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| 东方红鑫裕两年定开信用债(008428) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2316967 | ||||||||
| 基金代码 | 008428 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 22日 东方红鑫裕两年定开信用债 2021年第 1季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红鑫裕两年定开信用债 基金主代码 008428 基金运作方式 契约型、定期开放式，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式 基金合同生效日 2020年 1月 17日 报告期末基金份额总额 1,000,152,196.81份 投资目标 本基金以信用债券为主要投资对象，合理控制信用风险，在追求本金 安全的基础上谨慎投资，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期 稳定投资回报。 投资策略 本基金充分发挥管理人的投研能力，采取自上而下的方法对基金的大 类资产配置进行动态管理。综合信用分析、久期控制、收益率曲线配 置等策略对个券进行精选，同时关注一级市场投资机会，力争在严格 控制基金风险的基础上，获取长期稳定超额收益。 业绩比较基准 中债信用债总全价指数收益率×95%+银行活期存款利率×5% 风险收益特征 本基金是一只债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低 于股票型基金和混合型基金。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 1月 1日-2021年 3月 31日） 东方红鑫裕两年定开信用债 2021年第 1季度报告 第 3页 共 10页 1.本期已实现收益 22,381,757.09 2.本期利润 34,519,987.25 3.加权平均基金份额本期利润 0.0345 4.期末基金资产净值 1,049,253,827.37 5.期末基金份额净值 1.0491 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.36% 0.06% 0.28% 0.02% 3.08% 0.04% 过去六个月 5.55% 0.07% 0.28% 0.03% 5.27% 0.04% 过去一年 7.97% 0.06% -0.52% 0.04% 8.49% 0.02% 自基金合同 生效起至今 8.52% 0.06% 0.26% 0.04% 8.26% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 东方红鑫裕两年定开信用债 2021年第 1季度报告 第 4页 共 10页 注：本基金建仓期 6个月，即从 2020年 1月 17日至 2020年 7月 16日，建仓期结束时各项资产 配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈觉平 上海东方 证券资产 管理有限 公司固定 收益研究 部总经理 助理、基 金经理 2020年 1月 17 日 - 9年 上海东方证券资产管理有限公司固定收 益研究部总经理助理、基金经理，2018 年 06月至今任东方红创新优选三年定期 开放混合型证券投资基金基金经理、2020 年 01月至今任东方红鑫裕两年定期开放 信用债债券型证券投资基金基金经理、 2020年 03月至今任东方红均衡优选两年 定期开放混合型证券投资基金基金经理、 2020年 08月至今任东方红招盈甄选一年 持有期混合型证券投资基金基金经理、 2020年 08月至今任 东方红鑫安 39个 月定期开放债券型证券投资基金基金经 理、2020年 10月至今任东方红明鉴优选 两年定期开放混合型证券投资基金基金 经理。复旦大学理学硕士。曾任上海新世 纪资信评估服务有限公司债券评级部债 券分析师，中国太平洋人寿保险股份有限 公司资产管理中心信用研究员，上海国泰 君安证券资产管理有限公司固定收益投 东方红鑫裕两年定开信用债 2021年第 1季度报告 第 5页 共 10页 资部研究员，上海东方证券资产管理有限 公司固定收益研究部高级研究员、公募固 定收益投资部基金经理。具备证券投资基 金从业资格。 注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司 决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有 人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度债券市场，资金面整体平稳，10年国债收益率窄幅震荡，中美利差走阔，信用债继续 分化，高等级品种利差先上后下。 从基本面看，国内外经济复苏斜率出现分化，海外复苏势头强劲带动大宗价格及通胀预期持 东方红鑫裕两年定开信用债 2021年第 1季度报告 第 6页 共 10页 续上升，国内面临上游资源品输入型通胀压力以及经济环比动能可持续性的犹疑，10年国债收益 率在 3.1-3.3区间窄幅震荡，中美利差在美债收益率上行的主导下走阔。资金面上，年初流动性 宽裕，债市加杠杆幅度明显升高后，央行纠偏导致月末资金面快速收紧；随后两月央行操作恢复 常态，资金面总体稳定。 往后看，国内地产调控持续加码、基建落地强度有限、信用环境边际收紧可能带来国内经济 热度的回落，二季度通胀读数的冲高基本已在预期内，而另一方面 4月税期以及二季度地方债供 给放量可能放大资金面波动，从历史来看具体需观察政治局会议对经济形势的定调以及央行实际 操作。总体来看 4月是一个重要的观察窗口期，短期债市震荡格局将延续。 信用方面，2021年以来延续分化态势，信用风险仍是全市场的关注重点，机构的信用审美标 准持续提高且趋同，高等级信用债利差先上后下，现处于历史低位，配置价值偏低。城投债存量 及增量规模占据信用债市场过半比例，区域及主体的分化已在估值和成交价格上明显反应，未来 差异可能进一步加大。近期高层发声频率及关注度明显高于过往，地方债务压力以及金融机构风 险仍待释放，在此背景下，我们在组合管理上继续做好流动性管理并控制久期风险，在投研端将 继续坚守基本面研究先行的原则，做到投研良好互动，深度识别、跟踪个券风险并对其积极定价， 同优质的企业一同成长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 1.0491元，份额累计净值为 1.0841元；本报告期间基 金份额净值增长率为 3.36%，业绩比较基准收益率为 0.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,175,502,239.94 92.31 其中：债券 1,165,502,239.94 91.52 资产支持证券 10,000,000.00 0.79 4 贵金属投资 - - 东方红鑫裕两年定开信用债 2021年第 1季度报告 第 7页 共 10页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 64,919,207.86 5.10 8 其他资产 33,017,406.70 2.59 9 合计 1,273,438,854.50 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金不参与股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金不参与股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金不参与股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,384,000.00 5.75 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 904,569,239.94 86.21 5 企业短期融资券 110,572,000.00 10.54 6 中期票据 89,977,000.00 8.58 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,165,502,239.94 111.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 175062 20光证 G5 600,000 60,384,000.00 5.75 2 163420 20光明 01 600,000 59,202,000.00 5.64 3 112457 16魏桥 05 600,000 59,160,000.00 5.64 4 112823 19深投 02 500,000 50,215,000.00 4.79 4 155159 19CHNE01 500,000 50,215,000.00 4.79 东方红鑫裕两年定开信用债 2021年第 1季度报告 第 8页 共 10页 5 163294 20华远 01 482,000 48,200,000.00 4.59 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 137457 20融 01优 100,000 10,000,000.00 0.95 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，结合国债期货的 定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套 期保值操作。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金不参与股票投资。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 东方红鑫裕两年定开信用债 2021年第 1季度报告 第 9页 共 10页 1 存出保证金 44,315.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 32,973,090.95 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 33,017,406.70 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金不参与股票投资。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 999,564,593.31 报告期期间基金总申购份额 587,603.50 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,000,152,196.81 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 东方红鑫裕两年定开信用债 2021年第 1季度报告 第 10页 共 10页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金的文件； 2、《东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金托管协议》； 4、东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金财务报表及报表附注 5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市黄浦区外马路 108号 7层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2021年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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