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| 兴银丰盈灵活配置A(001474) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1022195 | ||||||||
| 基金代码 | 001474 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2018年3月30日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 兴银丰盈灵活配置 场内简称 - 基金主代码 001474 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月24日 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 148,747,051.43份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置方案。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中证综合债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴银基金管理有限责任公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 余富材 张志永 联系电话 021-20296222 021-62677777-212004 电子邮箱 yfc@hffunds.cn zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话 40000-96326 95561 传真 021-68630069 021-62159217 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.hffunds.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年6月24日(基金合同生效日)-2015年12月31日 本期已实现收益 11,875,437.44 6,609,091.23 32,606,683.44 本期利润 15,109,544.93 5,047,615.10 33,988,129.47 加权平均基金份额本期利润 0.1078 0.0908 0.0553 本期基金份额净值增长率 9.22% 5.50% 11.00% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配基金份额利润 0.2593 0.1713 0.1081 期末基金资产净值 190,206,770.12 50,787,057.01 237,182,030.44 期末基金份额净值 1.279 1.171 1.110 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现）。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金合同生效日为2015年6月24日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.08% 0.29% 2.39% 0.43% -0.31% -0.14% 过去六个月 6.32% 0.27% 5.05% 0.36% 1.27% -0.09% 过去一年 9.22% 0.24% 10.49% 0.33% -1.27% -0.09% 自基金合同生效起至今 27.90% 0.24% 19.32% 0.24% 8.58% 0.00% 注：1、本基金成立于2015年6月24日； 2、比较基准：①自基金成立之日起至2016年9月26日：五年银行定期存款利率（税后）+1%；②自2016年9月27日起：沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金成立于2015年6月24日； 2、比较基准：①自基金成立之日起至2016年9月26日：五年银行定期存款利率（税后）+1%；②自2016年9月27日起：沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：1、本基金成立于2015年6月24日； 2、比较基准：①自基金成立之日起至2016年9月26日：五年银行定期存款利率（税后）+1%；②自2016年9月27日起：沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 本基金自成立日以来未进行过利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 兴银基金管理有限责任公司，注册地为福建省平潭综合实验区，公司主要办公场所位于上海市浦东新区。公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司股东为华福证券有限责任公司与国脉科技股份有限公司。本公司经证监会证监许可〔2013〕1289号文批准，于2013年10月25日成立。2016年9月23日，公司股东同比例增资，公司注册资本由10,000万元变更为14,300万元。增资后股东出资比例维持不变，华福证券有限责任公司出资比例为76%，国脉科技股份有限公司出资比例为24%。2016年10月24日，公司法定名称由“华福基金管理有限责任公司”变更为“兴银基金管理有限责任公司”。 截至报告期末，本公司管理18只开放式基金（兴银货币市场基金、兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金、兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金、兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金、兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金、兴银现金增利货币市场基金、兴银瑞益纯债债券型证券投资基金、兴银朝阳债券型证券投资基金、兴银稳健债券型证券投资基金、兴银长禧半年定期开放债券型证券投资基金、兴银现金收益货币市场基金、兴银收益增强债券型证券投资基金、兴银现金添利货币市场基金、兴银长益半年定期开放债券型证券投资基金、兴银长盈半年定期开放债券型证券投资基金、兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金、兴银双月理财债券型证券投资基金、兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金），净值总规模超500亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张晓南 基金经理 2015年11月19日 - 7年 硕士研究生，特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM），拥有7年证券、基金行业工作经验。