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永赢中证全指医疗器械ETF(159883)  基金公开信息
流水号 2326441
基金代码 159883
公告日期 2021-04-27
编号 3
标题 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
信息全文 基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:深圳证券交易所
上市时间:2021 年 4 月 30 日
公告日期:2021 年 4 月 27 日

1

目录
一、 重要声明与提示 ................................................ 2
二、 基金概览 ...................................................... 3
三、 基金的募集与上市交易 .......................................... 4
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ........................... 7
五、基金主要当事人简介 ............................................. 9
六、基金合同摘要 .................................................. 16
七、基金财务状况 .................................................. 17
八、基金投资组合 .................................................. 18
九、重大事项揭示 .................................................. 23
十、基金管理人承诺 ................................................ 24
十一、基金托管人承诺 .............................................. 25
十二、备查文件目录 ................................................ 26
附件:基金合同内容摘要 ............................................ 27

2
一、 重要声明与提示
永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)
上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号<上市交易公告书的内容与格
式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,永赢基金管理
有限公司(以下简称“本基金管理人”)的董事会及董事保证本公告所载资料不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。本基金托管人招商银行股份有限公司保证本公告中基金
财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和深圳证券交易所对
本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未
涉及的有关内容,请投资人详细查阅 2021 年 3 月 30 日刊登在本基金管理人网站
( http://www.maxwealthfund.com ) 、 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
(http://eid.csrc.gov.cn/fund)、深圳证券交易所网站上的《永赢中证全指
医疗器械交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)。
3
二、 基金概览
(一)基金名称:永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
(二)基金场内简称:医疗器械
(三)基金代码:159883
(四)截至 2021 年 4 月 23 日基金份额总额:251,037,843.00 份
(五)截至 2021 年 4 月 23 日基金份额净值:1.0000 元
(六)本次上市交易基金份额总额:251,037,843.00 份
(七)上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
(八)上市交易日期:2021 年 4 月 30 日
(九)基金管理人:永赢基金管理有限公司
(十)基金托管人:招商银行股份有限公司
(十一)登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
(十二)申购赎回代理券商:中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股
份有限公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、安信证券股份有
限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
若有新增本基金的申购、赎回代办券商,本公司将及时在本公司网站公示。

4
三、 基金的募集与上市交易
(一)本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的注册机构和准予注册文号:中国证券监督管理委员会证
监许可〔2021〕714 号文。
2、基金运作方式:交易型开放式。
3、基金合同期限:不定期。
4、发售日期:本基金的发售期为 2021 年 4 月 6 日至 2021 年 4 月 16 日。
5、发售价格:1.00 元人民币。
6、发售期限:网下现金和网下股票发售 9 个工作日,网上现金发售 9 个工
作日。
7、发售方式:投资者可以选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认
购 3 种方式。
8、发售机构
(1)网下现金发售直销机构
永赢基金管理有限公司
(2)网下现金和网下股票发售代理机构
中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申万宏源证券有限公
司、申万宏源西部证券有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有
限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中国银河证券股份有限公司(仅办理
网下现金发售)、安信证券股份有限公司(仅办理网下股票发售)。
(3)网上现金发售代理机构
网上现金发售通过具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位办理。
9、验资机构:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。
5
10、募集资金总额及入账情况
截至 2021 年 4 月 16 日,本基金募集工作已顺利结束。经安永华明会计师事
务所(特殊普通合伙)验资,本次募集的有效总净认购金额为人民币
251,025,310.00 元(含所募集股票市值),折合基金份额 251,025,310.00 份;
认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币 13,155.83 元,折合
基金份额 12,533.00 份。本次以现金认购的所有资金已于 2021 年 4 月 22 日全额
划入本基金在基金托管人招商银行股份有限公司开立的本基金托管专户。
本次募集有效认购户数为 1,647 户,按照每份基金份额面值 1.00 元人民币
计算,本次募集有效认购份额(含所募集股票市值)及由利息结转的基金份额共
计 251,037,843.00 份,已全部计入基金份额持有人的基金账户,归各基金份额
持有人所有。本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,
不在基金财产中列支。
11、基金备案情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》以及《永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)、《永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投
资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向
中国证监会办理完毕基金备案手续,并于 2021 年 4 月 22 日获书面确认,基金合
同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基
金。
12、基金合同生效日:2021 年 4 月 22 日。
13、基金合同生效日的基金份额总额:251,037,843.00 份 。
(二)本基金上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上【2021】
437 号
2、上市交易日期:2021 年 4 月 30 日
6
3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
4、基金场内简称:医疗器械
5、基金代码:159883
投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交
易。
6、本次上市交易份额:251,037,843.00 份
7、未上市交易份额的流通规定:本基金上市交易后,所有的基金份额均可
进行交易,不存在未上市交易的基金份额。

7
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
(一)持有人户数
截至 2021 年 4 月 23 日,本基金基金份额持有人户数为 1,631 户,平均每户
持有的基金份额为 153,916.52 份。
(二)持有人结构
截至 2021 年 4 月 23 日,机构投资者持有的本基金基金份额为 152,888,359.00
份,占基金总份额的 60.90%;个人投资者持有的本基金基金份额为 98,149,484.00
份,占基金总份额的 39.10%。
(三)前十名基金份额持有人的情况
截至 2021 年 4 月 23 日,本基金前十名基金份额持有人情况如下:
序号 持有人名称(全称) 持有基金份额(份) 占总份额比例(%)
1 永赢资产管理有限公司 77,001,497.00 30.67
2 都邦财产保险股份有限公

10,000,583.00 3.98
3 上海汐泰投资管理有限公
司-汐泰小棉袄福星号私
募证券投资基金
10,000,486.00 3.98
4 东兴证券股份有限公司 8,002,419.00 3.19
5 中信证券股份有限公司 8,000,155.00 3.19
6 长城证券股份有限公司 7,999,388.00 3.19
7 方正证券股份有限公司 7,000,340.00 2.79
8 西南证券股份有限公司 6,000,291.00 2.39
9 广发证券股份有限公司 6,000,291.00 2.39
8
10 中信建投证券股份有限公
司客户信用交易担保证券
账户
4,315,191.00 1.72
注:以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司提供的持有人信息编
制。

9
五、基金主要当事人简介
(一)基金管理人
1、基金管理人概况
名称:永赢基金管理有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪大厦 21、22、27 层
法定代表人:马宇晖
总经理:芦特尔
信息披露负责人:毛慧
客户服务电话:400-805-8888
传真:(021)5169 0177
注册资本:玖亿元人民币
设立批准文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1280 号
工商登记注册的法人营业执照文号:913302007178854322
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的业务。
股权结构:宁波银行股份有限公司出资人民币 643,410,000 元,占公司注册
资本的 71.49%;华侨银行有限公司(Oversea-Chinese Banking Corporation Limited)
出资人民币 256,590,000 元,占公司注册资本的 28.51%。
2、内部组织结构及职能
永赢基金管理有限公司自成立以来,严格按照法律法规和中国证监会的规定
和要求,建立起科学有效的组织架构,并致力于不断完善公司内部控制管理,确
保公司规范稳健运营,维护基金份额持有人的利益。
股东大会是公司的权利机构,根据公司的目标和经营范围,决定公司的经营
方针、固有资金投资计划和经营政策。设董事会向股东会负责,执行股东会的决
议。董事会下设审计及风险管理委员会、资格审查和薪酬委员会。
公司日常经营管理工作由总经理负责,并设立总经理办公会议,由公司总经
理办公室高级管理人员组成,对公司经营管理重大事项进行会议决策。同时设立
10
IT 治理委员会、产品委员会、投资决策委员会、估值委员会、风险控制委员会就
具体事项进行讨论和决定。
公司目前下设十七个部门、两个分公司,分别为权益投资部、固定收益投资
部、固定收益研究部、机构部、渠道部、电子商务部、交易部、产品部、审计部、
风险管理部、合规部、基金运营部、信息技术部、财务部、客户服务部、人力资
源部、行政部、上海分公司和北京分公司。
3、人员情况
截至 2021 年 3 月 31 日,永赢基金正式员工 253 人,其中 209 人具有硕士及
以上学历。
4、基金管理业务情况
截至 2021 年 3 月 31 日,本基金管理人共管理 74 只开放式证券投资基金,
即永赢货币市场基金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢双利债券型证券投资
基金、永赢丰益债券型证券投资基金、永赢添益债券型证券投资基金、永赢瑞益
债券型证券投资基金、永赢天天利货币市场基金、永赢永益债券型证券投资基金、
永赢丰利债券型证券投资基金、永赢增益债券型证券投资基金、永赢恒益债券型
证券投资基金、永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金、永赢惠益债券型证券
投资基金、永赢泰益债券型证券投资基金、永赢润益债券型证券投资基金、永赢
聚益债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资基金、永赢荣益债券型证券
投资基金、永赢盛益债券型证券投资基金、永赢嘉益债券型证券投资基金、永赢
裕益债券型证券投资基金、永赢祥益债券型证券投资基金、永赢消费主题灵活配
置混合型证券投资基金、永赢诚益债券型证券投资基金、永赢通益债券型证券投
资基金、永赢昌益债券型证券投资基金、永赢宏益债券型证券投资基金、永赢伟
益债券型证券投资基金、永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金、永赢颐利
债券型证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、永赢中债-1-3 年政策性金
融债指数证券投资基金、永赢智能领先混合型证券投资基金、永赢泰利债券型证
券投资基金、永赢卓利债券型证券投资基金、永赢悦利债券型证券投资基金、永
赢凯利债券型证券投资基金、永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券
投资基金、永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢沪深
300 指数型发起式证券投资基金、永赢众利债券型证券投资基金、永赢同利债券
11
型证券投资基金、永赢昌利债券型证券投资基金、永赢开泰中高等级中短债债券
型证券投资基金、永赢创业板指数型发起式证券投资基金、永赢汇利六个月定期
开放债券型证券投资基金、永赢淳利债券型证券投资基金、永赢高端制造混合型
证券投资基金、永赢久利债券型证券投资基金、永赢乾元三年定期开放混合型证
券投资基金、永赢科技驱动混合型证券投资基金、永赢元利债券型证券投资基金、
永赢易弘债券型证券投资基金、永赢股息优选混合型证券投资基金、永赢中债1-5 年国开行债券指数证券投资基金、永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基
金、永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、永赢医药健康股票型证券投
资基金、永赢中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、永赢邦利债券型证券投
资基金、永赢瑞宁 87 个月定期开放债券型证券投资基金、永赢泽利一年定期开
放债券型证券投资基金、永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、永赢鼎利债券型证券投资基金、
永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金、永赢鑫享混合型证券投资基金、
永赢泰宁 63 个月定期开放债券型证券投资基金、永赢成长领航混合型证券投资
基金基金、永赢稳健增利 18 个月持有期混合型证券投资基金、永赢鑫欣混合型
证券投资基金、永赢鑫盛混合型证券投资基金、永赢惠添益混合型证券投资基金、
永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金。
5、本基金基金经理
万纯先生,北京大学硕士,6 年证券相关从业经验。曾任中国证券登记结算
有限责任公司技术部基金业务组经理助理;平安基金管理有限公司指数投资部基
金经理助理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部指数与数量投资部副总监
(主持工作)。2019 年 5 月 31 日至 2020 年 6 月 18 日,担任永赢双利债券型证
券投资基金的基金经理;2019 年 7 月 1 日至今,担任永赢惠泽一年定期开放灵
活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2019 年 7 月 17 日至今,担任永
赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金的基金经理;2019 年 9 月 16 日至今,担
任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理;2020 年 4 月 13 日至今,
担任永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020 年 7 月 14
日至今,担任永赢中证 500 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020 年
9 月 7 日至今,担任永赢鑫享混合型证券投资基金的基金经理;2021 年 1 月 14
12
日至今,担任永赢鑫欣混合型证券投资基金的基金经理;2021 年 2 月 5 日至今,
担任永赢鑫盛混合型证券投资基金的基金经理;2021 年 3 月 9 日至今,担任永
赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
(二)基金托管人情况
1、基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987 年 4 月 8 日
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
注册资本:252.20 亿元
法定代表人:缪建民
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号
电话:0755-83199084
传真:0755-83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
2、发展概况
招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日,是我国第一家完全由企业法人持股的股
份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,
并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股,4 月 9 日在上交所挂牌(股票代码:
600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行
了 22 亿 H 股,9 月 22 日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10 月 5 日
行使 H 股超额配售,共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2020 年 6 月 30 日,本集团总
13
资产 80,318.26 亿元人民币,高级法下资本充足率 14.90%,权重法下资本充足率
12.49%。
2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月,经报中国证监会同
意,更名为资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、
稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7 个职能团队,
现有员工 96 人。2002 年 11 月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投
资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003 年 4
月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有
证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合
格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业
年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”
的托管核心价值,独创“6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财
富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银
行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析
报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功托管国
内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股
权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII
基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资
产、第一单 TOT 保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,
得到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财
资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托
管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》
2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7 月荣膺 2016 年中国资产管理“金贝
奖”“最佳资产托管银行”。2017 年 6 月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管
银行奖”; “全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金
融产品创新奖”;8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行
14
奖”。2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀
资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-
2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联
第五届“双提升”金点子方案二等奖;3 月荣膺公募基金 20 年“最佳基金托管银行”
奖;5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12 月荣
膺 2018 东方财富风云榜“2018 年度最佳托管银行”、“20 年最值得信赖托管银行”
奖。2019 年 3 月招商银行荣获《中国基金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖;
6 月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售
基金行政外包”三项大奖;12 月荣获 2019 东方财富风云榜“2019 年度最佳托管银
行”奖。2020 年 6 月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最
佳公募基金行政外包机构”三项大奖。
3、主要人员情况
缪建民先生,招商银行董事长、非执行董事,2020 年 9 月起担任招商银行
董事、董事长。中央财经大学经济学博士,高级经济师。十九届中央候补委员。
招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险(集团)公司副董事长、总裁,
中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长,曾兼任中国人民财产
保险股份有限公司董事长,中国人保资产管理有限公司董事长,中国人民健康保
险股份有限公司董事长,中国人民保险(香港)有限公司董事长,人保资本投资
管理有限公司董事长,中国人民养老保险有限责任公司董事长,中国人民人寿保
险股份有限公司董事长。
田惠宇先生,招商银行行长、执行董事,2013 年 5 月起担任招商银行行长、
招商银行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于
2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副
行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
汪建中先生,招商银行副行长。1991 年加入招商银行;2002 年 10 月至 2013
年 12 月历任招商银行长沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备
组组长,佛山分行行长,武汉分行行长;2013 年 12 月至 2016 年 10 月任招商银
行业务总监兼公司金融总部总裁,期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战
15
略客户部总经理;2016 年 10 月至 2017 年 4 月任招商银行业务总监兼北京分行
行长;2017 年 4 月起任招商银行党委委员兼北京分行行长。2019 年 4 月起任招
商银行副行长。
刘波先生,招商银行资产托管部总经理,硕士研究生毕业,高级经济师,具
有基金托管人高级管理人员任职资格。1999 年 7 月加入招商银行历任招商银行
重庆分行干部、总行计划财务部副经理、经理、高级经理、总行资产负债管理部
总经理助理、深圳分行党委委员、行长助理、副行长等职务,具有 20 余年银行
从业经验。
4、基金托管业务经营情况
截至 2020 年 6 月 30 日,招商银行股份有限公司累计托管 641 只证券投资基
金。
(三)验资机构
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
办公地址:上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
法定代表人:毛鞍宁
电话:(021)22288888
传真:(021)22280000
联系人:蒋燕华
经办会计师:蒋燕华,费泽旭

16
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件:基金合同内容摘要。

17
七、基金财务状况
(一)基金募集期间费用
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金
财产中列支。各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率收取认购费。
(二)基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
(三)基金资产负债表
截至 2021 年 4 月 23 日,本基金的资产负债表如下(未经审计):
金额单位:人民币元
资产
银行存款 250,950,419.96
股票投资 7,748,577.00
应收利息 7,241.59
其他应收款 10,635.87
负债
应付管理人报酬 3,439.01
应付托管费 687.80
应付交易费用 5,468.49
预提费用 1,496.06
应付证券清算款 7,662,388.62
资产净值 251,043,394.44
注:报告截止日 2021 年 4 月 23 日,本基金基金份额净值为 1.0000 元,基
金份额总额为 251,037,843.00 份。

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八、基金投资组合
本基金目前处于建仓期,在上市首日前,基金管理人将使本基金的投资组合
比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
截至 2021 年 4 月 23 日,本基金的投资组合情况如下:
(一)报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 7,748,577.00 3.00
其中:股票 7,748,577.00 3.00
2 基金投资
3 固定收益投资
其中:债券
资产支持证券
4 贵金属投资
5 金融衍生品投资
6 买入返售金融资产
其中:买断式回购的买
入返售金融资产
7
银行存款和结算备付金
合计
250,950,419.96 97.00
8 其他资产 17,877.46 0.01
9 合计 258,716,874.42 100.00
注:本基金将按照相关法律法规的要求,在上市前完成基金投资组合与标
的指数的拟合。
19
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
1、按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔

B 采矿业
C 制造业 7,748,577.00 3.09
D 电力、热力、燃
气及水生产和供
应业
E 建筑业
F 批发和零售业
G 交通运输、仓储
和邮政业
H 住宿和餐饮业
I 信息传输、软件
和信息技术服务

J 金融业
K 房地产业
L 租赁和商务服务

M 科学研究和技术
服务业
N 水利、环境和公
共设施管理业
20
O 居民服务、修理
和其他服务业
P 教育
Q 卫生和社会工作
R 文化、体育和娱
乐业
S 综合
合计 7,748,577.00 3.09
2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号
股票代

股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 3,000.00 1,305,900.00 0.52
2 300677 英科医疗 4,300.00 746,480.00 0.3
3 300529 健帆生物 8,100.00 745,200.00 0.3
4 300003 乐普医疗 25,700.00 743,501.00 0.3
5 300595 欧普康视 6,200.00 672,700.00 0.27
6 300482 万孚生物 4,200.00 411,936.00 0.16
7 002223 鱼跃医疗 12,200.00 337,330.00 0.13
8 002382 蓝帆医疗 12,600.00 270,396.00 0.11
9 300298 三诺生物 5,800.00 207,756.00 0.08
10 688016 心脉医疗 600.00 203,898.00 0.08
21
2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投
资明细
本基金本报告期末未持有债券。
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支
持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投
资明细
本基金本报告期末未持有权证。
(九)报告期末本基金投资股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
(十)报告期末本基金投资国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
(十一)投资组合报告附注
1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
22
2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的情况。
3、期末其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款
3 应收股利
4 应收利息 7,241.59
5 应收申购款
6 其他应收款 10,635.87
7 其他
8 合计 17,877.46
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

23
九、重大事项揭示
本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的
重大事件。

24
十、基金管理人承诺
基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定,以诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露
所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、深圳证券交易所
的监督管理。
(三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。

25
十一、基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专
门的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财
产托管事宜。
(二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投
资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计
提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法
规、基金合同的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,督促基金管
理人改正。
(四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

