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| 银河美丽混合A(519664) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1022471 | ||||||||
| 基金代码 | 519664 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河美丽优萃混合型证券投资基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2018年3月30日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合同规定，于2018年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料已经会计师事务所审计。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 银河美丽混合 场内简称 - 基金主代码 519664 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年5月29日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 368,191,101.19份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称： 银河美丽混合A 银河美丽混合C 下属分级基金的场内简称： - - 下属分级基金的交易代码： 519664 519665 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 283,919,200.12份 84,271,901.07份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金为主动管理的股票型基金，投资策略主要包括资产配置策略、个股精选策略、债券投资策略、股指期货投资策略等。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为主动管理的混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种，理论上其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 银河美丽混合A 银河美丽混合C 下属分级基金的风险收益特征 - - 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 秦长建 田青 联系电话 021-38568989 010-67595096 电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-820-0860 010-67595096 传真 021-38568769 010-66275853 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.galaxyasset.com 基金年度报告备置地点 1.中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层 2、北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 银河美丽混合A 银河美丽混合C 银河美丽混合A 银河美丽混合C 银河美丽混合A 银河美丽混合C 本期已实现收益 94,668,166.45 28,232,908.98 -52,428,460.83 -19,217,664.30 225,408,101.39 43,663,911.73 本期利润 176,000,288.63 53,279,820.04 -116,539,292.71 -44,450,751.39 267,182,440.74 47,223,639.18 加权平均基金份额本期利润 0.7334 0.7084 -0.4501 -0.5209 1.1331 0.7017 本期基金份额净值增长率 49.74% 48.40% -25.12% -25.73% 69.51% 67.94% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配基金份额利润 1.1034 1.0353 0.5323 0.4982 0.9103 0.8797 期末基金资产净值 651,268,700.88 187,308,676.75 383,159,173.02 116,508,905.45 448,096,141.53 179,289,537.39 期末基金份额净值 2.294 2.223 1.532 1.498 2.046 2.017 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河美丽混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 15.57% 1.25% 4.09% 0.64% 11.48% 0.61% 过去六个月 21.89% 1.06% 7.98% 0.56% 13.91% 0.50% 过去一年 49.74% 0.97% 17.32% 0.51% 32.42% 0.46% 过去三年 90.06% 2.26% 15.27% 1.35% 74.79% 0.91% 自基金合同生效起至今 129.40% 2.11% 71.65% 1.30% 57.75% 0.81% 银河美丽混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 15.30% 1.26% 4.09% 0.64% 11.21% 0.62% 过去六个月 21.41% 1.06% 7.98% 0.56% 13.43% 0.50% 过去一年 48.40% 0.97% 17.32% 0.51% 31.08% 0.46% 过去三年 85.10% 2.26% 15.27% 1.35% 69.83% 0.91% 自基金合同生效起至今 122.30% 2.11% 71.65% 1.30% 50.65% 0.81% 注：业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定：本基金投资的股票资产占基金资产的60%－95%，保持不低于基金资产净值5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券，全部权证市值不得超过基金资产的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%等。截止2014年11月29日建仓期满，本基金各项资产配置符合合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金自基金合同生效日（2014年5月29日）至报告期末未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业资产管理机构。 银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本2亿元人民币，注册地中国上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。 