最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中银证券现金管家货币B(003317) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1023174 | ||||||||
| 基金代码 | 003317 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-30 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中银证券现金管家货币市场基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际证券股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2018年3月30日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中银证券现金管家货币 基金主代码 003316 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月7日 基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 9,700,368,332.94份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 中银证券现金管家货币A 中银证券现金管家货币B 下属分级基金的交易代码： 003316 003317 报告期末下属分级基金的份额总额 4,198,172,748.06份 5,502,195,584.88份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将根据宏观经济走势、货币政策、资金市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中低风险低收益的品种，其预期风险和收益水平低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中银国际证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赵向雷 张燕 联系电话 021-20328000 0755-83199084 电子邮箱 gmkf@bocichina.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 021-61195566,400-620-8888 95555 传真 021-50372474 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.bocifunds.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年12月7日(基金合同生效日)-2016年12月31日 2015年 中银证券现金管家货币A 中银证券现金管家货币B 中银证券现金管家货币A 中银证券现金管家货币B 中银证券现金管家货币A 中银证券现金管家货币B 本期已实现收益 164,618,531.70 133,192,643.76 1,902,504.49 4,882,885.08 - - 本期利润 164,618,531.70 133,192,643.76 1,902,504.49 4,882,885.08 - - 本期净值收益率 3.7105% 3.9585% 0.2029% 0.2191% - - 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末基金资产净值 4,198,172,748.06 5,502,195,584.88 699,671,169.43 999,693,170.23 - - 期末基金份额净值 1 1 1 1 - - 金额单位：人民币元 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为已实现收益加上公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金合同于2016年12月7日生效，截至本报告期末基金成立已满一年。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中银证券现金管家货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9618% 0.0012% 0.0882% 0.0000% 0.8736% 0.0012% 过去六个月 1.9176% 0.0016% 0.1764% 0.0000% 1.7412% 0.0016% 过去一年 3.7105% 0.0015% 0.3500% 0.0000% 3.3605% 0.0015% 自基金合同生效起至今 3.9208% 0.0019% 0.3740% 0.0000% 3.5468% 0.0019% 中银证券现金管家货币B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0230% 0.0012% 0.0882% 0.0000% 0.9348% 0.0012% 过去六个月 2.0410% 0.0016% 0.1764% 0.0000% 1.8646% 0.0016% 过去一年 3.9585% 0.0015% 0.3500% 0.0000% 3.6085% 0.0015% 自基金合同生效起至今 4.1864% 0.0019% 0.3740% 0.0000% 3.8124% 0.0019% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金的基金合同于2016年12月7日生效。 2.按基金合同规定,本基金建仓期为六个月。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同投资范围、投资限制中规定的各项比例。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金成立于2016年12月7日，基金份额2016年度的相关数据根据当年实际存续期（2016 年12月7日至2016年12月31日）计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 中银证券现金管家货币A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2017 163,124,561.64 11,215.52 1,482,754.54 164,618,531.70 2016 1,731,831.00 831.93 169,841.56 1,902,504.49 合计 164,856,392.64 12,047.45 1,652,596.10 166,521,036.19 中银证券现金管家货币B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2017 131,026,675.53 146,455.00 2,019,513.23 133,192,643.76 2016 4,416,942.80 209,675.71 256,266.57 4,882,885.08 合计 135,443,618.33 356,130.71 2,275,779.80 138,075,528.84 注：1、本基金收益分配方式为红利再投资； 2、本基金收益分配采取按日结转份额，按日支付。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)经中国证监会批准于2002年2月28日在上海成立，注册资本25亿元人民币。中银国际证券由中银国际控股有限公司、中国石油集团资本有限责任公司、上海金融发展投资基金（有限合伙）、云南省投资控股集团有限公司、江西铜业股份有限公司、凯瑞富海实业投资有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司、上海祥众投资合伙企业（有限合伙、江苏洋河酒厂股份有限公司、上海郝乾企业管理中心（有限合伙）、江西铜业集团财务有限公司、达濠市政建设有限公司、万兴投资发展有限公司。