曾任职于鹏华基金管理有限公司，现任职于兴银基金管理有限责任公司权益投资部，自2015年8月起担任兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2015年11月起担任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年6月起担任兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年11月起担任兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 李国栋 基金经理 2017年10月19日 - 9年 硕士研究生，拥有9年证券、基金行业工作经验。曾任职于博弘数君资产管理有限公司、东北证券股份有限公司，现任职于兴银基金管理有限责任公司，担任衍生品业务部副总经理。2017年10月起任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 洪木妹女士为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日至2017年7月18日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规的规定及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人制定了公平交易管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订完善。本基金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人制定了异常交易监控管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订完善。本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本产品所采用的多因子模型主要运用包括行业、盈利、成长、规模、估值、风险、市场情绪、分析师预期等多维大类因子及其项下的各细分小类因子，并将根据市场状态的变化和因子研究的最新结论，对因子库和模型进行更新，以能够追踪市场的变动，持续跟踪稳健的优质因子，利用这些因子对股票进行综合评分，在兼顾股票本身流动性和风险分散度的基础上构建股票投资组合，最大化投资收益的目标。 我们对市场仍持谨慎乐观态度，严格控制仓位，维持产品稳健的总体仓位。同时，产品坚持采用蓝筹股量化多因子策略进行配置，挖掘低估值股票，捕捉市场机会。此外，本产品将持续参与新股网下申购，作为收益增强手段，努力实现产品净值的稳健增长。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期份额净值收益率为9.22%，同期业绩比较基准收益率为 10.49%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017年，全牛A股市场继续呈现冲高回落，市场整体以消费类白马股涨幅居前，个股普遍下跌。展望2018年，我们认为市场仍有显著结构性行情，低估值金融、消费中的细分领域龙头、制造业中的高景气子板块如新能源、电子、通信中的中等估值公司均有投资价值，市场热点会更加分散，但需要提防海外市场的波动对国内市场造成的冲击。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，不断健全完善内控机制，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。本基金管理人主要监察稽核工作如下： （1）加强公司和基金日常运作的合规审核。做好在新基金产品开发、新投资品种、及其他创新业务中法律、合规及风险控制方面的支持，坚持定期对投资、研究、交易、核算、销售等各项业务实施事前、事中、事后的合规性审核，确保基金运作的诚信和合法合规性符合监管要求。 （2）深入重点专项稽核工作。本基金管理人进一步梳理业务模式、主要监管规则、潜在风险点等，全面、深入地对关键业务领域进行专项稽核，内容涵盖相关业务领域的各个重要环节的内部控制与风险防范，促进制度规章及时更新，优化操作流程，提升业务线合规管理及风控意识。 （3）进一步规范对投资研究交易特定岗位的通讯管理。对投资研究交易特定岗位通讯工具在交易时间集中管理，并定期或不定期的对其网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效地防范了各种形式的利益输送行为。 （4）强化法规学习，开展内控培训，促进合规文化建设。本基金管理人及时根据新颁布的法律法规开展合规宣传培训工作，通过专题培训、律师讲座、合规期刊等多种形式进一步加强内部合规培训力度，深化基金从业人员风合规风险意识，提升职业道德素养，营造良好合规氛围，促进公司稳定健康地发展。 （5）完成各种定期报告及临时公告的信息披露工作。按照法规要求，做好旗下各支基金的信息披露工作，做到信息披露的真实、完整、准确、及时。 在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，成立估值小组，明确参与估值流程各方的人员分工和职责。估值小组组长由分管运营保障部的公司领导担任，成员由基金事务部、风险管理部、监察稽核部、研究发展部、投资管理部门(视会议议题内容选择相关投资方向部门)部门负责人或其指定人员组成。估值小组成员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力。估值小组严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值小组依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算，提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值小组。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值小组审议，同时按流程对外公布。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。 3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行利润分配，符合法律法规的规定及《基金合同》的约定。 本报告期本基金没有应分配但尚未分配的利润。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 天健审〔2018〕7-81号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金全体持有 审计意见 我们审计了兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金（以下简称兴银丰盈灵活配置）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兴银丰盈灵活配置2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和所有者权益（基金净值）变动。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于兴银丰盈灵活配置，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的责任 兴银丰盈灵活配置管理人（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估兴银丰盈灵活配置的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督兴银丰盈灵活配置的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对兴银丰盈灵活配置持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致兴银丰盈灵活配置不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 谭炼 吴志辉 会计师事务所的地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼 审计报告日期 2018年3月20日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 2,583,217.54 1,252,274.13 结算备付金 1,651,956.97 2,527,272.78 存出保证金 78,402.93 2,218.93 交易性金融资产 184,925,120.01 7,060,800.00 其中：股票投资 76,794,120.01 - 基金投资 - - 债券投资 108,131,000.00 7,060,800.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 40,000,000.00 应收证券清算款 - 13,354.85 应收利息 1,529,544.84 151,732.42 应收股利 - - 应收申购款 55,751.34 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 190,823,993.63 51,007,653.11 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 297,812.37 1,187.65 应付管理人报酬 132,466.13 34,406.18 应付托管费 16,558.28 4,300.78 应付销售服务费 - - 应付交易费用 50,883.46 1,400.00 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 119,503.27 179,301.49 负债合计 617,223.51 220,596.10 所有者权益： 实收基金 148,747,051.43 43,358,206.61 未分配利润 41,459,718.69 7,428,850.40 所有者权益合计 190,206,770.12 50,787,057.01 负债和所有者权益总计 190,823,993.63 51,007,653.11 注：1、报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.279元，基金份额总额148747051.43份。 7.2 利润表 会计主体：兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 一、收入 17,329,060.36 5,867,829.42 1.利息收入 4,279,650.64 1,582,723.49 其中：存款利息收入 565,708.89 516,531.36 债券利息收入 2,906,638.07 705,221.44 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 807,303.68 360,970.69 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 9,057,205.55 4,990,035.96 其中：股票投资收益 7,018,796.51 4,499,336.71 基金投资收益 - - 债券投资收益 -119,697.50 490,699.25 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,158,106.54 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 3,234,107.49 -1,561,476.13 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 758,096.68 856,546.10 减：二、费用 2,219,515.43 820,214.32 1．管理人报酬 7.4.8.2.1 1,361,047.75 502,945.91 2．托管费 7.4.8.2.2 170,130.97 62,868.18 3．销售服务费 7.4.8.2.3 - - 4．交易费用 536,256.24 21,259.08 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 152,080.47 233,141.15 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15,109,544.93 5,047,615.10 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 15,109,544.93 5,047,615.10 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 43,358,206.61 7,428,850.40 50,787,057.01 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 15,109,544.93 15,109,544.93 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 105,388,844.82 18,921,323.36 124,310,168.18 其中：1.基金申购款 322,309,174.97 66,329,691.44 388,638,866.41 2.基金赎回款 -216,920,330.15 -47,408,368.08 -264,328,698.23 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 148,747,051.43 41,459,718.69 190,206,770.12 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 213,609,800.87 23,572,229.57 237,182,030.44 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 5,047,615.10 5,047,615.10 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -170,251,594.26 -21,190,994.27 -191,442,588.53 其中：1.基金申购款 39,684,115.36 5,952,067.82 45,636,183.18 2.基金赎回款 -209,935,709.62 -27,143,062.09 -237,078,771.71 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 43,358,206.61 7,428,850.40 50,787,057.01 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.3 财务报表由下列负责人签署： ______张力______ ______刘建新______ ____沈阿娜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金)经中国证监会证监许可〔2015〕1030号文准予注册，本次募集资金总额为人民币1,511,769,922.85元。