截至2017年末,银河基金公司旗下共管理47只公募基金产品:银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河润利保本混合型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河君欣纯债债券型证券投资基金、银河君腾灵活配置混合型证券投资基金、银河犇利灵活配置混合型证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金、银河量化价值混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨琪 基金经理 2017年4月8日 - 7 硕士研究生学历，7年金融行业相关从业经历。曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部，2011年11月加入我公司，从事投资、研究相关工作。2017年1月起担任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理，银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年4月起担任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理，2017年7月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 张杨 基金经理 2014年5月29日 2017年4月8日 13 硕士研究生学历，CFA，13年证券从业经历，曾先后就职于上海证券股份有限公司、东方证券股份有限公司，从事宏观经济及股票策略研究工作。2008年9月加入银河基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理等职务，现任股票投资部总监助理、基金经理。2011年10月起担任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理，2016年2月起担任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理，2016年3月起担任银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 杨琪 基金经理助理 2016年1月4日 2017年1月6日 7 硕士研究生学历，7年金融行业相关从业经历。曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部，2011年11月加入我公司，从事投资、研究相关工作。2017年1月起担任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理，银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年4月起担任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理，2017年7月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中任职日期和离职日期为公司作出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度，投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度，从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控和分析评估等各个环节予以落实，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 在投资决策环节，公司实行统一研究平台和统一的授权管理 ，所有投资组合经理在获取研究成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行方面，本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度，遵循“时间优先、价格优先”的原则，在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序，最大程度上确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面，除法规规定的特殊情况外，公司原则上禁止不同投资组合（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外）之间的同日反向交易。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年以来国际国内经济表现强于市场预期，2016年以来的供给收缩政策带来的成效得以保持，金融去杠杆的冲击可控。 2017年市场整体表现分化显著，上证综指涨幅达6.56%，深圳综指则下跌3.54%， 上证50涨幅高达25.08%，沪深300涨幅21.78%，而创业板指数跌幅10.67%。 整体来看，2017年以来低估值、业绩确定性蓝筹及消费白马表现最为突出，周期股的阶段性表现也非常亮眼。市场更注重企业盈利业绩为核心驱动的投资标的选择，主题投资和概念炒作整体遇冷。 从基金配置层面强调结构性优于整体、左侧布局和风险控制。基于一个较长的持股周期持有估值与业绩匹配的公司。配置的重点方向包括 1：消费升级、科技创新领域 2：行业竞争结构优化企业盈利改善的板块 3：具备国际化竞争力的龙头企业 。在投资风格上集中持股，淡化择时和主题投资，保持中等偏高仓位。展望2018年行业配置会逐步转向均衡，配置方向包括TMT、家电、食品饮料和金融地产。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银河美丽混合A基金份额净值为2.294元，本报告期基金份额净值增长率为49.74%；截至本报告期末银河美丽混合C基金份额净值为2.223元，本报告期基金份额净值增长率为48.40%；同期业绩比较基准收益率为17.32%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观形势长期增速缓慢回落，经济转型进行中。2016年下半年以来伴随制造业投资补库存动力带动脉冲式复苏，地产调控政策下房地产、基建增速下行在预期内，不排除需求超预期。发达市场延续良好的复苏态势，全球需求持续景气，国际贸易数据继续强势，海外机构对2018年增速乐观。美国延续前期较好的复苏态势，通胀温和，就业显著改善，同时减税法案通过后再度提振市场对美国未来经济的信心，美联储更换主席，鲍威尔当选相对冲击最小，延续温和加息路径，引领全球央行从货币宽松走向货币正常化， 目前市场预期明年继续加息2次，我们认为明年经济延续复苏，加息三次的概率不小。 我们注重自下而上精选个股，逐步验证企业盈利的兑现。从行业配置来看，看好大消费包括食品饮料、家电、医药，轻工、通信、传媒等行业。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照新准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及基金合同的约定，制定了健全、有效的估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了估值工作决策、监督、审查的专门部门，组成人员包括投资研究部门、监察稽核部门及会计核算部门的工作负责人或资深业务人员，其多数拥有十年以上的证券、风控、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 同时不断建立起一套完整、有效的估值工作管理规定及程序，对估值相关的各个环节均配有专门的人员实施、把控，并保证环节的各方不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于2014 年5 月29 日成立，根据《基金合同》有关规定“本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比列不低于收益分配基准日可供分配利润的20%”“基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值”。