最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华安新希望灵活配置混合A(002037) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1012272 | ||||||||
| 基金代码 | 002037 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安新希望灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 2017年12月25日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年三月二十七日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2017年1月1日起至12月25日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华安新希望灵活配置混合 基金主代码 002037 交易代码 002037 基金运作方式 契约开放式 基金合同生效日 2016年11月18日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,021,056.62份 下属分级基金的基金简称 华安新希望灵活配置混合A 华安新希望灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码 002037 002038 报告期末下属分级基金的份额总额 10,007,257.24份 13,799.38份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券精选，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取相对灵活的资产配置策略，通过将基金资产在权益类、固定收益类工具之间灵活配置，并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的长期稳健增值。在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。 业绩比较基准 50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 钱鲲 张燕 联系电话 021-38969999 0755-83199084 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 4008850099 95555 传真 021-68863414 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2017年1月1日至2017年12月25日（最后运作日） 2016年11月18日（基金合同生效日）至2016年12月31日 华安新希望灵活配置混合A 华安新希望灵活配置混合C 华安新希望灵活配置混合A 华安新希望灵活配置混合C 本期已实现收益 23,867,466.86 4,556.46 1,051,413.37 8.48 本期利润 23,843,136.25 1,218.31 1,079,081.92 8.69 加权平均基金份额本期利润 0.0634 0.0491 0.0018 0.0017 本期基金份额净值增长率 6.69% 279.54% 0.20% 0.20% 3.1.2期末数据和指标 2017年12月25日（最后运作日） 2016年末 华安新希望灵活配置混合A 华安新希望灵活配置混合C 华安新希望灵活配置混合A 华安新希望灵活配置混合C 期末可供分配基金份额利润 0.0619 2.7948 0.0018 0.0017 期末基金资产净值 10,697,747.45 52,476.73 601,079,094.92 5,009.90 期末基金份额净值 1.069 3.803 1.002 1.002 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．华安新希望灵活配置混合A： 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.00% 0.13% 0.31% 0.38% 1.69% -0.25% 过去六个月 3.48% 0.22% 2.88% 0.34% 0.60% -0.12% 过去一年 6.69% 0.16% 5.40% 0.33% 1.29% -0.17% 自基金成立起至今 6.90% 0.15% 2.07% 0.35% 4.83% -0.20% 2．华安新希望灵活配置混合C： 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 263.58% 33.38% 0.31% 0.38% 263.27% 33.00% 过去六个月 268.51% 22.62% 2.88% 0.34% 265.63% 22.28% 过去一年 279.54% 16.09% 5.40% 0.33% 274.14% 15.76% 自基金成立起至今 280.30% 15.12% 2.07% 0.35% 278.23% 14.77% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016年11月18日至2017年12月25日) 1、华安新希望灵活配置混合A 2、华安新希望灵活配置混合C 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 1、华安新希望灵活配置混合A 2、华安新希望灵活配置混合C §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安投资管理股份有限公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安创新投资有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2017年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等98只开放式基金，管理资产规模达到1851.32亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 贺涛 本基金的基金经理、固定收益部总监 2016-11-18 2017-12-25 20年 金融学硕士（金融工程方向），20年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年6月起同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月至2017年6月担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部助理总监。2013年8月起担任固定收益部副总监。2013年10月至2017年7月，同时担任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月至2017年7月，同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月至2017年6月担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起担任固定收益部总监。2015年5月至2017年7月担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月起担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月至2017年7月，同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月起，同时担任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月起同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月起，同时担任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金、本基金的基金经理。