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| 兴全有机增长混合(340008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 100069 | ||||||||
| 基金代码 | 340008 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴业全球基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一〇年八月二十八日 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 2 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010 年8 月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010 年1 月1 日起至6 月30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录........................................................................................... 2 1.1 重要提示....................................................................................................... 2 1.2 目录............................................................................................................... 2 §2 基金简介....................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况............................................................................................... 4 2.2 基金产品说明............................................................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人........................................................................... 5 2.4 信息披露方式............................................................................................... 5 2.5 其他相关资料............................................................................................... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现................................................................... 5 3.1 主要会计数据和财务指标........................................................................... 6 3.2 基金净值表现............................................................................................... 6 §4 管理人报告................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明............................. 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..........................11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......................................11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................... 12 §5 托管人报告................................................................................................. 12 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 3 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................. 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情 况的说明..................................................................................................... 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ………………………………………………………………………….13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ......................................................... 13 6.1 资产负债表................................................................................................. 13 6.2 利润表......................................................................................................... 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................. 15 6.4 报表附注..................................................................................................... 17 §7 投资组合报告............................................................................................. 34 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................. 34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................. 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细. 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......................................................... 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合..................................................... 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ………………………………………………………………………….40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投 资明细......................................................................................................... 40 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ………………………………………………………………………….41 7.9 投资组合报告附注..................................................................................... 41 §8 基金份额持有人信息................................................................................. 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................. 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况......................... 42 §9 开放式基金份额变动................................................................................. 42 §10 重大事件揭示............................................................................................. 43 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................. 43 10.4 基金投资策略的改变................................................................................. 43 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况............................................................. 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况..... 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................. 43 10.8 其他重大事件............................................................................................. 44 §11 备查文件目录............................................................................................. 47 11.1 备查文件目录............................................................................................. 47 11.2 存放地点..................................................................................................... 47 11.3 查阅方式..................................................................................................... 47 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 4 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称兴业有机增长混合 基金主代码340008 交易代码340008 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2009年3月25日 基金管理人兴业全球基金管理有限公司 基金托管人兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额1,938,653,724.72份 基金合同存续期不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金投资于有机增长能力强的公司，获取当前收益及实 现长期资本增值。 投资策略 本基金采取“自上而下”的方法，定性与定量研究相结合， 在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。在宏观与微 观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估，动态优 化资产配置。并借鉴海外有机增长的研究成果，构建“兴 业有机增长筛选系统”，将有机增长投资作为本基金股票 组合投资的核心理念。 业绩比较基准 中信标普300指数×50%＋中信国债指数×45%＋同业存款 利率×5% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预计长期平均风险与收益 低于股票型证券投资基金，高于可转债、债券型、货币型 证券投资基金，属于中高风险、中高收益的证券投资基金 品种。 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 5 2.3 基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称 兴业全球基金管理有限 公司 兴业银行股份有限公司 姓名杜建新张志永 联系电话021-58368998 021-62677777 信息披露 负责人 电子邮箱dujx@xyfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话4006780099， 021-38824536 95561 传真021-58368858 021-62159217 注册地址 上海市黄浦区金陵东路 368 号 福州市湖东路154 号 办公地址 上海市张杨路500 号时 代广场20 楼 上海江宁路168 号兴业 大厦20 楼（资产托管部 办公地址） 邮政编码200122 200041 法定代表人兰荣高建平 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理 人互联网网址 www.xyfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目名称办公地址 注册登记机构兴业全球基金管理有限公司上海市浦东新区张杨路 500 号时代广场20 楼 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标报告期（2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日） 本期已实现收益-84,468,654.77 本期利润-287,963,070.74 加权平均基金份额本期利润-0.1849 本期加权平均净值利润率-16.47% 本期基金份额净值增长率-13.12% 3.1.2 期末数据和指标报告期末(2010 年6 月30 日) 期末可供分配利润25,481,598.12 期末可供分配基金份额利润0.0131 期末基金资产净值1,964,135,322.84 期末基金份额净值1.0131 3.1.3 累计期末指标报告期末(2010 年6 月30 日) 基金份额累计净值增长率1.31% 注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证 券投资基金信息披露编报规则第1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资 基金会计核算业务指引》等相关法规。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开 放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月-7.56% 1.63% -3.74% 0.82% -3.82% 0.81% 过去三个月-13.98% 1.43% -11.57% 0.89% -2.41% 0.54% 过去六个月-13.12% 1.20% -13.39% 0.78% 0.27% 0.42% 过去一年-0.56% 1.11% -6.60% 0.93% 6.04% 0.18% 自基金合同 生效起至今1.31% 0.99% 6.06% 0.91% -4.75% 0.08% 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 7 注：本基金业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：中信标普300 指数选 择中国A 股各行业上市公司中自由流通市值最大、流动性佳且财务稳健的300 家公司作为样本股，描述了中国A 股市场的总体趋势。中信国债指数是中信证 券股份有限公司编制发布的上海证券交易所国债市场基准指数，样本涵盖剩余期 限一年以上的所有上交所市场国债（含浮息券），描述了上交所国债市场的总体 趋势。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算： Return t =50%×(中信标普300 指数t / 中信标普300 指数t-1 -1)+45％×(中信国 债指数t / 中信国债指数t-1 -1) +5%×(同业存款利率t / 同业存款利率t-1 -1) Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark t-1 其中，t=1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009 年3 月25 日至2010 年6 月30 日） 注：1、净值表现所取数据截至到2010 年6 月30 日。 2、按照《兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定， 本基金建仓期为2009 年3 月25 日至2009 年9 月25 日，建仓期结束时本基金各 项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 8 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会（证监基字[2003]100 号文）批 准，于2003 年9 月30 日成立。2008 年1 月2 日，中国证监会批准（证监许可[2008]6 号）了公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（AEGON International N.V） 受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后，兴业证券股份有限公司的出 资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。同时 公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。 2008 年7 月7 日，经中国证监会批准（证监许可[2008]888 号文），公司名称由 “兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”，同时， 公司注册资本由人民币1.2 亿元变更为人民币1.5 亿元。 截止2010 年6 月30 日，公司旗下管理着八只基金，分别为兴业可转债混合 型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴业货币市场证 券投资基金、兴业全球视野股票型证券投资基金、兴业社会责任股票型证券投资 基金、兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴业磐稳增利债券型债券投 资基金、兴业合润分级股票型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理期限 姓名职务 任职日期离任日期 证券从 业年限 说明 陈扬帆本基金 基金经 理 2009-03-25 - 5 年1971 年生，工商管理 硕士。历任北京宏基兴 业技术有限公司副总 经理，上海奥盛投资有 限公司总经理，兴业全 球基金管理有限公司 兴业全球视野股票型 证券投资基金基金经 理助理。现任本基金基 金经理。 张光成兴业趋 势投资 混合型 证券投 2009-03-25 2010-05-04 7 年张光成先生已于2010 年5 月4 日起不再担任 本基金基金经理。 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 9 资基金 基金经 理 注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报 告期内离任的）。 2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作 出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之 日。 3、“证券从业年限”按照中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细 则、《兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法 规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运 用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合 有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金 管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分 析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到 公平对待，保护投资者的合法权益。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，兴业趋势投资混合和兴业有机增长混合的累计净值增长率分别 为-18.73%和-13.12%，两基金的业绩表现差异超过5%，造成差距的原因主要有： 1、基金合同对投资比例要求的差异 按照兴业趋势投资混合的基金合同规定， 其股票部分的投资比例为 30%-95%，兴业有机增长混合的基金合同规定，其股票部分的投资比例为 30%-80%。从合同对股票投资比例要求上看，兴业趋势投资混合可以更偏向于股 票型基金，而兴业有机增长混合是一只比较标准的混合型基金。 2、股票实际仓位存在一定的差距 从2010 年上半年实际的股票仓位来看，兴业趋势投资混合的平均股票仓位 为81.32%，高于兴业有机增长混合的平均股票仓位68.95%，相对较高的系统性 风险使其在2010 年上半年整体下跌的行情中，遭受了更多的损失。 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 10 3、基金规模差异 兴业趋势投资混合2010 年上半年平均规模为191.76 亿，要远高于兴业有机 增长混合平均17.53 亿的规模。较大的规模使其在操作灵活性上、对股票的冲击 成本上均不如兴业有机增长混合有优势。 4、投资风格差异 这两个基金风格并非完全一致，兴业有机增长混合关注那些具有持续、稳定 有机增长能力的公司。有机增长的公司具有更强的核心竞争能力，盈利的持续、 稳定有机增长最终将创造超过行业平均的超额收益。兴业趋势投资混合则旨在把 握投资对象中长期可测的确定收益，增加投资组合收益的确定性和稳定性，充分 分享中国上市公司高速成长带来的资本增值，减少决策的失误率，实现最优化的 风险调整后的投资收益。投资风格上的差异也导致两基金在配置策略和选股上存 在一定差异。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010 年上半年是经济和股市从金融风暴中恢复的延续期。对应“中国经济 最为复杂的一年”，今年上半年的证券市场的走势也呈现少见的复杂态势。 上半年周期类股跌幅较大，蓝筹股表现平平。中小市值成长股表现活跃，其 中尤以中小板和创业板的次新股为甚。从沪深300 指数的角度看，年初开盘几乎 就是上半年的最高点位，此后逐次下行，上半年涨跌幅为-28.32% 。而深圳中小 板指的高点则出现在4 月中旬，上半年涨跌幅为-13.34%。新兴产业的公司和区 域振兴板块个股在相关政策刺激下，反复活跃。但上述板块在市场调整过程中也 表现出了波幅大的特点。 本基金年初就开始积极参与中小成长股的投资，2 月初到4 月底是中小市值 成长股的最佳表现期，稍觉遗憾的是在此期间未能克尽全力，没能充分享受成长 股的行情。 上半年本基金将重点放在了个股精选和仓位选择上。由于中小市值股票流动 性都相对较差，弹性都相对较大，因此在下跌过程中本基金注重以仓位防御，期 间做了两次大的仓位选择，起到了一定程度的保存利润规避损失的作用，但是结 构防御方面做得不够。事实上，在持仓个股流动性较差的情况下，结合结构优化 作为防御措施效果会更好。 对中小市值成长股的波动大流动性差的特性估计不足、忽视优化结构进行防 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 11 御，使得本基金损失了部分收益，这是上半年运作中的主要失误。