截止2017年年底，本基金A 级可供分配利润为313,273,140.49元，C 级可供分配利润为87,248,679.32元，未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 报告期内本基金由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具无保留意见审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：银河美丽优萃混合型证券投资基金 报告截止日： 2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 83,051,136.81 92,950,822.07 结算备付金 3,618,736.50 2,880,793.72 存出保证金 354,254.59 421,439.15 交易性金融资产 751,037,473.25 404,408,575.42 其中：股票投资 751,037,473.25 404,408,575.42 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 5,512,881.31 1,705,670.80 应收利息 19,563.25 19,552.33 应收股利 - - 应收申购款 2,804,324.69 70,941.61 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 846,398,370.40 502,457,795.10 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,557,188.25 - 应付赎回款 2,550,886.59 290,466.18 应付管理人报酬 1,035,375.38 642,342.40 应付托管费 172,562.56 107,057.08 应付销售服务费 151,569.41 99,013.94 应付交易费用 2,091,000.94 1,260,346.73 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 262,409.64 390,490.30 负债合计 7,820,992.77 2,789,716.63 所有者权益： 实收基金 368,191,101.19 327,825,720.90 未分配利润 470,386,276.44 171,842,357.57 所有者权益合计 838,577,377.63 499,668,078.47 负债和所有者权益总计 846,398,370.40 502,457,795.10 注：（1）报告截止日2017年12月31日，基金份额净值2.278元，基金份额总额368,191,101.19份，其中A基金份额参考净值2.294元，份额总额283,919,200.12份；C基金份额参考净值2.223元，份额总额84,271,901.07份。 （2）本基金合同于2014年5月29日生效。 7.2 利润表 会计主体：银河美丽优萃混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 一、收入 251,867,239.98 -142,739,672.18 1.利息收入 557,932.34 563,902.29 其中：存款利息收入 557,801.29 563,902.29 债券利息收入 131.05 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 144,164,780.89 -54,807,207.43 其中：股票投资收益 134,331,840.40 -56,877,462.93 基金投资收益 - - 债券投资收益 251,628.95 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 9,581,311.54 2,070,255.50 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 106,379,033.24 -89,343,918.97 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 765,493.51 847,551.93 减：二、费用 22,587,131.31 18,250,371.92 1．管理人报酬 8,626,271.03 8,204,154.27 2．托管费 1,437,711.76 1,367,359.06 3．销售服务费 1,343,936.10 1,338,514.92 4．交易费用 10,764,370.56 6,918,531.78 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 414,841.86 421,811.89 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 229,280,108.67 -160,990,044.10 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 229,280,108.67 -160,990,044.10 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河美丽优萃混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 327,825,720.90 171,842,357.57 499,668,078.47 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 229,280,108.67 229,280,108.67 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 40,365,380.29 69,263,810.20 109,629,190.49 其中：1.基金申购款 229,037,430.61 241,371,992.80 470,409,423.41 2.基金赎回款 -188,672,050.32 -172,108,182.60 -360,780,232.92 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 368,191,101.19 470,386,276.44 838,577,377.63 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 307,860,320.57 319,525,358.35 627,385,678.92 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -160,990,044.10 -160,990,044.10 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 19,965,400.33 13,307,043.32 33,272,443.65 其中：1.基金申购款 194,652,976.38 119,844,226.61 314,497,202.99 2.