2017年2月起，同时担任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 朱才敏 本基金的基金经理 2016-11-18 2017-12-25 10年 金融工程硕士，具有基金从业资格证书，10年基金行业从业经历。2007年7月应届生毕业进入华安基金，历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014年11月至2017年7月，同时担任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月起，同时担任华安汇财通货币市场基金、华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月起，同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月起，同时担任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月起，同时担任本基金的基金经理；2016年12月起，同时担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起，同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为1次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年，美国经济复苏继续，失业率继续下行，通胀回升，制造业PMI和非制造业PMI均较上年走高；联储分别于3月、6月、12月调高联邦基准利率，并于10月启动缩表计划，美国长债收益率在下半年明显走高，美元指数全年震荡下行。欧洲经济复苏明显，制造业和服务业PMI均继续改善，失业率持续下降，通胀水平维持低位，欧元在全年保持强势。日本经济略有改善，失业率维持低位并继续下降，通胀略有起色，工业产出增速止跌回升。国内经济保持稳定，进出口增速回升，贸易顺差同比走低，小幅保持平稳，固定资产投资持续下滑，但幅度趋缓，其中制造业、基建投资相对平稳，房地产投资持续下滑、但幅度低于预期；通胀方面，蔬菜、猪肉价格表现疲弱，带动食品价格走低，非食品价格继续走高，CPI同比回升。人民币兑美元升值，外汇占款流出压力缓解，央行持续通过公开市场和MLF操作对市场流动性进行调节，“削峰填谷”，加强MPA考核、对满足普惠金融条件的银行实施定向降准、春节前启动临时准备金动用安排，维持稳健中性的货币政策基调，金融机构去杠杆已有显著成效。全年来看，货币市场总体处于紧平衡状态，银行间7天回购利率均值3.35%，高出16年的80bps，1年期国债、国开债收益率较上年末分别走高114bps、150bps，NCD发行利率和二级利率较上年末亦大幅走高80bps以上。全年来看，在资金面偏紧、基本面预期差、监管趋严的带动下，债券市场继续走熊，10年国债、国开债收益率较上年末分别走高87bps、114bps；信用债成交清淡，收益率跟随利率债调整的同时，利差明显走阔。A股市场继续分化，优质公司在宏观数据、公司业绩、未来预期相互正向循环驱动下轮番上涨，劣质公司则不断被市场抛弃。四季度市场出现一定调整，但对于优质公司而言仍属于上行趋势中的正常节奏修正。 本基金保持了对利率债券和高等级信用债的基本配置，维持基金中短久期，积极参与新股申购，权益投资上继续坚持精选个股、价值投资、长线投资，取得了不错的回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年12月25日，华安新希望灵活配置A份额净值为1.069元， C份额净值为3.803元；华安新希望灵活配置A份额净值增长率为6.69%，同期业绩比较基准增长率为5.40%，C份额净值增长率为279.54%，同期业绩比较基准增长率为5.40%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，美国经济表现稳健，劳动力市场继续向好，失业率维持低位，时薪走高，通胀回暖，税改利好经济，预计2018年有3-4次加息。欧洲经济持续向好，货币政策继续边际收紧。国内经济保持平稳，重质胜过重量，产能过剩压力正在消退，企业盈利状况继续保持良好。随着供给侧改革的持续推进以及需求的逐步改善，潜在的通胀风险有所上升，但全年来看，通胀压力较小。人民币汇率保持平稳，外汇占款维持小幅正流入，国内货币政策保持稳健中性，央行对资金面具有很强的掌控力，预计资金面较17年会有所缓解，且资金波动性会有所下降。监管方面，金融机构杠杆已有明显下降，后续各监管机构将推出相应的监管政策，预计对市场的短期冲击较小，但影响深远。综合上述各方面因素看，债券市场利空因素已逐步兑现，后续表现将逐步走好，利率债收益率预计将震荡略有下行，中高等级信用债具备一定的配置价值。权益市场将继续成呈现结构性行情：优势企业盈利继续改善、市场份额提升，这些公司的股票如果估值合理，则股价仍然具有稳定上扬的中期趋势。与此同时，没有核心竞争力、不适应转型的传统行业公司，以及新兴行业中竞争力不足、股票估值泡沫仍很明显的公司，将随着时间的流逝而被证伪，股价震荡下行。 本基金将继续保持中短久期利率债和高等级信用债的配置，回避中低等级特别是过剩产能行业信用债。权益投资上将继续按照投资价值、长线持有的思路，寻找传统和新兴行业中目标远大、长期专注、构筑了鲜明核心竞争力、业绩表现优秀而稳定，且股价合理或明显低于内在价值的企业进行投资。 本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人利益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内基金持有人数不低于200人；基金资产净值连续超过60个工作日低于5000万元，并于2017年12月26日进入清盘程序。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，招商银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本基金本报告期内未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师 蒋燕华 蔡玉芝签字出具了安永华明(2018)专字第60971571_B08号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年12月25日（最后运作日） 单位：人民币元 资产 本期末 2017年12月25日（最后运作日） 上年度末 2016年12月31日 资 产： - - 银行存款 11,246,674.40 528,116,005.18 结算备付金 47,727.27 5,788,517.00 存出保证金 18,084.30 24,605.57 交易性金融资产 - 35,228,277.20 其中：股票投资 - 5,180,277.20 基金投资 - - 债券投资 - 30,048,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 30,000,135.00 应收证券清算款 - - 应收利息 2,513.18 2,506,293.46 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 11,314,999.15 601,663,833.41 负债和所有者权益 本期末 2017年12月25日（最后运作日） 上年度末 2016年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 15.24 - 应付管理人报酬 4,604.87 305,350.81 应付托管费 1,151.22 76,337.70 应付销售服务费 3.64 0.31 应付交易费用 - 138,039.77 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 559,000.00 60,000.00 负债合计 564,774.97 579,728.59 所有者权益： - - 实收基金 10,021,056.62 600,005,014.21 未分配利润 729,167.56 1,079,090.61 所有者权益合计 10,750,224.18 601,084,104.82 负债和所有者权益总计 11,314,999.15 601,663,833.41 注：（1）报告截止日2017年12月25日（最后运作日），基金份额净值1.073元，基金份额总额10,021,056.62份，其中A类基金份额净值1.069元，基金份额总额10,007,257.24份；C类基金份额净值3.803元，基金份额总额13,799.38份。 （2）本基金基金合同于2016年11月18日生效，上年度可比期间自2016年11月18日至2016年12月31日。 7.2 利润表 会计主体：华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月25日（最后运作日） 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月25日（最后运作日） 上年度可比期间 2016年11月18日（基金合同生效日）至2016年12月31日 一、收入 27,385,490.86 1,889,746.40 1.利息收入 14,036,410.41 2,209,631.66 其中：存款利息收入 3,850,408.62 1,655,450.81 债券利息收入 7,416,993.89 15,904.11 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,769,007.90 538,276.74 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 13,374,035.25 -347,554.02 其中：股票投资收益 11,577,960.70 -347,554.02 基金投资收益 - - 债券投资收益 5,699.18 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,790,375.37 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -27,668.76 27,668.76 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,713.96 - 减：二、费用 3,541,136.30 810,655.79 1．管理人报酬 2,280,770.32 423,473.43 2．托管费 570,192.54 105,868.36 3．销售服务费 27.04 0.43 4．交易费用 259,876.63 220,108.57 5．利息支出 670.45 - 其中：卖出回购金融资产支出 670.45 - 6．其他费用 429,599.32 61,205.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 23,844,354.56 1,079,090.61 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 23,844,354.56 1,079,090.61 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月25日（最后运作日） 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月25日（最后运作日） 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 600,005,014.21 1,079,090.61 601,084,104.82 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 23,844,354.56 23,844,354.56 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -589,983,957.59 -24,194,277.61 -614,178,235.20 其中：1.基金申购款 531,754.51 81,261.61 613,016.12 2.基金赎回款 -590,515,712.10 -24,275,539.22 -614,791,251.32 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 10,021,056.62 729,167.56 10,750,224.18 项目 上年度可比期间 2016年11月18日（基金合同生效日）至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 600,005,014.21 - 600,005,014.21 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,079,090.61 1,079,090.61 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 600,005,014.21 1,079,090.61 601,084,104.82 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安新希望灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2051号《关于准予华安新希望灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》及中国证券监督管理委员会机构部函[2016]2355号《关于华安新希望灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》的核准，由基金管理人华安基金管理有限公司自2016年11月11日到2016年11月15日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2016）验字第60971571_B21号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年11月18日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币600,005,013.91元，在募集期间产生的存款利息为人民币0.30元，以上实收基金（本息）合计为人民币600,005,014.21元，折合600,005,014.21份基金份额，其中A类基金份额600,000,013.00份，C类基金份额5,001.21份。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金的业绩比较基准为：50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率。 华安新希望灵活配置混合型证券投资基金已连续60个工作日基金资产净值低于人民币5,000万元。为维护基金份额持有人利益，根据本基金基金合同的约定，不需召开基金份额持有人大会，本基金管理人决定本基金最后运作日为2017年12月25日，自2017年12月26日进入清算期。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照《华安新希望灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定的资产估值和会计核算方法及财务报表7.4.4所述的重要会计政策和会计估计编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表按照7.4.2所述的编制基础编制，真实、完整地反映了本基金于2017年12月25日（最后运作日）的财务状况以及2017年1月1日至2017年12月25日（最后运作日）止期间的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照《华安新希望灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2017年1月1日起至2017年12月25日（最后运作日）止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具等； (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2) 债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3) 权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4) 股指期货投资 买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确认； 股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转； (5) 分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (6) 回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7) 资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (8) 权证收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (9) 股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账； (10) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (11) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (12) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式，同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； (3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4) 本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权； (5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》（以下简称“估值业务指引”），自2017年10月20日起，本基金持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。该会计估计变更对本基金本期末的基金资产净值及本期损益均无影响。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司 （“招商银行”） 基金托管人 上海国际信托有限公司 基金管理人的股东 国泰君安创新投资有限公司 基金管理人的股东 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司 注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.经华安基金管理有限公司股东会第四十一次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1809号文核准，华安基金管理有限公司的原股东上海电气（集团）总公司已变更为国泰君安创新投资有限公司。华安基金管理有限公司已于2017年10月17日就上述股东变更事项进行公告。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月25日（最后运作日） 上年度可比期间 2016年11月18日（基金合同生效日）至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,280,770.32 423,473.43 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金管理费年费率/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月25日（最后运作日） 上年度可比期间 2016年11月18日（基金合同生效日）至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 570,192.54 105,868.36 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金托管费年费率/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月25日（最后运作日） 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安新希望灵活配置混合A 华安新希望灵活配置混合C 合计 华安基金管理有限公司 - 27.04 27.04 合计 - 27.04 27.04 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2016年11月18日（基金合同生效日）至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安新希望灵活配置混合A 华安新希望灵活配置混合C 合计 华安基金管理有限公司 - 0.43 0.43 合计 - 0.43 0.43 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值的0.10%年费率提计。计算方法如下： H=E×C类基金销售服务费年费率/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月25日（最后运作日） 上年度可比期间 2016年11月18日（基金合同生效日）至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司 11,246,674.40 280,098.62 18,116,005.18 129,922.51 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.9 期末（2017年12月25日（最后运作日））本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月25日（最后运作日）止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月25日（最后运作日）止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于2017年12月25日（最后运作日），本基金未持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币5,180,277.20元，属于第二层次的余额为人民币30,048,000.00元，无属于第三层次余额。 7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于2018年3月22日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 11,294,401.67 99.82 7 其他各项资产 20,597.48 0.18 8 合计 11,314,999.15 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002013 中航机电 3,982,821.16 0.66 2 000801 四川九洲 3,472,088.00 0.58 3 601668 中国建筑 2,414,400.00 0.40 4 600016 民生银行 2,074,399.04 0.35 5 601328 交通银行 2,073,773.00 0.35 6 601288 农业银行 2,073,712.00 0.34 7 601998 中信银行 2,073,694.00 0.34 8 601169 北京银行 2,073,446.00 0.34 9 601939 建设银行 2,073,142.00 0.34 10 600000 浦发银行 2,072,363.90 0.34 11 601818 光大银行 2,072,054.00 0.34 12 601857 中国石油 2,071,946.00 0.34 13 600015 华夏银行 2,071,753.47 0.34 14 601333 广深铁路 2,071,445.00 0.34 15 600886 国投电力 2,071,370.46 0.34 16 601985 中国核电 2,071,287.00 0.34 17 600548 深高速 2,071,062.48 0.34 18 600028 中国石化 2,071,025.70 0.34 19 601166 兴业银行 2,070,783.00 0.34 20 600900 长江电力 2,070,692.50 0.34 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000858 五 粮 液 6,225,243.00 1.04 2 002013 中航机电 3,384,606.50 0.56 3 601318 中国平安 3,098,181.00 0.52 4 000801 四川九洲 3,050,080.00 0.51 5 601888 中国国旅 3,001,380.00 0.50 6 600009 上海机场 2,871,637.00 0.48 7 600519 贵州茅台 2,789,604.00 0.46 8 601398 工商银行 2,737,017.00 0.46 9 601006 大秦铁路 2,622,440.12 0.44 10 601985 中国核电 2,585,443.00 0.43 11 601939 建设银行 2,569,126.00 0.43 12 600104 上汽集团 2,494,112.00 0.41 13 601288 农业银行 2,479,548.00 0.41 14 601988 中国银行 2,448,217.00 0.41 15 600900 长江电力 2,428,562.00 0.40 16 600548 深高速 2,299,782.63 0.38 17 601668 中国建筑 2,268,161.41 0.38 18 600033 福建高速 2,263,868.00 0.38 19 600886 国投电力 2,224,049.00 0.37 20 600674 川投能源 2,215,899.00 0.37 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 73,176,519.09 卖出股票的收入（成交）总额 89,936,698.23 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 18,084.30 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,513.18 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,597.48 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 华安新希望灵活配置混合A 19 526,697.75 10,000,000.00 99.93% 7,257.24 0.07% 华安新希望灵活配置混合C 214 64.48 0.00 0.00% 13,799.38 100.00% 合计 233 43,008.83 10,000,000.00 99.79% 21,056.62 0.21% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 华安新希望灵活配置混合A 4,753.31 0.05% 华安新希望灵活配置混合C 244.00 1.77% 合计 4,997.31 0.05% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0； 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安新希望灵活配置混合A 华安新希望灵活配置混合C 基金合同生效日（2016年11月18日）基金份额总额 600,000,013.00 5,001.21 本报告期期初基金份额总额 600,000,013.00 5,001.21 本报告期基金总申购份额 50,154.70 481,599.81 减：本报告期基金总赎回份额 590,042,910.46 472,801.64 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 10,007,257.24 13,799.38 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人重大人事变动如下： （1）2017年8月9日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，章国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。 （2）2018年2月13日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，翁启森先生、姚国平先生、谷媛媛女士新任本基金管理人的副总经理。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币70,000.00元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受证券监管部门稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中信证券 2 89,431,503.43 55.70% 82,885.22 55.58% - 东吴证券 1 71,134,103.03 44.30% 66,246.86 44.42% - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 无。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中信证券 3,881,427.00 99.05% 278,000,000.00 23.11% - - 东吴证券 37,374.46 0.95% 925,000,000.00 76.89% - - 12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170101-20170619 199,999,000.00 0.00 199,999,000.00 0.00 0.00% 2 20170101-20170930 199,999,000.00 0.00 199,999,000.00 0.00 0.00% 3 20170101-20171231 199,999,000.00 - 189,999,000.00 10,000,000.00 99.79% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 华安基金管理有限公司 二〇一八年三月二十七日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |