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| 益民服务领先混合A(000410) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1018955 | ||||||||
| 基金代码 | 000410 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2018年3月29日 §1 重要提示 1.1 重要提示 本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 益民服务领先混合 基金主代码 000410 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年12月13日 基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 30,335,367.98份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在中国经济转型发展和产业升级加快的大背景下，积极把握服务业加速成长、逐渐转型成为经济发展主要动力的机会，在分享企业成长性的同时合理控制组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金管理人通过益民经济周期模型与分析师的审慎研究相结合的方式，密切跟踪全球和中国宏观经济因素变化的情况，从经济增长、国家政策、市场资金面、海外市场环境等多个方面进行深入研究，判断证券市场总体变动趋势。结合对证券市场各资产类别中长期运行趋势、风险收益特征的分析比较，确定基金大类资产配置比例和变动原则。本基金所指的服务业从服务对象上可以分为生产性服务业和生活性服务业。本基金将从这两大方面出发明确界定属于服务业的相关行业，严格遵照投资范围进行投资。同时，本基金还将密切跟踪国家政策和产业升级变化情况，研究随国民经济发展和科学技术进步带来的领导经济、产业转型升级的服务业所涵盖的行业范围的拓展和变化，适时调整投资范围，确保本基金对服务类行业和上市公司的投资比例符合服务业的界定。 业绩比较基准 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，但高于债券型基金和货币市场基金 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 益民基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘伟 石立平 联系电话 010-63105556 010-63639180 电子邮箱 jianchabu@ymfund.com shiliping@cebbank.com 客户服务电话 400-650-8808 95595 传真 010-63100588 010-63639180 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ymfund.com 基金年度报告备置地点 北京市西城区宣外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 4,274,891.78 -5,144,127.00 71,707,969.46 本期利润 14,316,467.83 -9,607,234.90 72,885,748.06 加权平均基金份额本期利润 0.3363 -0.1513 0.6554 本期基金份额净值增长率 13.62% 1.67% 117.70% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配基金份额利润 1.3755 1.2747 1.2248 期末基金资产净值 88,328,600.58 121,488,837.50 327,769,252.49 期末基金份额净值 2.912 2.563 2.521 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.15% 0.72% 3.06% 0.53% 1.09% 0.19% 过去六个月 6.51% 0.65% 6.37% 0.45% 0.14% 0.20% 过去一年 13.62% 0.62% 13.66% 0.42% -0.04% 0.20% 过去三年 151.47% 1.31% 15.58% 1.09% 135.89% 0.22% 自基金合同生效起至今 191.20% 1.25% 54.29% 1.02% 136.91% 0.23% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2013年12月13日至2017年12月31日。 2、按照基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同于2013年12月13日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 益民基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年12月12日正式成立。公司股东由重庆国际信托股份有限公司（出资比例49％）、中国新纪元有限公司（出资比例31％）、中山证券有限责任公司（出资比例20％）组成，注册资本为1亿元人民币，注册地：重庆，主要办公地点：北京。截至2017年末，公司管理的基金共有九只，均为开放式基金。其中，益民货币市场基金于2006年7月17日成立，首发规模超过17亿份；益民红利成长混合型证券投资基金于2006年11月21日成立，首发规模近9亿份；益民创新优势混合型证券投资基金于2007年7月11日成立，首发规模近73亿份；益民多利债券型投资基金于2008年5月21日成立，首发规模超过7亿份；益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金于2012年8月16日成立，首发规模超过11亿份；益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金于2013年12月13日成立，首发规模超过10亿份；益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金于2015年5月6日成立，首发规模近14亿份。益民中证智能消费主题指数证券投资基金于2017年5月8日成立，益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金于2017年10月16日成立。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵若琼 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理、益民中证智能消费主题指数证券投资基金基金经理 2017年2月28日 - 10 曾任民生证券研究院行业研究员，方正证券研究所行业研究员，2015 年 6 月加入益民基金管理有限公司任研究部研究员。