基金赎回款 -174,687,576.05 -106,537,183.29 -281,224,759.34 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 327,825,720.90 171,842,357.57 499,668,078.47 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘立达______ ______刘立达______ ____秦长健____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银河美丽优萃混合型证券投资基金（原名银河美丽优萃股票型证券投资基金）(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1561号《关于核准银河美丽优萃股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为发起人向社会公开募集。基金合同于2014年5月29日生效，首次设立募集规模为650,875,510.95份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。根据基金管理人2015年7月16日刊登的《关于旗下部分基金更名并修改基金合同、托管协议等相关条款的公告》，银河美丽优萃股票型证券投资基金自2015年7月16日起更名为银河美丽优萃混合型证券投资基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于本基金定义的美丽主题相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%。债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计估计的变更在7.4.5.2会计估计变更的说明中披露，所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》（以下简称“估值业务指引”），自2017年12月20日起，本基金持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。该会计估计变更对本基金本期末的基金资产净值及本期损益影响金额为人民币90,252.60元。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司（“银河基金”） 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 基金托管人、基金代销机构 中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东 中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东 首都机场集团公司 基金管理人的股东 上海城投（集团）有限公司 基金管理人的股东 湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券股份有限公司（“银河证券”） 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 中国银河证券股份有限公司 831,479,316.37 11.61% 794,635,382.70 17.34% 7.4.8.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中国银河证券股份有限公司 774,357.29 11.74% - - 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中国银河证券股份有限公司 730,091.29 17.32% 463,194.44 36.75% 注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 8,626,271.03 8,204,154.27 其中：支付销售机构的客户维护费 4,319,851.61 4,298,623.38 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金管理费年费率/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内，按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,437,711.76 1,367,359.06 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金托管费年费率/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内，按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河美丽混合A 银河美丽混合C 合计 建设银行 - 609,854.16 609,854.16 银河证券 - 47,649.95 47,649.95 银河基金 - 35,094.56 35,094.56 合计 - 692,598.67 692,598.67 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河美丽混合A 银河美丽混合C 合计 建设银行 - 545,045.64 545,045.64 银河证券 - 56,063.12 56,063.12 银河基金 - 51,856.35 51,856.35 合计 - 652,965.11 652,965.11 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为1.00%。销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下： H=E×C类基金销售服务费年费率/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 银河美丽混合A 银河美丽混合C 基金合同生效日（ 2014年5月29日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 3,068,753.84 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 3,068,753.84 - 期末持有的基金份额 0.00 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.0000% - 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 银河美丽混合A 银河美丽混合C 基金合同生效日（ 2014年5月29日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 3,068,753.84 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 3,068,753.84 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.9361% - 注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 83,051,136.81 503,893.73 92,950,822.07 523,329.84 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 注：无。 7.4.9 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.10.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300664 鹏鹞环保 2017年12月28日 2018年1月5日 新股流通受限 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 603161 科华控股 2017年12月28日 2018年1月5日 新股流通受限 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 002923 润都股份 2017年12月28日 2018年1月5日 新股流通受限 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 603080 新疆火炬 2017年12月25日 2018年1月3日 新股流通受限 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 002859 洁美科技 2017年3月24日 2018年4月9日 新股限售 29.82 33.80 6,666 198,780.12 225,310.80 注1 002859 洁美科技 2017年9月15日 2018年4月9日 新股限售-转增 - 33.80 9,999 - 337,966.20 注2 002860 星帅尔 2017年3月31日 2018年4月12日 新股限售 19.81 39.80 7,980 158,083.80 317,604.00 注1 注：1. 以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。 2. 本基金持有的限售新股洁美科技于2017年9月15日实施2017年半年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，因转增所获取的股份的可流通日与原限售股份的可流通日一致。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300730 科创信息 2017年12月25日 重大事项停牌 41.55 2018年1月2日 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 002919 名臣健康 2017年12月28日 重大事项停牌 35.26 2018年1月2日 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1 公允价值 7.4.10.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.10.1.2 以公允价值计量的金融工具 7.4.10.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币750,008,084.05元，属于第二层次的余额为人民币148,508.20元，属于第三层次余额为人民币880,881.00元（于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币378,335,307.83元，属于第二层次的余额为人民币26,073,267.59元，属于第三层次余额为人民币0.00元）。 7.4.10.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.10.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期变动情况如下： 上年度末余额人民币0.00元，2017年度转入第三层次人民币 897,921.00元，转出第三层次人民币0.00元，当期计入损益的利得或损失总额人民币-17,040.00元，购买人民币0.00元，出售人民币0.00元，本期末余额人民币 880,881.00元，本期末持有的资产计入损益的当期未实现利得或损失的变动人民币-17,040.00元。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 751,037,473.25 88.73 其中：股票 751,037,473.25 88.73 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 86,669,873.31 10.24 7 其他各项资产 8,691,023.84 1.03 8 合计 846,398,370.40 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 605,316,163.31 72.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.20 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,112.55 0.00 J 金融业 92,472,600.00 11.03 K 房地产业 53,148,173.05 6.34 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 751,037,473.25 89.56 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 100,102 69,820,143.98 8.33 2 000063 中兴通讯 1,839,840 66,896,582.40 7.98 3 002415 海康威视 1,699,485 66,279,915.00 7.90 4 000651 格力电器 1,513,000 66,118,100.00 7.88 5 002304 洋河股份 555,200 63,848,000.00 7.61 6 601318 中国平安 870,000 60,882,600.00 7.26 7 600887 伊利股份 1,400,000 45,066,000.00 5.37 8 603579 荣泰健康 697,076 43,908,817.24 5.24 9 600741 华域汽车 1,455,460 43,212,607.40 5.15 10 000910 大亚圣象 1,746,746 40,000,483.40 4.77 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000063 中兴通讯 164,671,062.12 32.96 2 002415 海康威视 131,219,226.52 26.26 3 603579 荣泰健康 117,007,135.70 23.42 4 600660 福耀玻璃 110,008,421.50 22.02 5 600887 伊利股份 92,098,904.69 18.43 6 601318 中国平安 86,122,211.39 17.24 7 002304 洋河股份 81,043,308.65 16.22 8 000651 格力电器 79,618,248.75 15.93 9 601601 中国太保 77,085,193.61 15.43 10 600741 华域汽车 74,118,845.77 14.83 11 002035 华帝股份 73,794,427.28 14.77 12 600519 贵州茅台 69,626,876.28 13.93 13 000910 大亚圣象 67,709,417.67 13.55 14 600197 伊力特 65,594,464.93 13.13 15 600487 亨通光电 65,533,154.41 13.12 16 600779 水井坊 60,585,466.87 12.13 17 300408 三环集团 59,865,117.46 11.98 18 000858 五粮液 56,619,508.25 11.33 19 601012 隆基股份 53,786,111.05 10.76 20 600028 中国石化 52,834,828.00 10.57 21 002027 分众传媒 47,878,825.12 9.58 22 002410 广联达 46,677,152.50 9.34 23 601336 新华保险 46,640,319.62 9.33 24 601166 兴业银行 45,162,429.71 9.04 25 002311 海大集团 45,144,486.41 9.03 26 601636 旗滨集团 44,547,584.00 8.92 27 002508 老板电器 42,995,587.20 8.60 28 601222 林洋能源 42,743,791.50 8.55 29 603515 欧普照明 40,498,031.18 8.10 30 600809 山西汾酒 39,475,295.50 7.90 31 000921 海信科龙 36,383,253.47 7.28 32 002078 太阳纸业 35,629,223.13 7.13 33 002036 联创电子 34,673,262.92 6.94 34 601688 华泰证券 34,254,548.49 6.86 35 601398 工商银行 33,605,000.00 6.73 36 603517 绝味食品 33,145,851.59 6.63 37 000799 酒鬼酒 31,532,447.00 6.31 38 600522 中天科技 30,003,844.00 6.00 39 000001 平安银行 29,795,204.92 5.96 40 000671 阳光城 27,193,611.00 5.44 41 002372 伟星新材 25,161,745.19 5.04 42 000568 泸州老窖 25,001,274.52 5.00 43 600383 金地集团 24,950,907.42 4.99 44 601888 中国国旅 24,784,010.97 4.96 45 002281 光迅科技 23,566,486.87 4.72 46 600622 光大嘉宝 22,973,900.83 4.60 47 002706 良信电器 22,794,365.90 4.56 48 000002 万科A 22,735,654.52 4.55 49 600048 保利地产 21,807,762.54 4.36 50 603306 华懋科技 21,617,241.53 4.33 51 600754 锦江股份 21,534,339.62 4.31 52 300433 蓝思科技 21,449,922.93 4.29 53 002142 宁波银行 21,296,241.81 4.26 54 300274 阳光电源 21,224,986.80 4.25 55 300138 晨光生物 20,938,908.17 4.19 56 002475 立讯精密 20,175,844.00 4.04 57 002008 大族激光 19,688,953.37 3.94 58 002273 水晶光电 19,160,896.00 3.83 59 600285 羚锐制药 19,152,730.79 3.83 60 603589 口子窖 18,773,814.00 3.76 61 000418 小天鹅A 18,618,918.00 3.73 62 600585 海螺水泥 18,589,090.00 3.72 63 600690 青岛海尔 18,172,552.56 3.64 64 002456 欧菲科技 17,819,619.83 3.57 65 000937 冀中能源 17,798,664.00 3.56 66 600563 法拉电子 16,806,355.00 3.36 67 600861 北京城乡 16,382,349.00 3.28 68 000596 古井贡酒 16,160,213.40 3.23 69 601377 兴业证券 16,095,676.00 3.22 70 601919 中远海控 16,035,799.04 3.21 71 600872 中炬高新 15,904,393.42 3.18 72 300115 长盈精密 15,456,222.80 3.09 73 600497 驰宏锌锗 15,436,380.31 3.09 74 600477 杭萧钢构 15,370,597.57 3.08 75 601328 交通银行 15,007,500.00 3.00 76 000725 京东方A 14,655,147.00 2.93 77 300033 同花顺 13,998,366.00 2.80 78 601009 南京银行 13,751,410.40 2.75 79 300078 思创医惠 13,426,820.68 2.69 80 000501 鄂武商A 13,328,175.70 2.67 81 002241 歌尔股份 12,997,865.18 2.60 82 603096 新经典 12,941,145.43 2.59 83 000703 恒逸石化 12,934,157.00 2.59 84 000975 银泰资源 12,837,504.00 2.57 85 000537 广宇发展 12,652,961.70 2.53 86 601628 中国人寿 12,449,465.00 2.49 87 601633 长城汽车 12,059,708.00 2.41 88 000830 鲁西化工 11,747,805.06 2.35 89 601211 国泰君安 11,507,108.00 2.30 90 601118 海南橡胶 11,086,834.00 2.22 91 000683 远兴能源 11,026,592.05 2.21 92 600066 宇通客车 10,971,443.00 2.20 93 601988 中国银行 10,890,000.00 2.18 94 600029 南方航空 10,491,681.14 2.10 95 002156 通富微电 10,225,040.76 2.05 96 601015 陕西黑猫 9,999,664.44 2.00 注：本项及下项8.4.2， 8.4.3的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000063 中兴通讯 124,139,632.66 24.84 2 600660 福耀玻璃 97,818,561.55 19.58 3 002415 海康威视 90,801,764.96 18.17 4 601601 中国太保 81,129,671.19 16.24 5 002035 华帝股份 77,180,957.74 15.45 6 603579 荣泰健康 73,531,376.66 14.72 7 600887 伊利股份 70,386,019.95 14.09 8 600779 水井坊 68,951,398.80 13.80 9 600197 伊力特 66,220,075.68 13.25 10 601012 隆基股份 64,053,654.60 12.82 11 300408 三环集团 61,272,433.26 12.26 12 000858 五粮液 60,269,962.68 12.06 13 600028 中国石化 56,725,133.17 11.35 14 002311 海大集团 48,623,810.65 9.73 15 002027 分众传媒 48,387,625.52 9.68 16 002410 广联达 47,654,554.36 9.54 17 002508 老板电器 46,507,310.81 9.31 18 601166 兴业银行 46,405,237.00 9.29 19 