最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 申万菱信中证申万医药生物指数A(163118) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2314969 | ||||||||
| 基金代码 | 163118 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信中证申万医药生物指数证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月二十二日 申万菱信中证申万医药生物指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 申万菱信中证申万医药生物指数 场内简称 医药生物 基金主代码 163118 交易代码 163118 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 1月 1日 报告期末基金份额总额 284,927,845.68份 投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数 量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比 较基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35%，年跟踪误差不 超过 4%，实现对中证申万医药生物指数的有效跟踪。 投资策略 本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指数 成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数 申万菱信中证申万医药生物指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 3 成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为 导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易 制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无 法及时完成投资组合同步调整的情况下，基金管理人将运用 其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可 能贴近标的指数的表现。 业绩比较基准 95%×中证申万医药生物指数收益率+5%×银行同业存款利 率 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益水平均高 于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 1月 1日（基金合同生效日）-2021年 3月 31日) 1.本期已实现收益 27,222,879.23 2.本期利润 -9,214,415.77 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0309 4.期末基金资产净值 297,359,958.12 5.期末基金份额净值 1.0436 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认 申万菱信中证申万医药生物指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 4 购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金各项费用后， 实际收益水平要低于所列数字。 3）本基金于2021年1月1日转型，转型后的基金合同于2021年1月1日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.81% 1.99% -3.43% 2.02% 0.62% -0.03% 自基金合同 生效起至今 -2.81% 1.99% -3.43% 2.02% 0.62% -0.03% 3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 申万菱信中证申万医药生物指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2021年 1月 1日至 2021年 3月 31日) 注：本基金于2021年1月1日转型，转型后的基金合同于2021年1月1日生效。 申万菱信中证申万医药生物指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 龚丽丽 指数投 资部负 责人、 本基金 基金经 理 2019-11-27 - 9年 龚丽丽女士，硕士研究生。 2011 年起从事金融相关 工作，曾任华泰柏瑞基金 研究员、专户经理、基金 经理等。2017年加入申万 菱信基金，曾任申万菱信 中证申万新兴健康产业主 题投资指数证券投资基金 (LOF)、申万菱信深证成指 分级证券投资基金、申万 菱信中小板指数证券投资 基金（LOF）、申万菱信中 证申万证券行业指数分级 证券投资基金、申万菱信 中证环保产业指数分级证 券投资基金基金经理 ， 现任指数投资部负责人、 申万菱信上证 50 交易型 开放式指数发起式证券投 资基金、申万菱信中证研 发创新 100 交易型开放式 指数证券投资基金、申万 菱信中证研发创新 100交 易型开放式指数证券投资 基金联接基金、申万菱信 沪深 300价值指数证券投 资基金、申万菱信中证军 工指数证券投资基金、申 万菱信中证申万电子行业 投资指数型证券投资基金 （LOF）、申万菱信中证申 万医药生物指数型证券投 资基金基金经理。 王赟杰 本基金 基金经 理 2020-07-22 - 9年 王赟杰先生，博士研究生。 2011 年起从事金融相关 工作，曾任职于海通期货、 华鑫证券、海富通基金、 申万菱信中证申万医药生物指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 6 中信建投证券等，2020年 3 月加入申万菱信基金， 现任申万菱信深证成份指 数型证券投资基金、申万 菱信中证申万证券行业指 数型证券投资基金、申万 菱信中证申万医药生物指 数型证券投资基金、申万 菱信中小板指数证券投资 基金（LOF）、申万菱信中 证环保指数型证券投资基 金（LOF）、申万菱信上证 50 交易型开放式指数发 起式证券投资基金、申万 菱信中证研发创新 100交 易型开放式指数证券投资 基金、申万菱信中证研发 创新 100交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 基金经理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效 日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规 定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金 资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交 易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳 健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易办法》， 通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括 研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性 申万菱信中证申万医药生物指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 7 的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会； 同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在投资和研究方面，本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投 资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度 环境。 在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行集中交易制 度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易 执行情况作整体监控和效果评估。