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| 融通四季添利债券(LOF)C(000673) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2301333 | ||||||||
| 基金代码 | 000673 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 21日 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通四季添利债券(LOF) 场内简称 融通添利 基金主代码 161614 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 3月 1日 报告期末基金份额总额 267,598,565.83份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的长期稳定 增值。 投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济 运行状况的研究，积极的调整和优化固定收益类金融工具 的资产比例配置。在有效控制风险的基础上，获得基金资 产的稳定增值。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券基金，其预期风险和预期收益高于货币市 场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通四季添利债券（LOF）A 融通四季添利债券（LOF）C 下属分级基金的场内简称 融通添利 - 下属分级基金的交易代码 161614 000673 报告期末下属分级基金的份额总额 267,513,887.24份 84,678.59份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021年第 1季度报告 第 3页 共 11页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 1月 1日-2021年 3月 31日） 融通四季添利债券（LOF）A 融通四季添利债券（LOF）C 1.本期已实现收益 -2,674,884.51 -1,106.62 2.本期利润 -1,965,834.85 -829.38 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0052 -0.0104 4.期末基金资产净值 271,807,888.48 85,780.88 5.期末基金份额净值 1.016 1.013 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通四季添利债券（LOF）A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.88% 0.10% 0.20% 0.04% -1.08% 0.06% 过去六个月 -2.59% 0.16% 0.84% 0.04% -3.43% 0.12% 过去一年 -2.32% 0.12% -1.68% 0.08% -0.64% 0.04% 过去三年 11.13% 0.11% 5.11% 0.07% 6.02% 0.04% 过去五年 16.85% 0.10% 0.72% 0.07% 16.13% 0.03% 自基金合同 生效起至今 56.52% 0.11% 8.23% 0.08% 48.29% 0.03% 融通四季添利债券（LOF）C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.98% 0.10% 0.20% 0.04% -1.18% 0.06% 过去六个月 -2.78% 0.15% 0.84% 0.04% -3.62% 0.11% 自基金合同 生效起至今 -3.51% 0.12% -2.08% 0.07% -1.43% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021年第 1季度报告 第 4页 共 11页 注：本基金于 2020年 5月 13日增加 C类份额，该类份额首次确认日为 2020年 5月 14日， 故本基金 C类份额的统计期间为 2020年 5月 14日至本报告期末。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 余志勇 本基金 的基金 经理、组 2016年 10 月 28日 - 21年 余志勇先生，武汉大学金融学硕士，21年证券、基 金行业从业经历，具有基金从业资格。1992年 7月 至 1997年 9月就职于湖北省农业厅任研究员，2000 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021年第 1季度报告 第 5页 共 11页 合投资 部总监 年 7月至 2004年 7月就职于闽发证券公司任研究 员，2004年 7月至 2007年 4月就职于招商证券股份 有限公司任研究员。2007年 4月加入融通基金管理 有限公司，历任研究部行业研究员、行业研究组组 长、研究部总监、融通领先成长混合型证券投资基 金(LOF)基金经理、融通通泽灵活配置混合基金基金 经理、融通增裕债券型证券投资基金基金经理、融 通增丰债券型证券投资基金基金经理、融通通景灵 活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通尚灵 活配置混合型证券投资基金基金经理、融通新优选 灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通润 债券型证券投资基金基金经理、融通通颐定期开放 债券型证券投资基金基金经理、融通新动力灵活配 置混合型证券投资基金基金经理、融通通泰保本混 合型证券投资基金基金经理，现任组合投资部总 监、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经 理、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金 经理、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金 经理、融通通慧混合型证券投资基金基金经理、融 通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基 金经理、融通增强收益债券型证券投资基金基金经 理、融通蓝筹成长证券投资基金基金经理、融通新 消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 王超 本基金 的基金 经理、固 定收益 部总监 2015年 3 月 14日 - 13年 王超先生，厦门大学金融工程硕士，13年证券、基 金行业从业经历，具有基金从业资格。2007年 7月 至 2012年 8月就职于平安银行金融市场产品部从事 债券投资研究工作。2012年 8月加入融通基金管理 有限公司，历任投资经理、融通汇财宝货币市场基 金基金经理、融通通源短融债券型证券投资基金基 金经理、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理、 融通增裕债券型证券投资基金基金经理、融通增丰 债券型证券投资基金基金经理、融通现金宝货币市 场基金基金经理、融通稳利债券型证券投资基金基 金经理、融通可转债债券型证券投资基金基金经 理、融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理、 融通通宸债券型证券投资基金基金经理、融通增鑫 债券型证券投资基金基金经理、融通超短债债券型 证券投资基金基金经理，现任固定收益部总监、融 通债券投资基金基金经理、融通四季添利债券型证 券投资基金(LOF)基金经理、融通岁岁添利定期开放 债券型证券投资基金基金经理、融通增益债券型证 券投资基金基金经理、融通汇财宝货币市场基金基 金经理、融通易支付货币市场证券投资基金基金经 理、融通通优债券型证券投资基金基金经理、融通 增强收益债券型证券投资基金基金经理。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021年第 1季度报告 第 6页 共 11页 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务相关的工作时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度债券市场利率债整体呈现震荡走势，收益率较去年末小幅上行，信用债收益率小幅下 行。1月上旬资金面延续宽松的局面，叠加疫情局部反弹导致债券收益率加速下行；1月中下旬随 着逆回购及 MLF缩量，资金面出现紧张，债券收益率快速反弹；2月份以后资金面持续维持宽松， 到 3月份资金面进一步宽松，回购利率中枢回到了去年 6-7月份的水平，且表现平稳，期间虽然 发布的金融数据及经济数据好于预期，但不在市场关注之列，债券收益率一路缓慢下行。整体而 言一季度债券市场受资金面主导。 从组合操作来看，本基金组合在一季度继续降低了信用债仓位水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末融通四季添利债券（LOF）A基金份额净值为 1.016元，本报告期基金份额净 值增长率为-0.88%；截至本报告期末融通四季添利债券（LOF）C基金份额净值为 1.013元，本报 告期基金份额净值增长率为-0.98%；同期业绩比较基准收益率为 0.20%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021年第 1季度报告 第 7页 共 11页 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 249,256,909.94 91.54 其中：债券 239,240,909.94 87.86 资产支持证券 10,016,000.00 3.68 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 16,000,000.00 5.88 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,156,626.44 0.79 8 其他资产 4,872,510.97 1.79 9 合计 272,286,047.35 100.00 5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 41,991,800.00 15.44 2 央行票据 - - 3 金融债券 183,163,600.00 67.37 其中：政策性金融债 183,163,600.00 67.37 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 2,833,000.00 1.04 7 可转债（可交换债） 11,252,509.94 4.14 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 239,240,909.94 87.99 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 200312 20进出 12 600,000 60,042,000.00 22.08 2 200216 20国开 16 400,000 40,052,000.00 14.73 3 019640 20国债 10 400,000 39,984,000.00 14.71 4 200309 20进出 09 300,000 30,015,000.00 11.04 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021年第 1季度报告 第 8页 共 11页 5 200211 20国开 11 300,000 29,970,000.00 11.02 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 138385 20奥创优 100,000 10,016,000.00 3.68 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.7.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、 交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻 求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、 对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投 资组合的整体风险的目的。 5.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.7.3 本期国债期货投资评价 无。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。 1、本基金投资的前十名证券中的浦发转债，其发行主体为上海浦东发展银行股份有限公司。 2020 年 8 月 10 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局向上海浦东发展银行股份有限 公司做出了行政处罚决定（沪银保监银罚决字〔2020〕12 号），依据《中华人民共和国银行业监 督管理法》第四十六条第（五）项等规定，就其未按专营部门制规定开展同业业务、同业投资资 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021年第 1季度报告 第 9页 共 11页 金违规投向“四证”不全的房地产项目等违法违规行为，决定责令改正，并处罚款共计 2100万元。 投资决策说明： 上海浦东发展银行股份有限公司（下称“公司”）的上述罚款合计金额在公司 2020 年全年净 利润中占比小于 0.1%，对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司资金周转和债 务偿还影响小。 2、本基金投资的前十名证券中的 20国开 16、20国开 11、19国开 07，其发行主体为国家开 发银行。 2020年 12月 25日，中国银行保险监督管理委员会向国家开发银行做出了行政处罚决定（银 保监罚决字〔2020〕67 号），依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六 条和相关审慎经营规则，就其为违规的政府购买服务项目提供融资、违规变相发放土地储备贷款、 项目资本金管理不到位等二十四项违法违规行为，决定罚款 4880万元。 投资决策说明： 国家开发银行（下称“公司”）的上述罚款合计金额在公司 2020年全年净利润中占比小于 0.1%， 对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司资金周转和债务偿还影响小。 5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 19,516.19 2 应收证券清算款 783,804.38 3 应收股利 - 4 应收利息 4,068,227.34 5 应收申购款 963.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,872,510.97 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 110059 浦发转债 7,189,000.00 2.64 2 110053 苏银转债 3,382,200.00 1.24 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021年第 1季度报告 第 10页 共 11页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通四季添利债券（LOF）A 融通四季添利债券（LOF） C 报告期期初基金份额总额 421,141,899.85 61,070.82 报告期期间基金总申购份额 628,387.78 73,571.86 减:报告期期间基金总赎回份额 154,256,400.39 49,964.09 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 267,513,887.24 84,678.59 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （%） 机构 1 20210101-20210331 388,490,874.16 - 150,000,000.00 238,490,874.16 89.12 个人 - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金份额净 值剧烈波动的风险及流动性风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）设立的文件 （二）《融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》 （三）《融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）托管协议》 （四）《融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新 （五）《融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）上市交易公告书》 （六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2021年第 1季度报告 第 11页 共 11页 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查阅。 融通基金管理有限公司 2021年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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