601636 旗滨集团 45,922,824.00 9.19 20 600519 贵州茅台 41,816,398.81 8.37 21 601222 林洋能源 41,706,321.75 8.35 22 600809 山西汾酒 41,569,886.06 8.32 23 000596 古井贡酒 41,440,915.84 8.29 24 600741 华域汽车 41,152,966.80 8.24 25 603515 欧普照明 40,766,920.65 8.16 26 002078 太阳纸业 40,397,651.00 8.08 27 600667 太极实业 36,653,936.70 7.34 28 000799 酒鬼酒 36,406,118.99 7.29 29 601688 华泰证券 36,203,208.11 7.25 30 002036 联创电子 35,869,096.95 7.18 31 601318 中国平安 35,784,753.54 7.16 32 601398 工商银行 35,662,567.55 7.14 33 600487 亨通光电 35,259,565.00 7.06 34 000921 海信科龙 34,903,585.25 6.99 35 002372 伟星新材 29,360,483.18 5.88 36 000001 平安银行 28,884,012.84 5.78 37 603899 晨光文具 28,691,087.50 5.74 38 600522 中天科技 28,673,000.00 5.74 39 600104 上汽集团 28,143,041.29 5.63 40 600383 金地集团 27,416,994.82 5.49 41 000411 英特集团 26,967,729.81 5.40 42 600584 长电科技 26,407,204.55 5.28 43 000568 泸州老窖 25,571,966.48 5.12 44 600476 湘邮科技 25,518,569.15 5.11 45 600155 宝硕股份 25,504,113.18 5.10 46 300316 晶盛机电 25,500,216.36 5.10 47 000910 大亚圣象 25,287,699.00 5.06 48 000426 兴业矿业 25,235,949.03 5.05 49 600622 光大嘉宝 24,634,228.18 4.93 50 600362 江西铜业 23,924,854.00 4.79 51 300274 阳光电源 23,740,742.81 4.75 52 300433 蓝思科技 23,432,417.27 4.69 53 002281 光迅科技 23,364,314.16 4.68 54 601888 中国国旅 23,140,719.14 4.63 55 000002 万科A 22,448,857.08 4.49 56 002706 良信电器 22,119,079.67 4.43 57 000651 格力电器 21,441,317.00 4.29 58 002008 大族激光 21,084,093.09 4.22 59 300138 晨光生物 20,991,599.56 4.20 60 601118 海南橡胶 20,908,552.36 4.18 61 600754 锦江股份 20,841,400.39 4.17 62 002304 洋河股份 20,500,293.00 4.10 63 002142 宁波银行 20,442,587.56 4.09 64 600497 驰宏锌锗 20,422,823.00 4.09 65 601336 新华保险 20,257,298.63 4.05 66 000418 小天鹅A 19,798,271.47 3.96 67 600585 海螺水泥 19,598,110.46 3.92 68 603589 口子窖 19,494,524.00 3.90 69 603306 华懋科技 19,102,515.33 3.82 70 600285 羚锐制药 19,078,995.77 3.82 71 000878 云南铜业 18,990,147.16 3.80 72 002475 立讯精密 18,797,916.80 3.76 73 002456 欧菲科技 18,651,412.00 3.73 74 002273 水晶光电 18,253,757.00 3.65 75 600596 新安股份 18,069,282.40 3.62 76 000937 冀中能源 18,038,296.71 3.61 77 600861 北京城乡 16,748,580.21 3.35 78 601919 中远海控 16,672,963.63 3.34 79 600563 法拉电子 16,032,044.00 3.21 80 601377 兴业证券 15,794,500.00 3.16 81 000725 京东方A 15,412,800.00 3.08 82 601328 交通银行 15,055,096.00 3.01 83 600409 三友化工 15,027,951.40 3.01 84 600872 中炬高新 14,953,922.18 2.99 85 300115 长盈精密 14,915,752.90 2.99 86 600477 杭萧钢构 14,597,272.00 2.92 87 601009 南京银行 14,199,803.40 2.84 88 002241 歌尔股份 13,936,497.70 2.79 89 300078 思创医惠 13,472,797.50 2.70 90 603096 新经典 13,457,006.00 2.69 91 300033 同花顺 13,403,086.64 2.68 92 000703 恒逸石化 13,096,563.00 2.62 93 000975 银泰资源 12,658,496.00 2.53 94 601628 中国人寿 12,502,857.00 2.50 95 002037 久联发展 12,231,690.76 2.45 96 000501 鄂武商A 12,073,005.80 2.42 97 000830 鲁西化工 11,875,039.00 2.38 98 601633 长城汽车 11,820,328.40 2.37 99 000553 沙隆达A 11,690,532.85 2.34 100 000537 广宇发展 11,452,406.54 2.29 101 601211 国泰君安 11,444,264.00 2.29 102 601988 中国银行 10,890,000.00 2.18 103 600066 宇通客车 10,872,219.42 2.18 104 600029 南方航空 10,741,069.40 2.15 105 000683 远兴能源 10,358,761.45 2.07 106 600259 广晟有色 10,199,644.08 2.04 107 000970 中科三环 10,183,146.00 2.04 注：卖出金额不包括相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,637,519,460.21 卖出股票收入（成交）总额 3,531,601,436.02 注：买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未投资债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未投资债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金未从事股指期货交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 注：本基金未投资国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 注：本基金未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 354,254.59 2 应收证券清算款 5,512,881.31 3 应收股利 - 4 应收利息 19,563.25 5 应收申购款 2,804,324.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,691,023.84 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 银河美丽混合A 22,659 12,530.09 50,828,469.13 17.90% 233,090,730.99 82.10% 银河美丽混合C 7,366 11,440.66 278,940.19 0.33% 83,992,960.88 99.67% 合计 29,457 12,499.27 51,107,409.32 13.88% 317,083,691.87 86.12% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 银河美丽混合A 1,255,671.11 0.4400% 银河美丽混合C 79,970.77 0.0900% 合计 1,335,641.88 0.3628% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 银河美丽混合A 10~50 银河美丽混合C 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 银河美丽混合A 50~100 银河美丽混合C 0 合计 50~100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河美丽混合A 银河美丽混合C 基金合同生效日（2014年5月29日）基金份额总额 423,856,716.43 227,018,794.52 本报告期期初基金份额总额 250,060,027.09 77,765,693.81 本报告期基金总申购份额 168,945,714.53 60,091,716.08 减:本报告期基金总赎回份额 135,086,541.50 53,585,508.82 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 283,919,200.12 84,271,901.07 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1、 2017年4月8日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于银河美丽优萃混合型证券投资基金变更基金经理的公告》，张杨不再担任本基金的基金经理，增聘杨琪担任本基金的基金经理。 2、 2017年9月28日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，由银河基金管理有限公司第四届董事会审议通过,秦长建先生担任公司的督察长，董伯儒先生不再担任公司督察长。 3、2017年12月9日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，由银河基金管理有限公司第四届董事会审议通过,刘立达先生调任公司董事长, 许国平先生不再担任公司董事长。 4、2017年12月19日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，由银河基金管理有限公司第四届董事会审议通过,范永武先生担任公司总经理。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动： 1、2017年9月1日，中国建设银行发布公告，聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 本基金本期报告内应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为60,000.00元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供4年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东兴证券 1 1,312,939,305.45 18.33% 1,196,481.71 18.14% - 广发证券 1 1,008,787,231.72 14.09% 919,308.60 13.93% - 银河证券 2 831,479,316.37 11.61% 774,357.29 11.74% - 中信证券 3 543,773,667.35 7.59% 506,415.37 7.68% - 华创证券 1 487,565,279.93 6.81% 454,067.41 6.88% - 光大证券 1 474,578,625.39 6.63% 432,482.95 6.56% - 东北证券 3 459,856,774.36 6.42% 428,267.17 6.49% - 浙商证券 2 338,831,084.87 4.73% 315,554.50 4.78% - 天风证券 2 246,108,845.17 3.44% 224,279.45 3.40% - 东吴证券 1 205,439,083.31 2.87% 191,325.92 2.90% - 中泰证券 1 199,599,828.95 2.79% 181,895.49 2.76% - 平安证券 1 189,365,299.29 2.64% 176,354.30 2.67% - 华信证券 1 161,245,537.24 2.25% 146,943.09 2.23% - 中投证券 2 141,283,148.12 1.97% 131,575.49 1.99% - 东方证券 1 137,807,383.22 1.92% 128,338.67 1.95% - 申银万国 1 123,863,763.15 1.73% 112,877.05 1.71% - 兴业证券 2 113,707,564.01 1.59% 105,896.81 1.61% - 安信证券 3 108,089,913.68 1.51% 100,664.19 1.53% - 长江证券 1 77,239,110.27 1.08% 70,387.94 1.07% - 中信建投 2 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 诚浩证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 注：本基金本期新增光大证券1个交易单元。退租中投证券1个交易单元。 选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 东兴证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华创证券 1,300,760.00 100.00% - - - - 光大证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 诚浩证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 无。 银河基金管理有限公司 2018年3月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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