风险管理部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设 检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本 报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易 价差进行了分析；对于场外交易，还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和 交易对手，判断交易是否公平且是否涉及利益输送。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度， 公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控与报告办法》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种 可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识 别以及事后的分析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期，未发生我司旗下投资组合参与的 交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况以 及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 受美债收益上行、全球再通胀预期升温及 A股市场风险偏好波动等因素影响，报告期内 A股市场波动加剧，前期颇受追捧的高估值板块则承受着估值修正带来的回调压力。具体来 看，受益于“碳中和”概念及此前估值偏低等因素影响，钢铁、电力及公用事业等行业表现 相对出色；而从风格上看，周期、金融风格表现略佳。此外，报告期内上证 50、沪深 300、 中证 500分别下跌 2.78%、3.12%、1.77%，而中证 1000跌幅则达 7.00%。 操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从 申万菱信中证申万医药生物指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 8 实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是基金日常申赎和因取消分级机制所带来的大 额赎回。 报告期内, 本基金取消了分级机制，并于 2021年 1月 1日由“申万菱信中证申万医药 生物指数分级证券投资基金”变更为“申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金”。 作为被动投资的基金产品，申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金将继续坚持 既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误 差的最小化。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2021年一季度，中证申万医药行业指数期间表现为-3.67%，基金业绩基准表现为-3.43%， 申万菱信中证申万医药生物指数基金净值期间表现为-2.81%，和业绩基准的差约 0.62%。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 278,485,836.21 93.20 其中：股票 278,485,836.21 93.20 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 19,819,584.78 6.63 7 其他各项资产 502,843.19 0.17 8 合计 298,808,264.18 100.00 注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 申万菱信中证申万医药生物指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 201,764,623.82 67.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 17,760,478.03 5.97 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 310,881.15 0.10 J 金融业 - - K 房地产业 10,200.30 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 25,496,896.19 8.57 N 水利、环境和公共设施管理业 13,876.68 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 32,358,859.92 10.88 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 745,984.00 0.25 合计 278,485,836.21 93.65 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 600276 恒瑞医药 299,632.00 27,593,110.88 9.28 2 300760 迈瑞医疗 48,406.00 19,319,318.66 6.50 3 603259 药明康德 127,504.00 17,876,060.80 6.01 4 000661 长春高新 28,204.00 12,768,796.92 4.29 申万菱信中证申万医药生物指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 10 5 300122 智飞生物 63,658.00 10,980,368.42 3.69 6 300015 爱尔眼科 164,150.00 9,725,887.50 3.27 7 600436 片仔癀 30,075.00 8,630,322.00 2.90 8 300347 泰格医药 52,230.00 7,840,245.30 2.64 9 300142 沃森生物 153,695.00 6,945,477.05 2.34 10 000538 云南白药 50,820.00 6,124,318.20 2.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.11投资组合报告附注 申万菱信中证申万医药生物指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 11 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 52,678.06 2 应收证券清算款 177,706.38 3 应收股利 - 4 应收利息 4,315.63 5 应收申购款 222,937.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 45,205.80 8 其他 - 9 合计 502,843.19 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 316,138,582.70 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 87,883,991.92 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 119,094,728.94 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 284,927,845.68 注：本基金于2021年1月1日转型，转型后的基金合同于2021年1月1日生效。 申万菱信中证申万医药生物指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》相关规定，本基金报告期内取消分 级运作机制，并转换为 LOF基金。详见本基金管理人 1月 5日发布的相关公告。 本报告期内，根据基金合同相关规定，本基金于 1月 25日在深圳证券交易所上市。详 见基金管理人 1月 20日发布的相关公告。 本报告期内，本公司根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号—指数基金指引》 有关规定，经托管银行协商一致，对本基金的基金合同相关条款进行修订。详见本基金管理 人 3月 30日发布的相关公告。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其更新； 产品资料概要及其更新； 发售公告； 成立公告； 定期报告； 其他临时公告。 9.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅， 查询网址：www.swsmu.com。 申万菱信基金管理有限公司 二〇二一年四月二十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |