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| 泰康现金管家货币D(004864) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1018880 | ||||||||
| 基金代码 | 004864 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康现金管家货币市场基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2018年3月29日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期为2017年9月8日起至2017年12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 泰康现金管家货币 基金主代码 004861 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年9月8日 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 807,265,318.31份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 泰康现金管家货币A 004861 14,421,952.01份 泰康现金管家货币B 004862 10,106,126.23份 泰康现金管家货币C 004863 782,737,240.07份 泰康现金管家货币D 004864 0.00份 基金产品说明 投资目标 在综合考虑基金资产安全性、收益性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。 投资策略 本基金在分析各类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力的基础上，通过比较或合理预期各类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比例。 本基金在对国内外宏观经济形势研究基础上，对利率期限结构和债券市场变化趋势进行深入分析和预测，确定并动态调整利率品种的期限配置策略。本基金综合分析经济基本面、政策面、资金面以及收益水平和流动性风险通过在行业和个券方面进行分散化投资，同时规避高信用风险行业和主体的前提下，适度提高组合收益并控制投资风险。 本基金在严格遵守杠杆比例的前提下，通过对流动性状况深入分析，综合比较回购利率与短期债券收益率、存款利率，判断是否存在利差套利空间，进而确定是否进行杠杆操作。 本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，以满足日常的基金资产变现需求。 业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 下属分级基金的风险收益特征 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰康资产管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈玮光 郭明 联系电话 010-58753683 010-66105799 电子邮箱 chenwg06@taikangamc.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4001895522 95588 传真 010-57818785 010-66105798 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.tkfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 本期已实现收益 本期利润 本期净值收益率 2017年9月8日(基金合同生效日)-2017年12月31日 泰康现金管家货币A 307,344.24 307,344.24 1.2540% 泰康现金管家货币B 125,324.62 125,324.62 1.3302% 泰康现金管家货币C 12,822,845.55 12,822,845.55 1.3302% 泰康现金管家货币D - - - 3.1.2 期末数据和指标 期末基金资产净值 期末基金份额净值 2017年末 泰康现金管家货币A 14,421,952.01 1.0000 泰康现金管家货币B 10,106,126.23 1.0000 泰康现金管家货币C 782,737,240.07 1.0000 泰康现金管家货币D - - 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 （2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 （3）本基金收益分配是按日结转份额。 （4）本基金合同生效日为2017年9月8日，截至报告期末不满一年。 （5）本基金暂未对D 类份额进行募集。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰康现金管家货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0257% 0.0016% 0.3403% 0.0000% 0.6854% 0.0016% 自基金合同生效起至今 1.2540% 0.0019% 0.4253% 0.0000% 0.8287% 0.0019% 泰康现金管家货币B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0872% 0.0015% 0.3403% 0.0000% 0.7469% 0.0015% 自基金合同生效起至今 1.3302% 0.0020% 0.4253% 0.0000% 0.9049% 0.0020% 泰康现金管家货币C 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0872% 0.0015% 0.3403% 0.0000% 0.7469% 0.0015% 自基金合同生效起至今 1.3302% 0.0020% 0.4253% 0.0000% 0.9049% 0.0020% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2017年9月8日生效，截至报告期末未满一年。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截止报告期末本基金未过建仓期。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金成立于2017年9月8日，2017年度净值增长率的计算期间为2017年9月8日至2017年12月31日。 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 泰康现金管家货币A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2017 305,676.99 - 1,667.25 307,344.24 注：- 合计 305,676.99 - 1,667.25 307,344.24 注：- 单位：人民币元 泰康现金管家货币B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2017 124,089.86 - 1,234.76 125,324.62 注：- 合计 124,089.86 - 1,234.76 125,324.62 注：- 单位：人民币元 泰康现金管家货币C 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2017 12,727,211.24 - 95,634.31 12,822,845.55 注：- 合计 12,727,211.24 - 95,634.31 12,822,845.55 注：- 注：（1）本基金合同生效日为2017年9月8日，截至报告期末不满一年。 （2）本基金暂未对D 类份额进行募集。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”或“公司”)成立于2006年2月，前身为泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心。泰康资产具有丰富的多领域资产配置经验，投资范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外投资、基础设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等，所提供的服务和产品包括保险资金投资管理、另类项目投资管理、企业年金投资管理、金融同业业务、财富管理服务、资产管理产品、养老金产品、境外理财产品、QDII（合格境内机构投资者）专户、公募基金产品等。 2015年4月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准，成为首家获得该业务资格的保险资产管理公司。截至2017年12月31日，公司管理着泰康薪意保货币市场基金、泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、泰康稳健增利债券型证券投资基金、泰康安泰回报混合型证券投资基金、泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康丰盈债券型证券投资基金、泰康安益纯债债券型证券投资基金、泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康安惠纯债债券型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金、泰康现金管家货币市场基金、泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金、泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰康景泰回报混合型证券投资基金和泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金共二十一只公开募集证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 任慧娟 本基金基金经理 2017年9月8日 - 11 任慧娟于2015年8月加入泰康资产管理有限责任公司，现担任公募事业部固定收益投资经理。2007年7月至2008年7月在阳光财产保险公司资金运用部统计分析岗工作，2008年7月至2011年1月在阳光保险集团资产管理中心历任风险管理岗、债券研究岗，2011年1月起任固定收益投资经理，至2015年8月在阳光资产管理公司固定收益部投资部任高级投资经理。2015年12月9日至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2016年5月9日至今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年7月13日至今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月24日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。2016年12月21日至今担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月8日至今担任泰康现金管家货币市场基金基金经理。 蒋利娟 本基金基金经理 2017年9月8日 - 10 蒋利娟于2008年7月加入泰康资产，历任集中交易室交易员，固定收益投资部流动性投资经理、固定收益投资经理，固定收益投资中心固定收益投资经理。2015年6月19日至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2015年9月23日至今担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月8日至2016年12月27日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月3日至今任泰康稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2016年6月8日至今任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年1月22日至今任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年6月15日至今任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。2017年8月30日至今担任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月8日至今担任泰康现金管家货币市场基金基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中的披露日期。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、本基金合同和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人制定了公平交易制度和流程，并按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的相关规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源，保证各投资组合获得公平的交易机会。 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年全年，宏观经济韧性较强，四季度的GDP增速分别是6.9、6.9、6.8、6.8，上半年经济增速有所回升，下半年企稳。从三大需求来看，投资增速前高后低，但主要原因是基建投资增速的下滑，房地产投资的韧性较强，而制造业投资在四季度则有所回升；零售增速保持平稳，出口得益于全球经济复苏而显著改善。CPI较为温和，PPI小幅回落，但仍然保持高位。央行的货币政策总体稳健中性，公开市场利率全年跟随美联储加息三次，流动性保持在紧平衡的态势。汇率方面，受经济韧性强、美元指数贬值的影响，人民币呈现震荡升值的态势。 债券市场方面，利率震荡上行，全年调整的幅度较大。具体来看，年初由于跟随美联储调整公开市场利率，银监会“三三四”检查、金融监管趋严，利率有所上行；年中受到环保督察的影响，基本面小幅低于预期，同时监管强调协调推进，利率步入到震荡的行情；进入到四季度，十九大政通人和，修正了市场对经济的预期，同时通胀预期再起，资管新规等监管政策密集出台，多重利空叠加，导致利率快速上行。全年来看，10Y国债上行了87bp，10Y国开上行了114bp。 报告期内，本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产，保持适度杠杆， 并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。 报告期内基金的业绩表现 本报告期泰康现金管家货币A的基金份额净值收益率为1.2540%，本报告期泰康现金管家货币B的基金份额净值收益率为1.3302%，本报告期泰康现金管家货币C的基金份额净值收益率为1.3302%，本报告期泰康现金管家货币D的基金份额净值收益率为0.0000%，同期业绩比较基准收益率为0.0000%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，经济较强的韧性仍将持续，微观结构也将持续改善。政策方面，稳健中性的货币政策仍将维持，金融监管政策将持续推进。从外部的环境看，需关注全球货币政策正常化带来的市场影响。 债券市场方面，基本面的走势及金融监管政策对市场的影响需要密切关注，利率的趋势性机会仍需耐心等待。但在目前的估值水平下，利率再继续大幅上行的空间也相对有限。信用方面，信用利差处于较低的位置，同时尾部风险难言消除。 本基金将坚持货币基金作为流动性管理工具的定位，继续保持组合较好的流动性和适度的杠杆、剩余期限。基金投资类属配置继续以存款、存单、回购及信用资质相对较好的债券为主，追求稳定的投资收益，为基金持有人谋求长期、稳定的回报。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值小组，并制定了相关制度及流程。公司估值小组设成员若干名，成员由各相关部门组成，包括风险控制部、运营管理中心公募运营部、公募投资部、监察稽核部、公募产品部等。估值小组成员均具有相关工作经验及专业胜任能力。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。 本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》对在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票依据流动性折扣确定股票价值。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。 本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，根据相关法律法规和基金合同要求以及实际运作情况，本基金A级应分配且已分配利润307,344.24元，B级应分配且已分配利润125,324.62元，本基金C级应分配且已分配利润12,822,845.55元,，本基金D级应分配且已分配利润0.00元；本基金本报告期末无应分配而尚未分配利润的情况。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对泰康现金管家货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，泰康现金管家货币市场基金的管理人——泰康资产管理有限责任公司在泰康现金管家货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泰康资产管理有限责任公司编制和披露的泰康现金管家货币市场基金2017年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 审计报告 本基金2017年年度报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：泰康现金管家货币市场基金 报告截止日： 2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 405,552,838.06 结算备付金 1,000,000.00 存出保证金 6,368.88 交易性金融资产 337,972,880.90 其中：股票投资 - 基金投资 - 债券投资 337,972,880.90 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 138,770,768.16 应收证券清算款 - 应收利息 5,569,638.76 应收股利 - 应收申购款 153,840.00 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 889,026,334.76 负债和所有者权益 本期末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 81,269,678.09 应付证券清算款 - 应付赎回款 12.13 应付管理人报酬 112,032.29 应付托管费 44,812.93 应付销售服务费 10,674.32 应付交易费用 36,012.78 应交税费 - 应付利息 93,757.59 应付利润 98,536.32 递延所得税负债 - 其他负债 95,500.00 负债合计 81,761,016.45 所有者权益： 实收基金 807,265,318.31 未分配利润 - 所有者权益合计 807,265,318.31 负债和所有者权益总计 889,026,334.76 注：（1）本基金合同生效日为2017年9月8日，本报告期自基金合同生效日2017年9月8日起至2017年12月31日止，报告截止日2017年12月31日，A类基金份额净值1.0000元，B类基金份额净值1.0000元，C类基金份额净值1.0000元，D类基金份额净值1.0000元；基金份额总额807,265,318.31份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额14,421,952.01 份，B类基金份额总额10,106,126.23份, C类基金份额总额782,737,240.07 份，D类基金份额总额0.00 份。 （2）报告截止日2017年12月31日，本基金暂未对D 类份额进行募集。 利润表 会计主体：泰康现金管家货币市场基金 本报告期：2017年9月8日(基金合同生效日)至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年9月8日(基金合同生效日)至2017年12月31日 一、收入 14,773,513.30 1.利息收入 14,674,580.78 其中：存款利息收入 4,422,809.64 债券利息收入 5,451,325.01 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 4,800,446.13 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 98,932.52 其中：股票投资收益 - 基金投资收益 - 债券投资收益 98,932.52 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - 减：二、费用 1,517,998.89 1．管理人报酬 474,008.33 2．托管费 189,603.34 3．销售服务费 51,838.04 4．交易费用 - 5．利息支出 639,241.12 其中：卖出回购金融资产支出 639,241.12 6．其他费用 163,308.06 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 13,255,514.41 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 13,255,514.41 注：本基金合同生效日为2017 年9月8 日，本期是指自基金合同生效日2017年9月8日至2017年12月31日止期间，无上年度可比期间数据。 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰康现金管家货币市场基金 本报告期：2017年9月8日(基金合同生效日)至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年9月8日(基金合同生效日)至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,057,518,704.38 - 1,057,518,704.38 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 13,255,514.41 13,255,514.41 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -250,253,386.07 - -250,253,386.07 其中：1.基金申购款 520,474,652.97 - 520,474,652.97 2.基金赎回款 -770,728,039.04 - -770,728,039.04 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -13,255,514.41 -13,255,514.41 五、期末所有者权益（基金净值） 807,265,318.31 - 807,265,318.31 注：本基金合同生效日为2017 年9月8 日，本期是指自基金合同生效日2017年9月8日至2017年12月31日止期间，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______段国圣______ ______魏宇______ ____李俊佑____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 泰康现金管家货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2017]第877号《关于准予泰康现金管家货币市场基金注册的批复》核准，由泰康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康现金管家货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,057,459,261.81元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第314号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰康现金管家货币市场基金基金合同》于2017年9月8日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,057,518,704.38份基金份额，其中认购资金利息折合59,442.57份基金份额。本基金的基金管理人为泰康资产管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司银行(以下简称“工商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康现金管家货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的前提下，本基金在履行适当程序后，可参与其他货币市场工具的投资，其投资比例遵循届时有效法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人泰康资产管理有限责任公司于2018年3月29日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 泰康现金管家货币市场基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年9月8日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年9月8日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2017年9月8日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资、资产支持证券投资等分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的A、B、C类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 收入/(损失)的确认和计量 债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益。本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额；若当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变。当日申购的基金份额自下一交易日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一交易日起，不享有基金的收益分配权益。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下调整基金收益的分配原则和支付方式，不须召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在指定媒介公告。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 泰康保险集团股份有限公司 基金管理人控股股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期2017年9月8日（基金合同生效日）至2017年12月31日，本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年9月8日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 474,008.33 其中：支付销售机构的客户维护费 5,837.06 注：支付基金管理人 泰康资产管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年9月8日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 189,603.34 注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.06%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.06% / 当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年9月8日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰康现金管家货币A 泰康现金管家货币B 泰康现金管家货币C 泰康现金管家货币D 合计 泰康资产管理有限责任公司 449.11 250.35 30,453.31 - 31,152.77 工商银行 - - - - - 合计 449.11 250.35 30,453.31 - 31,152.77 注：（1）支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰康资产管理有限责任公司，再由泰康资产管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和D类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%、0.01%、0.01%和0.25%。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率 / 当年天数。 （2）本基金暂未对D 类份额进行募集。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期2017年9月8日（基金合同生效日）至2017年12月31日，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期2017年9月8日（基金合同生效日）至2017年12月31日，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末，除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年9月8日(基金合同生效日)至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 工商银行 552,838.06 90,141.99 注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期2017年9月8日（基金合同生效日）至2017年12月31日，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本报告期2017年9月8日（基金合同生效日）至2017年12月31日，本基金无须作说明的其他关联交易事项。 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额81,269,678.09元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 111718272 17华夏银行CD272 2018年1月2日 99.66 500,000 49,828,587.41 111787278 17宁波银行CD198 2018年1月2日 99.68 403,000 40,172,099.29 合计 903,000 90,000,686.70 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金未持有在交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为337,972,880.90 元，无属于第一或第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月10日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 337,972,880.90 38.02 其中：债券 337,972,880.90 38.02 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 138,770,768.16 15.61 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 406,552,838.06 45.73 4 其他各项资产 5,729,847.64 0.64 5 合计 889,026,334.76 100.00 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 6.30 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 81,269,678.09 10.07 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 56 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 68 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 43.33 10.07 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 7.43 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 47.60 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 1.22 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 9.84 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 109.42 10.07 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 29,939,945.00 3.71 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,999,126.27 3.72 其中：政策性金融债 29,999,126.27 3.72 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 10,025,431.16 1.24 6 中期票据 - - 7 同业存单 268,008,378.47 33.20 8 其他 - - 9 合计 337,972,880.90 41.87 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 111708356 17中信银行CD356 500,000 49,865,331.69 6.18 2 111787278 17宁波银行CD198 500,000 49,841,314.25 6.17 3 111718272 17华夏银行CD272 500,000 49,828,587.41 6.17 4 111709483 17浦发银行CD483 500,000 49,566,203.08 6.14 5 179949 17贴现国债49 300,000 29,939,945.00 3.71 6 111707303 17招商银行CD303 300,000 29,645,369.73 3.67 7 170401 17农发01 200,000 19,998,543.24 2.48 8 111710634 17兴业银行CD634 200,000 19,582,469.81 2.43 9 041753011 17河钢集CP001 100,000 10,025,431.16 1.24 10 130203 13国开03 100,000 10,000,583.03 1.24 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0227% 报告期内偏离度的最低值 -0.0261% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0089% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 在本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 在本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金采用摊余成本法计价。 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,368.88 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 5,569,638.76 4 应收申购款 153,840.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 5,729,847.64 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 泰康现金管家货币A 2,420 5,959.48 0.00 0.00% 14,421,952.01 100.00% 泰康现金管家货币B 1 10,106,126.23 10,106,126.23 100.00% 0.00 0.00% 泰康现金管家货币C 12 65,228,103.34 782,734,103.20 100.00% 3,136.87 0.00% 泰康现金管家货币D - - - - - - 合计 2,433 331,798.32 792,840,229.43 98.21% 14,425,088.88 1.79% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 保险类机构 303,835,121.78 37.65% 2 基金类机构 144,792,666.16 17.94% 3 保险类机构 101,278,373.94 12.55% 4 保险类机构 60,767,024.35 7.53% 5 基金类机构 53,019,033.07 6.57% 6 保险类机构 50,391,161.25 6.24% 7 保险类机构 30,383,512.17 3.77% 8 基金类机构 20,256,687.51 2.51% 9 基金类机构 17,666,565.37 2.19% 10 基金类机构 10,101,685.11 1.25% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 泰康现金管家货币A 321,148.62 2.2277% 泰康现金管家货币B 0.00 0.0000% 泰康现金管家货币C 0.00 0.0000% 泰康现金管家货币D - - 合计 321,148.62 0.0398% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 