自2017年2月28日起任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年5月8日起任益民中证智能消费主题指数证券投资基金基金经理。 注：此处的“任职日期”为基金合同生效日或根据公司决定确定的聘任日期，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，益民基金管理有限公司作为益民服务领先混合型证券投资基金的管理人，严格按照《基金法》、《证券法》、《益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者的合法权益，避免出现不公平交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制定了《益民基金管理有限公司公平交易管理制度》、《益民基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，并建立了有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司严格遵守公平交易管理制度的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合。对于交易所公开竞价交易，公司均执行交易系统中的公平交易程序，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令；因特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令，需履行事先审批流程；对不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，各投资组合经理需要在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和交易数量，公司在获配额度确定后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；公司根据市场公认的第三方信息，对投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，相关投资组合经理应对交易价格异常情况进行合理性解释。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，不存在直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 本报告期内，各投资组合1日、3日、5日同向交易价差通过统计检验，不存在价差显著的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易及利益输送的异常交易行为，不同投资组合之间不存在交易所公开竞价同日反向交易，不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年A股市场呈现出明显的结构性牛市的特征。沪深300上涨21.78%，中小板指上涨16.73%，而创业板指下跌10.67%。 经济基本面上，2017年可谓经济企稳，通胀未起的蜜月期。年初经济企稳得到市场一致预期，并在全年得到验证。欧美经济复苏支撑国内出口增速，美国频繁加息，但人民币汇率结束了单边贬值的预期。房地产销售的高增长得到延续，使得房地产投资一度超预期，消费升级也由一二线城市向三四线城市蔓延。资金层面，虽然通胀未起，但货币政策保持紧平衡，监管层将金融去杠杆作为工作重点，十年期国债收益率由年初3.05升至四季度3.97的高位，对A股市场也产生不利影响。在此影响下，市场风险偏好降低，资金向确定性高的白马蓝筹集中。此外，随着沪港通深港通的陆续开通，以及A股被纳入MSCI指数，外资对于A股的关注度提高，而外资更偏好成长确定的白马股。受此影响，A股出现结构性牛市，蓝筹股轮动，而小盘股的交易量被进一步压缩，出现持续下跌。 报告期内益民服务领先基金根据市场龙头轮动的风格，选择合适的投资策略。仓位保持在70%左右，配置以各行业龙头为主，而行业间均衡配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期末，本基金份额净值为2.912元。本报告期份额净值增长率为13.62%，同期业绩比较基准收益率为13.66%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 着眼2018年，经济基本面平稳运行，通胀有一定压力，货币政策预计维持紧平衡，但对于A股市场仍有资金净流入的可能，首先A股纳入MSCI指数增加了外资配置的需求，其次严监管下，部分原有投资非标资产的资金到期后可能转而投资标准化证券，增加债券和股票的配置需求。在对A股市场相对乐观判断的基础上，蓝筹强势的市场风格有望延续。目前各行业集中度在进一步提升，不论消费升级，还是技术革新的逻辑下，均会带来强者恒强的结果。而纳斯达克及恒生指数连创新高，也为A股的蓝筹估值提升打开空间。 2018年仍然看好龙头，分行业看，低估值的金融和地产行业最为推荐；其次，供给侧改革政策的支撑下，周期股2017年迎来业绩拐点，目前估值不高，同时供给侧改革将熨平周期，周期股的盈利稳定性将提高，带来估值的提升，周期板块龙头依然值得关注；此外，消费升级还将延续，消费板块的景气度依然存在。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中，一切从合规运作、保障基金份额持有人的利益出发，由督察长领导独立的监察稽核部门对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，推动公司内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议，并跟踪改进落实情况。本报告期内，公司监察稽核体系运行顺利，本基金运作没有出现违法违规行为。 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点集中于以下几个方面： 1、根据基金监管法律法规的最新变化，推动公司各部门及时完善与更新制度规范和业务流程，制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度，确保内控制度的适时性、全面性和合法合规性，并加强内部督导，将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。 2、日常监察和专项监察相结合，通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方法，加强了对基金日常业务的合规审核和合规监测，并加强了对重要业务和关键业务环节的监督检查，完成了对投资研究、交易环节及后台运营等专项监察。 3、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续营销活动中，严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作。 