中银国际证券的经营范围包括：证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券、代销金融产品、公开募集证券投资基金管理。截至2017年12月31日，本管理人共管理十只证券投资基金，包括：中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券现金管家货币市场基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金。中银证券祥瑞混合型证券投资基金于2018年2月1日成立，中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金于2018年3月26日成立。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴亮谷 本基金基金经理 2016年12月7日 - 9 吴亮谷，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。历任福建海峡银行债券交易员、平安银行债券交易员、投资经理，天治基金管理有限公司天治天得利货币市场基金基金经理、天治稳定收益证券投资基金基金经理。2014年加盟中银国际证券股份有限公司，历任中银国际证券中国红债券宝投资主办人、中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理，现任中银国际证券中国红货币宝投资主办人、中银证券安进债券型证券投资基金基金经理、中银证券现金管家货币市场基金基金经理、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 王瑞海 本基金基金经理 2017年12月30日 - 21 王瑞海先生，硕士研究生，证券从业经验21年， 1993年10月至1995年6月任职深圳中大投资管理有限公司，担任分析员、交易员；1995年6月至2000年7月任职海南证券北京营业部投资部，担任部门经理；2002年12月至2012年6月任职太平资产管理有限公司，担任投资经理；2012年7月至2016年6月任职华宝兴业基金管理有限公司固定收益部，担任部门经理；2016年6月加盟中银国际证券股份有限公司，现任基金管理部总经理，2017年12月30日起担任中银证券现金管家货币市场基金基金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，建立了《中银国际证券有限责任公司基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法》、《中银国际证券有限责任公司产品与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法》等公平交易相关制度体系。 《中银国际证券有限责任公司基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法》所规范的范围涵盖境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时涵盖包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 公平交易的控制方法主要包括：建立科学、制衡的投资决策体系，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；严格隔离投资管理职能和交易执行职能，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并进行公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下，报告期内，公司未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年货币市场资金总体以平稳为主，利率中枢略有抬升，央行全年净投放资金量约1万亿，较2016年的4.5万亿有一定幅度减少。债券市场则延续前期熊市调整节奏，收益率曲线震荡上行，陡峭化显著。一季度初，央行在春节后开始大幅回笼资金并提高了公开市场操作利率，受此影响债券持续受抛，10年期国开债突破4%的整数关口。一季度末，美联储加息靴子落地，令国内债市产生短期做多行情，收益率小幅震荡下行。二季度，央行加大资金投放力度，多次出现单次巨额投放之举，在此推动下二季度末走出一波“6月小牛市”。三季度初，央行连续停止公开市场操作，资金面略有收紧，债市全季度以宽幅震荡为主。四季度央行净投放资金超过9300亿，是全年投放最多的时间段，12月后期开始市场去杠杆预期加重，引发一轮较强的债市调整，收益率曲线整体上抬超过50BP，其中10年期国债与金融债收益率均突破了4年新高。 本基金操作上坚持流动性管理为主，并在符合各项规定且确保流动性安全的前提下追求更高收益。具体看一方面维持短久期策略，以有效规避可能的利率风险；另一方面根据不断出台的各项流动性监管规定积极、迅速的对组合进行调整，合理安排各类资产配置。另外，在适逢月末或季末等特殊时点上提前备付足额流动性以应对可能产生的流动性需求。总的看2017年度组合流动性状态保持良好，收益率保持稳定，各项监测指标符合规定，较好的为持有人实现了资产保值增值。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期现金管家A 的基金份额净值收益率为3.7105%，现金管家B的基金份额净值收益率为3.9585%，同期业绩比较基准收益率为0.35% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年应重点关注：一是金融严监管，二是供给侧改革进深水区。我们认为，金融行业严监管重要目标是打击违规套利行为并全面控制风险，从而实现守住不发生系统性风险的底线目标，因此，去杠杆、影子银行阳光化等或可预期，实现这一过程需要货币政策与行政手段配套结合进行；供给侧改革在前期效果显著的基础上，我们预期将有更多与民生相关的垄断行业壁垒被打破，从而为实体经济发展注入新鲜、强劲血液。另外，海外市场关注点主要在美联储政策的变化上，我们预期鲍威尔政策将较前任更显强硬，因为这更符合共和党政府的价值取向。 综合上述分析，我们认为整体经济2018年大概率继续在L型走势的底部区间盘整，货币政策在中性基础上预期或将有更紧凑表现，不能排除公开市场操作利率局部进一步上抬。关于货币市场，我们认为在中性的基础上或将较之前略有紧缩，债券市场熊市调整暂未见尾，票息收入或将是主要利润来源。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了中银国际证券有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金无利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第20845号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中银证券现金管家货币市场基金全体基金份额持有人： 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了中银证券现金管家货币2017年12月31日和2016年12月31日的财务状况以及2017年度和2016年12月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中银证券现金管家货币，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 无。 其他事项 无。 其他信息 无。 管理层和治理层对财务报表的责任 中银证券现金管家货币的基金管理人中银国际证券股份有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估中银证券现金管家货币的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算中银证券现金管家货币、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督中银证券现金管家货币的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中银证券现金管家货币持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中银证券现金管家货币不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张振波 沈兆杰 会计师事务所的地址 中国 上海市黄埔区湖滨路202号 审计报告日期 2018年3月30日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：中银证券现金管家货币市场基金 报告截止日： 2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 176,154,678.37 202,119,678.20 结算备付金 1,636,363.64 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 8,084,438,010.78 497,578,439.55 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 8,084,438,010.78 497,578,439.55 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 2,195,127,667.70 1,011,941,529.76 应收证券清算款 - - 应收利息 12,989,071.61 9,959,343.90 应收股利 - - 应收申购款 1,608,351.97 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 10,471,954,144.07 1,721,598,991.41 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 750,918,944.54 20,579,849.13 应付证券清算款 - - 应付赎回款 865,428.42 - 应付管理人报酬 2,181,894.87 783,342.41 应付托管费 581,838.61 208,891.34 应付销售服务费 11,683,237.63 198,747.14 应付交易费用 84,567.55 6,064.64 应交税费 - - 应付利息 912,479.28 5,149.96 应付利润 3,928,375.90 426,108.13 递延所得税负债 - - 其他负债 429,044.33 26,499.00 负债合计 771,585,811.13 22,234,651.75 所有者权益： 实收基金 9,700,368,332.94 1,699,364,339.66 未分配利润 - - 所有者权益合计 9,700,368,332.94 1,699,364,339.66 负债和所有者权益总计 10,471,954,144.07 1,721,598,991.41 注：1. 报告截止日2017年12月31日，中银证券现金管家货币市场基金基金份额净值1.0000元，基金份额总额9,700,368,332.94份，其中A类基金份额总额4,198,172,748.06份，基金份额净值1.0000元；，B类基金份额总额5,502,195,584.88份，基金份额净值1.0000元。 2. 本财务报表的实际编制期间为2017年度和2016年12月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。 7.2 利润表 会计主体：中银证券现金管家货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年12月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日 一、收入 364,091,661.11 8,044,204.24 1.利息收入 358,103,885.66 8,044,204.24 其中：存款利息收入 5,157,931.81 1,272,447.32 债券利息收入 295,034,821.46 418,982.46 资产支持证券利息收入 0.00 0.00 买入返售金融资产收入 57,911,132.39 6,352,774.46 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,987,775.45 0.00 其中：股票投资收益 0.00 0.00 基金投资收益 0.00 0.00 债券投资收益 5,987,775.45 0.00 资产支持证券投资收益 0.00 0.00 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 0.00 0.00 股利收益 0.00 0.00 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00 5.其他收入（损失以“-”号填列） 0.00 - 减：二、费用 66,280,485.65 1,258,814.67 1．管理人报酬 7.4.8.2.1 23,533,994.81 783,342.41 2．托管费 7.4.8.2.2 6,275,731.91 208,891.34 3．销售服务费 7.4.8.2.3 11,484,490.49 198,747.14 4．交易费用 275.00 0.00 5．利息支出 24,402,834.68 36,134.78 其中：卖出回购金融资产支出 24,402,834.68 36,134.78 6．其他费用 583,158.76 31,699.00 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 297,811,175.46 6,785,389.57 减：所得税费用 0.00 0.00 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 297,811,175.46 6,785,389.57 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中银证券现金管家货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,699,364,339.66 0.00 1,699,364,339.66 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） 0.00 297,811,175.46 297,811,175.46 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 8,001,003,993.28 0.00 8,001,003,993.28 其中：1.基金申购款 70,266,595,907.25 0.00 70,266,595,907.25 2.基金赎回款 -62,265,591,913.97 0.00 -62,265,591,913.97 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） 0.00 -297,811,175.46 -297,811,175.46 五、期末所有者权益（基金净值） 9,700,368,332.94 0.00 9,700,368,332.94 项目 上年度可比期间 2016年12月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 6,883,396,423.71 - 6,883,396,423.71 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 6,785,389.57 6,785,389.57 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -5,184,032,084.05 - -5,184,032,084.05 其中：1.基金申购款 526,150,854.49 - 526,150,854.49 2.