本基金于2015年6月24日正式成立。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为兴银基金管理有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》相关规定以及《华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关约定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。除被动持有权证外不主动投资权证。如法律法规或监管机构允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。根据2017年3月30日《兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金自2017年4月5日起更名为兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年1月1日至2017年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 兴银基金管理有限责任公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 华福证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金销售机构 国脉科技股份有限公司 基金管理人的股东 上海兴瀚资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 兴银成长资本管理有限公司 基金管理人的股东华福证券全资子公司 兴银投资有限公司 基金管理人的股东华福证券全资子公司 注：本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 华福证券 4,076,484.60 100.00% 58,635,616.84 99.70% 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华福证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%) 华福证券 - - - - 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,361,047.75 502,945.91 其中：支付销售机构的客户维护费 539,328.74 29,325.58 注：本基金的管理费年费率为0.8%。管理费的计算方法如下： H＝E×0.8%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 170,130.97 62,868.18 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 - 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 - 本基金无销售服务费。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 本基金本报告期内及上年度可比期间与关联方未进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 基金合同生效日（ 2015年6月24日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 2,580,012.64 - 期间申购/买入总份额 - 2,580,012.64 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 2,580,012.64 2,580,012.64 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.73% 5.95% 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股份有限公司 2,583,217.54 284,919.77 1,252,274.13 483,889.31 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.10.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 603161 科华控股 2017年12月28日 2018年1月5日 新股流通受限 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 603080 新疆火炬 2017年12月25日 2018年1月3日 新股流通受限 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 7.4.10.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 7.4.10.1.3 受限证券类别：权证 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：份） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000006 深振业A 2017年9月11日 重大资产重组停牌 9.85 2018年3月8日 8.87 14,100 130,143.00 138,885.00 - 600309 万华化学 2017年12月5日 重大资产重组停牌 37.94 - - 460 17,348.63 17,452.40 - 注：上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 合计 - - 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币76600886.16元，属于第二层次的余额为人民币108324233.85元，无属于第三层次的余额(于2016年12月31日：无属于第一层次的余额，第二层次为人民币7060800元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 76,794,120.01 40.24 其中：股票 76,794,120.01 40.24 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 108,131,000.00 56.67 其中：债券 108,131,000.00 56.67 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,235,174.51 2.22 8 其他各项资产 1,663,699.11 0.87 9 合计 190,823,993.63 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 898,620.00 0.47 B 采矿业 4,731,309.02 2.49 C 制造业 20,438,710.95 10.