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银华中证影视主题ETF(159855)  基金公开信息
流水号 2263563
基金代码 159855
公告日期 2021-03-30
编号 3
标题 银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同
信息全文
银华中证影视主题交易型开放式指数
证券投资基金基金合同
修订记录
日 期 修改内容
2021年3月30日 根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》修改部分内容
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
目 录
第一部分 前言............................................................................................................ 1
第二部分 释义............................................................................................................ 3
第三部分 基金的基本情况........................................................................................ 9
第四部分 基金份额的发售...................................................................................... 12
第五部分 基金备案.................................................................................................. 14
第六部分 基金份额折算与变更登记...................................................................... 15
第七部分 基金份额的上市交易.............................................................................. 16
第八部分 基金份额的申购与赎回.......................................................................... 16
第九部分 基金合同当事人及权利义务.................................................................. 23
第十部分 基金份额持有人大会.............................................................................. 30
第十一部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.................................. 39
第十二部分 基金的托管.......................................................................................... 42
第十三部分 基金份额的登记.................................................................................. 43
第十四部分 基金的投资.......................................................................................... 45
第十五部分 基金的财产.......................................................................................... 53
第十六部分 基金资产估值...................................................................................... 54
第十七部分 基金费用与税收.................................................................................. 61
第十八部分 基金的收益与分配.............................................................................. 63
第十九部分 基金的会计与审计.............................................................................. 65
第二十部分 基金的信息披露.................................................................................. 66
第二十一部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................. 74
第二十二部分 违约责任.......................................................................................... 76
第二十三部分 争议的处理和适用的法律.............................................................. 77
第二十四部分 基金合同的效力................................................................................ 78
第二十五部分 其他事项.......................................................................................... 79
第二十六部分 基金合同内容摘要............................................................................ 80
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的
权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合
同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风
险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》
(以下简称“《指数基金指引》”)和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与
基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持
有人作为本基金合同的当事人,不以其在本基金合同上书面签章或签字为必要条
件。
三、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金由基金管理人依照
《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)注册。
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前
景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资人应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息
披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
四、本基金的投资范围包括存托凭证,若投资可能面临中国存托凭证价格大
幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证
发行机制以及交易机制等相关的风险。
五、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基
金合同为准。
六、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
七、本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,存在跟踪误差控制未
达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险,具体风险详见招
募说明书“风险揭示”部分。
第二部分 释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人:指银华基金管理股份有限公司
3、基金托管人:指招商银行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》或本基金合同:指《银华中证影视主题交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《银华中证影视
主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订
和补充
6、招募说明书:指《银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金招
募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资
基金基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要:指《银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资
基金基金产品资料概要》及其更新
9、上市交易公告书:指《银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基
金上市交易公告书》
10、上市交易公告书提示性公告:指《银华中证影视主题交易型开放式指数
证券投资基金上市交易公告书提示性公告》
11、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
12、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员
会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
14、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决
定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
15、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
16、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
17、深交所《业务细则》:指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎
回实施细则》及其不时做出的修订
18、《登记结算业务实施细则》:指《中国证券登记结算有限责任公司关于
交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》
19、交易型开放式指数证券投资基金:指深圳证券交易所证券投资基金交易
和申购赎回相关规则定义的“交易型开放式指数基金”,简称“ETF”(Exchange
Traded Fund)
20、ETF联接基金:指将其绝大部分基金财产投资于本基金,与本基金的投
资目标类似,跟踪同一标的指数,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟
踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金,简称联接基金
21、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
22、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会或其他经国务院授权的机构
23、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
24、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
25、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
26、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外资金进行
境内证券期货投资的境外机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格境
外机构投资者
27、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
28、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得本基金基金份额
的投资人
29、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务
30、销售机构:指直销机构、发售代理机构及申购赎回代理券商
31、基金销售网点:指基金销售机构的销售网点
32、发售代理机构:指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
33、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公

34、登记业务:指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放
式证券投资基金登记结算业务实施细则》(及其不时修订)定义的基金份额的登
记、存管、结算及相关业务
35、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记
结算有限责任公司
36、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
37、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
38、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
39、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
40、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
41、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
42、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n=1,2,3,4,5……
43、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
44、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
45、《业务规则》:指银华基金管理股份有限公司、深圳证券交易所和中国
证券登记结算有限责任公司的相关业务规则及后续修订的业务规则
46、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书规定的条
件以及基金销售网点规定的手续申请购买本基金基金份额的行为
47、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定,
以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人购买本基金基金份额的行为
48、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件,要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为
49、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等
信息的文件
50、申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
51、赎回对价:指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同
和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
52、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证影视主题指数及其未
来可能发生的变更
53、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
54、最小申购赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资人
申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍
55、现金替代:指申购或赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规
定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
56、现金差额:指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小
申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购或赎回时应支付或
应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份
额数计算
57、预估现金差额:指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当
日现金差额的估计值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结
58、元:指人民币元
59、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入
扣除相关费用后的余额
60、基金资产总值:指基金拥有的各类证券及票据价值、股指期货合约、股
票期权合约、银行存款本息和基金应收的款项以及其他投资所形成的价值总和
61、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
62、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
63、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
64、基金份额参考净值:指基金管理人或者基金管理人委托其他机构根据申
购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由深圳证券交易所在
交易时间内发布的基金份额参考净值,简称IOPV
65、基金份额折算:指基金管理人根据基金合同约定将投资人的基金份额进
行变更登记的行为
66、收益评价日:指基金管理人计算本基金基金份额净值增长率与标的指数
同期增长率差额之日
67、基金份额净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基
金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折
算日为初始日重新计算,如本基金实施份额拆分、合并,将按经拆分、合并调整
后的基金份额折算日的基金份额净值来计算净值增长率)
68、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日
标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,
则以基金份额折算或拆分、合并日为初始日重新计算)
69、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
70、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
71、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
72、转融通证券出借业务:指本基金以一定费率,通过证券交易所综合业务
平台向中国证券金融股份有限公司出借证券,中国证券金融股份有限公司到期归
还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
73、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
74、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机
关对其不时做出的修订
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
交易型开放式
四、基金的投资目标
本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%,年跟踪误差不超过2%。
五、标的指数
本基金标的指数为中证影视主题指数。
当出现下列情况时,本基金管理人可以依据审慎性原则和维护投资人合法权
益的原则,在履行适当程序后,变更本基金的标的指数和基金名称:
1、证券交易所停止向标的指数供应商提供标的指数所需的数据、限制其从
该交易所取得数据或处理数据的权利;
2、标的指数被相关的交易所停止发布;
3、标的指数被其他指数替代;
4、标的指数供应商停止编制、计算和公布标的指数价值或停止对基金管理
人的标的指数使用授权;
5、由于标的指数编制方法发生重大变更等事项导致该指数不宜继续作为标
的指数;
6、任何直接或间接地针对标的指数或标的指数供应商而产生的诉讼或行动
已经开始,或任何此类诉讼行动已威胁到并且标的指数供应商合理地认为此类诉
讼或行动可能对标的指数或授权基金管理人使用标的指数的能力产生重大不利
影响;
7、证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出。
其中,若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基
金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在
规定媒介公告。若标的指数变更对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括
但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金
管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。
当标的指数在成份股临时调整或者定期调整后不符合中国证监会相关要求
时,基金管理人将向指数编制机构提出修改要求,协商解决方案。如果基金管理
人与指数编制机构无法就解决方案达成一致,则基金管理人在履行适当程序后,
变更本基金的标的指数和基金名称。
当指数编制机构被依法取消指数编制资格、依法解散、被依法撤销或被依法
宣告破产,或者发生法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他情形
时,基金管理人首先应当以维持原有编制方案不变为原则,寻找其他指数编制机
构承接原标的指数的维护工作,尽量避免对基金的投资范围和投资策略造成实质
性影响。如果其他指数编制机构确实无法或不同意对原标的指数进行维护工作,
则基金管理人在履行适当程序后,变更本基金的标的指数和基金名称。
六、基金的最低募集份额总额和金额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
本基金的最低募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)为2亿元人民
币。
七、基金份额发售面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
本基金具体认购费率按招募说明书及基金产品资料概要的规定执行。
八、基金存续期限
不定期
九、设立联接基金或增设新的份额类别
在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基
金管理人可根据基金发展需要,募集并管理以本基金为目标ETF的联接基金,或
为本基金增设新的份额类别,基金管理人可就增设后的全部或部分基金份额申请
上市,并制定、公布相应的申购、赎回等交易的规则,而无需召开持有人大会审
议。
第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见招募说明书及
基金份额发售公告。
2、发售方式
投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。
网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用深圳证
券交易所网上系统以现金进行认购。
网下现金认购是指投资人通过基金管理人和/或其指定的发售代理机构以现
金进行认购。
网下股票认购是指投资人通过基金管理人和/或其指定的发售代理机构以股
票进行认购。
网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购的具体安排详见招募说明书的
相关规定。
投资人应当在基金管理人及其指定的发售代理机构办理基金发售业务的营
业场所,或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。
基金管理人、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况
和联系方式,请参见基金份额发售公告。
发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告,基金管理人可以根据情况调
整销售机构,并在基金管理人网站上公示。
基金投资人在募集期内可多次认购,认购一经受理不得撤销。
基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机
构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。
对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要
中列示。基金认购费用由认购本基金基金份额的投资人承担。基金认购费用不列
入基金财产。
2、募集期间资金与股票的处理方式
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何
人不得动用。投资人以股票认购的,认购股票应予以冻结,该股票自认购日至登
记机构进行股票过户前的冻结期间所产生的权益归属依据相关规则办理。基金募
集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。
三、基金认购的其他具体规定
投资人认购原则、认购限额、认购份额的计算公式、认购时间安排、投资人
认购应提交的文件和办理的手续等事项,由基金管理人根据相关法律法规以及基
金合同的规定确定,并在招募说明书和基金份额发售公告中披露。
第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
1、本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2
亿份,基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不少于2亿元人民币
且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律
法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,
自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。
2、基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并
取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。
基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
3、基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,网下股票认购
所募集的股票予以冻结,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项,并加计银行同
期活期存款利息(税后)。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票,应予
以解冻,基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及
发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人将终止基金合同,并按照
基金合同约定程序进行清算,此事项不需要召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
第六部分 基金份额折算与变更登记
基金合同生效后,为提高交易便利,本基金可以进行份额折算。
一、基金份额折算的时间
基金管理人可以根据运作情况决定是否对基金份额进行折算并提前公告。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理,基
金管理人可延迟办理基金份额折算。
二、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理,并由登记机构进行基金份
额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外,基金份额折算对基金份额持有
人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金
份额享有权利并承担义务。
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
第七部分 基金份额的上市交易
一、基金份额的上市
基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《深圳证券交易所
证券投资基金上市规则》,向深圳证券交易所申请基金份额上市:
1、本基金场内基金资产净值不低于2亿元;
2、本基金场内基金份额持有人不少于1000人;
3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件;
4、法律法规或深圳证券交易所规定的其他条件。
二、基金份额的上市交易
基金份额在深圳证券交易所的上市交易,应遵照《深圳证券交易所交易规
则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资
基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。
若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所对基金上市交易的相关规
定进行调整的,基金合同可相应修改,无需召开基金份额持有人大会。
三、基金份额上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
上市基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《深圳证券
交易所证券投资基金上市规则》等相关规定执行。
当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应
当终止上市的情形时,本基金将根据基金合同第二十一部分的约定终止基金合同
并进行基金财产清算,无需召开基金份额持有人大会。
四、基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告
基金管理人或者基金管理人委托其他机构在相关证券交易所开市后根据申
购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值
(IOPV)并由深圳证券交易所在交易时间内发布,供投资人交易、申购、赎回基
金份额时参考。基金份额参考净值的具体计算方法参见招募说明书。
基金管理人可以调整基金份额参考净值(IOPV)计算公式,并予以公告。
五、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金份额上市交易的
规则等相关规定内容进行调整的,本基金合同及招募说明书相应予以修改,并按
照新规定执行,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。
六、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市
交易相关新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后为本基金增加相应功能,
无需召开基金份额持有人大会。
七、在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,
本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易,无需召开基
金份额持有人大会。
第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申
购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可依
据实际情况增加、减少或变更申购赎回代理券商,并在基金管理人网站上公示。
在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下,基金管理人直销可以开通
申购赎回业务,具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日的具体业务办理时间为
上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据
法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况,基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相
应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具
体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
本基金可在上市交易之前可开始办理申购、赎回,若其后申请基金上市,在
基金申请上市期间基金可暂停办理申购、赎回业务。
三、申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其
他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的
规定。
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保
投资人的合法权益不受损害并得到公平对待。
6、基金管理人可根据基金运作的实际情况,在不损害基金份额持有人实质
利益的前提下调整上述原则,或依据深圳证券交易所或登记机构相关规则及其变
更调整上述规则,但应在新的原则实施前依照有关规定在规定媒介上予以公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具
体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资人在
提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金。
2、申购和赎回申请的确认
投资人申购、赎回申请的确认适用登记机构及深圳证券交易所最新的业务规
则,具体在招募说明书中列示。如投资人未能提供符合要求的申购对价,则申购
申请不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额
的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请不
成立。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表申购
赎回代理机构确实接收到申购、赎回申请。申购与赎回申请的确认以登记机构的
确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询,并妥善行使合法权利。
因投资人怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管理人、
基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。如因申请未得到
登记机构的确认而造成的损失,由投资人自行承担。
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及
其他对价的交收适用相关证券交易所、登记机构的相关规定和参与各方相关协议
的有关规定,具体规则在招募说明书中列示。如相关证券交易所、中国证券登记
结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的,则按照新的规则执
行,并在招募说明书中进行更新。
如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据
《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。
投资人应按照本基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付
应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现
金替代或现金替代退补款未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向
该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。
若投资人用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金
份额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的,基金管理人有权指示申购
赎回代理券商及登记机构依法进行相应处置;如该情况导致其他基金份额持有人
或基金资产遭受损失的,基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要
求该投资人进行赔偿。
4、基金管理人在不损害基金份额持有人权益、并不违背交易所和登记机构
相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前按照
《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。最小申
购赎回单位由基金管理人确定和调整,具体规定请参见招募说明书。
2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限,具体规
定请参见招募说明书或相关公告。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资人申购份额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购和赎回的数
量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告。
六、申购和赎回的对价、费用及其用途
1、本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四
舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金申购、赎回开放日(T日)
的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适
当程序,可以适当延迟计算或公告。
2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额
数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理
人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易
所开市前通知深圳证券交易所,并在深圳证券交易所及基金管理人网站公告。申
购赎回清单的内容与格式见招募说明书。
3、投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照一定的标准
收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用,具体规定请参见
《招募说明书》及基金产品资料概要。
4、若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不
违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对基金
份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。
七、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托
管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
3、证券/期货交易所依法决定临时停市或交易时间非正常停市,导致基金管
理人无法计算当日基金资产净值或无法办理基金的申购业务或者无法进行证券
交易。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金管理人可根据市场情况及法律法规、交易所规则要求在申购赎回清
单中设置申购份额上限,如果一笔新的申购申请被确认成功,会使本基金当日申
请份额超过申购赎回清单中规定的申购份额上限时,该笔申购申请将被拒绝。
6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
7、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理
申购,或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编
制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但
不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
8、基金管理人开市前因异常情况未公布申购赎回清单或开市后发现申购赎
回清单编制错误或开市后发现基金份额参考净值计算错误。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、6、7、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂
停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停
申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购对价将退
还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
八、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形及处理方式
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
对价:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。当前一估值日基金资产净值50%以上的
资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不
确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回对价
或暂停接受基金赎回申请的措施。
3、证券/期货交易所依法决定临时停市或交易时间非正常停市,导致基金管
理人无法计算当日基金资产净值或无法办理基金的赎回业务或者无法进行证券
交易。
4、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理
赎回,或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编
制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但
不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
5、基金管理人开市前因异常情况未公布申购赎回清单或开市后发现申购赎
回清单编制错误或开市后发现基金份额参考净值计算错误。
6、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限,如果
一笔新的赎回申请被确认成功,会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规
定的赎回份额上限时,该笔赎回申请将被拒绝。
7、遵循基金份额持有人利益优先原则,发生继续接受赎回申请将损害现有
基金份额持有人利益的情形时。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、4、5、7、8项暂停赎回情形之一且基金管理人决定暂
停赎回或延缓支付赎回对价时,基金管理人应按规定报中国证监会备案,基金管
理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况消除
时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
九、其他申购、赎回方式
1、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影
响的情况下,调整基金申购赎回方式或申购、赎回对价组成,并提前公告。
2、在条件允许时,本基金可接受投资者以一只或多只成份股或备选成份股
为对价申购基金份额,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人有权
制定相关规则。具体以基金管理人届时公告为准。
3、如法律法规或监管机构以后允许新的申购、赎回方式,基金管理人可开
放新的申购、赎回方式,相关适用条件、业务办理时间、业务规则、原则、费用
等相关事项于新的申购、赎回方式开始前予以公告。
4、基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务,双方需签
订书面委托代理协议。
十、基金的转托管、非交易过户、冻结和解冻等其他业务
基金登记机构可依据其业务规则,受理基金份额的转托管、非交易过户、冻
结与解冻等业务,并收取一定的手续费用。
十一、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的证券交易所以外的交易场所或者交易方式进行基金份额转
让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转
让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理
基金份额转让业务。
十二、联接基金的特殊申购
若基金管理人推出以本基金为目标ETF的联接基金,本基金可根据实际情况
需要向本基金的联接基金开通特殊申购,不收取申购费用。具体见招募说明书。
十三、基金清算交收与登记模式的调整或新增
若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对跨市场交易型开
放式指数证券投资基金修改现有的清算交收与登记模式或推出新的清算交收与
登记模式并引入新的申购、赎回方式,履行适当程序后,本基金管理人可调整本
基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式,或新增本基金的清算交收与登记
模式并引入新的申购、赎回方式,届时将发布公告予以披露并在本基金的招募说
明书及其更新中予以更新,无需召开基金份额持有人大会审议。
十四、在不违反相关法律法规规定和基金合同约定且对基金份额持有人利益
无实质不利影响的前提下,基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关
程序后,根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整,或者办理基金
份额质押等相关业务,届时须提前公告。
第九部分 基金合同当事人及权利义务
一、基金管理人
(一)基金管理人简况
名称:银华基金管理股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15

法定代表人:王珠林
设立日期:2001年5月28日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2001]7号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰亿贰仟贰佰贰拾万元人民币
存续期限:持续经营
联系电话:010-58163000
(二)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包
括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基
金财产;
(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违
反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取
必要措施保护基金投资人的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得基金合同规定的费用;
(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券/期货所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资及转融
通证券出借业务;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回等业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包
括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券/期货投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价
的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信
息,确定基金份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关法律法规或监管机构另有规定或要求外,在基金信息公开披
露前应予保密,不向他人泄露,因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提
供的情况除外;
(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料,保存期限不低于法律法规的规定;
(17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开
资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托
管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息(税
后)在基金募集期结束后30日内退还基金认购人,募集期间网下股票认购所冻
结的股票应予以解冻;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管人
(一)基金托管人简况
名称:招商银行股份有限公司
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:缪建民
成立时间:1987年4月8日
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复字(1986)175号文、银
复(1987)86号文
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币贰佰伍拾贰亿贰仟万元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字【2002】83号
(二)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包
括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资人的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,
为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包
括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基
金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关法律法规或
监管机构另有规定或要求外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,
因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回对价;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金
管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的
措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料,保存期
限不低于法律法规的规定;
(12)建立并保存基金份额持有人名册,保存期限不低于法律法规的规定;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回对价;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任
不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,