4、规范基金投资业务，保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定了严格规范的投资管理制度和流程机制，投资业务均按照管理制度和业务流程执行，以投资决策委员会为最高投资决策机构，并且有效地规避关联交易。 5、以外聘律师、讲座等多种方式加强合规教育与培训，促进公司合规文化的建设，及时向公司传达基金相关的法律法规；加大了对员工行为的监察稽核力度，从源头上防范合规风险，防范利益输送行为。 公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。我们将继续以风险控制为核心，进一步提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金的规范运作，充分保障基金份额持有人的利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述： 根据相关规定，本基金管理人成立估值委员会，估值委员会是基金估值的最高决策机构，负责公司估值相关决策及执行。成员由公司总经理、投资总监、基金运营部、产品开发部、监察稽核部、基金会计等相关人员组成。相关参与人员应当具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较丰富的经验，熟悉相关法规和估值方法。 研究部行业研究员：研究部负责人及行业研究员负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究，参与基金组合停牌股票行业属性和重估方法的确定，并在估值讨论中承担确定参考行业指数的职责；相关参与人员应当具有多年的行业研究经验，能够较好的对行业发展趋势做出判断，熟悉相关法规和估值方法。 监察稽核部：监察稽核部参与估值流程的人员，应当对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改；参与估值流程的人员必须具有一定的会计核算估值知识和经验，应当具备熟知与估值政策相关的各项法律法规、估值原则和方法的专业能力，并有从事会计、核算、估值等方面业务的经验和工作经历。 产品开发部产品开发人员：产品开发人员负责估值相关数值的处理和计算，并参与公司对基金的估值方法的确定。该成员应当在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验，具备基金绩效评估专业能力，并熟悉相关法规和估值方法。 基金运营部基金会计：基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合停牌股票估值方法的确定，复核由估值委员会提供的估值价格，并与相关托管行进行核对确认。如有不符合的情况出现，立即向估值委员会反映情况，并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通，获悉的与基金估值相关的重大信息及时向公司及估值小组反馈。基金会计应当具备多年基金从业经验，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，具备熟悉及了解基金估值法规、政策和方法的专业能力。 2、基金经理参与或决定估值的程度： 基金管理公司估值委员会成员中不包括基金经理。基金经理不参与估值工作决策和执行的过程。 3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 基金收益分配原则： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师 陈艳、贺耀签字出具了安永华明（2018）审字第61036918_A06号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 23,537,865.53 62,781,990.89 结算备付金 38,433.05 1,079,541.50 存出保证金 72,206.62 404,443.65 交易性金融资产 65,080,152.56 70,766,074.87 其中：股票投资 65,080,152.56 70,620,922.87 基金投资 - - 债券投资 - 145,152.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 5,255.48 21,746.19 应收股利 - - 应收申购款 53,551.57 27,494.08 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 88,787,464.81 135,081,291.18 负债和所有者权益 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 12,675,637.49 应付赎回款 95,922.13 90,982.21 应付管理人报酬 68,552.83 94,018.69 应付托管费 19,042.46 26,116.30 应付销售服务费 - - 应付交易费用 35,109.63 545,529.01 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 240,237.18 160,169.98 负债合计 458,864.23 13,592,453.68 所有者权益： 实收基金 30,335,367.98 47,405,505.98 未分配利润 57,993,232.60 74,083,331.52 所有者权益合计 88,328,600.58 121,488,837.50 负债和所有者权益总计 88,787,464.81 135,081,291.18 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值2.912元，基金份额总额30,335,367.98份。 7.2 利润表 会计主体：益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 一、收入 17,467,803.97 854,526.80 1.利息收入 469,511.18 695,692.66 其中：存款利息收入 278,929.68 573,503.20 债券利息收入 23.67 80,627.97 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 190,557.83 41,561.49 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 6,776,851.21 3,528,684.80 其中：股票投资收益 5,868,362.76 3,301,655.53 基金投资收益 - - 债券投资收益 8,713.72 114,290.25 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 899,774.73 112,739.02 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 10,041,576.05 -4,463,107.90 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 179,865.53 1,093,257.24 减：二、费用 3,151,336.14 10,461,761.70 1．管理人报酬 1,037,459.25 1,392,731.46 2．托管费 288,183.10 386,869.86 3．销售服务费 - - 4．交易费用 1,549,493.79 8,384,670.44 5．利息支出 - 1,289.94 其中：卖出回购金融资产支出 - 1,289.94 6．其他费用 276,200.00 296,200.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,316,467.83 -9,607,234.90 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,316,467.83 -9,607,234.90 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 47,405,505.98 74,083,331.52 121,488,837.50 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 14,316,467.83 14,316,467.83 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -17,070,138.00 -30,406,566.75 -47,476,704.75 其中：1.基金申购款 16,528,061.43 27,921,805.92 44,449,867.35 2.基金赎回款 -33,598,199.43 -58,328,372.67 -91,926,572.10 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 30,335,367.98 57,993,232.60 88,328,600.58 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 130,041,359.29 197,727,893.20 327,769,252.49 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -9,607,234.90 -9,607,234.90 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -82,635,853.31 -114,037,326.78 -196,673,180.09 其中：1.基金申购款 93,330,241.23 131,959,455.66 225,289,696.89 2.基金赎回款 -175,966,094.54 -245,996,782.44 -421,962,876.98 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 47,405,505.98 74,083,331.52 121,488,837.50 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______黄桦______ ______吴晓明______ ____吴晓明____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1346号文《关于核准益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的注册，由益民基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于2013年12月13日生效，首次募集的规模为人民币1,084,123,732.70元。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为益民基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金的股票等权益类资产合计市值占基金资产净值的比例为0%-95%，其中持有的权证合计市值占基金资产净值的比例为0%-3%；固定收益类资产（包括货币市场工具）合计市值占基金资产总值的比例为0%-100%。固定收益类资产主要包括国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、央票、债券回购、可转换债券、资产支持证券、货币市场工具等。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的合计市值不低于基金资产净值的5%。本基金80%以上的非现金基金资产投资于服务业相关证券。如果法律法规对上述投资比例要求有变更的，本基金将及时对其做出相应调整，并以调整变更后的投资比例为准。本基金的业绩比较基准为：65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更的说明。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 益民基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司（“光大银行”） 基金托管人、基金代销机构 重庆国际信托股份有限公司 基金管理人的控股股东 中山证券有限责任公司（“中山证券”） 基金管理人的股东、基金的代销机构 中国新纪元有限公司 基金管理人的股东 国泓资产管理有限公司 基金管理人子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.1 关联方报酬 7.4.8.1.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,037,459.25 1,392,731.46 其中：支付销售机构的客户维护费 412,722.38 679,738.40 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.90%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.90%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 7.4.8.1.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 288,183.10 386,869.86 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 7.4.8.1.3 销售服务费 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无销售服务费。 7.4.8.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.3 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 7.4.8.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 光大银行 23,537,865.53 265,198.96 62,781,990.89 521,098.10 7.4.8.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.6 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601600 中国铝业 2017年9月11日 重大资产重组 6.67 2018年2月26日 7.28 400,000 3,060,000.00 2,668,000.00 - 600309 万华化学 2017年12月5日 重大资产重组 37.94 - - 50,000 1,467,599.10 1,897,000.00 - 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 65,080,152.56 73.30 其中：股票 65,080,152.56 73.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 23,576,298.58 26.55 8 其他各项资产 131,013.67 0.15 9 合计 88,787,464.81 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 3,086,400.00 3.49 B 采矿业 2,322,057.00 2.63 C 制造业 40,100,794.44 45.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,209,500.00 1.37 G 交通运输、仓储和邮政业 2,592,000.00 2.93 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 10,623,883.12 12.03 K 房地产业 5,145,518.00 5.83 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 65,080,152.56 73.68 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 600036 招商银行 143,300 4,158,566.00 4.71 2 000858 五 粮 液 50,000 3,994,000.00 4.52 3 600048 保利地产 266,400 3,769,560.00 4.27 4 600519 贵州茅台 5,000 3,487,450.00 3.95 5 002185 华天科技 400,000 3,408,000.00 3.86 6 000998 隆平高科 120,000 3,086,400.00 3.49 7 002035 华帝股份 100,000 3,014,000.00 3.41 8 600486 扬农化工 59,940 2,978,418.60 3.37 9 600585 海螺水泥 100,000 2,933,000.00 3.32 10 601939 建设银行 350,000 2,688,000.00 3.04 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601398 工商银行 11,477,029.80 9.45 2 000001 平安银行 8,069,626.34 6.64 3 600036 招商银行 7,987,156.00 6.57 4 002271 东方雨虹 6,943,562.47 5.72 5 600340 华夏幸福 6,703,233.00 5.52 6 600028 中国石化 6,669,991.00 5.49 7 601939 建设银行 6,239,000.00 5.14 8 601857 中国石油 5,901,665.00 4.86 9 601111 中国国航 5,780,462.00 4.76 10 002035 华帝股份 5,597,554.00 4.61 11 000728 国元证券 5,054,427.86 4.16 12 300072 三聚环保 4,876,285.00 4.01 13 600068 葛洲坝 4,875,442.00 4.01 14 600426 华鲁恒升 4,865,084.10 4.00 15 600270 外运发展 4,740,794.00 3.90 16 600030 中信证券 4,703,443.00 3.87 17 001979 招商蛇口 4,324,854.00 3.56 18 000651 格力电器 4,282,826.68 3.53 19 002185 华天科技 4,269,101.38 3.51 20 000967 盈峰环境 4,214,094.35 3.47 21 600519 贵州茅台 4,156,139.60 3.42 22 600309 万华化学 4,135,198.20 3.40 23 002273 水晶光电 4,129,873.35 3.40 24 000858 五 粮 液 4,051,125.39 3.33 25 600056 中国医药 3,984,562.68 3.28 26 600887 伊利股份 3,932,608.26 3.24 27 600703 三安光电 3,852,504.95 3.17 28 600612 老凤祥 3,801,910.00 3.13 29 300296 利亚德 3,750,478.28 3.09 30 601688 华泰证券 3,742,559.22 3.08 31 002601 佰利联 3,666,055.00 3.02 32 600048 保利地产 3,636,147.00 2.99 33 000807 云铝股份 3,605,206.02 2.97 34 002407 多氟多 3,538,630.00 2.91 35 300386 飞天诚信 3,342,866.00 2.75 36 002241 歌尔股份 3,336,165.80 2.75 37 603993 洛阳钼业 3,294,952.00 2.71 38 002206 海 利 得 3,280,494.26 2.70 39 000050 深天马Ａ 3,132,879.00 2.58 40 000826 启迪桑德 3,120,821.00 2.57 41 601336 新华保险 3,099,679.70 2.55 42 601318 中国平安 3,076,347.64 2.53 43 601600 中国铝业 3,060,000.00 2.52 44 600033 福建高速 3,059,875.00 2.52 45 300081 恒信东方 3,044,456.00 2.51 46 300067 安诺其 3,041,066.40 2.50 47 300113 顺网科技 2,981,093.50 2.45 48 600031 三一重工 2,977,394.40 2.45 49 600109 国金证券 2,975,506.00 2.45 50 