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,803,444.23 0.95 E 建筑业 815,412.38 0.43 F 批发和零售业 2,675,006.34 1.41 G 交通运输、仓储和邮政业 1,771,654.62 0.93 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 38,998,797.18 20.50 K 房地产业 2,819,908.79 1.48 L 租赁和商务服务业 1,841,256.50 0.97 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 76,794,120.01 40.37 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 601939 建设银行 1,577,000 12,111,360.00 6.37 2 601398 工商银行 1,679,372 10,412,106.40 5.47 3 601318 中国平安 129,526 9,064,229.48 4.77 4 601601 中国太保 53,000 2,195,260.00 1.15 5 601628 中国人寿 70,000 2,131,500.00 1.12 6 601336 新华保险 18,000 1,263,600.00 0.66 7 600519 贵州茅台 1,614 1,125,748.86 0.59 8 600188 兖州煤业 73,493 1,067,118.36 0.56 9 601699 潞安环能 90,400 1,028,752.00 0.54 10 000338 潍柴动力 122,400 1,020,816.00 0.54 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601988 中国银行 18,304,647.00 36.04 2 601939 建设银行 17,507,802.00 34.47 3 601288 农业银行 16,359,544.00 32.21 4 601398 工商银行 15,815,183.44 31.14 5 601318 中国平安 11,310,844.00 22.27 6 601601 中国太保 9,610,507.49 18.92 7 600028 中国石化 8,668,202.00 17.07 8 601186 中国铁建 8,264,130.00 16.27 9 601857 中国石油 7,714,393.50 15.19 10 601668 中国建筑 7,158,637.32 14.10 11 601800 中国交建 7,153,603.90 14.09 12 600585 海螺水泥 6,791,314.00 13.37 13 600018 上港集团 6,333,902.56 12.47 14 601169 北京银行 6,248,026.67 12.30 15 600036 招商银行 6,159,862.56 12.13 16 600340 华夏幸福 5,785,045.00 11.39 17 601117 中国化学 5,665,866.00 11.16 18 600970 中材国际 5,665,833.00 11.16 19 601998 中信银行 5,297,489.00 10.43 20 601328 交通银行 5,294,620.00 10.43 21 601009 南京银行 5,283,161.80 10.40 22 601229 上海银行 5,254,771.00 10.35 23 000333 美的集团 4,916,471.00 9.68 24 600015 华夏银行 4,783,664.82 9.42 25 600000 浦发银行 4,745,713.70 9.34 26 002217 合力泰 4,355,895.48 8.58 27 601818 光大银行 3,840,625.00 7.56 28 601006 大秦铁路 3,742,722.00 7.37 29 600104 上汽集团 3,637,812.13 7.16 30 601628 中国人寿 3,456,550.00 6.81 31 600997 开滦股份 3,151,039.00 6.20 32 002182 云海金属 3,055,500.00 6.02 33 000970 中科三环 2,953,141.00 5.81 34 600999 招商证券 2,713,545.00 5.34 35 601088 中国神华 2,614,117.00 5.15 36 000789 万年青 2,614,064.00 5.15 37 600519 贵州茅台 2,581,460.00 5.08 38 600745 闻泰科技 2,530,567.00 4.98 39 600837 海通证券 2,464,934.00 4.85 40 601336 新华保险 2,457,940.00 4.84 41 600958 东方证券 2,245,121.80 4.42 42 601390 中国中铁 2,236,600.00 4.40 43 600030 中信证券 2,171,063.00 4.27 44 601788 光大证券 2,167,261.43 4.27 45 600048 保利地产 2,132,460.00 4.20 46 601211 国泰君安 2,128,793.68 4.19 47 600019 宝钢股份 1,986,858.00 3.91 48 000418 小天鹅A 1,716,757.00 3.38 49 600978 宜华生活 1,693,163.40 3.33 50 600491 龙元建设 1,688,500.00 3.32 51 000415 渤海金控 1,687,382.55 3.32 52 000402 金融街 1,683,846.80 3.32 53 000703 恒逸石化 1,681,139.00 3.31 54 000651 格力电器 1,673,288.00 3.29 55 000725 京东方A 1,655,427.00 3.26 56 000543 皖能电力 1,654,577.00 3.26 57 002221 东华能源 1,652,181.00 3.25 58 000999 华润三九 1,649,184.00 3.25 59 601225 陕西煤业 1,635,237.00 3.22 60 600642 申能股份 1,606,903.00 3.16 61 600023 浙能电力 1,601,341.00 3.15 62 600153 建发股份 1,599,322.00 3.15 63 600415 小商品城 1,593,876.00 3.14 64 600188 兖州煤业 1,592,118.56 3.13 65 600688 上海石化 1,584,420.00 3.12 66 600705 中航资本 1,564,612.00 3.08 67 601699 潞安环能 1,559,091.00 3.07 68 000761 本钢板材 1,524,266.00 3.00 69 000671 阳光城 1,523,552.93 3.00 70 002147 新光圆成 1,521,616.60 3.00 71 600681 百川能源 1,521,524.00 3.00 72 600325 华发股份 1,512,013.00 2.98 73 600280 中央商场 1,501,299.50 2.96 74 600811 东方集团 1,429,767.60 2.82 75 000732 泰禾集团 1,428,034.00 2.81 76 600739 辽宁成大 1,410,162.00 2.78 77 600271 航天信息 1,403,729.00 2.76 78 000541 佛山照明 1,393,101.00 2.74 79 600073 上海梅林 1,376,023.00 2.71 80 600297 广汇汽车 1,365,639.50 2.69 81 600690 青岛海尔 1,360,791.00 2.68 82 600741 华域汽车 1,333,833.00 2.63 83 600657 信达地产 1,322,776.00 2.60 84 002383 合众思壮 1,273,478.00 2.51 85 600266 北京城建 1,258,095.00 2.48 86 600309 万华化学 1,255,890.00 2.47 87 601901 方正证券 1,194,558.00 2.35 88 601377 兴业证券 1,194,042.00 2.35 89 600029 南方航空 1,192,326.01 2.35 90 601766 中国中车 1,191,505.00 2.35 91 600109 国金证券 1,190,621.43 2.34 92 601688 华泰证券 1,187,390.00 2.34 93 601198 东兴证券 1,186,460.58 2.34 94 600518 康美药业 1,182,002.38 2.33 95 600893 航发动力 1,181,011.00 2.33 96 600068 葛洲坝 1,114,000.00 2.19 97 000338 潍柴动力 1,066,930.00 2.10 98 000930 中粮生化 1,054,000.00 2.08 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601988 中国银行 18,180,791.12 35.80 2 601288 农业银行 16,701,862.84 32.89 3 601186 中国铁建 7,750,102.08 15.26 4 600028 中国石化 7,673,941.72 15.11 5 601857 中国石油 7,667,888.41 15.10 6 601601 中国太保 7,542,003.71 14.85 7 601939 建设银行 7,116,053.90 14.01 8 601668 中国建筑 7,055,025.99 13.89 9 601398 工商银行 6,803,280.04 13.40 10 601800 中国交建 6,633,692.29 13.06 11 600018 上港集团 6,483,240.56 12.77 12 601117 中国化学 6,162,808.00 12.13 13 600585 海螺水泥 5,992,959.00 11.80 14 600036 招商银行 5,888,770.11 11.60 15 601169 北京银行 5,829,771.67 11.48 16 600340 华夏幸福 5,777,064.08 11.38 17 600970 中材国际 5,756,185.50 11.33 18 601229 上海银行 5,297,211.79 10.43 19 601328 交通银行 5,149,142.11 10.14 20 601998 中信银行 4,846,602.48 9.54 21 601009 南京银行 4,757,253.51 9.37 22 600000 浦发银行 4,696,508.61 9.25 23 002217 合力泰 4,507,466.62 8.88 24 600015 华夏银行 4,506,699.68 8.87 25 000333 美的集团 4,283,317.17 8.43 26 601818 光大银行 3,697,422.45 7.28 27 600997 开滦股份 3,661,713.11 7.21 28 601318 中国平安 3,131,746.41 6.17 29 601006 大秦铁路 3,094,300.85 6.09 30 600999 招商证券 2,912,438.19 5.73 31 600104 上汽集团 2,858,193.73 5.63 32 002182 云海金属 2,740,848.00 5.40 33 000970 中科三环 2,705,170.00 5.33 34 600745 闻泰科技 2,652,759.98 5.22 35 000789 万年青 2,572,511.00 5.07 36 600837 海通证券 2,476,887.99 4.88 37 600958 东方证券 2,336,119.06 4.60 38 601211 国泰君安 2,315,953.48 4.56 39 600048 保利地产 2,291,316.68 4.51 40 600030 中信证券 2,250,229.49 4.43 41 601390 中国中铁 2,246,459.45 4.42 42 601788 光大证券 2,181,231.06 4.29 43 000725 京东方A 2,143,559.69 4.22 44 000418 小天鹅A 1,982,563.24 3.90 45 601088 中国神华 1,966,861.37 3.87 46 600519 贵州茅台 1,953,670.81 3.85 47 600491 龙元建设 1,695,020.00 3.34 48 002221 东华能源 1,680,874.69 3.31 49 000999 华润三九 1,621,146.03 3.19 50 000543 皖能电力 1,583,056.48 3.12 51 600741 华域汽车 1,581,827.97 3.11 52 600690 青岛海尔 1,564,356.25 3.08 53 600280 中央商场 1,524,670.00 3.00 54 002147 新光圆成 1,513,595.14 2.98 55 600297 广汇汽车 1,511,141.08 2.98 56 600681 百川能源 1,492,643.00 2.94 57 000671 阳光城 1,478,621.40 2.91 58 000761 本钢板材 1,369,026.26 2.70 59 601901 方正证券 1,356,520.17 2.67 60 000541 佛山照明 1,356,290.06 2.67 61 600029 南方航空 1,342,662.48 2.64 62 600518 康美药业 1,332,236.87 2.62 63 600657 信达地产 1,314,180.56 2.59 64 601336 新华保险 1,298,272.12 2.56 65 600073 上海梅林 1,273,366.17 2.51 66 601688 华泰证券 1,269,236.25 2.50 67 600266 北京城建 1,260,686.00 2.48 68 601628 中国人寿 1,259,399.31 2.48 69 600309 万华化学 1,232,463.55 2.43 70 002383 合众思壮 1,200,450.00 2.36 71 601198 东兴证券 1,190,203.15 2.34 72 601766 中国中车 1,182,775.94 2.33 73 601377 兴业证券 1,180,914.33 2.33 74 000930 中粮生化 1,161,600.00 2.29 75 600019 宝钢股份 1,076,366.12 2.12 76 600068 葛洲坝 1,059,778.00 2.09 77 600109 国金证券 1,039,998.00 2.05 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 378,858,542.37 卖出股票收入（成交）总额 312,223,636.26 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,962,000.00 10.49 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 88,169,000.00 46.35 9 其他 - - 10 合计 108,131,000.00 56.85 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 111719345 17恒丰银行CD345 300,000 29,622,000.00 15.57 2 111717274 17光大银行CD274 200,000 19,748,000.00 10.38 3 160406 16农发06 100,000 9,992,000.00 5.25 4 170408 17农发08 100,000 9,970,000.00 5.24 5 111716272 17上海银行CD272 100,000 9,872,000.00 5.19 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 金额单位：人民币元 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未参与股指期货投资。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金于报告期初至基金合同修改（2016年9月27日，不含当日）前，未投资股指期货。 基金合同修改（2016年9月27日，含当日）后本基金投资范围不包含股指期货，无相关投资政策。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险指标说明 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 本基金本报告期内未参与国债期货投资。 8.11.3本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 78,402.93 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,529,544.84 5 应收申购款 55,751.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,663,699.11 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,985 74,935.54 2,580,012.64 1.73% 146,167,038.79 98.27% 9.2 期末上市基金前十名持有人 报告期内本基金未上市交易。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,023.88 0.00% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年6月24日 ）基金份额总额 1,511,769,922.85 本报告期期初基金份额总额 43,358,206.61 本报告期基金总申购份额 322,309,174.97 减:本报告期基金总赎回份额 216,920,330.15 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 148,747,051.43 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）报告期内本基金基金管理人人事变动如下： 2017年2月14日，基金管理人发布了高级管理人员变更公告，副总经理郑泽星、副总经理卢银英于2017年2月13日离任。 （2）报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币50,000.00元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 平安证券 2 688,930,527.84 100.00% 171,550.17 100.00% - 华福证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - 新增 川财证券 2 - - - - 新增 海通证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - 新增 注：基金租用证券公司交易单元的选择标准是： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动资源，协助基金投资； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 选择程序：本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选证券公司的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的证券公司。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 平安证券 - - 3,575,100,000.00 99.61% - - 华福证券 4,076,484.60 100.00% - - - - 中投证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 川财证券 - - 14,000,000.00 0.39% - - 海通证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170101-20170516 34,781,739.13 0.00 34,781,739.13 - - 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 （1）赎回申请延缓支付的风险 上述高占比投资者大额赎回时易构成本基金巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与该等投资者按同比例延缓支付的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 上述高占比投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模过小导致的风险 上述高占比投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 兴银基金管理有限责任公司 2018年3月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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