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 上半年，本基金净值增长率-13.12%，同期业绩比较基准收益率-13.39%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在经历了上半年一轮大幅调整之后，从PE 估值的角度看沪深300 成分股的 估值已经接近2005 年、2008 年的低谷期。目前市场对各种不利因素已经预期较 为充分，一旦现实显露出好于这种悲观预期的端倪，一轮反弹也就会不期而至。 上半年市场谈论最多的大小风格转换及其估值差异，我们可以以沪深300 和 深圳中小板作为观察的样本：前者估值低，跌幅大，后者估值高，跌幅小。下半 年这种结构会有量的调整但难以有质的改变，但中小成长股的整体投资机会上肯 定不如上半年，个股将会分化，流动性差和IPO 过程中业绩透支和成长预期过度 膨胀是主要风险所在。蓝筹股则有修复性的机会，但幅度上应该有合理的预期。 非周期类个股是本基金下半年的重点关注对象，尤其在后反弹行情中，非周 期类股比周期类股更值得我们关注。成长性良好的行业和公司是A 股投资的要 点所在，成长股并不必然市值偏小，也不拘于其上市时间的长短，本基金关注所 有真正有着确定和持续成长的公司。 下半年本基金将特别重视“富裕社会”的投资主线。在中国，无论是普通阶层、 中产阶级还是富裕阶层群体其收入和财富都在增长，生活水准都在提升。相信下 半年这一趋势会更加清晰，当然这一变化在时间上还将延伸更久。惟其如此，我 们更加关注这个变化过程中的各种投资机会。 本基金会注重仓位、结构和选股的平衡，视市场周期的变化顺势而为。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的 约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基 金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。 采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可 实施。2、估值方法确立后，由IT 人员或IT 人员协助估值系统开发商及时对系 统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需 要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核 对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境 变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的 因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员参与估值方案的 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 12 制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系 统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估 值业务的定期和临时信息披露。 上述参与估值流程人员均具有3 年以上相关工作经历，具备估值业务所需的 专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 本基金未签订任何与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金法》、《兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金未实施利润分配，符合本基金 基金合同的相关规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本托管人依据《兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》与《兴 业有机增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》，自2009 年3 月25 日起托 管兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金（以下称本基金）的全部资产。 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等 情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定， 对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基 金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基 金份额持有人利益的行为。 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意 见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2010 年6 月30 日 单位：人民币元 资产附注号 本期末 2010 年6 月30 日 上年度末 2009 年12 月31 日 资产： 银行存款6.4.7.1 521,863,055.92 218,725,034.09 结算备付金11,079,051.16 63,797,123.64 存出保证金1,534,486.67 1,216,199.74 交易性金融资产6.4.7.2 1,222,304,402.80 1,217,628,880.30 其中：股票投资1,116,752,340.60 1,148,853,880.30 基金投资- - 债券投资105,552,062.20 68,775,000.00 资产支持证券投资- - 衍生金融资产6.4.7.3 - - 买入返售金融资产6.4.7.4 - - 应收证券清算款233,971,779.55 88,721,124.68 应收利息1,328,010.41 405,068.77 应收股利6.4.7.5 - - 应收申购款3,564,322.28 4,048,693.51 递延所得税资产- - 其他资产6.4.7.6 - - 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 14 资产总计1,995,645,108.79 1,594,542,124.73 负债和所有者权益附注号 本期末 2010 年6 月30 日 上年度末 2009 年12 月31 日 负债： 短期借款- - 交易性金融负债- - 衍生金融负债- - 卖出回购金融资产款- - 应付证券清算款- 83,968,768.13 应付赎回款23,430,749.92 6,357,837.08 应付管理人报酬2,649,834.44 1,875,084.79 应付托管费441,639.09 312,514.15 应付销售服务费- - 应付交易费用6.4.7.7 4,003,960.50 1,987,111.15 应交税费- - 应付利息- - 应付利润- - 递延所得税负债- - 其他负债6.4.7.8 983,602.00 873,961.49 负债合计31,509,785.95 95,375,276.79 所有者权益： 实收基金6.4.7.9 1,938,653,724.72 1,285,653,329.77 未分配利润6.4.7.10 25,481,598.12 213,513,518.17 所有者权益合计1,964,135,322.84 1,499,166,847.94 负债和所有者权益总计1,995,645,108.79 1,594,542,124.73 注：1、报告截止日2010 年6 月30 日，基金份额净值1.0131 元，基金份额总额 1,938,653,724.72 份。 2、本基金合同于2009 年3 月25 日生效，本表上年度实际编制期间为2009 年3 月25 日（基金合同生效日）至2009 年12 月31 日，不满一年。 6.2 利润表 会计主体：兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日 单位：人民币元 项目附注号 本期 2010 年1 月1 日至 2010 年6 月30 日 上年度可比期间 2009 年3 月25 日（基 金合同生效日）至 2009 年6 月30 日 一、收入-261,186,171.75 48,403,536.48 1.利息收入2,156,125.03 5,421,246.28 其中：存款利息收入6.4.7.11 1,392,518.88 2,257,489.11 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 15 债券利息收入685,560.74 1,508,712.33 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 78,045.41 1,655,044.84 其他利息收入- - 2.投资收益（损失以“-”填 列） -60,479,674.22 16,706,467.01 其中：股票投资收益6.4.7.12 -64,170,450.66 15,213,748.05 基金投资收益- - 债券投资收益6.4.7.13 - - 资产支持证券投资 收益 - - 衍生工具收益6.4.7.14 - - 股利收益6.4.7.15 3,690,776.44 1,492,718.96 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 6.4.7.16 -203,494,415.97 25,781,411.06 4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号 填列） 6.4.7.17 631,793.41 494,412.13 减：二、费用26,776,898.99 10,958,742.45 1．管理人报酬6.4.10.2.1 13,016,765.64 7,911,287.70 2．托管费6.4.10.2.2 2,169,460.93 1,318,547.98 3．销售服务费- - 4．交易费用6.4.7.18 11,416,117.77 1,630,290.09 5．利息支出7,352.94 - 其中：卖出回购金融资产 支出 7,352.94 - 6．其他费用6.4.7.19 167,201.71 98,616.68 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） -287,963,070.74 37,444,794.03 减：所得税费用- - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -287,963,070.74 37,444,794.03 注：本基金合同于2009 年3 月25 日生效，上表中“上年度可比期间”指2009 年3 月25 日至2009 年6 月30 日期间，不满六个月。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 16 单位：人民币元 本期 2010 年1 月1 日至2010 年6 项目月30 日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 1,285,653,329.77 213,513,518.17 1,499,166,847.94 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -287,963,070.74 -287,963,070.74 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数（净值减少以“-”号 填列） 653,000,394.95 99,931,150.69 752,931,545.64 其中：1.基金申购款1,136,383,827.31 160,706,243.37 1,297,090,070.68 2.基金赎回款-483,383,432.36 -60,775,092.68 -544,158,525.04 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 1,938,653,724.72 25,481,598.12 1,964,135,322.84 上年度可比期间 项目2009 年3 月25 日（基金合同生效日）至2009 年6 月30 日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） - - - 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 37,444,794.03 37,444,794.03 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数（净值减少以“-”号 填列） 1,952,170,779.16 -712,492.04 1,951,458,287.12 其中：1.基金申购款2,343,594,018.00 3,390,413.60 2,346,984,431.60 2.基金赎回款-391,423,238.84 -4,102,905.64 -395,526,144.48 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 1,952,170,779.16 36,732,301.99 1,988,903,081.15 注：本基金合同于2009 年3 月25 日生效，上表中“上年度可比期间”指2009 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 17 年3 月25 日至2009 年12 月31 日期间，不满六个月。 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：兰荣，主管会计工作负责人：杨东，会计机构负责人： 詹鸿飞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 兴业有机增长灵活配置混合型投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可?2008?1395 号文《关于 核准兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由兴业全 球基金管理有限公司作为发起人于2009 年2 月23 日至2009 年3 月20 日向社会 公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2009）验 字第60467611_B01 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同 于2009 年3 月25 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集 的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币1,979,853,612.77 元，在募集期间 产生的活期存款利息为人民币401,258.58 元，以上实收基金（本息）合计为人民 币1,980,254,871.35 元，折合1,980,254,871.35 份基金份额。本基金的基金管理及 注册登记机构为兴业全球基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公 司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的 股票、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、 资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规 或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的30%-80%； 债券投资比例为基金资产的0%-65%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不 小于基金资产净值的5%。本基金投资组合中突出有机增长特征的股票合计投资 比例不低于股票资产的80%。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的 比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 本基金的业绩比较基准为：中信标普300 指数×50%＋中信国债指数×45%＋ 同业存款利率×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006 年2 月颁布的《企业会计准则—基本准 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 18 则》和38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以 下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也 参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会 制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基 金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基 金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2 号《年度 报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3 号《会计报表附注 的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度 报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年3 月25 日（基金合同生效日）至2009 年 12 月31 日止期间的经营成果和净值变动情况。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的 说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008 年4 月24 日起， 调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008 年9 月19 日起， 调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税 率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革 有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通 股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政 策的通知》的规定，自2004 年1 月1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资 基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 19 免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革 有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式 向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得 税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政 策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、 债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征 收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基 金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的 利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发 股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人 所得税政策的补充通知》的规定，自2005 年6 月13 日起，对证券投资基金从上 市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在 代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革 有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式 向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得 税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2010 年6 月30 日 活期存款521,863,055.92 定期存款- 其他存款- 合计521,863,055.92 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 20 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 2010年6项目月30日 成本公允价值公允价值变动 股票1,220,265,557.46 1,116,752,340.60 -103,513,216.86 交易所市场17,023,000.00 17,217,062.20 194,062.20 债券银行间市场88,393,530.00 88,335,000.00 -58,530.00 合计105,416,530.00 105,552,062.20 135,532.20 资产支持证券- - - 基金- - - 其他- - - 合计1,325,682,087.46 1,222,304,402.80 -103,377,684.66 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2010 年6 月30 日 应收活期存款利息90,099.38 应收定期存款利息- 应收其他存款利息- 应收结算备付金利息3,489.93 应收债券利息1,233,947.04 应收买入返售证券利息- 应收申购款利息474.06 其他- 合计1,328,010.41 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 21 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2010 年6 月30 日 交易所市场应付交易费用4,003,415.50 银行间市场应付交易费用545.00 合计4,003,960.50 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2010 年6 月30 日 应付券商交易单元保证金750,000.00 应付赎回费84,836.29 预提费用148,765.71 合计983,602.00 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 2010 年1 月1 日至2010 年6 项目月30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末1,285,653,329.77 1,285,653,329.77 本期申购1,136,383,827.31 1,136,383,827.31 本期赎回（以“-”号填列） -483,383,432.36 -483,383,432.36 本期末1,938,653,724.72 1,938,653,724.72 注：申购含红利再投资、转入转换份额，赎回含转换转出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目已实现部分未实现部分未分配利润合计 上年度末131,223,539.63 82,289,978.54 213,513,518.17 本期利润-84,468,654.77 -203,494,415.97 -287,963,070.74 本期基金份额交易 产生的变动数78,448,356.26 21,482,794.43 99,931,150.69 其中：基金申购款130,119,998.06 30,586,245.31 160,706,243.37 基金赎回款-51,671,641.80 -9,103,450.88 -60,775,092.68 本期已分配利润- - - 本期末125,203,241.12 -99,721,643.00 25,481,598.12 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 22 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日 活期存款利息收入1,274,636.15 定期存款利息收入- 其他存款利息收入- 结算备付金利息收入54,200.05 其他63,682.68 合计1,392,518.88 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日 卖出股票成交总额3,714,850,199.66 减：卖出股票成本总额3,779,020,650.32 买卖股票差价收入-64,170,450.66 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期未产生债券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期未进行衍生工具买卖交易。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 股票投资产生的股利收益3,690,776.44 基金投资产生的股利收益- 合计3,690,776.44 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 1. 交易性金融资产-203,494,415.97 ——股票投资-203,581,158.17 ——债券投资86,742.20 ——资产支持证券投资- ——基金投资- 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 23 2. 衍生工具- ——权证投资- 3.其他- 合计-203,494,415.97 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 基金赎回费收入522,223.06 转换费收入102,059.85 其他7,510.50 合计631,793.41 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 交易所市场交易费用11,415,917.77 银行间市场交易费用200.00 合计11,416,117.77 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 审计费用49,588.57 信息披露费99,177.14 证券开户费- 银行费用9,436.00 账户维护费用9,000.00 合计167,201.71 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情 况 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 24 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称与本基金的关系 兴业全球基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、注册登记机构、 基金销售机构 兴业银行股份有限公司（以下简称 “兴业银行”） 基金托管人、基金销售机构 兴业证券股份有限公司（以下简称 “兴业证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及自2009 年3 月25 日（基金合同生效日）至2009 年6 月 30 日止期间均未通过关联方交易单位进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及自2009 年3 月25 日（基金合同生效日）至2009 年6 月 30 日止期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及自2009 年3 月25 日（基金合同生效日）至2009 年6 月 30 日止期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及自2009 年3 月25 日（基金合同生效日）至2009 年6 月 30 日止期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及自2009 年3 月25 日（基金合同生效日）至2009 年6 月 30 日止期间均未向关联方支付佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年 6月30日 上年度可比期间 2009年3月25日（基金合同生 效日）至2009年6月30日 当期发生的基金应支13,016,765.64 7,911,287.70 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 25 付的管理费 其中：支付销售机构的 客户维护费276,644.71 100,573.87 注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如 下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。 2、本基金合同于2009 年3 月25 日生效，上表中“上年度可比期间”指2009 年3 月25 日至2009 年6 月30 日期间，不满六个月。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010 年6月30日 上年度可比期间 2009年3月25日（基金合同生 效日）至2009年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费2,169,460.93 1,318,547.98 注：1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法 如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。 2、本基金合同于2009 年3 月25 日生效，上表中“上年度可比期间”指2009 年3 月25 日至2009 年6 月30 日期间，不满六个月。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及2009 年3 月25 日（基金合同生效日）至2009 年6 月30 日止期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券或回购交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2010年1月1日至2010年 6月30日 上年度可比期间 2009年3月25日（基金合同 生效日）至2009年6月30日 期初持有的基金份额20,005,600.00 20,005,600.00 期间申购/买入总份额23,420,460.93 - 期间因拆分变动份额- - 减：期间赎回/卖出总份额- - 期末持有的基金份额43,426,060.93 20,005,600.00 期末持有的基金份额占基 金总份额比例2.24% 1.02% 注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换转入份额，期间赎回/卖出总份 额含转换转出份额。 2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 26 公允性要求。 3、本基金合同于2009 年3 月25 日生效，上表中“上年度可比期间”指2009 年3 月25 日至2009 年6 月30 日期间，不满六个月。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期及自2009 年3 月25 日 （基金合同生效日）至2009 年6 月30 日止期间均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年3月25日（基金合同生效日） 至2009年6月30日 关联方 名称 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 兴业银行521,863,055.92 1,274,636.15 214,914,753.64 1,886,757.95 注：本基金合同于2009 年3 月25 日生效，上表中“上年度可比期间”指2009 年3 月25 日至2009 年6 月30 日期间，不满六个月。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及自2009 年3 月25 日（基金合同生效日）至2009 年6 月 30 日止期间均未在承销期内直接购入关联方承接证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 27 6.4.12 期末（2010 年6 月30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 （单位： 股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002378 章源钨业2010-03 -23 2010-07 -01 新股申 购13.00 26.34 68,163 886,119.00 1,795,413.42 - 002393 力生制药2010-04 -15 2010-07 -23 新股申 购45.00 40.12 17,501 787,545.00 702,140.12 - 002403 爱仕达2010-04 -30 2010-08 -11 新股申 购18.80 16.16 43,722 821,973.60 706,547.52 - 002405 四维图新2010-05 -06 2010-08 -18 新股申 购25.60 33.18 18,171 465,177.60 602,913.78 - 002407 多氟多2010-05 -06 2010-08 -18 新股申 购39.39 41.65 27,480 1,082,437.20 1,144,542.00 - 002411 九九久2010-05 -13 2010-08 -25 新股申 购25.80 33.00 41,854 1,079,833.20 1,381,182.00 - 002412 汉森制药2010-05 -13 2010-08 -25 新股申 购35.80 32.50 30,052 1,075,861.60 976,690.00 - 002415 海康威视2010-05 -19 2010-08 -30 新股申 购68.00 69.30 112,760 7,667,680.00 7,814,268.00 - 002421 达实智能2010-05 2010-09 新股申20.50 31.79 49,230 1,009,215.00 1,565,021.70 - 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 28 -26 -03 购 002431 棕榈园林2010-06 -02 2010-09 -10 新股申 购45.00 54.89 82,455 3,710,475.00 4,525,954.95 - 002440 闰土股份2010-06 -25 2010-07 -06 新股申 购31.20 31.20 1,000 31,200.00 31,200.00 - 300071 华谊嘉信2010-04 -12 2010-07 -21 新股申 购25.00 29.82 19,668 491,700.00 586,499.76 - 300072 三聚环保2010-04 -16 2010-07 -27 新股申 购32.00 40.82 29,626 948,032.00 1,209,333.32 - 300073 当升科技2010-04 -16 2010-07 -27 新股申 购36.00 58.75 25,466 916,776.00 1,496,127.50 - 300077 国民技术2010-04 -23 2010-08 -02 新股申 购87.50 116.75 20,447 1,789,112.50 2,387,187.25 - 300080 新大新材2010-05 -10 2010-09 -27 新股申 购43.40 36.00 18,435 800,079.00 663,660.00 - 300087 荃银高科2010-05 -17 2010-08 -26 新股申 购35.60 33.80 40,503 1,441,906.80 1,369,001.40 - 300088 长信科技2010-05 -17 2010-08 -26 新股申 购24.00 28.40 64,990 1,559,760.00 1,845,716.00 - 300090 盛运股份2010-06 -18 2010-09 -27 新股申 购17.00 24.12 120,683 2,051,611.00 2,910,873.96 - 300093 金刚玻璃2010-06 -30 2010-10 -08 新股申 购16.20 16.20 119,402 1,934,312.40 1,934,312.40 - 300094 国联水产2010-06 -30 2010-07 -08 新股申 购14.38 14.38 500 7,190.00 7,190.00 - 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 29 600000 浦发银行2009-09 -30 2010-09 -29 非公开 发行16.59 13.36 5,200,000 66,360,000.00 69,472,000.00 - 600498 烽火通信2009-10 -20 2010-10 -18 非公开 发行17.57 22.82 1,000,000 17,570,000.00 22,820,000.00 - 注：本基金于2009 年9 月30 日参与浦发银行非公开发行，购入数量4,000,000 股，该股票于2010 年6 月10 日实施2009 年度 利润分配，按每10 股派1.5 元人民币现金（含税），每10 股送红股3 股新增1,200,000 股。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 （股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000895 双汇发展2010-03-22 重大 事项 重组 43.54 - - 313,500 15,588,016.00 13,649,790.00 2010 年4 月 14日起采用 指数收益法 进行估值 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 30 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当 的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风 险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由督察长、风险管理委员 会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的 风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用 风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本 基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过 该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券 交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场 交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交 易，因此，除在附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让 的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各 类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 31 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2010 年6 月30 日1 个月以内1-3 个月3 个月-1 年1-5 年5 年以上不计息合计 资产 银行存款521,863,055.92 - - - - - 521,863,055.92 结算备付金11,079,051.16 - - - - - 11,079,051.16 存出保证金- - - - - 1,534,486.67 1,534,486.67 交易性金融资产- 88,335,000.00 - - 17,217,062.20 1,116,752,340.60 1,222,304,402.80 衍生金融资产- - - - - - - 买入返售金融资产- - - - - - - 应收证券清算款- - - - - 233,971,779.55 233,971,779.55 应收利息- - - - - 1,328,010.41 1,328,010.41 应收申购款3,564,322.28 - - - - - 3,564,322.28 资产总计536,506,429.36 88,335,000.00 - - 17,217,062.20 1,353,586,617.23 1,995,645,108.79 负债 应付证券清算款- - - - - - - 应付赎回款- - - - - 23,430,749.92 23,430,749.92 应付管理人报酬- - - - - 2,649,834.44 2,649,834.44 应付托管费- - - - - 441,639.09 441,639.09 应付交易费用- - - - - 4,003,960.50 4,003,960.50 其他负债- - - - - 983,602.00 983,602.00 负债总计- - - - - 31,509,785.95 31,509,785.95 利率敏感度缺口536,506,429.36 88,335,000.00 - - 17,217,062.20 1,322,076,831.28 1,964,135,322.84 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 32 上年度末 2009年12月31日1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计 资产 银行存款218,725,034.09 - - - - - 218,725,034.09 结算备付金63,797,123.64 - - - - - 63,797,123.64 存出保证金- - - - - 1,216,199.74 1,216,199.74 交易性金融资产- - 68,775,000.00 - - 1,148,853,880.30 1,217,628,880.30 衍生金融资产- - - - - - - 买入返售金融资产- - - - - - - 应收证券清算款- - - - - 88,721,124.68 88,721,124.68 应收利息- - - - - 405,068.77 405,068.77 应收申购款4,048,693.51 - - - - - 4,048,693.51 资产总计286,570,851.24 - 68,775,000.00 - - 1,239,196,273.49 1,594,542,124.73 负债 应付证券清算款- - - - - 83,968,768.13 83,968,768.13 应付赎回款- - - - - 6,357,837.08 6,357,837.08 应付管理人报酬- - - - - 1,875,084.79 1,875,084.79 应付托管费- - - - - 312,514.15 312,514.15 应付交易费用- - - - - 1,987,111.15 1,987,111.15 其他负债- - - - - 873,961.49 873,961.49 负债总计- - - - - 95,375,276.79 95,375,276.79 利率敏感度缺口286,570,851.24 - 68,775,000.00 - - 1,143,820,996.70 1,499,166,847.94 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 33 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动； 假设 假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化（即平移收益率曲线）。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 2010 年6 月30 日 上年度末 2009 年12 月31 日 利率-1% 193,335.63 492,250.00 分析 利率+1% -193,664.37 -484,000.00 注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时， 为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融 工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素 变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交 易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决 定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对 本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的30%-80%；债券投资比例为 基金资产的0%-65%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净 值的5%。本基金投资组合中突出有机增长特征的股票合计投资比例不低于股票 资产的80%。于2010 年6 月30 日和2009 年12 月31 日，本基金面临的整体市 场价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2010 年6 月30 日 上年度末 2009 年12 月31 日 项目 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产- 股票投资 1,116,752,340.60 56.86 1,148,853,880.30 76.63 交易性金融资产- 债券投资 105,552,062.20 5.37 68,775,000.00 4.59 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 34 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他- - - - 合计1,222,304,402.80 62.23 1,217,628,880.30 81.22 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价 模型（CAPM）描述的规律进行变动； 使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行假设分析； 在业绩基准变化10%时，对单个证券相应的公允价值变化进行加总得 到基金净值的变化。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 2010 年6 月30 日 上年度末 2009 年12 月31 日 -10% -144,565,966.87 -223,456,970.00 分析 +10% 144,565,360.56 223,456,970.00 注：本基金管理人运用CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。 上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资 价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号项目金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资1,116,752,340.60 55.96 其中：股票1,116,752,340.60 55.96 2 固定收益投资105,552,062.20 5.29 其中：债券105,552,062.20 5.29 资产支持证券- - 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 35 3 金融衍生品投资- - 4 买入返售金融资产- - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计532,942,107.08 26.71 6 其他各项资产240,398,598.91 12.05 7 合计1,995,645,108.79 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码行业类别公允价值 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业1,376,191.40 0.07 B 采掘业- - C 制造业560,902,046.37 28.56 C0 食品、饮料76,126,106.69 3.88 C1 纺织、服装、皮毛- - C2 木材、家具907,914.18 0.05 C3 造纸、印刷- - C4 石油、化学、塑胶、塑料122,245,255.08 6.22 C5 电子107,903,315.65 5.49 C6 金属、非金属13,262,028.04 0.68 C7 机械、设备、仪表55,812,202.22 2.84 C8 医药、生物制品177,752,830.81 9.05 C99 其他制造业6,892,393.70 0.35 D 电力、煤气及水的生产和供应业- - E 建筑业133,291,151.28 6.79 F 交通运输、仓储业7,185,528.90 0.37 G 信息技术业175,821,760.63 8.95 H 批发和零售贸易13,742,923.74 0.70 I 金融、保险业69,472,000.00 3.54 J 房地产业107,592,534.00 5.48 K 社会服务业41,872,193.01 2.13 L 传播与文化产业5,496,011.27 0.28 M 综合类- - 合计1,116,752,340.60 56.86 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 600256 广汇股份3,861,900 107,592,534.00 5.48 2 002415 海康威视1,050,619 72,807,896.70 3.71 3 600000 浦发银行5,200,000 69,472,000.00 3.54 4 002375 亚厦股份1,563,127 60,633,696.33 3.09 5 600436 片仔癀1,384,390 54,101,961.20 2.75 6 600844 丹化科技3,539,724 51,679,970.40 2.63 7 002315 焦点科技765,911 50,389,284.69 2.57 8 002081 金螳螂1,500,000 46,950,000.00 2.39 9 002038 双鹭药业1,200,697 45,002,123.56 2.29 10 600365 通葡股份2,884,513 33,431,505.67 1.70 11 000559 万向钱潮2,999,989 31,079,886.04 1.58 12 300072 三聚环保729,574 29,781,210.68 1.52 13 002422 科伦药业301,000 28,233,800.00 1.44 14 600420 现代制药1,999,987 27,979,818.13 1.42 15 002159 三特索道1,700,505 27,633,206.25 1.41 16 002250 联化科技1,000,000 27,600,000.00 1.41 17 300002 神州泰岳469,830 25,464,786.00 1.30 18 000869 张裕Ａ 300,000 23,994,000.00 1.22 19 600498 烽火通信1,000,000 22,820,000.00 1.16 20 002316 键桥通讯1,256,152 22,359,505.60 1.14 21 002063 远光软件1,000,000 21,260,000.00 1.08 22 002310 东方园林150,000 21,181,500.00 1.08 23 002317 众生药业599,893 20,756,297.80 1.06 24 600797 浙大网新2,613,300 15,941,130.00 0.81 25 002139 拓邦股份1,065,112 15,018,079.20 0.76 26 300012 华测检测643,134 14,238,986.76 0.72 27 002262 恩华药业700,098 13,742,923.74 0.70 28 000895 双汇发展313,500 13,649,790.00 0.69 29 300059 东方财富224,911 12,176,681.54 0.62 30 300048 合康变频299,942 11,247,825.00 0.57 31 300041 回天胶业184,820 10,627,150.00 0.54 32 002045 广州国光609,866 10,221,354.16 0.52 33 002358 森源电气206,668 8,452,721.20 0.43 34 002320 海峡股份194,994 7,185,528.90 0.37 35 002342 巨力索具463,510 6,892,393.70 0.35 36 002328 新朋股份327,856 5,147,339.20 0.26 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 37 37 600088 中视传媒251,899 4,909,511.51 0.25 38 002236 大华股份106,000 4,785,900.00 0.24 39 002431 棕榈园林82,455 4,525,954.95 0.23 40 600298 安琪酵母104,945 3,668,877.20 0.19 41 300090 盛运股份120,683 2,910,873.96 0.15 42 300077 国民技术20,447 2,387,187.25 0.12 43 002368 太极股份60,090 2,139,204.00 0.11 44 300093 金刚玻璃119,402 1,934,312.40 0.10 45 300088 长信科技64,990 1,845,716.00 0.09 46 002378 章源钨业68,163 1,795,413.42 0.09 47 002421 达实智能49,230 1,565,021.70 0.08 48 300064 豫金刚石82,088 1,518,628.00 0.08 49 300073 当升科技25,466 1,496,127.50 0.08 50 600873 五洲明珠77,200 1,450,588.00 0.07 51 000858 五粮液57,034 1,381,933.82 0.07 52 002411 九九久41,854 1,381,182.00 0.07 53 300087 荃银高科40,503 1,369,001.40 0.07 54 002407 多氟多27,480 1,144,542.00 0.06 55 300065 海兰信29,514 1,103,233.32 0.06 56 002412 汉森制药30,052 976,690.00 0.05 57 002354 科冕木业49,858 907,914.18 0.05 58 002371 七星电子17,973 837,182.34 0.04 59 002403 爱仕达43,722 706,547.52 0.04 60 002393 力生制药17,501 702,140.12 0.04 61 002355 兴民钢圈51,286 670,308.02 0.03 62 300080 新大新材18,435 663,660.00 0.03 63 002405 四维图新18,171 602,913.78 0.03 64 300071 华谊嘉信19,668 586,499.76 0.03 65 002440 闰土股份1,000 31,200.00 0.00 66 300094 国联水产500 7,190.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000063 中兴通讯140,776,529.75 9.39 2 600256 广汇股份119,950,660.63 8.00 3 600100 同方股份90,747,354.08 6.05 4 002415 海康威视83,980,797.52 5.60 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 38 5 002024 苏宁电器83,915,405.75 5.60 6 600016 民生银行83,904,649.44 5.60 7 002008 大族激光81,396,608.57 5.43 8 600797 浙大网新72,462,008.15 4.83 9 002236 大华股份70,932,462.97 4.73 10 002375 亚厦股份69,552,731.18 4.64 11 002315 焦点科技67,335,591.14 4.49 12 600844 丹化科技64,579,511.40 4.31 13 000559 万向钱潮64,177,247.73 4.28 14 600737 中粮屯河61,940,914.07 4.13 15 600436 片仔癀58,930,408.82 3.93 16 000665 武汉塑料58,048,095.19 3.87 17 002038 双鹭药业55,165,246.30 3.68 18 600690 青岛海尔54,015,793.79 3.60 19 002310 东方园林53,119,566.86 3.54 20 601318 中国平安53,103,297.84 3.54 21 002081 金螳螂52,658,134.01 3.51 22 002063 远光软件50,146,512.59 3.34 23 600365 通葡股份49,057,569.47 3.27 24 601328 交通银行49,030,130.14 3.27 25 601169 北京银行48,227,060.09 3.22 26 600880 博瑞传播46,974,691.59 3.13 27 600123 兰花科创46,271,267.21 3.09 28 600873 五洲明珠44,267,273.17 2.95 29 002422 科伦药业43,891,073.36 2.93 30 002250 联化科技43,859,758.82 2.93 31 300059 东方财富42,719,720.11 2.85 32 000829 天音控股38,990,641.16 2.60 33 600693 东百集团38,110,067.75 2.54 34 002342 巨力索具37,115,923.83 2.48 35 600036 招商银行36,724,514.20 2.45 36 002316 键桥通讯36,698,390.78 2.45 37 300072 三聚环保36,144,579.14 2.41 38 002122 天马股份35,647,809.88 2.38 39 600420 现代制药34,496,284.76 2.30 40 600859 王府井34,408,630.49 2.30 41 000788 西南合成34,400,764.65 2.29 42 600877 中国嘉陵33,121,410.96 2.21 43 000759 武汉中百32,587,227.52 2.17 44 002304 洋河股份32,112,800.53 2.14 45 000009 中国宝安31,770,135.00 2.12 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 39 46 601699 潞安环能31,289,677.86 2.09 47 002159 三特索道30,855,939.90 2.06 48 600030 中信证券30,557,878.30 2.04 49 300002 神州泰岳30,508,894.61 2.04 50 600439 瑞贝卡30,158,409.32 2.01 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000063 中兴通讯176,664,361.63 11.78 2 600030 中信证券120,513,095.71 8.04 3 601328 交通银行114,422,970.16 7.63 4 601318 中国平安110,572,364.95 7.38 5 600036 招商银行84,548,651.23 5.64 6 002024 苏宁电器82,741,592.45 5.52 7 600100 同方股份79,973,854.13 5.33 8 600016 民生银行79,664,410.34 5.31 9 002236 大华股份74,199,567.97 4.95 10 002008 大族激光68,063,094.76 4.54 11 600123 兰花科创61,213,524.76 4.08 12 600690 青岛海尔58,489,864.68 3.90 13 000665 武汉塑料58,198,413.19 3.88 14 601699 潞安环能54,154,633.08 3.61 15 002310 东方园林50,760,111.92 3.39 16 600737 中粮屯河49,872,395.57 3.33 17 600880 博瑞传播49,150,921.83 3.28 18 600693 东百集团48,927,237.92 3.26 19 600298 安琪酵母44,021,277.82 2.94 20 600797 浙大网新43,265,534.11 2.89 21 000983 西山煤电42,984,028.66 2.87 22 000869 张裕Ａ 41,573,267.40 2.77 23 601169 北京银行40,809,458.33 2.72 24 000829 天音控股39,408,814.93 2.63 25 600873 五洲明珠39,022,348.13 2.60 26 000425 徐工机械37,510,237.74 2.50 27 600859 王府井36,536,511.80 2.44 28 600269 赣粤高速35,994,898.95 2.40 29 000759 武汉中百35,532,621.74 2.37 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 40 30 600877 中国嘉陵34,783,560.05 2.32 31 002304 洋河股份34,536,118.50 2.30 32 600031 三一重工33,063,430.23 2.21 33 002230 科大讯飞30,388,506.19 2.03 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额3,950,500,268.79 卖出股票的收入（成交）总额3,714,850,199.66 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交 数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％） 1 国家债券- - 2 央行票据88,335,000.00 4.50 3 金融债券- - 其中：政策性金融债- - 4 企业债券- - 5 企业短期融资券- - 6 可转债17,217,062.20 0.88 7 其他- - 8 合计105,552,062.20 5.37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号债券代码债券名称数量（张） 公允价值 占基金资 产净值比 例（％） 1 0901044 09 央行票据44 900,000 88,335,000.00 4.50 2 113001 中行转债170,230 17,217,062.20 0.88 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 41 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立 案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的 证券。 7.9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外 的股票。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号名称金额 1 存出保证金1,534,486.67 2 应收证券清算款233,971,779.55 3 应收股利- 4 应收利息1,328,010.41 5 应收申购款3,564,322.28 6 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计240,398,598.91 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 600000 浦发银行69,472,000.00 3.54 非公开发行 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 42 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者个人投资者 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 23,356 83,004.53 1,047,880,283.87 54.05% 890,773,440.85 45.95% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持 有本开放式基金3,979,464.11 0.21% §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009 年3 月25 日）基金份额总额1,980,254,871.35 本报告期期初基金份额总额1,285,653,329.77 本报告期基金总申购份额1,136,383,827.31 减：本报告期基金总赎回份额483,383,432.36 本报告期基金拆分变动份额- 本报告期期末基金份额总额1,938,653,724.72 注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 43 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内基金管理人无重大人事变动。 2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——安永华明会 计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽 查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 股票交易应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 备注 招商证券1 2,766,598,358.80 36.51% 2,247,875.33 35.68% - 湘财证券2 2,707,525,132.85 35.73% 2,264,984.97 35.95% - 华融证券2 847,470,001.50 11.18% 720,346.50 11.43% - 华创证券1 650,773,210.69 8.59% 553,155.33 8.78% 新增 渤海证券1 605,383,576.15 7.99% 514,575.21 8.17% - 第一创业 证券1 - - - - - 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 44 德邦证券1 - - - - - 江南证券1 - - - - 新增 注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、 经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。 10.8 其他重大事件 序 号 公告事项法定披露方式 法定披 露日期 1 旗下各基金2009年年度资产净值 公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-1-1 2 关于参加邮储银行网上银行申购 费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-1-7 3 关于旗下部分基金在华夏银行开 通转换业务的公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-1-21 4 关于增加齐鲁证券为旗下基金代 销机构的公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-1-22 5 关于增加齐鲁证券为办理旗下基 金定期定额投资业务代销机构的 公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-1-22 6 关于通过齐鲁证券网上交易系统 申购（含定期定额申购）旗下部 分基金费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-2-1 7 关于增加爱建证券为旗下基金代 销机构的公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-2-4 8 关于增加爱建证券为办理旗下基 金定期定额投资业务代销机构的 公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-2-4 9 关于通过爱建证券网上交易系统 申购旗下部分基金费率优惠活动 的公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-2-4 10 关于旗下部分基金在爱建证券开 通转换业务的公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-2-4 11 关于旗下部分基金参加湘财证券 定期定额申购费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-2-12 12 关于增加安信证券为旗下基金代 销机构的公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-3-2 13 关于增加安信证券为办理旗下基 金定期定额投资业务代销机构的 公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-3-2 14 关于通过招商证券网上交易系统中国证券报、上海证券2010-3-5 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 45 申购旗下部分基金费率优惠活动 的公告 报、基金管理人网站 15 关于旗下部分基金在齐鲁证券开 通转换业务的公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-3-8 16 关于旗下部分基金参加华夏银行 网上银行申购、定期定额业务申 购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-3-31 17 关于通过工商银行个人电子银行 申购旗下部分基金继续开展申购 费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-3-31 18 关于工商银行个人电子银行基金 申购费率优惠活动优惠折扣率调 整的公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-4-1 19 关于增加华融证券为旗下基金代 销机构的公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-4-1 20 关于增加华融证券为办理旗下基 金定期定额投资业务代销机构的 公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-4-1 21 关于旗下部分基金在华融证券开 通转换业务的公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-4-1 22 关于开通中国工商银行借记卡基 金网上直销业务（含定投）的公 告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-4-2 23 关于开通中国工商银行借记卡网 上直销转换业务的公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-4-2 24 关于通过东方证券网上、电话、 手机委托交易申购旗下部分基金 费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-4-6 25 关于调整旗下部分基金在上海浦 东发展银行定期定额投资起点金 额的公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-4-6 26 关于旗下部分基金参加兴业证券 定期定额申购费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-4-10 27 关于长期停牌股票估值政策调整 及对基金资产净值影响的公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-4-16 28 关于旗下部分基金参加深圳发展 银行优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-4-30 29 关于运用固有资金申购旗下部分 基金的公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-5-19 30 关于旗下部分基金投资中科英华 （600110）非公开发行股票的公 告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-5-25 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 46 31 关于旗下基金参加华融证券费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-5-29 32 关于增加国信证券为旗下基金代 销机构的公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-6-3 33 关于增加国信证券为办理旗下基 金定期定额投资业务代销机构的 公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-6-3 34 关于旗下部分基金在国信证券开 通转换业务的公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-6-3 35 关于旗下部分基金参加农业银行 网上银行基金申购费率优惠活动 的公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-6-4 36 关于增加申银万国证券为办理旗 下基金定期定额投资业务代销机 构的公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-6-24 37 关于旗下基金参加安信证券网上 申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-6-25 38 关于旗下基金参加浦发银行基金 定投申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-6-30 39 关于旗下部分基金参加交通银行 网上银行基金申购费率优惠活动 的公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-6-30 40 关于继续参加邮储银行网上银行 申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、基金管理人网站2010-6-30 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告 47 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、《兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、《兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 11.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 11.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人、基 金托管人办公场所免费查阅。 兴业全球基金管理有限公司 二〇一〇年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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