基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基
金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
三、基金份额持有人
基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资人自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金基金份额持有人和基金
合同的当事人,直至其不再持有本基金基金份额。基金份额持有人作为基金合同
当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权
利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义
务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购款项或股票、应付申购对价及法律法规和基金合同所规
定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限
责任;
(6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
第十部分 基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由本基金的基金份额持有人和本基金联接基金的基金
份额持有人组成,上述两类持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席
会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。本基金基
金份额持有人大会不设日常机构。
若以本基金为目标基金且基金管理人与本基金相同的联接基金的基金合同
生效,鉴于本基金和联接基金的相关性,联接基金的基金份额持有人可以凭所持
有的联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会或者委派代表
出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时,联接
基金持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为:在本基金基金份额持
有人大会的权益登记日,联接基金持有本基金基金份额的总数乘以该持有人所持
有的联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保
留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额
拥有平等的投票权。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特
定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金基金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的
基金份额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基
金的基金份额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额
持有人提议召开或召集本基金的基金份额持有人大会。
若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的,以届时有效的法律法规
为准。
一、召开事由
1、除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定外,当出现或需
要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止基金合同;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止
上市的除外;
(11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(12)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会;
(13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(14)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。
2、在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实
质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不
需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在法律法规规定和基金合同约定的范围内调整本基金的申购费率、变
更收费方式,调低赎回费率或除基金管理费、基金托管费之外的其他应由基金承
担的费用;
(3)因相应的法律法规、中国证监会、证券交易所或者登记机构的相关业
务规则或行业自律规则发生变动而应当对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)基金推出新业务或服务;
(6)标的指数更名或调整指数编制方法,以及变更业绩比较基准;
(7)基金管理人经与基金托管人协商一致,调整基金收益的分配原则和支
付方式;
(8)调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成;
(9)调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间或频率;
(10)募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联接基金、增设新的基
金份额类别、减少基金份额类别或者调整基金份额类别设置、在其他证券交易所
上市;
(11)基金管理人、相关证券交易所和登记机构在法律法规、基金合同规定
的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的
规则;
(12)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
二、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管
理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开,并告知基金管
理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见提交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行通知基金托管人到指定地点对表决意
见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行通知基金管理人到指定地
点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行通知基金
管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金
托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指按照本基金合同的相关规定以召集人通知的非
现场方式(包括邮寄、网络、电话、短信或其他方式)进行表决,基金份额持有
人将其对表决事项的投票以召集人通知载明的非现场方式在表决截止日以前送
达至召集人指定的地址或系统。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公
布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人
所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公
告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项
重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分
之一以上(含三分之一)基金份额的基金份额持有人直接出具表决意见或授权他
人代表出具表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,本基金亦可采
用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持
有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,在法律法规或监管机
构允许的情况下,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,召集
人接受的具体授权方式在会议通知中列明。
五、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、
决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大
会讨论的其他事项(但本基金合同另有约定的除外)。
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%(含
10%)以上的基金份额持有人可以在基金份额持有人大会召集人发出会议通知前
向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知
发出后向大会召集人提交临时提案。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行
审核,符合条件的应当在大会召开日30天前公告。大会召集人应当按照以下原
则对提案进行审核:
(1)关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超
出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审
议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定
不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行
解释和说明。
(2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提
案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主
持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有
人大会决定的程序进行审议。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及
注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,
并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人
授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如
果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的
基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金
份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒
不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效
力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与
其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的
相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为
有效出席的投资人,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见
模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有
人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为
准。
七、计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表
担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议
时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
第十一部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序
一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形
(一)基金管理人职责终止的情形
有下列情形之一的,基金管理人职责终止:
1、被依法取消基金管理资格;
2、被基金份额持有人大会解任;
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产;
4、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他情形。
(二)基金托管人职责终止的情形
有下列情形之一的,基金托管人职责终止:
1、被依法取消基金托管资格;
2、被基金份额持有人大会解任;
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产;
4、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他情形。
二、基金管理人和基金托管人的更换程序
(一)基金管理人的更换程序
1、提名:新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有10%以上(含
10%)基金份额的基金份额持有人提名;
2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提名
的基金管理人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)表决通过,决议自表决通过之日起生效;
3、临时基金管理人:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基
金管理人;
4、备案:基金份额持有人大会更换基金管理人的决议须报中国证监会备案;
5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人在更换基金管理人的基金份额
持有人大会决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告;
6、交接:基金管理人职责终止的,基金管理人应妥善保管基金管理业务资
料,及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续,临
时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。临时基金管理人或新任基金管理人
应与基金托管人核对基金资产总值和净值;
7、审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务
所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案;审计
费用由基金资产承担;
8、基金名称变更:基金管理人更换后,如果原任或新任基金管理人要求,
应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。
(二)基金托管人的更换程序
1、提名:新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有10%以上(含
10%)基金份额的基金份额持有人提名;
2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名
的基金托管人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)表决通过,决议自表决通过之日起生效;
3、临时基金托管人:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基
金托管人;
4、备案:基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案;
5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人在更换基金托管人的基金份额
持有人大会决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告;
6、交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业务
资料,及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续,新任基金托管人或者临时
基金托管人应当及时接收。临时基金托管人或新任基金托管人与基金管理人核对
基金资产总值和净值;
7、审计:基金托管人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务
所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案;审计
费用由基金资产承担。
(三)基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序
1、提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由单独或合计持有基金
总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人;
2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行;
3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托
管人的基金份额持有人大会决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定
媒介上联合公告。
三、新任或临时基金管理人接收基金管理业务或新任或临时基金托管人接收
基金财产和基金托管业务前,原基金管理人或原基金托管人应依据法律法规和基
金合同的规定继续履行相关职责,并保证不做出对基金份额持有人的利益造成损
害的行为。原基金管理人或原基金托管人在继续履行相关职责期间,仍有权按照
本基金合同的规定收取基金管理费或基金托管费。
第十二部分 基金的托管
基金托管人和基金管理人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定订立托
管协议。
订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保
管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利
义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
第十三部分 基金份额的登记
一、基金份额的登记业务
本基金的登记业务指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开
放式证券投资基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算
及相关业务。基金管理人应与登记机构签订委托代理协议,以明确双方的权利和
义务,保护投资人和基金份额持有人的合法权益。
二、基金登记业务办理机构
本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
三、基金登记机构的权利
基金登记机构享有以下权利:
1、取得登记费;
2、建立和管理投资人基金账户;
3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等;
4、在法律法规允许的范围内,对登记业务的办理时间进行调整,并依照有
关规定于开始实施前在规定媒介上公告;
5、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
四、基金登记机构的义务
基金登记机构承担以下义务:
1、配备足够的专业人员办理本基金基金份额的登记业务;
2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金基金份额的登
记业务;
3、妥善保存登记数据,并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明
细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得
少于20年;
4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对
投资人或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形及法律
法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外;
5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资人办理非交易过户业务、提供
其他必要的服务;
6、接受基金管理人的监督(基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务
的);
7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
第十四部分 基金的投资
一、投资目标
本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%,年跟踪误差不超过2%。
二、投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后,本基金投
资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不
低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合
约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等,因法律法规的规定而受限制的
情形除外。
同时,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括中
小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券
资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、
政府支持机构债券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券的纯债部
分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及其他
中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行
存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具(股指期货、股
票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中
国证监会相关规定。
本基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投
资效率及进行风险管理。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管
机构的相关规定执行。
三、投资策略
1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数,即完全按照标的指数的成份股组
成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进
行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红、长期停牌等行为时,
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某
些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数
时,基金经理将配合使用其他合理的投资方法作为完全复制法的补充,构建本基
金实际的投资组合,以追求尽可能贴近标的指数的表现,有效控制跟踪误差。本
基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑
选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度
内,尽量缩小跟踪误差。
在本基金运作过程中,如本基金标的指数成份股发生明显负面事件面临退市
风险,且指数编制机构暂未做出调整的,基金管理人按照基金份额持有人利益优
先的原则,在履行内部决策程序后,通过成份股替代等方式对相关指数成份股进
行调整。
建仓期结束后,在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不
超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪
偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和
跟踪误差进一步扩大。
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则
合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。
2、金融衍生工具投资策略
为提高投资效率,使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,更好地实现
本基金的投资目标,在法律法规许可时,本基金可投资于经中国证监会允许的股
票期权、股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融衍生工具。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降
低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。
本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要
求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
3、债券投资策略
本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属
的收益率水平、流动性和信用风险等因素的基础上,构建债券投资组合。本基金
运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策
略等多种策略进行债券投资。在保持久期匹配的情况下,尽可能提高闲置资金的
收益率。
4、可转换公司债券及可交换债券的投资策略
可转换公司债券等投资品种通过赋予债券投资者某种期权的形式,兼具债券
属性与权益属性,风险收益特征更加独特,相应的投资策略灵活多样。本基金将
充分利用该类投资品种的特性,研究挖掘其投资价值,债券价值方面综合考虑票
面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况、行业特征及公司治理等因素;权
益价值方面通过对可转换公司债券所对应个股的价值分析,包括估值水平、盈利
能力及预期、短期题材特征等。此外,还需结合对含权条款的研究,以衍生品量
化视角综合判断内含的期权价值。
可交换债券与可转换公司债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自
身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有债
券属性和权益属性,其中债券属性与可转换公司债券相同,即选择持有可交换债
券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于权益属性的分析则需关注目标公司
的股票价值以及发行人作为股东的换股意愿等。本基金将通过对目标公司股票的
投资价值、可交换债券的债券价值、以及条款带来的期权价值等综合分析,进行
投资决策。
5、资产支持证券投资策略
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及
质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风
险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本
金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评
估其内在价值。
6、参与融资及转融通证券出借业务策略
为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎性原则的前提下,本基
金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场
情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况及出借证券流动性情况等因素的基
础上,合理确定出借证券的范围、证券出借平均剩余期限和出借证券在基金资产
中的占比。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比
例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日
终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于
交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购
款等;
(2)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(3)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(4)本基金总资产不超过净资产的140%;
(5)本基金参与股指期货交易,需遵循以下投资比例限制:
在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值
的10%;在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在
一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)
等;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票
总市值的20%;基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;在任何交易日内交易
(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的
20%;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资
产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权
益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(9)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计,不得超过基金资产净
值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资;
(10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(11)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(12)本基金参与转融通证券出借业务的,应当符合下列要求:
1)参与转融通证券出借业务的资产,不得超过基金资产净值的30%,其中,
出借期限在10个交易日以上的出借证券纳入《流动性风险管理规定》所述流动
性受限证券的范围;
2)参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的
30%;
3)最近6个月内基金日均资产净值不得低于2亿元;
4)证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平
均计算;
(13)本基金参与股票期权交易,需遵守下列投资比例限制:
因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值
的10%;开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽股票期
权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证
金的现金等价物;未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其
中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(14)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境
内上市交易的股票合并计算;
(15)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。
除上述(8)、(9)、(10)、(12)项情形之外,因证券、期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整或价格变化、标的指数成
份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投
资比例的,基金管理人应当在可调整之日起10个交易日内进行调整,但中国证
监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基
金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第(12)项规定的,基金管理人不
得新增出借业务。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,基金管理人在履行适当
程序后,可相应调整投资比例限制规定。法律法规或监管部门取消上述限制,如
适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管
理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规则为准。
五、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中证影视主题指数收益率。
中证影视主题指数由中证指数有限公司发布。该指数选取影视内容提供商
(包括影视制作、网络剧制作和动漫制作等)、发行商、渠道商,以及其他受益
于影视发展沪深A股作为样本,采用自由流通股本加权,设置10%的权重上限。
本基金以中证影视主题指数为标的指数,投资于标的指数成份股及备选成份股的
资产比例不低于基金资产净值的90%,选用以上指数作为本基金的业绩比较基准
可以有效评估本基金投资组合业绩,反映本基金的风格特点。
本基金标的指数变更的,若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的
实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数及业绩比较基准召开基金份额持有
人大会,并报中国证监会备案且在规定媒介公告;若标的指数变更对基金投资范
围和投资策略无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),基金
管理人在与基金托管人协商一致并履行适当程序,有权变更本基金的标的指数并
相应地变更业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公告,无需召开基金份额持
有人大会。
六、风险收益特征
本基金是股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金
和货币市场基金。
本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标
的指数相似的风险收益特征。
七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保
护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
第十五部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、股指期货合约、股票期
权合约、银行存款本息和基金应收的款项以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,
不得对基金财产强制执行。
第十六部分 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、股指期货合约、股票期权合约、债券、资产支持证券和
银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值
日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资
产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值
日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允
价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值
为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
(二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价
值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值
或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂
牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重
大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价
(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价值;
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应
品种当日的估值净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生
重大变化,按最近交易日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值;
(3)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含
的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济
环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参
考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供
的估值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
(5)本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)流通受限的股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股
东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行
未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等品种,以第三方估值
机构提供的价格数据估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按其所处的市场分别估值。
5、本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收
或应付利息。
6、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提
利息。
7、本基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;
选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。
8、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日
无结算价,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价
估值。
9、本基金投资股票期权合约,一般以股票期权当日结算价进行估值,估值
当日无结算价,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结
算价估值。
10、本基金参与融资和转融通证券出借业务的,按照相关法律法规和行业协
会的相关规定进行估值。
11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决,以约定的方法、程序和相关法律法规的规
定进行估值,以维护基金份额持有人的利益。
根据有关法律法规,基金资产净值计算、基金份额净值计算和基金会计核算
的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,
就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达
成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人
可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人
复核,并按规定公告。如遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公
告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值
后,将拟公告的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,
由基金管理人按约定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错
误时,视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下
述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误
责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的
当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分
不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不
当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人
应当公告,并报中国证监会备案。
(3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行
赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认
后按以下条款进行赔偿:
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,
如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执
行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此
给基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿
金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错
程度各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计
算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基
金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基
金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),
进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由
基金管理人负责赔付。
(4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停估值;
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金资产净值、基金份额净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行
复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份
额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金
管理人,由基金管理人按规定对基金份额净值予以公布。
九、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第11项进行估值时,所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理;
2、由于不可抗力原因,或由于证券/期货交易所及登记结算公司、证券/期
货经纪机构发送的数据错误,或第三方估值机构提供的估值数据错误,有关会计
制度变化等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进
行检查,但未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基
金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消
除或减轻由此造成的影响。
第十七部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费、仲
裁费等费用;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货等交易结算费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金上市初费及年费;
9、相关账户开户和维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产中扣除。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息
日或不可抗力等致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力
等致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类”中第3-10项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、标的指数许可使用费;
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十八部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行
收益分配,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法
参见《招募说明书》;
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥
补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金份额每次基金收益分配比例由
基金管理人根据上述原则确定,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分
配;
4、本基金收益分配采取现金分红方式;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金
管理人可在法律法规允许的前提下,酌情调整以上基金收益分配原则和支付方
式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
第十九部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度
披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
法律法规或监管部门对基金会计政策另有规定的,从其规定。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进
行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
第二十部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披
露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信
息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证
基金投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息
资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文
文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额
持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大
利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生
重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规
定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。
基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定
网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
5、基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人应当在基金份额发售的
三日前,将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公
告登载在规定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概
要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上,并将基金产品资料概要登
载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将基金合同、基金托管
协议登载在规定网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于规定媒介上。
(三)基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
(四)基金净值信息
基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前且本基金未上市交易
的,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计
净值。
在本基金上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当
在不晚于每个交易/开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业
网点,披露交易/开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额上市交易公告书及其提示性公告
基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交
易的三个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上,并将上市交
易公告书提示性公告登载在规定报刊上。
(六)基金份额申购、赎回对价公告
基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基
金份额申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在
基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(七)申购赎回清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通
过规定网站以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。
(八)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事
务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,
将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报
告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资人持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资人的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资人的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