300043 互动娱乐 2,959,709.00 2.44 51 300037 新宙邦 2,939,685.00 2.42 52 300287 飞利信 2,928,438.72 2.41 53 002138 顺络电子 2,873,927.00 2.37 54 300465 高伟达 2,802,416.00 2.31 55 601607 上海医药 2,789,006.00 2.30 56 000998 隆平高科 2,786,298.00 2.29 57 600516 方大炭素 2,778,738.99 2.29 58 000018 神州长城 2,709,146.00 2.23 59 600039 四川路桥 2,688,000.00 2.21 60 000783 长江证券 2,626,111.00 2.16 61 300364 中文在线 2,623,419.67 2.16 62 000333 美的集团 2,617,260.00 2.15 63 002648 卫星石化 2,593,178.00 2.13 64 600153 建发股份 2,575,612.00 2.12 65 600486 扬农化工 2,564,172.40 2.11 66 000786 北新建材 2,563,184.64 2.11 67 600160 巨化股份 2,516,077.00 2.07 68 603515 欧普照明 2,502,491.00 2.06 69 002074 国轩高科 2,483,542.00 2.04 70 600179 安通控股 2,470,486.00 2.03 71 002050 三花股份 2,445,975.00 2.01 72 300352 北信源 2,444,442.00 2.01 73 002340 格林美 2,443,529.00 2.01 74 002335 科华恒盛 2,439,434.00 2.01 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601398 工商银行 11,690,830.00 9.62 2 000001 平安银行 8,876,461.00 7.31 3 600028 中国石化 6,700,889.00 5.52 4 600340 华夏幸福 6,629,769.00 5.46 5 300072 三聚环保 6,161,604.00 5.07 6 601857 中国石油 5,933,888.00 4.88 7 601688 华泰证券 5,926,790.00 4.88 8 601111 中国国航 5,734,982.00 4.72 9 002271 东方雨虹 5,589,372.24 4.60 10 300166 东方国信 5,478,441.90 4.51 11 000728 国元证券 5,465,758.60 4.50 12 600426 华鲁恒升 5,098,129.31 4.20 13 603869 北部湾旅 4,878,316.41 4.02 14 600056 中国医药 4,724,507.08 3.89 15 600068 葛洲坝 4,710,534.00 3.88 16 600030 中信证券 4,707,399.02 3.87 17 600703 三安光电 4,686,994.60 3.86 18 600036 招商银行 4,676,156.50 3.85 19 600516 方大炭素 4,542,862.20 3.74 20 001979 招商蛇口 4,479,887.76 3.69 21 002273 水晶光电 4,363,968.91 3.59 22 000967 盈峰环境 4,337,799.21 3.57 23 600612 老凤祥 4,190,292.00 3.45 24 300465 高伟达 4,184,980.55 3.44 25 002601 佰利联 4,124,643.13 3.40 26 601311 骆驼股份 4,030,708.74 3.32 27 002195 二三四五 4,015,135.02 3.30 28 600109 国金证券 3,983,249.84 3.28 29 600887 伊利股份 3,918,725.59 3.23 30 002035 华帝股份 3,872,505.48 3.19 31 601939 建设银行 3,858,000.00 3.18 32 300296 利亚德 3,842,027.71 3.16 33 002649 博彦科技 3,811,327.52 3.14 34 300036 超图软件 3,770,676.55 3.10 35 002712 思美传媒 3,753,250.07 3.09 36 300043 互动娱乐 3,720,242.15 3.06 37 002407 多氟多 3,685,037.42 3.03 38 000807 云铝股份 3,678,724.00 3.03 39 300386 飞天诚信 3,570,901.91 2.94 40 300113 顺网科技 3,540,429.27 2.91 41 002241 歌尔股份 3,500,582.55 2.88 42 300033 同花顺 3,456,808.00 2.85 43 000050 深天马Ａ 3,455,155.22 2.84 44 000933 *ST神火 3,411,674.70 2.81 45 603993 洛阳钼业 3,408,277.00 2.81 46 002206 海 利 得 3,381,706.30 2.78 47 002797 第一创业 3,267,297.28 2.69 48 601336 新华保险 3,126,829.26 2.57 49 300037 新宙邦 3,083,732.65 2.54 50 600033 福建高速 2,998,690.00 2.47 51 300287 飞利信 2,992,651.92 2.46 52 000718 苏宁环球 2,967,934.73 2.44 53 000826 启迪桑德 2,960,560.39 2.44 54 300081 恒信东方 2,956,104.66 2.43 55 600309 万华化学 2,950,972.00 2.43 56 002050 三花股份 2,920,263.57 2.40 57 000651 格力电器 2,909,171.39 2.39 58 300315 掌趣科技 2,898,832.00 2.39 59 002138 顺络电子 2,897,224.00 2.38 60 600031 三一重工 2,892,000.00 2.38 61 300364 中文在线 2,752,377.40 2.27 62 600039 四川路桥 2,715,000.00 2.23 63 600153 建发股份 2,674,806.00 2.20 64 600160 巨化股份 2,658,247.00 2.19 65 000333 美的集团 2,572,808.46 2.12 66 000783 长江证券 2,556,118.00 2.10 67 600179 安通控股 2,535,986.00 2.09 68 300067 安诺其 2,525,511.80 2.08 69 002280 联络互动 2,493,775.34 2.05 70 000983 西山煤电 2,490,697.92 2.05 71 002544 杰赛科技 2,473,186.18 2.04 72 600584 长电科技 2,463,567.28 2.03 73 002340 格林美 2,460,145.20 2.02 74 000069 华侨城Ａ 2,457,632.40 2.02 75 600667 太极实业 2,437,248.45 2.01 注：“卖出金额“按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 495,438,748.30 卖出股票收入（成交）总额 516,895,553.29 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 72,206.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,255.48 5 应收申购款 53,551.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 131,013.67 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有可转债。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1. 报告期内，本基金未运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券或进行其他关联交易。 2.由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 5,582 5,434.50 0.00 0.00% 30,335,367.98 100.00% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 98.82 0.0003% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2013年12月13日 ）基金份额总额 1,084,123,732.70 本报告期期初基金份额总额 47,405,505.98 本报告期基金总申购份额 16,528,061.43 减:本报告期基金总赎回份额 33,598,199.43 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 30,335,367.98 注：本期申购中包含转入份额，本期赎回中包含转出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内没有召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本年度，为本基金进行审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所。本年度为其提供审计服务的第5年，本报告期内应付审计费 40,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 方正证券 2 553,324,211.40 54.66% 515,312.30 54.66% - 中泰证券 1 296,186,081.17 29.26% 275,838.17 29.26% - 浙商证券 1 132,114,748.38 13.05% 123,038.89 13.05% - 华创证券 1 30,709,260.64 3.03% 28,599.41 3.03% - 信达证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 注：本基金报告期内交易单元未发生变化。 1、本公司租用券商交易单元的选择标准： （1）基本情况：包括但不限于资本充足，财务状况及最近三年盈利情况良好；经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机构的处罚；主要股东实力强大；具备投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合进行证券交易的需要，并能为投资组合提供全面的信息服务； （2）公司治理：公司治理完善，股东会、董事会、监事会及管理层权责明确，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足投资组合运作高度保密的要求； （3）研究实力：有固定的研究机构和数量足够的专职研究人员以及研究水平处于行业领先水平的研究员；研究覆盖面广，能涵盖宏观经济、行业、个股、债券、策略等各项领域，并能在符合相关法规及执业规范的前提下，根据公司的特定要求，提供专题研究报告；研究报告应分析严谨，观点独立、客观，并具备较强的风险意识和风险测算能力； （4）服务能力：具备较强的服务意识，能主动为公司投资组合提供及时的市场信息及各种路演、公司联合调研、券商会议的信息和参加机会；或者具备某一区域的调研服务能力的优势； （5）综合业务能力：在投资银行业务上有较强的实力，能协助本公司投资组合参与股票、债券的发行；在新产品开发方面经验丰富，能帮助公司拓展资产管理业务（如QDII、专户等集合理财产品）；在证券创新品种开发方面处于行业前列（如交易所固定收益平台、融资融券、金融期货等）； （6）其他因素（在某一具体方面的特别优势）。 2、本公司租用券商交易单元的程序： （1）基金的交易单元选择，投资总监、研究部、产品部、主动管理事业部经集体讨论后遵照上述标准填写《券商选择标准评分表》，并据此提出拟选券商名单以及相应的席位租用安排。挑选时应考虑在深沪两个市场都租用足够多的席位以保障交易安全。必要时可要求券商提供相应证明文件； （2）投资总监向投资决策委员会上报拟选券商名单、相应的席位租用安排以及相关评选材料； （3）投资决策委员会审查拟选券商名单及相应的席位租用安排，审查通过后由总经理上报董事会，董事会如对公司管理层有相应授权的，由公司管理层依据授权内容办理； （4）券商名单及相应的席位租用安排确定后，中央交易室参照公司《证券交易单元租用协议》及《综合服务协议》范本负责协调办理正式协议签署等相关事宜。若实际签署协议与协议范本不一致的，由中央交易室将实际签署协议提交监察稽核部进行合规性审核。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 方正证券 147,846.12 100.00% 130,000,000.00 44.80% - - 中泰证券 - - 139,900,000.00 48.21% - - 浙商证券 - - - - - - 华创证券 - - 20,300,000.00 7.00% - - 信达证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 益民基金管理有限公司 2018年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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