基金赎回款 -5,710,182,938.54 - -5,710,182,938.54 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -6,785,389.57 -6,785,389.57 五、期末所有者权益（基金净值） 1,699,364,339.66 - 1,699,364,339.66 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______宁敏______ ______赵向雷______ ____戴景义____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中银证券现金管家货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1943号《关于准予中银证券现金管家货币市场基金注册的批复》核准，由中银国际证券股份有限公司(原“中银国际证券有限责任公司”，于2017年12月29日更名)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银证券现金管家货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币6,882,808,307.04元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1614号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银证券现金管家货币市场基金基金合同》于2016年12月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为6,883,396,423.71份基金份额，其中认购资金利息折合588,116.67份基金份额。本基金的基金管理人为中银国际证券股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。 根据《中银证券现金管家货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量进行基金份额类别划分。本基金设A类和B类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，按照不同的费率计提销售服务费用，并分别公布基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银证券现金管家货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。业绩比较基准为：人民币活期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人中银国际证券股份有限公司于2018年3月30日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银证券现金管家货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度和2016年12月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日和2016年12月31日的财务状况以及2017年度和2016年12月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中银国际证券股份有限公司(“中银证券”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国国际控股有限公司 基金管理人的股东 中国石油集团资本有限责任公司 基金管理人的股东 上海金融发展投资基金(有限合伙) 基金管理人的股东 云南省投资控股集团有限公司 基金管理人的股东 江西铜业股份有限公司 基金管理人的股东 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金管理人股东的控股股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.8.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年12月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 中银证券 41,346,434.73 100.00% 0.00 0.00% 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年12月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 中银证券 8,575,400,000.00 100.00% 8,732,100,000.00 100.00% 7.4.8.1.4 权证交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年12月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 23,533,994.81 783,342.41 其中：支付销售机构的客户维护费 11,647,450.92 232,498.00 注：支付基金管理人中银证券的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年12月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 6,275,731.91 208,891.34 注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.08%/当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中银证券现金管家货币A 中银证券现金管家货币B 合计 中国银行 10,912,470.11 224,259.09 11,136,729.20 中银证券 185,816.48 114,009.36 299,825.84 招商银行 46,556.95 361.43 46,918.38 合计 11,144,843.54 338,629.88 11,483,473.42 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016年12月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中银证券现金管家货币A 中银证券现金管家货币B 合计 中国银行 165,769.18 19,470.40 185,239.58 中银证券 5,938.11 4,906.27 10,844.38 招商银行 8.20 - 8.20 合计 171,715.49 24,376.67 196,092.16 注：支付基金销售机构的本基金A类基金份额销售服务费按前一日A类基金资产净值0.25%的年费率计提，B类基金份额销售服务费按前一日B类基金资产净值0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中银证券，再由中银证券计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： A类基金份额日销售服务费＝前一日A类基金资产净值 X 0.25%/ 当年天数。 B类基金份额日销售服务费＝前一日B类基金资产净值 X 0.01%/ 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 招商银行 257,629,634.16 - - - - - 上年度可比期间 2016年12月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方均未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年12月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 176,154,678.37 1,934,941.35 2,119,678.20 674,274.86 招商银行—同业存单 0.00 2,369,265.84 0.00 0.00 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金报告期及上年度可比期间内无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限股票。 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易所形成的卖出回购证券款余额750,918,944.54元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 110211 11国开11 2018年1月2日 100.14 500,000 50,070,000.00 110216 11国开16 2018年1月2日 100.15 3,100,000 310,465,000.00 111708386 17中信银行CD386 2018年1月2日 99.46 1,810,000 180,022,600.00 111721180 17渤海银行CD180 2018年1月2日 98.57 1,284,000 126,563,880.00 150201 15国开01 2018年1月2日 100.01 500,000 50,005,000.00 150207 15国开07 2018年1月2日 100.13 300,000 30,039,000.00 170204 17国开04 2018年1月2日 99.88 120,000 11,985,600.00 170408 17农发08 2018年1月2日 99.96 500,000 49,980,000.00 合计 8,114,000 809,131,080.00 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为8,084,438,010.78元，无属于第一层次和第三层次的余额(2016年12月31日：第二层次497,578,439.55元，无第一层次和第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金2017年12月31日的财务状况和2017年度经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 8,084,438,010.78 77.20 其中：债券 8,084,438,010.78 77.20 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,195,127,667.70 20.96 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 177,791,042.01 1.70 4 其他各项资产 14,597,423.58 0.14 5 合计 10,471,954,144.07 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 6.31 其中：买断式回购融资 0.32 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 750,918,944.54 7.74 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期 1 2017年3月31日 23.06 - - 2 2017年4月1日 23.05 - - 3 2017年4月5日 30.78 - - 4 2017年4月6日 23.45 - - 5 2017年6月30日 35.94 - - 6 2017年7月3日 36.58 - - 7 2017年7月4日 27.84 - - 8 2017年7月5日 22.35 - - 9 2017年8月1日 20.46 - - 10 2017年8月30日 20.84 - - 注：基金巨额赎回导致正回购的资金余额超过基金资产净值20%，基金申购份额增加后自动调整。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 41 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 15 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：报告期内，本基金投资组合平均剩余期限未有超过120天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 54.72 7.74 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 23.07 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 21.78 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 6.22 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 2.03 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 107.80 7.74 8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过240天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 510,521,180.04 5.26 其中：政策性金融债 510,521,180.04 5.26 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 70,020,476.06 0.72 6 中期票据 - - 7 同业存单 7,503,896,354.68 77.36 8 其他 - - 9 合计 8,084,438,010.78 83.34 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 111781266 17宁波银行CD128 10,000,000 998,051,778.99 10.29 2 111716219 17上海银行CD219 5,000,000 499,071,208.08 5.14 3 111719202 17恒丰银行CD202 5,000,000 494,764,046.52 5.10 4 110216 11国开16 3,100,000 310,451,740.63 3.20 5 111719207 17恒丰银行CD207 3,000,000 299,815,221.88 3.09 6 111708213 17中信银行CD213 3,000,000 299,639,317.22 3.09 7 111787350 17厦门国际银行CD209 3,000,000 299,099,148.66 3.08 8 111712246 17北京银行CD246 3,000,000 298,559,001.37 3.08 9 111709442 17浦发银行CD442 3,000,000 297,918,372.68 3.07 10 111713056 17浙商银行CD056 3,000,000 296,881,592.88 3.06 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0774% 报告期内偏离度的最低值 -0.0999% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0268% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：报告期末本基金未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.00 人民币元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 8.9.2声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 本基金持有的“17宁波银行CD128”的发行主体宁波银行于2017年1月23日、2月20日收到宁波银监局出具的行政处罚（甬银监罚决字[2017]1号、4号），因关联交易管理不到位等原因，宁波银监局对其罚款350万元；宁波银行于2017年10月10日收到宁波银监局出具的行政处罚（甬银监罚决字[2017]21号），因以贷转存等原因，宁波银监局对其罚款50万元。 本基金持有的“17上海银行CD219”的发行主体上海银行于2017年7月19日收到中国银监会上海监管局出具的行政处罚（沪银监罚决字[2017]26号），因“2015年，经该行批准，辖属天津分行在他行撤销远期购买承诺的情况下，继续持有某信托收益权，未按规定严格审查基础资产投向，信托资金违规用于异地融资平台”，中国银监会上海监管局责令其改正并罚款50万。 本基金持有的“17恒丰银行CD202、17恒丰银行CD207”的发行主体恒丰银行于2017年3月29日收到中国银监会出具的行政处罚（银监罚决字[2017]15号），因非真实转让信贷资产等原因，中国银监会对其处罚800万元；恒丰银行于2017年12月29日收到中国银监会出具的行政处罚（银监罚决字[2017]30号），因未经银监会批准违规开展员工股权激励计划等原因，中国银监会对其罚没合计16692.21363万元。 本基金持有的“17北京银行CD246”的发行主体北京银行于 2017 年8月8日收到北京银监局出具的行政处罚（京银监罚决字[2017]12号），因北京银行未经核准提前授权部分人员实际履行高管人员职责、北京银行同业业务严重违反审慎经营规则，北京银监局责令北京银行改正，并对北京银行处以100万元罚款。 信评团队负责对证券进行信用分析和筛选入池。基金经理通过对宏观经济、货币市场资金面和基金的持仓情况进行分析，决定证券投资的期限、品种和数量，在符合规定的证券池内选择合适的证券进行投资。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 12,989,071.61 4 应收申购款 1,608,351.97 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 14,597,423.58 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 中银证券现金管家货币A 323,404 12,981.20 16,576,305.58 0.39% 4,181,596,442.48 99.61% 中银证券现金管家货币B 234 23,513,656.35 3,450,083,103.44 62.70% 2,052,112,481.44 37.30% 合计 323,638 29,972.90 3,466,659,409.02 35.74% 6,233,708,923.92 64.26% 9.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 上海浦东发展银行股份有限公司上海分行（自营） 1,300,677,788.01 13.41% 2 中银国际证券有限责任公司（厦门国际1号） 424,917,140.40 4.38% 3 广发银行股份有限公司 400,730,241.26 4.13% 4 平安养老金通个人养老保障管理产品金通1号组合 234,034,090.22 2.41% 5 玉溪高新集团房地产 173,769,250.71 1.79% 6 中国信达资产管理股份有限公司 100,014,568.47 1.03% 7 齐鲁锦泉2号集合资产管理计划 100,014,568.47 1.03% 8 金辉 77,182,347.25 0.80% 9 中银国际证券有限责任公司（中国红黄山18号第七十七期） 60,541,434.30 0.62% 10 徐长军 55,393,122.15 0.57% 9.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 中银证券现金管家货币A 2,167,962.54 0.0516% 中银证券现金管家货币B 0.00 0.0000% 合计 2,167,962.54 0.0516% 9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 中银证券现金管家货币A 50~100 中银证券现金管家货币B 0 合计 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 中银证券现金管家货币A 10~50 中银证券现金管家货币B 0 合计 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 中银证券现金管家货币A 中银证券现金管家货币B 基金合同生效日（2016年12月7日）基金份额总额 1,532,918,442.71 5,350,477,981.00 本报告期期初基金份额总额 699,671,169.43 999,693,170.23 本报告期基金总申购份额 42,183,320,317.33 28,083,275,589.92 减:本报告期基金总赎回份额 38,684,818,738.70 23,580,773,175.27 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 4,198,172,748.06 5,502,195,584.88 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额；总赎回份额含转换出及基金份额自动升降级调减份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 一、本报告期内，涉及基金管理人的诉讼事项如下： 1. 上海普鑫投资管理有限公司因正当财产保全权利的实施是否受阻碍争议诉中银国际证券财产损害赔偿纠纷案，该案于2011年开始诉讼程序，2018年3月1日，上海市一中院作出（2018）沪01执复23号执行裁定书，驳回中银国际证券复议申请，执行法院扣划执行加倍债务利息3107409.55元。案件已执行结案。 2. 郑宇因指令未接受撤销争议诉中银国际证券武汉黄孝河路证券营业部证券交易合同纠纷案，该案于2017年7月开始诉讼程序，目前案件处于二审过程中。 3. 彭阳因不服2017年9月27日武汉市劳动人事争议仲裁委员会作出的关于劳动争议的仲裁结果，诉中银国际证券武汉黄孝河路证券营业部，目前案件处于二审过程中。 二、本报告期内，无涉及基金财产的诉讼事项； 三、本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化. 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中银国际 2 - - - - - 注：1、由于交易所系统限制，本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能再租用其他证券公司的交易单元。 2、今后基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 3、今后基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中银国际 41,199,760.00 100.00% 8,575,400,000.00 100.00% 0.00 - 注：1、由于交易所系统限制，本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能再租用其他证券公司的交易单元。 2、今后基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 3、今后基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：本基金本报告期内未有偏离度绝对值超过0.5%的情况。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 1.本基金管理人于本报告期内变更法定名称，详情参见2017年12月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司官网的《中银国际证券有限责任公司法定名称变更公告》； 2.证券投资基金增值税政策有所调整，基于保护基金份额持有人利益原则，本基金管理人于本报告期内发布相关公告，详情参见2017年12月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司官网的《中银国际证券有限责任公司关于旗下证券投资基金缴纳增值税的公告》。 中银国际证券股份有限公司 2018年3月30日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |