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| 英大策略优选A(001607) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1016060 | ||||||||
| 基金代码 | 001607 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-28 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 英大基金管理有限公司关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修订旗下开放式基金基金合同的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和基金合同等规定，经协商各基金托管人同意，并报中国证监会北京监管局备案，英大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对旗下开放式基金基金合同中前言、释义、基金份额申购与赎回、基金的投资、基金资产估值、基金的信息披露等章节进行修订。现将主要修订情况公告如下（具体修订详见附件）： 一、修订依据及修订范围 本公司根据《流动性风险管理规定》对旗下2017年10月1日前已生效且存续的开放式基金基金合同（以下简称“原基金合同”）进行修订。具体基金明细如下： 基金名称 基金代码 英大现金宝货币市场基金 000912 英大纯债债券型证券投资基金 A类：650001；C类：650002 英大领先回报混合型发起式证券投资基金 000458 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 A类：001270；B类：001271 英大策略优选混合型证券投资基金 A类：001607；C类：001608 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 A类：003446；C类：003447 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 A类：003713；C类：003714 二、基金合同修订情况 由于基金类别、运作方式、投资方向等不同，各基金基金合同修订内容、具体表述等可能存在差异。本公告正文列示的合同修订内容并不特别区分基金类别，仅对货币基金的特别规定进行单独说明，各基金基金合同具体修订详见附件。如《流动性风险管理规定》某项规定不适用某类基金或对不同类别基金有所区别，遵循其规定。法律法规或监管机构另有规定或中国证监会认定的特殊情况的从其规定。 （一）对原基金合同中前言、释义章节的修订 1、在“前言”有关订立基金合同的依据中增加“《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》”。 2、在“释义”中新增“《流动性风险管理规定》”、“流动性受限资产”、“摆动定价机制”的释义。 （二）对原基金合同中基金份额申购与赎回章节的修订 1、在有关申购与赎回数额限制的节段中内容修订如下： “对于接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人将采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见招募说明书或相关公告。” 2、对有关申购赎回费用节段的修订 （1）增加有关短期赎回费的约定如下： “对于持续持有本基金期限少于7日的份额持有人在申请赎回时，基金管理人将向其收取不低于1.5%的赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。” （2）增加“当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制”相关描述。 3、在有关拒绝或暂停申购情形的节段中增加如下约定： “当基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时”，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请。 4、在有关巨额赎回处理方式的节段中补充延期赎回的相关内容。 （三）对原基金合同中基金投资章节的修订 1、新增有关投资可流通股票的限制如下： “本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。” 2、新增主动投资流动性受限资产的限制如下： “本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。” （四）对原基金合同中基金资产估值章节的修订 1、在有关暂停估值情形的节段中增加如下约定： “当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值。” （五）对原基金合同中基金信息披露章节的修订 1、在定期报告披露中新增约定如下： “基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。” 2、在临时公告披露中增加约定“发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项”及“基金管理人采用摆动定价机制进行估值”为应披露的重大事件。 （六）对货币基金基金合同的特别修订 1、对基金份额申购与赎回章节的修订 新增强制赎回费用的约定如下： “当基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人超过基金总份额的1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费，并将上述赎回费用全额计入基金财产。” 2、对基金投资章节的修订 （1）根据货币基金份额持有人集中度情况新增如下限制： “当基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天，平均剩余存续期不得超过120天。当基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，基金投资组合的平均剩余期限不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天。” “当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%。” （2）新增主动投资流动性受限资产的限制如下： “本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的10%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。” （3）新增对次高等级信用类金融工具（含存款及同业存单）的投资限制如下： “货币市场基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意，并作为重大事项履行信息披露程序。” “本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例不得超过2%。 前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种。” （4）新增投资同一商业银行存款及同业存单与债券的限制如下： “本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。” （5）新增对逆回购交易质押品资质的限制如下： “本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；” 3、对基金信息披露章节的修订 在定期报告披露中新增约定“基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露报告期末基金前10名份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。” （七）对招募说明书的修订 除与原基金合同修订内容一致部分外，本公司还将对基金招募说明书（更新）中有关基金管理人及托管人简况和风险揭示相关内容进行补充修订，具体请参见招募说明书（更新）。 基金管理人可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，根据现时有效的法律法规及基金管理人、托管人发布的有关公告等对原基金合同中基金管理人及托管人简况等内容进行其他修订或必要补充，同时将相应修订各基金招募说明书、托管协议及其他相关法律文件。 上述修订已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，修订自2018年3月30日起生效。 特此公告。 英大基金管理有限公司 二○一八年三月二十八日 附件：英大纯债基金合同修订对照表 第一部分前言 具体所属部分 主要修改内容索引 第一部分 第一处： 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以 下简称“《合同法》”) 、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简 称“《基金法》”）……， 新增“《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以 下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。” 第二部分释义 具体所属部分 主要修改内容索引 第二处： 新增“13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、2017 年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订” 第三处： 新增“56、流动性受限资产：由于法律法规、监管、合同或操作 障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前 支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等” 第四处： 新增“57、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时， 通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本 分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利 益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待” 第六部分基金份额的申购与赎回 具体所属部分 主要修改内容索引 （五）申购和赎回的 金额 第五处： 原为“3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额 上限，具体规定请参见招募说明书或相关公告。”修改为“3、对于 接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响 时，基金管理人将采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净 申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存 量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见招募说明书或相关 公告。” （六）申购和赎回的 价格、费用及其用途 第六处： 新增“ 5. ……对持续持有期少于 7 日的投资人收取不低于 1.5% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。” 第七处： 新增“8. 当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用 摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规 范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。” (七)拒绝或暂停申购 的情形 第八处： 原为“4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基 金份额持有人利益时。” 修改为“4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害存量 基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不 利影响时。” 第九处： 新增“6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单 一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50% 集中度的情形时。” （九）巨额赎回的情 形及处理方式 第十处： 新增“（3）全部延期赎回：当单个基金份额持有人的赎回申请 超过基金总份额一定比例时，基金管理人对其申请办理延期赎回， 但份额持有人可以选择在当日撤销赎回申请。该单个基金份额持有 人的赎回申请，将自动转入下一个开放日，与下一开放日赎回申请 一并处理，无优先权并以下一开放日基金份额净值为基础计算赎回 金额，以此类推，直至全部赎回。” 第十二部分基金的投资 具体所属部分 主要修改内容索引 （二）投资范围 第十一处： 本基金投资组合的比例范围为：本基金投资于固定收益类资产 (含可转换债券和中小企业私募债券)的比例不低于基金资产的 80%......”新增“本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。” （六）投资限制 第十二处： (12)保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内 的政府债券；新增“本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等；” 第十三处： 新增“（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得 超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金 管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；” 第十四处： 新增“（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求 应当与基金合同约定的投资范围保持一致；” 第十四部分基金资产估值 具体所属部分 主要修改内容索引 （四）估值方法 第十五处： 新增“当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆 动定价机制，以确保基金估值的公平性。” （七）暂停估值的情形 第十六处： 原为“3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而 基金管理人为保障基金份额持有人的利益，决定延迟估值；” 修改为“3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不 确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金 估值；” 第十八部分基金的信息披露 具体所属部分 主要修改内容索引 （七)基金年度报告、基金 半年度报告、基金季度报 告 第十七处： 新增“基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基 金组合资产情况及其流动性风险分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份 额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在 基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资 者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况 及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。” （八）临时报告与公告 第十八处： 新增“26、在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投 资者赎回等重大事项时； 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；” |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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