26
十二、备查文件目录
(一)备查文件目录
1、中国证监会准予永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
注册的批复;
2、《永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
3、《永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
4、《永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
及其更新(如有);
5、上海源泰律师事务所关于申请募集永赢中证全指医疗器械交易型开放式
指数证券投资基金之法律意见;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
(二)存放地点
备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所。
(三)查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不
代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保
证。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风
险承受能力的投资品种进行投资。
永赢基金管理有限公司
2021 年 4 月 27 日
27
附件:基金合同内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包
括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基
金财产;
(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违
反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取
必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得基金合同规定的费用;
(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
28
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资及转融
通证券出借;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构
或其他为基金提供服务的外部机构;
(16)选择、更换基金申购赎回代理机构,对基金申购赎回代理机构的相关
行为进行监督和处理;
(17)在符合有关法律、法规、深圳证券交易所及登记机构相关业务规则、
通知、指南的规定以及本基金合同的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户等的业务规则;
(18)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包
括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
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(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价
的方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的对价,编制申购赎回清单;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他
人泄露,因审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外;
(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付投资者赎回之基金份额
的对价;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料 15 年以上,法律法规另有规定的除外;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开
资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
30
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托
管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基
金募集期结束后 30 日内退还基金认购人,对于基金募集期间网下股票认购所
募集的股票,发售代理机构应予以解冻;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利和义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包
括但不限于:
(1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金
财产;
(2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金
合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,
应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
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(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户
等投资所需账户,为基金办理证券、期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包
括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所
需其他账户,按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、
交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规
定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因审计、法律等外部
专业顾问提供的情况除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回对价;
32
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金
管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的
措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上,法律法规另有规定的除外;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回对价的现金部分;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行业监督管理机构,并通知基金管理人;
(19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任
不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,
基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基
金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
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(三)基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基
金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的
当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事
人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权
利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义
务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
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(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购款项或股票、申购对价及基金合同规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限
责任;
(6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会未设日常机构。在本基金存续期内,根据本基金的运
作需要,基金份额持有人大会可以设立日常机构,日常机构的设立与运作应当根
据相关法律法规和中国证监会的规定进行。
若以本基金为目标基金,且基金管理人与本基金基金管理人一致的联接基金
的基金合同生效,鉴于本基金和本基金的联接基金的相关性,联接基金的基金份
额持有人可以凭所持有的联接基金的份额直接参加或者委派代表参加本基金的
基金份额持有人大会表决。在计算参会份额和计票时,联接基金基金份额持有人
持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有人大会的
权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联
接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整
数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平
等的投票权。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特
35
定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金基金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的
基金份额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基
金份额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人
提议召开或召集本基金基金份额持有人大会。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但
法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外:
(1)终止基金合同;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求调整该等
报酬标准的除外;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份
额持有人(以基金管理人或基金托管人收到提议当日的基金份额计算,下同)就
同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
36
(13) 终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终
止上市的情形除外;
(14)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。
2、在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实
质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不
需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式、增加、减少
或调整本基金的基金份额类别、调整基金份额分类办法及规则;
(3)因相应的法律法规、深圳证券交易所或者登记机构的相关业务规则发
生变动而应当对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)基金管理人、相关证券交易所、基金登记机构、基金销售机构调整有
关基金认购、申购、赎回、交易、转换、非交易过户、转托管等业务的规则;
(6)基金推出新业务或服务;
(7)标的指数更名或标的指数编制公司调整指数编制方法,以及变更业绩
比较基准;
(8)调整基金的申购赎回方式,调整申购赎回清单计算和公告时间或频率;
(9)在不违反法律法规的情况下,本基金的联接基金采取其他方式参与本
基金的申购赎回;
(10)本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回;
(11)调整基金收益分配原则;
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(12) 按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他
情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管
理人召集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60
日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基
金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,
基金管理人应当配合。
4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60
日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份
额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应
当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日
起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表
基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日
报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金
管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
38
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在规定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
39
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同
和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公
布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
40
一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具
表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下,经会议通知载明,本基金的基金
份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。在
会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式
相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会
的程序进行。基金份额持有人或其代理人可以采用书面、网络、电话或其他方式
进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、
决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大
会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
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在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定
和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为
该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基
金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规另有规定或基
金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止
基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
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采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
43
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议
时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并
提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大
会审议。
三、基金的收益与分配、执行方式
(一)基金收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,可进行
收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增
长率进行计算,计算方法参见招募说明书;
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4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥
补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
6、法律法规、监管机构、登记机构、证券交易所另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法
规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额
持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
(二)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(三)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
(四)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费、仲
裁费等;
5、基金份额持有人大会费用;
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6、基金的证券、期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的开户费用、账户维护费用;
9、基金上市费及年费;
10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.50%÷当年实际天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、
公休日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.10%÷当年实际天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
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首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支
付日期顺延。
上述“(一)基金费用的种类”中第 3-10 项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、基金的标的指数许可使用费,本基金的标的指数许可使用费由基金管理
人承担;
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
五、基金财产的投资方向和投资限制
(一)投资目标
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数成份
股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行
上市的非成份股(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上
47
市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、企业债、公司债、次级债、
地方政府债、金融债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低
于基金资产净值的 90%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货需缴纳的交
易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;股指期货、国债期货及其
他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序
后,可以对该比例做相应调整。
(三)投资策略
本基金主要采用完全复制法进行投资,力争将年化跟踪误差控制在 2%以内,
日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内。
1、股票投资策略
通常情形下,本基金主要采取完全复制法进行投资,即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额,进而形成股票投资组合,
并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。同时,
本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股
票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足
等情况,对股票投资组合进行实时调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
(1)定期调整:根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资
组合及时进行调整。
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(2)不定期调整
①当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重
的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;
②根据基金申购赎回情况,调整股票投资组合,以有效跟踪标的指数;
③根据法律法规规定,成份股在标的指数中的权重因其他原因发生相应变化
的,本基金可以对投资组合管理进行适当的调整,力争降低跟踪误差。
2、债券投资策略
(1)本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪
误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的
投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、
息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。
(2)可转换债券投资策略
本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利
能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的
前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市
公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过
实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。
3、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券、住房抵押贷款支持证券等证
券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿
还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并
辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并
做出相应的投资决策。
4、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货交易。本
基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和
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组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素
和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票
投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的
投资比例。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指
期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用
金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。若相关法律法
规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和
监管要求的变化。
5、国债期货投资策略
本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与国债期货交易。国债
期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。
基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、
对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、
国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大
限度保证基金资产安全的基础上,力求实现资产的长期稳定增值。
6、融资及转融通证券出借业务投资策略
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律
法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融
通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因
申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转
融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交
易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
7、存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司
竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托
凭证进行投资。
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未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关
投资策略,并在招募说明书更新中公告。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 90%;
(2)本基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(3)本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求:
(3.1)出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%,出借期限在 10 个交易
日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围;
(3.2)参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%;
(3.3)最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元;
(3.4)证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天,平均剩余期限按照市值加
权平均计算;
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资不符合上述规定的,基金管理人不得新增出借业务;
(4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的 10%;
(5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的 10%;
(7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
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(8)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(9)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,
债券回购到期后不得展期;
(11)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:
(11.1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超
过基金资产净值的 10%;
(11.2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值
之和,不得超过基金资产净值的 100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期
日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回
购)等;
(11.3)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的 20%;
(11.4)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
(11.5)基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(11.6)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当
保持不低于交易保证金一倍的现金;
(12)本基金参与国债期货交易,应当遵守下列要求:
(12.1)基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过
基金资产净值的 15%;
52
(12.2)基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基
金持有的债券总市值的 30%;
(12.3)基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(12.4)在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有
价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%;其中,有价证券指股票、债
券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不
含质押式回购)等;
(12.5)每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于交易保证金一倍的现金;
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范
围保持一致;
(15)本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(16)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述(3)、(8)、(13)、(14)情形之外,因证券、期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性
限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基
金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
法律法规另有规定的,从其规定。
53
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,但须根据《信息披露办法》进
行公告,不需要经基金份额持有人大会审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门变更或取消上述禁止性规定的,如适用于本基金,基金
管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
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(五)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即中证全指医疗器械指数收益率。
中证全指医疗器械指数由中证指数有限公司编制并发布,反映了按中证全指
行业分类标准三级行业中医疗器械细分行业公司股票的整体表现。
未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基
金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方
案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同
等,并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的,本基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。
(六)风险收益特征
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
(七)基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保
护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
六、基金资产估值
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(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的股票、期货合约、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收
款项、其它投资等资产及负债。
(三)估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日
有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产
或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量
的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日
或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价
值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值
为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
2、对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值
时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或
取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,应对估值
进行调整并确定公允价值。
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(四)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂
牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重
大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价
(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。
(3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。
(4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价。
(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值。
(6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的
情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场
报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的
公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定
其公允价值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
57
(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含
投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按
照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未
提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间
市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
5、本基金投资股指期货合约、国债期货合约,一般以估值当日结算价进行
估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事
件的,采用最近交易日结算价估值。
6、本基金参与转融通证券出借业务的,按照相关法律法规和行业协会的相
关规定进行估值。
7、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
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根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
(五)估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人
可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
按规定对外公布。
(六)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下
述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
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(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
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(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人
应当公告,并报中国证监会备案。
(3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行
赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认
后按以下条款进行赔偿:
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,
如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执
行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此
给基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿
金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错
程度各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计
算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基
金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基
金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误,进而导致基金份额净值计算错误而引起
的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。
(4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行
业另有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行
协商。
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(七)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(八)基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行
复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份
额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金
管理人,由基金管理人对基金净值按规定予以公布。
(九)特殊情况的处理方法
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时,所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力,或证券、期货交易所、存款银行或基金份额登记机构等
机构发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、
合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金
管理人和基金托管人免除赔偿责任,但基金管理人、基金托管人应当积极采取必
要的措施消除或减轻由此造成的影响。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
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定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决
议生效后两日内在规定媒介公告。
(二)基金合同的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金
管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的;
4、基金合同约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
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(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限可相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
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基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存时间不低于法律法规
规定的最低期限。
八、争议解决方式
各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经
友好协商未能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心),
根据提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局
的,对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉
方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同受中国法律(为基金合同之目的,在此不包括香港、澳门特别行政
区和台湾地区法律)管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同正本一式三份,除上报有关监管机构一份外,基金管理人、基金托
管人各持有一份,每份具有同等的法律效力。
基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办
公场所和营业场所查阅。
基金信息类型 基金上市
公告来源 基金公司官网
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