572,126.47 567.25 7,746,788.99 本期净值收益率 3.9212% 4.1854% 2.3874% 2.6445% 0.0530% 0.0578% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末基金资产净值 49,557,487.61 16,137,568,134.01 494,110,978.76 11,793,274,072.78 1,071,628.33 13,419,696,403.22 期末基金份额净值 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.1.3 累计2017年末 2016年末 2015年末 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 7 页 共 55 页 注： 1、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 、本期已实现收益指基金利息入投资其他（不含公允价值变动）扣 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基 除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的额相等。 金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的额相等。 金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的额相等。 金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的额相等。 金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的额相等。 金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的额相等。 金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的额相等。 金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的额相等。 金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的额相等。 金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的额相等。 金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的额相等。 金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的额相等。 金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的额相等。 金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的额相等。 金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的额相等。 金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的额相等。 金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的额相等。 金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的额相等。 金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的额相等。 金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的额相等。 金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的额相等。 金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的额相等。 金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的额相等。 金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的额相等。 金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的额相等。 2、本基金收益分配方式是按日结转份额。 、本基金收益分配方式是按日结转份额。 、本基金收益分配方式是按日结转份额。 、本基金收益分配方式是按日结转份额。 、本基金收益分配方式是按日结转份额。 、本基金收益分配方式是按日结转份额。 、本基金收益分配方式是按日结转份额。 、本基金收益分配方式是按日结转份额。 、本基金收益分配方式是按日结转份额。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用，计入后实际收益水平要低于 所列数字。 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 A 阶段 份额 净值 收益率 ① 份额 净值 收益率 标 准差② 业绩比较 业绩比较 基准收益 基准收益 率③ 业绩比较基 业绩比较基 准收益率标 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 过去三个月 1.0577% 1.0577% 0.0006% 0.0006% 0.0894% 0.0894% 0.0000% 0.0000% 0.9683% 0.9683% 0.0006% 0.0006% 过去六个月 过去六个月 2.1313% 2.1313% 0.0012% 0.0012% 0.1789% 0.1789% 0.0000% 0.0000% 1.9524% 1.9524% 0.0012% 0.0012% 过去一年 过去一年 3.9212% 3.9212% 0.0018% 0.0018% 0.3549% 0.3549% 0.0000% 0.0000% 3.5663% 3.5663% 0.0018% 0.0018% 自基金合同 自基金合同 生效起至今 生效起至今 6.4586% 6.4586% 0.0040% 0.0040% 0.7185% 0.7185% 0.0000% 0.0000% 5.7401% 5.7401% 0.0040% 0.0040% 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 B 阶段 份额 净值 收益率 ① 份额 净值 收益率 标 准差② 业绩比较 业绩比较 基准收益 基准收益 率③ 业绩比较基 业绩比较基 准收益率标 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 过去三个月 1.1213% 1.1213% 0.0006% 0.0006% 0.0894% 0.0894% 0.0000% 0.0000% 1.0319% 1.0319% 0.0006% 0.0006% 过去六个月 过去六个月 2.2599% 2.2599% 0.0012% 0.0012% 0.1789% 0.1789% 0.0000% 0.0000% 2.0810% 2.0810% 0.0012% 0.0012% 过去一年 过去一年 4.1854% 4.1854% 0.0018% 0.0018% 0.3549% 0.3549% 0.000 0% 3.8305% 3.8305% 0.0018% 0.0018% 自基金合同 自基金合同 生效起至今 生效起至今 7.0023% 7.0023% 0.0040% 0.0040% 0.7185% 0.7185% 0.0000% 0.0000% 6.2838% 6.2838% 0.0040% 0.0040% 注：本基金业绩比较准为活期存款利率（税后）。 注：本基金业绩比较准为活期存款利率（税后）。 注：本基金业绩比较准为活期存款利率（税后）。 注：本基金业绩比较准为活期存款利率（税后）。 注：本基金业绩比较准为活期存款利率（税后）。 注：本基金业绩比较准为活期存款利率（税后）。 注：本基金业绩比较准为活期存款利率（税后）。 注：本基金业绩比较准为活期存款利率（税后）。 注：本基金业绩比较准为活期存款利率（税后）。 注：本基金业绩比较准为活期存款利率（税后）。 注：本基金业绩比较准为活期存款利率（税后）。 期末指标 累计净值收益率 6.4586% 7.0023% 2.4417% 2.7038% 0.0530% 0.0578% 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 8 页 共 55 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注： 按照基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 基金合同和招募说明书的约定，本自生效日起 6个月内为建仓期 ，个月内为建仓期 ，个月内为建仓期 ，个月内为建仓期 ，个月内为建仓期 ，个月内为建仓期 ，结束时本基金的各项投资比例符合同有关约定。 结束时本基金的各项投资比例符合同有关约定。 结束时本基金的各项投资比例符合同有关约定。 结束时本基金的各项投资比例符合同有关约定。 结束时本基金的各项投资比例符合同有关约定。 结束时本基金的各项投资比例符合同有关约定。 结束时本基金的各项投资比例符合同有关约定。 结束时本基金的各项投资比例符合同有关约定。 结束时本基金的各项投资比例符合同有关约定。 结束时本基金的各项投资比例符合同有关约定。 结束时本基金的各项投资比例符合同有关约定。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 9 页 共 55 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 A 年度 已按 再投资形式 再投资形式 再投资形式 转实收 基金 直接通过应付 直接通过应付 直接通过应付 赎回款转出金额 赎回款转出金额 赎回款转出金额 应付利润 应付利润 本年变动 本年变动 年度利润 年度利润 分配 合计 备注 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 10 页 共 55 页 2017 1,527,870.31 1,527,870.31 1,527,870.31 - -65,759.40 65,759.40 1,462,110.91 1,462,110.91 1,462,110.91 2016 784,542.22 784,542.22 - 85,326.75 85,326.75 869,868.97 869,868.97 2015 496.58 - 70.67 567.25 合计 2,312,909.11 2,312,909.11 2,312,909.11 - 19,638.02 19,638.02 2,332,547.13 2,332,547.13 2,332,547.13 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 B 年度 已按 再投资形式 再投资形式 再投资形式 转实收基金 转实收基金 直接通过应付 直接通过应付 直接通过应付 赎回款转出金 赎回款转出金 赎回款转出金 额 应付利润 应付利润 本年变动 本年变动 年度利润 年度利润 分配 合计 备注 2017 315,521,648.13 315,521,648.13 315,521,648.13 - 4,542,381.82 4,542,381.82 4,542,381.82 320,064,029.95 320,064,029.95 320,064,029.95 2016 129,364,111.10 129,364,111.10 129,364,111.10 - 1,208,015.37 1,208,015.37 1,208,015.37 130,572,126.47 130,572,126.47 130,572,126.47 2015 6,769,875.41 6,769,875.41 6,769,875.41 - 976,913.58 976,913.58 7,746,788.99 7,746,788.99 7,746,788.99 合计 451,655,634.64 451,655,634.64 451,655,634.64 - 6,727,310.77 6,727,310.77 6,727,310.77 458,382,945.41 458,382,945.41 458,382,945.41 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本”）经中国证监会许可【 2015 2015】1842 1842 号文批准，于 号文批准，于 号文批准，于 号文批准，于 2015 2015年 8月 7日成立。公司注册资本 日成立。公司注册资本 日成立。公司注册资本 日成立。公司注册资本 日成立。公司注册资本 日成立。公司注册资本 日成立。公司注册资本 2亿元人民币，股 东结构为：深圳市钜盛华亿元人民币，股 东结构为：深圳市钜盛华亿元人民币，股 东结构为：深圳市钜盛华亿元人民币，股 东结构为：深圳市钜盛华亿元人民币，股 东结构为：深圳市钜盛华亿元人民币，股 东结构为：深圳市钜盛华亿元人民币，股 东结构为：深圳市钜盛华亿元人民币，股 东结构为：深圳市钜盛华亿元人民币，股 东结构为：深圳市钜盛华亿元人民币，股 东结构为：深圳市钜盛华亿元人民币，股 东结构为：深圳市钜盛华份有限公司（ 30% ）、深圳粤商物流有限公司（ ）、深圳粤商物流有限公司（ ）、深圳粤商物流有限公司（ ）、深圳粤商物流有限公司（ ）、深圳粤商物流有限公司（ 25%25% ）、深圳市粤控股份有限公司（ ）、深圳市粤控股份有限公司（ ）、深圳市粤控股份有限公司（ ）、深圳市粤控股份有限公司（ ）、深圳市粤控股份有限公司（ 25% ）、凯信 ）、凯信 恒有限公司（ 20% ）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分经营范围包括基 ）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分经营范围包括基 ）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分经营范围包括基 ）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分经营范围包括基 ）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分经营范围包括基 ）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分经营范围包括基 ）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分经营范围包括基 ）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分经营范围包括基 ）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分经营范围包括基 ）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分经营范围包括基 ）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分经营范围包括基 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 金募集、基销售特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 截至报告期末，本公司旗下共管理 截至报告期末，本公司旗下共管理 截至报告期末，本公司旗下共管理 截至报告期末，本公司旗下共管理 截至报告期末，本公司旗下共管理 截至报告期末，本公司旗下共管理 截至报告期末，本公司旗下共管理 13 只开放式基金，包括 只开放式基金，包括 只开放式基金，包括 只开放式基金，包括 只开放式基金，包括 只开放式基金，包括 只开放式基金，包括 2只货币市场基金、 只货币市场基金、 只货币市场基金、 只货币市场基金、 只货币市场基金、 5只债券型基 只债券型基 只债券型基 金、 5只混合型基金和 只混合型基金和 只混合型基金和 只混合型基金和 1只指数型基金，另管理 只指数型基金，另管理 只指数型基金，另管理 只指数型基金，另管理 只指数型基金，另管理 10 只专户理财产品，管资总规模超过 只专户理财产品，管资总规模超过 只专户理财产品，管资总规模超过 只专户理财产品，管资总规模超过 只专户理财产品，管资总规模超过 只专户理财产品，管资总规模超过 只专户理财产品，管资总规模超过 只专户理财产品，管资总规模超过 只专户理财产品，管资总规模超过 385385 亿 元人民币。 元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的经理（助）期限 任本基金的经理（助）期限 任本基金的经理（助）期限 任本基金的经理（助）期限 任本基金的经理（助）期限 任本基金的经理（助）期限 任本基金的经理（助）期限 任本基金的经理（助）期限 证券从业年限 说明 任职日期 任职日期 离任日期 离任日期 张雅洁 本基金的 本基金的 本基金的 本基金的 基金经理 基金经理 2015 年 12 月 24 日 - 8年 张雅洁女士，悉尼大学及 张雅洁女士，悉尼大学及 张雅洁女士，悉尼大学及 张雅洁女士，悉尼大学及 张雅洁女士，悉尼大学及 中央昆士兰大学金融与会 中央昆士兰大学金融与会 中央昆士兰大学金融与会 中央昆士兰大学金融与会 中央昆士兰大学金融与会 计双硕士， 计双硕士， 计双硕士， 8年证券基金投 年证券基金投 年证券基金投 资研究经验。 资研究经验。 资研究经验。 2013 年 6月至 2015 年 9月 在博时基金从事固定收益 在博时基金从事固定收益 在博时基金从事固定收益 在博时基金从事固定收益 在博时基金从事固定收益 在博时基金从事固定收益 在博时基金从事固定收益 在博时基金从事固定收益 在博时基金从事固定收益 在博时基金从事固定收益 在博时基金从事固定收益 研究和投资工作，曾担任 研究和投资工作，曾担任 研究和投资工作，曾担任 研究和投资工作，曾担任 研究和投资工作，曾担任 研究和投资工作，曾担任 研究和投资工作，曾担任 研究和投资工作，曾担任 研究和投资工作，曾担任 研究和投资工作，曾担任 研究和投资工作，曾担任 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 11 页 共 55 页 博时上证企债 博时上证企债 博时上证企债 30ETF 30ETF 等基 金的基经理助， 2010 年 2月至 2013 2013 年 5月在融 月在融 通基金从事信用债研究工 通基金从事信用债研究工 通基金从事信用债研究工 通基金从事信用债研究工 通基金从事信用债研究工 通基金从事信用债研究工 通基金从事信用债研究工 通基金从事信用债研究工 通基金从事信用债研究工 通基金从事信用债研究工 通基金从事信用债研究工 作。 2015 2015 年 9月加入前海 月加入前海 月加入前海 联合基金， 联合基金， 联合基金， 联合基金， 联合基金， 现任新疆前海 现任新疆前海 现任新疆前海 现任新疆前海 现任新疆前海 现任新疆前海 联合海盈货币 联合海盈货币 联合海盈货币 联合海盈货币 联合海盈货币 联合海盈货币 兼前海联合 前海联合 前海联合 前海联合 添利债券 添利债券 添利债券 添利债券 、前海联合添鑫 、前海联合添鑫 、前海联合添鑫 、前海联合添鑫 、前海联合添鑫 、前海联合添鑫 、前海联合添鑫 债券、 前海联合添和纯债 前海联合添和纯债 前海联合添和纯债 前海联合添和纯债 前海联合添和纯债 前海联合添和纯债 前海联合添和纯债 前海联合添和纯债 和前海联合永兴纯债 前海联合永兴纯债 前海联合永兴纯债 前海联合永兴纯债 前海联合永兴纯债 前海联合永兴纯债 前海联合永兴纯债 前海联合永兴纯债 的基 金经理。 金经理。 敬夏玺 本基金的 本基金的 本基金的 本基金的 基金经理 基金经理 2016 年 8月 18 日 - 7年 敬夏玺先生， 敬夏玺先生， 敬夏玺先生， 中央财经大 中央财经大 中央财经大 学金融硕士， 学金融硕士， 学金融硕士， 学金融硕士， 7年基金投 年基金投 资研究、交易经验。 资研究、交易经验。 资研究、交易经验。 资研究、交易经验。 2011 年 7月至 2016 年 5月 任职于融通基金，历债 任职于融通基金，历债 任职于融通基金，历债 任职于融通基金，历债 任职于融通基金，历债 券交易员、固定收益部投 券交易员、固定收益部投 券交易员、固定收益部投 券交易员、固定收益部投 券交易员、固定收益部投 资经理，管公司债券专 资经理，管公司债券专 资经理，管公司债券专 资经理，管公司债券专 资经理，管公司债券专 户产品。 户产品。 2010 2010 年 7月至 2011 年 7月任工银瑞信基 月任工银瑞信基 月任工银瑞信基 月任工银瑞信基 金中央交易室员。 金中央交易室员。 金中央交易室员。 金中央交易室员。 金中央交易室员。 2016 年 5月加入前海联合 月加入前海联合 月加入前海联合 月加入前海联合 基金。 现任新疆前海联合 现任新疆前海联合 现任新疆前海联合 现任新疆前海联合 海盈货币 海盈货币 兼前海联合添利 兼前海联合添利 兼前海联合添利 兼前海联合添利 债券、 前海联合添鑫债券、 前海联合添鑫债券、 前海联合添鑫债券、 前海联合添鑫债券、 前海联合添鑫债券、 前海联合添鑫债券、 前海联合添鑫前海联合汇盈货币 前海联合汇盈货币 前海联合汇盈货币 前海联合汇盈货币 、前海 联合泓元定开债券 联合泓元定开债券 联合泓元定开债券 联合泓元定开债券 和前海 联合泓瑞定开债券 联合泓瑞定开债券 联合泓瑞定开债券 联合泓瑞定开债券 的基金 的基金 经理。 曾婷 本基金的 本基金的 本基金的 本基金的 基金经理 基金经理 2016 年 9月 5日 - 6年 曾婷女士， 曾婷女士， 曾婷女士， 北京大学硕 北京大学硕 北京大学硕 士、中山大学双， 士、中山大学双， 士、中山大学双， 士、中山大学双， 士、中山大学双， CPACPA ， 6年证券、基金从业经历。 年证券、基金从业经历。 年证券、基金从业经历。 年证券、基金从业经历。 年证券、基金从业经历。 年证券、基金从业经历。 2013 年 4月至 2015 年 8月 任华润元大基金固定收益 任华润元大基金固定收益 任华润元大基金固定收益 任华润元大基金固定收益 任华润元大基金固定收益 部研究员。 部研究员。 部研究员。 2011 2011年 11 月至 2013 年 3月，任职于第一 月，任职于第一 月，任职于第一 月，任职于第一 创业证券研究所。 创业证券研究所。 创业证券研究所。 创业证券研究所。 2008 2008 年 10 月至 2011 2011年 10 月任安 月任安 永会计师事务所高级审 永会计师事务所高级审 永会计师事务所高级审 永会计师事务所高级审 永会计师事务所高级审 计。 20152015 年 10 月加入前海 月加入前海 月加入前海 联合基金。 合基金。 现任新疆前海 现任新疆前海 现任新疆前海 联合海盈货币 联合海盈货币 联合海盈货币 兼前海联合 前海联合 汇盈货币 汇盈货币 的基金经理。 的基金经理。 的基金经理。 的基金经理。 注： 1、对基金的首任经理，其 、对基金的首任经理，其 、对基金的首任经理，其 、对基金的首任经理，其 、对基金的首任经理，其 、对基金的首任经理，其 、对基金的首任经理，其 、对基金的首任经理，其 、对基金的首任经理，其 “任职日期 任职日期 任职日期 ”为基金合同生效日， 为基金合同生效日， 为基金合同生效日， 为基金合同生效日， 为基金合同生效日， “离任日期 离任日期 离任日期 ”为根据公 司为根据公 司为根据公司 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 12 页 共 55 页 司对外公告的解聘日期；此后非首任基金经理， 司对外公告的解聘日期；此后非首任基金经理， 司对外公告的解聘日期；此后非首任基金经理， 司对外公告的解聘日期；此后非首任基金经理， 司对外公告的解聘日期；此后非首任基金经理， 司对外公告的解聘日期；此后非首任基金经理， 司对外公告的解聘日期；此后非首任基金经理， “任职日期 ”和“离任日期 离任日期 离任日期 ”分别指根据公 分别指根据公 司对外公告的聘任日期和解。 司对外公告的聘任日期和解。 司对外公告的聘任日期和解。 司对外公告的聘任日期和解。 司对外公告的聘任日期和解。 司对外公告的聘任日期和解。 司对外公告的聘任日期和解。 2、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 、证券从业的含义遵行协会《人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本报告期内， 基金管理人严格遵守《证券投资法》等有关律规和合同的定本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基 金资产，在严格控制风险的基础上为持有人 金资产，在严格控制风险的基础上为持有人 金资产，在严格控制风险的基础上为持有人 金资产，在严格控制风险的基础上为持有人 金资产，在严格控制风险的基础上为持有人 金资产，在严格控制风险的基础上为持有人 金资产，在严格控制风险的基础上为持有人 谋求最大利益。 基金运作合法规，无损害持有人的行为谋求最大利益。 基金运作合法规，无损害持有人的行为谋求最大利益。 基金运作合法规，无损害持有人的行为谋求最大利益。 基金运作合法规，无损害持有人的行为谋求最大利益。 基金运作合法规，无损害持有人的行为谋求最大利益。 基金运作合法规，无损害持有人的行为谋求最大利益。 基金运作合法规，无损害持有人的行为谋求最大利益。 基金运作合法规，无损害持有人的行为谋求最大利益。 基金运作合法规，无损害持有人的行为谋求最大利益。 基金运作合法规，无损害持有人的行为谋求最大利益。 基金运作合法规，无损害持有人的行为谋求最大利益。 基金运作合法规，无损害持有人的行为谋求最大利益。 基金运作合法规，无损害持有人的行为谋求最大利益。 基金运作合法规，无损害持有人的行为4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 公司根据《证券投资基金管理平交易制度指导意见》等法规定了， 内容主要包括公平交易的适用范围、原则和实现措施执行程 内容主要包括公平交易的适用范围、原则和实现措施执行程 内容主要包括公平交易的适用范围、原则和实现措施执行程 内容主要包括公平交易的适用范围、原则和实现措施执行程 内容主要包括公平交易的适用范围、原则和实现措施执行程 内容主要包括公平交易的适用范围、原则和实现措施执行程 内容主要包括公平交易的适用范围、原则和实现措施执行程 内容主要包括公平交易的适用范围、原则和实现措施执行程 内容主要包括公平交易的适用范围、原则和实现措施执行程 内容主要包括公平交易的适用范围、原则和实现措施执行程 内容主要包括公平交易的适用范围、原则和实现措施执行程 序、反向交易控制公平效果评估及报告等。 序、反向交易控制公平效果评估及报告等。 序、反向交易控制公平效果评估及报告等。 序、反向交易控制公平效果评估及报告等。 序、反向交易控制公平效果评估及报告等。 序、反向交易控制公平效果评估及报告等。 序、反向交易控制公平效果评估及报告等。 序、反向交易控制公平效果评估及报告等。 序、反向交易控制公平效果评估及报告等。 序、反向交易控制公平效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的围涵盖旗下各类资产组合，绕境内上市股票、债券一级场申 公平交易制度所规范的围涵盖旗下各类资产组合，绕境内上市股票、债券一级场申 公平交易制度所规范的围涵盖旗下各类资产组合，绕境内上市股票、债券一级场申 公平交易制度所规范的围涵盖旗下各类资产组合，绕境内上市股票、债券一级场申 公平交易制度所规范的围涵盖旗下各类资产组合，绕境内上市股票、债券一级场申 公平交易制度所规范的围涵盖旗下各类资产组合，绕境内上市股票、债券一级场申 公平交易制度所规范的围涵盖旗下各类资产组合，绕境内上市股票、债券一级场申 公平交易制度所规范的围涵盖旗下各类资产组合，绕境内上市股票、债券一级场申 公平交易制度所规范的围涵盖旗下各类资产组合，绕境内上市股票、债券一级场申 公平交易制度所规范的围涵盖旗下各类资产组合，绕境内上市股票、债券一级场申 公平交易制度所规范的围涵盖旗下各类资产组合，绕境内上市股票、债券一级场申 购、二级市场交易（含银行间）等投资管理活动， 购、二级市场交易（含银行间）等投资管理活动， 购、二级市场交易（含银行间）等投资管理活动， 购、二级市场交易（含银行间）等投资管理活动， 购、二级市场交易（含银行间）等投资管理活动， 购、二级市场交易（含银行间）等投资管理活动， 购、二级市场交易（含银行间）等投资管理活动， 贯穿投资授权、研究分析决策交 贯穿投资授权、研究分析决策交 贯穿投资授权、研究分析决策交 贯穿投资授权、研究分析决策交 贯穿投资授权、研究分析决策交 易执行、业绩评估等各个环节。 易执行、业绩评估等各个环节。 易执行、业绩评估等各个环节。 易执行、业绩评估等各个环节。 易执行、业绩评估等各个环节。 易执行、业绩评估等各个环节。 公平交易的实现措施和 执行程序主要包括：通过建立规范投资决策机制、共享研究源公平交易的实现措施和 执行程序主要包括：通过建立规范投资决策机制、共享研究源公平交易的实现措施和 执行程序主要包括：通过建立规范投资决策机制、共享研究源公平交易的实现措施和 执行程序主要包括：通过建立规范投资决策机制、共享研究源公平交易的实现措施和 执行程序主要包括：通过建立规范投资决策机制、共享研究源公平交易的实现措施和 执行程序主要包括：通过建立规范投资决策机制、共享研究源公平交易的实现措施和 执行程序主要包括：通过建立规范投资决策机制、共享研究源公平交易的实现措施和 执行程序主要包括：通过建立规范投资决策机制、共享研究源公平交易的实现措施和 执行程序主要包括：通过建立规范投资决策机制、共享研究源公平交易的实现措施和 执行程序主要包括：通过建立规范投资决策机制、共享研究源公平交易的实现措施和 执行程序主要包括：通过建立规范投资决策机制、共享研究源投资品种备选库为人员提供公平的机会；应对待其管理不同组合， 投资品种备选库为人员提供公平的机会；应对待其管理不同组合， 投资品种备选库为人员提供公平的机会；应对待其管理不同组合， 投资品种备选库为人员提供公平的机会；应对待其管理不同组合， 投资品种备选库为人员提供公平的机会；应对待其管理不同组合， 投资品种备选库为人员提供公平的机会；应对待其管理不同组合， 投资品种备选库为人员提供公平的机会；应对待其管理不同组合， 投资品种备选库为人员提供公平的机会；应对待其管理不同组合， 投资品种备选库为人员提供公平的机会；应对待其管理不同组合， 投资品种备选库为人员提供公平的机会；应对待其管理不同组合， 投资品种备选库为人员提供公平的机会；应对待其管理不同组合， 控制其所管理不同组合对一证券的日向交易价差；建立集中度，系统具备公平 控制其所管理不同组合对一证券的日向交易价差；建立集中度，系统具备公平 控制其所管理不同组合对一证券的日向交易价差；建立集中度，系统具备公平 控制其所管理不同组合对一证券的日向交易价差；建立集中度，系统具备公平 控制其所管理不同组合对一证券的日向交易价差；建立集中度，系统具备公平 控制其所管理不同组合对一证券的日向交易价差；建立集中度，系统具备公平 控制其所管理不同组合对一证券的日向交易价差；建立集中度，系统具备公平 控制其所管理不同组合对一证券的日向交易价差；建立集中度，系统具备公平 控制其所管理不同组合对一证券的日向交易价差；建立集中度，系统具备公平 控制其所管理不同组合对一证券的日向交易价差；建立集中度，系统具备公平 控制其所管理不同组合对一证券的日向交易价差；建立集中度，系统具备公平 交易功能，对于满足公 平执行条件的同向指令系统将自动启用按照交易功能，对于满足公 平执行条件的同向指令系统将自动启用按照交易功能，对于满足公 平执行条件的同向指令系统将自动启用按照交易功能，对于满足公 平执行条件的同向指令系统将自动启用按照交易功能，对于满足公 平执行条件的同向指令系统将自动启用按照交易功能，对于满足公 平执行条件的同向指令系统将自动启用按照交易功能，对于满足公 平执行条件的同向指令系统将自动启用按照交易功能，对于满足公 平执行条件的同向指令系统将自动启用按照交易功能，对于满足公 平执行条件的同向指令系统将自动启用按照交易功能，对于满足公 平执行条件的同向指令系统将自动启用按照交易功能，对于满足公 平执行条件的同向指令系统将自动启用按照平的原则合理分 配各投资指令执行；根据交易所场内竞价和非公开不同特点平的原则合理分 配各投资指令执行；根据交易所场内竞价和非公开不同特点平的原则合理分 配各投资指令执行；根据交易所场内竞价和非公开不同特点平的原则合理分 配各投资指令执行；根据交易所场内竞价和非公开不同特点平的原则合理分 配各投资指令执行；根据交易所场内竞价和非公开不同特点平的原则合理分 配各投资指令执行；根据交易所场内竞价和非公开不同特点平的原则合理分 配各投资指令执行；根据交易所场内竞价和非公开不同特点平的原则合理分 配各投资指令执行；根据交易所场内竞价和非公开不同特点平的原则合理分 配各投资指令执行；根据交易所场内竞价和非公开不同特点平的原则合理分 配各投资指令执行；根据交易所场内竞价和非公开不同特点平的原则合理分 配各投资指令执行；根据交易所场内竞价和非公开不同特点别设定合理的交易执行程序和分 别设定合理的交易执行程序和分 别设定合理的交易执行程序和分 别设定合理的交易执行程序和分 配机制，通过系统与人工控相结合的方式力求确保所有投资 配机制，通过系统与人工控相结合的方式力求确保所有投资 配机制，通过系统与人工控相结合的方式力求确保所有投资 配机制，通过系统与人工控相结合的方式力求确保所有投资 配机制，通过系统与人工控相结合的方式力求确保所有投资 配机制，通过系统与人工控相结合的方式力求确保所有投资 配机制，通过系统与人工控相结合的方式力求确保所有投资 配机制，通过系统与人工控相结合的方式力求确保所有投资 组合在交易机会上得到公平、理对待；建立事中和后的同向异常监控分析制， 组合在交易机会上得到公平、理对待；建立事中和后的同向异常监控分析制， 组合在交易机会上得到公平、理对待；建立事中和后的同向异常监控分析制， 组合在交易机会上得到公平、理对待；建立事中和后的同向异常监控分析制， 组合在交易机会上得到公平、理对待；建立事中和后的同向异常监控分析制， 组合在交易机会上得到公平、理对待；建立事中和后的同向异常监控分析制， 组合在交易机会上得到公平、理对待；建立事中和后的同向异常监控分析制， 组合在交易机会上得到公平、理对待；建立事中和后的同向异常监控分析制， 组合在交易机会上得到公平、理对待；建立事中和后的同向异常监控分析制， 组合在交易机会上得到公平、理对待；建立事中和后的同向异常监控分析制， 组合在交易机会上得到公平、理对待；建立事中和后的同向异常监控分析制， 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律规的要求禁止旗下管理不同投资组合之间各种可能导致平交易和 公司严格按照法律规的要求禁止旗下管理不同投资组合之间各种可能导致平交易和 公司严格按照法律规的要求禁止旗下管理不同投资组合之间各种可能导致平交易和 公司严格按照法律规的要求禁止旗下管理不同投资组合之间各种可能导致平交易和 公司严格按照法律规的要求禁止旗下管理不同投资组合之间各种可能导致平交易和 公司严格按照法律规的要求禁止旗下管理不同投资组合之间各种可能导致平交易和 公司严格按照法律规的要求禁止旗下管理不同投资组合之间各种可能导致平交易和 公司严格按照法律规的要求禁止旗下管理不同投资组合之间各种可能导致平交易和 公司严格按照法律规的要求禁止旗下管理不同投资组合之间各种可能导致平交易和 公司严格按照法律规的要求禁止旗下管理不同投资组合之间各种可能导致平交易和 公司严格按照法律规的要求禁止旗下管理不同投资组合之间各种可能导致平交易和 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数和量化除外）确因 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数和量化除外）确因 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数和量化除外）确因 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数和量化除外）确因 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数和量化除外）确因 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数和量化除外）确因 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数和量化除外）确因 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数和量化除外）确因 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数和量化除外）确因 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数和量化除外）确因 利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数和量化除外）确因 投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，人员须提供充分决依据并经审 投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，人员须提供充分决依据并经审 投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，人员须提供充分决依据并经审 投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，人员须提供充分决依据并经审 投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，人员须提供充分决依据并经审 投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，人员须提供充分决依据并经审 投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，人员须提供充分决依据并经审 投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，人员须提供充分决依据并经审 投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，人员须提供充分决依据并经审 投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，人员须提供充分决依据并经审 投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，人员须提供充分决依据并经审 核确认方可执行。 核确认方可执行。 核确认方可执行。 核确认方可执行。 公司通过定期或不的平交易效果评估报告机 公司通过定期或不的平交易效果评估报告机 公司通过定期或不的平交易效果评估报告机 公司通过定期或不的平交易效果评估报告机 公司通过定期或不的平交易效果评估报告机 公司通过定期或不的平交易效果评估报告机 制，并借助相关技术系统使投资和交易 制，并借助相关技术系统使投资和交易 制，并借助相关技术系统使投资和交易 制，并借助相关技术系统使投资和交易 制，并借助相关技术系统使投资和交易 人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促制度落实并不断在践 人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促制度落实并不断在践 人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促制度落实并不断在践 人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促制度落实并不断在践 人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促制度落实并不断在践 人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促制度落实并不断在践 人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促制度落实并不断在践 人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促制度落实并不断在践 人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促制度落实并不断在践 人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促制度落实并不断在践 人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促制度落实并不断在践 中检验和完善公平交易制度。 中检验和完善公平交易制度。 中检验和完善公平交易制度。 中检验和完善公平交易制度。 中检验和完善公平交易制度。 中检验和完善公平交易制度。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 13 页 共 55 页 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 本报告期内，基金管理人严格执行《证券投资公司平交易制度指导意见》完善 了相应的制度和流程，通过系统人工等各种方式在授权、研究决策交易业绩评估个 了相应的制度和流程，通过系统人工等各种方式在授权、研究决策交易业绩评估个 了相应的制度和流程，通过系统人工等各种方式在授权、研究决策交易业绩评估个 了相应的制度和流程，通过系统人工等各种方式在授权、研究决策交易业绩评估个 了相应的制度和流程，通过系统人工等各种方式在授权、研究决策交易业绩评估个 了相应的制度和流程，通过系统人工等各种方式在授权、研究决策交易业绩评估个 了相应的制度和流程，通过系统人工等各种方式在授权、研究决策交易业绩评估个 了相应的制度和流程，通过系统人工等各种方式在授权、研究决策交易业绩评估个 了相应的制度和流程，通过系统人工等各种方式在授权、研究决策交易业绩评估个 了相应的制度和流程，通过系统人工等各种方式在授权、研究决策交易业绩评估个 了相应的制度和流程，通过系统人工等各种方式在授权、研究决策交易业绩评估个 业务环节保证公平交易制度的严格执行，对待旗下管理所有投资组合护者法权 业务环节保证公平交易制度的严格执行，对待旗下管理所有投资组合护者法权 业务环节保证公平交易制度的严格执行，对待旗下管理所有投资组合护者法权 业务环节保证公平交易制度的严格执行，对待旗下管理所有投资组合护者法权 业务环节保证公平交易制度的严格执行，对待旗下管理所有投资组合护者法权 业务环节保证公平交易制度的严格执行，对待旗下管理所有投资组合护者法权 业务环节保证公平交易制度的严格执行，对待旗下管理所有投资组合护者法权 业务环节保证公平交易制度的严格执行，对待旗下管理所有投资组合护者法权 业务环节保证公平交易制度的严格执行，对待旗下管理所有投资组合护者法权 业务环节保证公平交易制度的严格执行，对待旗下管理所有投资组合护者法权 业务环节保证公平交易制度的严格执行，对待旗下管理所有投资组合护者法权 益。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交 易和利益输送的异常本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交 易和利益输送的异常本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交 易和利益输送的异常本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交 易和利益输送的异常本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交 易和利益输送的异常本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交 易和利益输送的异常本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交 易和利益输送的异常本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交 易和利益输送的异常本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交 易和利益输送的异常本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交 易和利益输送的异常本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交 易和利益输送的异常本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交 易和利益输送的异常本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交 易和利益输送的异常本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交 易和利益输送的异常易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 20172017 年， 金融严监管是整个债券市场的主线年， 金融严监管是整个债券市场的主线年， 金融严监管是整个债券市场的主线年， 金融严监管是整个债券市场的主线年， 金融严监管是整个债券市场的主线年， 金融严监管是整个债券市场的主线年， 金融严监管是整个债券市场的主线年， 金融严监管是整个债券市场的主线年， 金融严监管是整个债券市场的主线债市受监管的影响，收益率持续调整上行。 债市受监管的影响，收益率持续调整上行。 债市受监管的影响，收益率持续调整上行。 债市受监管的影响，收益率持续调整上行。 债市受监管的影响，收益率持续调整上行。 债市受监管的影响，收益率持续调整上行。 债市受监管的影响，收益率持续调整上行。 债市受监管的影响，收益率持续调整上行。 债市受监管的影响，收益率持续调整上行。 金融去杠杆， 同业理财收缩、资管增速下滑金融去杠杆， 同业理财收缩、资管增速下滑金融去杠杆， 同业理财收缩、资管增速下滑金融去杠杆， 同业理财收缩、资管增速下滑金融去杠杆， 同业理财收缩、资管增速下滑导致债市的需求较弱。货币政策转向偏紧，资金利 导致债市的需求较弱。货币政策转向偏紧，资金利 导致债市的需求较弱。货币政策转向偏紧，资金利 导致债市的需求较弱。货币政策转向偏紧，资金利 导致债市的需求较弱。货币政策转向偏紧，资金利 导致债市的需求较弱。货币政策转向偏紧，资金利 导致债市的需求较弱。货币政策转向偏紧，资金利 率在关键时点大幅上行。 率在关键时点大幅上行。 率在关键时点大幅上行。 经济数据回落速度持续低于预期 经济数据回落速度持续低于预期 经济数据回落速度持续低于预期 经济数据回落速度持续低于预期 ，基本面表现出一定韧性。 ，基本面表现出一定韧性。 ，基本面表现出一定韧性。 ，基本面表现出一定韧性。 在债市需求 在债市需求 偏弱的情况下 偏弱的情况下 偏弱的情况下 ，基本面对债市的解释力度下降反应有所钝化。 ，基本面对债市的解释力度下降反应有所钝化。 ，基本面对债市的解释力度下降反应有所钝化。 ，基本面对债市的解释力度下降反应有所钝化。 ，基本面对债市的解释力度下降反应有所钝化。 ，基本面对债市的解释力度下降反应有所钝化。 ，基本面对债市的解释力度下降反应有所钝化。 ，基本面对债市的解释力度下降反应有所钝化。 ，基本面对债市的解释力度下降反应有所钝化。 ，基本面对债市的解释力度下降反应有所钝化。 ，基本面对债市的解释力度下降反应有所钝化。 ，基本面对债市的解释力度下降反应有所钝化。 ，基本面对债市的解释力度下降反应有所钝化。 ，基本面对债市的解释力度下降反应有所钝化。 报告期内，本基金主要以 报告期内，本基金主要以 报告期内，本基金主要以 同业存单、中短期款 同业存单、中短期款 为主，在资金紧张时点通过逆回购来增加 为主，在资金紧张时点通过逆回购来增加 为主，在资金紧张时点通过逆回购来增加 为主，在资金紧张时点通过逆回购来增加 为主，在资金紧张时点通过逆回购来增加 为主，在资金紧张时点通过逆回购来增加 超额收益。 组合维持较 组合维持较 好的静态收益， 好的静态收益， 远超业绩比较基准 远超业绩比较基准 远超业绩比较基准 。流动性未出现异常， 流动性未出现异常， 流动性未出现异常， 流动性未出现异常， 满足了投资者正 满足了投资者正 常的申购、赎回要求以及大额请。 常的申购、赎回要求以及大额请。 常的申购、赎回要求以及大额请。 常的申购、赎回要求以及大额请。 常的申购、赎回要求以及大额请。 常的申购、赎回要求以及大额请。 常的申购、赎回要求以及大额请。 常的申购、赎回要求以及大额请。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金 本报告期基金 本报告期基金 本报告期基金 A类基金份额净值收益率为 类基金份额净值收益率为 类基金份额净值收益率为 类基金份额净值收益率为 类基金份额净值收益率为 类基金份额净值收益率为 3.92123.9212 3.9212%，B类基金份额净值收益率为 类基金份额净值收益率为 类基金份额净值收益率为 类基金份额净值收益率为 类基金份额净值收益率为 类基金份额净值收益率为 4.18544.1854 4.1854%， 同期业绩比较基准收益率为 同期业绩比较基准收益率为 同期业绩比较基准收益率为 同期业绩比较基准收益率为 同期业绩比较基准收益率为 同期业绩比较基准收益率为 0.17 0.1736 %。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 20182018 年 ，经济增速将小幅回落全年 ，经济增速将小幅回落全年 ，经济增速将小幅回落全年 ，经济增速将小幅回落全年 ，经济增速将小幅回落全年 ，经济增速将小幅回落全年 ，经济增速将小幅回落全年 ，经济增速将小幅回落全GDP 在 6.6%6.6%6.6% -6.7% 6.7%，经济超预期下行的概率不大。 ，经济超预期下行的概率不大。 ，经济超预期下行的概率不大。 ，经济超预期下行的概率不大。 ，经济超预期下行的概率不大。 ，经济超预期下行的概率不大。 ，经济超预期下行的概率不大。 ，经济超预期下行的概率不大。 CPI 增速将有所抬升， 增速将有所抬升， 增速将有所抬升， 增速将有所抬升， 2、3月份将会出现年 内高点，全月份将会出现年 内高点，全月份将会出现年 内高点，全月份将会出现年 内高点，全月份将会出现年 内高点，全月份将会出现年 内高点，全月份将会出现年 内高点，全CPI 前高后低， 但仍在温和区间前高后低， 但仍在温和区间前高后低， 但仍在温和区间前高后低， 但仍在温和区间前高后低， 但仍在温和区间前高后低， 但仍在温和区间前高后低， 但仍在温和区间PPI PPI将有所回落。 将有所回落。 将有所回落。 2018018 年监管已进入后半场，随着成效彰显维持货币政策偏紧的必要性下降。 年监管已进入后半场，随着成效彰显维持货币政策偏紧的必要性下降。 年监管已进入后半场，随着成效彰显维持货币政策偏紧的必要性下降。 年监管已进入后半场，随着成效彰显维持货币政策偏紧的必要性下降。 年监管已进入后半场，随着成效彰显维持货币政策偏紧的必要性下降。 年监管已进入后半场，随着成效彰显维持货币政策偏紧的必要性下降。 年监管已进入后半场，随着成效彰显维持货币政策偏紧的必要性下降。 年监管已进入后半场，随着成效彰显维持货币政策偏紧的必要性下降。 年监管已进入后半场，随着成效彰显维持货币政策偏紧的必要性下降。 年监管已进入后半场，随着成效彰显维持货币政策偏紧的必要性下降。 年监管已进入后半场，随着成效彰显维持货币政策偏紧的必要性下降。 年监管已进入后半场，随着成效彰显维持货币政策偏紧的必要性下降。 年监管已进入后半场，随着成效彰显维持货币政策偏紧的必要性下降。 年监管已进入后半场，随着成效彰显维持货币政策偏紧的必要性下降。 年监管已进入后半场，随着成效彰显维持货币政策偏紧的必要性下降。 年监管已进入后半场，随着成效彰显维持货币政策偏紧的必要性下降。 货币政策的微调将会改善银行资金流动性，从而启债市配置需求。预计监管在 货币政策的微调将会改善银行资金流动性，从而启债市配置需求。预计监管在 货币政策的微调将会改善银行资金流动性，从而启债市配置需求。预计监管在 货币政策的微调将会改善银行资金流动性，从而启债市配置需求。预计监管在 货币政策的微调将会改善银行资金流动性，从而启债市配置需求。预计监管在 货币政策的微调将会改善银行资金流动性，从而启债市配置需求。预计监管在 货币政策的微调将会改善银行资金流动性，从而启债市配置需求。预计监管在 货币政策的微调将会改善银行资金流动性，从而启债市配置需求。预计监管在 货币政策的微调将会改善银行资金流动性，从而启债市配置需求。预计监管在 货币政策的微调将会改善银行资金流动性，从而启债市配置需求。预计监管在 货币政策的微调将会改善银行资金流动性，从而启债市配置需求。预计监管在 货币政策的微调将会改善银行资金流动性，从而启债市配置需求。预计监管在 货币政策的微调将会改善银行资金流动性，从而启债市配置需求。预计监管在 货币政策的微调将会改善银行资金流动性，从而启债市配置需求。预计监管在 货币政策的微调将会改善银行资金流动性，从而启债市配置需求。预计监管在 货币政策的微调将会改善银行资金流动性，从而启债市配置需求。预计监管在 货币政策的微调将会改善银行资金流动性，从而启债市配置需求。预计监管在 货币政策的微调将会改善银行资金流动性，从而启债市配置需求。预计监管在 20182018 年上半 年上半 年落地， 年落地， 2018 2018 年下半债市将迎来较好的投资机会。 年下半债市将迎来较好的投资机会。 年下半债市将迎来较好的投资机会。 年下半债市将迎来较好的投资机会。 年下半债市将迎来较好的投资机会。 年下半债市将迎来较好的投资机会。 年下半债市将迎来较好的投资机会。 年下半债市将迎来较好的投资机会。 年下半债市将迎来较好的投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 基金管理人严格遵守相关法律规，坚持一切从保护份额有利益出发依照公司内 基金管理人严格遵守相关法律规，坚持一切从保护份额有利益出发依照公司内 基金管理人严格遵守相关法律规，坚持一切从保护份额有利益出发依照公司内 基金管理人严格遵守相关法律规，坚持一切从保护份额有利益出发依照公司内 基金管理人严格遵守相关法律规，坚持一切从保护份额有利益出发依照公司内 基金管理人严格遵守相关法律规，坚持一切从保护份额有利益出发依照公司内 基金管理人严格遵守相关法律规，坚持一切从保护份额有利益出发依照公司内 基金管理人严格遵守相关法律规，坚持一切从保护份额有利益出发依照公司内 基金管理人严格遵守相关法律规，坚持一切从保护份额有利益出发依照公司内 基金管理人严格遵守相关法律规，坚持一切从保护份额有利益出发依照公司内 基金管理人严格遵守相关法律规，坚持一切从保护份额有利益出发依照公司内 部控制的整体要求，继续致力于内机完善加强风险与防范确保基金运作符 部控制的整体要求，继续致力于内机完善加强风险与防范确保基金运作符 部控制的整体要求，继续致力于内机完善加强风险与防范确保基金运作符 部控制的整体要求，继续致力于内机完善加强风险与防范确保基金运作符 部控制的整体要求，继续致力于内机完善加强风险与防范确保基金运作符 部控制的整体要求，继续致力于内机完善加强风险与防范确保基金运作符 部控制的整体要求，继续致力于内机完善加强风险与防范确保基金运作符 部控制的整体要求，继续致力于内机完善加强风险与防范确保基金运作符 部控制的整体要求，继续致力于内机完善加强风险与防范确保基金运作符 部控制的整体要求，继续致力于内机完善加强风险与防范确保基金运作符 部控制的整体要求，继续致力于内机完善加强风险与防范确保基金运作符 合法律规和基金同的要求。公司监察稽核部通过审、实时控及专项检查等方，对 合法律规和基金同的要求。公司监察稽核部通过审、实时控及专项检查等方，对 合法律规和基金同的要求。公司监察稽核部通过审、实时控及专项检查等方，对 合法律规和基金同的要求。公司监察稽核部通过审、实时控及专项检查等方，对 合法律规和基金同的要求。公司监察稽核部通过审、实时控及专项检查等方，对 合法律规和基金同的要求。公司监察稽核部通过审、实时控及专项检查等方，对 合法律规和基金同的要求。公司监察稽核部通过审、实时控及专项检查等方，对 合法律规和基金同的要求。公司监察稽核部通过审、实时控及专项检查等方，对 合法律规和基金同的要求。公司监察稽核部通过审、实时控及专项检查等方，对 合法律规和基金同的要求。公司监察稽核部通过审、实时控及专项检查等方，对 合法律规和基金同的要求。公司监察稽核部通过审、实时控及专项检查等方，对 基金运作和 公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患提出整改建议并督促跟踪业务 公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患提出整改建议并督促跟踪业务 公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患提出整改建议并督促跟踪业务 公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患提出整改建议并督促跟踪业务 公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患提出整改建议并督促跟踪业务 公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患提出整改建议并督促跟踪业务 公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患提出整改建议并督促跟踪业务 公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患提出整改建议并督促跟踪业务 公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患提出整改建议并督促跟踪业务 公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患提出整改建议并督促跟踪业务 公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患提出整改建议并督促跟踪业务 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 14 页 共 55 页 部门进行整改。 部门进行整改。 部门进行整改。 本报告期内，基金管理人对公司各项控制度与业务流程进行了检视修订一步完善 本报告期内，基金管理人对公司各项控制度与业务流程进行了检视修订一步完善 本报告期内，基金管理人对公司各项控制度与业务流程进行了检视修订一步完善 本报告期内，基金管理人对公司各项控制度与业务流程进行了检视修订一步完善 本报告期内，基金管理人对公司各项控制度与业务流程进行了检视修订一步完善 本报告期内，基金管理人对公司各项控制度与业务流程进行了检视修订一步完善 本报告期内，基金管理人对公司各项控制度与业务流程进行了检视修订一步完善 本报告期内，基金管理人对公司各项控制度与业务流程进行了检视修订一步完善 本报告期内，基金管理人对公司各项控制度与业务流程进行了检视修订一步完善 本报告期内，基金管理人对公司各项控制度与业务流程进行了检视修订一步完善 本报告期内，基金管理人对公司各项控制度与业务流程进行了检视修订一步完善 了公司的内控体系；对投研交易、市场销售后台运营等业务开展定期或专项稽核，检查 了公司的内控体系；对投研交易、市场销售后台运营等业务开展定期或专项稽核，检查 了公司的内控体系；对投研交易、市场销售后台运营等业务开展定期或专项稽核，检查 了公司的内控体系；对投研交易、市场销售后台运营等业务开展定期或专项稽核，检查 了公司的内控体系；对投研交易、市场销售后台运营等业务开展定期或专项稽核，检查 了公司的内控体系；对投研交易、市场销售后台运营等业务开展定期或专项稽核，检查 了公司的内控体系；对投研交易、市场销售后台运营等业务开展定期或专项稽核，检查 了公司的内控体系；对投研交易、市场销售后台运营等业务开展定期或专项稽核，检查 了公司的内控体系；对投研交易、市场销售后台运营等业务开展定期或专项稽核，检查 了公司的内控体系；对投研交易、市场销售后台运营等业务开展定期或专项稽核，检查 了公司的内控体系；对投研交易、市场销售后台运营等业务开展定期或专项稽核，检查 业务开展的合规性和制度执行有效；通过事前防范、中控后监督，加强对日常投资 业务开展的合规性和制度执行有效；通过事前防范、中控后监督，加强对日常投资 业务开展的合规性和制度执行有效；通过事前防范、中控后监督，加强对日常投资 业务开展的合规性和制度执行有效；通过事前防范、中控后监督，加强对日常投资 业务开展的合规性和制度执行有效；通过事前防范、中控后监督，加强对日常投资 业务开展的合规性和制度执行有效；通过事前防范、中控后监督，加强对日常投资 业务开展的合规性和制度执行有效；通过事前防范、中控后监督，加强对日常投资 业务开展的合规性和制度执行有效；通过事前防范、中控后监督，加强对日常投资 业务开展的合规性和制度执行有效；通过事前防范、中控后监督，加强对日常投资 业务开展的合规性和制度执行有效；通过事前防范、中控后监督，加强对日常投资 业务开展的合规性和制度执行有效；通过事前防范、中控后监督，加强对日常投资 运作的监控，督促投研交易业 务合规开展；积极组织法律和职道德培训不断提高从运作的监控，督促投研交易业 务合规开展；积极组织法律和职道德培训不断提高从运作的监控，督促投研交易业 务合规开展；积极组织法律和职道德培训不断提高从运作的监控，督促投研交易业 务合规开展；积极组织法律和职道德培训不断提高从运作的监控，督促投研交易业 务合规开展；积极组织法律和职道德培训不断提高从运作的监控，督促投研交易业 务合规开展；积极组织法律和职道德培训不断提高从运作的监控，督促投研交易业 务合规开展；积极组织法律和职道德培训不断提高从运作的监控，督促投研交易业 务合规开展；积极组织法律和职道德培训不断提高从运作的监控，督促投研交易业 务合规开展；积极组织法律和职道德培训不断提高从运作的监控，督促投研交易业 务合规开展；积极组织法律和职道德培训不断提高从运作的监控，督促投研交易业 务合规开展；积极组织法律和职道德培训不断提高从人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、务拓展工作严格审查基金宣传推 人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、务拓展工作严格审查基金宣传推 人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、务拓展工作严格审查基金宣传推 人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、务拓展工作严格审查基金宣传推 人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、务拓展工作严格审查基金宣传推 人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、务拓展工作严格审查基金宣传推 人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、务拓展工作严格审查基金宣传推 人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、务拓展工作严格审查基金宣传推 人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、务拓展工作严格审查基金宣传推 人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、务拓展工作严格审查基金宣传推 人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、务拓展工作严格审查基金宣传推 介材料 ，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整，及时检查基金销售业务的合法规情况； 保证各项信息披露真实性、准确和完整监督客户服务工作，保障投资者合法权益。 监督客户服务工作，保障投资者合法权益。 监督客户服务工作，保障投资者合法权益。 监督客户服务工作，保障投资者合法权益。 监督客户服务工作，保障投资者合法权益。 监督客户服务工作，保障投资者合法权益。 监督客户服务工作，保障投资者合法权益。 监督客户服务工作，保障投资者合法权益。 监督客户服务工作，保障投资者合法权益。 报告期内，本基金管理人所的整体运作合法规。将继续以风险控制 报告期内，本基金管理人所的整体运作合法规。将继续以风险控制 报告期内，本基金管理人所的整体运作合法规。将继续以风险控制 报告期内，本基金管理人所的整体运作合法规。将继续以风险控制 报告期内，本基金管理人所的整体运作合法规。将继续以风险控制 报告期内，本基金管理人所的整体运作合法规。将继续以风险控制 报告期内，本基金管理人所的整体运作合法规。将继续以风险控制 报告期内，本基金管理人所的整体运作合法规。将继续以风险控制 报告期内，本基金管理人所的整体运作合法规。将继续以风险控制 报告期内，本基金管理人所的整体运作合法规。将继续以风险控制 报告期内，本基金管理人所的整体运作合法规。将继续以风险控制 为核心，坚持基金份额有人利益优先的原则提高监察稽工作科学性和效切实保障 为核心，坚持基金份额有人利益优先的原则提高监察稽工作科学性和效切实保障 为核心，坚持基金份额有人利益优先的原则提高监察稽工作科学性和效切实保障 为核心，坚持基金份额有人利益优先的原则提高监察稽工作科学性和效切实保障 为核心，坚持基金份额有人利益优先的原则提高监察稽工作科学性和效切实保障 为核心，坚持基金份额有人利益优先的原则提高监察稽工作科学性和效切实保障 为核心，坚持基金份额有人利益优先的原则提高监察稽工作科学性和效切实保障 为核心，坚持基金份额有人利益优先的原则提高监察稽工作科学性和效切实保障 为核心，坚持基金份额有人利益优先的原则提高监察稽工作科学性和效切实保障 为核心，坚持基金份额有人利益优先的原则提高监察稽工作科学性和效切实保障 为核心，坚持基金份额有人利益优先的原则提高监察稽工作科学性和效切实保障 基金的安全、合规运作。 基金的安全、合规运作。 基金的安全、合规运作。 基金的安全、合规运作。 基金的安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约，本管理人严格按照 根据中国证监会相关规定和基金合同约，本管理人严格按照 根据中国证监会相关规定和基金合同约，本管理人严格按照 根据中国证监会相关规定和基金合同约，本管理人严格按照 根据中国证监会相关规定和基金合同约，本管理人严格按照 根据中国证监会相关规定和基金合同约，本管理人严格按照 根据中国证监会相关规定和基金合同约，本管理人严格按照 根据中国证监会相关规定和基金合同约，本管理人严格按照 企业会计 企业会计 准则、中国证监 准则、中国证监 会相关规定和基金合同于估值的约，对所持有投资品种进行。本托管人根 会相关规定和基金合同于估值的约，对所持有投资品种进行。本托管人根 会相关规定和基金合同于估值的约，对所持有投资品种进行。本托管人根 会相关规定和基金合同于估值的约，对所持有投资品种进行。本托管人根 会相关规定和基金合同于估值的约，对所持有投资品种进行。本托管人根 会相关规定和基金合同于估值的约，对所持有投资品种进行。本托管人根 会相关规定和基金合同于估值的约，对所持有投资品种进行。本托管人根 会相关规定和基金合同于估值的约，对所持有投资品种进行。本托管人根 会相关规定和基金合同于估值的约，对所持有投资品种进行。本托管人根 会相关规定和基金合同于估值的约，对所持有投资品种进行。本托管人根 会相关规定和基金合同于估值的约，对所持有投资品种进行。本托管人根 据 法律规要求履行估值及净计算的复核责任。 法律规要求履行估值及净计算的复核责任。 法律规要求履行估值及净计算的复核责任。 法律规要求履行估值及净计算的复核责任。 法律规要求履行估值及净计算的复核责任。 法律规要求履行估值及净计算的复核责任。 法律规要求履行估值及净计算的复核责任。 法律规要求履行估值及净计算的复核责任。 法律规要求履行估值及净计算的复核责任。 法律规要求履行估值及净计算的复核责任。 本基金管理人的估值由会计负责，以为核算主体独 立建账、本基金管理人的估值由会计负责，以为核算主体独 立建账、本基金管理人的估值由会计负责，以为核算主体独 立建账、本基金管理人的估值由会计负责，以为核算主体独 立建账、本基金管理人的估值由会计负责，以为核算主体独 立建账、本基金管理人的估值由会计负责，以为核算主体独 立建账、本基金管理人的估值由会计负责，以为核算主体独 立建账、本基金管理人的估值由会计负责，以为核算主体独 立建账、本基金管理人的估值由会计负责，以为核算主体独 立建账、本基金管理人的估值由会计负责，以为核算主体独 立建账、本基金管理人的估值由会计负责，以为核算主体独 立建账、立核算，保证不同基金 之间在名册登记、账户设置资划拨簿录等方面相互独。立核算，保证不同基金 之间在名册登记、账户设置资划拨簿录等方面相互独。立核算，保证不同基金 之间在名册登记、账户设置资划拨簿录等方面相互独。立核算，保证不同基金 之间在名册登记、账户设置资划拨簿录等方面相互独。立核算，保证不同基金 之间在名册登记、账户设置资划拨簿录等方面相互独。立核算，保证不同基金 之间在名册登记、账户设置资划拨簿录等方面相互独。立核算，保证不同基金 之间在名册登记、账户设置资划拨簿录等方面相互独。立核算，保证不同基金 之间在名册登记、账户设置资划拨簿录等方面相互独。立核算，保证不同基金 之间在名册登记、账户设置资划拨簿录等方面相互独。立核算，保证不同基金 之间在名册登记、账户设置资划拨簿录等方面相互独。立核算，保证不同基金 之间在名册登记、账户设置资划拨簿录等方面相互独。会计核算独立于公司。基金采用专的财务 软件系统进行及帐会计核算独立于公司。基金采用专的财务 软件系统进行及帐会计核算独立于公司。基金采用专的财务 软件系统进行及帐会计核算独立于公司。基金采用专的财务 软件系统进行及帐会计核算独立于公司。基金采用专的财务 软件系统进行及帐会计核算独立于公司。基金采用专的财务 软件系统进行及帐会计核算独立于公司。基金采用专的财务 软件系统进行及帐会计核算独立于公司。基金采用专的财务 软件系统进行及帐会计核算独立于公司。基金采用专的财务 软件系统进行及帐会计核算独立于公司。基金采用专的财务 软件系统进行及帐会计核算独立于公司。基金采用专的财务 软件系统进行及帐处理；每日按时接收成交数据及权益，进行基金估值。会计核算采用管 人与托处理；每日按时接收成交数据及权益，进行基金估值。会计核算采用管 人与托处理；每日按时接收成交数据及权益，进行基金估值。会计核算采用管 人与托处理；每日按时接收成交数据及权益，进行基金估值。会计核算采用管 人与托处理；每日按时接收成交数据及权益，进行基金估值。会计核算采用管 人与托处理；每日按时接收成交数据及权益，进行基金估值。会计核算采用管 人与托处理；每日按时接收成交数据及权益，进行基金估值。会计核算采用管 人与托处理；每日按时接收成交数据及权益，进行基金估值。会计核算采用管 人与托处理；每日按时接收成交数据及权益，进行基金估值。会计核算采用管 人与托处理；每日按时接收成交数据及权益，进行基金估值。会计核算采用管 人与托处理；每日按时接收成交数据及权益，进行基金估值。会计核算采用管 人与托银行 双人同步独立核算、相互对的方式，每日就基金会计估值等与托管进银行 双人同步独立核算、相互对的方式，每日就基金会计估值等与托管进银行 双人同步独立核算、相互对的方式，每日就基金会计估值等与托管进银行 双人同步独立核算、相互对的方式，每日就基金会计估值等与托管进银行 双人同步独立核算、相互对的方式，每日就基金会计估值等与托管进银行 双人同步独立核算、相互对的方式，每日就基金会计估值等与托管进银行 双人同步独立核算、相互对的方式，每日就基金会计估值等与托管进银行 双人同步独立核算、相互对的方式，每日就基金会计估值等与托管进银行 双人同步独立核算、相互对的方式，每日就基金会计估值等与托管进银行 双人同步独立核算、相互对的方式，每日就基金会计估值等与托管进银行 双人同步独立核算、相互对的方式，每日就基金会计估值等与托管进核对；每日估值结果必须与托管行一致后才能外公 核对；每日估值结果必须与托管行一致后才能外公 核对；每日估值结果必须与托管行一致后才能外公 核对；每日估值结果必须与托管行一致后才能外公 核对；每日估值结果必须与托管行一致后才能外公 核对；每日估值结果必须与托管行一致后才能外公 核对；每日估值结果必须与托管行一致后才能外公 告。基金会计除设有专职核算 告。基金会计除设有专职核算 告。基金会计除设有专职核算 告。基金会计除设有专职核算 告。基金会计除设有专职核算 岗外，还设有基金会计复核位负责算的日常事后工作确保净值无 岗外，还设有基金会计复核位负责算的日常事后工作确保净值无 岗外，还设有基金会计复核位负责算的日常事后工作确保净值无 岗外，还设有基金会计复核位负责算的日常事后工作确保净值无 岗外，还设有基金会计复核位负责算的日常事后工作确保净值无 岗外，还设有基金会计复核位负责算的日常事后工作确保净值无 岗外，还设有基金会计复核位负责算的日常事后工作确保净值无 岗外，还设有基金会计复核位负责算的日常事后工作确保净值无 岗外，还设有基金会计复核位负责算的日常事后工作确保净值无 岗外，还设有基金会计复核位负责算的日常事后工作确保净值无 岗外，还设有基金会计复核位负责算的日常事后工作确保净值无 误。配备的基金会计具资格和从业，在核算与估值方面掌握了 误。配备的基金会计具资格和从业，在核算与估值方面掌握了 误。配备的基金会计具资格和从业，在核算与估值方面掌握了 误。配备的基金会计具资格和从业，在核算与估值方面掌握了 误。配备的基金会计具资格和从业，在核算与估值方面掌握了 误。配备的基金会计具资格和从业，在核算与估值方面掌握了 误。配备的基金会计具资格和从业，在核算与估值方面掌握了 误。配备的基金会计具资格和从业，在核算与估值方面掌握了 误。配备的基金会计具资格和从业，在核算与估值方面掌握了 误。配备的基金会计具资格和从业，在核算与估值方面掌握了 较为 丰富的知 识和经验 识和经验 ,熟悉及了解基金估值法规、政策和方。 熟悉及了解基金估值法规、政策和方。 熟悉及了解基金估值法规、政策和方。 熟悉及了解基金估值法规、政策和方。 熟悉及了解基金估值法规、政策和方。 熟悉及了解基金估值法规、政策和方。 熟悉及了解基金估值法规、政策和方。 熟悉及了解基金估值法规、政策和方。 熟悉及了解基金估值法规、政策和方。 会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化会计师事务所在 估值调整导致基金资产净的变化0.25% 0.25%以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 以上时对所采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服 务机构按照商业合同约提供型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服 务机构按照商业合同约提供型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服 务机构按照商业合同约提供型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服 务机构按照商业合同约提供型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服 务机构按照商业合同约提供型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服 务机构按照商业合同约提供型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服 务机构按照商业合同约提供型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服 务机构按照商业合同约提供型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服 务机构按照商业合同约提供型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服 务机构按照商业合同约提供型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服 务机构按照商业合同约提供务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服协议由其按约定提供在银行间 务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服协议由其按约定提供在银行间 务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服协议由其按约定提供在银行间 务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服协议由其按约定提供在银行间 务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服协议由其按约定提供在银行间 务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服协议由其按约定提供在银行间 务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服协议由其按约定提供在银行间 务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服协议由其按约定提供在银行间 务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服协议由其按约定提供在银行间 务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服协议由其按约定提供在银行间 务，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服协议由其按约定提供在银行间 同业市场交易 的债券品种（估值处理标准另有规定除外）数据。本基金管人为了确保 的债券品种（估值处理标准另有规定除外）数据。本基金管人为了确保 的债券品种（估值处理标准另有规定除外）数据。本基金管人为了确保 的债券品种（估值处理标准另有规定除外）数据。本基金管人为了确保 的债券品种（估值处理标准另有规定除外）数据。本基金管人为了确保 的债券品种（估值处理标准另有规定除外）数据。本基金管人为了确保 的债券品种（估值处理标准另有规定除外）数据。本基金管人为了确保 的债券品种（估值处理标准另有规定除外）数据。本基金管人为了确保 的债券品种（估值处理标准另有规定除外）数据。本基金管人为了确保 的债券品种（估值处理标准另有规定除外）数据。本基金管人为了确保 估值工作的合规开展，建立了负责决策委员会由副总经理、研究发部风险 估值工作的合规开展，建立了负责决策委员会由副总经理、研究发部风险 估值工作的合规开展，建立了负责决策委员会由副总经理、研究发部风险 估值工作的合规开展，建立了负责决策委员会由副总经理、研究发部风险 估值工作的合规开展，建立了负责决策委员会由副总经理、研究发部风险 估值工作的合规开展，建立了负责决策委员会由副总经理、研究发部风险 估值工作的合规开展，建立了负责决策委员会由副总经理、研究发部风险 估值工作的合规开展，建立了负责决策委员会由副总经理、研究发部风险 估值工作的合规开展，建立了负责决策委员会由副总经理、研究发部风险 估值工作的合规开展，建立了负责决策委员会由副总经理、研究发部风险 估值工作的合规开展，建立了负责决策委员会由副总经理、研究发部风险 管 理部、监察稽核基金运营负责人及其他指定相关员组成，分别具有投资研究风险管 理部、监察稽核基金运营负责人及其他指定相关员组成，分别具有投资研究风险管 理部、监察稽核基金运营负责人及其他指定相关员组成，分别具有投资研究风险管 理部、监察稽核基金运营负责人及其他指定相关员组成，分别具有投资研究风险管 理部、监察稽核基金运营负责人及其他指定相关员组成，分别具有投资研究风险管 理部、监察稽核基金运营负责人及其他指定相关员组成，分别具有投资研究风险管 理部、监察稽核基金运营负责人及其他指定相关员组成，分别具有投资研究风险管 理部、监察稽核基金运营负责人及其他指定相关员组成，分别具有投资研究风险管 理部、监察稽核基金运营负责人及其他指定相关员组成，分别具有投资研究风险管 理部、监察稽核基金运营负责人及其他指定相关员组成，分别具有投资研究风险管理部、监察稽核基金运营负责人及其他指定相关员组成，分别具有投资研究风险 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 15 页 共 55 页 理、估值核算等方面的专业经验。基金对原则和程序可以提出建议，但不参 理、估值核算等方面的专业经验。基金对原则和程序可以提出建议，但不参 理、估值核算等方面的专业经验。基金对原则和程序可以提出建议，但不参 理、估值核算等方面的专业经验。基金对原则和程序可以提出建议，但不参 理、估值核算等方面的专业经验。基金对原则和程序可以提出建议，但不参 理、估值核算等方面的专业经验。基金对原则和程序可以提出建议，但不参 理、估值核算等方面的专业经验。基金对原则和程序可以提出建议，但不参 理、估值核算等方面的专业经验。基金对原则和程序可以提出建议，但不参 理、估值核算等方面的专业经验。基金对原则和程序可以提出建议，但不参 理、估值核算等方面的专业经验。基金对原则和程序可以提出建议，但不参 理、估值核算等方面的专业经验。基金对原则和程序可以提出建议，但不参 与最终决策和日常估值工作。 与最终决策和日常估值工作。 与最终决策和日常估值工作。 与最终决策和日常估值工作。 与最终决策和日常估值工作。 与最终决策和日常估值工作。 本报告期内， 本报告期内， 本报告期内， 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同约定，的收益分配采取“每日、按支付”方 根据本基金合同约定，的收益分配采取“每日、按支付”方 根据本基金合同约定，的收益分配采取“每日、按支付”方 根据本基金合同约定，的收益分配采取“每日、按支付”方 根据本基金合同约定，的收益分配采取“每日、按支付”方 根据本基金合同约定，的收益分配采取“每日、按支付”方 根据本基金合同约定，的收益分配采取“每日、按支付”方 根据本基金合同约定，的收益分配采取“每日、按支付”方 根据本基金合同约定，的收益分配采取“每日、按支付”方 根据本基金合同约定，的收益分配采取“每日、按支付”方 根据本基金合同约定，的收益分配采取“每日、按支付”方 根据本基金合同约定，的收益分配采取“每日、按支付”方 根据本基金合同约定，的收益分配采取“每日、按支付”方 根据本基金合同约定，的收益分配采取“每日、按支付”方 根据本基金合同约定，的收益分配采取“每日、按支付”方 式，即根据每日 式，即根据每日 式，即根据每日 基金收益情况，以每万份单位为准投资人日计算当并分配红 基金收益情况，以每万份单位为准投资人日计算当并分配红 基金收益情况，以每万份单位为准投资人日计算当并分配红 基金收益情况，以每万份单位为准投资人日计算当并分配红 基金收益情况，以每万份单位为准投资人日计算当并分配红 基金收益情况，以每万份单位为准投资人日计算当并分配红 基金收益情况，以每万份单位为准投资人日计算当并分配红 基金收益情况，以每万份单位为准投资人日计算当并分配红 基金收益情况，以每万份单位为准投资人日计算当并分配红 基金收益情况，以每万份单位为准投资人日计算当并分配红 基金收益情况，以每万份单位为准投资人日计算当并分配红 基金收益情况，以每万份单位为准投资人日计算当并分配红 基金收益情况，以每万份单位为准投资人日计算当并分配红 基金收益情况，以每万份单位为准投资人日计算当并分配红 基金收益情况，以每万份单位为准投资人日计算当并分配红 基金收益情况，以每万份单位为准投资人日计算当并分配红 基金收益情况，以每万份单位为准投资人日计算当并分配红 基金收益情况，以每万份单位为准投资人日计算当并分配红 基金收益情况，以每万份单位为准投资人日计算当并分配红 利再投资方式支付收益 。本报告期内应分配利再投资方式支付收益 。本报告期内应分配利再投资方式支付收益 。本报告期内应分配利再投资方式支付收益 。本报告期内应分配利再投资方式支付收益 。本报告期内应分配利再投资方式支付收益 。本报告期内应分配利再投资方式支付收益 。本报告期内应分配利再投资方式支付收益 。本报告期内应分配利再投资方式支付收益 。本报告期内应分配利再投资方式支付收益 。本报告期内应分配321,526,140.86321,526,140.86321,526,140.86 321,526,140.86 321,526,140.86 元,实际分配收益 实际分配收益 实际分配收益 321,526,140.86 321,526,140.86 321,526,140.86 321,526,140.86元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在对新疆前海联合盈货币市场的过程中严格遵守《证 本报告期内，基金托管人在对新疆前海联合盈货币市场的过程中严格遵守《证 本报告期内，基金托管人在对新疆前海联合盈货币市场的过程中严格遵守《证 本报告期内，基金托管人在对新疆前海联合盈货币市场的过程中严格遵守《证 本报告期内，基金托管人在对新疆前海联合盈货币市场的过程中严格遵守《证 本报告期内，基金托管人在对新疆前海联合盈货币市场的过程中严格遵守《证 本报告期内，基金托管人在对新疆前海联合盈货币市场的过程中严格遵守《证 本报告期内，基金托管人在对新疆前海联合盈货币市场的过程中严格遵守《证 本报告期内，基金托管人在对新疆前海联合盈货币市场的过程中严格遵守《证 本报告期内，基金托管人在对新疆前海联合盈货币市场的过程中严格遵守《证 本报告期内，基金托管人在对新疆前海联合盈货币市场的过程中严格遵守《证 本报告期内，基金托管人在对新疆前海联合盈货币市场的过程中严格遵守《证 本报告期内，基金托管人在对新疆前海联合盈货币市场的过程中严格遵守《证 本报告期内，基金托管人在对新疆前海联合盈货币市场的过程中严格遵守《证 本报告期内，基金托管人在对新疆前海联合盈货币市场的过程中严格遵守《证 本报告期内，基金托管人在对新疆前海联合盈货币市场的过程中严格遵守《证 本报告期内，基金托管人在对新疆前海联合盈货币市场的过程中严格遵守《证 本报告期内，基金托管人在对新疆前海联合盈货币市场的过程中严格遵守《证 本报告期内，基金托管人在对新疆前海联合盈货币市场的过程中严格遵守《证 本报告期内，基金托管人在对新疆前海联合盈货币市场的过程中严格遵守《证 本报告期内，基金托管人在对新疆前海联合盈货币市场的过程中严格遵守《证 本报告期内，基金托管人在对新疆前海联合盈货币市场的过程中严格遵守《证 券投资基金法》、《货币市场信息披露特别规定及其他有关律和合同的， 券投资基金法》、《货币市场信息披露特别规定及其他有关律和合同的， 券投资基金法》、《货币市场信息披露特别规定及其他有关律和合同的， 券投资基金法》、《货币市场信息披露特别规定及其他有关律和合同的， 券投资基金法》、《货币市场信息披露特别规定及其他有关律和合同的， 券投资基金法》、《货币市场信息披露特别规定及其他有关律和合同的， 券投资基金法》、《货币市场信息披露特别规定及其他有关律和合同的， 券投资基金法》、《货币市场信息披露特别规定及其他有关律和合同的， 券投资基金法》、《货币市场信息披露特别规定及其他有关律和合同的， 券投资基金法》、《货币市场信息披露特别规定及其他有关律和合同的， 券投资基金法》、《货币市场信息披露特别规定及其他有关律和合同的， 券投资基金法》、《货币市场信息披露特别规定及其他有关律和合同的， 券投资基金法》、《货币市场信息披露特别规定及其他有关律和合同的， 券投资基金法》、《货币市场信息披露特别规定及其他有关律和合同的， 券投资基金法》、《货币市场信息披露特别规定及其他有关律和合同的， 券投资基金法》、《货币市场信息披露特别规定及其他有关律和合同的， 券投资基金法》、《货币市场信息披露特别规定及其他有关律和合同的， 券投资基金法》、《货币市场信息披露特别规定及其他有关律和合同的， 券投资基金法》、《货币市场信息披露特别规定及其他有关律和合同的， 券投资基金法》、《货币市场信息披露特别规定及其他有关律和合同的， 券投资基金法》、《货币市场信息披露特别规定及其他有关律和合同的， 券投资基金法》、《货币市场信息披露特别规定及其他有关律和合同的， 不存 在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职责地履了托管应义务。 在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职责地履了托管应义务。 在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职责地履了托管应义务。 在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职责地履了托管应义务。 在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职责地履了托管应义务。 在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职责地履了托管应义务。 在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职责地履了托管应义务。 在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职责地履了托管应义务。 在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职责地履了托管应义务。 在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职责地履了托管应义务。 在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职责地履了托管应义务。 在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职责地履了托管应义务。 在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职责地履了托管应义务。 在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职责地履了托管应义务。 在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职责地履了托管应义务。 在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职责地履了托管应义务。 在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职责地履了托管应义务。 在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职责地履了托管应义务。 在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职责地履了托管应义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，新疆前海联合盈货币市场基金的管理人 本报告期内，新疆前海联合盈货币市场基金的管理人 本报告期内，新疆前海联合盈货币市场基金的管理人 本报告期内，新疆前海联合盈货币市场基金的管理人 本报告期内，新疆前海联合盈货币市场基金的管理人 本报告期内，新疆前海联合盈货币市场基金的管理人 本报告期内，新疆前海联合盈货币市场基金的管理人 —— 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 在新疆前海联合盈货币市场基金的投资运作、每万份净收益和 在新疆前海联合盈货币市场基金的投资运作、每万份净收益和 在新疆前海联合盈货币市场基金的投资运作、每万份净收益和 在新疆前海联合盈货币市场基金的投资运作、每万份净收益和 在新疆前海联合盈货币市场基金的投资运作、每万份净收益和 在新疆前海联合盈货币市场基金的投资运作、每万份净收益和 在新疆前海联合盈货币市场基金的投资运作、每万份净收益和 在新疆前海联合盈货币市场基金的投资运作、每万份净收益和 在新疆前海联合盈货币市场基金的投资运作、每万份净收益和 在新疆前海联合盈货币市场基金的投资运作、每万份净收益和 在新疆前海联合盈货币市场基金的投资运作、每万份净收益和 在新疆前海联合盈货币市场基金的投资运作、每万份净收益和 在新疆前海联合盈货币市场基金的投资运作、每万份净收益和 在新疆前海联合盈货币市场基金的投资运作、每万份净收益和 7日年化收益率、基金利润 日年化收益率、基金利润 日年化收益率、基金利润 日年化收益率、基金利润 日年化收益率、基金利润 日年化收益率、基金利润 分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资法》 货币市场信息披露特别规定分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资法》 货币市场信息披露特别规定分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资法》 货币市场信息披露特别规定分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资法》 货币市场信息披露特别规定分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资法》 货币市场信息披露特别规定分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资法》 货币市场信息披露特别规定分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资法》 货币市场信息披露特别规定分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资法》 货币市场信息披露特别规定分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资法》 货币市场信息披露特别规定分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资法》 货币市场信息披露特别规定分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资法》 货币市场信息披露特别规定分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资法》 货币市场信息披露特别规定分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资法》 货币市场信息披露特别规定分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资法》 货币市场信息披露特别规定分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资法》 货币市场信息披露特别规定分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资法》 货币市场信息披露特别规定分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资法》 货币市场信息披露特别规定分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资法》 货币市场信息披露特别规定分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资法》 货币市场信息披露特别规定分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资法》 货币市场信息披露特别规定分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资法》 货币市场信息披露特别规定分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资法》 货币市场信息披露特别规定分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资法》 货币市场信息披露特别规定分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资法》 货币市场信息披露特别规定分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资法》 货币市场信息披露特别规定分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资法》 货币市场信息披露特别规定等有关法律规。 等有关法律规。 等有关法律规。 等有关法律规。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对新疆前海联合基 本托管人依法对新疆前海联合基 本托管人依法对新疆前海联合基 本托管人依法对新疆前海联合基 金管理有限公司编制和披露的新疆前海联合盈货币市场基 金管理有限公司编制和披露的新疆前海联合盈货币市场基 金管理有限公司编制和披露的新疆前海联合盈货币市场基 金管理有限公司编制和披露的新疆前海联合盈货币市场基 金管理有限公司编制和披露的新疆前海联合盈货币市场基 金管理有限公司编制和披露的新疆前海联合盈货币市场基 金管理有限公司编制和披露的新疆前海联合盈货币市场基 金管理有限公司编制和披露的新疆前海联合盈货币市场基 金 2017 2017年度报告中财务指标、利润分配情况会计投资组合等内容进行了核查， 年度报告中财务指标、利润分配情况会计投资组合等内容进行了核查， 年度报告中财务指标、利润分配情况会计投资组合等内容进行了核查， 年度报告中财务指标、利润分配情况会计投资组合等内容进行了核查， 年度报告中财务指标、利润分配情况会计投资组合等内容进行了核查， 年度报告中财务指标、利润分配情况会计投资组合等内容进行了核查， 年度报告中财务指标、利润分配情况会计投资组合等内容进行了核查， 年度报告中财务指标、利润分配情况会计投资组合等内容进行了核查， 年度报告中财务指标、利润分配情况会计投资组合等内容进行了核查， 年度报告中财务指标、利润分配情况会计投资组合等内容进行了核查， 年度报告中财务指标、利润分配情况会计投资组合等内容进行了核查， 年度报告中财务指标、利润分配情况会计投资组合等内容进行了核查， 年度报告中财务指标、利润分配情况会计投资组合等内容进行了核查， 年度报告中财务指标、利润分配情况会计投资组合等内容进行了核查， 年度报告中财务指标、利润分配情况会计投资组合等内容进行了核查， 年度报告中财务指标、利润分配情况会计投资组合等内容进行了核查， 年度报告中财务指标、利润分配情况会计投资组合等内容进行了核查， 年度报告中财务指标、利润分配情况会计投资组合等内容进行了核查， 年度报告中财务指标、利润分配情况会计投资组合等内容进行了核查， 年度报告中财务指标、利润分配情况会计投资组合等内容进行了核查， 年度报告中财务指标、利润分配情况会计投资组合等内容进行了核查， 以上内容真实、准确和完整。 以上内容真实、准确和完整。 以上内容真实、准确和完整。 以上内容真实、准确和完整。 以上内容真实、准确和完整。 以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字 普华永道中天审字 普华永道中天审字 普华永道中天审字 (2018)(2018) (2018) 第 21608 21608 号 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 16 页 共 55 页 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 全体基金份额持有人： 全体基金份额持有人： 全体基金份额持有人： 全体基金份额持有人： 全体基金份额持有人： 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了新疆前海联合盈货币市场基金 我们审计了新疆前海联合盈货币市场基金 我们审计了新疆前海联合盈货币市场基金 我们审计了新疆前海联合盈货币市场基金 我们审计了新疆前海联合盈货币市场基金 我们审计了新疆前海联合盈货币市场基金 我们审计了新疆前海联合盈货币市场基金 我们审计了新疆前海联合盈货币市场基金 我们审计了新疆前海联合盈货币市场基金 (以下简称“前海联合盈货币基金” 以下简称“前海联合盈货币基金” 以下简称“前海联合盈货币基金” 以下简称“前海联合盈货币基金” 以下简称“前海联合盈货币基金” 以下简称“前海联合盈货币基金” 以下简称“前海联合盈货币基金” 以下简称“前海联合盈货币基金” 以下简称“前海联合盈货币基金” )的财务报 的财务报 表，包括 表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表， 日的资产负债表， 日的资产负债表， 日的资产负债表， 2017 2017 年度的利润表和所有者权益 年度的利润表和所有者权益 年度的利润表和所有者权益 年度的利润表和所有者权益 年度的利润表和所有者权益 年度的利润表和所有者权益 (基金净值 基金净值 基金净值 )变动表 变动表 以及财务报表附注。 以及财务报表附注。 以及财务报表附注。 以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和注中列示中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会” 以下简称“中国证监会” 以下简称“中国证监会” 以下简称“中国证监会” 以下简称“中国证监会” 以下简称“中国证监会” )、中国证券投资基金业协会 、中国证券投资基金业协会 、中国证券投资基金业协会 、中国证券投资基金业协会 、中国证券投资基金业协会 、中国证券投资基金业协会 、中国证券投资基金业协会 、中国证券投资基金业协会 (以下简称“中国 以下简称“中国 以下简称“中国 以下简称“中国 以下简称“中国 基金业协会” 基金业协会” 基金业协会” )发布的有关规定及允许基 金行业实务操作编制，公反映了前海联合盈货币发布的有关规定及允许基 金行业实务操作编制，公反映了前海联合盈货币发布的有关规定及允许基 金行业实务操作编制，公反映了前海联合盈货币发布的有关规定及允许基 金行业实务操作编制，公反映了前海联合盈货币发布的有关规定及允许基 金行业实务操作编制，公反映了前海联合盈货币发布的有关规定及允许基 金行业实务操作编制，公反映了前海联合盈货币发布的有关规定及允许基 金行业实务操作编制，公反映了前海联合盈货币发布的有关规定及允许基 金行业实务操作编制，公反映了前海联合盈货币发布的有关规定及允许基 金行业实务操作编制，公反映了前海联合盈货币发布的有关规定及允许基 金行业实务操作编制，公反映了前海联合盈货币发布的有关规定及允许基 金行业实务操作编制，公反映了前海联合盈货币发布的有关规定及允许基 金行业实务操作编制，公反映了前海联合盈货币发布的有关规定及允许基 金行业实务操作编制，公反映了前海联合盈货币发布的有关规定及允许基 金行业实务操作编制，公反映了前海联合盈货币发布的有关规定及允许基 金行业实务操作编制，公反映了前海联合盈货币发布的有关规定及允许基 金行业实务操作编制，公反映了前海联合盈货币发布的有关规定及允许基 金行业实务操作编制，公反映了前海联合盈货币发布的有关规定及允许基 金行业实务操作编制，公反映了前海联合盈货币金 2017 2017年 12 月 31 日的财务状况以及 日的财务状况以及 日的财务状况以及 日的财务状况以及 日的财务状况以及 2017 2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 年度的经营成果和基金净值变动情况。 年度的经营成果和基金净值变动情况。 年度的经营成果和基金净值变动情况。 年度的经营成果和基金净值变动情况。 年度的经营成果和基金净值变动情况。 年度的经营成果和基金净值变动情况。 年度的经营成果和基金净值变动情况。 年度的经营成果和基金净值变动情况。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 我们按照中国注册会计师审准则的规定执行了工作。报告“对财务 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下。相信，报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下。相信，报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下。相信，报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下。相信，报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下。相信，报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下。相信，报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下。相信，报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下。相信，报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下。相信，报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下。相信，获取的审计证据 获取的审计证据 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德 守则，我们独立于前海联合盈货币基金并履行了按照中国注册会计师职业道德 守则，我们独立于前海联合盈货币基金并履行了按照中国注册会计师职业道德 守则，我们独立于前海联合盈货币基金并履行了按照中国注册会计师职业道德 守则，我们独立于前海联合盈货币基金并履行了按照中国注册会计师职业道德 守则，我们独立于前海联合盈货币基金并履行了按照中国注册会计师职业道德 守则，我们独立于前海联合盈货币基金并履行了按照中国注册会计师职业道德 守则，我们独立于前海联合盈货币基金并履行了按照中国注册会计师职业道德 守则，我们独立于前海联合盈货币基金并履行了按照中国注册会计师职业道德 守则，我们独立于前海联合盈货币基金并履行了按照中国注册会计师职业道德 守则，我们独立于前海联合盈货币基金并履行了按照中国注册会计师职业道德 守则，我们独立于前海联合盈货币基金并履行了按照中国注册会计师职业道德 守则，我们独立于前海联合盈货币基金并履行了按照中国注册会计师职业道德 守则，我们独立于前海联合盈货币基金并履行了按照中国注册会计师职业道德 守则，我们独立于前海联合盈货币基金并履行了按照中国注册会计师职业道德 守则，我们独立于前海联合盈货币基金并履行了按照中国注册会计师职业道德 守则，我们独立于前海联合盈货币基金并履行了按照中国注册会计师职业道德 守则，我们独立于前海联合盈货币基金并履行了按照中国注册会计师职业道德 守则，我们独立于前海联合盈货币基金并履行了按照中国注册会计师职业道德 守则，我们独立于前海联合盈货币基金并履行了按照中国注册会计师职业道德 守则，我们独立于前海联合盈货币基金并履行了按照中国注册会计师职业道德 守则，我们独立于前海联合盈货币基金并履行了方面的其他责任。 方面的其他责任。 方面的其他责任。 方面的其他责任。 三、 管理层和治理层对财务报表的责任 前海联合盈货币基金的管理人新疆有限公司 前海联合盈货币基金的管理人新疆有限公司 前海联合盈货币基金的管理人新疆有限公司 前海联合盈货币基金的管理人新疆有限公司 前海联合盈货币基金的管理人新疆有限公司 前海联合盈货币基金的管理人新疆有限公司 前海联合盈货币基金的管理人新疆有限公司 前海联合盈货币基金的管理人新疆有限公司 前海联合盈货币基金的管理人新疆有限公司 前海联合盈货币基金的管理人新疆有限公司 前海联合盈货币基金的管理人新疆有限公司 前海联合盈货币基金的管理人新疆有限公司 前海联合盈货币基金的管理人新疆有限公司 前海联合盈货币基金的管理人新疆有限公司 (以下简称“基金管理 以下简称“基金管理 以下简称“基金管理 以下简称“基金管理 以下简称“基金管理 人” )管理层负责按照企业会计准则和中国证监、基金 协发布的有关规定及允许管理层负责按照企业会计准则和中国证监、基金 协发布的有关规定及允许管理层负责按照企业会计准则和中国证监、基金 协发布的有关规定及允许管理层负责按照企业会计准则和中国证监、基金 协发布的有关规定及允许管理层负责按照企业会计准则和中国证监、基金 协发布的有关规定及允许管理层负责按照企业会计准则和中国证监、基金 协发布的有关规定及允许管理层负责按照企业会计准则和中国证监、基金 协发布的有关规定及允许管理层负责按照企业会计准则和中国证监、基金 协发布的有关规定及允许管理层负责按照企业会计准则和中国证监、基金 协发布的有关规定及允许管理层负责按照企业会计准则和中国证监、基金 协发布的有关规定及允许管理层负责按照企业会计准则和中国证监、基金 协发布的有关规定及允许管理层负责按照企业会计准则和中国证监、基金 协发布的有关规定及允许管理层负责按照企业会计准则和中国证监、基金 协发布的有关规定及允许管理层负责按照企业会计准则和中国证监、基金 协发布的有关规定及允许管理层负责按照企业会计准则和中国证监、基金 协发布的有关规定及允许管理层负责按照企业会计准则和中国证监、基金 协发布的有关规定及允许管理层负责按照企业会计准则和中国证监、基金 协发布的有关规定及允许管理层负责按照企业会计准则和中国证监、基金 协发布的有关规定及允许管理层负责按照企业会计准则和中国证监、基金 协发布的有关规定及允许行业实务操作编制财 报表，使其现公允反映并设计、执和维护必要的内部控以行业实务操作编制财 报表，使其现公允反映并设计、执和维护必要的内部控以行业实务操作编制财 报表，使其现公允反映并设计、执和维护必要的内部控以行业实务操作编制财 报表，使其现公允反映并设计、执和维护必要的内部控以行业实务操作编制财 报表，使其现公允反映并设计、执和维护必要的内部控以行业实务操作编制财 报表，使其现公允反映并设计、执和维护必要的内部控以行业实务操作编制财 报表，使其现公允反映并设计、执和维护必要的内部控以行业实务操作编制财 报表，使其现公允反映并设计、执和维护必要的内部控以行业实务操作编制财 报表，使其现公允反映并设计、执和维护必要的内部控以行业实务操作编制财 报表，使其现公允反映并设计、执和维护必要的内部控以行业实务操作编制财 报表，使其现公允反映并设计、执和维护必要的内部控以务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大。 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大。 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大。 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大。 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大。 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大。 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大。 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大。 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大。 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大。 在编制财务报表时，基金管 理人在编制财务报表时，基金管 理人在编制财务报表时，基金管 理人在编制财务报表时，基金管 理人在编制财务报表时，基金管 理人在编制财务报表时，基金管 理人在编制财务报表时，基金管 理人理层负责评估前海联合盈货币基金的持续经营能力，披 理层负责评估前海联合盈货币基金的持续经营能力，披 理层负责评估前海联合盈货币基金的持续经营能力，披 理层负责评估前海联合盈货币基金的持续经营能力，披 理层负责评估前海联合盈货币基金的持续经营能力，披 理层负责评估前海联合盈货币基金的持续经营能力，披 理层负责评估前海联合盈货币基金的持续经营能力，披 理层负责评估前海联合盈货币基金的持续经营能力，披 理层负责评估前海联合盈货币基金的持续经营能力，披 理层负责评估前海联合盈货币基金的持续经营能力，披 理层负责评估前海联合盈货币基金的持续经营能力，披 理层负责评估前海联合盈货币基金的持续经营能力，披 理层负责评估前海联合盈货币基金的持续经营能力，披 露与持续经营相关的事项 露与持续经营相关的事项 露与持续经营相关的事项 (如适用 )，并运用持续经营假设，除非基金管理人层计划清算前海 ，并运用持续经营假设除非基金管理人层计划清算前海 ，并运用持续经营假设除非基金管理人层计划清算前海 ，并运用持续经营假设除非基金管理人层计划清算前海 ，并运用持续经营假设除非基金管理人层计划清算前海 ，并运用持续经营假设除非基金管理人层计划清算前海 ，并运用持续经营假设除非基金管理人层计划清算前海 ，并运用持续经营假设除非基金管理人层计划清算前海 联合海盈货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。 联合海盈货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。 联合海盈货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。 联合海盈货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。 联合海盈货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。 联合海盈货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。 联合海盈货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。 联合海盈货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。 联合海盈货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。 联合海盈货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。 联合海盈货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治层负责监督前海联合盈货币的财务报告过程。 基金管理人治层负责监督前海联合盈货币的财务报告过程。 基金管理人治层负责监督前海联合盈货币的财务报告过程。 基金管理人治层负责监督前海联合盈货币的财务报告过程。 基金管理人治层负责监督前海联合盈货币的财务报告过程。 基金管理人治层负责监督前海联合盈货币的财务报告过程。 基金管理人治层负责监督前海联合盈货币的财务报告过程。 基金管理人治层负责监督前海联合盈货币的财务报告过程。 基金管理人治层负责监督前海联合盈货币的财务报告过程。 基金管理人治层负责监督前海联合盈货币的财务报告过程。 基金管理人治层负责监督前海联合盈货币的财务报告过程。 基金管理人治层负责监督前海联合盈货币的财务报告过程。 基金管理人治层负责监督前海联合盈货币的财务报告过程。 基金管理人治层负责监督前海联合盈货币的财务报告过程。 四、 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 我们的目标是对财务报表整体否不存在由于舞弊或错误导致重大获取合理保证，并 出具包含审 计意见的报告。合理保证是高水平，但并不能按照准则执行出具包含审 计意见的报告。合理保证是高水平，但并不能按照准则执行出具包含审 计意见的报告。合理保证是高水平，但并不能按照准则执行出具包含审 计意见的报告。合理保证是高水平，但并不能按照准则执行出具包含审 计意见的报告。合理保证是高水平，但并不能按照准则执行出具包含审 计意见的报告。合理保证是高水平，但并不能按照准则执行出具包含审 计意见的报告。合理保证是高水平，但并不能按照准则执行出具包含审 计意见的报告。合理保证是高水平，但并不能按照准则执行出具包含审 计意见的报告。合理保证是高水平，但并不能按照准则执行出具包含审 计意见的报告。合理保证是高水平，但并不能按照准则执行出具包含审 计意见的报告。合理保证是高水平，但并不能按照准则执行计在某一重大错报存时总能发现。可由于舞弊或误导致，如果合理 计在某一重大错报存时总能发现。可由于舞弊或误导致，如果合理 计在某一重大错报存时总能发现。可由于舞弊或误导致，如果合理 计在某一重大错报存时总能发现。可由于舞弊或误导致，如果合理 计在某一重大错报存时总能发现。可由于舞弊或误导致，如果合理 计在某一重大错报存时总能发现。可由于舞弊或误导致，如果合理 计在某一重大错报存时总能发现。可由于舞弊或误导致，如果合理 计在某一重大错报存时总能发现。可由于舞弊或误导致，如果合理 计在某一重大错报存时总能发现。可由于舞弊或误导致，如果合理 计在某一重大错报存时总能发现。可由于舞弊或误导致，如果合理 预期错报单独或汇 预期错报单独或汇 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 17 页 共 55 页 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 总起来可能影响财务报表使用者依据作出的经济决策，则通常认为错是重大。 在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时在按照审计准则执行工作的过程中，我们 运用职业判断并保持怀疑。同时也执行以下工作： 也执行以下工作： 也执行以下工作： 也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大风险；设计实施审程序以应 对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据作为发表意见基础。由于舞弊可能涉及串通伪造、故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由舞弊导致的重大错报风险高 伪造、故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由舞弊导致的重大错报风险高 伪造、故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由舞弊导致的重大错报风险高 伪造、故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由舞弊导致的重大错报风险高 伪造、故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由舞弊导致的重大错报风险高 伪造、故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由舞弊导致的重大错报风险高 伪造、故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由舞弊导致的重大错报风险高 伪造、故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由舞弊导致的重大错报风险高 伪造、故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由舞弊导致的重大错报风险高 伪造、故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由舞弊导致的重大错报风险高 伪造、故意遗漏虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由舞弊导致的重大错报风险高 于未能发现由错误导致的重大报风险。 于未能发现由错误导致的重大报风险。 于未能发现由错误导致的重大报风险。 于未能发现由错误导致的重大报风险。 于未能发现由错误导致的重大报风险。 于未能发现由错误导致的重大报风险。 于未能发现由错误导致的重大报风险。 于未能发现由错误导致的重大报风险。 于未能发现由错误导致的重大报风险。 (二) 了解与审计相 了解与审计相 了解与审计相 关的内部控制，以设计恰当审程序但目并非对有效 关的内部控制，以设计恰当审程序但目并非对有效 关的内部控制，以设计恰当审程序但目并非对有效 关的内部控制，以设计恰当审程序但目并非对有效 关的内部控制，以设计恰当审程序但目并非对有效 关的内部控制，以设计恰当审程序但目并非对有效 关的内部控制，以设计恰当审程序但目并非对有效 关的内部控制，以设计恰当审程序但目并非对有效 关的内部控制，以设计恰当审程序但目并非对有效 关的内部控制，以设计恰当审程序但目并非对有效 关的内部控制，以设计恰当审程序但目并非对有效 关的内部控制，以设计恰当审程序但目并非对有效 关的内部控制，以设计恰当审程序但目并非对有效 关的内部控制，以设计恰当审程序但目并非对有效 关的内部控制，以设计恰当审程序但目并非对有效 性发表意见。 性发表意见。 性发表意见。 (三) 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 评价基金管理人层选用会计政策的恰当性和作出估及相关披露合。 (四) 对基金管理人层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 对基金管理人层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 对基金管理人层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 对基金管理人层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 对基金管理人层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 对基金管理人层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 对基金管理人层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 对基金管理人层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 对基金管理人层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 对基金管理人层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 对基金管理人层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 对基金管理人层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 对基金管理人层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 对基金管理人层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 对基金管理人层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 对基金管理人层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 对基金管理人层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取审计证 据，就可能导致对前海联合盈货币基金持续经营力产生重大 疑虑的事项或情况是否存在据，就可能导致对前海联合盈货币基金持续经营力产生重大 疑虑的事项或情况是否存在据，就可能导致对前海联合盈货币基金持续经营力产生重大 疑虑的事项或情况是否存在据，就可能导致对前海联合盈货币基金持续经营力产生重大 疑虑的事项或情况是否存在据，就可能导致对前海联合盈货币基金持续经营力产生重大 疑虑的事项或情况是否存在据，就可能导致对前海联合盈货币基金持续经营力产生重大 疑虑的事项或情况是否存在据，就可能导致对前海联合盈货币基金持续经营力产生重大 疑虑的事项或情况是否存在据，就可能导致对前海联合盈货币基金持续经营力产生重大 疑虑的事项或情况是否存在据，就可能导致对前海联合盈货币基金持续经营力产生重大 疑虑的事项或情况是否存在据，就可能导致对前海联合盈货币基金持续经营力产生重大 疑虑的事项或情况是否存在据，就可能导致对前海联合盈货币基金持续经营力产生重大 疑虑的事项或情况是否存在不确定性得出结论。如果我们认为存在重大，审计准则要求报告中 不确定性得出结论。如果我们认为存在重大，审计准则要求报告中 不确定性得出结论。如果我们认为存在重大，审计准则要求报告中 不确定性得出结论。如果我们认为存在重大，审计准则要求报告中 不确定性得出结论。如果我们认为存在重大，审计准则要求报告中 不确定性得出结论。如果我们认为存在重大，审计准则要求报告中 不确定性得出结论。如果我们认为存在重大，审计准则要求报告中 不确定性得出结论。如果我们认为存在重大，审计准则要求报告中 不确定性得出结论。如果我们认为存在重大，审计准则要求报告中 不确定性得出结论。如果我们认为存在重大，审计准则要求报告中 不确定性得出结论。如果我们认为存在重大，审计准则要求报告中 提请报表使用者注意财务中的相关披露；如果不充分，我 们应当发非无保留见。提请报表使用者注意财务中的相关披露；如果不充分，我 们应当发非无保留见。提请报表使用者注意财务中的相关披露；如果不充分，我 们应当发非无保留见。提请报表使用者注意财务中的相关披露；如果不充分，我 们应当发非无保留见。提请报表使用者注意财务中的相关披露；如果不充分，我 们应当发非无保留见。提请报表使用者注意财务中的相关披露；如果不充分，我 们应当发非无保留见。提请报表使用者注意财务中的相关披露；如果不充分，我 们应当发非无保留见。提请报表使用者注意财务中的相关披露；如果不充分，我 们应当发非无保留见。提请报表使用者注意财务中的相关披露；如果不充分，我 们应当发非无保留见。提请报表使用者注意财务中的相关披露；如果不充分，我 们应当发非无保留见。提请报表使用者注意财务中的相关披露；如果不充分，我 们应当发非无保留见。们的结论基于截至审 们的结论基于截至审 计报告日可获得的信息。然而，未来事项或情况能导致前海联合盈货 计报告日可获得的信息。然而，未来事项或情况能导致前海联合盈货 计报告日可获得的信息。然而，未来事项或情况能导致前海联合盈货 计报告日可获得的信息。然而，未来事项或情况能导致前海联合盈货 计报告日可获得的信息。然而，未来事项或情况能导致前海联合盈货 计报告日可获得的信息。然而，未来事项或情况能导致前海联合盈货 计报告日可获得的信息。然而，未来事项或情况能导致前海联合盈货 计报告日可获得的信息。然而，未来事项或情况能导致前海联合盈货 计报告日可获得的信息。然而，未来事项或情况能导致前海联合盈货 计报告日可获得的信息。然而，未来事项或情况能导致前海联合盈货 币基金不能持续经营。 币基金不能持续经营。 币基金不能持续经营。 币基金不能持续经营。 币基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列、结构和内容 评价财务报表的总体列、结构和内容 评价财务报表的总体列、结构和内容 评价财务报表的总体列、结构和内容 评价财务报表的总体列、结构和内容 评价财务报表的总体列、结构和内容 评价财务报表的总体列、结构和内容 评价财务报表的总体列、结构和内容 (包括披露 包括披露 包括披露 )，并评价财务报表是否公允反映相 ，并评价财务报表是否公允反映相 ，并评价财务报表是否公允反映相 ，并评价财务报表是否公允反映相 ，并评价财务报表是否公允反映相 ，并评价财务报表是否公允反映相 ，并评价财务报表是否公允反映相 关交易和事项。 关交易和事项。 关交易和事项。 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 我们与基金管理人治层就计划的审范围、时间安排和重大发现等事项进行沟通，包 括沟通我们在审计中识别出的值得关注内部控制缺陷。 括沟通我们在审计中识别出的值得关注内部控制缺陷。 括沟通我们在审计中识别出的值得关注内部控制缺陷。 括沟通我们在审计中识别出的值得关注内部控制缺陷。 括沟通我们在审计中识别出的值得关注内部控制缺陷。 括沟通我们在审计中识别出的值得关注内部控制缺陷。 括沟通我们在审计中识别出的值得关注内部控制缺陷。 括沟通我们在审计中识别出的值得关注内部控制缺陷。 括沟通我们在审计中识别出的值得关注内部控制缺陷。 括沟通我们在审计中识别出的值得关注内部控制缺陷。 括沟通我们在审计中识别出的值得关注内部控制缺陷。 普华永道中天 普华永道中天 普华永道中天 注册会计师 注册会计师 注册会计师 薛 竞 会计师事务所 会计师事务所 会计师事务所 (特殊普通合伙 特殊普通合伙 特殊普通合伙 特殊普通合伙 ) 中国 上海市 上海市 注册会计师 注册会计师 注册会计师 俞 伟 敏 2017 年 3月 29 日 §7 年度财务报表 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 18 页 共 55 页 7.1 资产负债表 会计主体： 会计主体： 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 报告截止日： 报告截止日： 报告截止日： 20172017 年 12 月 31 日 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 银行存款 7.4.7.1 2,468,978,597.37 1,013,196,819.59 结算备付金 结算备付金 - 450,000.00 存出保证金 存出保证金 23,846.50 1,802.76 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 7.4.7.2 8,364,251,194.44 4,345,975,293.15 其中：股票投资 其中：股票投资 其中：股票投资 - - 基金投资 基金投资 - - 债券投资 债券投资 8,364,251,194.44 4,328,321,293.15 资 产支持证券投资 产支持证券投资 产支持证券投资 产支持证券投- 17,654,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 7.4.7.4 5,229,659,685.51 6,159,087,838.62 应收证券清算款 应收证券清算款 应收证券清算款 197,561,656.36 - 应收利息 应收利息 7.4.7.5 38,532,318.18 25,590,367.90 应收股利 应收股利 - - 应收申购款 应收申购款 3,775.25 767,197,817.53 递延所得税资产 递延所得税资产 递延所得税资产 - - 其他资产 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 资产总计 16,299,011,073.61 12,311,499,939.55 负债和所有者权益 附注号 本期 末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 短期借款 - - 交易性金融负债 交易性金融负债 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 衍生金融负债 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款 99,989,730.01 - 应付证券清算款 应付证券清算款 应付证券清算款 - 20,067,737.88 应付赎回款 应付赎回款 100,000.00 - 应付管理人报酬 应付管理人报酬 应付管理人报酬 1,970,045.09 863,824.59 应付托管费 应付托管费 656,681.70 575,883.04 应付销售服务费 应付销售服务费 应付销售服务费 10,951.36 11,351.07 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用 7.4.7.7 136,586.49 111,365.06 应交税费 应交税费 - - 应付利息 应付利息 82,408.55 - 应付利润 应付利润 6,746,948.79 2,270,326.37 递延所得税负债 递延所得税负债 递延所得税负债 - - 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 19 页 共 55 页 其他负债 其他负债 7.4.7.8 2,192,100.00 214,400.00 负债合计 负债合计 111,885,451.99 24,114,888.01 所有者权益： 实收基金 实收基金 7.4.7.9 16,187,125,621.62 12,287,385,051.54 未分配利润 未分配利润 7.4.7.10 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 16,187,125,621.62 12,287,385,051.54 负债和所有者权益总计 负债和所有者权益总计 负债和所有者权益总计 负债和所有者权益总计 负债和所有者权益总计 16,299,011,073.61 12,311,499,939.55 注：报告截止日 注：报告截止日 注：报告截止日 注：报告截止日 2017 2017 年 12 月 31 日， 基金份额 总基金份额 总基金份额 总基金份额 总16,187,125,621.62 16,187,125,621.62 16,187,125,621.62 16,187,125,621.62 份。其中新疆前海 联合份。其中新疆前海 联合份。其中新疆前海 联合份。其中新疆前海 联合份。其中新疆前海 联合份。其中新疆前海 联合份。其中新疆前海 联合盈货币 A级基金份额净值 级基金份额净值 级基金份额净值 级基金份额净值 1.000 元，基金份额 总元，基金份额 总元，基金份额 总元，基金份额 总49,557,487.6149,557,487.61 49,557,487.61 49,557,487.61 份；新疆前海联合盈货币 份；新疆前海联合盈货币 份；新疆前海联合盈货币 份；新疆前海联合盈货币 份；新疆前海联合盈货币 份；新疆前海联合盈货币 B级基金份额净值 级基金份额净值 级基金份额净值 级基金份额净值 1.000 1.000 元，基金份额 总元，基金份额 总元，基金份额 总元，基金份额 总元，基金份额 总16,137,568,134.01 16,137,568,134.01 16,137,568,134.0116,137,568,134.01 16,137,568,134.01 份。 7.2 利润表 会计主体： 会计主体： 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 本报告期： 本报告期： 2017 2017年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31 日 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017 2017年 1月 1日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1月 1日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入 348,883,808.16 156,657,449.15 1. 利息收入 利息收入 348,469,587.02 155,726,755.21 其中：存款利息收入 其中：存款利息收入 其中：存款利息收入 其中：存款利息收入 7.4.7.11 7.4.7.117.4.7.11 89,254,679.64 74,113,507.86 债券利息收入 债券利息收入 债券利息收入 151,172,016.36 62,354,410.74 资产支持证 资产支持证 券利息收入 券利息收入 券利息收入 404,184.23 101,280.64 买入 返售金融资产收买入 返售金融资产收买入 返售金融资产收买入 返售金融资产收买入 返售金融资产收107,638,706.79 19,157,555.97 其他利息收入 其他利息收入 其他利息收入 - - 2. 投资收益（损失以“ 投资收益（损失以“ 投资收益（损失以“ 投资收益（损失以“ 投资收益（损失以“ 投资收益（损失以“ -”填列） ”填列） ”填列） 412,521.14 795,693.94 其中：股票投资收益 其中：股票投资收益 其中：股票投资收益 其中：股票投资收益 7.4.7.12 7.4.7.12 - - 基金投资收益 基金投资收益 基金投资收益 - - 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益 7.4.7.13 7.4.7.13 389,689.10 795,693.94 资产支持证券投收益 资产支持证券投收益 资产支持证券投收益 资产支持证券投收益 资产支持证券投收益 7.4.7.13. 7.4.7.13. 3 22,832.04 - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收 衍生工具收 益 7.4.7.1 4 - - 股利收益 股利收益 7.4.7.1 5 - - 3. 公允价值变动收益（损失以 公允价值变动收益（损失以 公允价值变动收益（损失以 公允价值变动收益（损失以 公允价值变动收益（损失以 公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） ”号填列） 7.4.7. 16 - - 4. 汇兑收益 汇兑收益 汇兑收益 （损失以“ （损失以“ （损失以“ （损失以“ -”号填 ”号填 列） - - 5. 其他收入（损失以“ 其他收入（损失以“ 其他收入（损失以“ 其他收入（损失以“ 其他收入（损失以“ -”号填 列） 7.4.7.1 7 1,700.00 135,000.00 减：二、费用 27,357,667.30 25,215,453.71 1．管理人报酬 ．管理人报酬 ．管理人报酬 7.4.10.2.1 7.4.10.2.1 11,442,622.63 12,250,160.58 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 20 页 共 55 页 2．托管费 ．托管费 7.4.10.2.2 7.4.10.2.2 6,065,092.45 4,988,760.38 3．销售服务费 ．销售服务费 ．销售服务费 7.4.10.2.3 7.4.10.2.3 98,677.22 85,063.63 4．交易费用 ．交易费用 ．交易费用 7.4.7.1 9 21,223.31 260.12 5．利息支出 ．利息支出 ．利息支出 9,312,291.10 7,521,475.65 其中：卖出 回购金融资产支其中：卖出 回购金融资产支其中：卖出 回购金融资产支其中：卖出 回购金融资产支其中：卖出 回购金融资产支其中：卖出 回购金融资产支9,312,291.10 7,521,475.65 6．其他费用 ．其他费用 ．其他费用 7.4.7. 20 417,760.59 369,733.35 三、利润总额 三、利润总额 （亏损总额以“ （亏损总额以“ （亏损总额以“ -” 号填列） 321,526,140.86 131,441,995.44 减：所得税费用 减：所得税费用 减：所得税费用 - - 四、净利润（亏损以“ 四、净利润（亏损以“ 四、净利润（亏损以“ 四、净利润（亏损以“ 四、净利润（亏损以“ -”号 填列） 321,526,140.86 131,441,995.44 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体： 会计主体： 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 本报告期： 本报告期： 2017 2017年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31 日 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 一、期初所有者权益（基 一、期初所有者权益（基 一、期初所有者权益（基 一、期初所有者权益（基 一、期初所有者权益（基 一、期初所有者权益（基 金净值） 金净值） 12,287,385,051.54 12,287,385,051.54 12,287,385,051.54 12,287,385,051.54 - 12,287,385,051.54 12,287,385,051.54 12,287,385,051.54 12,287,385,051.54 二、本期经营活动产生的 二、本期经营活动产生的 二、本期经营活动产生的 二、本期经营活动产生的 二、本期经营活动产生的 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 金净值变动数（本期利 金净值变动数（本期利 金净值变动数（本期利 金净值变动数（本期利 金净值变动数（本期利 润） - 321,526,140.86 321,526,140.86 321,526,140.86 321,526,140.86 321,526,140.86 321,526,140.86 三、本期基金份额交易产 三、本期基金份额交易产 三、本期基金份额交易产 三、本期基金份额交易产 三、本期基金份额交易产 三、本期基金份额交易产 生的基金净 值变动数（生的基金净 值变动数（生的基金净 值变动数（生的基金净 值变动数（生的基金净 值变动数（生的基金净 值变动数（值减少以“ 值减少以“ -”号填列） ”号填列） ”号填列） 3,899,740,570.08 3,899,740,570.08 3,899,740,570.08 3,899,740,570.08 - 3,899,740,570.08 3,899,740,570.08 3,899,740,570.08 3,899,740,570.08 其中： 1. 基金申购款 基金申购款 基金申购款 44,547,469,544.30 44,547,469,544.30 44,547,469,544.30 44,547,469,544.30 - 44,547,469,544.30 44,547,469,544.30 44,547,469,544.30 44,547,469,544.30 2. 基金赎回款 基金赎回款 基金赎回款 -40,647,728,974.22 40,647,728,974.22 40,647,728,974.22 40,647,728,974.22 - -40,647,728,974.22 40,647,728,974.22 40,647,728,974.22 40,647,728,974.22 四、本期向基金份额持有 四、本期向基金份额持有 四、本期向基金份额持有 四、本期向基金份额持有 四、本期向基金份额持有 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 人分配利润产生的基金 人分配利润产生的基金 人分配利润产生的基金 人分配利润产生的基金 人分配利润产生的基金 人分配利润产生的基金 人分配利润产生的基金 人分配利润产生的基金 人分配利润产生的基金 净值变动（减少以 净值变动（减少以 净值变动（减少以 净值变动（减少以 净值变动（减少以 净值变动（减少以 净值变动（减少以 净值变动（减少以 净值变动（减少以 净值变动（减少以 “-”号填列） ”号填列） ”号填列） - -321,526,140.86 321,526,140.86 321,526,140.86 321,526,140.86 -321,526,140.86 321,526,140.86 321,526,140.86 321,526,140.86 五、期末所有者权益（基 五、期末所有者权益（基 五、期末所有者权益（基 五、期末所有者权益（基 五、期末所有者权益（基 五、期末所有者权益（基 五、期末所有者权益（基 金净值） 金净值） 16,187,125,621.62 16,187,125,621.62 16,187,125,621.62 16,187,125,621.62 - 16,187,125,621.62 16,187,125,621.62 16,187,125,621.62 16,187,125,621.62 项目 上年度可比期间 2016 年 1月 1日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 一、期初所有者权益（基 一、期初所有者权益（基 一、期初所有者权益（基 一、期初所有者权益（基 一、期初所有者权益（基 一、期初所有者权益（基 金净值） 金净值） 13,420,768,031.55 13,420,768,031.55 13,420,768,031.55 13,420,768,031.55 - 13,420,768,031.55 13,420,768,031.55 13,420,768,031.55 13,420,768,031.55 二、本期经营活动产生的 二、本期经营活动产生的 二、本期经营活动产生的 二、本期经营活动产生的 二、本期经营活动产生的 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 基金净值变动数（本期利 基金净值变动数（本期利 基金净值变动数（本期利 基金净值变动数（本期利 基金净值变动数（本期利 - 131,441,995.44 131,441,995.44 131,441,995.44 131,441,995.44 131,441,995.44 131,441,995.44 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 21 页 共 55 页 润） 三、本期基金份额交易产 三、本期基金份额交易产 三、本期基金份额交易产 三、本期基金份额交易产 三、本期基金份额交易产 三、本期基金份额交易产 生的基金净 值变动数（生的基金净 值变动数（生的基金净 值变动数（生的基金净 值变动数（生的基金净 值变动数（生的基金净 值变动数（值减少以“ 值减少以“ -”号填列） ”号填列） ”号填列） -1,133,382,980.01 1,133,382,980.01 1,133,382,980.01 1,133,382,980.01 - -1,133,382,980.01 1,133,382,980.01 1,133,382,980.01 1,133,382,980.01 其中： 1. 基金申购款 基金申购款 基金申购款 58,432,796,982.24 58,432,796,982.24 58,432,796,982.24 58,432,796,982.24 - 58,432,796,982.24 58,432,796,982.24 58,432,796,982.24 58,432,796,982.24 2. 基金赎回款 基金赎回款 基金赎回款 -59,566,179,962.25 59,566,179,962.25 59,566,179,962.25 59,566,179,962.25 - -59,566,179,962.25 59,566,179,962.25 59,566,179,962.25 59,566,179,962.25 四、本期向基金份额持有 四、本期向基金份额持有 四、本期向基金份额持有 四、本期向基金份额持有 四、本期向基金份额持有 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 人分配利润产生的基金 人分配利润产生的基金 人分配利润产生的基金 人分配利润产生的基金 人分配利润产生的基金 人分配利润产生的基金 人分配利润产生的基金 人分配利润产生的基金 人分配利润产生的基金 净值变动（减少以 净值变动（减少以 净值变动（减少以 净值变动（减少以 净值变动（减少以 净值变动（减少以 净值变动（减少以 净值变动（减少以 净值变动（减少以 净值变动（减少以 “-”号填列） ”号填列） ”号填列） - -131,441,995.44 131,441,995.44 131,441,995.44 131,441,995.44 -131,441,995.44 131,441,995.44 131,441,995.44 131,441,995.44 五、期末所有者权益 五、期末所有者权益 五、期末所有者权益 五、期末所有者权益 五、期末所有者权益 （基 金净值） 金净值） 12,287,385,051.54 12,287,385,051.54 12,287,385,051.54 12,287,385,051.54 - 12,287,385,051.54 12,287,385,051.54 12,287,385,051.54 12,287,385,051.54 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 本报告 7.1 至 7.47.4 财务报表由下列负责人签署： 财务报表由下列负责人签署： 财务报表由下列负责人签署： 财务报表由下列负责人签署： 财务报表由下列负责人签署： 财务报表由下列负责人签署： 财务报表由下列负责人签署： ______ 王晓耕 王晓耕 ______ ______ ____________ ______刘菲 ______ ______ ____ ____ 黄嘉宇 黄嘉宇 ____ 基金管理人 基金管理人 负责人 负责人 主管会计工作负责人 主管会计工作负责人 主管会计工作负责人 主管会计工作负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 会计机构负责人 会计机构负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 (以下简称“本基金” 以下简称“本基金” 以下简称“本基金” 以下简称“本基金” 以下简称“本基金” 以下简称“本基金” 以下简称“本基金” )经中国证券监督管理委员会 经中国证券监督管理委员会 经中国证券监督管理委员会 经中国证券监督管理委员会 经中国证券监督管理委员会 经中国证券监督管理委员会 经中国证券监督管理委员会 (以下简称 以下简称 “中国证监会” “中国证监会” “中国证监会” ) 证监许可 监许可 [2015]2800 [2015]2800 [2015]2800号《 关于准予新疆前海联合盈货币市场基金注册的批复 关于准予新疆前海联合盈货币市场基金注册的批复 关于准予新疆前海联合盈货币市场基金注册的批复 关于准予新疆前海联合盈货币市场基金注册的批复 关于准予新疆前海联合盈货币市场基金注册的批复 关于准予新疆前海联合盈货币市场基金注册的批复 关于准予新疆前海联合盈货币市场基金注册的批复 关于准予新疆前海联合盈货币市场基金注册的批复 关于准予新疆前海联合盈货币市场基金注册的批复 关于准予新疆前海联合盈货币市场基金注册的批复 关于准予新疆前海联合盈货币市场基金注册的批复 》 核准，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资法》 核准，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资法》 核准，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资法》 核准，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资法》 核准，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资法》 核准，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资法》 核准，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资法》 核准，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资法》 核准，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资法》 核准，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资法》 、《新疆前海联 《新疆前海联 合海盈货币市场基金同》 合海盈货币市场基金同》 合海盈货币市场基金同》 合海盈货币市场基金同》 合海盈货币市场基金同》 合海盈货币市场基金同》 合海盈货币市场基金同》 和《新疆前海联合盈货币市场基金招募说明书》 和《新疆前海联合盈货币市场基金招募说明书》 和《新疆前海联合盈货币市场基金招募说明书》 和《新疆前海联合盈货币市场基金招募说明书》 和《新疆前海联合盈货币市场基金招募说明书》 和《新疆前海联合盈货币市场基金招募说明书》 和《新疆前海联合盈货币市场基金招募说明书》 和《新疆前海联合盈货币市场基金招募说明书》 和《新疆前海联合盈货币市场基金招募说明书》 和《新疆前海联合盈货币市场基金招募说明书》 和《新疆前海联合盈货币市场基金招募说明书》 和《新疆前海联合盈货币市场基金招募说明书》 负责公开募集。 负责公开募集。 负责公开募集。 负责公开募集。 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集包括认购资利息共人民币 13,411,070,976.88 13,411,070,976.88 13,411,070,976.88 13,411,070,976.88 元， 业经普华永道中天会计师事务所 经普华永道中天会计师事务所 经普华永道中天会计师事务所 经普华永道中天会计师事务所 经普华永道中天会计师事务所 经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙 特殊普通合伙 特殊普通合伙 )普华永道中天验字 普华永道中天验字 普华永道中天验字 普华永道中天验字 (2015) (2015) (2015)第 1401 1401号验资报告予以证。经向中国监会备案，《新疆前海联合盈货币市 号验资报告予以证。经向中国监会备案，《新疆前海联合盈货币市 号验资报告予以证。经向中国监会备案，《新疆前海联合盈货币市 号验资报告予以证。经向中国监会备案，《新疆前海联合盈货币市 号验资报告予以证。经向中国监会备案，《新疆前海联合盈货币市 号验资报告予以证。经向中国监会备案，《新疆前海联合盈货币市 号验资报告予以证。经向中国监会备案，《新疆前海联合盈货币市 号验资报告予以证。经向中国监会备案，《新疆前海联合盈货币市 号验资报告予以证。经向中国监会备案，《新疆前海联合盈货币市 号验资报告予以证。经向中国监会备案，《新疆前海联合盈货币市 号验资报告予以证。经向中国监会备案，《新疆前海联合盈货币市 号验资报告予以证。经向中国监会备案，《新疆前海联合盈货币市 号验资报告予以证。经向中国监会备案，《新疆前海联合盈货币市 号验资报告予以证。经向中国监会备案，《新疆前海联合盈货币市 号验资报告予以证。经向中国监会备案，《新疆前海联合盈货币市 号验资报告予以证。经向中国监会备案，《新疆前海联合盈货币市 号验资报告予以证。经向中国监会备案，《新疆前海联合盈货币市 号验资报告予以证。经向中国监会备案，《新疆前海联合盈货币市 场基金合同》 场基金合同》 场基金合同》 场基金合同》 于 2015 2015年 12 月 24 日正式生效，基金合同的份额总为 日正式生效，基金合同的份额总为 日正式生效，基金合同的份额总为 日正式生效，基金合同的份额总为 日正式生效，基金合同的份额总为 日正式生效，基金合同的份额总为 日正式生效，基金合同的份额总为 日正式生效，基金合同的份额总为 日正式生效，基金合同的份额总为 日正式生效，基金合同的份额总为 日正式生效，基金合同的份额总为 13,413,997,659.5613,413,997,659.56 13,413,997,659.56 13,413,997,659.5613,413,997,659.56 13,413,997,659.56份 基金份 基金份 基金额，其中认购资金利息折合 额，其中认购资金利息折合 额，其中认购资金利息折合 额，其中认购资金利息折合 额，其中认购资金利息折合 额，其中认购资金利息折合 额，其中认购资金利息折合 2,926,682.68 2,926,682.68 2,926,682.68 2,926,682.68份基金 额。本的管理人为新疆前海联合份基金 额。本的管理人为新疆前海联合份基金 额。本的管理人为新疆前海联合份基金 额。本的管理人为新疆前海联合份基金 额。本的管理人为新疆前海联合份基金 额。本的管理人为新疆前海联合份基金 额。本的管理人为新疆前海联合份基金 额。本的管理人为新疆前海联合份基金 额。本的管理人为新疆前海联合份基金 额。本的管理人为新疆前海联合份基金 额。本的管理人为新疆前海联合份基金 额。本的管理人为新疆前海联合份基金 额。本的管理人为新疆前海联合管理有限公司，基金托人为中国工商银行股份。 管理有限公司，基金托人为中国工商银行股份。 管理有限公司，基金托人为中国工商银行股份。 管理有限公司，基金托人为中国工商银行股份。 管理有限公司，基金托人为中国工商银行股份。 管理有限公司，基金托人为中国工商银行股份。 管理有限公司，基金托人为中国工商银行股份。 管理有限公司，基金托人为中国工商银行股份。 管理有限公司，基金托人为中国工商银行股份。 管理有限公司，基金托人为中国工商银行股份。 管理有限公司，基金托人为中国工商银行股份。 管理有限公司，基金托人为中国工商银行股份。 本基金根据份额持有人在单个账户保留的数量，分设 本基金根据份额持有人在单个账户保留的数量，分设 本基金根据份额持有人在单个账户保留的数量，分设 本基金根据份额持有人在单个账户保留的数量，分设 本基金根据份额持有人在单个账户保留的数量，分设 本基金根据份额持有人在单个账户保留的数量，分设 本基金根据份额持有人在单个账户保留的数量，分设 本基金根据份额持有人在单个账户保留的数量，分设 本基金根据份额持有人在单个账户保留的数量，分设 本基金根据份额持有人在单个账户保留的数量，分设 本基金根据份额持有人在单个账户保留的数量，分设 本基金根据份额持有人在单个账户保留的数量，分设 本基金根据份额持有人在单个账户保留的数量，分设 本基金根据份额持有人在单个账户保留的数量，分设 A类和 B类两基金 类两基金 类两基金 份额。两类基 金分别设置代码，按照不同的费率计提销售服务并公布每万份额。两类基 金分别设置代码，按照不同的费率计提销售服务并公布每万份额。两类基 金分别设置代码，按照不同的费率计提销售服务并公布每万份额。两类基 金分别设置代码，按照不同的费率计提销售服务并公布每万份额。两类基 金分别设置代码，按照不同的费率计提销售服务并公布每万份额。两类基 金分别设置代码，按照不同的费率计提销售服务并公布每万份额。两类基 金分别设置代码，按照不同的费率计提销售服务并公布每万份额。两类基 金分别设置代码，按照不同的费率计提销售服务并公布每万份额。两类基 金分别设置代码，按照不同的费率计提销售服务并公布每万份额。两类基 金分别设置代码，按照不同的费率计提销售服务并公布每万份额。两类基 金分别设置代码，按照不同的费率计提销售服务并公布每万金已实现收益和 金已实现收益和 金已实现收益和 金已实现收益和 7日年化收益率。本基金的 日年化收益率。本基金的 日年化收益率。本基金的 日年化收益率。本基金的 日年化收益率。本基金的 日年化收益率。本基金的 A类基金份额 针对在单个账户保留类基金份额 针对在单个账户保留类基金份额 针对在单个账户保留类基金份额 针对在单个账户保留类基金份额 针对在单个账户保留类基金份额 针对在单个账户保留类基金份额 针对在单个账户保留类基金份额 针对在单个账户保留在 500 500万 份以下的持有人， 份以下的持有人， 份以下的持有人， 份以下的持有人， B类基金份额针对在 单个账户保留类基金份额针对在 单个账户保留类基金份额针对在 单个账户保留类基金份额针对在 单个账户保留类基金份额针对在 单个账户保留类基金份额针对在 单个账户保留类基金份额针对在 单个账户保留类基金份额针对在 单个账户保留类基金份额针对在 单个账户保留类基金份额针对在 单个账户保留500 万份以上（含 万份以上（含 万份以上（含 500500 万）的持 万）的持 万）的持 有人。 A类基金份额持有人在单个账户内的 类基金份额持有人在单个账户内的 类基金份额持有人在单个账户内的 类基金份额持有人在单个账户内的 类基金份额持有人在单个账户内的 类基金份额持有人在单个账户内的 类基金份额持有人在单个账户内的 类基金份额持有人在单个账户内的 类基金份额持有人在单个账户内的 类基金份额持有人在单个账户内的 A类基金份额合计达到或超过 类基金份额合计达到或超过 类基金份额合计达到或超过 类基金份额合计达到或超过 类基金份额合计达到或超过 类基金份额合计达到或超过 500500 万份时， 万份时， 万份时， 本基金的 注册登记机构自动将份额持有人在该账户下保留本基金的 注册登记机构自动将份额持有人在该账户下保留本基金的 注册登记机构自动将份额持有人在该账户下保留本基金的 注册登记机构自动将份额持有人在该账户下保留本基金的 注册登记机构自动将份额持有人在该账户下保留本基金的 注册登记机构自动将份额持有人在该账户下保留本基金的 注册登记机构自动将份额持有人在该账户下保留本基金的 注册登记机构自动将份额持有人在该账户下保留本基金的 注册登记机构自动将份额持有人在该账户下保留本基金的 注册登记机构自动将份额持有人在该账户下保留本基金的 注册登记机构自动将份额持有人在该账户下保留本基金的 注册登记机构自动将份额持有人在该账户下保留本基金的 注册登记机构自动将份额持有人在该账户下保留本基金的 注册登记机构自动将份额持有人在该账户下保留A类基金份额升级为 类基金份额升级为 类基金份额升级为 类基金份额升级为 B类基 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 22 页 共 55 页 金份额； 金份额； B类基金份额持有人单个账户内的 类基金份额持有人单个账户内的 类基金份额持有人单个账户内的 类基金份额持有人单个账户内的 类基金份额持有人单个账户内的 类基金份额持有人单个账户内的 类基金份额持有人单个账户内的 类基金份额持有人单个账户内的 类基金份额持有人单个账户内的 类基金份额持有人单个账户内的 B类基金份额合计低于 类基金份额合计低于 类基金份额合计低于 类基金份额合计低于 500 万份时，本基金 万份时，本基金 万份时，本基金 万份时，本基金 的 注册登记机构自动将基金份额持有人在该账户下保留的 注册登记机构自动将基金份额持有人在该账户下保留的 注册登记机构自动将基金份额持有人在该账户下保留的 注册登记机构自动将基金份额持有人在该账户下保留的 注册登记机构自动将基金份额持有人在该账户下保留的 注册登记机构自动将基金份额持有人在该账户下保留的 注册登记机构自动将基金份额持有人在该账户下保留的 注册登记机构自动将基金份额持有人在该账户下保留的 注册登记机构自动将基金份额持有人在该账户下保留的 注册登记机构自动将基金份额持有人在该账户下保留的 注册登记机构自动将基金份额持有人在该账户下保留的 注册登记机构自动将基金份额持有人在该账户下保留B类基金份额降级为 类基金份额降级为 类基金份额降级为 类基金份额降级为 A类基金份额。 类基金份额。 类基金份额。 类基金份额。 类基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基 金法》新疆前海联合盈货币市场根据《中华人民共和国证券投资基 金法》新疆前海联合盈货币市场根据《中华人民共和国证券投资基 金法》新疆前海联合盈货币市场根据《中华人民共和国证券投资基 金法》新疆前海联合盈货币市场根据《中华人民共和国证券投资基 金法》新疆前海联合盈货币市场根据《中华人民共和国证券投资基 金法》新疆前海联合盈货币市场根据《中华人民共和国证券投资基 金法》新疆前海联合盈货币市场根据《中华人民共和国证券投资基 金法》新疆前海联合盈货币市场根据《中华人民共和国证券投资基 金法》新疆前海联合盈货币市场根据《中华人民共和国证券投资基 金法》新疆前海联合盈货币市场金合同》的 金合同》的 有关规定，本基金的投资范围为具良好流动性融工包括：现通知存款期限在一 有关规定，本基金的投资范围为具良好流动性融工包括：现通知存款期限在一 有关规定，本基金的投资范围为具良好流动性融工包括：现通知存款期限在一 有关规定，本基金的投资范围为具良好流动性融工包括：现通知存款期限在一 有关规定，本基金的投资范围为具良好流动性融工包括：现通知存款期限在一 有关规定，本基金的投资范围为具良好流动性融工包括：现通知存款期限在一 有关规定，本基金的投资范围为具良好流动性融工包括：现通知存款期限在一 有关规定，本基金的投资范围为具良好流动性融工包括：现通知存款期限在一 有关规定，本基金的投资范围为具良好流动性融工包括：现通知存款期限在一 有关规定，本基金的投资范围为具良好流动性融工包括：现通知存款期限在一 有关规定，本基金的投资范围为具良好流动性融工包括：现通知存款期限在一 年以内 (含一年 含一年 )的银行存款，期限在一年以内 的银行存款，期限在一年以内 的银行存款，期限在一年以内 的银行存款，期限在一年以内 (含一年 含一年 )的债券回购，期限在一年以内 的债券回购，期限在一年以内 的债券回购，期限在一年以内 的债券回购，期限在一年以内 (含一年 含一年 )的 同业存单，期限在一年以内 同业存单，期限在一年以内 同业存单，期限在一年以内 同业存单，期限在一年以内 同业存单，期限在一年以内 同业存单，期限在一年以内 (含一年 含一年 )的中央银行票据，剩余期限在 的中央银行票据，剩余期限在 的中央银行票据，剩余期限在 的中央银行票据，剩余期限在 的中央银行票据，剩余期限在 的中央银行票据，剩余期限在 的中央银行票据，剩余期限在 397 天以内 天以内 (含 397 天)的债券， 的债券， 的债券， 剩余期限在 剩余期限在 397 天以内 天以内 (含 397 天)的资产支持证券，剩余期限在 的资产支持证券，剩余期限在 的资产支持证券，剩余期限在 的资产支持证券，剩余期限在 的资产支持证券，剩余期限在 的资产支持证券，剩余期限在 的资产支持证券，剩余期限在 397 天以内 天以内 (含 397 天)的非金融 的非金融 的非金融 企业债务融资工具，以及中国证监会、人民银行认可的其他有良好流动性货币市场。 企业债务融资工具，以及中国证监会、人民银行认可的其他有良好流动性货币市场。 企业债务融资工具，以及中国证监会、人民银行认可的其他有良好流动性货币市场。 企业债务融资工具，以及中国证监会、人民银行认可的其他有良好流动性货币市场。 企业债务融资工具，以及中国证监会、人民银行认可的其他有良好流动性货币市场。 企业债务融资工具，以及中国证监会、人民银行认可的其他有良好流动性货币市场。 企业债务融资工具，以及中国证监会、人民银行认可的其他有良好流动性货币市场。 企业债务融资工具，以及中国证监会、人民银行认可的其他有良好流动性货币市场。 企业债务融资工具，以及中国证监会、人民银行认可的其他有良好流动性货币市场。 企业债务融资工具，以及中国证监会、人民银行认可的其他有良好流动性货币市场。 企业债务融资工具，以及中国证监会、人民银行认可的其他有良好流动性货币市场。 企业债务融资工具，以及中国证监会、人民银行认可的其他有良好流动性货币市场。 企业债务融资工具，以及中国证监会、人民银行认可的其他有良好流动性货币市场。 企业债务融资工具，以及中国证监会、人民银行认可的其他有良好流动性货币市场。 企业债务融资工具，以及中国证监会、人民银行认可的其他有良好流动性货币市场。 企业债务融资工具，以及中国证监会、人民银行认可的其他有良好流动性货币市场。 企业债务融资工具，以及中国证监会、人民银行认可的其他有良好流动性货币市场。 企业债务融资工具，以及中国证监会、人民银行认可的其他有良好流动性货币市场。 企业债务融资工具，以及中国证监会、人民银行认可的其他有良好流动性货币市场。 企业债务融资工具，以及中国证监会、人民银行认可的其他有良好流动性货币市场。 企业债务融资工具，以及中国证监会、人民银行认可的其他有良好流动性货币市场。 本基金的业绩比较准为：活期存款利率 本基金的业绩比较准为：活期存款利率 本基金的业绩比较准为：活期存款利率 本基金的业绩比较准为：活期存款利率 本基金的业绩比较准为：活期存款利率 本基金的业绩比较准为：活期存款利率 本基金的业绩比较准为：活期存款利率 本基金的业绩比较准为：活期存款利率 (税后 )。 本财 务报表由本基金的管理人新疆前海联合有限公司于 务报表由本基金的管理人新疆前海联合有限公司于 务报表由本基金的管理人新疆前海联合有限公司于 务报表由本基金的管理人新疆前海联合有限公司于 务报表由本基金的管理人新疆前海联合有限公司于 务报表由本基金的管理人新疆前海联合有限公司于 务报表由本基金的管理人新疆前海联合有限公司于 务报表由本基金的管理人新疆前海联合有限公司于 务报表由本基金的管理人新疆前海联合有限公司于 务报表由本基金的管理人新疆前海联合有限公司于 务报表由本基金的管理人新疆前海联合有限公司于 务报表由本基金的管理人新疆前海联合有限公司于 务报表由本基金的管理人新疆前海联合有限公司于 务报表由本基金的管理人新疆前海联合有限公司于 2018 2018年 3月 29 日批准 报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照政部于 本基金的财务报表按照政部于 本基金的财务报表按照政部于 本基金的财务报表按照政部于 本基金的财务报表按照政部于 本基金的财务报表按照政部于 本基金的财务报表按照政部于 2006 2006 年 2月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计及相关规定 准则》、各项具体会计及相关规定 准则》、各项具体会计及相关规定 准则》、各项具体会计及相关规定 准则》、各项具体会计及相关规定 准则》、各项具体会计及相关规定 准则》、各项具体会计及相关规定 准则》、各项具体会计及相关规定 准则》、各项具体会计及相关规定 (以下合称 以下合称 以下合称 “企业会计准则 企业会计准则 企业会计准则 ”) 、中国证监会颁布的《券投 、中国证监会颁布的《券投 、中国证监会颁布的《券投 、中国证监会颁布的《券投 、中国证监会颁布的《券投 、中国证监会颁布的《券投 、中国证监会颁布的《券投 、中国证监会颁布的《券投 资基金信息披露 资基金信息披露 资基金信息披露 资基金信息披露 XBRL XBRL模板第 3号<年度报告 和半年度报告 和半年度报告 和半年度报告 和半年度报告 和半年度报告 和半>》、中国证券投资基金业协会 》、中国证券投资基金业协会 》、中国证券投资基金业协会 》、中国证券投资基金业协会 》、中国证券投资基金业协会 》、中国证券投资基金业协会 》、中国证券投资基金业协会 》、中国证券投资基金业协会 (以下简称 以下简称 以下简称 “中国基金业协会 中国基金业协会 中国基金业协会 中国基金业协会 ”) 颁布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、新疆前海联合盈货币市场颁布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、新疆前海联合盈货币市场颁布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、新疆前海联合盈货币市场颁布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、新疆前海联合盈货币市场颁布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、新疆前海联合盈货币市场颁布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、新疆前海联合盈货币市场颁布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、新疆前海联合盈货币市场颁布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、新疆前海联合盈货币市场颁布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、新疆前海联合盈货币市场颁布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、新疆前海联合盈货币市场颁布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、新疆前海联合盈货币市场颁布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、新疆前海联合盈货币市场颁布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、新疆前海联合盈货币市场颁布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、新疆前海联合盈货币市场颁布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、新疆前海联合盈货币市场颁布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、新疆前海联合盈货币市场颁布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、新疆前海联合盈货币市场颁布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、新疆前海联合盈货币市场颁布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、新疆前海联合盈货币市场金基合同》和在财务报表附注 金基合同》和在财务报表附注 金基合同》和在财务报表附注 金基合同》和在财务报表附注 金基合同》和在财务报表附注 金基合同》和在财务报表附注 金基合同》和在财务报表附注 7.4.4 7.4.4 所列示的中国证 所列示的中国证 所列示的中国证 所列示的中国证 监会、中国基金业协发布的有关规定及 监会、中国基金业协发布的有关规定及 监会、中国基金业协发布的有关规定及 监会、中国基金业协发布的有关规定及 监会、中国基金业协发布的有关规定及 监会、中国基金业协发布的有关规定及 监会、中国基金业协发布的有关规定及 监会、中国基金业协发布的有关规定及 监会、中国基金业协发布的有关规定及 监会、中国基金业协发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制。 允许的基金行业实务操作编制。 允许的基金行业实务操作编制。 允许的基金行业实务操作编制。 允许的基金行业实务操作编制。 允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 本基金 201 7年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 20 17年 12 月 31日的财务状况以及 日的财务状况以及 日的财务状况以及 日的财务状况以及 20 17年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息 。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 本基金会计年度为公历 本基金会计年度为公历 本基金会计年度为公历 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12 月 31 日止。 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账位币为人民。 本基金的记账位币为人民。 本基金的记账位币为人民。 本基金的记账位币为人民。 本基金的记账位币为人民。 本基金的记账位币为人民。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 （1）金融资产的分类 ）金融资产的分类 ）金融资产的分类 ）金融资产的分类 ）金融资产的分类 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 23 页 共 55 页 金融资产于初始确认时分类为：以公允价 金融资产于初始确认时分类为：以公允价 金融资产于初始确认时分类为：以公允价 金融资产于初始确认时分类为：以公允价 金融资产于初始确认时分类为：以公允价 值计量且其变动入当期损益的金融资产、应收款 值计量且其变动入当期损益的金融资产、应收款 值计量且其变动入当期损益的金融资产、应收款 值计量且其变动入当期损益的金融资产、应收款 值计量且其变动入当期损益的金融资产、应收款 值计量且其变动入当期损益的金融资产、应收款 值计量且其变动入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投。的分类取决于本基对意图 项、可供出售金融资产及持有至到期投。的分类取决于本基对意图 项、可供出售金融资产及持有至到期投。的分类取决于本基对意图 项、可供出售金融资产及持有至到期投。的分类取决于本基对意图 项、可供出售金融资产及持有至到期投。的分类取决于本基对意图 项、可供出售金融资产及持有至到期投。的分类取决于本基对意图 项、可供出售金融资产及持有至到期投。的分类取决于本基对意图 项、可供出售金融资产及持有至到期投。的分类取决于本基对意图 项、可供出售金融资产及持有至到期投。的分类取决于本基对意图 项、可供出售金融资产及持有至到期投。的分类取决于本基对意图 项、可供出售金融资产及持有至到期投。的分类取决于本基对意图 和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投和持有能力。 本基金现无融资产分类为可供出售及至到期投本基金目前以交易的持有债券投资和产支证分类为公允价值计量且其变动 本基金目前以交易的持有债券投资和产支证分类为公允价值计量且其变动 本基金目前以交易的持有债券投资和产支证分类为公允价值计量且其变动 本基金目前以交易的持有债券投资和产支证分类为公允价值计量且其变动 本基金目前以交易的持有债券投资和产支证分类为公允价值计量且其变动 本基金目前以交易的持有债券投资和产支证分类为公允价值计量且其变动 本基金目前以交易的持有债券投资和产支证分类为公允价值计量且其变动 本基金目前以交易的持有债券投资和产支证分类为公允价值计量且其变动 本基金目前以交易的持有债券投资和产支证分类为公允价值计量且其变动 本基金目前以交易的持有债券投资和产支证分类为公允价值计量且其变动 本基金目前以交易的持有债券投资和产支证分类为公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产。以公允价值量且其变动在负债表 计入当期损益的金融资产。以公允价值量且其变动在负债表 计入当期损益的金融资产。以公允价值量且其变动在负债表 计入当期损益的金融资产。以公允价值量且其变动在负债表 计入当期损益的金融资产。以公允价值量且其变动在负债表 计入当期损益的金融资产。以公允价值量且其变动在负债表 计入当期损益的金融资产。以公允价值量且其变动在负债表 计入当期损益的金融资产。以公允价值量且其变动在负债表 计入当期损益的金融资产。以公允价值量且其变动在负债表 计入当期损益的金融资产。以公允价值量且其变动在负债表 计入当期损益的金融资产。以公允价值量且其变动在负债表 中以交易性金融资产列示。 中以交易性金融资产列示。 中以交易性金融资产列示。 中以交易性金融资产列示。 中以交易性金融资产列示。 中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他融资产分类 为应收款项，包括银行存、买入返售和各本基金持有的其他融资产分类 为应收款项，包括银行存、买入返售和各本基金持有的其他融资产分类 为应收款项，包括银行存、买入返售和各本基金持有的其他融资产分类 为应收款项，包括银行存、买入返售和各本基金持有的其他融资产分类 为应收款项，包括银行存、买入返售和各本基金持有的其他融资产分类 为应收款项，包括银行存、买入返售和各本基金持有的其他融资产分类 为应收款项，包括银行存、买入返售和各本基金持有的其他融资产分类 为应收款项，包括银行存、买入返售和各本基金持有的其他融资产分类 为应收款项，包括银行存、买入返售和各本基金持有的其他融资产分类 为应收款项，包括银行存、买入返售和各本基金持有的其他融资产分类 为应收款项，包括银行存、买入返售和各应收款项等。是指在活跃市场中没有报 应收款项等。是指在活跃市场中没有报 应收款项等。是指在活跃市场中没有报 应收款项等。是指在活跃市场中没有报 应收款项等。是指在活跃市场中没有报 应收款项等。是指在活跃市场中没有报 应收款项等。是指在活跃市场中没有报 应收款项等。是指在活跃市场中没有报 应收款项等。是指在活跃市场中没有报 应收款项等。是指在活跃市场中没有报 价、回收金额固定或可确的非衍生融资产。 价、回收金额固定或可确的非衍生融资产。 价、回收金额固定或可确的非衍生融资产。 价、回收金额固定或可确的非衍生融资产。 价、回收金额固定或可确的非衍生融资产。 价、回收金额固定或可确的非衍生融资产。 价、回收金额固定或可确的非衍生融资产。 价、回收金额固定或可确的非衍生融资产。 价、回收金额固定或可确的非衍生融资产。 价、回收金额固定或可确的非衍生融资产。 （2）金融负债的分类 ）金融负债的分类 ）金融负债的分类 ）金融负债的分类 ）金融负债的分类 金 融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的及他金 融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的及他金 融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的及他金 融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的及他金 融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的及他金 融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的及他金 融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的及他金 融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的及他金 融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的及他金 融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的及他金 融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动入当期损益的及他融负债。本 基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动入当期损益的融负债。本 基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动入当期损益的融负债。本 基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动入当期损益的融负债。本 基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动入当期损益的融负债。本 基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动入当期损益的融负债。本 基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动入当期损益的融负债。本 基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动入当期损益的融负债。本 基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动入当期损益的融负债。本 基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动入当期损益的融负债。本 基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动入当期损益的融负债。本 基金目前暂无分类为以公允价值计量且其变动入当期损益的基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 基金持有的其他融负债包括卖出回购资产款和各类应付项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 金融资产或负债于本基成为工具合同的一方时，按公允价值在表内确认。 对于支付的价款中包含债券或资产持证起息日上次除至购买止利，单独确 对于支付的价款中包含债券或资产持证起息日上次除至购买止利，单独确 对于支付的价款中包含债券或资产持证起息日上次除至购买止利，单独确 对于支付的价款中包含债券或资产持证起息日上次除至购买止利，单独确 对于支付的价款中包含债券或资产持证起息日上次除至购买止利，单独确 对于支付的价款中包含债券或资产持证起息日上次除至购买止利，单独确 对于支付的价款中包含债券或资产持证起息日上次除至购买止利，单独确 对于支付的价款中包含债券或资产持证起息日上次除至购买止利，单独确 对于支付的价款中包含债券或资产持证起息日上次除至购买止利，单独确 对于支付的价款中包含债券或资产持证起息日上次除至购买止利，单独确 对于支付的价款中包含债券或资产持证起息日上次除至购买止利，单独确 认 为应收项目。 款和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额为应收项目。 款和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额为应收项目。 款和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额为应收项目。 款和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额为应收项目。 款和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额为应收项目。 款和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额为应收项目。 款和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额为应收项目。 款和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额为应收项目。 款和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额为应收项目。 款和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额为应收项目。 款和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额为应收项目。 款和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额为应收项目。 款和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额为应收项目。 款和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额为应收项目。 款和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认额债券投资 和资 产支持证券投和资 产支持证券投和资 产支持证券投和资 产支持证券投按票面利率或商定每日计提应收息，实际法在其 按票面利率或商定每日计提应收息，实际法在其 按票面利率或商定每日计提应收息，实际法在其 按票面利率或商定每日计提应收息，实际法在其 按票面利率或商定每日计提应收息，实际法在其 按票面利率或商定每日计提应收息，实际法在其 按票面利率或商定每日计提应收息，实际法在其 按票面利率或商定每日计提应收息，实际法在其 剩余期限内摊销其买入时的溢价或折；同于每一计日算影子格，以避免债券投资 剩余期限内摊销其买入时的溢价或折；同于每一计日算影子格，以避免债券投资 剩余期限内摊销其买入时的溢价或折；同于每一计日算影子格，以避免债券投资 剩余期限内摊销其买入时的溢价或折；同于每一计日算影子格，以避免债券投资 剩余期限内摊销其买入时的溢价或折；同于每一计日算影子格，以避免债券投资 剩余期限内摊销其买入时的溢价或折；同于每一计日算影子格，以避免债券投资 剩余期限内摊销其买入时的溢价或折；同于每一计日算影子格，以避免债券投资 剩余期限内摊销其买入时的溢价或折；同于每一计日算影子格，以避免债券投资 剩余期限内摊销其买入时的溢价或折；同于每一计日算影子格，以避免债券投资 剩余期限内摊销其买入时的溢价或折；同于每一计日算影子格，以避免债券投资 剩余期限内摊销其买入时的溢价或折；同于每一计日算影子格，以避免债券投资 和资 产支持证券投资 产支持证券投资 的账面价值与公允差异导致基金资产净发生重大偏离。对于应收款项和 的账面价值与公允差异导致基金资产净发生重大偏离。对于应收款项和 的账面价值与公允差异导致基金资产净发生重大偏离。对于应收款项和 的账面价值与公允差异导致基金资产净发生重大偏离。对于应收款项和 的账面价值与公允差异导致基金资产净发生重大偏离。对于应收款项和 的账面价值与公允差异导致基金资产净发生重大偏离。对于应收款项和 的账面价值与公允差异导致基金资产净发生重大偏离。对于应收款项和 的账面价值与公允差异导致基金资产净发生重大偏离。对于应收款项和 的账面价值与公允差异导致基金资产净发生重大偏离。对于应收款项和 的账面价值与公允差异导致基金资产净发生重大偏离。对于应收款项和 其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（ 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（ 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（ 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（ 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（ 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（ 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（ 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（ 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（ 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（ 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（ 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（ 1） 收取该金融资产现流量的合同权利终 收取该金融资产现流量的合同权利终 收取该金融资产现流量的合同权利终 收取该金融资产现流量的合同权利终 收取该金融资产现流量的合同权利终 收取该金融资产现流量的合同权利终 收取该金融资产现流量的合同权利终 收取该金融资产现流量的合同权利终 收取该金融资产现流量的合同权利终 止；（ 止；（ 2） 该金融资产已转移，且本基将所有权上 该金融资产已转移，且本基将所有权上 该金融资产已转移，且本基将所有权上 该金融资产已转移，且本基将所有权上 该金融资产已转移，且本基将所有权上 该金融资产已转移，且本基将所有权上 该金融资产已转移，且本基将所有权上 该金融资产已转移，且本基将所有权上 该金融资产已转移，且本基将所有权上 该金融资产已转移，且本基将所有权上 该金融资产已转移，且本基将所有权上 该金融资产已转移，且本基将所有权上 几乎所有的风险和报酬转移给入方； 几乎所有的风险和报酬转移给入方； 几乎所有的风险和报酬转移给入方； 几乎所有的风险和报酬转移给入方； 几乎所有的风险和报酬转移给入方； 几乎所有的风险和报酬转移给入方； 几乎所有的风险和报酬转移给入方； 几乎所有的风险和报酬转移给入方； 几乎所有的风险和报酬转移给入方； 或者（ 3） 该金融资产已转移，虽然本基既没有也保留所权上几乎的 该金融资产已转移，虽然本基既没有也保留所权上几乎的 该金融资产已转移，虽然本基既没有也保留所权上几乎的 该金融资产已转移，虽然本基既没有也保留所权上几乎的 该金融资产已转移，虽然本基既没有也保留所权上几乎的 该金融资产已转移，虽然本基既没有也保留所权上几乎的 该金融资产已转移，虽然本基既没有也保留所权上几乎的 该金融资产已转移，虽然本基既没有也保留所权上几乎的 该金融资产已转移，虽然本基既没有也保留所权上几乎的 该金融资产已转移，虽然本基既没有也保留所权上几乎的 该金融资产已转移，虽然本基既没有也保留所权上几乎的 该金融资产已转移，虽然本基既没有也保留所权上几乎的 风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对差额计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或分已经解除，终止确认该。 当金融负债的现时义务全部或分已经解除，终止确认该。 当金融负债的现时义务全部或分已经解除，终止确认该。 当金融负债的现时义务全部或分已经解除，终止确认该。 当金融负债的现时义务全部或分已经解除，终止确认该。 当金融负债的现时义务全部或分已经解除，终止确认该。 当金融负债的现时义务全部或分已经解除，终止确认该。 当金融负债的现时义务全部或分已经解除，终止确认该。 当金融负债的现时义务全部或分已经解除，终止确认该。 当金融负债的现时义务全部或分已经解除，终止确认该。 当金融负债的现时义务全部或分已经解除，终止确认该。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 终止确认部分的账面价值与支付对之间差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免投资组合的账面价值与公允差异导致基 金产净发生重大偏离，从而对为了避免投资组合的账面价值与公允差异导致基 金产净发生重大偏离，从而对为了避免投资组合的账面价值与公允差异导致基 金产净发生重大偏离，从而对为了避免投资组合的账面价值与公允差异导致基 金产净发生重大偏离，从而对为了避免投资组合的账面价值与公允差异导致基 金产净发生重大偏离，从而对为了避免投资组合的账面价值与公允差异导致基 金产净发生重大偏离，从而对为了避免投资组合的账面价值与公允差异导致基 金产净发生重大偏离，从而对为了避免投资组合的账面价值与公允差异导致基 金产净发生重大偏离，从而对为了避免投资组合的账面价值与公允差异导致基 金产净发生重大偏离，从而对为了避免投资组合的账面价值与公允差异导致基 金产净发生重大偏离，从而对为了避免投资组合的账面价值与公允差异导致基金产净发生重大偏离，从而对 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 24 页 共 55 页 金持有人的 利益产生稀释或不公平金持有人的 利益产生稀释或不公平金持有人的 利益产生稀释或不公平金持有人的 利益产生稀释或不公平结果，基金管理人于每一计 价日采用投资组合的公允值结果，基金管理人于每一计 价日采用投资组合的公允值结果，基金管理人于每一计 价日采用投资组合的公允值结果，基金管理人于每一计 价日采用投资组合的公允值结果，基金管理人于每一计 价日采用投资组合的公允值结果，基金管理人于每一计 价日采用投资组合的公允值结果，基金管理人于每一计 价日采用投资组合的公允值结果，基金管理人于每一计 价日采用投资组合的公允值算影子价格。当确定的基金资产净值 与摊余成本法计偏离度绝对算影子价格。当确定的基金资产净值 与摊余成本法计偏离度绝对算影子价格。当确定的基金资产净值 与摊余成本法计偏离度绝对算影子价格。当确定的基金资产净值 与摊余成本法计偏离度绝对算影子价格。当确定的基金资产净值 与摊余成本法计偏离度绝对算影子价格。当确定的基金资产净值 与摊余成本法计偏离度绝对算影子价格。当确定的基金资产净值 与摊余成本法计偏离度绝对算影子价格。当确定的基金资产净值 与摊余成本法计偏离度绝对算影子价格。当确定的基金资产净值 与摊余成本法计偏离度绝对算影子价格。当确定的基金资产净值 与摊余成本法计偏离度绝对算影子价格。当确定的基金资产净值 与摊余成本法计偏离度绝对达到或超过 0.25% 时，基金管理人应根据相关法律规采取措施使资产净值更能公允 时，基金管理人应根据相关法律规采取措施使资产净值更能公允 时，基金管理人应根据相关法律规采取措施使资产净值更能公允 时，基金管理人应根据相关法律规采取措施使资产净值更能公允 时，基金管理人应根据相关法律规采取措施使资产净值更能公允 时，基金管理人应根据相关法律规采取措施使资产净值更能公允 时，基金管理人应根据相关法律规采取措施使资产净值更能公允 时，基金管理人应根据相关法律规采取措施使资产净值更能公允 时，基金管理人应根据相关法律规采取措施使资产净值更能公允 地反映基金投资组合价值。 地反映基金投资组合价值。 地反映基金投资组合价值。 地反映基金投资组合价值。 地反映基金投资组合价值。 地反映基金投资组合价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资 计算影子价格时按如下原则确定债券投资 计算影子价格时按如下原则确定债券投资 计算影子价格时按如下原则确定债券投资 计算影子价格时按如下原则确定债券投资 计算影子价格时按如下原则确定债券投资 计算影子价格时按如下原则确定债券投资 计算影子价格时按如下原则确定债券投资 和资 产支持证券投和资 产支持证券投和资 产支持证券投和资 产支持证券投的公允价值： 的公允价值： 的公允价值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最 存在活跃市场的金融工具按其估值日交易价格确定公允；无且最 近交易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件，按最市场格确定近交易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件，按最市场格确定近交易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件，按最市场格确定近交易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件，按最市场格确定近交易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件，按最市场格确定近交易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件，按最市场格确定近交易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件，按最市场格确定近交易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件，按最市场格确定近交易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件，按最市场格确定近交易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件，按最市场格确定近交易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件，按最市场格确定值。有充足证据表明估日或 值。有充足证据表明估日或 值。有充足证据表明估日或 值。有充足证据表明估日或 最近交 易日的市场价格不能真实反映公允值，应对最近交 易日的市场价格不能真实反映公允值，应对最近交 易日的市场价格不能真实反映公允值，应对最近交 易日的市场价格不能真实反映公允值，应对最近交 易日的市场价格不能真实反映公允值，应对最近交 易日的市场价格不能真实反映公允值，应对最近交 易日的市场价格不能真实反映公允值，应对最近交 易日的市场价格不能真实反映公允值，应对易价格进行调整，确定公允值。与上述投资品种相同但具有不特征的应以产或负 易价格进行调整，确定公允值。与上述投资品种相同但具有不特征的应以产或负 易价格进行调整，确定公允值。与上述投资品种相同但具有不特征的应以产或负 易价格进行调整，确定公允值。与上述投资品种相同但具有不特征的应以产或负 易价格进行调整，确定公允值。与上述投资品种相同但具有不特征的应以产或负 易价格进行调整，确定公允值。与上述投资品种相同但具有不特征的应以产或负 易价格进行调整，确定公允值。与上述投资品种相同但具有不特征的应以产或负 易价格进行调整，确定公允值。与上述投资品种相同但具有不特征的应以产或负 易价格进行调整，确定公允值。与上述投资品种相同但具有不特征的应以产或负 易价格进行调整，确定公允值。与上述投资品种相同但具有不特征的应以产或负 易价格进行调整，确定公允值。与上述投资品种相同但具有不特征的应以产或负 债的 公允价值为基础，并在估技术中考虑不同特征因素影响。是指对资产出售或使用债的 公允价值为基础，并在估技术中考虑不同特征因素影响。是指对资产出售或使用债的 公允价值为基础，并在估技术中考虑不同特征因素影响。是指对资产出售或使用债的 公允价值为基础，并在估技术中考虑不同特征因素影响。是指对资产出售或使用债的 公允价值为基础，并在估技术中考虑不同特征因素影响。是指对资产出售或使用债的 公允价值为基础，并在估技术中考虑不同特征因素影响。是指对资产出售或使用债的 公允价值为基础，并在估技术中考虑不同特征因素影响。是指对资产出售或使用债的 公允价值为基础，并在估技术中考虑不同特征因素影响。是指对资产出售或使用债的 公允价值为基础，并在估技术中考虑不同特征因素影响。是指对资产出售或使用债的 公允价值为基础，并在估技术中考虑不同特征因素影响。是指对资产出售或使用债的 公允价值为基础，并在估技术中考虑不同特征因素影响。是指对资产出售或使用限制等， 如果该是针对资产持有者的那么在估值技术中不应将作为特征考虑。此外限制等， 如果该是针对资产持有者的那么在估值技术中不应将作为特征考虑。此外限制等， 如果该是针对资产持有者的那么在估值技术中不应将作为特征考虑。此外限制等， 如果该是针对资产持有者的那么在估值技术中不应将作为特征考虑。此外限制等， 如果该是针对资产持有者的那么在估值技术中不应将作为特征考虑。此外限制等， 如果该是针对资产持有者的那么在估值技术中不应将作为特征考虑。此外限制等， 如果该是针对资产持有者的那么在估值技术中不应将作为特征考虑。此外限制等， 如果该是针对资产持有者的那么在估值技术中不应将作为特征考虑。此外限制等， 如果该是针对资产持有者的那么在估值技术中不应将作为特征考虑。此外限制等， 如果该是针对资产持有者的那么在估值技术中不应将作为特征考虑。此外限制等， 如果该是针对资产持有者的那么在估值技术中不应将作为特征考虑。此外限制等， 如果该是针对资产持有者的那么在估值技术中不应将作为特征考虑。此外限制等， 如果该是针对资产持有者的那么在估值技术中不应将作为特征考虑。此外限制等， 如果该是针对资产持有者的那么在估值技术中不应将作为特征考虑。此外限制等， 如果该是针对资产持有者的那么在估值技术中不应将作为特征考虑。此外限制等， 如果该是针对资产持有者的那么在估值技术中不应将作为特征考虑。此外限制等， 如果该是针对资产持有者的那么在估值技术中不应将作为特征考虑。此外限制等， 如果该是针对资产持有者的那么在估值技术中不应将作为特征考虑。此外限制等， 如果该是针对资产持有者的那么在估值技术中不应将作为特征考虑。此外限制等， 如果该是针对资产持有者的那么在估值技术中不应将作为特征考虑。此外限制等， 如果该是针对资产持有者的那么在估值技术中不应将作为特征考虑。此外限制等， 如果该是针对资产持有者的那么在估值技术中不应将作为特征考虑。此外限制等， 如果该是针对资产持有者的那么在估值技术中不应将作为特征考虑。此外基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所生的溢价折。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用前情况下适并且有足够可利数据和其他信息 当金融工具不存在活跃市场，采用前情况下适并且有足够可利数据和其他信息 当金融工具不存在活跃市场，采用前情况下适并且有足够可利数据和其他信息 当金融工具不存在活跃市场，采用前情况下适并且有足够可利数据和其他信息 当金融工具不存在活跃市场，采用前情况下适并且有足够可利数据和其他信息 当金融工具不存在活跃市场，采用前情况下适并且有足够可利数据和其他信息 当金融工具不存在活跃市场，采用前情况下适并且有足够可利数据和其他信息 当金融工具不存在活跃市场，采用前情况下适并且有足够可利数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价。采用 时，优先使支持的估值技术确定公允价。采用 时，优先使支持的估值技术确定公允价。采用 时，优先使支持的估值技术确定公允价。采用 时，优先使支持的估值技术确定公允价。采用 时，优先使支持的估值技术确定公允价。采用 时，优先使支持的估值技术确定公允价。采用 时，优先使可观察输入值，只有在无法取得相关 可观察输入值，只有在无法取得相关 可观察输入值，只有在无法取得相关 可观察输入值，只有在无法取得相关 可观察输入值，只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 资产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 资产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 资产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 资产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 资产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 资产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 资产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 资产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 资产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 资产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 资产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 资产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 资产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 资产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 资产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 资产或负债可观察输入值取得不切实行的情况下，才以使用。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券行人影响金融工具价格的事件，应对估值进 如经济环境发生重大变化或证券行人影响金融工具价格的事件，应对估值进 如经济环境发生重大变化或证券行人影响金融工具价格的事件，应对估值进 如经济环境发生重大变化或证券行人影响金融工具价格的事件，应对估值进 如经济环境发生重大变化或证券行人影响金融工具价格的事件，应对估值进 如经济环境发生重大变化或证券行人影响金融工具价格的事件，应对估值进 如经济环境发生重大变化或证券行人影响金融工具价格的事件，应对估值进 如经济环境发生重大变化或证券行人影响金融工具价格的事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 行调整并确定公允价值。 行调整并确定公允价值。 行调整并确定公允价值。 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金 持有的资产和承担负债为融。当本基金 持有的资产和承担负债为融。当本基金 持有的资产和承担负债为融。当本基金 持有的资产和承担负债为融。当本基金 持有的资产和承担负债为融。当本基金 持有的资产和承担负债为融。当本基金 持有的资产和承担负债为融。当本基金 持有的资产和承担负债为融。当1）具有抵销已确认 ）具有抵销已确认 ）具有抵销已确认 金额的法定权利且 该种现在是可执行；金额的法定权利且 该种现在是可执行；金额的法定权利且 该种现在是可执行；金额的法定权利且 该种现在是可执行；金额的法定权利且 该种现在是可执行；金额的法定权利且 该种现在是可执行；金额的法定权利且 该种现在是可执行；2）交易双方准备按净额结算时，金融资产 ）交易双方准备按净额结算时，金融资产 ）交易双方准备按净额结算时，金融资产 ）交易双方准备按净额结算时，金融资产 ）交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产表中列示。 与金融负债按抵销后的净额在资产表中列示。 与金融负债按抵销后的净额在资产表中列示。 与金融负债按抵销后的净额在资产表中列示。 与金融负债按抵销后的净额在资产表中列示。 与金融负债按抵销后的净额在资产表中列示。 与金融负债按抵销后的净额在资产表中列示。 与金融负债按抵销后的净额在资产表中列示。 与金融负债按抵销后的净额在资产表中列示。 与金融负债按抵销后的净额在资产表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金 为对外发行份额所募集的总。每实收基金 为对外发行份额所募集的总。每实收基金 为对外发行份额所募集的总。每实收基金 为对外发行份额所募集的总。每实收基金 为对外发行份额所募集的总。每实收基金 为对外发行份额所募集的总。每实收基金 为对外发行份额所募集的总。每实收基金 为对外发行份额所募集的总。每实收基金 为对外发行份额所募集的总。每实收基金 为对外发行份额所募集的总。每实收基金 为对外发行份额所募集的总。每实收基金 为对外发行份额所募集的总。每份额面值为 份额面值为 份额面值为 1.001.00 元。由于申购和赎 元。由于申购和赎 元。由于申购和赎 元。由于申购和赎 元。由于申购和赎 回引起的实收基金变动分别于申购确认日及赎列。上述和包括 回引起的实收基金变动分别于申购确认日及赎列。上述和包括 回引起的实收基金变动分别于申购确认日及赎列。上述和包括 回引起的实收基金变动分别于申购确认日及赎列。上述和包括 回引起的实收基金变动分别于申购确认日及赎列。上述和包括 回引起的实收基金变动分别于申购确认日及赎列。上述和包括 回引起的实收基金变动分别于申购确认日及赎列。上述和包括 回引起的实收基金变动分别于申购确认日及赎列。上述和包括 回引起的实收基金变动分别于申购确认日及赎列。上述和包括 回引起的实收基金变动分别于申购确认日及赎列。上述和包括 回引起的实收基金变动分别于申购确认日及赎列。上述和包括 基金转换所引起 的入实收增加和出减少，以及因类别调整而基金转换所引起 的入实收增加和出减少，以及因类别调整而基金转换所引起 的入实收增加和出减少，以及因类别调整而基金转换所引起 的入实收增加和出减少，以及因类别调整而基金转换所引起 的入实收增加和出减少，以及因类别调整而基金转换所引起 的入实收增加和出减少，以及因类别调整而基金转换所引起 的入实收增加和出减少，以及因类别调整而基金转换所引起 的入实收增加和出减少，以及因类别调整而基金转换所引起 的入实收增加和出减少，以及因类别调整而基金转换所引起 的入实收增加和出减少，以及因类别调整而基金转换所引起 的入实收增加和出减少，以及因类别调整而的 A、B类基金份额之间的转换所产生实收变动。 类基金份额之间的转换所产生实收变动。 类基金份额之间的转换所产生实收变动。 类基金份额之间的转换所产生实收变动。 类基金份额之间的转换所产生实收变动。 类基金份额之间的转换所产生实收变动。 类基金份额之间的转换所产生实收变动。 类基金份额之间的转换所产生实收变动。 类基金份额之间的转换所产生实收变动。 类基金份额之间的转换所产生实收变动。 类基金份额之间的转换所产生实收变动。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 债券投资 和资 产支持证券投和资 产支持证券投和资 产支持证券投和资 产支持证券投在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除适用情况下由债 在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除适用情况下由债 在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除适用情况下由债 在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除适用情况下由债 在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除适用情况下由债 在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除适用情况下由债 在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除适用情况下由债 在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除适用情况下由债 券发行企业代扣缴的个人所得税后净额确认为利息收入。 券发行企业代扣缴的个人所得税后净额确认为利息收入。 券发行企业代扣缴的个人所得税后净额确认为利息收入。 券发行企业代扣缴的个人所得税后净额确认为利息收入。 券发行企业代扣缴的个人所得税后净额确认为利息收入。 券发行企业代扣缴的个人所得税后净额确认为利息收入。 券发行企业代扣缴的个人所得税后净额确认为利息收入。 券发行企业代扣缴的个人所得税后净额确认为利息收入。 券发行企业代扣缴的个人所得税后净额确认为利息收入。 券发行企业代扣缴的个人所得税后净额确认为利息收入。 券发行企业代扣缴的个人所得税后净额确认为利息收入。 券发行企业代扣缴的个人所得税后净额确认为利息收入。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 25 页 共 55 页 债券投资处置时其价格扣除相关交易费用后的净额与账面值之间差确认为收 债券投资处置时其价格扣除相关交易费用后的净额与账面值之间差确认为收 债券投资处置时其价格扣除相关交易费用后的净额与账面值之间差确认为收 债券投资处置时其价格扣除相关交易费用后的净额与账面值之间差确认为收 债券投资处置时其价格扣除相关交易费用后的净额与账面值之间差确认为收 债券投资处置时其价格扣除相关交易费用后的净额与账面值之间差确认为收 债券投资处置时其价格扣除相关交易费用后的净额与账面值之间差确认为收 债券投资处置时其价格扣除相关交易费用后的净额与账面值之间差确认为收 债券投资处置时其价格扣除相关交易费用后的净额与账面值之间差确认为收 债券投资处置时其价格扣除相关交易费用后的净额与账面值之间差确认为收 债券投资处置时其价格扣除相关交易费用后的净额与账面值之间差确认为收 益。 应收款项 在持有期间确认的利息收入按实际率法计算，与直线差异较小则 在持有期间确认的利息收入按实际率法计算，与直线差异较小则 在持有期间确认的利息收入按实际率法计算，与直线差异较小则 在持有期间确认的利息收入按实际率法计算，与直线差异较小则 在持有期间确认的利息收入按实际率法计算，与直线差异较小则 在持有期间确认的利息收入按实际率法计算，与直线差异较小则 在持有期间确认的利息收入按实际率法计算，与直线差异较小则 在持有期间确认的利息收入按实际率法计算，与直线差异较小则 在持有期间确认的利息收入按实际率法计算，与直线差异较小则 在持有期间确认的利息收入按实际率法计算，与直线差异较小则 在持有期间确认的利息收入按实际率法计算，与直线差异较小则 按直线法计算。 按直线法计算。 按直线法计算。 7.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托费和销售服务在用涵盖期间按合同约定率计算方 本基金的管理人报酬、托费和销售服务在用涵盖期间按合同约定率计算方 本基金的管理人报酬、托费和销售服务在用涵盖期间按合同约定率计算方 本基金的管理人报酬、托费和销售服务在用涵盖期间按合同约定率计算方 本基金的管理人报酬、托费和销售服务在用涵盖期间按合同约定率计算方 本基金的管理人报酬、托费和销售服务在用涵盖期间按合同约定率计算方 本基金的管理人报酬、托费和销售服务在用涵盖期间按合同约定率计算方 本基金的管理人报酬、托费和销售服务在用涵盖期间按合同约定率计算方 本基金的管理人报酬、托费和销售服务在用涵盖期间按合同约定率计算方 本基金的管理人报酬、托费和销售服务在用涵盖期间按合同约定率计算方 本基金的管理人报酬、托费和销售服务在用涵盖期间按合同约定率计算方 法逐日确认。 法逐日确认。 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际率法计算，与直线差异较小 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际率法计算，与直线差异较小 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际率法计算，与直线差异较小 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际率法计算，与直线差异较小 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际率法计算，与直线差异较小 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际率法计算，与直线差异较小 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际率法计算，与直线差异较小 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际率法计算，与直线差异较小 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际率法计算，与直线差异较小 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际率法计算，与直线差异较小 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际率法计算，与直线差异较小 的则按直线法计算。 的则按直线法计算。 的则按直线法计算。 的则按直线法计算。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 本基金每一类别份额享有同等分配权。申购的确认当日红益，而赎 本基金每一类别份额享有同等分配权。申购的确认当日红益，而赎 本基金每一类别份额享有同等分配权。申购的确认当日红益，而赎 本基金每一类别份额享有同等分配权。申购的确认当日红益，而赎 本基金每一类别份额享有同等分配权。申购的确认当日红益，而赎 本基金每一类别份额享有同等分配权。申购的确认当日红益，而赎 本基金每一类别份额享有同等分配权。申购的确认当日红益，而赎 本基金每一类别份额享有同等分配权。申购的确认当日红益，而赎 本基金每一类别份额享有同等分配权。申购的确认当日红益，而赎 本基金每一类别份额享有同等分配权。申购的确认当日红益，而赎 本基金每一类别份额享有同等分配权。申购的确认当日红益，而赎 回的基金份额不享有确认当日分红权益。本以面值 回的基金份额不享有确认当日分红权益。本以面值 回的基金份额不享有确认当日分红权益。本以面值 回的基金份额不享有确认当日分红权益。本以面值 回的基金份额不享有确认当日分红权益。本以面值 回的基金份额不享有确认当日分红权益。本以面值 回的基金份额不享有确认当日分红权益。本以面值 回的基金份额不享有确认当日分红权益。本以面值 回的基金份额不享有确认当日分红权益。本以面值 回的基金份额不享有确认当日分红权益。本以面值 回的基金份额不享有确认当日分红权益。本以面值 回的基金份额不享有确认当日分红权益。本以面值 回的基金份额不享有确认当日分红权益。本以面值 回的基金份额不享有确认当日分红权益。本以面值 1.00 1.00元固定份额净值交易方式，每 元固定份额净值交易方式，每 元固定份额净值交易方式，每 元固定份额净值交易方式，每 元固定份额净值交易方式，每 元固定份额净值交易方式，每 元固定份额净值交易方式，每 元固定份额净值交易方式，每 日计算当收益并全部分配 日计算当收益并全部分配 日计算当收益并全部分配 日计算当收益并全部分配 日计算当收益并全部分配 日计算当收益并全部分配 结转至应付收益科目，每日以红利再投资方式集中支累计。 结转至应付收益科目，每日以红利再投资方式集中支累计。 结转至应付收益科目，每日以红利再投资方式集中支累计。 结转至应付收益科目，每日以红利再投资方式集中支累计。 结转至应付收益科目，每日以红利再投资方式集中支累计。 结转至应付收益科目，每日以红利再投资方式集中支累计。 结转至应付收益科目，每日以红利再投资方式集中支累计。 结转至应付收益科目，每日以红利再投资方式集中支累计。 结转至应付收益科目，每日以红利再投资方式集中支累计。 结转至应付收益科目，每日以红利再投资方式集中支累计。 结转至应付收益科目，每日以红利再投资方式集中支累计。 结转至应付收益科目，每日以红利再投资方式集中支累计。 结转至应付收益科目，每日以红利再投资方式集中支累计。 结转至应付收益科目，每日以红利再投资方式集中支累计。 7.4.4.11 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求报告制度为依据确定经营分，础 本基金以内部组织结构、管理要求报告制度为依据确定经营分，础 本基金以内部组织结构、管理要求报告制度为依据确定经营分，础 本基金以内部组织结构、管理要求报告制度为依据确定经营分，础 本基金以内部组织结构、管理要求报告制度为依据确定经营分，础 本基金以内部组织结构、管理要求报告制度为依据确定经营分，础 本基金以内部组织结构、管理要求报告制度为依据确定经营分，础 本基金以内部组织结构、管理要求报告制度为依据确定经营分，础 本基金以内部组织结构、管理要求报告制度为依据确定经营分，础 本基金以内部组织结构、管理要求报告制度为依据确定经营分，础 本基金以内部组织结构、管理要求报告制度为依据确定经营分，础 确定报告分部并披露信息。经营是指本基金内同时满足下列条件的组成：（ 确定报告分部并披露信息。经营是指本基金内同时满足下列条件的组成：（ 确定报告分部并披露信息。经营是指本基金内同时满足下列条件的组成：（ 确定报告分部并披露信息。经营是指本基金内同时满足下列条件的组成：（ 确定报告分部并披露信息。经营是指本基金内同时满足下列条件的组成：（ 确定报告分部并披露信息。经营是指本基金内同时满足下列条件的组成：（ 确定报告分部并披露信息。经营是指本基金内同时满足下列条件的组成：（ 确定报告分部并披露信息。经营是指本基金内同时满足下列条件的组成：（ 确定报告分部并披露信息。经营是指本基金内同时满足下列条件的组成：（ 确定报告分部并披露信息。经营是指本基金内同时满足下列条件的组成：（ 确定报告分部并披露信息。经营是指本基金内同时满足下列条件的组成：（ 1）该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发费用；（ 成部分能够在日常活动中产生收入、发费用；（ 成部分能够在日常活动中产生收入、发费用；（ 成部分能够在日常活动中产生收入、发费用；（ 成部分能够在日常活动中产生收入、发费用；（ 成部分能够在日常活动中产生收入、发费用；（ 2）本基金的管理人能够定期评价该组成部 ）本基金的管理人能够定期评价该组成部 ）本基金的管理人能够定期评价该组成部 ）本基金的管理人能够定期评价该组成部 ）本基金的管理人能够定期评价该组成部 ）本基金的管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩；（ 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩；（ 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩；（ 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩；（ 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩；（ 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩；（ 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩；（ 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩；（ 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩；（ 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩；（ 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩；（ 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩；（ 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩；（ 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩；（ 3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、 ）本基金能够取得该组成部分的财务状况、 ）本基金能够取得该组成部分的财务状况、 ）本基金能够取得该组成部分的财务状况、 ）本基金能够取得该组成部分的财务状况、 ）本基金能够取得该组成部分的财务状况、 ）本基金能够取得该组成部分的财务状况、 ）本基金能够取得该组成部分的财务状况、 ）本基金能够取得该组成部分的财务状况、 ）本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如两个或多分部具相似的济特征，并且满足 经营成果和现金流量等有关会计信息。如两个或多分部具相似的济特征，并且满足 经营成果和现金流量等有关会计信息。如两个或多分部具相似的济特征，并且满足 经营成果和现金流量等有关会计信息。如两个或多分部具相似的济特征，并且满足 经营成果和现金流量等有关会计信息。如两个或多分部具相似的济特征，并且满足 经营成果和现金流量等有关会计信息。如两个或多分部具相似的济特征，并且满足 经营成果和现金流量等有关会计信息。如两个或多分部具相似的济特征，并且满足 经营成果和现金流量等有关会计信息。如两个或多分部具相似的济特征，并且满足 经营成果和现金流量等有关会计信息。如两个或多分部具相似的济特征，并且满足 经营成果和现金流量等有关会计信息。如两个或多分部具相似的济特征，并且满足 经营成果和现金流量等有关会计信息。如两个或多分部具相似的济特征，并且满足 一定条件的，则合并 一定条件的，则合并 一定条件的，则合并 一定条件的，则合并 为一个经营分部。 为一个经营分部。 为一个经营分部。 为一个经营分部。 本基金目前以一个单的经营分部运作，不需要披露信息。 本基金目前以一个单的经营分部运作，不需要披露信息。 本基金目前以一个单的经营分部运作，不需要披露信息。 本基金目前以一个单的经营分部运作，不需要披露信息。 本基金目前以一个单的经营分部运作，不需要披露信息。 本基金目前以一个单的经营分部运作，不需要披露信息。 本基金目前以一个单的经营分部运作，不需要披露信息。 本基金目前以一个单的经营分部运作，不需要披露信息。 本基金目前以一个单的经营分部运作，不需要披露信息。 本基金目前以一个单的经营分部运作，不需要披露信息。 本基金目前以一个单的经营分部运作，不需要披露信息。 本基金目前以一个单的经营分部运作，不需要披露信息。 本基金目前以一个单的经营分部运作，不需要披露信息。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许行业实务操作，计算影子价格过 根据本基金的估值原则和中国证监会允许行业实务操作，计算影子价格过 根据本基金的估值原则和中国证监会允许行业实务操作，计算影子价格过 根据本基金的估值原则和中国证监会允许行业实务操作，计算影子价格过 根据本基金的估值原则和中国证监会允许行业实务操作，计算影子价格过 根据本基金的估值原则和中国证监会允许行业实务操作，计算影子价格过 根据本基金的估值原则和中国证监会允许行业实务操作，计算影子价格过 根据本基金的估值原则和中国证监会允许行业实务操作，计算影子价格过 根据本基金的估值原则和中国证监会允许行业实务操作，计算影子价格过 根据本基金的估值原则和中国证监会允许行业实务操作，计算影子价格过 根据本基金的估值原则和中国证监会允许行业实务操作，计算影子价格过 程中确定债券投资和产支持证的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 程中确定债券投资和产支持证的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 程中确定债券投资和产支持证的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 程中确定债券投资和产支持证的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 程中确定债券投资和产支持证的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 程中确定债券投资和产支持证的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 程中确定债券投资和产支持证的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 程中确定债券投资和产支持证的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 程中确定债券投资和产支持证的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 程中确定债券投资和产支持证的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 程中确定债券投资和产支持证的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 程中确定债券投资和产支持证的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 程中确定债券投资和产支持证的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 程中确定债券投资和产支持证的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 程中确定债券投资和产支持证的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 程中确定债券投资和产支持证的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 程中确定债券投资和产支持证的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 程中确定债券投资和产支持证的公允价值时采用估方法及其关键假设如下： 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 (可转换债券、资产支持证和私募除 可转换债券、资产支持证和私募除 可转换债券、资产支持证和私募除 可转换债券、资产支持证和私募除 可转换债券、资产支持证和私募除 可转换债券、资产支持证和私募除 可转换债券、资产支持证和私募除 可转换债券、资产支持证和私募除 可转换债券、资产支持证和私募除 可转换债券、资产支持证和私募除 外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 [2017]13 [2017]13 [2017]13号《中国证监会关 号《中国证监会关 于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协会核算工作 于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协会核算工作 于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协会核算工作 于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协会核算工作 于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协会核算工作 于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协会核算工作 于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协会核算工作 于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协会核算工作 于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协会核算工作 于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协会核算工作 于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协会核算工作 于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协会核算工作 于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协会核算工作 于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协会核算工作 于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协会核算工作 于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协会核算工作 于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国协会核算工作 小组关于 小组关于 小组关于 2015 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交易所 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交易所 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交易所 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交易所 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交易所 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交易所 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交易所 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交易所 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交易所 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交易所 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交易所 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交易所 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交易所 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交易所 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交易所 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交易所 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交易所 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交易所 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交易所 季度固定收益品种的估值处理标准》采用技术确公允价。本基金持有证券交易所 上市或挂牌转让的固定收益品种 上市或挂牌转让的固定收益品种 上市或挂牌转让的固定收益品种 上市或挂牌转让的固定收益品种 (可转换债券、资产支持证和私募除外 可转换债券、资产支持证和私募除外 可转换债券、资产支持证和私募除外 可转换债券、资产支持证和私募除外 可转换债券、资产支持证和私募除外 可转换债券、资产支持证和私募除外 )，按照中证指数有 ，按照中证指数有 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 26 页 共 55 页 限公司所独立提供的估值结果确定允价。本基金持有银行间同业市场固收益品种按照中 限公司所独立提供的估值结果确定允价。本基金持有银行间同业市场固收益品种按照中 限公司所独立提供的估值结果确定允价。本基金持有银行间同业市场固收益品种按照中 限公司所独立提供的估值结果确定允价。本基金持有银行间同业市场固收益品种按照中 限公司所独立提供的估值结果确定允价。本基金持有银行间同业市场固收益品种按照中 限公司所独立提供的估值结果确定允价。本基金持有银行间同业市场固收益品种按照中 限公司所独立提供的估值结果确定允价。本基金持有银行间同业市场固收益品种按照中 限公司所独立提供的估值结果确定允价。本基金持有银行间同业市场固收益品种按照中 限公司所独立提供的估值结果确定允价。本基金持有银行间同业市场固收益品种按照中 限公司所独立提供的估值结果确定允价。本基金持有银行间同业市场固收益品种按照中 限公司所独立提供的估值结果确定允价。本基金持有银行间同业市场固收益品种按照中 央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值果确定允价。本基金持银行间同业市 央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值果确定允价。本基金持银行间同业市 央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值果确定允价。本基金持银行间同业市 央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值果确定允价。本基金持银行间同业市 央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值果确定允价。本基金持银行间同业市 央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值果确定允价。本基金持银行间同业市 央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值果确定允价。本基金持银行间同业市 央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值果确定允价。本基金持银行间同业市 央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值果确定允价。本基金持银行间同业市 央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值果确定允价。本基金持银行间同业市 央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值果确定允价。本基金持银行间同业市 场固定收益品种按照所独立提供的估值结果确公允价。 场固定收益品种按照所独立提供的估值结果确公允价。 场固定收益品种按照所独立提供的估值结果确公允价。 场固定收益品种按照所独立提供的估值结果确公允价。 场固定收益品种按照所独立提供的估值结果确公允价。 场固定收益品种按照所独立提供的估值结果确公允价。 场固定收益品种按照所独立提供的估值结果确公允价。 场固定收益品种按照所独立提供的估值结果确公允价。 场固定收益品种按照所独立提供的估值结果确公允价。 场固定收益品种按照所独立提供的估值结果确公允价。 场固定收益品种按照所独立提供的估值结果确公允价。 场固定收益品种按照所独立提供的估值结果确公允价。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金报告期未发生会计政策变更。 本基金报告期未发生会计政策变更。 本基金报告期未发生会计政策变更。 本基金报告期未发生会计政策变更。 本基金报告期未发生会计政策变更。 本基金报告期未发生会计政策变更。 本基金报告期未发生会计政策变更。 本基金报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金报告期未发生会计估变更。 本基金报告期未发生会计估变更。 本基金报告期未发生会计估变更。 本基金报告期未发生会计估变更。 本基金报告期未发生会计估变更。 本基金报告期未发生会计估变更。 本基金报告期未发生会计估变更。 本基金报告期未发生会计估变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在报告期间无须说明的会计差错更正。 本基金在报告期间无须说明的会计差错更正。 本基金在报告期间无须说明的会计差错更正。 本基金在报告期间无须说明的会计差错更正。 本基金在报告期间无须说明的会计差错更正。 本基金在报告期间无须说明的会计差错更正。 本基金在报告期间无须说明的会计差错更正。 本基金在报告期间无须说明的会计差错更正。 本基金在报告期间无须说明的会计差错更正。 本基金在报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税 务总局根据财政部、国家税 务总局根据财政部、国家税 务总局根据财政部、国家税 务总局根据财政部、国家税 务总局根据财政部、国家税 务总局根据财政部、国家税 务总局[2004]78 [2004]78 [2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金收 政策的通知》、财税 政策的通知》、财税 政策的通知》、财税 政策的通知》、财税 政策的通知》、财税 [2008]1[2008]1 [2008]1[2008]1号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财[2016]36 [2016]36 号《关于 号《关于 全面推开营业税 改征增值试点的通知》、财全面推开营业税 改征增值试点的通知》、财全面推开营业税 改征增值试点的通知》、财全面推开营业税 改征增值试点的通知》、财全面推开营业税 改征增值试点的通知》、财全面推开营业税 改征增值试点的通知》、财[2016]46[2016]46 [2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试 号《关于进一步明确全面推开营改增试 号《关于进一步明确全面推开营改增试 号《关于进一步明确全面推开营改增试 号《关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》、财税 点金融业有关政策的通知》、财税 点金融业有关政策的通知》、财税 点金融业有关政策的通知》、财税 点金融业有关政策的通知》、财税 点金融业有关政策的通知》、财税 点金融业有关政策的通知》、财税 点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70 [2016]70 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法 及其他相关财税法 及其他相关财税法 及其他相关财税法 规和实务操作，主要税项列示如下： 规和实务操作，主要税项列示如下： 规和实务操作，主要税项列示如下： 规和实务操作，主要税项列示如下： 规和实务操作，主要税项列示如下： 规和实务操作，主要税项列示如下： 规和实务操作，主要税项列示如下： 规和实务操作，主要税项列示如下： （1）于 20162016 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资不属于营业 税征收范围日前，以发行基金方式募集资不属于营业 税征收范围日前，以发行基金方式募集资不属于营业 税征收范围日前，以发行基金方式募集资不属于营业 税征收范围日前，以发行基金方式募集资不属于营业 税征收范围日前，以发行基金方式募集资不属于营业 税征收范围日前，以发行基金方式募集资不属于营业 税征收范围日前，以发行基金方式募集资不属于营业 税征收范围日前，以发行基金方式募集资不属于营业 税征收范围日前，以发行基金方式募集资不属于营业 税征收范围日前，以发行基金方式募集资不属于营业 税征收范围日前，以发行基金方式募集资不属于营业 税征收范围日前，以发行基金方式募集资不属于营业 税征收范围日前，以发行基金方式募集资不属于营业 税征收范围日前，以发行基金方式募集资不属于营业 税征收范围税。对证券投资基金管理人运用买卖债的差价收入免征营业自 税。对证券投资基金管理人运用买卖债的差价收入免征营业自 税。对证券投资基金管理人运用买卖债的差价收入免征营业自 税。对证券投资基金管理人运用买卖债的差价收入免征营业自 税。对证券投资基金管理人运用买卖债的差价收入免征营业自 税。对证券投资基金管理人运用买卖债的差价收入免征营业自 税。对证券投资基金管理人运用买卖债的差价收入免征营业自 税。对证券投资基金管理人运用买卖债的差价收入免征营业自 税。对证券投资基金管理人运用买卖债的差价收入免征营业自 税。对证券投资基金管理人运用买卖债的差价收入免征营业自 税。对证券投资基金管理人运用买卖债的差价收入免征营业自 税。对证券投资基金管理人运用买卖债的差价收入免征营业自 税。对证券投资基金管理人运用买卖债的差价收入免征营业自 税。对证券投资基金管理人运用买卖债的差价收入免征营业自 税。对证券投资基金管理人运用买卖债的差价收入免征营业自 税。对证券投资基金管理人运用买卖债的差价收入免征营业自 税。对证券投资基金管理人运用买卖债的差价收入免征营业自 2016 2016年 5月 1日起，金 日起，金 日起，金 融业由缴纳营税改为增 值。对证券投资基金管理人运用买卖债的转让收入免征融业由缴纳营税改为增 值。对证券投资基金管理人运用买卖债的转让收入免征融业由缴纳营税改为增 值。对证券投资基金管理人运用买卖债的转让收入免征融业由缴纳营税改为增 值。对证券投资基金管理人运用买卖债的转让收入免征融业由缴纳营税改为增 值。对证券投资基金管理人运用买卖债的转让收入免征融业由缴纳营税改为增 值。对证券投资基金管理人运用买卖债的转让收入免征融业由缴纳营税改为增 值。对证券投资基金管理人运用买卖债的转让收入免征融业由缴纳营税改为增 值。对证券投资基金管理人运用买卖债的转让收入免征融业由缴纳营税改为增 值。对证券投资基金管理人运用买卖债的转让收入免征融业由缴纳营税改为增 值。对证券投资基金管理人运用买卖债的转让收入免征融业由缴纳营税改为增 值。对证券投资基金管理人运用买卖债的转让收入免征值税，对国债、地方政府以及金融同业往来利息收入亦免征增。 值税，对国债、地方政府以及金融同业往来利息收入亦免征增。 值税，对国债、地方政府以及金融同业往来利息收入亦免征增。 值税，对国债、地方政府以及金融同业往来利息收入亦免征增。 值税，对国债、地方政府以及金融同业往来利息收入亦免征增。 值税，对国债、地方政府以及金融同业往来利息收入亦免征增。 值税，对国债、地方政府以及金融同业往来利息收入亦免征增。 值税，对国债、地方政府以及金融同业往来利息收入亦免征增。 值税，对国债、地方政府以及金融同业往来利息收入亦免征增。 值税，对国债、地方政府以及金融同业往来利息收入亦免征增。 值税，对国债、地方政府以及金融同业往来利息收入亦免征增。 值税，对国债、地方政府以及金融同业往来利息收入亦免征增。 值税，对国债、地方政府以及金融同业往来利息收入亦免征增。 值税，对国债、地方政府以及金融同业往来利息收入亦免征增。 （2）对基金从证券市场中取得的收 入，包括买卖债差价利息及其他对基金从证券市场中取得的收 入，包括买卖债差价利息及其他对基金从证券市场中取得的收 入，包括买卖债差价利息及其他对基金从证券市场中取得的收 入，包括买卖债差价利息及其他对基金从证券市场中取得的收 入，包括买卖债差价利息及其他对基金从证券市场中取得的收 入，包括买卖债差价利息及其他对基金从证券市场中取得的收 入，包括买卖债差价利息及其他对基金从证券市场中取得的收 入，包括买卖债差价利息及其他对基金从证券市场中取得的收 入，包括买卖债差价利息及其他对基金从证券市场中取得的收 入，包括买卖债差价利息及其他对基金从证券市场中取得的收 入，包括买卖债差价利息及其他对基金从证券市场中取得的收 入，包括买卖债差价利息及其他对基金从证券市场中取得的收 入，包括买卖债差价利息及其他对基金从证券市场中取得的收 入，包括买卖债差价利息及其他对基金从证券市场中取得的收 入，包括买卖债差价利息及其他对基金从证券市场中取得的收 入，包括买卖债差价利息及其他对基金从证券市场中取得的收 入，包括买卖债差价利息及其他对基金从证券市场中取得的收 入，包括买卖债差价利息及其他对基金从证券市场中取得的收 入，包括买卖债差价利息及其他对基金从证券市场中取得的收 入，包括买卖债差价利息及其他对基金从证券市场中取得的收 入，包括买卖债差价利息及其他入，暂不征收企业所得税。 入，暂不征收企业所得税。 入，暂不征收企业所得税。 入，暂不征收企业所得税。 入，暂不征收企业所得税。 入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的 企业债券利息收入，应由发行对基金取得的 企业债券利息收入，应由发行对基金取得的 企业债券利息收入，应由发行企业在向基金支付利息时代扣缴 企业在向基金支付利息时代扣缴 20% 的个人所得税。 的个人所得税。 的个人所得税。 的个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 27 页 共 55 页 活期存款 13,978,597.37 13,978,597.37 13,978,597.37 23,196,819.59 23,196,819.59 23,196,819.59 定期存款 2,455,000,000.00 2,455,000,000.00 2,455,000,000.00 2,455,000,000.00 990,000,000.00 990,000,000.00 990,000,000.00 其中：存款期限1个月以内 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 存款期限1-3个月 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 590,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 存款期限3个月以上 2,105,000,000.00 ,105,000,000.00 ,105,000,000.00 ,105,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 其他存款 - - 合计： 2,468,978,597.37 2,468,978,597.37 2,468,978,597.37 2,468,978,597.37 1,013,196,819.59 1,013,196,819.59 1,013,196,819.59 1,013,196,819.59 注：定期存款的限指票面。 注：定期存款的限指票面。 注：定期存款的限指票面。 注：定期存款的限指票面。 注：定期存款的限指票面。 注：定期存款的限指票面。 注：定期存款的限指票面。 注：定期存款的限指票面。 注：定期存款的限指票面。 注：定期存款的限指票面。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 8,364,251,194.44 8,364,251,194.44 8,364,251,194.44 8,364,251,194.44 8,353,686,000.00 8,353,686,000.00 8,353,686,000.00 8,353,686,000.00 -10,565,194.44 10,565,194.44 10,565,194.44 -0.0653% 0.0653% 合计 8,364, 251,194.44 251,194.44 251,194.44 8,353,686,000.00 8,353,686,000.00 8,353,686,000.00 8,353,686,000.00 -10,565,194.44 10,565,194.44 10,565,194.44 -0.0653% 0.0653% 资产支持证券 交易所市场 - - - - 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 合计 8,364,251,194.44 8,364,251,194.44 8,364,251,194.44 8,364,251,194.44 8,353,686,000.00 8,353,686,000.00 8,353,686,000.00 8,353,686,000.00 -10,565,194.44 10,565,194.44 10,565,194.44 -0.0653% 0.0653% 项目 上年度末 2016年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债券 交易所市场 19,893,490.93 19,893,490.93 19,893,490.93 19,932,000.00 19,932,000.00 19,932,000.00 38,509.07 38,509.07 0.0003% 0.0003% 银行间市场 4,308,427,802.22 4,308,427,802.22 4,308,427,802.22 4,308,427,802.22 4,302,740,500.00 4,302,740,500.00 4,302,740,500.00 4,302,740,500.00 -5,687,302.22 5,687,302.22 5,687,302.22 -0.0463% 0.0463% 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 28 页 共 55 页 合计 4,328,321,293.15 4,328,321,293.15 4,328,321,293.15 4,328,321,293.15 4,322,672,500.00 4,322,672,500.00 4,322,672,500.00 4,322,672,500.00 -5,648,793.15 5,648,793.15 5,648,793.15 -0.0460% 0.0460% 资产支持证券 交易所市场 - - - - 银行间市场 17,654,000.00 17,654,000.00 17,654,000.00 17,619,000.00 17,619,000.00 17,619,000.00 -35,000.00 35,000.00 -0.0003% 0.0003% 合计 17,654,000.00 17,654,000.00 17,654,000.00 17,619,000.00 17,619,000.00 17,619,000.00 -35,000.0 35,000.0 0 -0.0003% 0.0003% 合计 4,345,975,293.15 4,345,975,293.15 4,345,975,293.15 4,345,975,293.15 4,340,291,500.00 4,340,291,500.00 4,340,291,500.00 4,340,291,500.00 -5,683,793.15 5,683,793.15 5,683,793.15 -0.0463% 0.0463% 注： 1、偏离金额 、偏离金额 、偏离金额 =影子定价 影子定价 影子定价 -摊余成本； 摊余成本； 摊余成本； 2、偏离度 、偏离度 =偏离金额 偏离金额 /摊余成本法确定的基金资产净值 摊余成本法确定的基金资产净值 摊余成本法确定的基金资产净值 摊余成本法确定的基金资产净值 摊余成本法确定的基金资产净值 摊余成本法确定的基金资产净值 摊余成本法确定的基金资产净值 摊余成本法确定的基金资产净值 。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 账面余额 账面余额 其中；买断式逆回购 其中；买断式逆回购 其中；买断式逆回购 其中；买断式逆回购 买入返售证券 买入返售证券 买入返售证券 _交易所 交易所 2,152,975,000.00 - 买入返售证券 买入返售证券 买入返售证券 _银行间 银行间 3,076,684,685.51 - 合计 5,229,659,685.51 - 项目 上年度末 上年度末 2016年12月31日 账面余额 账面余额 其中；买断式逆回购 其中；买断式逆回购 其中；买断式逆回购 其中；买断式逆回购 买入返售证券 买入返售证券 买入返售证券 _交易所 交易所 3,600,000,000.00 - 买入返售证券 买入返售证券 买入返售证券 _银行间 银行间 2,559,087,838.62 - 合计 6,159,087,838.62 - 注： 于 2017 2017年 12 月 31 日，交易所买入返售证券余额中包含的 固收平台质押式协议回购日，交易所买入返售证券余额中包含的 固收平台质押式协议回购日，交易所买入返售证券余额中包含的 固收平台质押式协议回购日，交易所买入返售证券余额中包含的 固收平台质押式协议回购日，交易所买入返售证券余额中包含的 固收平台质押式协议回购日，交易所买入返售证券余额中包含的 固收平台质押式协议回购日，交易所买入返售证券余额中包含的 固收平台质押式协议回购日，交易所买入返售证券余额中包含的 固收平台质押式协议回购日，交易所买入返售证券余额中包含的 固收平台质押式协议回购日，交易所买入返售证券余额中包含的 固收平台质押式协议回购日，交易所买入返售证券余额中包含的 固收平台质押式协议回购日，交易所买入返售证券余额中包含的 固收平台质押式协议回购日，交易所买入返售证券余额中包含的 固收平台质押式协议回购日，交易所买入返售证券余额中包含的 固收平台质押式协议回购日，交易所买入返售证券余额中包含的 固收平台质押式协议回购日，交易所买入返售证券余额中包含的 固收平台质押式协议回购余额为 余额为 1,277277 ,375375 ,000000 .00 .00元(2016 (2016年 12 月 31 日： 3,600,000,000.003,600,000,000.00 3,600,000,000.00 3,600,000,000.00 3,600,000,000.00元)。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 无余额。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 上年度末 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 29 页 共 55 页 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 2,214.61 2,214.61 5,549.61 5,549.61 应收定期存款利息 14,187,815.06 14,187,815.06 14,187,815.06 3,799,653.23 3,799,653.23 3,799,653.23 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - 222.75 应收债券利息 16,490,968.18 16,490,968.18 16,490,968.18 16,136,805.00 16,136,805.00 16,136,805.00 应收买入返售证券利息 7,851,308.56 7,851,308.56 7,851,308.56 5,641,403.73 5,641,403.73 5,641,403.73 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 11.77 6,733.58 6,733.58 合计 38,532,318.18 38,532,318.18 38,532,318.18 25,590,367.90 25,590,367.90 25,590,367.90 7.4.7.6 其他资产 无余额。 无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 上年度末 2016年12月31日 交易所市场应付费用 交易所市场应付费用 交易所市场应付费用 交易所市场应付费用 交易所市场应付费用 - - 银行间市场应付交易费用 银行间市场应付交易费用 银行间市场应付交易费用 银行间市场应付交易费用 银行间市场应付交易费用 136,586.49 136,586.49 111,365.06 合计 136,586.49 136,586.49 111,365.06 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 上年度末 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 应付券商交易单元保证金 应付券商交易单元保证金 应付券商交易单元保证金 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 261,100.00 261,100.00 214,400.00 214,400.00 其它应付款 1,931,000.00 1,931,000.00 1,931,000.00 - 合计 2,192,100.00 2,192,100.00 2,192,100.00 214,400.00 214,400.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 A 项目 本期 2017 年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31 日 基金份额（） 基金份额（） 基金份额（） 账面金额 账面金额 上年度末 上年度末 494,110,978.76 494,110,978.76 494,110,978.76 494,110,978.76 494,110,978.76 494,110,978.76 本期申购 本期申购 301,120,661.68 301,120,661.68 301,120,661.68 30 1,120,661.68 1,120,661.68 1,120,661.68 本期赎回 本期赎回 (以"-"号填列 ) -745,674,152.83 745,674,152.83 745,674,152.83 745,674,152.83 -745,674,152.83 745,674,152.83 745,674,152.83 745,674,152.83 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 30 页 共 55 页 本期末 49,557,487.61 49,557,487.61 49,557,487.61 49,557,487.61 49,557,487.61 49,557,487.61 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 B 项目 本期 2017 年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31 日 基金份额（） 基金份额（） 基金份额（） 账面金额 账面金额 上年度末 上年度末 11,793,274,072.78 11,793,274,072.78 11,793,274,072.78 11,793,274,072.78 11,793,274,072.78 11,793,274,072.78 11,793,274,072.78 11,793,274,072.78 本期申购 本期申购 44,246,348,882.62 44,246,348,882.62 44,246,348,882.62 44,246,348,882.62 44,246,348,882.62 44,246,348,882.62 44,246,348,882.62 44,246,348,882.62 本期赎回 本期赎回 (以"-"号填 列) -39,902,054,821.39 39,902,054,821.39 39,902,054,821.39 39,902,054,821.39 -39,902,054,821.39 39,902,054,821.39 39,902,054,821.39 39,902,054,821.39 本期末 16,137,568,134.01 16,137,568,134.01 16,137,568,134.01 16,137,568,134.01 16,137,568,134.01 16,137,568,134.01 16,137,568,134.01 16,137,568,134.01 注： 申购含红利再投、转换入级别调整份额。 赎回出申购含红利再投、转换入级别调整份额。 赎回出申购含红利再投、转换入级别调整份额。 赎回出申购含红利再投、转换入级别调整份额。 赎回出申购含红利再投、转换入级别调整份额。 赎回出申购含红利再投、转换入级别调整份额。 赎回出申购含红利再投、转换入级别调整份额。 赎回出申购含红利再投、转换入级别调整份额。 赎回出申购含红利再投、转换入级别调整份额。 赎回出申购含红利再投、转换入级别调整份额。 赎回出申购含红利再投、转换入级别调整份额。 赎回出申购含红利再投、转换入级别调整份额。 赎回出申购含红利再投、转换入级别调整份额。 赎回出申购含红利再投、转换入级别调整份额。 赎回出申购含红利再投、转换入级别调整份额。 赎回出申购含红利再投、转换入级别调整份额。 赎回出申购含红利再投、转换入级别调整份额。 赎回出7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 A 项目 已实现部分 已实现部分 未实现部分 未实现部分 未分配利润合计 未分配利润合计 未分配利润合计 上年度末 上年度末 - - - 本期利润 本期利润 1,462,110.91 1,462,110.91 1,462,110.91 - 1,462,110.91 本期基金份额交易 本期基金份额交易 本期基金份额交易 本期基金份额交易 本期基金份额交易 本期基金份额交易 本期基金份额交易 本期基金份额交易 产生的变动数 产生的变动数 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 其中：基金申购款 其中：基金申购款 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 本期已分配利润 本期已分配利润 -1,462,110.91 1,462,110.91 1,462,110.91 - -1,462,110.91 1,462,110.91 1,462,110.91 本期末 - - - 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 B 项目 已实现部分 已实现部分 未实现部分 未实现部分 未分配利润合计 未分配利润合计 未分配利润合计 上年度末 上年度末 - - - 本期利润 本期利润 320,064,029.95 320,064,029.95 320,064,029.95 - 320,064,029.95 本期基金份额交易 本期基金份额交易 本期基金份额交易 本期基金份额交易 本期基金份额交易 本期基金份额交易 本期基金份额交易 本期基金份额交易 产生的变动数 产生的变动数 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 其中：基金申购款 其中：基金申购款 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 本期已分配利润 本期已分配利润 -320,064,029.95 320,064,029.95 320,064,029.95 320,064,029.95 - -320,064,029.95 320,064,029.95 320,064,029.95 320,064,029.95 本期 末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年 1月 1日至 20162016 年 12 月 31 日 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 31 页 共 55 页 活期存款利息收入 活期存款利息收入 活期存款利息收入 活期存款利息收入 61,851.17 193,26 3.84 定期存款利息收入 定期存款利息收入 定期存款利息收入 定期存款利息收入 89,175,065.99 89,175,065.99 73,899,816. 73,899,816. 73,899,816.07 其他存款利息收入 其他存款利息收入 其他存款利息收入 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 结算备付金利息收入 结算备付金利息收入 结算备付金利息收入 17,370.40 20,412.26 20,412.26 其他 392.08 15.69 合计 89,254,679.64 89,254,679.64 89,254,679.64 74,113, 74,113,507 .86 7.4.7.12 股票投资收益 无。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年 1月 1日至 20162016 年 12 月 31 日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 389,689.10 389,689.10 795,693.94 795,693.94 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益 —— 赎回差价收入 赎回差价收入 赎回差价收入 - - 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益 —— 申购差价收入 申购差价收入 申购差价收入 - - 合计 389,689.10 389,689.10 795,693.94 795,693.94 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年 1月 1日至 20162016 年 12 月 31 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 20,110,957,176.21 20,110,957,176.21 20,110,957,176.21 20,110,957,176.21 16,066,043,670.93 16,066,043,670.93 16,066,043,670.93 16,066,043,670.93 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 20,033,816,796.77 20,033,816,796.77 20,033,816,796.77 20,033,816,796.77 15,990,613,199.39 15,990,613,199.39 15,990,613,199.39 15,990,613,199.39 减：应收利息总额 76,750,690.34 76,750,690.34 76,750,690.34 74,634,777.60 74,634,777.60 74,634,777.60 买卖债券差价收入 389,689.10 389,689.10 795,693.94 795,693.94 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年 1月 1日至 20162016 年 12 月 31 日 卖出资产支持证券成交总额 19,426,835.51 19,426,835.51 19,426,835.51 - 减：卖出资产支持证券成本总额 19,265,255.04 19,265,255.04 19,265,255.04 - 减：应收利息总额 138,748.43 138,748.43 - 资产支持证券投资收益 22,832.04 22,832.04 - 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 32 页 共 55 页 7.4.7.14 衍生工具收益 无。 7.4.7.15 股利收益 无。 7.4.7.16 公允价值变动收益 无。 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年 1月 1日至 20162016 年 12 月 31 日 基金赎回 基金赎回 费收入 - - 其他 1,700.00 1,700.00 135,000.00 135,000.00 合计 1,700.00 1,700.00 135,000.00 135,000.00 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年 1月 1日至 20162016 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 10.07 40.12 银行间市场交易费用 21,213.24 21,213.24 220.00 合计 21,223.31 21,223.31 260.12 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31 日 上年度 可比期间 可比期间 2016 年 1月 1日至 2016 年 12 月 31 日 审计费用 152,100.00 152,100.00 105,400.00 105,400.00 信息披露费 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 基金份额持有人大会相关费用 50,000.00 50,000.00 52,000.00 52,000.00 汇划费 78,460.59 78,460.59 77,918.31 77,918.31 债券托管账户维护费 36, 000 .00 33,000.00 33,000.00 其他 1,2 00 .00.00 1,415.04 1,415.04 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 33 页 共 55 页 合计 417,760.59 417,760.59 369,733.35 369,733.35 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日， 截至资产负债表日， 截至资产负债表日， 截至资产负债表日， 本基金并无须作披露的或有事项。 本基金并无须作披露的或有事项。 本基金并无须作披露的或有事项。 本基金并无须作披露的或有事项。 本基金并无须作披露的或有事项。 本基金并无须作披露的或有事项。 本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至 本财务报告批准出日 本财务报告批准出日 本财务报告批准出日 本财务报告批准出日 本财务报告批准出日 本财务报告批准出日 ，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 ，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 ，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 ，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 ，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 ，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 ，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 ，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 ，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 ，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 关联方名称 与本基金的关系 与本基金的关系 与本基金的关系 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 (“新疆前海联 合” ) 基金管理人、 基金管理人、 基金管理人、 登记机构 登记机构 登记机构 、基金销售机构 基金销售机构 基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行 中国工商银行 中国工商银行 ”) 基金托管人 基金托管人 凯信恒 有限公司 有限公司 基金管理人的股东 基金管理人的股东 基金管理人的股东 基金管理人的股东 深圳市钜盛华股份有限公司 深圳市钜盛华股份有限公司 深圳市钜盛华股份有限公司 深圳市钜盛华股份有限公司 深圳市钜盛华股份有限公司 深圳市钜盛华股份有限公司 基金管理人的股东 基金管理人的股东 基金管理人的股东 基金管理人的股东 深圳市粤控股份有限公司 深圳市粤控股份有限公司 深圳市粤控股份有限公司 深圳市粤控股份有限公司 深圳市粤控股份有限公司 深圳市粤控股份有限公司 基金管理人的股东 基金管理人的股东 基金管理人的股东 基金管理人的股东 深圳粤商物流有限公司 深圳粤商物流有限公司 深圳粤商物流有限公司 深圳粤商物流有限公司 深圳粤商物流有限公司 基金管理人的股东 基金管理人的股东 基金管理人的股东 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范 注：下述关联交易均在正常业务范 注：下述关联交易均在正常业务范 注：下述关联交易均在正常业务范 注：下述关联交易均在正常业务范 注：下述关联交易均在正常业务范 注：下述关联交易均在正常业务范 围内按一般商业条款订立。 围内按一般商业条款订立。 围内按一般商业条款订立。 围内按一般商业条款订立。 围内按一般商业条款订立。 围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 2017 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年 1月 1日至 20162016 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 当期发生的基金应支付 的管理费 的管理费 11,442,622.63 11,442,622.63 11,442,622.63 12,250,160.58 12,250,160.58 12,250,160.58 其中：支付销售机构的 其中：支付销售机构的 其中：支付销售机构的 其中：支付销售机构的 其中：支付销售机构的 其中：支付销售机构的 其中：支付销售机构的 其中：支付销售机构的 其中：支付销售机构的 其中：支付销售机构的 客户维护费 客户维护费 59,270.29 59,270.29 85,633.84 85,633.84 注： 1、根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持人大会表决结果暨议生效的公告》，本基金份额持有于 人大会表决结果暨议生效的公告》，本基金份额持有于 人大会表决结果暨议生效的公告》，本基金份额持有于 人大会表决结果暨议生效的公告》，本基金份额持有于 人大会表决结果暨议生效的公告》，本基金份额持有于 人大会表决结果暨议生效的公告》，本基金份额持有于 人大会表决结果暨议生效的公告》，本基金份额持有于 人大会表决结果暨议生效的公告》，本基金份额持有于 人大会表决结果暨议生效的公告》，本基金份额持有于 人大会表决结果暨议生效的公告》，本基金份额持有于 人大会表决结果暨议生效的公告》，本基金份额持有于 人大会表决结果暨议生效的公告》，本基金份额持有于 人大会表决结果暨议生效的公告》，本基金份额持有于 人大会表决结果暨议生效的公告》，本基金份额持有于 人大会表决结果暨议生效的公告》，本基金份额持有于 20162016 年 9月 13 日表决通过 日表决通过 日表决通过 了《关于新疆前海联合盈货币市场基金降低管理费率有事项的议案》，本自 了《关于新疆前海联合盈货币市场基金降低管理费率有事项的议案》，本自 了《关于新疆前海联合盈货币市场基金降低管理费率有事项的议案》，本自 了《关于新疆前海联合盈货币市场基金降低管理费率有事项的议案》，本自 了《关于新疆前海联合盈货币市场基金降低管理费率有事项的议案》，本自 了《关于新疆前海联合盈货币市场基金降低管理费率有事项的议案》，本自 了《关于新疆前海联合盈货币市场基金降低管理费率有事项的议案》，本自 了《关于新疆前海联合盈货币市场基金降低管理费率有事项的议案》，本自 了《关于新疆前海联合盈货币市场基金降低管理费率有事项的议案》，本自 了《关于新疆前海联合盈货币市场基金降低管理费率有事项的议案》，本自 2016 年 9月 13 日起，由 日起，由 0.33%0.33% 年费率降至 年费率降至 年费率降至 年费率降至 0.15% 0.15% 年费率。 年费率。 2、支付基金管理人新疆前海联合的报酬按一日资产净值 支付基金管理人新疆前海联合的报酬按一日资产净值 支付基金管理人新疆前海联合的报酬按一日资产净值 支付基金管理人新疆前海联合的报酬按一日资产净值 支付基金管理人新疆前海联合的报酬按一日资产净值 支付基金管理人新疆前海联合的报酬按一日资产净值 支付基金管理人新疆前海联合的报酬按一日资产净值 支付基金管理人新疆前海联合的报酬按一日资产净值 支付基金管理人新疆前海联合的报酬按一日资产净值 支付基金管理人新疆前海联合的报酬按一日资产净值 支付基金管理人新疆前海联合的报酬按一日资产净值 支付基金管理人新疆前海联合的报酬按一日资产净值 支付基金管理人新疆前海联合的报酬按一日资产净值 支付基金管理人新疆前海联合的报酬按一日资产净值 支付基金管理人新疆前海联合的报酬按一日资产净值 X管理费率计 提，逐日累管理费率计 提，逐日累管理费率计 提，逐日累管理费率计 提，逐日累管理费率计提，逐日累 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 34 页 共 55 页 至每月底，按支付。其计算公式为： 至每月底，按支付。其计算公式为： 至每月底，按支付。其计算公式为： 至每月底，按支付。其计算公式为： 至每月底，按支付。其计算公式为： 至每月底，按支付。其计算公式为： 至每月底，按支付。其计算公式为： 至每月底，按支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一基金资产净值 日管理人报酬＝前一基金资产净值 日管理人报酬＝前一基金资产净值 日管理人报酬＝前一基金资产净值 日管理人报酬＝前一基金资产净值 日管理人报酬＝前一基金资产净值 日管理人报酬＝前一基金资产净值 X 0.33% / X 0.33% / X 0.33% / 当年天数。 当年天数。 当年天数。 (201201 6年 1月 1日至 20162016 年 9月 12 日) 日管理人报酬＝前一基金资产净值 日管理人报酬＝前一基金资产净值 日管理人报酬＝前一基金资产净值 日管理人报酬＝前一基金资产净值 日管理人报酬＝前一基金资产净值 日管理人报酬＝前一基金资产净值 日管理人报酬＝前一基金资产净值 X 0.15% / 0.15% / 0.15% / 当年天数。 当年天数。 当年天数。 (2016 (2016 年 9月 13 日至 201 7年 12 月 31 日) 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 2017 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年1月1日至 2016 年12 月31 日 当期发生的 基金应支付当期发生的 基金应支付当期发生的 基金应支付当期发生的 基金应支付当期发生的 基金应支付当期发生的 基金应支付当期发生的 基金应支付当期发生的 基金应支付当期发生的 基金应支付当期发生的 基金应支付当期发生的 基金应支付托管费 6,065,092.45 6,065,092.45 6,065,092.45 4,988,760.38 4,988,760.38 4,988,760.38 注： 1、根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持、根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持、根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持、根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持、根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持、根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持、根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持、根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持、根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持、根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持、根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持、根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持、根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持、根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持、根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持、根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持、根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持、根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持、根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持、根据《新疆前海联合基金管理有 限公司关于召开盈货币市场份额持人大会表决结果暨议生效的公告》，本基金份额持有于 人大会表决结果暨议生效的公告》，本基金份额持有于 人大会表决结果暨议生效的公告》，本基金份额持有于 人大会表决结果暨议生效的公告》，本基金份额持有于 人大会表决结果暨议生效的公告》，本基金份额持有于 人大会表决结果暨议生效的公告》，本基金份额持有于 人大会表决结果暨议生效的公告》，本基金份额持有于 人大会表决结果暨议生效的公告》，本基金份额持有于 人大会表决结果暨议生效的公告》，本基金份额持有于 人大会表决结果暨议生效的公告》，本基金份额持有于 人大会表决结果暨议生效的公告》，本基金份额持有于 人大会表决结果暨议生效的公告》，本基金份额持有于 人大会表决结果暨议生效的公告》，本基金份额持有于 人大会表决结果暨议生效的公告》，本基金份额持有于 人大会表决结果暨议生效的公告》，本基金份额持有于 2017 2017年 10 月 19 日表决通 日表决通 日表决通 过了《关于新疆前海 联合过了《关于新疆前海 联合过了《关于新疆前海 联合过了《关于新疆前海 联合过了《关于新疆前海 联合过了《关于新疆前海 联合过了《关于新疆前海 联合盈货币市场基金降低托管费率有关事项的议案》，本自 盈货币市场基金降低托管费率有关事项的议案》，本自 盈货币市场基金降低托管费率有关事项的议案》，本自 盈货币市场基金降低托管费率有关事项的议案》，本自 盈货币市场基金降低托管费率有关事项的议案》，本自 盈货币市场基金降低托管费率有关事项的议案》，本自 盈货币市场基金降低托管费率有关事项的议案》，本自 盈货币市场基金降低托管费率有关事项的议案》，本自 盈货币市场基金降低托管费率有关事项的议案》，本自 盈货币市场基金降低托管费率有关事项的议案》，本自 盈货币市场基金降低托管费率有关事项的议案》，本自 盈货币市场基金降低托管费率有关事项的议案》，本自 盈货币市场基金降低托管费率有关事项的议案》，本自 盈货币市场基金降低托管费率有关事项的议案》，本自 盈货币市场基金降低托管费率有关事项的议案》，本自 2017 年 10 月 19 日起，由 日起，由 日起，由 0.10% 年费率降至 年费率降至 年费率降至 0.05% 0.05% 年费率。 年费率。 2、 支付基金托管人中国工商银行的费按前一日资产净值约定年率计 提，逐累支付基金托管人中国工商银行的费按前一日资产净值约定年率计 提，逐累支付基金托管人中国工商银行的费按前一日资产净值约定年率计 提，逐累支付基金托管人中国工商银行的费按前一日资产净值约定年率计 提，逐累支付基金托管人中国工商银行的费按前一日资产净值约定年率计 提，逐累支付基金托管人中国工商银行的费按前一日资产净值约定年率计 提，逐累支付基金托管人中国工商银行的费按前一日资产净值约定年率计 提，逐累支付基金托管人中国工商银行的费按前一日资产净值约定年率计 提，逐累支付基金托管人中国工商银行的费按前一日资产净值约定年率计 提，逐累支付基金托管人中国工商银行的费按前一日资产净值约定年率计 提，逐累支付基金托管人中国工商银行的费按前一日资产净值约定年率计 提，逐累支付基金托管人中国工商银行的费按前一日资产净值约定年率计 提，逐累至每月底，按支付。其计算公式为： 至每月底，按支付。其计算公式为： 至每月底，按支付。其计算公式为： 至每月底，按支付。其计算公式为： 至每月底，按支付。其计算公式为： 至每月底，按支付。其计算公式为： 至每月底，按支付。其计算公式为： 至每月底，按支付。其计算公式为： 日托管费＝前一基金资产净值 日托管费＝前一基金资产净值 日托管费＝前一基金资产净值 日托管费＝前一基金资产净值 日托管费＝前一基金资产净值 日托管费＝前一基金资产净值 X 0.10% / X 0.10% / X 0.10% / X 0.10% / X 0.10% / 当年天数。 当年天数。 当年天数。 (201 (201 6年 1月 1日至 20172017 年 10 月 18 日) 日托管费＝前一基金资产净值 日托管费＝前一基金资产净值 日托管费＝前一基金资产净值 日托管费＝前一基金资产净值 日托管费＝前一基金资产净值 日托管费＝前一基金资产净值 X 0.05% / X 0.05% / X 0.05% / 当年天数。 当年天数。 当年天数。 (2017 (2017 年 10 月 19 日至 2017 年 12 月 31 日) 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 获得销售服 获得销售服 务费的 务费的 各关联方名称 各关联方名称 各关联方名称 本期 2017 年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 A 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 B 合计 新疆前海联合 新疆前海联合 新疆前海联合 63 ,496.64 496.64 - 63 ,496.64 496.64 合计 63 ,496.64 496.64 - 63 ,496.64 496.64 获得销售服务费的 获得销售服务费的 获得销售服务费的 获得销售服务费的 各关联方名称 各关联方名称 各关联方名称 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年 1月 1日至 20162016 年 12 月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 35 页 共 55 页 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 A 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 B 合计 新疆前海联合 新疆前海联合 新疆前海联合 15,635.90 15,635.90 - 15,635.90 15,635.90 合计 15,635.90 15,635.90 - 15,635.90 15,635.90 注：支付基金销售机构的服务费按前一日 注：支付基金销售机构的服务费按前一日 注：支付基金销售机构的服务费按前一日 注：支付基金销售机构的服务费按前一日 注：支付基金销售机构的服务费按前一日 注：支付基金销售机构的服务费按前一日 注：支付基金销售机构的服务费按前一日 注：支付基金销售机构的服务费按前一日 注：支付基金销售机构的服务费按前一日 注：支付基金销售机构的服务费按前一日 注：支付基金销售机构的服务费按前一日 A类基金份额的资产净值 类基金份额的资产净值 类基金份额的资产净值 类基金份额的资产净值 类基金份额的资产净值 类基金份额的资产净值 类基金份额的资产净值 0.25% 的年费率计提， 的年费率计提， 的年费率计提， 逐日累计至每月底，按支付给新疆前海联合再由算并各基金销售机 逐日累计至每月底，按支付给新疆前海联合再由算并各基金销售机 逐日累计至每月底，按支付给新疆前海联合再由算并各基金销售机 逐日累计至每月底，按支付给新疆前海联合再由算并各基金销售机 逐日累计至每月底，按支付给新疆前海联合再由算并各基金销售机 逐日累计至每月底，按支付给新疆前海联合再由算并各基金销售机 逐日累计至每月底，按支付给新疆前海联合再由算并各基金销售机 逐日累计至每月底，按支付给新疆前海联合再由算并各基金销售机 逐日累计至每月底，按支付给新疆前海联合再由算并各基金销售机 逐日累计至每月底，按支付给新疆前海联合再由算并各基金销售机 逐日累计至每月底，按支付给新疆前海联合再由算并各基金销售机 构； B类基金份额不收取销售服务费。的计算公式为： 类基金份额不收取销售服务费。的计算公式为： 类基金份额不收取销售服务费。的计算公式为： 类基金份额不收取销售服务费。的计算公式为： 类基金份额不收取销售服务费。的计算公式为： 类基金份额不收取销售服务费。的计算公式为： 类基金份额不收取销售服务费。的计算公式为： 类基金份额不收取销售服务费。的计算公式为： 类基金份额不收取销售服务费。的计算公式为： 类基金份额不收取销售服务费。的计算公式为： 类基金份额不收取销售服务费。的计算公式为： 类基金份额不收取销售服务费。的计算公式为： 日 销售服务费＝前一日 销售服务费＝前一日 销售服务费＝前一日 销售服务费＝前一日 销售服务费＝前一A类基金份额 类基金份额 的基金资产净值 基金资产净值 基金资产净值 基金资产净值 X 0.25%/ X 0.25%/ X 0.25%/ 当年天数。 当年天数。 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 本期 2017 年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31 日 银行间 市场交 市场交 易的各关联方 易的各关联方 易的各关联方 名称 债券交易金额 债券交易金额 债券交易金额 基金逆回购 基金逆回购 基金正回购 基金正回购 基金买入 基金买入 基金卖出 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支出 利息支出 中国工商银行 中国工商银行 中国工商银行 29,894,948.24 29,894,948.24 29,894,948.24 71,912,252.51 71,912,252.51 71,912,252.51 - - - - 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年 1月 1日至 20162016 年 12 月 31 日 银行间市场交 银行间市场交 银行间市场交 易的各关联方 易的各关联方 易的各关联方 名称 债券交易金额 债券交易金额 债券交易金额 基金逆回购 基金逆回购 基金正回购 基金正回购 基金买入 基金买入 基金卖出 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支出 利息支出 中国工商银行 中国工商银行 中国工商银行 - - - - - - 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 A 份 额单位：份 额单位：份 额单位：项目 本期 2017 年 1月 1日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年 1月 1日至 2016 年 12 月 31 日 基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 (2015 2015年 12 月 24 日)持有的基金份额 持有的基金份额 持有的基金份额 持有的基金份额 - - 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 36 页 共 55 页 报告 期初持有的基金份额 期初持有的基金份额 期初持有的基金份额 期初持有的基金份额 期初持有的基金份额 - - 报告 期间申购 期间申购 期间申购 /买入 总份额 总份额 4,869,567.17 4,869,567.17 4,869,567.17 - 报告 期间因拆分变动份额 期间因拆分变动份额 期间因拆分变动份额 期间因拆分变动份额 期间因拆分变动份额 - - 减： 报告 期间赎回 期间赎回 期间赎回 /卖出 总份额 总份额 4,869,567.17 4,869,567.17 4,869,567.17 - 报告 期末持有的基金份额 期末持有的基金份额 期末持有的基金份额 期末持有的基金份额 期末持有的基金份额 - - 报告 期末持有的基 金份额占期末持有的基 金份额占期末持有的基 金份额占期末持有的基 金份额占期末持有的基 金份额占期末持有的基 金份额占期末持有的基 金份额占期末持有的基 金份额占期末持有的基 金份额占期末持有的基 金份额占期末持有的基 金份额占金总 份额比例 份额比例 - - 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 B 份 额单位：份 额单位：份 额单位：项目 本期 2017 年 1月 1日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2016 年 1月 1日至 2016 年 12 月 31 日 基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 (2015 2015年 12 月 24 日)持有的基金份额 持有的基金份额 持有的基金份额 持有的基金份额 - - 报告 期初持有的基金份额 期初持有的基金份额 期初持有的基金份额 期初持有的基金份额 期初持有的基金份额 80,299,811.96 80,299,811.96 80,299,811.96 - 报告 期间申购 期间申购 期间申购 /买入 总份额 总份额 21,067,618.38 21,067,618.38 21,067,618.38 110,299,811.96 110,299,811.96 110,299,811.96 报告 期间因拆分变动份额 期间因拆分变动份额 期间因拆分变动份额 期间因拆分变动份额 期间因拆分变动份额 - - 减： 报告 期间赎回 期间赎回 期间赎回 /卖出 总份额 总份额 81,367,430.34 81,367,430.34 81,367,430.34 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 报告 期末持有的基金份额 期末持有的基金份额 期末持有的基金份额 期末持有的基金份额 期末持有的基金份额 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 80,299,811.96 80,299,811.96 80,299,811.96 报告 期末持有的基金份额占总 期末持有的基金份额占总 期末持有的基金份额占总 期末持有的基金份额占总 期末持有的基金份额占总 期末持有的基金份额占总 期末持有的基金份额占总 期末持有的基金份额占总 期末持有的基金份额占总 期末持有的基金份额占总 期末持有的基金份额占总 期末持有的基金份额占总 期末持有的基金份额占总 份额比例 份额比例 0.12 36 % 0.6535% 0.6535% 注： 1、期间申购 、期间申购 、期间申购 /买入总份额含红利再投 买入总份额含红利再投 买入总份额含红利再投 买入总份额含红利再投 买入总份额含红利再投 、级别调整入 、级别调整入 、级别调整入 、级别调整入 份额；期间赎回 份额；期间赎回 份额；期间赎回 份额；期间赎回 /卖出 总份额含转换卖出 总份额含转换卖出 总份额含转换卖出 总份额含转换、级 别调整出 别调整出 份额。 份额。 2、本基金管理人投资的费率标准与其他相同条件者适用一致。 、本基金管理人投资的费率标准与其他相同条件者适用一致。 、本基金管理人投资的费率标准与其他相同条件者适用一致。 、本基金管理人投资的费率标准与其他相同条件者适用一致。 、本基金管理人投资的费率标准与其他相同条件者适用一致。 、本基金管理人投资的费率标准与其他相同条件者适用一致。 、本基金管理人投资的费率标准与其他相同条件者适用一致。 、本基金管理人投资的费率标准与其他相同条件者适用一致。 、本基金管理人投资的费率标准与其他相同条件者适用一致。 、本基金管理人投资的费率标准与其他相同条件者适用一致。 、本基金管理人投资的费率标准与其他相同条件者适用一致。 、本基金管理人投资的费率标准与其他相同条件者适用一致。 、本基金管理人投资的费率标准与其他相同条件者适用一致。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位 ：人民币元 ：人民币元 ：人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1月 1日至 20172017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 年度可比期间 年度可比期间 2016 年1月1日至 2016 年12 月31 日 期末余额 末余额 当期 利息收入 利息收入 利息收入 期末余额 末余额 当期 利息收入 利息收入 利息收入 中国工商银行 中国工商银行 中国工商银行 13,978,597.37 13,978,597.37 13,978,597.37 61,851.17 61,851.17 23,196,819.59 23,196,819.59 23,196,819.59 193,264.00 193,264.00 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 注：本基金的银行存款由托管人中国工商保，按同业利率计息。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 37 页 共 55 页 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 A 已按 再投资形式 再投资形式 再投资形式 转实收基 转实收基 金 直接通过应付 直接通过应付 直接通过应付 赎回款转出金额 赎回款转出金额 赎回款转出金额 应付利润 应付利润 本年变动 本年变动 本期利润分配 期利润分配 期利润分配 合 计 备注 1,527,870.31 1,527,870.31 1,527,870.31 - -65,759.40 65,759.40 1,462,110.91 1,462,110.91 1,462,110.91 - 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 B 已按 再投资形式 再投资形式 再投资形式 转实收基 转实收基 金 直接通过应付 直接通过应付 直接通过应付 赎回款转出金额 赎回款转出金额 赎回款转出金额 应付利润 应付利润 本年变动 本年变动 本期利润分配 本期利润分配 本期利润分配 合 计 备注 315,521,648.13 315,521,648.13 315,521,648.13 - 4,542,381.82 4,542,381.82 4,542,381.82 320,064,029.95 320,064,029.95 320,064,029.95 - 7.4.12 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 截至本报告期末 截至本报告期末 截至本报告期末 201 7年 12 月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回 购交易形成的卖出日止，本基金从事银行间市场债券正回 购交易形成的卖出日止，本基金从事银行间市场债券正回 购交易形成的卖出日止，本基金从事银行间市场债券正回 购交易形成的卖出日止，本基金从事银行间市场债券正回 购交易形成的卖出日止，本基金从事银行间市场债券正回 购交易形成的卖出日止，本基金从事银行间市场债券正回 购交易形成的卖出日止，本基金从事银行间市场债券正回 购交易形成的卖出日止，本基金从事银行间市场债券正回 购交易形成的卖出日止，本基金从事银行间市场债券正回 购交易形成的卖出日止，本基金从事银行间市场债券正回 购交易形成的卖出日止，本基金从事银行间市场债券正回 购交易形成的卖出日止，本基金从事银行间市场债券正回 购交易形成的卖出购证券款余额 购证券款余额 购证券款余额 99,989,730.0199,989,730.01 99,989,730.01 99,989,730.0199,989,730.01 元，是以如下债券作为抵押： 元，是以如下债券作为抵押： 元，是以如下债券作为抵押： 元，是以如下债券作为抵押： 元，是以如下债券作为抵押： 元，是以如下债券作为抵押： 元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 债券代 码 债券名称 债券名称 回购到期日 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 数量（张） 期末估值总额 期末估值总额 期末估值总额 170207 17 国开 07 201 8年 1月 2日 99. 75 1, 010 ,000 100,752,055.92 100,752,055.92 100,752,055.92 合计 1, 010 ,000 100,752,055.92 100,752,055.92 100,752,055.92 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 38 页 共 55 页 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场，主要投资于各类工具属证券中的高流动性、 本基金为货币市场，主要投资于各类工具属证券中的高流动性、 本基金为货币市场，主要投资于各类工具属证券中的高流动性、 本基金为货币市场，主要投资于各类工具属证券中的高流动性、 本基金为货币市场，主要投资于各类工具属证券中的高流动性、 本基金为货币市场，主要投资于各类工具属证券中的高流动性、 本基金为货币市场，主要投资于各类工具属证券中的高流动性、 本基金为货币市场，主要投资于各类工具属证券中的高流动性、 本基金为货币市场，主要投资于各类工具属证券中的高流动性、 本基金为货币市场，主要投资于各类工具属证券中的高流动性、 本基金为货币市场，主要投资于各类工具属证券中的高流动性、 低风险品种，其预期收益和于股票型基金、混合及债券。本在日常经营 低风险品种，其预期收益和于股票型基金、混合及债券。本在日常经营 低风险品种，其预期收益和于股票型基金、混合及债券。本在日常经营 低风险品种，其预期收益和于股票型基金、混合及债券。本在日常经营 低风险品种，其预期收益和于股票型基金、混合及债券。本在日常经营 低风险品种，其预期收益和于股票型基金、混合及债券。本在日常经营 低风险品种，其预期收益和于股票型基金、混合及债券。本在日常经营 低风险品种，其预期收益和于股票型基金、混合及债券。本在日常经营 低风险品种，其预期收益和于股票型基金、混合及债券。本在日常经营 低风险品种，其预期收益和于股票型基金、混合及债券。本在日常经营 低风险品种，其预期收益和于股票型基金、混合及债券。本在日常经营 活动中面临的 与这些金融工具相关风险主要包括信用、流性及市场。本基活动中面临的 与这些金融工具相关风险主要包括信用、流性及市场。本基活动中面临的 与这些金融工具相关风险主要包括信用、流性及市场。本基活动中面临的 与这些金融工具相关风险主要包括信用、流性及市场。本基活动中面临的 与这些金融工具相关风险主要包括信用、流性及市场。本基活动中面临的 与这些金融工具相关风险主要包括信用、流性及市场。本基活动中面临的 与这些金融工具相关风险主要包括信用、流性及市场。本基活动中面临的 与这些金融工具相关风险主要包括信用、流性及市场。本基活动中面临的 与这些金融工具相关风险主要包括信用、流性及市场。本基活动中面临的 与这些金融工具相关风险主要包括信用、流性及市场。本基活动中面临的 与这些金融工具相关风险主要包括信用、流性及市场。本基基金管理人从事风险 的主要目标是争取将以上控制在限定范围之内，使本基金管理人从事风险 的主要目标是争取将以上控制在限定范围之内，使本基金管理人从事风险 的主要目标是争取将以上控制在限定范围之内，使本基金管理人从事风险 的主要目标是争取将以上控制在限定范围之内，使本基金管理人从事风险 的主要目标是争取将以上控制在限定范围之内，使本基金管理人从事风险 的主要目标是争取将以上控制在限定范围之内，使本基金管理人从事风险 的主要目标是争取将以上控制在限定范围之内，使本基金管理人从事风险 的主要目标是争取将以上控制在限定范围之内，使本基金管理人从事风险 的主要目标是争取将以上控制在限定范围之内，使本基金管理人从事风险 的主要目标是争取将以上控制在限定范围之内，使本基金管理人从事风险 的主要目标是争取将以上控制在限定范围之内，使本和收益之间取得最佳的平衡以实现“在保持低风险与高流动性基础上，追求稳定当期” 和收益之间取得最佳的平衡以实现“在保持低风险与高流动性基础上，追求稳定当期” 和收益之间取得最佳的平衡以实现“在保持低风险与高流动性基础上，追求稳定当期” 和收益之间取得最佳的平衡以实现“在保持低风险与高流动性基础上，追求稳定当期” 和收益之间取得最佳的平衡以实现“在保持低风险与高流动性基础上，追求稳定当期” 和收益之间取得最佳的平衡以实现“在保持低风险与高流动性基础上，追求稳定当期” 和收益之间取得最佳的平衡以实现“在保持低风险与高流动性基础上，追求稳定当期” 和收益之间取得最佳的平衡以实现“在保持低风险与高流动性基础上，追求稳定当期” 和收益之间取得最佳的平衡以实现“在保持低风险与高流动性基础上，追求稳定当期” 和收益之间取得最佳的平衡以实现“在保持低风险与高流动性基础上，追求稳定当期” 和收益之间取得最佳的平衡以实现“在保持低风险与高流动性基础上，追求稳定当期” 的风险收益目标。 的风险收益目标。 的风险收益目标。 的风险收益目标。 本基金的管理人建立了由董事会风险控制委员 、经营层本基金的管理人建立了由董事会风险控制委员 、经营层本基金的管理人建立了由董事会风险控制委员 、经营层本基金的管理人建立了由董事会风险控制委员 、经营层本基金的管理人建立了由董事会风险控制委员 、经营层本基金的管理人建立了由董事会风险控制委员 、经营层本基金的管理人建立了由董事会风险控制委员 、经营层本基金的管理人建立了由董事会风险控制委员 、经营层本基金的管理人建立了由董事会风险控制委员 、经营层会、督察长监 会、督察长监 察稽核部、风险管理和相关业务门构成的架体系。在董事会下设立控制委员 察稽核部、风险管理和相关业务门构成的架体系。在董事会下设立控制委员 察稽核部、风险管理和相关业务门构成的架体系。在董事会下设立控制委员 察稽核部、风险管理和相关业务门构成的架体系。在董事会下设立控制委员 察稽核部、风险管理和相关业务门构成的架体系。在董事会下设立控制委员 察稽核部、风险管理和相关业务门构成的架体系。在董事会下设立控制委员 察稽核部、风险管理和相关业务门构成的架体系。在董事会下设立控制委员 察稽核部、风险管理和相关业务门构成的架体系。在董事会下设立控制委员 察稽核部、风险管理和相关业务门构成的架体系。在董事会下设立控制委员 察稽核部、风险管理和相关业务门构成的架体系。在董事会下设立控制委员 察稽核部、风险管理和相关业务门构成的架体系。在董事会下设立控制委员 会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员会， 负责审定重大风险管理战略、政策和控制度；在经营层面设立委员讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的讨论和制定公司日常经营过程中风险防范控措施，对管理政策、 序的风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面控制职责主要由监 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面控制职责主要由监 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面控制职责主要由监 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面控制职责主要由监 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面控制职责主要由监 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面控制职责主要由监 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面控制职责主要由监 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面控制职责主要由监 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面控制职责主要由监 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面控制职责主要由监 风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面控制职责主要由监 察稽核部和风险管理具体负责督促协调，并与各门合作完成公司及 基金运控制以察稽核部和风险管理具体负责督促协调，并与各门合作完成公司及 基金运控制以察稽核部和风险管理具体负责督促协调，并与各门合作完成公司及 基金运控制以察稽核部和风险管理具体负责督促协调，并与各门合作完成公司及 基金运控制以察稽核部和风险管理具体负责督促协调，并与各门合作完成公司及 基金运控制以察稽核部和风险管理具体负责督促协调，并与各门合作完成公司及 基金运控制以察稽核部和风险管理具体负责督促协调，并与各门合作完成公司及 基金运控制以察稽核部和风险管理具体负责督促协调，并与各门合作完成公司及 基金运控制以察稽核部和风险管理具体负责督促协调，并与各门合作完成公司及 基金运控制以察稽核部和风险管理具体负责督促协调，并与各门合作完成公司及 基金运控制以察稽核部和风险管理具体负责督促协调，并与各门合作完成公司及 基金运控制以进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监稽核工作。 进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监稽核工作。 进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监稽核工作。 进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监稽核工作。 进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监稽核工作。 进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监稽核工作。 进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监稽核工作。 进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监稽核工作。 进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监稽核工作。 进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监稽核工作。 进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监稽核工作。 进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监稽核工作。 进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监稽核工作。 进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监稽核工作。 本基金 的管理人对于金融工具的风险方法主要是通过定性分析和量去 管理人对于金融工具的风险方法主要是通过定性分析和量去 管理人对于金融工具的风险方法主要是通过定性分析和量去 管理人对于金融工具的风险方法主要是通过定性分析和量去 管理人对于金融工具的风险方法主要是通过定性分析和量去 管理人对于金融工具的风险方法主要是通过定性分析和量去 管理人对于金融工具的风险方法主要是通过定性分析和量去 管理人对于金融工具的风险方法主要是通过定性分析和量去 管理人对于金融工具的风险方法主要是通过定性分析和量去 管理人对于金融工具的风险方法主要是通过定性分析和量去 估测各种风 险产生的可能损失。从定性分析角度出发，判断严重程和现同类估测各种风 险产生的可能损失。从定性分析角度出发，判断严重程和现同类估测各种风 险产生的可能损失。从定性分析角度出发，判断严重程和现同类估测各种风 险产生的可能损失。从定性分析角度出发，判断严重程和现同类估测各种风 险产生的可能损失。从定性分析角度出发，判断严重程和现同类估测各种风 险产生的可能损失。从定性分析角度出发，判断严重程和现同类估测各种风 险产生的可能损失。从定性分析角度出发，判断严重程和现同类估测各种风 险产生的可能损失。从定性分析角度出发，判断严重程和现同类估测各种风 险产生的可能损失。从定性分析角度出发，判断严重程和现同类估测各种风 险产生的可能损失。从定性分析角度出发，判断严重程和现同类估测各种风 险产生的可能损失。从定性分析角度出发，判断严重程和现同类险损失的频度。而从定量分析角出发，根据本基金投资目标结合产所运用融工 险损失的频度。而从定量分析角出发，根据本基金投资目标结合产所运用融工 险损失的频度。而从定量分析角出发，根据本基金投资目标结合产所运用融工 险损失的频度。而从定量分析角出发，根据本基金投资目标结合产所运用融工 险损失的频度。而从定量分析角出发，根据本基金投资目标结合产所运用融工 险损失的频度。而从定量分析角出发，根据本基金投资目标结合产所运用融工 险损失的频度。而从定量分析角出发，根据本基金投资目标结合产所运用融工 险损失的频度。而从定量分析角出发，根据本基金投资目标结合产所运用融工 险损失的频度。而从定量分析角出发，根据本基金投资目标结合产所运用融工 险损失的频度。而从定量分析角出发，根据本基金投资目标结合产所运用融工 险损失的频度。而从定量分析角出发，根据本基金投资目标结合产所运用融工 具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程具特征通过定的风险量化指标、模型， 日常报告确损失限度和相应置信程及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策将控制在承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因对手未履行合约责任，或者所投资证券之发人 信用风险是指基金在交易过程中因对手未履行合约责任，或者所投资证券之发人 信用风险是指基金在交易过程中因对手未履行合约责任，或者所投资证券之发人 信用风险是指基金在交易过程中因对手未履行合约责任，或者所投资证券之发人 信用风险是指基金在交易过程中因对手未履行合约责任，或者所投资证券之发人 信用风险是指基金在交易过程中因对手未履行合约责任，或者所投资证券之发人 信用风险是指基金在交易过程中因对手未履行合约责任，或者所投资证券之发人 信用风险是指基金在交易过程中因对手未履行合约责任，或者所投资证券之发人 信用风险是指基金在交易过程中因对手未履行合约责任，或者所投资证券之发人 信用风险是指基金在交易过程中因对手未履行合约责任，或者所投资证券之发人 信用风险是指基金在交易过程中因对手未履行合约责任，或者所投资证券之发人 出现违约、拒 出现违约、拒 出现违约、拒 绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的管理人在交易前对手资信状况进行 了充分评估。活期银本基金的管理人在交易前对手资信状况进行 了充分评估。活期银本基金的管理人在交易前对手资信状况进行 了充分评估。活期银本基金的管理人在交易前对手资信状况进行 了充分评估。活期银本基金的管理人在交易前对手资信状况进行 了充分评估。活期银本基金的管理人在交易前对手资信状况进行 了充分评估。活期银本基金的管理人在交易前对手资信状况进行 了充分评估。活期银本基金的管理人在交易前对手资信状况进行 了充分评估。活期银本基金的管理人在交易前对手资信状况进行 了充分评估。活期银本基金的管理人在交易前对手资信状况进行 了充分评估。活期银本基金的管理人在交易前对手资信状况进行 了充分评估。活期银存款放在本基金的托管行 存款放在本基金的托管行 存款放在本基金的托管行 存款放在本基金的托管行 中国工商银行， 中国工商银行， 定期存款放在 定期存款放在 定期存款放在 具有托管 具有托管 资格的 资格的 银行 ，因而与银行存 ，因而与银行存 款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进交易前均对 手评估并款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进交易前均对 手评估并款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进交易前均对 手评估并款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进交易前均对 手评估并款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进交易前均对 手评估并款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进交易前均对 手评估并款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进交易前均对 手评估并款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进交易前均对 手评估并款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进交易前均对 手评估并款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进交易前均对 手评估并款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进交易前均对 手评估并证券交割方式进行限 制以控相应的信用风险；在易所均中国登记结算有证券交割方式进行限 制以控相应的信用风险；在易所均中国登记结算有证券交割方式进行限 制以控相应的信用风险；在易所均中国登记结算有证券交割方式进行限 制以控相应的信用风险；在易所均中国登记结算有证券交割方式进行限 制以控相应的信用风险；在易所均中国登记结算有证券交割方式进行限 制以控相应的信用风险；在易所均中国登记结算有证券交割方式进行限 制以控相应的信用风险；在易所均中国登记结算有证券交割方式进行限 制以控相应的信用风险；在易所均中国登记结算有证券交割方式进行限 制以控相应的信用风险；在易所均中国登记结算有证券交割方式进行限 制以控相应的信用风险；在易所均中国登记结算有证券交割方式进行限 制以控相应的信用风险；在易所均中国登记结算有责任公司为交易对手完成证券收和款项清算，违约风险可能性很小。 责任公司为交易对手完成证券收和款项清算，违约风险可能性很小。 责任公司为交易对手完成证券收和款项清算，违约风险可能性很小。 责任公司为交易对手完成证券收和款项清算，违约风险可能性很小。 责任公司为交易对手完成证券收和款项清算，违约风险可能性很小。 责任公司为交易对手完成证券收和款项清算，违约风险可能性很小。 责任公司为交易对手完成证券收和款项清算，违约风险可能性很小。 责任公司为交易对手完成证券收和款项清算，违约风险可能性很小。 责任公司为交易对手完成证券收和款项清算，违约风险可能性很小。 责任公司为交易对手完成证券收和款项清算，违约风险可能性很小。 责任公司为交易对手完成证券收和款项清算，违约风险可能性很小。 责任公司为交易对手完成证券收和款项清算，违约风险可能性很小。 责任公司为交易对手完成证券收和款项清算，违约风险可能性很小。 责任公司为交易对手完成证券收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的管理人建立了信用风险流程，不得投资于评 本基金的管理人建立了信用风险流程，不得投资于评 本基金的管理人建立了信用风险流程，不得投资于评 本基金的管理人建立了信用风险流程，不得投资于评 本基金的管理人建立了信用风险流程，不得投资于评 本基金的管理人建立了信用风险流程，不得投资于评 本基金的管理人建立了信用风险流程，不得投资于评 本基金的管理人建立了信用风险流程，不得投资于评 级在 AA+ 以下的债券与非 以下的债券与非 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 39 页 共 55 页 金融企业债务资工具，通过对投品种信用等级评估来控制证券发行人的风险且分 金融企业债务资工具，通过对投品种信用等级评估来控制证券发行人的风险且分 金融企业债务资工具，通过对投品种信用等级评估来控制证券发行人的风险且分 金融企业债务资工具，通过对投品种信用等级评估来控制证券发行人的风险且分 金融企业债务资工具，通过对投品种信用等级评估来控制证券发行人的风险且分 金融企业债务资工具，通过对投品种信用等级评估来控制证券发行人的风险且分 金融企业债务资工具，通过对投品种信用等级评估来控制证券发行人的风险且分 金融企业债务资工具，通过对投品种信用等级评估来控制证券发行人的风险且分 金融企业债务资工具，通过对投品种信用等级评估来控制证券发行人的风险且分 金融企业债务资工具，通过对投品种信用等级评估来控制证券发行人的风险且分 金融企业债务资工具，通过对投品种信用等级评估来控制证券发行人的风险且分 散化投资以分信用风险。 散化投资以分信用风险。 散化投资以分信用风险。 散化投资以分信用风险。 散化投资以分信用风险。 散化投资以分信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行管理指导意见》设定标准统计 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行管理指导意见》设定标准统计 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行管理指导意见》设定标准统计 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行管理指导意见》设定标准统计 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行管理指导意见》设定标准统计 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行管理指导意见》设定标准统计 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行管理指导意见》设定标准统计 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行管理指导意见》设定标准统计 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行管理指导意见》设定标准统计 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行管理指导意见》设定标准统计 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行管理指导意见》设定标准统计 及汇总。 及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 短期信用评级 短期信用评级 短期信用评级 本期末 201 7年 12 月 31日 上年度末 上年度末 201 6年 12 月 31 日 A-1 - 40,055,433.78 40,055,433.78 40,055,433.78 40,055,433.78 A-1以下 - - 未评级 8,223,923,156.64 8,223,923,156.64 8,223,923,156.64 8,223,923,156.64 4,168,180,544.85 4,168,180,544.85 4,168,180,544.85 4,168,180,544.85 合计 8, 223,923,156.64 223,923,156.64 223,923,156.64 223,923,156.64 4,208,235,978.63 4,208,235,978.63 4,208,235,978.63 4,208,235,978.63 注： 1、债券评级取自第三方机构的项。 、债券评级取自第三方机构的项。 、债券评级取自第三方机构的项。 、债券评级取自第三方机构的项。 、债券评级取自第三方机构的项。 、债券评级取自第三方机构的项。 、债券评级取自第三方机构的项。 、债券评级取自第三方机构的项。 、债券评级取自第三方机构的项。 、债券评级取自第三方机构的项。 2、未评级债券为 、未评级债券为 、未评级债券为 、未评级债券为 国债、 国债、 政策性金融债、短期资券和银行同业存单。 政策性金融债、短期资券和银行同业存单。 政策性金融债、短期资券和银行同业存单。 政策性金融债、短期资券和银行同业存单。 政策性金融债、短期资券和银行同业存单。 政策性金融债、短期资券和银行同业存单。 政策性金融债、短期资券和银行同业存单。 政策性金融债、短期资券和银行同业存单。 政策性金融债、短期资券和银行同业存单。 政策性金融债、短期资券和银行同业存单。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 长期信用评级 长期信用评级 长期信用评级 本期末 201 7年 12 月 31日 上年度末 上年度末 201 6年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 140,328,037.80 120,085,314.52 120,085,314.52 120,085,314.52 120,085,314.52 合计 140,328,037.80 120,085,314.52 120,085,314.52 120,085,314.52 120,085,314.52 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级债 券为政策性金融、未评级债 券为政策性金融、未评级债 券为政策性金融、未评级债 券为政策性金融、未评级债 券为政策性金融、未评级债 券为政策性金融、未评级债 券为政策性金融和银行同业存单 和银行同业存单 和银行同业存单 和银行同业存单 。 7.4.13.3 流动性风险 流动性 风险是指基金在履行与融负债有关的义务时遇到资短缺。本流动性 风险是指基金在履行与融负债有关的义务时遇到资短缺。本流动性 风险是指基金在履行与融负债有关的义务时遇到资短缺。本流动性 风险是指基金在履行与融负债有关的义务时遇到资短缺。本流动性 风险是指基金在履行与融负债有关的义务时遇到资短缺。本流动性 风险是指基金在履行与融负债有关的义务时遇到资短缺。本流动性 风险是指基金在履行与融负债有关的义务时遇到资短缺。本流动性 风险是指基金在履行与融负债有关的义务时遇到资短缺。本流动性 风险是指基金在履行与融负债有关的义务时遇到资短缺。本流动性 风险是指基金在履行与融负债有关的义务时遇到资短缺。本流动性 风险是指基金在履行与融负债有关的义务时遇到资短缺。本风险一方面来自于 基金份额持有人在开放期可随时要求赎回其的，另风险一方面来自于 基金份额持有人在开放期可随时要求赎回其的，另风险一方面来自于 基金份额持有人在开放期可随时要求赎回其的，另风险一方面来自于 基金份额持有人在开放期可随时要求赎回其的，另风险一方面来自于 基金份额持有人在开放期可随时要求赎回其的，另风险一方面来自于 基金份额持有人在开放期可随时要求赎回其的，另风险一方面来自于 基金份额持有人在开放期可随时要求赎回其的，另风险一方面来自于 基金份额持有人在开放期可随时要求赎回其的，另风险一方面来自于 基金份额持有人在开放期可随时要求赎回其的，另风险一方面来自于 基金份额持有人在开放期可随时要求赎回其的，另风险一方面来自于 基金份额持有人在开放期可随时要求赎回其的，另投资品种所处的交易市场不活跃而带来变现困难或因集中无法在出剧烈波动情 投资品种所处的交易市场不活跃而带来变现困难或因集中无法在出剧烈波动情 投资品种所处的交易市场不活跃而带来变现困难或因集中无法在出剧烈波动情 投资品种所处的交易市场不活跃而带来变现困难或因集中无法在出剧烈波动情 投资品种所处的交易市场不活跃而带来变现困难或因集中无法在出剧烈波动情 投资品种所处的交易市场不活跃而带来变现困难或因集中无法在出剧烈波动情 投资品种所处的交易市场不活跃而带来变现困难或因集中无法在出剧烈波动情 投资品种所处的交易市场不活跃而带来变现困难或因集中无法在出剧烈波动情 投资品种所处的交易市场不活跃而带来变现困难或因集中无法在出剧烈波动情 投资品种所处的交易市场不活跃而带来变现困难或因集中无法在出剧烈波动情 投资品种所处的交易市场不活跃而带来变现困难或因集中无法在出剧烈波动情 况下以合理的价格变现。 况下以合理的价格变现。 况下以合理的价格变现。 况下以合理的价格变现。 况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基管理人每日申购情况进行严 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基管理人每日申购情况进行严 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基管理人每日申购情况进行严 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基管理人每日申购情况进行严 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基管理人每日申购情况进行严 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基管理人每日申购情况进行严 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基管理人每日申购情况进行严 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基管理人每日申购情况进行严 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基管理人每日申购情况进行严 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基管理人每日申购情况进行严 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基管理人每日申购情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基 金投资组合中的可用现头寸与之相匹配。本密监控并预测流动性需求，保持基 金投资组合中的可用现头寸与之相匹配。本密监控并预测流动性需求，保持基 金投资组合中的可用现头寸与之相匹配。本密监控并预测流动性需求，保持基 金投资组合中的可用现头寸与之相匹配。本密监控并预测流动性需求，保持基 金投资组合中的可用现头寸与之相匹配。本密监控并预测流动性需求，保持基 金投资组合中的可用现头寸与之相匹配。本密监控并预测流动性需求，保持基 金投资组合中的可用现头寸与之相匹配。本密监控并预测流动性需求，保持基 金投资组合中的可用现头寸与之相匹配。本密监控并预测流动性需求，保持基 金投资组合中的可用现头寸与之相匹配。本密监控并预测流动性需求，保持基 金投资组合中的可用现头寸与之相匹配。本金的基管理 金的基管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定非常情况下申请的处理方式控制因开放购 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定非常情况下申请的处理方式控制因开放购 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定非常情况下申请的处理方式控制因开放购 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定非常情况下申请的处理方式控制因开放购 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定非常情况下申请的处理方式控制因开放购 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定非常情况下申请的处理方式控制因开放购 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定非常情况下申请的处理方式控制因开放购 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定非常情况下申请的处理方式控制因开放购 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定非常情况下申请的处理方式控制因开放购 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定非常情况下申请的处理方式控制因开放购 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定非常情况下申请的处理方式控制因开放购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持人利益。此外本还可通过卖出购融资 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持人利益。此外本还可通过卖出购融资 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持人利益。此外本还可通过卖出购融资 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持人利益。此外本还可通过卖出购融资 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持人利益。此外本还可通过卖出购融资 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持人利益。此外本还可通过卖出购融资 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持人利益。此外本还可通过卖出购融资 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持人利益。此外本还可通过卖出购融资 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持人利益。此外本还可通过卖出购融资 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持人利益。此外本还可通过卖出购融资 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持人利益。此外本还可通过卖出购融资 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 40 页 共 55 页 产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3个交易日累计赎回 个交易日累计赎回 个交易日累计赎回 个交易日累计赎回 个交易日累计赎回 20% 20%以上或者 以上或者 以上或者 连续 5个交易日累计赎回 个交易日累计赎回 个交易日累计赎回 个交易日累计赎回 个交易日累计赎回 30% 以上的情形外，债券正回购资金余额在每个交易日均不得超过基 以上的情形外，债券正回购资金余额在每个交易日均不得超过基 以上的情形外，债券正回购资金余额在每个交易日均不得超过基 以上的情形外，债券正回购资金余额在每个交易日均不得超过基 以上的情形外，债券正回购资金余额在每个交易日均不得超过基 以上的情形外，债券正回购资金余额在每个交易日均不得超过基 以上的情形外，债券正回购资金余额在每个交易日均不得超过基 以上的情形外，债券正回购资金余额在每个交易日均不得超过基 以上的情形外，债券正回购资金余额在每个交易日均不得超过基 以上的情形外，债券正回购资金余额在每个交易日均不得超过基 以上的情形外，债券正回购资金余额在每个交易日均不得超过基 以上的情形外，债券正回购资金余额在每个交易日均不得超过基 以上的情形外，债券正回购资金余额在每个交易日均不得超过基 以上的情形外，债券正回购资金余额在每个交易日均不得超过基 以上的情形外，债券正回购资金余额在每个交易日均不得超过基 金资产净值的 金资产净值的 金资产净值的 20%20% 。 201 7年 12 月 31日， 除卖出回购金融资产款余额中有 除卖出回购金融资产款余额中有 除卖出回购金融资产款余额中有 除卖出回购金融资产款余额中有 除卖出回购金融资产款余额中有 除卖出回购金融资产款余额中有 除卖出回购金融资产款余额中有 99,989,730.01 99,989,730.01 99,989,730.01 99,989,730.01 元将在 1个月 以内 到期 且计息 (该利息金额不重大 该利息金额不重大 该利息金额不重大 )外， 本基金所 本基金所 承担的 其他 金融负债的合约定到期日均为一个月以内 金融负债的合约定到期日均为一个月以内 金融负债的合约定到期日均为一个月以内 金融负债的合约定到期日均为一个月以内 金融负债的合约定到期日均为一个月以内 且不计息，可赎回基金份额净值 且不计息，可赎回基金份额净值 且不计息，可赎回基金份额净值 且不计息，可赎回基金份额净值 (所有者权益 所有者权益 )无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现 的合约到期现金流量。 的合约到期现金流量。 的合约到期现金流量。 的合约到期现金流量。 的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的管理人在运作过程中严格按照《公开募集证券投资办法》、货 本基金的管理人在运作过程中严格按照《公开募集证券投资办法》、货 本基金的管理人在运作过程中严格按照《公开募集证券投资办法》、货 本基金的管理人在运作过程中严格按照《公开募集证券投资办法》、货 本基金的管理人在运作过程中严格按照《公开募集证券投资办法》、货 本基金的管理人在运作过程中严格按照《公开募集证券投资办法》、货 本基金的管理人在运作过程中严格按照《公开募集证券投资办法》、货 本基金的管理人在运作过程中严格按照《公开募集证券投资办法》、货 本基金的管理人在运作过程中严格按照《公开募集证券投资办法》、货 本基金的管理人在运作过程中严格按照《公开募集证券投资办法》、货 本基金的管理人在运作过程中严格按照《公开募集证券投资办法》、货 本基金的管理人在运作过程中严格按照《公开募集证券投资办法》、货 本基金的管理人在运作过程中严格按照《公开募集证券投资办法》、货 本基金的管理人在运作过程中严格按照《公开募集证券投资办法》、货 本基金的管理人在运作过程中严格按照《公开募集证券投资办法》、货 本基金的管理人在运作过程中严格按照《公开募集证券投资办法》、货 本基金的管理人在运作过程中严格按照《公开募集证券投资办法》、货 本基金的管理人在运作过程中严格按照《公开募集证券投资办法》、货 本基金的管理人在运作过程中严格按照《公开募集证券投资办法》、货 本基金的管理人在运作过程中严格按照《公开募集证券投资办法》、货 币市场基金监督管理办法》 及《公开募集放式证券投资流动性风险规定币市场基金监督管理办法》 及《公开募集放式证券投资流动性风险规定币市场基金监督管理办法》 及《公开募集放式证券投资流动性风险规定币市场基金监督管理办法》 及《公开募集放式证券投资流动性风险规定币市场基金监督管理办法》 及《公开募集放式证券投资流动性风险规定币市场基金监督管理办法》 及《公开募集放式证券投资流动性风险规定币市场基金监督管理办法》 及《公开募集放式证券投资流动性风险规定币市场基金监督管理办法》 及《公开募集放式证券投资流动性风险规定币市场基金监督管理办法》 及《公开募集放式证券投资流动性风险规定币市场基金监督管理办法》 及《公开募集放式证券投资流动性风险规定币市场基金监督管理办法》 及《公开募集放式证券投资流动性风险规定币市场基金监督管理办法》 及《公开募集放式证券投资流动性风险规定币市场基金监督管理办法》 及《公开募集放式证券投资流动性风险规定币市场基金监督管理办法》 及《公开募集放式证券投资流动性风险规定币市场基金监督管理办法》 及《公开募集放式证券投资流动性风险规定币市场基金监督管理办法》 及《公开募集放式证券投资流动性风险规定币市场基金监督管理办法》 及《公开募集放式证券投资流动性风险规定(自 2017 2017 年 10 月 1日起施行 日起施行 日起施行 )等法规的要求对本基金组合资产流动性风险进行管理，通过监控平均剩 等法规的要求对本基金组合资产流动性风险进行管理，通过监控平均剩 等法规的要求对本基金组合资产流动性风险进行管理，通过监控平均剩 等法规的要求对本基金组合资产流动性风险进行管理，通过监控平均剩 等法规的要求对本基金组合资产流动性风险进行管理，通过监控平均剩 等法规的要求对本基金组合资产流动性风险进行管理，通过监控平均剩 等法规的要求对本基金组合资产流动性风险进行管理，通过监控平均剩 等法规的要求对本基金组合资产流动性风险进行管理，通过监控平均剩 等法规的要求对本基金组合资产流动性风险进行管理，通过监控平均剩 等法规的要求对本基金组合资产流动性风险进行管理，通过监控平均剩 等法规的要求对本基金组合资产流动性风险进行管理，通过监控平均剩 等法规的要求对本基金组合资产流动性风险进行管理，通过监控平均剩 等法规的要求对本基金组合资产流动性风险进行管理，通过监控平均剩 等法规的要求对本基金组合资产流动性风险进行管理，通过监控平均剩 等法规的要求对本基金组合资产流动性风险进行管理，通过监控平均剩 等法规的要求对本基金组合资产流动性风险进行管理，通过监控平均剩 等法规的要求对本基金组合资产流动性风险进行管理，通过监控平均剩 余期限、平均剩存续高流动资产 余期限、平均剩存续高流动资产 余期限、平均剩存续高流动资产 余期限、平均剩存续高流动资产 余期限、平均剩存续高流动资产 占比、持仓集中度流动性受限资产投交易的不活 占比、持仓集中度流动性受限资产投交易的不活 占比、持仓集中度流动性受限资产投交易的不活 占比、持仓集中度流动性受限资产投交易的不活 占比、持仓集中度流动性受限资产投交易的不活 占比、持仓集中度流动性受限资产投交易的不活 占比、持仓集中度流动性受限资产投交易的不活 跃品种，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 跃品种，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 跃品种，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 跃品种，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 跃品种，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 跃品种，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 跃品种，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 跃品种，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 跃品种，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 跃品种，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 120 天，平均剩余存 天，平均剩余存 天，平均剩余存 天，平均剩余存 续期限在每个交易日均不得超过 续期限在每个交易日均不得超过 续期限在每个交易日均不得超过 续期限在每个交易日均不得超过 续期限在每个交易日均不得超过 续期限在每个交易日均不得超过 续期限在每个交易日均不得超过 240 天，投资组合中现金、国债 央银行票据政策性融天，投资组合中现金、国债 央银行票据政策性融天，投资组合中现金、国债 央银行票据政策性融天，投资组合中现金、国债 央银行票据政策性融天，投资组合中现金、国债 央银行票据政策性融天，投资组合中现金、国债 央银行票据政策性融天，投资组合中现金、国债 央银行票据政策性融天，投资组合中现金、国债 央银行票据政策性融天，投资组合中现金、国债 央银行票据政策性融天，投资组合中现金、国债 央银行票据政策性融天，投资组合中现金、国债 央银行票据政策性融天，投资组合中现金、国债 央银行票据政策性融天，投资组合中现金、国债 央银行票据政策性融券以及 券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基资产净值比例合计不得低于 个交易日内到期的其他金融工具占基资产净值比例合计不得低于 个交易日内到期的其他金融工具占基资产净值比例合计不得低于 个交易日内到期的其他金融工具占基资产净值比例合计不得低于 个交易日内到期的其他金融工具占基资产净值比例合计不得低于 个交易日内到期的其他金融工具占基资产净值比例合计不得低于 个交易日内到期的其他金融工具占基资产净值比例合计不得低于 个交易日内到期的其他金融工具占基资产净值比例合计不得低于 个交易日内到期的其他金融工具占基资产净值比例合计不得低于 个交易日内到期的其他金融工具占基资产净值比例合计不得低于 个交易日内到期的其他金融工具占基资产净值比例合计不得低于 个交易日内到期的其他金融工具占基资产净值比例合计不得低于 个交易日内到期的其他金融工具占基资产净值比例合计不得低于 个交易日内到期的其他金融工具占基资产净值比例合计不得低于 个交易日内到期的其他金融工具占基资产净值比例合计不得低于 10% 10%，且能够通过 ，且能够通过 ，且能够通过 ，且能够通过 出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求 出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求 出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求 出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求 出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求 出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求 出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求 出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求 出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求 出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求 出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求 。于 2017 2017 年 12 月 31 日，本基金投资组合 日，本基金投资组合 日，本基金投资组合 日，本基金投资组合 日，本基金投资组合 的平均剩余期限为 的平均剩余期限为 的平均剩余期限为 的平均剩余期限为 61 天，平均剩余存续期为 天，平均剩余存续期为 天，平均剩余存续期为 天，平均剩余存续期为 天，平均剩余存续期为 天，平均剩余存续期为 63 天。 本基金投资于一家公司发行 本基金投资于一家公司发行 本基金投资于一家公司发行 本基金投资于一家公司发行 的 证券市值不超过基金资产净的 证券市值不超过基金资产净的 证券市值不超过基金资产净的 证券市值不超过基金资产净10% ，且本基金与由的 ，且本基金与由的 ，且本基金与由的 ，且本基金与由的 基金管理人的 其他共同持有一家公司发行证券不得超过该基金管理人的 其他共同持有一家公司发行证券不得超过该基金管理人的 其他共同持有一家公司发行证券不得超过该基金管理人的 其他共同持有一家公司发行证券不得超过该基金管理人的 其他共同持有一家公司发行证券不得超过该基金管理人的 其他共同持有一家公司发行证券不得超过该基金管理人的 其他共同持有一家公司发行证券不得超过该基金管理人的 其他共同持有一家公司发行证券不得超过该基金管理人的 其他共同持有一家公司发行证券不得超过该10% 。本 基金与由。本 基金与由基金的管理人其他货币市场投资同一商业银行存款及发单与 基金的管理人其他货币市场投资同一商业银行存款及发单与 基金的管理人其他货币市场投资同一商业银行存款及发单与 基金的管理人其他货币市场投资同一商业银行存款及发单与 基金的管理人其他货币市场投资同一商业银行存款及发单与 基金的管理人其他货币市场投资同一商业银行存款及发单与 基金的管理人其他货币市场投资同一商业银行存款及发单与 基金的管理人其他货币市场投资同一商业银行存款及发单与 基金的管理人其他货币市场投资同一商业银行存款及发单与 基金的管理人其他货币市场投资同一商业银行存款及发单与 基金的管理人其他货币市场投资同一商业银行存款及发单与 债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10% 。 本基金主动投资于流性受限产的 市值合计不得超过净本基金主动投资于流性受限产的 市值合计不得超过净本基金主动投资于流性受限产的 市值合计不得超过净本基金主动投资于流性受限产的 市值合计不得超过净本基金主动投资于流性受限产的 市值合计不得超过净本基金主动投资于流性受限产的 市值合计不得超过净本基金主动投资于流性受限产的 市值合计不得超过净本基金主动投资于流性受限产的 市值合计不得超过净本基金主动投资于流性受限产的 市值合计不得超过净本基金主动投资于流性受限产的 市值合计不得超过净本基金主动投资于流性受限产的 市值合计不得超过净本基金主动投资于流性受限产的 市值合计不得超过净本基金主动投资于流性受限产的 市值合计不得超过净本基金主动投资于流性受限产的 市值合计不得超过净本基金主动投资于流性受限产的 市值合计不得超过净10% 。 同时，本基金的管理人通过合分散逆回购交易到期日与对手集中度；按照穿 同时，本基金的管理人通过合分散逆回购交易到期日与对手集中度；按照穿 同时，本基金的管理人通过合分散逆回购交易到期日与对手集中度；按照穿 同时，本基金的管理人通过合分散逆回购交易到期日与对手集中度；按照穿 同时，本基金的管理人通过合分散逆回购交易到期日与对手集中度；按照穿 同时，本基金的管理人通过合分散逆回购交易到期日与对手集中度；按照穿 同时，本基金的管理人通过合分散逆回购交易到期日与对手集中度；按照穿 同时，本基金的管理人通过合分散逆回购交易到期日与对手集中度；按照穿 同时，本基金的管理人通过合分散逆回购交易到期日与对手集中度；按照穿 同时，本基金的管理人通过合分散逆回购交易到期日与对手集中度；按照穿 同时，本基金的管理人通过合分散逆回购交易到期日与对手集中度；按照穿 透原则对交易手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要尽职调查与严格准入 透原则对交易手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要尽职调查与严格准入 透原则对交易手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要尽职调查与严格准入 透原则对交易手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要尽职调查与严格准入 透原则对交易手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要尽职调查与严格准入 透原则对交易手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要尽职调查与严格准入 透原则对交易手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要尽职调查与严格准入 透原则对交易手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要尽职调查与严格准入 透原则对交易手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要尽职调查与严格准入 透原则对交易手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要尽职调查与严格准入 透原则对交易手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要尽职调查与严格准入 管理， 以及对不同的交易 手实施额度管理并进行动态调整等措严格本基金从事逆回购以及对不同的交易 手实施额度管理并进行动态调整等措严格本基金从事逆回购以及对不同的交易 手实施额度管理并进行动态调整等措严格本基金从事逆回购以及对不同的交易 手实施额度管理并进行动态调整等措严格本基金从事逆回购以及对不同的交易 手实施额度管理并进行动态调整等措严格本基金从事逆回购以及对不同的交易 手实施额度管理并进行动态调整等措严格本基金从事逆回购以及对不同的交易 手实施额度管理并进行动态调整等措严格本基金从事逆回购以及对不同的交易 手实施额度管理并进行动态调整等措严格本基金从事逆回购以及对不同的交易 手实施额度管理并进行动态调整等措严格本基金从事逆回购以及对不同的交易 手实施额度管理并进行动态调整等措严格本基金从事逆回购以及对不同的交易 手实施额度管理并进行动态调整等措严格本基金从事逆回购的流动性风险和交易对手。此外，本基金管理人建立了逆回购质押品方案： 的流动性风险和交易对手。此外，本基金管理人建立了逆回购质押品方案： 的流动性风险和交易对手。此外，本基金管理人建立了逆回购质押品方案： 的流动性风险和交易对手。此外，本基金管理人建立了逆回购质押品方案： 的流动性风险和交易对手。此外，本基金管理人建立了逆回购质押品方案： 的流动性风险和交易对手。此外，本基金管理人建立了逆回购质押品方案： 的流动性风险和交易对手。此外，本基金管理人建立了逆回购质押品方案： 的流动性风险和交易对手。此外，本基金管理人建立了逆回购质押品方案： 的流动性风险和交易对手。此外，本基金管理人建立了逆回购质押品方案： 的流动性风险和交易对手。此外，本基金管理人建立了逆回购质押品方案： 的流动性风险和交易对手。此外，本基金管理人建立了逆回购质押品方案： 根据质押品的资确定率水平；持续监测风险状况与价值变动以保按公允 根据质押品的资确定率水平；持续监测风险状况与价值变动以保按公允 根据质押品的资确定率水平；持续监测风险状况与价值变动以保按公允 根据质押品的资确定率水平；持续监测风险状况与价值变动以保按公允 根据质押品的资确定率水平；持续监测风险状况与价值变动以保按公允 根据质押品的资确定率水平；持续监测风险状况与价值变动以保按公允 根据质押品的资确定率水平；持续监测风险状况与价值变动以保按公允 根据质押品的资确定率水平；持续监测风险状况与价值变动以保按公允 根据质押品的资确定率水平；持续监测风险状况与价值变动以保按公允 根据质押品的资确定率水平；持续监测风险状况与价值变动以保按公允 根据质押品的资确定率水平；持续监测风险状况与价值变动以保按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 交易时，可接受质押品的资要求与基金合同约定投范围保持一致。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 41 页 共 55 页 综合上述各项流 动性指标的监测结果及风险管理措施实，本基金在报告期内综合上述各项流 动性指标的监测结果及风险管理措施实，本基金在报告期内综合上述各项流 动性指标的监测结果及风险管理措施实，本基金在报告期内综合上述各项流 动性指标的监测结果及风险管理措施实，本基金在报告期内综合上述各项流 动性指标的监测结果及风险管理措施实，本基金在报告期内综合上述各项流 动性指标的监测结果及风险管理措施实，本基金在报告期内综合上述各项流 动性指标的监测结果及风险管理措施实，本基金在报告期内综合上述各项流 动性指标的监测结果及风险管理措施实，本基金在报告期内综合上述各项流 动性指标的监测结果及风险管理措施实，本基金在报告期内综合上述各项流 动性指标的监测结果及风险管理措施实，本基金在报告期内综合上述各项流 动性指标的监测结果及风险管理措施实，本基金在报告期内动性情况良好。 动性情况良好。 动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持融工具的公允价值或未来现流量因处各类格素变动 市场风险是指基金所持融工具的公允价值或未来现流量因处各类格素变动 市场风险是指基金所持融工具的公允价值或未来现流量因处各类格素变动 市场风险是指基金所持融工具的公允价值或未来现流量因处各类格素变动 市场风险是指基金所持融工具的公允价值或未来现流量因处各类格素变动 市场风险是指基金所持融工具的公允价值或未来现流量因处各类格素变动 市场风险是指基金所持融工具的公允价值或未来现流量因处各类格素变动 市场风险是指基金所持融工具的公允价值或未来现流量因处各类格素变动 市场风险是指基金所持融工具的公允价值或未来现流量因处各类格素变动 市场风险是指基金所持融工具的公允价值或未来现流量因处各类格素变动 市场风险是指基金所持融工具的公允价值或未来现流量因处各类格素变动 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。 而发生波动的风险，包括利率、外汇和其他价格。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现流量受市场变动而发生波。敏感 利率风险是指金融工具的公允价值或现流量受市场变动而发生波。敏感 利率风险是指金融工具的公允价值或现流量受市场变动而发生波。敏感 利率风险是指金融工具的公允价值或现流量受市场变动而发生波。敏感 利率风险是指金融工具的公允价值或现流量受市场变动而发生波。敏感 利率风险是指金融工具的公允价值或现流量受市场变动而发生波。敏感 利率风险是指金融工具的公允价值或现流量受市场变动而发生波。敏感 利率风险是指金融工具的公允价值或现流量受市场变动而发生波。敏感 利率风险是指金融工具的公允价值或现流量受市场变动而发生波。敏感 利率风险是指金融工具的公允价值或现流量受市场变动而发生波。敏感 利率风险是指金融工具的公允价值或现流量受市场变动而发生波。敏感 性金融工具均面 临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动类还性金融工具均面 临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动类还性金融工具均面 临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动类还性金融工具均面 临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动类还性金融工具均面 临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动类还性金融工具均面 临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动类还性金融工具均面 临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动类还性金融工具均面 临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动类还性金融工具均面 临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动类还性金融工具均面 临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动类还性金融工具均面 临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动类还临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应利率风险。 本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应利率风险。 本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应利率风险。 本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应利率风险。 本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应利率风险。 本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应利率风险。 本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应利率风险。 本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应利率风险。 本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应利率风险。 本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应利率风险。 本基 金的本基 金的金管理人 每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险 每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险 每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险 每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险 每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险 每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险 每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险 进行监控， 进行监控， 定期对本基金面临的利率敏 定期对本基金面临的利率敏 定期对本基金面临的利率敏 定期对本基金面临的利率敏 感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险管理。 感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险管理。 感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险管理。 感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险管理。 感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险管理。 感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险管理。 感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险管理。 感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险管理。 感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险管理。 感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险管理。 感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险管理。 感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险管理。 感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险管理。 感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险管理。 感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险管理。 感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 本期末 2017201720172017年 12 月 31 日 6个月以内 6个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 2,468,978,597.372,468,978,597.372,468,978,597.372,468,978,597.372,468,978,597.372,468,978,597.372,468,978,597.372,468,978,597.32,468,978,597.372,468,978,597.372,468,978,597.372,468,978,597.372,468,978,597.372,468,978,597.372,468,978,597.372,468,978,597.3 - - - - 2,468,978,597.372,468,978,597.372,468,978,597.372,468,978,597.372,468,978,597.372,468,978,597.372,468,978,597.372,468,978,597.32,468,978,597.372,468,978,597.372,468,978,597.372,468,978,597.372,468,978,597.372,468,978,597.372,468,978,597.372,468,978,597.3 存出保证金 23,846.5023,846.5023,846.5023,846.5023,846.5023,846.5023,846.5023,846.5023,846.50 - - - - 23,846.5023,846.5023,846.5023,846.5023,846.5023,846.5023,846.5023,846.5023,846.50 交易性金融资产 7,406,062,980.107,406,062,980.107,406,062,980.107,406,062,980.107,406,062,980.107,406,062,980.107,406,062,980.107,406,062,980.17,406,062,980.107,406,062,980.107,406,062,980.107,406,062,980.107,406,062,980.107,406,062,980.107,406,062,980.107,406,062,980.1 958,188,214.34958,188,214.34958,188,214.34958,188,214.34958,188,214.34958,188,214.34958,188,214.34958,188,214.34958,188,214.3498,188,214.34958,188,214.34958,188,214.34958,188,214.34958,188,214.34 - - - 8,364,251,194.44,364,251,194.44,364,251,194.44,364,251,194.44,364,251,194.44,364,251,194.44,364,251,194.44,364,251,194.44,364,21,194.44,364,251,194.44,364,251,194.44,364,251,194.44,364,251,194.44,364,251,194.44,364,251,194.44 买入返售金融资产 5,229,659,685.515,229,659,685.515,229,659,685.515,229,659,685.515,229,659,685.515,229,659,685.515,229,659,685.515,229,659,685.55,229,659,685.515,229,659,685.515,229,659,685.515,229,659,685.515,229,659,685.515,229,659,685.515,229,659,685.515,229,659,685.5 - - - - 5,229,659,685.515,229,659,685.515,229,659,685.515,229,659,685.515,229,659,685.515,229,659,685.515,229,659,685.515,229,659,685.55,229,659,685.515,229,659,685.515,229,659,685.515,229,659,685.515,229,659,685.515,229,659,685.515,229,659,685.515,229,659,685.5 应收证券清算款 - - - - 197,561,656.36197,561,656.36197,561,656.36197,561,656.36197,561,656.36197,561,656.36197,561,656.36197,561,656.36197,561,656.3617,561,656.36197,561,656.36197,561,656.36197,561,656.36197,561,656.36 197,561,656.36197,561,656.36197,561,656.36197,561,656.36197,561,656.36197,561,656.36197,561,656.36197,561,656.36197,561,656.3617,561,656.36197,561,656.36197,561,656.36197,561,656.36197,561,656.36 应收利息 - - - - 38,532,318.1838,532,318.1838,532,318.1838,532,318.1838,532,318.1838,532,318.1838,532,318.1838,532,318.1838,532,318.1838,532,3181838,532,318.1838,532,318.1838,532,318.18 38,532,318.1838,532,318.1838,532,318.1838,532,318.1838,532,318.1838,532,318.1838,532,318.1838,532,318.1838,532,318.1838,532,3181838,532,318.1838,532,318.1838,532,318.18 应收申购款 - - - - 3,775.253,775.253,775.253,775.253,775.253,775.253,775.253,775.25 3,775.253,775.253,775.253,775.253,775.253,775.253,775.253,775.25 资产总计 15,104,725,109.4815,104,725,109.4815,104,725,109.4815,104,725,109.4815,104,725,109.4815,104,725,109.4815,104,725,109.4815,104,75,109.4815,104,725,109.4815,104,725,109.4815,104,725,109.4815,104,725,109.4815,104,725,109.4815,104,725,109.4815,104,725,109.485,104,725,109.4815,104,725,109.48 958,188,214.34958,188,214.34958,188,214.34958,188,214.34958,188,214.34958,188,214.34958,188,214.34958,188,214.34958,188,214.3498,188,214.34958,188,214.34958,188,214.34958,188,214.34958,188,214.34 - - 236,097,749.79236,097,749.79236,097,749.79236,097,749.79236,097,749.79236,097,749.79236,097,749.79236,097,749.79236,097,749.7926,097,749.79236,097,749.79236,097,749.79236,097,749.79236,097,749.79 16,299,016,299,016,299,016,299,016,299,016,299,016,299,016,299,011,073.6111,073.6111,073.6111,073.6111,073.6111,073.6111,073.611,073.6111,073.61 负债 卖出回购金融资产款 99,989,730.0199,989,730.0199,989,730.0199,989,730.0199,989,730.0199,989,730.0199,989,730.0199,989,730.0199,989,730.0199,989,7300199,989,730.0199,989,730.0199,989,730.01 - - - - 99,989,730.0199,989,730.0199,989,730.0199,989,730.0199,989,730.0199,989,730.0199,989,730.0199,989,730.0199,989,730.0199,989,7300199,989,730.0199,989,730.0199,989,730.01 应付赎回款 - - - - 100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00 100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00 应付管理人报酬 - - - - 1,970,045.091,970,045.091,970,045.091,970,045.091,970,045.091,970,045.091,970,045.091,970,045.091,970,045.091,970,045.091,970,05.091,970,045.09 1,970,045.091,970,045.091,970,045.091,970,045.091,970,045.091,970,045.091,970,045.091,970,045.091,970,045.091,970,045.091,970,05.091,970,045.09 应付托管费 - - - - 656,681.70656,681.70656,681.70656,681.70656,681.70656,681.70656,681.70656,681.70656,681.70656,681.70 656,681.70656,681.70656,681.70656,681.70656,681.70656,681.70656,681.70656,681.70656,681.70656,681.70 应付销售服务费 - - - - 10,951.3610,951.3610,951.3610,951.3610,951.3610,951.3610,951.3610,951.3610,951.36 10,951.3610,951.3610,951.3610,951.3610,951.3610,951.3610,951.3610,951.3610,951.36 应付交易费用 - - - - 136,586.49136,586.49136,586.49136,586.49136,586.49136,586.49136,586.49136,586.49136,586.49136,586.49 136,586.136,586.136,586.136,586.136,586.136,586.136,586.136,586.49 应付利息 - - - - 82,408.5582,408.5582,408.5582,408.5582,408.5582,408.5582,408.5582,408.5582,408.55 82,408.5582,408.5582,408.5582,408.5582,408.5582,408.5582,408.5582,408.5582,408.55 应付利润 - - - - 6,746,948.796,746,948.796,746,948.796,746,948.796,746,948.796,746,948.796,746,948.796,746,948.796,746,948.796,746,948.796,746,98.796,746,948.79 6,746,948.796,746,948.796,746,948.796,746,948.796,746,948.796,746,948.796,746,948.796,746,948.796,746,948.796,746,948.796,746,98.796,746,948.79 其他负债 - - - - 2,192,100.002,192,100.002,192,100.002,192,100.002,192,100.002,192,100.002,192,100.002,192,100.002,192,100.002,192,100.002,192,10.002,192,100.00 2,192,100.002,192,100.002,192,100.002,192,100.002,192,100.002,192,100.002,192,100.002,192,100.002,192,100.002,192,100.002,192,10.002,192,100.00 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 42 页 共 55 页 负债总计 99,989,730.0199,989,730.0199,989,730.0199,989,730.0199,989,730.0199,989,730.0199,989,730.0199,989,730.0199,989,730.0199,989,7300199,989,730.0199,989,730.0199,989,730.01 - - - 11,895,721.9811,895,721.9811,895,721.9811,895,721.9811,895,721.9811,895,721.9811,895,721.9811,895,721.9811,895,721.9811,895,7219811,895,721.9811,895,721.9811,895,721.98 111,885,451.99111,885,451.99111,885,451.99111,885,451.99111,885,451.99111,885,451.99111,885,451.99111,885,451.99111,885,451.9911,885,451.99111,885,451.99111,885,451.99111,885,451.99111,885,451.99 利率敏感度缺口 15,004,735,379.4715,004,735,379.4715,004,735,379.4715,004,735,379.4715,004,735,379.4715,004,735,379.4715,004,735,379.4715,004,75,379.4715,004,735,379.4715,004,735,379.4715,004,735,379.4715,004,735,379.4715,004,735,379.4715,004,735,379.4715,004,735,379.475,004,735,379.4715,004,735,379.47 958,188,214.34958,188,214.34958,188,214.34958,188,214.34958,188,214.34958,188,214.34958,188,214.34958,188,214.34958,188,214.3498,188,214.34958,188,214.34958,188,214.34958,188,214.34958,188,214.34 - - 224,202,027.81224,202,027.81224,202,027.81224,202,027.81224,202,027.81224,202,027.81224,202,027.81224,202,027.81224,202,027.8124,202,027.81224,202,027.81224,202,027.81224,202,027.81224,202,027.81 16,187,125,621.6216,187,125,621.6216,187,125,621.6216,187,125,621.6216,187,125,621.6216,187,125,621.6216,187,125,621.6216,187,15,621.6216,187,125,621.6216,187,125,621.6216,187,125,621.6216,187,125,621.6216,187,125,621.6216,187,125,621.6216,187,125,621.626,187,125,621.6216,187,125,621.62 上年度末 2016201620162016年 12 月 31 日 6个月以内 6个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,013,196,819.591,013,196,819.591,013,196,819.591,013,196,819.591,013,196,819.591,013,196,819.591,013,196,819.591,013,196,819.51,013,196,819.591,013,196,819.591,013,196,819.591,013,196,819.591,013,196,819.591,013,196,819.591,013,196,819.591,013,196,819.5 - - - - 1,013,196,819.591,013,196,819.591,013,196,819.591,013,196,819.591,013,196,819.591,013,196,819.591,013,196,819.591,013,196,819.51,013,196,819.591,013,196,819.591,013,196,819.591,013,196,819.591,013,196,819.591,013,196,819.591,013,196,819.591,013,196,819.5 结算备付金 450,000.00450,000.00450,000.00450,000.00450,000.00450,000.00450,000.00450,000.00450,000.00450,000.00 - - - - 450,000.00450,000.00450,000.00450,000.00450,000.00450,000.00450,000.00450,000.00450,000.00450,000.00 存出保证金 1,802.761,802.761,802.761,802.761,802.761,802.761,802.761,802.76 - - - - 1,802.761,802.761,802.761,802.761,802.761,802.761,802.761,802.76 交易性金融资产 4,326,081,802.224,326,081,802.224,326,081,802.224,326,081,802.224,326,081,802.224,326,081,802.224,326,081,802.224,326,081,802.24,326,081,802.224,326,081,802.224,326,081,802.224,326,081,802.224,326,081,802.224,326,081,802.224,326,081,802.224,326,081,802.2 19,893,490.9319,893,490.9319,893,490.9319,893,490.9319,893,490.9319,893,490.9319,893,490.9319,893,490.9319,893,490.9319,893,4909319,893,490.9319,893,490.9319,893,490.93 - - - 4,345,975,293.154,345,975,293.154,345,975,293.154,345,975,293.154,345,975,293.154,345,975,293.154,345,975,293.154,345,975,293.14,345,975,293.154,345,975,293.154,345,975,293.154,345,975,293.154,345,975,293.154,345,975,293.154,345,975,293.154,345,975,293.1 买入返售金融资产 6,159,087,836,159,087,836,159,087,836,159,087,836,159,087,836,159,087,836,159,087,836,159,087,836,159,087,836,159,087,836,159,07,836,159,087,838.628.628.628.62 - - - - 6,159,087,838.626,159,087,838.626,159,087,838.626,159,087,838.626,159,087,838.626,159,087,838.626,159,087,838.626,159,087,838.66,159,087,838.626,159,087,838.626,159,087,838.626,159,087,838.626,159,087,838.626,159,087,838.626,159,087,838.626,159,087,838.6 应收利息 - - - - 25,590,367.9025,590,367.9025,590,367.9025,590,367.9025,590,367.9025,590,367.9025,590,367.9025,590,367.9025,590,367.9025,590,3679025,590,367.9025,590,367.9025,590,367.90 25,590,367.9025,590,367.9025,590,367.9025,590,367.9025,590,367.9025,590,367.9025,590,367.9025,590,367.9025,590,367.9025,590,3679025,590,367.9025,590,367.9025,590,367.90 应收申购款 - - - - 767,197,817.53767,197,817.53767,197,817.53767,197,817.53767,197,817.53767,197,817.53767,197,817.53767,197,817.53767,197,817.5377,197,817.53767,197,817.53767,197,817.53767,197,817.53767,197,817.53 767,197,817.53767,197,817.53767,197,817.53767,197,817.53767,197,817.53767,197,817.53767,197,817.53767,197,817.53767,197,817.5377,197,817.53767,197,817.53767,197,817.53767,197,817.53767,197,817.53 资产总计 11,498,818,263.1911,498,818,263.1911,498,818,263.1911,498,818,263.1911,498,818,263.1911,498,818,263.1911,498,818,263.1911,498,88,263.1911,498,818,263.1911,498,818,263.1911,498,818,263.1911,498,818,263.1911,498,818,263.1911,498,818,263.1911,498,818,263.191,498,818,263.1911,498,818,263.19 19,893,490.9319,893,490.9319,893,490.9319,893,490.9319,893,490.9319,893,490.9319,893,490.9319,893,490.9319,893,490.9319,893,4909319,893,490.9319,893,490.9319,893,490.93 - - 792,788,185.43792,788,185.43792,788,185.43792,788,185.43792,788,185.43792,788,185.43792,788,185.43792,788,185.43792,788,185.4372,788,185.43792,788,185.43792,788,185.43792,788,185.43792,788,185.43 12,311,499,939.5512,311,499,939.5512,311,499,939.5512,311,499,939.5512,311,499,939.5512,311,499,939.5512,311,499,939.5512,311,49,939.5512,311,499,939.5512,311,499,939.5512,311,499,939.5512,311,499,939.5512,311,499,939.5512,311,499,939.5512,311,499,939.552,311,499,939.5512,311,499,939.55 负债 应付证券清算款 - - - - 20,067,737.8820,067,737.8820,067,737.8820,067,737.8820,067,737.8820,067,737.8820,067,737.8820,067,737.8820,067,737.8820,067,7378820,067,737.8820,067,737.8820,067,737.88 20,067,737.8820,067,737.8820,067,737.8820,067,737.8820,067,737.8820,067,737.8820,067,737.8820,067,737.8820,067,737.8820,067,7378820,067,737.8820,067,737.8820,067,737.88 应付管理人报酬 - - - - 863,824.59863,824.59863,824.59863,824.59863,824.59863,824.59863,824.59863,824.59863,824.59863,824.59 863,824.59863,824.59863,824.59863,824.59863,824.59863,824.59863,824.59863,824.59863,824.59863,824.59 应付托管费 - - - - 575,883.04575,883.04575,883.04575,883.04575,883.04575,883.04575,883.04575,883.04575,883.04575,883.04 575,883.04575,883.04575,883.04575,883.04575,883.04575,883.04575,883.04575,883.04575,883.04575,883.04 应付销售服务费 - - - - 11,351.0711,351.0711,351.0711,351.0711,351.0711,351.0711,351.0711,351.0711,351.07 11,351.0711,351.0711,351.0711,351.0711,351.0711,351.0711,351.0711,351.0711,351.07 应付交易费用 - - - - 111,365.06111,365.06111,365.06111,365.06111,365.06111,365.06111,365.06111,365.06111,365.06111,365.06 111,365.06111,365.06111,365.06111,365.06111,365.06111,365.06111,365.06111,365.06111,365.06111,365.06 应付利润 - - - - 2,270,326.372,270,326.372,270,326.372,270,326.372,270,326.372,270,326.372,270,326.372,270,326.372,270,326.372,270,326.372,270,36.372,270,326.37 2,270,326.372,270,326.372,270,326.372,270,326.372,270,326.372,270,326.372,270,326.372,270,326.372,270,326.372,270,326.372,270,36.372,270,326.37 其他负债 - - - - 214,400.00214,400.00214,400.00214,400.00214,400.00214,400.00214,400.00214,400.00214,400.00214,400.00 214,400.00214,400.00214,400.00214,400.00214,400.00214,400.00214,400.00214,400.00214,400.00214,400.00 负债总计 - - - - 24,114,888.0124,114,888.0124,114,888.0124,114,888.0124,114,888.0124,114,888.0124,114,888.0124,114,888.0124,114,888.0124,114,8880124,114,888.0124,114,888.0124,114,888.01 24,114,88824,114,88824,114,88824,114,88824,114,88824,114,88824,114,88824,114,88824,114,88824,114,888.01.01.01 利率敏感度缺口 11,498,818,263.1911,498,818,263.1911,498,818,263.1911,498,818,263.1911,498,818,263.1911,498,818,263.1911,498,818,263.1911,498,88,263.1911,498,818,263.1911,498,818,263.1911,498,818,263.1911,498,818,263.1911,498,818,263.1911,498,818,263.1911,498,818,263.191,498,818,263.1911,498,818,263.19 19,893,490.9319,893,490.9319,893,490.9319,893,490.9319,893,490.9319,893,490.9319,893,490.9319,893,490.9319,893,490.9319,893,4909319,893,490.9319,893,490.9319,893,490.93 - - 768,673,297.42768,673,297.42768,673,297.42768,673,297.42768,673,297.42768,673,297.42768,673,297.42768,673,297.42768,673,297.4278,673,297.42768,673,297.42768,673,297.42768,673,297.42768,673,297.42 12,287,385,051.5412,287,385,051.5412,287,385,051.5412,287,385,051.5412,287,385,051.5412,287,385,051.5412,287,385,051.5412,287,35,051.5412,287,385,051.5412,287,385,051.5412,287,385,051.5412,287,385,051.5412,287,385,051.5412,287,385,051.5412,287,385,051.542,287,385,051.5412,287,385,051.54 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定利率重新日或到期孰早 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定利率重新日或到期孰早 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定利率重新日或到期孰早 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定利率重新日或到期孰早 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定利率重新日或到期孰早 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定利率重新日或到期孰早 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定利率重新日或到期孰早 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定利率重新日或到期孰早 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定利率重新日或到期孰早 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定利率重新日或到期孰早 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定利率重新日或到期孰早 者予以分类。 者予以分类。 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他变 量保持不除市场利率以外的其他变 量保持不除市场利率以外的其他变 量保持不除市场利率以外的其他变 量保持不除市场利率以外的其他变 量保持不除市场利率以外的其他变 量保持不除市场利率以外的其他变 量保持不除市场利率以外的其他变 量保持不分析 相关风险变量的动 相关风险变量的动 相关风险变量的动 相关风险变量的动 对资产负债表日基金净值的影响额（单位：人民币元） 对资产负债表日基金净值的影响额（单位：人民币元） 对资产负债表日基金净值的影响额（单位：人民币元） 对资产负债表日基金净值的影响额（单位：人民币元） 对资产负债表日基金净值的影响额（单位：人民币元） 对资产负债表日基金净值的影响额（单位：人民币元） 对资产负债表日基金净值的影响额（单位：人民币元） 对资产负债表日基金净值的影响额（单位：人民币元） 对资产负债表日基金净值的影响额（单位：人民币元） 对资产负债表日基金净值的影响额（单位：人民币元） 对资产负债表日基金净值的影响额（单位：人民币元） 对资产负债表日基金净值的影响额（单位：人民币元） 本期末（ 本期末（ 201 7年 12 月 31日） 上年度末（ 上年度末（ 201 6年 12 月 31 日） 1. 市场利率 市场利率 下降 25 个基点 个基点 5,491,030.37 5,491,030.37 5,491,030.37 1,446,092.01 1,446,092.01 1,446,092.01 2. 市场利率上升 市场利率上升 市场利率上升 市场利率上升 25 个基点 个基点 -5,480,570.03 5,480,570.03 5,480,570.03 -1,444,447.09 1,444,447.09 1,444,447.09 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现流量因率变动而发生波。本基 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现流量因率变动而发生波。本基 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现流量因率变动而发生波。本基 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现流量因率变动而发生波。本基 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现流量因率变动而发生波。本基 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现流量因率变动而发生波。本基 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现流量因率变动而发生波。本基 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现流量因率变动而发生波。本基 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现流量因率变动而发生波。本基 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现流量因率变动而发生波。本基 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现流量因率变动而发生波。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持融工具的公允值或未来现流量因除市场利率和外汇以 其他价格风险是指基金所持融工具的公允值或未来现流量因除市场利率和外汇以 其他价格风险是指基金所持融工具的公允值或未来现流量因除市场利率和外汇以 其他价格风险是指基金所持融工具的公允值或未来现流量因除市场利率和外汇以 其他价格风险是指基金所持融工具的公允值或未来现流量因除市场利率和外汇以 其他价格风险是指基金所持融工具的公允值或未来现流量因除市场利率和外汇以 其他价格风险是指基金所持融工具的公允值或未来现流量因除市场利率和外汇以 其他价格风险是指基金所持融工具的公允值或未来现流量因除市场利率和外汇以 其他价格风险是指基金所持融工具的公允值或未来现流量因除市场利率和外汇以 其他价格风险是指基金所持融工具的公允值或未来现流量因除市场利率和外汇以 其他价格风险是指基金所持融工具的公允值或未来现流量因除市场利率和外汇以 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 43 页 共 55 页 外的市场价格因素变动而发生波风险。本基金主要投资于银行间同业交易固定收益品 外的市场价格因素变动而发生波风险。本基金主要投资于银行间同业交易固定收益品 外的市场价格因素变动而发生波风险。本基金主要投资于银行间同业交易固定收益品 外的市场价格因素变动而发生波风险。本基金主要投资于银行间同业交易固定收益品 外的市场价格因素变动而发生波风险。本基金主要投资于银行间同业交易固定收益品 外的市场价格因素变动而发生波风险。本基金主要投资于银行间同业交易固定收益品 外的市场价格因素变动而发生波风险。本基金主要投资于银行间同业交易固定收益品 外的市场价格因素变动而发生波风险。本基金主要投资于银行间同业交易固定收益品 外的市场价格因素变动而发生波风险。本基金主要投资于银行间同业交易固定收益品 外的市场价格因素变动而发生波风险。本基金主要投资于银行间同业交易固定收益品 外的市场价格因素变动而发生波风险。本基金主要投资于银行间同业交易固定收益品 种，因此无重大其他价格风险。 种，因此无重大其他价格风险。 种，因此无重大其他价格风险。 种，因此无重大其他价格风险。 种，因此无重大其他价格风险。 种，因此无重大其他价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 金融工具公允价值计量的方法 金融工具公允价值计量的方法 金融工具公允价值计量的方法 金融工具公允价值计量的方法 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对整体而言具有重要意义输入最 公允价值计量结果所属的层次，由对整体而言具有重要意义输入最 公允价值计量结果所属的层次，由对整体而言具有重要意义输入最 公允价值计量结果所属的层次，由对整体而言具有重要意义输入最 公允价值计量结果所属的层次，由对整体而言具有重要意义输入最 公允价值计量结果所属的层次，由对整体而言具有重要意义输入最 公允价值计量结果所属的层次，由对整体而言具有重要意义输入最 公允价值计量结果所属的层次，由对整体而言具有重要意义输入最 公允价值计量结果所属的层次，由对整体而言具有重要意义输入最 公允价值计量结果所属的层次，由对整体而言具有重要意义输入最 公允价值计量结果所属的层次，由对整体而言具有重要意义输入最 低层次决定： 低层次决定： 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除一输入值外相关资产或负债直接间可观察的。 第二层次：除一输入值外相关资产或负债直接间可观察的。 第二层次：除一输入值外相关资产或负债直接间可观察的。 第二层次：除一输入值外相关资产或负债直接间可观察的。 第二层次：除一输入值外相关资产或负债直接间可观察的。 第二层次：除一输入值外相关资产或负债直接间可观察的。 第二层次：除一输入值外相关资产或负债直接间可观察的。 第二层次：除一输入值外相关资产或负债直接间可观察的。 第二层次：除一输入值外相关资产或负债直接间可观察的。 第二层次：除一输入值外相关资产或负债直接间可观察的。 第二层次：除一输入值外相关资产或负债直接间可观察的。 第二层次：除一输入值外相关资产或负债直接间可观察的。 第二层次：除一输入值外相关资产或负债直接间可观察的。 第二层次：除一输入值外相关资产或负债直接间可观察的。 第二层次：除一输入值外相关资产或负债直接间可观察的。 第二层次：除一输入值外相关资产或负债直接间可观察的。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量金融工具 持续的以公允价值计量金融工具 持续的以公允价值计量金融工具 持续的以公允价值计量金融工具 持续的以公允价值计量金融工具 持续的以公允价值计量金融工具 持续的以公允价值计量金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 各层次金融工具公允价值 各层次金融工具公允价值 各层次金融工具公允价值 各层次金融工具公允价值 于 201 7年 12 月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动入当期损益融资产 中属 于第 二层次的余额为 层次的余额为 层次的余额为 层次的余额为 8,364,251,194.44 8,364,251,194.448,364,251,194.44 8,364,251,194.44 8,364,251,194.44 元，无属于第 一或无属于第 一或无属于第 一或无属于第 一或三层次的余额 层次的余额 层次的余额 (201 (201(2016年 12 月 31 日： 第二层次 第二层次 4,345,975,293.154,345,975,293.15 4,345,975,293.15 4,345,975,293.15 4,345,975,293.154,345,975,293.15 元，无属于第一或三层次的余额 元，无属于第一或三层次的余额 元，无属于第一或三层次的余额 元，无属于第一或三层次的余额 元，无属于第一或三层次的余额 元，无属于第一或三层次的余额 元，无属于第一或三层次的余额 元，无属于第一或三层次的余额 )。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 公允价值所属层次间的重大变动 公允价值所属层次间的重大变动 公允价值所属层次间的重大变动 公允价值所属层次间的重大变动 公允价值所属层次间的重大变动 公允价值所属层次间的重大变动 本基金期及上年度可比间持有的以公允价值计量融工具所属层次未发生 本基金期及上年度可比间持有的以公允价值计量融工具所属层次未发生 本基金期及上年度可比间持有的以公允价值计量融工具所属层次未发生 本基金期及上年度可比间持有的以公允价值计量融工具所属层次未发生 本基金期及上年度可比间持有的以公允价值计量融工具所属层次未发生 本基金期及上年度可比间持有的以公允价值计量融工具所属层次未发生 本基金期及上年度可比间持有的以公允价值计量融工具所属层次未发生 本基金期及上年度可比间持有的以公允价值计量融工具所属层次未发生 本基金期及上年度可比间持有的以公允价值计量融工具所属层次未发生 本基金期及上年度可比间持有的以公允价值计量融工具所属层次未发生 本基金期及上年度可比间持有的以公允价值计量融工具所属层次未发生 重大变动。 重大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额 和本期变动金第三层次公允价值余额 和本期变动金第三层次公允价值余额 和本期变动金第三层次公允价值余额 和本期变动金第三层次公允价值余额 和本期变动金第三层次公允价值余额 和本期变动金第三层次公允价值余额 和本期变动金第三层次公允价值余额 和本期变动金第三层次公允价值余额 和本期变动金无。 (c) 非持续的以公允价值计量金融工具 非持续的以公允价值计量金融工具 非持续的以公允价值计量金融工具 非持续的以公允价值计量金融工具 非持续的以公允价值计量金融工具 非持续的以公允价值计量金融工具 非持续的以公允价值计量金融工具 于 201 7年 12 月 31日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 日，本基金未持有非续的以公允价值计量融资产 (201 (201(2016年 12 月 31 日：同 )。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融工具 不以公允 价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项其他，账面与不以公允 价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项其他，账面与不以公允 价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项其他，账面与不以公允 价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项其他，账面与不以公允 价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项其他，账面与不以公允 价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项其他，账面与不以公允 价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项其他，账面与不以公允 价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项其他，账面与不以公允 价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项其他，账面与不以公允 价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项其他，账面与不以公允 价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项其他，账面与价值相差很小。 价值相差很小。 价值相差很小。 (2) 增值税 增值税 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 2016 2016年 12 月 21 日颁布的财税 日颁布的财税 日颁布的财税 [2016]140 [2016]140 [2016]140号《关于明确金融 号《关于明确金融 号《关于明确金融 号《关于明确金融 号《关于明确金融 房 地产开发 地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 教育辅助服务等增值税政策的通知》规定，资管产品运营过程中发生应行 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 44 页 共 55 页 为，以资管产品理人增值税纳。 为，以资管产品理人增值税纳。 为，以资管产品理人增值税纳。 为，以资管产品理人增值税纳。 为，以资管产品理人增值税纳。 为，以资管产品理人增值税纳。 为，以资管产品理人增值税纳。 为，以资管产品理人增值税纳。 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 根据财政部、国家税务总局于 20172017 年 6月 30 日颁布的财税 日颁布的财税 日颁布的财税 [2017]56 [2017]56 [2017]56 号《关于资管产品增值 号《关于资管产品增值 号《关于资管产品增值 号《关于资管产品增值 号《关于资管产品增值 号《关于资管产品增值 税有关问题的通知》规定，资管产 品理人运营税有关问题的通知》规定，资管产 品理人运营税有关问题的通知》规定，资管产 品理人运营税有关问题的通知》规定，资管产 品理人运营税有关问题的通知》规定，资管产 品理人运营税有关问题的通知》规定，资管产 品理人运营税有关问题的通知》规定，资管产 品理人运营品过程中发生的增值税应行为，暂适 品过程中发生的增值税应行为，暂适 品过程中发生的增值税应行为，暂适 品过程中发生的增值税应行为，暂适 品过程中发生的增值税应行为，暂适 用简易计税方法，按照 用简易计税方法，按照 用简易计税方法，按照 用简易计税方法，按照 用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 20182018 年 1月 1日前运营过程中发 日前运营过程中发 日前运营过程中发 日前运营过程中发 生的增值税应行为，未缴纳不再；已额从资管产品理 生的增值税应行为，未缴纳不再；已额从资管产品理 生的增值税应行为，未缴纳不再；已额从资管产品理 生的增值税应行为，未缴纳不再；已额从资管产品理 生的增值税应行为，未缴纳不再；已额从资管产品理 生的增值税应行为，未缴纳不再；已额从资管产品理 生的增值税应行为，未缴纳不再；已额从资管产品理 生的增值税应行为，未缴纳不再；已额从资管产品理 生的增值税应行为，未缴纳不再；已额从资管产品理 生的增值税应行为，未缴纳不再；已额从资管产品理 生的增值税应行为，未缴纳不再；已额从资管产品理 人以后月份的增值税应纳额中抵减。 人以后月份的增值税应纳额中抵减。 人以后月份的增值税应纳额中抵减。 人以后月份的增值税应纳额中抵减。 人以后月份的增值税应纳额中抵减。 人以后月份的增值税应纳额中抵减。 人以后月份的增值税应纳额中抵减。 人以后月份的增值税应纳额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于 此外，财政部、国家税务总局于 此外，财政部、国家税务总局于 此外，财政部、国家税务总局于 此外，财政部、国家税务总局于 此外，财政部、国家税务总局于 20172017 年 12 月 25 日颁布的财税 日颁布的财税 日颁布的财税 [2017]90 [2017]90 [2017]90 号《关于租入固定 号《关于租入固定 号《关于租入固定 号《关于租入固定 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 资产进行税额抵扣等增值政策的通知》对管品理人自 20182018 年 1月 1日起运营资管产品提 日起运营资管产品提 日起运营资管产品提 日起运营资管产品提 日起运营资管产品提 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 供的贷款服务、发生部分金融商品转让业销售额确定做出规。 上述税收政策对本基金截至 上述税收政策对本基金截至 上述税收政策对本基金截至 上述税收政策对本基金截至 上述税收政策对本基金截至 上述税收政策对本基金截至 2017 017年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。 日止的财务状况和经营成果无影响。 日止的财务状况和经营成果无影响。 日止的财务状况和经营成果无影响。 日止的财务状况和经营成果无影响。 日止的财务状况和经营成果无影响。 日止的财务状况和经营成果无影响。 日止的财务状况和经营成果无影响。 (3) 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项。 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项。 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项。 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项。 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项。 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项。 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项。 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项。 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项。 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项。 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项。 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项。 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项。 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项。 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项。 除公允价值和增税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位 金额单位 :人民币元 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 占基金总资产的 占基金总资产的 比例（ %） 1 固定收益投资 固定收益投资 固定收益投资 8,364,251,194.44 8,364,251,194.44 8,364,251,194.44 8,364,251,194.44 51.32 其中： 债券 8,364,251,194.44 8,364,251,194.44 8,364,251,194.44 8,364,251,194.44 51.32 资产支持证券 资产支持证券 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 5,229,659,685.51 5,229,659,685.51 5,229,659,685.51 5,229,659,685.51 32.09 其中：买断式回购的入返售 其中：买断式回购的入返售 其中：买断式回购的入返售 其中：买断式回购的入返售 其中：买断式回购的入返售 其中：买断式回购的入返售 金融资 金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 2,468,978,597.37 2,468,978,597.37 2,468,978,597.37 2,468,978,597.37 15.15 4 其他 各项 资产 236,121,596.29 236,121,596.29 236,121,596.29 1.45 5 合计 16,299,011,073.61 16,299,011,073.61 16,299,011,073.61 16,299,011,073.61 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位 金额单位 :人民币元 人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 报告期内债券回购融资余额 报告期内债券回购融资余额 报告期内债券回购融资余额 报告期内债券回购融资余额 报告期内债券回购融资余额 4. 61 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 报告期末债券回购融资余额 报告期末债券回购融资余额 报告期末债券回购融资余额 报告期末债券回购融资余额 报告期末债券回购融资余额 99,989,730.01 99,989,730.01 99,989,730.01 0.62 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 - - 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 45 页 共 55 页 注：上表中报告期内债券回购融资余额占 基金产净值的比例为每个交易日注：上表中报告期内债券回购融资余额占 基金产净值的比例为每个交易日注：上表中报告期内债券回购融资余额占 基金产净值的比例为每个交易日注：上表中报告期内债券回购融资余额占 基金产净值的比例为每个交易日注：上表中报告期内债券回购融资余额占 基金产净值的比例为每个交易日注：上表中报告期内债券回购融资余额占 基金产净值的比例为每个交易日注：上表中报告期内债券回购融资余额占 基金产净值的比例为每个交易日注：上表中报告期内债券回购融资余额占 基金产净值的比例为每个交易日注：上表中报告期内债券回购融资余额占 基金产净值的比例为每个交易日注：上表中报告期内债券回购融资余额占 基金产净值的比例为每个交易日注：上表中报告期内债券回购融资余额占 基金产净值的比例为每个交易日基金资产净值比例的简单平均。 基金资产净值比例的简单平均。 基金资产净值比例的简单平均。 基金资产净值比例的简单平均。 基金资产净值比例的简单平均。 基金资产净值比例的简单平均。 基金资产净值比例的简单平均。 债券正回购的 资金余额超过基产净值债券正回购的 资金余额超过基产净值债券正回购的 资金余额超过基产净值债券正回购的 资金余额超过基产净值债券正回购的 资金余额超过基产净值债券正回购的 资金余额超过基产净值债券正回购的 资金余额超过基产净值债券正回购的 资金余额超过基产净值债券正回购的 资金余额超过基产净值20%20% 的说明 的说明 序号 发生日期 发生日期 融资余额 融资余额 占基金资 占基金资 产净值比 产净值比 例（%） 原因 调整期 1 2017 年 6月 29 日 26.2 9 发生巨额赎回 发生巨额赎回 发生巨额赎回 6月 30 日 2 2017 年 7月 26 日 24.2 6 发生巨额赎回 发生巨额赎回 发生巨额赎回 7月 27日 3 2017 年 7月 28 日 27.2 4 发生巨额赎回 发生巨额赎回 发生巨额赎回 8月 4日 6 2017 年 8月 1日 22.9 5 发生巨额赎回 发生巨额赎回 发生巨额赎回 8月 4日 7 2017 年 8月 2日 30.3 9 发生巨额赎回 发生巨额赎回 发生巨额赎回 8月 4日 8 2017 年 8月 3日 26.6 2 发生巨额赎回 发生巨额赎回 发生巨额赎回 8月 4日 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余限 报告期末投资组合平均剩余限 报告期末投资组合平均剩余限 报告期末投资组合平均剩余限 报告期末投资组合平均剩余限 报告期末投资组合平均剩余限 61 报告期内投资组合平均剩余限最高值 报告期内投资组合平均剩余限最高值 报告期内投资组合平均剩余限最高值 报告期内投资组合平均剩余限最高值 报告期内投资组合平均剩余限最高值 报告期内投资组合平均剩余限最高值 报告期内投资组合平均剩余限最高值 报告期内投资组合平均剩余限最高值 87 报告期内投资组合平均剩余限最低值 报告期内投资组合平均剩余限最低值 报告期内投资组合平均剩余限最低值 报告期内投资组合平均剩余限最低值 报告期内投资组合平均剩余限最低值 报告期内投资组合平均剩余限最低值 报告期内投资组合平均剩余限最低值 报告期内投资组合平均剩余限最低值 14 报告期内投资组合平均剩余限超过 报告期内投资组合平均剩余限超过 报告期内投资组合平均剩余限超过 报告期内投资组合平均剩余限超过 报告期内投资组合平均剩余限超过 报告期内投资组合平均剩余限超过 报告期内投资组合平均剩余限超过 120天情况说明 天情况说明 本报告期内基金投资组合平均剩余限未超过 本报告期内基金投资组合平均剩余限未超过 本报告期内基金投资组合平均剩余限未超过 本报告期内基金投资组合平均剩余限未超过 本报告期内基金投资组合平均剩余限未超过 本报告期内基金投资组合平均剩余限未超过 本报告期内基金投资组合平均剩余限未超过 本报告期内基金投资组合平均剩余限未超过 本报告期内基金投资组合平均剩余限未超过 本报告期内基金投资组合平均剩余限未超过 120 天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 平均剩余期限 平均剩余期限 各期限资产 占基金各期限资产 占基金各期限资产 占基金各期限资产 占基金各期限资产 占基金净值的比例（ 净值的比例（ 净值的比例（ %） 各期限负 各期限负 债占基金资 债占基金资 债占基金资 产净值的比例（ 产净值的比例（ 产净值的比例（ %） 1 30 天以内 天以内 44.58 44.58 0.62 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 天的浮 动利率债 动利率债 - - 2 30 天(含)—60 天 9.19 - 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 天的浮 动利率债 动利率债 0.19 - 3 60 天(含)—90 天 28.57 - 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 天的浮 动利率债 动利率债 - - 4 90 天(含)—120天 1.96 - 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 天的浮 动利率债 动利率债 - - 5 120天(含)—397 397天（含） 天（含） 天（含） 16.16 - 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 46 页 共 55 页 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 39 7天的浮 天的浮 动利率债 动利率债 - - 合计 10 0.45 0.62 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内基金投资组合平均剩余存续未超过 本报告期内基金投资组合平均剩余存续未超过 本报告期内基金投资组合平均剩余存续未超过 本报告期内基金投资组合平均剩余存续未超过 本报告期内基金投资组合平均剩余存续未超过 本报告期内基金投资组合平均剩余存续未超过 本报告期内基金投资组合平均剩余存续未超过 本报告期内基金投资组合平均剩余存续未超过 本报告期内基金投资组合平均剩余存续未超过 本报告期内基金投资组合平均剩余存续未超过 本报告期内基金投资组合平均剩余存续未超过 240 天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 序号 债券品种 债券品种 摊余成本 摊余成本 占基金资产净值 占基金资产净值 占基金资产净值 比例（ %） 1 国家债券 国家债券 - - 2 央行票据 央行票据 - - 3 金融债券 金融债券 868,357,330.86 868,357,330.86 868,357,330.86 5.36 其中：政策性金融债 其中：政策性金融债 其中：政策性金融债 其中：政策性金融债 868,357,330.86 868,357,330.86 868,357,330.86 5.36 4 企业债券 企业债券 - - 5 企业 短期融资券 短期融资券 短期融资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存单 同业存单 7,495,893,863.58 7,495,893,863.58 7,495,893,863.58 7,495,893,863.58 46.31 8 其他 - - 9 合计 8,364,251,194.44 8,364,251,194.44 8,364,251,194.44 8,364,251,194.44 51.67 10 剩余存续期超过 剩余存续期超过 剩余存续期超过 剩余存续期超过 397 397天的浮动利率债券 天的浮动利率债券 天的浮动利率债券 天的浮动利率债券 天的浮动利率债券 30,196,710.35 30,196,710.35 30,196,710.35 0.19 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券代码 债券名称 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 摊余成本 占基金资产净值 占基金资产净值 占基金资产净值 比例（ %） 1 111772170 111772170 17 宁波银行 宁波银行 宁波银行 CD254 CD254 5,000,000 497,924,202.69 3. 08 2 111772331 111772331 17 宁波银行 宁波银行 宁波银行 CD256 CD256 4,000,000 398,274,077.96 2.46 3 111709384 111709384 17 浦发银行 浦发银行 浦发银行 CD384 CD384 4,000,000 395,803,308.94 2.45 4 170410 17 农发 10 3,400,000 339,195,720.14 2.10 5 170207 17 国开 07 3,100,000 309,238,983.52 1.91 6 111770376 111770376 17 宁波银行 宁波银行 宁波银行 CD234 CD234 3,000,000 297,381,803.93 1.84 7 111709453 111709453 17 浦发银行 浦发银行 浦发银行 CD453 CD453 3,000,000 294,480,512.84 1.82 8 111770773 111770773 17 西安银行 西安银行 西安银行 CD067 CD067 2,000,000 199,687,511.18 1.23 9 111707269 111707269 17 招商银行 招商银行 招商银行 CD269 CD269 2,000,000 199,247,478.59 1.23 10 111711402 111711402 17 平安银行 平安银行 平安银行 CD402 CD402 2,000,000 198,292,763.08 1.23 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 报告期内偏离度的绝对值在 报告期内偏离度的绝对值在 报告期内偏离度的绝对值在 报告期内偏离度的绝对值在 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 0.25( 含)-0.5% 0.5% 间的次数 间的次数 间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 报告期内偏离度的最高值 报告期内偏离度的最高值 报告期内偏离度的最高值 报告期内偏离度的最高值 0.0766% 0.0766% 报告期内偏离度的最低值 报告期内偏离度的最低值 报告期内偏离度的最低值 报告期内偏离度的最低值 报告期内偏离度的最低值 -0.1047% 0.1047% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值 简单平均报告期内每个交易日偏离度的绝对值 简单平均报告期内每个交易日偏离度的绝对值 简单平均报告期内每个交易日偏离度的绝对值 简单平均报告期内每个交易日偏离度的绝对值 简单平均报告期内每个交易日偏离度的绝对值 简单平均报告期内每个交易日偏离度的绝对值 简单平均报告期内每个交易日偏离度的绝对值 简单平均报告期内每个交易日偏离度的绝对值 简单平均报告期内每个交易日偏离度的绝对值 简单平均0.0308% 0.0308% 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 47 页 共 55 页 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内基金负偏离度的绝对值未达到 本报告期内基金负偏离度的绝对值未达到 本报告期内基金负偏离度的绝对值未达到 本报告期内基金负偏离度的绝对值未达到 本报告期内基金负偏离度的绝对值未达到 本报告期内基金负偏离度的绝对值未达到 本报告期内基金负偏离度的绝对值未达到 本报告期内基金负偏离度的绝对值未达到 本报告期内基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%0.25% 。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内基金正偏离度的绝对值未达到 本报告期内基金正偏离度的绝对值未达到 本报告期内基金正偏离度的绝对值未达到 本报告期内基金正偏离度的绝对值未达到 本报告期内基金正偏离度的绝对值未达到 本报告期内基金正偏离度的绝对值未达到 本报告期内基金正偏离度的绝对值未达到 本报告期内基金正偏离度的绝对值未达到 本报告期内基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%0.5% 。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金报告期 本基金报告期 本基金报告期 末未持有资产支证券。 末未持有资产支证券。 末未持有资产支证券。 末未持有资产支证券。 末未持有资产支证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 存出保证金 23,846.50 23,846.50 2 应收证券清算款 应收证券清算款 应收证券清算款 197,561,656.36 197,561,656.36 197,561,656.36 3 应收利息 应收利息 38,532,318.18 38,532,318.18 38,532,318.18 4 应收 申购款 申购款 3,775.25 3,775.25 5 其他应收款 其他应收款 - 6 待摊费用 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 236,121,596.29 236,121,596.29 236,121,596.29 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份 额单位：份 额单位：份 额单位：份额级别 份额级别 持有人 户数 户均持有的基 户均持有的基 户均持有的基 金份额 持有人结构 持有人结构 机构投资者 机构投资者 个人投资者 个人投资者 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 48 页 共 55 页 (户) 持有份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 持有份额 占总份额比例 新疆前海联合海盈货币 A 8,4098,4098,4098,4098,409 5,893.395,893.395,893.395,893.395,893.395,893.395,893.395,893.39 19,338,119,338,119,338,119,338,119,338,119,338,119,338,119,338,102.3902.3902.3902.3902.39 39.02%39.02%39.02%39.02%39.02%39.02% 30,219,385.2230,219,385.2230,219,385.2230,219,385.2230,219,385.2230,219,385.2230,219,385.2230,219,385.2230,219,385.2230,219,3852230,219,385.2230,219,385.2230,219,385.22 60.98%60.98%60.98%60.98%60.98%60.98% 新疆前海联合海盈货币 B 60 268,959,468.90268,959,468.90268,959,468.90268,959,468.90268,959,468.90268,959,468.90268,959,468.90268,959,468.90268,959,468.9028,959,468.90268,959,468.90268,959,468.90268,959,468.90268,959,468.90 16,117,565,723.9716,117,565,723.9716,117,565,723.9716,117,565,723.9716,117,565,723.9716,117,565,723.9716,117,565,723.9716,117,55,723.9716,117,565,723.9716,117,565,723.9716,117,565,723.9716,117,565,723.9716,117,565,723.9716,117,565,723.9716,117,565,723.976,117,565,723.9716,117,565,723.97 99.88%99.88%99.88%99.88%99.88%99.88% 20,002,410.0420,002,410.0420,002,410.0420,002,410.0420,002,410.0420,002,410.0420,002,410.0420,002,410.0420,002,410.0420,002,4100420,002,410.0420,002,410.0420,002,410.04 0.12%0.12%0.12%0.12%0.12% 合计 8,4698,4698,4698,4698,469 1,911,338.481,911,338.481,911,338.481,911,338.481,911,338.481,911,338.481,911,338.481,911,338.481,911,338.481,911,338.481,911,38.481,911,338.48 16,136,903,826.3616,136,903,826.3616,136,903,826.3616,136,903,826.3616,136,903,826.3616,136,903,826.3616,136,903,826.3616,136,93,826.3616,136,903,826.3616,136,903,826.3616,136,903,826.3616,136,903,826.3616,136,903,826.3616,136,903,826.3616,136,903,826.366,136,903,826.3616,136,903,826.36 99.69%99.69%99.69%99.69%99.69%99.69% 50,221,795.2650,221,795.2650,221,795.2650,221,795.2650,221,795.2650,221,795.2650,221,795.2650,221,795.2650,221,795.2650,221,7952650,221,795.2650,221,795.2650,221,795.26 0.31%0.31%0.31%0.31%0.31% 注：分级基金机构 注：分级基金机构 注：分级基金机构 注：分级基金机构 /个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 个人投资者持有份额占总比例的计算中，对下属分级基金母采 用各自级别的份额，对合计数比例分母采下属基金（ 用各自级别的份额，对合计数比例分母采下属基金（ 用各自级别的份额，对合计数比例分母采下属基金（ 用各自级别的份额，对合计数比例分母采下属基金（ 用各自级别的份额，对合计数比例分母采下属基金（ 用各自级别的份额，对合计数比例分母采下属基金（ 用各自级别的份额，对合计数比例分母采下属基金（ 用各自级别的份额，对合计数比例分母采下属基金（ 用各自级别的份额，对合计数比例分母采下属基金（ 用各自级别的份额，对合计数比例分母采下属基金（ 即期末基金份额总 即期末基金份额总 额）。 额）。 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有人类别 持有份额（） 持有份额（） 持有份额（） 占总份额比例 占总份额比例 占总份额比例 1 银行类机构 银行类机构 3,900 ,499 ,188.92 24.10% 2 银行类机构 银行类机构 2,234 ,790 ,920.67 13.81% 3 银行类机构 银行类机构 2,021 ,291 ,313.41 12.49% 4 银行类机构 银行类机构 1,618 ,136 ,760.17 10.00% 5 银行类机构 银行类机构 1,005 ,424 ,168.63 6.21% 6 银行类机构 银行类机构 906 ,255 ,365.95 5.60% 7 银行类机 银行类机 构 900 ,108 ,685.19 5.56% 8 券商 类机构 类机构 501 ,010 ,481.03 3.10% 9 银行类机构 银行类机构 400 ,808 ,384.84 2.48% 10 券商 类机构 类机构 306 ,813 ,706.55 1.90% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 份额级别 持有份额总数（） 持有份额总数（） 持有份额总数（） 持有份额总数（） 占基金总份额比例 占基金总份额比例 占基金总份额比例 占基金总份额比例 基金管理人所 基金管理人所 基金管理人所 基金管理人所 基金管理人所 基金管理人所 有从业人员持 有从业人员持 有从业人员持 有从业人员持 有从业人员持 有从业人员持 有本基金 有本基金 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 A 1,773,639.17 3.5790% 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 B - - 合计 1,773,639.17 0.0110% 注：分级基金管理人的从业员持有占总份额比例计算中，对下属母 注：分级基金管理人的从业员持有占总份额比例计算中，对下属母 注：分级基金管理人的从业员持有占总份额比例计算中，对下属母 注：分级基金管理人的从业员持有占总份额比例计算中，对下属母 注：分级基金管理人的从业员持有占总份额比例计算中，对下属母 注：分级基金管理人的从业员持有占总份额比例计算中，对下属母 注：分级基金管理人的从业员持有占总份额比例计算中，对下属母 注：分级基金管理人的从业员持有占总份额比例计算中，对下属母 注：分级基金管理人的从业员持有占总份额比例计算中，对下属母 注：分级基金管理人的从业员持有占总份额比例计算中，对下属母 注：分级基金管理人的从业员持有占总份额比例计算中，对下属母 采用各自级别的份额 ，对合计数比例分母下属基金（即期末采用各自级别的份额 ，对合计数比例分母下属基金（即期末采用各自级别的份额 ，对合计数比例分母下属基金（即期末采用各自级别的份额 ，对合计数比例分母下属基金（即期末采用各自级别的份额 ，对合计数比例分母下属基金（即期末采用各自级别的份额 ，对合计数比例分母下属基金（即期末采用各自级别的份额 ，对合计数比例分母下属基金（即期末采用各自级别的份额 ，对合计数比例分母下属基金（即期末采用各自级别的份额 ，对合计数比例分母下属基金（即期末采用各自级别的份额 ，对合计数比例分母下属基金（即期末采用各自级别的份额 ，对合计数比例分母下属基金（即期末总额）。 总额）。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 份额级别 持有基金份额总量的数区间（万） 持有基金份额总量的数区间（万） 持有基金份额总量的数区间（万） 持有基金份额总量的数区间（万） 持有基金份额总量的数区间（万） 持有基金份额总量的数区间（万） 持有基金份额总量的数区间（万） 持有基金份额总量的数区间（万） 本公司高级管理人员、基 本公司高级管理人员、基 本公司高级管理人员、基 本公司高级管理人员、基 本公司高级管理人员、基 本公司高级管理人员、基 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 A 50 ~10 0 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 49 页 共 55 页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 单位：份 新疆前海联合海盈货币A 新疆前海联合海盈货币B 基金合同生效日（ 基金合同生效日（ 基金合同生效日（ 基金合同生效日（ 2015年12月24日）基金 ）基金 份额 总份额 总1,071,131.75 13,412,926,527.81 本报告期初基金份额 总本报告期初基金份额 总本报告期初基金份额 总本报告期初基金份额 总本报告期初基金份额 总本报告期初基金份额 总494,110,978.76 11,793,274,072.78 本报告期基金总申购份额 本报告期基金总申购份额 本报告期基金总申购份额 本报告期基金总申购份额 本报告期基金总申购份额 301,120,661.68 301,120,661.68 301,120,661.68 44,246,348,882.62 44,246,348,882.62 44,246,348,882.62 44,246,348,882.62 减:本报告期基金总赎回份额 本报告期基金总赎回份额 本报告期基金总赎回份额 本报告期基金总赎回份额 本报告期基金总赎回份额 本报告期基金总赎回份额 745,674,152.83 745,674,152.83 745,674,152.83 39,902,054,821.39 39,902,054,821.39 39,902,054,821.39 39,902,054,821.39 本报告期基金拆分变动份额（减少以 本报告期基金拆分变动份额（减少以 本报告期基金拆分变动份额（减少以 本报告期基金拆分变动份额（减少以 本报告期基金拆分变动份额（减少以 本报告期基金拆分变动份额（减少以 本报告期基金拆分变动份额（减少以 本报告期基金拆分变动份额（减少以 "-"填列） - - 本报告期末基金份额 总本报告期末基金份额 总本报告期末基金份额 总本报告期末基金份额 总本报告期末基金份额 总本报告期末基金份额 总49,557,487.61 16,137,568,134.01 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 新疆前海联合盈货币市场基金于 新疆前海联合盈货币市场基金于 新疆前海联合盈货币市场基金于 新疆前海联合盈货币市场基金于 新疆前海联合盈货币市场基金于 新疆前海联合盈货币市场基金于 新疆前海联合盈货币市场基金于 2017 年 9月 25 日至 2017 年 10 月 19 日以通讯开会方式 日以通讯开会方式 日以通讯开会方式 日以通讯开会方式 召开了基金份额持有人大会，议审并通过《关于新疆前海联合盈货币市场降低托管 召开了基金份额持有人大会，议审并通过《关于新疆前海联合盈货币市场降低托管 召开了基金份额持有人大会，议审并通过《关于新疆前海联合盈货币市场降低托管 召开了基金份额持有人大会，议审并通过《关于新疆前海联合盈货币市场降低托管 召开了基金份额持有人大会，议审并通过《关于新疆前海联合盈货币市场降低托管 召开了基金份额持有人大会，议审并通过《关于新疆前海联合盈货币市场降低托管 召开了基金份额持有人大会，议审并通过《关于新疆前海联合盈货币市场降低托管 召开了基金份额持有人大会，议审并通过《关于新疆前海联合盈货币市场降低托管 召开了基金份额持有人大会，议审并通过《关于新疆前海联合盈货币市场降低托管 召开了基金份额持有人大会，议审并通过《关于新疆前海联合盈货币市场降低托管 召开了基金份额持有人大会，议审并通过《关于新疆前海联合盈货币市场降低托管 召开了基金份额持有人大会，议审并通过《关于新疆前海联合盈货币市场降低托管 召开了基金份额持有人大会，议审并通过《关于新疆前海联合盈货币市场降低托管 召开了基金份额持有人大会，议审并通过《关于新疆前海联合盈货币市场降低托管 召开了基金份额持有人大会，议审并通过《关于新疆前海联合盈货币市场降低托管 召开了基金份额持有人大会，议审并通过《关于新疆前海联合盈货币市场降低托管 召开了基金份额持有人大会，议审并通过《关于新疆前海联合盈货币市场降低托管 召开了基金份额持有人大会，议审并通过《关于新疆前海联合盈货币市场降低托管 召开了基金份额持有人大会，议审并通过《关于新疆前海联合盈货币市场降低托管 召开了基金份额持有人大会，议审并通过《关于新疆前海联合盈货币市场降低托管 召开了基金份额持有人大会，议审并通过《关于新疆前海联合盈货币市场降低托管 费率有关事项的议案》，以上自 费率有关事项的议案》，以上自 费率有关事项的议案》，以上自 费率有关事项的议案》，以上自 费率有关事项的议案》，以上自 费率有关事项的议案》，以上自 费率有关事项的议案》，以上自 费率有关事项的议案》，以上自 费率有关事项的议案》，以上自 20172017 年 10 月 19 日起生效。 日起生效。 本次持有人大会 决议生效后，根据本次持有人大会 决议生效后，根据本次持有人大会 决议生效后，根据本次持有人大会 决议生效后，根据本次持有人大会 决议生效后，根据本次持有人大会 决议生效后，根据本次持有人大会 决议生效后，根据本次持有人大会 决议生效后，根据本次持有人大会 决议生效后，根据本次持有人大会 决议生效后，根据本次持有人大会 决议生效后，根据本次持有人大会 决议生效后，根据通过的议案，《新疆前海联合盈货币市场基 通过的议案，《新疆前海联合盈货币市场基 通过的议案，《新疆前海联合盈货币市场基 通过的议案，《新疆前海联合盈货币市场基 通过的议案，《新疆前海联合盈货币市场基 通过的议案，《新疆前海联合盈货币市场基 通过的议案，《新疆前海联合盈货币市场基 通过的议案，《新疆前海联合盈货币市场基 通过的议案，《新疆前海联合盈货币市场基 通过的议案，《新疆前海联合盈货币市场基 通过的议案，《新疆前海联合盈货币市场基 通过的议案，《新疆前海联合盈货币市场基 金基合同》关于 对费率的调整金基合同》关于 对费率的调整金基合同》关于 对费率的调整金基合同》关于 对费率的调整金基合同》关于 对费率的调整金基合同》关于 对费率的调整金基合同》关于 对费率的调整金基合同》关于 对费率的调整20172017 年 10 月 19 日生效，新疆前海联合盈货币市场基 日生效，新疆前海联合盈货币市场基 日生效，新疆前海联合盈货币市场基 日生效，新疆前海联合盈货币市场基 日生效，新疆前海联合盈货币市场基 日生效，新疆前海联合盈货币市场基 日生效，新疆前海联合盈货币市场基 日生效，新疆前海联合盈货币市场基 日生效，新疆前海联合盈货币市场基 金的托管费率自 金的托管费率自 金的托管费率自 金的托管费率自 2017 2017年 10 月 19 日起由 日起由 0.10%0.10% 降至 0.05% 。有关详细信息参见本公司于 。有关详细信息参见本公司于 。有关详细信息参见本公司于 。有关详细信息参见本公司于 。有关详细信息参见本公司于 。有关详细信息参见本公司于 。有关详细信息参见本公司于 20172017 年 9月 19 日至 2017 年 10 月 20 日发布的一系列相关公告。 日发布的一系列相关公告。 日发布的一系列相关公告。 日发布的一系列相关公告。 日发布的一系列相关公告。 日发布的一系列相关公告。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 本报告期基金管理人、托的专门部无重大事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、财产托业务的 本报告期内，无涉及基金管理人、财产托业务的 本报告期内，无涉及基金管理人、财产托业务的 本报告期内，无涉及基金管理人、财产托业务的 本报告期内，无涉及基金管理人、财产托业务的 本报告期内，无涉及基金管理人、财产托业务的 本报告期内，无涉及基金管理人、财产托业务的 本报告期内，无涉及基金管理人、财产托业务的 本报告期内，无涉及基金管理人、财产托业务的 本报告期内，无涉及基金管理人、财产托业务的 本报告期内，无涉及基金管理人、财产托业务的 本报告期内，无涉及基金管理人、财产托业务的 诉讼。 诉讼。 金投资和研究部门负责 金投资和研究部门负责 金投资和研究部门负责 金投资和研究部门负责 金投资和研究部门负责 金投资和研究部门负责 金投资和研究部门负责 金投资和研究部门负责 金投资和研究部门负责 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 人持有本开放式基金 人持有本开放式基金 人持有本开放式基金 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 B 0 合计 50~ 10 0 本 基金经理持有本 基金经理持有本 基金经理持有本 基金经理持有本 基金经理持有本 基金经理持有本 基金经理持有本 基金经理持有本 基金经理持有本 基金经理持有开放式基金 开放式基金 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 A 0~10 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 新疆前海联合盈货币 B 0 合计 0~1 0 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 50 页 共 55 页 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未有重大改变。 报告期内本基金投资策略未有重大改变。 报告期内本基金投资策略未有重大改变。 报告期内本基金投资策略未有重大改变。 报告期内本基金投资策略未有重大改变。 报告期内本基金投资策略未有重大改变。 报告期内本基金投资策略未有重大改变。 报告期内本基金投资策略未有重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天（特殊通合伙），该自 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天（特殊通合伙），该自 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天（特殊通合伙），该自 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天（特殊通合伙），该自 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天（特殊通合伙），该自 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天（特殊通合伙），该自 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天（特殊通合伙），该自 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天（特殊通合伙），该自 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天（特殊通合伙），该自 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天（特殊通合伙），该自 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天（特殊通合伙），该自 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天（特殊通合伙），该自 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天（特殊通合伙），该自 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天（特殊通合伙），该自 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天（特殊通合伙），该自 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天（特殊通合伙），该自 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天（特殊通合伙），该自 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天（特殊通合伙），该自 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天（特殊通合伙），该自 2015 2015年 12 月 24 日基金成立以来为本提供审计服务至今。年度应支付的费用人民 日基金成立以来为本提供审计服务至今。年度应支付的费用人民 日基金成立以来为本提供审计服务至今。年度应支付的费用人民 日基金成立以来为本提供审计服务至今。年度应支付的费用人民 日基金成立以来为本提供审计服务至今。年度应支付的费用人民 日基金成立以来为本提供审计服务至今。年度应支付的费用人民 日基金成立以来为本提供审计服务至今。年度应支付的费用人民 日基金成立以来为本提供审计服务至今。年度应支付的费用人民 日基金成立以来为本提供审计服务至今。年度应支付的费用人民 日基金成立以来为本提供审计服务至今。年度应支付的费用人民 日基金成立以来为本提供审计服务至今。年度应支付的费用人民 日基金成立以来为本提供审计服务至今。年度应支付的费用人民 日基金成立以来为本提供审计服务至今。年度应支付的费用人民 日基金成立以来为本提供审计服务至今。年度应支付的费用人民 日基金成立以来为本提供审计服务至今。年度应支付的费用人民 日基金成立以来为本提供审计服务至今。年度应支付的费用人民 日基金成立以来为本提供审计服务至今。年度应支付的费用人民 日基金成立以来为本提供审计服务至今。年度应支付的费用人民 币 152,100.00 152,100.00 152,100.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内，管理人、托及其高级员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 券商名称 券商名称 交易单元 交易单元 数量 股票交易 股票交易 应支付该券商的佣金 应支付该券商的佣金 应支付该券商的佣金 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 成交金额 占当期股票 占当期股票 成交总额的比 成交总额的比 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 占当期佣金 总量的比例 总量的比例 兴业证券 兴业证券 1 - - - - - 华泰证券 华泰证券 2 - - - - - 安信证券 安信证券 1 - - - - 新增 广发证券 广发证券 1 - - - - 新增 恒泰证券 恒泰证券 2 - - - - - 华创证券 华创证券 2 - - - - 新增 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 券商名称 券商名称 债券交易 债券交易 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易 权证交易 权证交易 成交 金额 占当期债券 当期债券 成交 总额 的 比例 成交 金额 占当期债 当期债 券回购 成交 总额 的比例 成交 金额 占当期权 当期权 证 成交 总额 的比例 兴业证券 兴业证券 398,841,288.50 398,841,288.50 398,841,288.50 100.00% 100.00% 36,618,520,000.00 36,618,520,000.00 36,618,520,000.00 36,618,520,000.00 69.77 % - - 华泰证券 华泰证券 - - 15,868,522,223.29 15,868,522,223.29 15,868,522,223.29 15,868,522,223.29 30.23% - - 安信证券 安信证券 - - - - - - 广发证券 广发证券 - - - - - - 恒泰证券 恒泰证券 - - - - - - 华创证券 华创证券 - - - - - - 注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通 注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通 注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通 注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通 注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通 注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通 注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通 注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通 注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通 注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通 注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通 注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通 注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通 注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通 注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通 注：根据中国证监会《关于完善券投资基金交易席位制度有问题的通 知》（证监基金字 知》（证监基金字 知》（证监基金字 知》（证监基金字 [2007]48 [2007]48 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 51 页 共 55 页 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： 号）的有关规定，我公司制了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》： （1）券商选择标准： ）券商选择标准： ）券商选择标准： ）券商选择标准： ）券商选择标准： 1）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求）实力雄厚，信誉良好； 内部管理规范严格注册资本符合证监会相关要求2）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 ）研究实力较强，有稳定的机构和专业人员能及时为本公司提供高质量支持 与服务，包括宏观策略报告 、行业公司分析债券市场和金融衍生品与服务，包括宏观策略报告 、行业公司分析债券市场和金融衍生品与服务，包括宏观策略报告 、行业公司分析债券市场和金融衍生品与服务，包括宏观策略报告 、行业公司分析债券市场和金融衍生品与服务，包括宏观策略报告 、行业公司分析债券市场和金融衍生品与服务，包括宏观策略报告 、行业公司分析债券市场和金融衍生品与服务，包括宏观策略报告 、行业公司分析债券市场和金融衍生品与服务，包括宏观策略报告 、行业公司分析债券市场和金融衍生品与服务，包括宏观策略报告 、行业公司分析债券市场和金融衍生品与服务，包括宏观策略报告 、行业公司分析债券市场和金融衍生品与服务，包括宏观策略报告 、行业公司分析债券市场和金融衍生品等，并能根据基金投资的特定需求提供专门研究报告； 等，并能根据基金投资的特定需求提供专门研究报告； 等，并能根据基金投资的特定需求提供专门研究报告； 等，并能根据基金投资的特定需求提供专门研究报告； 等，并能根据基金投资的特定需求提供专门研究报告； 等，并能根据基金投资的特定需求提供专门研究报告； 等，并能根据基金投资的特定需求提供专门研究报告； 等，并能根据基金投资的特定需求提供专门研究报告； 等，并能根据基金投资的特定需求提供专门研究报告； 等，并能根据基金投资的特定需求提供专门研究报告； 等，并能根据基金投资的特定需求提供专门研究报告； 3）券商利用其他专业研究咨 ）券商利用其他专业研究咨 ）券商利用其他专业研究咨 ）券商利用其他专业研究咨 ）券商利用其他专业研究咨 ）券商利用其他专业研究咨 ）券商利用其他专业研究咨 ）券商利用其他专业研究咨 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商方面要求按照 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商方面要求按照 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商方面要求按照 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商方面要求按照 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商方面要求按照 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商方面要求按照 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商方面要求按照 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商方面要求按照 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商方面要求按照 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商方面要求按照 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商方面要求按照 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商方面要求按照 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商方面要求按照 询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商方面要求按照 上述第 上述第 2点规定执行； 点规定执行； 点规定执行； 点规定执行； （2）券商选择程序： ）券商选择程序： ）券商选择程序： ）券商选择程序： ）券商选择程序： 1）券商研究质量与服务评价； ）券商研究质量与服务评价； ）券商研究质量与服务评价； ）券商研究质量与服务评价； ）券商研究质量与服务评价； ）券商研究质量与服务评价； ）券商研究质量与服务评价； ）券商研究质量与服务评价； 2）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； ）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准备的； 3）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； ）上报批准。研究发展部将拟定租用对象分管领导； 4）签约。 在获得批准后，按公司程序代表与确定券商）签约。 在获得批准后，按公司程序代表与确定券商）签约。 在获得批准后，按公司程序代表与确定券商）签约。 在获得批准后，按公司程序代表与确定券商）签约。 在获得批准后，按公司程序代表与确定券商）签约。 在获得批准后，按公司程序代表与确定券商）签约。 在获得批准后，按公司程序代表与确定券商）签约。 在获得批准后，按公司程序代表与确定券商）签约。 在获得批准后，按公司程序代表与确定券商）签约。 在获得批准后，按公司程序代表与确定券商）签约。 在获得批准后，按公司程序代表与确定券商）签约。 在获得批准后，按公司程序代表与确定券商）签约。 在获得批准后，按公司程序代表与确定券商）签约。 在获得批准后，按公司程序代表与确定券商）签约。 在获得批准后，按公司程序代表与确定券商11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 无。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 公告事项 法定披露方式 法定披露方式 法定披露方式 法定披露日期 法定披露日期 法定披露日期 1 新疆前海联合基金管理有限公司旗下年度 新疆前海联合基金管理有限公司旗下年度 新疆前海联合基金管理有限公司旗下年度 新疆前海联合基金管理有限公司旗下年度 新疆前海联合基金管理有限公司旗下年度 新疆前海联合基金管理有限公司旗下年度 新疆前海联合基金管理有限公司旗下年度 新疆前海联合基金管理有限公司旗下年度 新疆前海联合基金管理有限公司旗下年度 净值公告 净值公告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 1月 3日 2 新疆前海联合基金管理有限公司关于增和讯 新疆前海联合基金管理有限公司关于增和讯 新疆前海联合基金管理有限公司关于增和讯 新疆前海联合基金管理有限公司关于增和讯 新疆前海联合基金管理有限公司关于增和讯 新疆前海联合基金管理有限公司关于增和讯 新疆前海联合基金管理有限公司关于增和讯 新疆前海联合基金管理有限公司关于增和讯 新疆前海联合基金管理有限公司关于增和讯 信息科技有限公司代理销售旗下基金的告 息科技有限公司代理销售旗下基金的告 息科技有限公司代理销售旗下基金的告 息科技有限公司代理销售旗下基金的告 息科技有限公司代理销售旗下基金的告 息科技有限公司代理销售旗下基金的告 息科技有限公司代理销售旗下基金的告 息科技有限公司代理销售旗下基金的告 息科技有限公司代理销售旗下基金的告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 1月 7日 3 新疆前海联合基金管理有限公司关于增北京 新疆前海联合基金管理有限公司关于增北京 新疆前海联合基金管理有限公司关于增北京 新疆前海联合基金管理有限公司关于增北京 新疆前海联合基金管理有限公司关于增北京 新疆前海联合基金管理有限公司关于增北京 新疆前海联合基金管理有限公司关于增北京 新疆前海联合基金管理有限公司关于增北京 新疆前海联合基金管理有限公司关于增北京 肯瑞特财富投资管理有限公司代销售旗下基 肯瑞特财富投资管理有限公司代销售旗下基 肯瑞特财富投资管理有限公司代销售旗下基 肯瑞特财富投资管理有限公司代销售旗下基 肯瑞特财富投资管理有限公司代销售旗下基 肯瑞特财富投资管理有限公司代销售旗下基 肯瑞特财富投资管理有限公司代销售旗下基 肯瑞特财富投资管理有限公司代销售旗下基 肯瑞特财富投资管理有限公司代销售旗下基 金的公告 金的公告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 1月 20 日 4 新疆前海联合基金 管理有限公司盈货币新疆前海联合基金 管理有限公司盈货币新疆前海联合基金 管理有限公司盈货币新疆前海联合基金 管理有限公司盈货币新疆前海联合基金 管理有限公司盈货币新疆前海联合基金 管理有限公司盈货币新疆前海联合基金 管理有限公司盈货币新疆前海联合基金 管理有限公司盈货币新疆前海联合基金 管理有限公司盈货币2017 年春节假期前暂停大额申购业务的公告 年春节假期前暂停大额申购业务的公告 年春节假期前暂停大额申购业务的公告 年春节假期前暂停大额申购业务的公告 年春节假期前暂停大额申购业务的公告 年春节假期前暂停大额申购业务的公告 年春节假期前暂停大额申购业务的公告 年春节假期前暂停大额申购业务的公告 年春节假期前暂停大额申购业务的公告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 1月 20 日 5 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 海盈货币基金 海盈货币基金 海盈货币基金 -招募说明书（ 更新）摘要招募说明书（ 更新）摘要招募说明书（ 更新）摘要招募说明书（ 更新）摘要招募说明书（ 更新）摘要招募说明书（ 更新）摘要2017 2017年第 1号） 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网 露报纸、公司网 露报纸、公司网 站 2017 年 2月 18 日 6 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 海盈货币基金 海盈货币基金 海盈货币基金 -招募说明书（更新）（ 招募说明书（更新）（ 招募说明书（更新）（ 招募说明书（更新）（ 招募说明书（更新）（ 2017 2017年第 1号） 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 2月 18 日 7 关于新疆前海联合基金 管理有限公司旗下关于新疆前海联合基金 管理有限公司旗下关于新疆前海联合基金 管理有限公司旗下关于新疆前海联合基金 管理有限公司旗下关于新疆前海联合基金 管理有限公司旗下关于新疆前海联合基金 管理有限公司旗下关于新疆前海联合基金 管理有限公司旗下关于新疆前海联合基金 管理有限公司旗下关于新疆前海联合基金 管理有限公司旗下开通基金定投业务的公告 开通基金定投业务的公告 开通基金定投业务的公告 开通基金定投业务的公告 开通基金定投业务的公告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 3月 10 日 8 新疆 前海联合基金管理有限公司关于调整新疆 前海联合基金管理有限公司关于调整新疆 前海联合基金管理有限公司关于调整新疆 前海联合基金管理有限公司关于调整新疆 前海联合基金管理有限公司关于调整新疆 前海联合基金管理有限公司关于调整新疆 前海联合基金管理有限公司关于调整新疆 前海联合基金管理有限公司关于调整新疆 前海联合基金管理有限公司关于调整前海联合盈货币市场基金转换业务最低申请 前海联合盈货币市场基金转换业务最低申请 前海联合盈货币市场基金转换业务最低申请 前海联合盈货币市场基金转换业务最低申请 前海联合盈货币市场基金转换业务最低申请 前海联合盈货币市场基金转换业务最低申请 前海联合盈货币市场基金转换业务最低申请 前海联合盈货币市场基金转换业务最低申请 前海联合盈货币市场基金转换业务最低申请 份额的公告 份额的公告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 3月 21 日 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 52 页 共 55 页 9 新疆前海联合盈货币基金 新疆前海联合盈货币基金 新疆前海联合盈货币基金 新疆前海联合盈货币基金 新疆前海联合盈货币基金 新疆前海联合盈货币基金 2017 2017年五一假期前 年五一假期前 年五一假期前 年五一假期前 暂停大额申购 暂停大额申购 暂停大额申购 业务的公告 业务的公告 业务的公告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 4月 26 日 10 新疆前海联合盈货币基金 新疆前海联合盈货币基金 新疆前海联合盈货币基金 新疆前海联合盈货币基金 新疆前海联合盈货币基金 新疆前海联合盈货币基金 2017 2017年端午节假期 年端午节假期 年端午节假期 年端午节假期 前暂停大额申购业务的公告 前暂停大额申购业务的公告 前暂停大额申购业务的公告 前暂停大额申购业务的公告 前暂停大额申购业务的公告 前暂停大额申购业务的公告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 5月 22 日 11 新疆前海联合基金管理有限公司旗下半年 新疆前海联合基金管理有限公司旗下半年 新疆前海联合基金管理有限公司旗下半年 新疆前海联合基金管理有限公司旗下半年 新疆前海联合基金管理有限公司旗下半年 新疆前海联合基金管理有限公司旗下半年 新疆前海联合基金管理有限公司旗下半年 新疆前海联合基金管理有限公司旗下半年 新疆前海联合基金管理有限公司旗下半年 度净值公告 度净值公告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 7月 1日 12 新疆前海联合基金管理有限公司关于武汉市伯 新疆前海联合基金管理有限公司关于武汉市伯 新疆前海联合基金管理有限公司关于武汉市伯 新疆前海联合基金管理有限公司关于武汉市伯 新疆前海联合基金管理有限公司关于武汉市伯 新疆前海联合基金管理有限公司关于武汉市伯 新疆前海联合基金管理有限公司关于武汉市伯 新疆前海联合基金管理有限公司关于武汉市伯 新疆前海联合基金管理有限公司关于武汉市伯 嘉基金销售有限公司代理旗下的告 嘉基金销售有限公司代理旗下的告 嘉基金销售有限公司代理旗下的告 嘉基金销售有限公司代理旗下的告 嘉基金销售有限公司代理旗下的告 嘉基金销售有限公司代理旗下的告 嘉基金销售有限公司代理旗下的告 嘉基金销售有限公司代理旗下的告 嘉基金销售有限公司代理旗下的告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 7月 5日 13 新疆前海联合基金管理有限公司关于增平安 新疆前海联合基金管理有限公司关于增平安 新疆前海联合基金管理有限公司关于增平安 新疆前海联合基金管理有限公司关于增平安 新疆前海联合基金管理有限公司关于增平安 新疆前海联合基金管理有限公司关于增平安 新疆前海联合基金管理有限公司关于增平安 新疆前海联合基金管理有限公司关于增平安 新疆前海联合基金管理有限公司关于增平安 证券 股份有限公司代理销售旗下基金的告 股份有限公司代理销售旗下基金的告 股份有限公司代理销售旗下基金的告 股份有限公司代理销售旗下基金的告 股份有限公司代理销售旗下基金的告 股份有限公司代理销售旗下基金的告 股份有限公司代理销售旗下基金的告 股份有限公司代理销售旗下基金的告 股份有限公司代理销售旗下基金的告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 7月 14 日 14 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 2017 年第 2季度 报告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 7月 21 日 15 新疆前海联合基金管理有限公司关于北京晟视 新疆前海联合基金管理有限公司关于北京晟视 新疆前海联合基金管理有限公司关于北京晟视 新疆前海联合基金管理有限公司关于北京晟视 新疆前海联合基金管理有限公司关于北京晟视 新疆前海联合基金管理有限公司关于北京晟视 新疆前海联合基金管理有限公司关于北京晟视 新疆前海联合基金管理有限公司关于北京晟视 新疆前海联合基金管理有限公司关于北京晟视 天下投资管理有限公 司代销售旗基金的天下投资管理有限公 司代销售旗基金的天下投资管理有限公 司代销售旗基金的天下投资管理有限公 司代销售旗基金的天下投资管理有限公 司代销售旗基金的天下投资管理有限公 司代销售旗基金的天下投资管理有限公 司代销售旗基金的天下投资管理有限公 司代销售旗基金的天下投资管理有限公 司代销售旗基金的告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 7月 29 日 16 新疆前海联合基金管理有限公司关于山西证券 新疆前海联合基金管理有限公司关于山西证券 新疆前海联合基金管理有限公司关于山西证券 新疆前海联合基金管理有限公司关于山西证券 新疆前海联合基金管理有限公司关于山西证券 新疆前海联合基金管理有限公司关于山西证券 新疆前海联合基金管理有限公司关于山西证券 新疆前海联合基金管理有限公司关于山西证券 新疆前海联合基金管理有限公司关于山西证券 股份有限公司代理销售旗下基金的告 股份有限公司代理销售旗下基金的告 股份有限公司代理销售旗下基金的告 股份有限公司代理销售旗下基金的告 股份有限公司代理销售旗下基金的告 股份有限公司代理销售旗下基金的告 股份有限公司代理销售旗下基金的告 股份有限公司代理销售旗下基金的告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 8月 1日 17 新疆前海联 新疆前海联 合海盈货币市场基金招募说明书（更 合海盈货币市场基金招募说明书（更 合海盈货币市场基金招募说明书（更 合海盈货币市场基金招募说明书（更 合海盈货币市场基金招募说明书（更 合海盈货币市场基金招募说明书（更 合海盈货币市场基金招募说明书（更 合海盈货币市场基金招募说明书（更 新）摘要（ 新）摘要（ 2017 年第 2号） 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 8月 4日 18 新疆前海联合盈货币市场基金招募说明书（更 新疆前海联合盈货币市场基金招募说明书（更 新疆前海联合盈货币市场基金招募说明书（更 新疆前海联合盈货币市场基金招募说明书（更 新疆前海联合盈货币市场基金招募说明书（更 新疆前海联合盈货币市场基金招募说明书（更 新疆前海联合盈货币市场基金招募说明书（更 新疆前海联合盈货币市场基金招募说明书（更 新疆前海联合盈货币市场基金招募说明书（更 新疆前海联合盈货币市场基金招募说明书（更 新）（ 新）（ 20172017 年第 2号） 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 8月 4日 19 新疆前海联合基金管理有限公司关于增奕丰 新疆前海联合基金管理有限公司关于增奕丰 新疆前海联合基金管理有限公司关于增奕丰 新疆前海联合基金管理有限公司关于增奕丰 新疆前海联合基金管理有限公司关于增奕丰 新疆前海联合基金管理有限公司关于增奕丰 新疆前海联合基金管理有限公司关于增奕丰 新疆前海联合基金管理有限公司关于增奕丰 新疆前海联合基金管理有限公司关于增奕丰 金融股份有限公司代理销售旗下基的告 金融股份有限公司代理销售旗下基的告 金融股份有限公司代理销售旗下基的告 金融股份有限公司代理销售旗下基的告 金融股份有限公司代理销售旗下基的告 金融股份有限公司代理销售旗下基的告 金融股份有限公司代理销售旗下基的告 金融股份有限公司代理销售旗下基的告 金融股份有限公司代理销售旗下基的告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 8月 11 日 20 新疆前海联合基金管理有限公司关于增中泰 新疆前海联合基金管理有限公司关于增中泰 新疆前海联合基金管理有限公司关于增中泰 新疆前海联合基金管理有限公司关于增中泰 新疆前海联合基金管理有限公司关于增中泰 新疆前海联合基金管理有限公司关于增中泰 新疆前海联合基金管理有限公司关于增中泰 新疆前海联合基金管理有限公司关于增中泰 新疆前海联合基金管理有限公司关于增中泰 证券股份有限公司代理销售旗下基金的告 证券股份有限公司代理销售旗下基金的告 证券股份有限公司代理销售旗下基金的告 证券股份有限公司代理销售旗下基金的告 证券股份有限公司代理销售旗下基金的告 证券股份有限公司代理销售旗下基金的告 证券股份有限公司代理销售旗下基金的告 证券股份有限公司代理销售旗下基金的告 证券股份有限公司代理销售旗下基金的告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 8月 15 日 21 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 2017 年半度 年半度 报告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 8月 29 日 22 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 2017 年半度 年半度 报告摘要 报告摘要 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 8月 29 日 23 新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开前海联合盈货币市场基金 前海联合盈货币市场基金 前海联合盈货币市场基金 前海联合盈货币市场基金 前海联合盈货币市场基金 前海联合盈货币市场基金 基金份额持有人大会的公告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 9月 19 日 24 新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开前海联合盈货币市场基金 前海联合盈货币市场基金 前海联合盈货币市场基金 前海联合盈货币市场基金 前海联合盈货币市场基金 前海联合盈货币市场基金 基金份额持有人大会的第一次提示性公告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 9月 20 日 25 新疆前海联合基金管理 有限公司关于增代新疆前海联合基金管理 有限公司关于增代新疆前海联合基金管理 有限公司关于增代新疆前海联合基金管理 有限公司关于增代新疆前海联合基金管理 有限公司关于增代新疆前海联合基金管理 有限公司关于增代新疆前海联合基金管理 有限公司关于增代新疆前海联合基金管理 有限公司关于增代新疆前海联合基金管理 有限公司关于增代销售机构的公告 销售机构的公告 销售机构的公告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 9月 20 日 26 新疆前海联合基金管理有限公司关于增代销 新疆前海联合基金管理有限公司关于增代销 新疆前海联合基金管理有限公司关于增代销 新疆前海联合基金管理有限公司关于增代销 新疆前海联合基金管理有限公司关于增代销 新疆前海联合基金管理有限公司关于增代销 新疆前海联合基金管理有限公司关于增代销 新疆前海联合基金管理有限公司关于增代销 新疆前海联合基金管理有限公司关于增代销 机构以及参加代销费率优惠活动的公告 机构以及参加代销费率优惠活动的公告 机构以及参加代销费率优惠活动的公告 机构以及参加代销费率优惠活动的公告 机构以及参加代销费率优惠活动的公告 机构以及参加代销费率优惠活动的公告 机构以及参加代销费率优惠活动的公告 机构以及参加代销费率优惠活动的公告 机构以及参加代销费率优惠活动的公告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 9月 20 日 27 新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开前海联合盈货币市场基金份额持有人大 前海联合盈货币市场基金份额持有人大 前海联合盈货币市场基金份额持有人大 前海联合盈货币市场基金份额持有人大 前海联合盈货币市场基金份额持有人大 前海联合盈货币市场基金份额持有人大 前海联合盈货币市场基金份额持有人大 前海联合盈货币市场基金份额持有人大 前海联合盈货币市场基金份额持有人大 会的第二次提示性公告 会的第二次提示性公告 会的第二次提示性公告 会的第二次提示性公告 会的第二次提示性公告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 9月 21 日 28 新疆前海联合 新疆前海联合 新疆前海联合 海盈货币市场基金 海盈货币市场基金 海盈货币市场基金 海盈货币市场基金 2017 年十一假 年十一假 期前暂停大额申购（转换入）业务的公告 期前暂停大额申购（转换入）业务的公告 期前暂停大额申购（转换入）业务的公告 期前暂停大额申购（转换入）业务的公告 期前暂停大额申购（转换入）业务的公告 期前暂停大额申购（转换入）业务的公告 期前暂停大额申购（转换入）业务的公告 期前暂停大额申购（转换入）业务的公告 期前暂停大额申购（转换入）业务的公告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 9月 27 日 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 53 页 共 55 页 29 新疆前海联合盈货币市场基金托管协议 新疆前海联合盈货币市场基金托管协议 新疆前海联合盈货币市场基金托管协议 新疆前海联合盈货币市场基金托管协议 新疆前海联合盈货币市场基金托管协议 新疆前海联合盈货币市场基金托管协议 新疆前海联合盈货币市场基金托管协议 新疆前海联合盈货币市场基金托管协议 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 10 月 20 日 30 新疆前海联合盈货币市场基金同 新疆前海联合盈货币市场基金同 新疆前海联合盈货币市场基金同 新疆前海联合盈货币市场基金同 新疆前海联合盈货币市场基金同 新疆前海联合盈货币市场基金同 新疆前海联合盈货币市场基金同 新疆前海联合盈货币市场基金同 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 10 月 20 日 31 新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开新疆 前海联合基金管理有限公司关于召开前海联合盈货币市场基金份额持有人大 前海联合盈货币市场基金份额持有人大 前海联合盈货币市场基金份额持有人大 前海联合盈货币市场基金份额持有人大 前海联合盈货币市场基金份额持有人大 前海联合盈货币市场基金份额持有人大 前海联合盈货币市场基金份额持有人大 前海联合盈货币市场基金份额持有人大 前海联合盈货币市场基金份额持有人大 会表决结果暨议生效的公告 会表决结果暨议生效的公告 会表决结果暨议生效的公告 会表决结果暨议生效的公告 会表决结果暨议生效的公告 会表决结果暨议生效的公告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 10 月 20 日 32 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 新疆前海联合盈货币市场基金 2017 年第 3季度 报告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 10 月 26 日 33 新疆前海 联合基金管理有限公司关于增上新疆前海 联合基金管理有限公司关于增上新疆前海 联合基金管理有限公司关于增上新疆前海 联合基金管理有限公司关于增上新疆前海 联合基金管理有限公司关于增上新疆前海 联合基金管理有限公司关于增上新疆前海 联合基金管理有限公司关于增上新疆前海 联合基金管理有限公司关于增上新疆前海 联合基金管理有限公司关于增上联泰资产管理有限公 司代销售旗下基金的联泰资产管理有限公 司代销售旗下基金的联泰资产管理有限公 司代销售旗下基金的联泰资产管理有限公 司代销售旗下基金的联泰资产管理有限公 司代销售旗下基金的联泰资产管理有限公 司代销售旗下基金的联泰资产管理有限公 司代销售旗下基金的联泰资产管理有限公 司代销售旗下基金的联泰资产管理有限公 司代销售旗下基金的告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 11 月 10 日 34 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下产品 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下产品 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下产品 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下产品 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下产品 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下产品 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下产品 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下产品 关于新疆前海联合基金管理有限公司旗下产品 实施增值税政策的公告 实施增值税政策的公告 实施增值税政策的公告 实施增值税政策的公告 实施增值税政策的公告 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 证监会指定信息披 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 露报纸、公司网站 2017 年 12 月 30 日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017年1月5日,2017年3月24日至2017年3月30日 1,601,056,620.031,601,056,620.031,601,056,620.031,601,056,620.031,601,056,620.031,601,056,620.031,601,056,620.031,601,056,620.01,601,056,620.031,601,056,620.031,601,056,620.031,601,056,620.031,601,056,620.031,601,056,620.031,601,056,620.031,601,056,620.0 3,560,808,089.003,560,808,089.003,560,808,089.003,560,808,089.003,560,808,089.003,560,808,089.003,560,808,089.003,560,808,089.03,560,808,089.003,560,808,089.003,560,808,089.003,560,808,089.003,560,808,089.003,560,808,089.003,560,808,089.003,560,808,089.0 5,061,097,283.365,061,097,283.365,061,097,283.365,061,097,283.365,061,097,283.365,061,097,283.365,061,097,283.365,061,097,283.35,061,097,283.365,061,097,283.365,061,097,283.365,061,097,283.365,061,097,283.365,061,097,283.365,061,097,283.365,061,097,283.3 100,767,425.67100,767,425.67100,767,425.67100,767,425.67100,767,425.67100,767,425.67100,767,425.67100,767,425.67100,767,425.6710,767,425.67100,767,425.67100,767,425.67100,767,425.67100,767,425.67 0.620.620.620.62% 2 2017年1月17日至2017年1月18日，2017年5月23日至2017年7月9日 108,896,257.94108,896,257.94108,896,257.94108,896,257.94108,896,257.94108,896,257.94108,896,257.94108,896,257.94108,896,257.9418,896,257.94108,896,257.94108,896,257.94108,896,257.94108,896,257.94 4,337,4,337,4,337,4,337,4,337,4,337,748,822.08748,822.08748,822.08748,822.08748,822.08748,822.08748,822.08748,822.08748,822.0878,822.08 2,211,854,159.352,211,854,159.352,211,854,159.352,211,854,159.352,211,854,159.352,211,854,159.352,211,854,159.352,211,854,159.32,211,854,159.352,211,854,159.352,211,854,159.352,211,854,159.352,211,854,159.352,211,854,159.352,211,854,159.352,211,854,159.3 2,234,790,920.672,234,790,920.672,234,790,920.672,234,790,920.672,234,790,920.672,234,790,920.672,234,790,920.672,234,790,920.62,234,790,920.672,234,790,920.672,234,790,920.672,234,790,920.672,234,790,920.672,234,790,920.672,234,790,920.672,234,790,920.6 13.8113.8113.8113.8113.81% 3 2017年7月10日至2017年7月25日 11,193,101.4711,193,101.4711,193,101.4711,193,101.4711,193,101.4711,193,101.4711,193,101.4711,193,101.4711,193,101.4711,193,1014711,193,101.4711,193,101.4711,193,101.47 1,052,615,538.271,052,615,538.271,052,615,538.271,052,615,538.271,052,615,538.271,052,615,538.271,052,615,538.271,052,615,538.21,052,615,538.271,052,615,538.271,052,615,538.271,052,615,538.271,052,615,538.271,052,615,538.271,052,615,538.271,052,615,538.2 1,063,808,639.741,063,808,639.741,063,808,639.741,063,808,639.741,063,808,639.741,063,808,639.741,063,808,639.741,063,808,639.71,063,808,639.741,063,808,639.741,063,808,639.741,063,808,639.741,063,808,639.741,063,808,639.741,063,808,639.741,063,808,639.7 - - 4 2017年1月4日至2017年5月18日 2,006,446,175.002,006,446,175.002,006,446,175.002,006,446,175.002,006,446,175.002,006,446,175.002,006,446,175.002,006,446,175.02,006,446,175.002,006,446,175.002,006,446,175.002,006,446,175.002,006,446,175.002,006,446,175.002,006,446,175.002,006,446,175.0 28,064,021.6528,064,021.6528,064,021.6528,064,021.6528,064,021.6528,064,021.6528,064,021.6528,064,021.6528,064,021.6528,064,0216528,064,021.6528,064,021.6528,064,021.65 2,034,510,196.652,034,510,196.652,034,510,196.652,034,510,196.652,034,510,196.652,034,510,196.652,034,510,196.652,034,510,196.62,034,510,196.652,034,510,196.652,034,510,196.652,034,510,196.652,034,510,196.652,034,510,196.652,034,510,196.652,034,510,196.6 - - 5 2017年4月6日至2017年4月13 - 1,211,093,375.851,211,093,375.851,211,093,375.851,211,093,375.851,211,093,375.851,211,093,375.851,211,093,375.851,211,093,375.81,211,093,375.851,211,093,375.851,211,093,375.851,211,093,375.851,211,093,375.851,211,093,375.851,211,093,375.851,211,093,375.8 1,211,093,375.851,211,093,375.851,211,093,375.851,211,093,375.851,211,093,375.851,211,093,375.851,211,093,375.851,211,093,375.81,211,093,375.851,211,093,375.851,211,093,375.851,211,093,375.851,211,093,375.851,211,093,375.851,211,093,375.851,211,093,375.8 - - 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 54 页 共 55 页 日，2017年5月23日至2017年6月28日 6 2017年9月7日至2017年9月11日 - 4,484,525,061.544,484,525,061.544,484,525,061.544,484,525,061.544,484,525,061.544,484,525,061.544,484,525,061.544,484,525,061.54,484,525,061.544,484,525,061.544,484,525,061.544,484,525,061.544,484,525,061.544,484,525,061.544,484,525,061.544,484,525,061.5 4,478,781,708.624,478,781,708.624,478,781,708.624,478,781,708.624,478,781,708.624,478,781,708.624,478,781,708.624,478,781,708.64,478,781,708.624,478,781,708.624,478,781,708.624,478,781,708.624,478,781,708.624,478,781,708.624,478,781,708.624,478,781,708.6 5,743,352.925,743,352.925,743,352.925,743,352.925,743,352.925,743,352.925,743,352.925,743,352.925,743,352.925,743,352.925,743,32.925,743,352.92 0.04%0.04%0.04%0.04%0.04% 7 2017年8月30日至2017年9月6日，2017年9月14日至2017年9月21日，2017年9月26日至2017年12月3日 - 3,641,568,214.633,641,568,214.633,641,568,214.633,641,568,214.633,641,568,214.633,641,568,214.633,641,568,214.633,641,568,214.63,641,568,214.633,641,568,214.633,641,568,214.633,641,568,214.633,641,568,214.633,641,568,214.633,641,568,214.633,641,568,214.6 2,023,431,454.462,023,431,454.462,023,431,454.462,023,431,454.462,023,431,454.462,023,431,454.462,023,431,454.462,023,431,454.42,023,431,454.462,023,431,454.462,023,431,454.462,023,431,454.462,023,431,454.462,023,431,454.462,023,431,454.462,023,431,454.4 1,618,136,760.171,618,136,760.171,618,136,760.171,618,136,760.171,618,136,760.171,618,136,760.171,618,136,760.171,618,136,760.11,618,136,760.171,618,136,760.171,618,136,760.171,618,136,760.171,618,136,760.171,618,136,760.171,618,136,760.171,618,136,760.1 10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00% 8 2017年9月22日至2017年9月27日，2017年12月29日至2017年12月31日 - 4,929,568,143.524,929,568,143.524,929,568,143.524,929,568,143.524,929,568,143.524,929,568,143.524,929,568,143.524,929,568,143.54,929,568,143.524,929,568,143.524,929,568,143.524,929,568,143.524,929,568,143.524,929,568,143.524,929,568,143.524,929,568,143.5 1,029,068,9541,029,068,9541,029,068,9541,029,068,9541,029,068,9541,029,068,9541,029,068,9541,029,068,9541,029,068,9541,029,068,541,029,068,9541,029,068,9541,029,068,954.60 3,900,499,188.923,900,499,188.923,900,499,188.923,900,499,188.923,900,499,188.923,900,499,188.923,900,499,188.923,900,499,188.93,900,499,188.923,900,499,188.923,900,499,188.923,900,499,188.923,900,499,188.923,900,499,188.923,900,499,188.923,900,499,188.9 24.10%24.10%24.10%24.10%24.10%24.10% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，单一投资者持有基金份额比例过于集中可能引起产品的流动性风险，本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、独立的投资决策权，不受特定投资者的影响。 注：报告期内申购份额包含红利再投。 注：报告期内申购份额包含红利再投。 注：报告期内申购份额包含红利再投。 注：报告期内申购份额包含红利再投。 注：报告期内申购份额包含红利再投。 注：报告期内申购份额包含红利再投。 注：报告期内申购份额包含红利再投。 注：报告期内申购份额包含红利再投。 注：报告期内申购份额包含红利再投。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合盈货币市场基金募集的文件； 、中国证监会核准新疆前海联合盈货币市场基金募集的文件； 、中国证监会核准新疆前海联合盈货币市场基金募集的文件； 、中国证监会核准新疆前海联合盈货币市场基金募集的文件； 、中国证监会核准新疆前海联合盈货币市场基金募集的文件； 、中国证监会核准新疆前海联合盈货币市场基金募集的文件； 、中国证监会核准新疆前海联合盈货币市场基金募集的文件； 、中国证监会核准新疆前海联合盈货币市场基金募集的文件； 、中国证监会核准新疆前海联合盈货币市场基金募集的文件； 、中国证监会核准新疆前海联合盈货币市场基金募集的文件； 、中国证监会核准新疆前海联合盈货币市场基金募集的文件； 、中国证监会核准新疆前海联合盈货币市场基金募集的文件； 、中国证监会核准新疆前海联合盈货币市场基金募集的文件； 、中国证监会核准新疆前海联合盈货币市场基金募集的文件； 2、《新疆前海联合盈货币市场基金同》； 、《新疆前海联合盈货币市场基金同》； 、《新疆前海联合盈货币市场基金同》； 、《新疆前海联合盈货币市场基金同》； 、《新疆前海联合盈货币市场基金同》； 、《新疆前海联合盈货币市场基金同》； 、《新疆前海联合盈货币市场基金同》； 、《新疆前海联合盈货币市场基金同》； 、《新疆前海联合盈货币市场基金同》； 、《新疆前海联合盈货币市场基金同》； 、《新疆前海联合盈货币市场基金同》； 、《新疆前海联合盈货币市场基金同》； 3、《新疆前海联合盈货币市场基金托管协议》； 、《新疆前海联合盈货币市场基金托管协议》； 、《新疆前海联合盈货币市场基金托管协议》； 、《新疆前海联合盈货币市场基金托管协议》； 、《新疆前海联合盈货币市场基金托管协议》； 、《新疆前海联合盈货币市场基金托管协议》； 、《新疆前海联合盈货币市场基金托管协议》； 、《新疆前海联合盈货币市场基金托管协议》； 、《新疆前海联合盈货币市场基金托管协议》； 、《新疆前海联合盈货币市场基金托管协议》； 、《新疆前海联合盈货币市场基金托管协议》； 、《新疆前海联合盈货币市场基金托管协议》； 4、法律意见书； 、法律意见书； 、法律意见书； 、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件营执照； 、基金管理人业务资格批件营执照； 、基金管理人业务资格批件营执照； 、基金管理人业务资格批件营执照； 、基金管理人业务资格批件营执照； 、基金管理人业务资格批件营执照； 、基金管理人业务资格批件营执照； 、基金管理人业务资格批件营执照； 、基金管理人业务资格批件营执照； 6、基金托管人业务资格批件营执照； 、基金托管人业务资格批件营执照； 、基金托管人业务资格批件营执照； 、基金托管人业务资格批件营执照； 、基金托管人业务资格批件营执照； 、基金托管人业务资格批件营执照； 、基金托管人业务资格批件营执照； 、基金托管人业务资格批件营执照； 、基金托管人业务资格批件营执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 、本报告期内公开披露的基金资产净值份额及其他临时。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 55 页 共 55 页 13.2 存放地点 备查文件存放 备查文件存放 备查文件存放 于基金管理人和 于基金管理人和 于基金管理人和 于基金管理人和 /或基金托管人的住所。 或基金托管人的住所。 或基金托管人的住所。 或基金托管人的住所。 或基金托管人的住所。 或基金托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和 投资者可到基金管理人和 投资者可到基金管理人和 投资者可到基金管理人和 投资者可到基金管理人和 /或基金托管人的办公场所、营业及网站免费查阅备文件。在 或基金托管人的办公场所、营业及网站免费查阅备文件。在 或基金托管人的办公场所、营业及网站免费查阅备文件。在 或基金托管人的办公场所、营业及网站免费查阅备文件。在 或基金托管人的办公场所、营业及网站免费查阅备文件。在 或基金托管人的办公场所、营业及网站免费查阅备文件。在 或基金托管人的办公场所、营业及网站免费查阅备文件。在 或基金托管人的办公场所、营业及网站免费查阅备文件。在 或基金托管人的办公场所、营业及网站免费查阅备文件。在 或基金托管人的办公场所、营业及网站免费查阅备文件。在 或基金托管人的办公场所、营业及网站免费查阅备文件。在 或基金托管人的办公场所、营业及网站免费查阅备文件。在 或基金托管人的办公场所、营业及网站免费查阅备文件。在 或基金托管人的办公场所、营业及网站免费查阅备文件。在 或基金托管人的办公场所、营业及网站免费查阅备文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制或印。 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制或印。 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制或印。 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制或印。 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制或印。 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制或印。 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制或印。 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制或印。 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制或印。 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制或印。 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制或印。 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制或印。 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制或印。 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制或印。 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制或印。 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合基金管理有限公司 20182018 2018年 3月 30 日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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