泰康现金管家货币A 10~50 泰康现金管家货币B 0 泰康现金管家货币C 0 泰康现金管家货币D 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 泰康现金管家货币A 0 泰康现金管家货币B 0 泰康现金管家货币C 0 泰康现金管家货币D 0 合计 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2017年9月8日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 泰康现金管家货币A 307,705.00 - 323,740,204.26 309,625,957.25 - 14,421,952.01 泰康现金管家货币B 8,000,800.00 - 33,994,417.47 31,889,091.24 - 10,106,126.23 泰康现金管家货币C 1,049,210,199.38 - 162,740,031.24 429,212,990.55 - 782,737,240.07 泰康现金管家货币D - - - - - - 注：（1）报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额；基金总赎回份额含转换出及基金份额自动升降级调减份额。 （2）本基金暂未对D 类份额进行募集。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金未召开份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期本基金管理人于2017年12月27日发布公告，自2017年12月25日起新任陈玮光先生为公募合规负责人，周峰女士不再担任公募合规负责人。 本报告期本基金托管人的专门基金托管部门未出现重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期本基金无投资策略的变化。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为61,200.00元；截至2017年12月31日，该审计机构向本基金提供审计服务不满1年。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华创证券股份有限公司 2 - - - - - 招商证券股份有限公司 2 - - - - - 东方证券股份有限公司 2 - - - - - 中国国际金融股份有限公司 2 - - - - - 广发证券股份有限公司 2 - - - - - 方正证券股份有限公司 2 - - - - - 光大证券股份有限公司 2 - - - - - 兴业证券股份有限公司 2 - - - - - 注：1、交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：协议券商选择的首要标准为符合监管机构相关规定，即参选券商应满足以下条件：（1）经营业务比较全面，能够覆盖证券经纪、证券研究、投资银行、股指期货和融资融券等领域；（2）拥有独立的研究部门及20人以上的研究团队，研究范围覆盖宏观经济、金融市场和相关行业，并且已建立完善的研究报告质量保障机制；（3）投资银行实力较强，能够提供优质服务；（4）建立相关业务利益冲突防范机制，完善隔离墙制度，确保研究、投行服务客观公正；（5）承诺接受中国证监会、保监会有关保险机构证券交易情况的监督，并履行本通知规定的相关要求和报告义务；（6）经评估符合向基金机构和保险机构投资提供交易单元的条件并经获准；（7）符合中国证监会、保监会规定的其他条件。除以上首要基本标准外，参选的券商还应当满足以下三个方面的要求：（1）公司财务状况良好，近一年内无重大违规事项；（2）在国内及海外市场拥有较高的市场声誉；（3）能够提供全方位的业务支持，包括但不仅限于、股指期货、融资融券、海外投资、QFII等业务方面的咨询意见。 券商选择程序：（1）公募集中交易室负责组织定期比选工作，根据公募事业部制定的规则和需求选择券商，并对符合规定的券商发出邀请函；（2）券商有权决定是否参选，参选的券商应在规定时间内回复邀请函，未在规定时间内回复邀请函的券商视为放弃参选；（3）参选券商应根据邀请函的要求提供参选方案，并根据公募事业部安排完成现场评述、现场答疑等基本程序；（4）公募事业部应本着公平客观的原则，从承担投资、研究等职能的相关岗位中抽取相关专业人员形成评审小组，评审小组根据评价要素、分工范围，对参选券商进行评分。公募集中交易室负责汇总打分，并根据各项权重计算评价结果；评审小组成员包括以下业务骨干：基金经理、研究员、信评研究员、股票交易员等承担投资、研究职能的相关专业人员。（5）为保证评选的客观性、公正性，公募合规岗应全程参加现场评选，并监督评选全过程。公募合规岗有权对妨碍客观、公正原则的行为予以制止和纠正；（6）公募集中交易室将协议券商的评选结果和拟定的协议券商的交易单元租用计划在办公系统中以呈批件的形式，报送参评人员会签，部门负责人审批；（7）待呈批件审批通过后，运营管理部负责与协议券商签订《证券交易单元租用协议》、办理交易单元联通及相关账户报备等工作；（8）公募集中交易室负责与协议券商签订《证券研究综合服务协议》；（9）信息管理部负责对交易单元进行测试；（10）定期比选方式选择的协议券商将纳入公募事业部佣金分配体系，根据公募事业部对其的定期评价打分结果，在租用的交易单元上实现交易佣金的合理分配；（11）定期比选原则上三年一次。 2、本报告期内本基金新增租用16个交易单元，分别为中国国际金融股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各1个，东方证券股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各1个，广发证券股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各1个，兴业证券股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各1个，方正证券股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各1个，华创证券股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各1个，光大证券有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各1个，招商证券股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各1个。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 华创证券股份有限公司 75,082,402.20 100.00% 7,450,600,000.00 100.00% - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 东方证券股份有限公司 - - - - - - 中国国际金融股份有限公司 - - - - - - 广发证券股份有限公司 - - - - - - 方正证券股份有限公司 - - - - - - 光大证券股份有限公司 - - - - - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本报告期，本基金不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170908-20171231 300,015,000.00 3,820,121.78 - 303,835,121.78 37.65% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有风险。 影响投资者决策的其他重要信息 无 泰康资产管理有限责任公司 2018年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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