(九)基金份额折算日和折算结果公告
基金管理人确定基金份额折算日后应至少提前两个工作日将基金份额折算
日公告登载于规定媒介上。
(十)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应在2日内编制临时报告书,并
登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、基金合同终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
8、基金募集期延长或提前结束募集;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十;
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
14、基金收益分配事项;
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发
生变更;
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
17、本基金开始办理申购、赎回;
18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
19、基金变更标的指数;
20、基金份额停牌、复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市;
21、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成;
22、调整基金份额类别的设置;
23、基金推出新业务或服务;
24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
25、本基金连续30个工作日、40个工作日、45个工作日出现基金份额持有
人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形时,基金管理人就基金
合同可能出现终止事由发布提示性公告;
26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定或基金合同约定的其他事项。
(十一)澄清公告
在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持
有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将
有关情况立即报告深圳证券交易所。
(十二)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(十三)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
(十四)投资股指期货相关公告
本基金投资股指期货的,在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招
募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、
损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是
否符合既定的投资政策和投资目标等。
(十五)投资资产支持证券相关公告
本基金投资资产支持证券的,基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披
露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期
内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前10名资产支持证券明细。
(十六)投资股票期权相关公告
本基金投资股票期权的,基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票
期权交易的有关情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方
法等,并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资
政策和投资目标。
(十七)参与融资和转融通证券出借业务的信息披露
本基金参与融资及转融通证券出借业务,基金管理人应当在季度报告、中期
报告和年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与融资及转融
通证券出借交易情况,并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大
关联交易事项做详细说明。
(十八)中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法律法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,
对基金管理人编制的基金净值信息、基金份额申购赎回对价、基金定期报告、更
新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息
进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介和深圳证券交易
所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所和深圳证券交易所,供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息:
1、基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
2、不可抗力;
3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
第二十一部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决
议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。若法律法规发生变
化,则以变化后的规定为准。
二、基金合同的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、基金发生深圳证券交易所相关规则所规定的因不再具备上市条件而应当
终止上市情形的;
4、连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值
低于5000万元情形的;
5、基金合同约定的其他情形;
6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:基金合同终止事由出现后,基金管理人组织基金财
产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由
基金财产清算小组报中国证监会备案并公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不少于法律法规
的规定。
第二十二部分 违约责任
一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基金法》等
法律法规的规定或者基金合同约定,给基金财产或者基金份额持有人造成损害
的,应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任;因共同行为给基金财产或者基金
份额持有人造成损害的,应当承担连带赔偿责任,对损失的赔偿,仅限于直接损
失。但是发生下列情况的,当事人免责:
1、不可抗力;
2、基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会等监
管机构的规定作为或不作为而造成的损失等;
3、基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而
造成的损失等。
二、在发生一方或多方违约的情况下,在最大限度地保护基金份额持有人利
益的前提下,基金合同能够继续履行的应当继续履行。非违约方当事人在职责范
围内有义务及时采取必要的措施,防止损失的扩大。没有采取适当措施致使损失
进一步扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。非违约方因防止损失扩大而支出的
合理费用由违约方承担。
三、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错,基金
管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能
发现错误的,由此造成基金财产或投资人损失,基金管理人和基金托管人免除赔
偿责任。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造
成的影响。
第二十三部分 争议的处理和适用的法律
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金
合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决
的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京
市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决
是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费、律师费由败诉方承担,除非仲裁
裁决另有决定。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同约定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律(为本基金合同之目的,不包括香港特别行政区、澳
门特别行政区和台湾地区法律)管辖,并按其解释。
第二十四部分 基金合同的效力
基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。
1、基金合同经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授
权代表签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并经
中国证监会书面确认后生效。
2、基金合同的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备
案并公告之日止。
3、基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有
人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。
4、基金合同正本一式三份,除上报有关监管机构一份外,基金管理人、基
金托管人各持有一份,每份具有同等的法律效力。
5、基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
第二十五部分 其他事项
基金合同如有未尽事宜,由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。
第二十六部分 基金合同内容摘要
一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
(一)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包
括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基
金财产;
(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违
反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取
必要措施保护基金投资人的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得基金合同规定的费用;
(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券/期货所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资及转融
通证券出借业务;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回等业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包
括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券/期货投资;
(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价
的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信
息,确定基金份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关法律法规或监管机构另有规定或要求外,在基金信息公开披
露前应予保密,不向他人泄露,因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提
供的情况除外;
(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料,保存期限不低于法律法规的规定;
(17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开
资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托
管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息(税
后)在基金募集期结束后30日内退还基金认购人,募集期间网下股票认购所冻
结的股票应予以解冻;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包
括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资人的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,
为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包
括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基
金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关法律法规或
监管机构另有规定或要求外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,
因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回对价;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金
管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的
措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料,保存期
限不低于法律法规的规定;
(12)建立并保存基金份额持有人名册,保存期限不低于法律法规的规定;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回对价;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任
不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,
基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基
金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(三)基金份额持有人
基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资人自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金基金份额持有人和基金
合同的当事人,直至其不再持有本基金基金份额。基金份额持有人作为基金合同
当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权
利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义
务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购款项或股票、应付申购对价及法律法规和基金合同所规
定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限
责任;
(6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由本基金的基金份额持有人和本基金联接基金的基金
份额持有人组成,上述两类持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席
会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。本基金基
金份额持有人大会不设日常机构。
若以本基金为目标基金且基金管理人与本基金相同的联接基金的基金合同
生效,鉴于本基金和联接基金的相关性,联接基金的基金份额持有人可以凭所持
有的联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会或者委派代表
出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时,联接
基金持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为:在本基金基金份额持
有人大会的权益登记日,联接基金持有本基金基金份额的总数乘以该持有人所持
有的联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保
留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额
拥有平等的投票权。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特
定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金基金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的
基金份额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基
金的基金份额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额
持有人提议召开或召集本基金的基金份额持有人大会。
若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的,以届时有效的法律法规
为准。
(一)召开事由
1、除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定外,当出现或需
要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止基金合同;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止
上市的除外;
(11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(12)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会;
(13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(14)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。
2、在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实
质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不
需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在法律法规规定和基金合同约定的范围内调整本基金的申购费率、变
更收费方式,调低赎回费率或除基金管理费、基金托管费之外的其他应由基金承
担的费用;
(3)因相应的法律法规、中国证监会、证券交易所或者登记机构的相关业
务规则或行业自律规则发生变动而应当对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)基金推出新业务或服务;
(6)标的指数更名或调整指数编制方法,以及变更业绩比较基准;
(7)基金管理人经与基金托管人协商一致,调整基金收益的分配原则和支
付方式;
(8)调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成;
(9)调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间或频率;
(10)募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联接基金、增设新的基
金份额类别、减少基金份额类别或者调整基金份额类别设置、在其他证券交易所
上市;
(11)基金管理人、相关证券交易所和登记机构在法律法规、基金合同规定
的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的
规则;
(12)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管
理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开,并告知基金管
理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金
份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人
应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之
日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基
金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见提交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行通知基金托管人到指定地点对表决意
见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行通知基金管理人到指定地
点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行通知基金
管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金
托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指按照本基金合同的相关规定以召集人通知的非
现场方式(包括邮寄、网络、电话、短信或其他方式)进行表决,基金份额持有
人将其对表决事项的投票以召集人通知载明的非现场方式在表决截止日以前送
达至召集人指定的地址或系统。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公
布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人
所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公
告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项
重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分
之一以上(含三分之一)基金份额的基金份额持有人直接出具表决意见或授权他
人代表出具表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,本基金亦可采
用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持
有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,在法律法规或监管机
构允许的情况下,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,召集
人接受的具体授权方式在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、
决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大
会讨论的其他事项(但本基金合同另有约定的除外)。
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%(含
10%)以上的基金份额持有人可以在基金份额持有人大会召集人发出会议通知前
向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知
发出后向大会召集人提交临时提案。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行
审核,符合条件的应当在大会召开日30天前公告。大会召集人应当按照以下原
则对提案进行审核:
(1)关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超
出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审
议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定
不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行
解释和说明。
(2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提
案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主
持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有
人大会决定的程序进行审议。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及
注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,
并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人
授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如
果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的
基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份
额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不
出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效
力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与
其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的
相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为
有效出席的投资人,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见
模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有
人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为
准。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表
担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议
时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
三、基金收益分配原则、执行方式
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行
收益分配,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法
参见《招募说明书》;
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥
补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金份额每次基金收益分配比例由
基金管理人根据上述原则确定,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分
配;
4、本基金收益分配采取现金分红方式;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金
管理人可在法律法规允许的前提下,酌情调整以上基金收益分配原则和支付方
式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费、仲
裁费等费用;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货等交易结算费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金上市初费及年费;
9、相关账户开户和维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息
日或不可抗力等致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力
等致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
上述“(一)基金费用的种类”中第3-10项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
五、基金财产的投资方向和投资限制
(一)投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后,本基金投
资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不
低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合
约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等,因法律法规的规定而受限制的
情形除外。
同时,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括中
小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券
资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、
政府支持机构债券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券的纯债部
分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及其他
中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行
存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具(股指期货、股
票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中
国证监会相关规定。
本基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投
资效率及进行风险管理。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管
机构的相关规定执行。
(二)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比
例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日
终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于
交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购
款等;
(2)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(3)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(4)本基金总资产不超过净资产的140%;
(5)本基金参与股指期货交易,需遵循以下投资比例限制:
在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值
的10%;在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在
一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)
等;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票
总市值的20%;基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;在任何交易日内交易
(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的
20%;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资
产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权
益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(9)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计,不得超过基金资产净
值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资;
(10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(11)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(12)本基金参与转融通证券出借业务的,应当符合下列要求:
1)参与转融通证券出借业务的资产,不得超过基金资产净值的30%,其中,
出借期限在10个交易日以上的出借证券纳入《流动性风险管理规定》所述流动
性受限证券的范围;
2)参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的
30%;
3)最近6个月内基金日均资产净值不得低于2亿元;
4)证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平
均计算;
(13)本基金参与股票期权交易,需遵守下列投资比例限制:
因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值
的10%;开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽股票期
权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证
金的现金等价物;未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其
中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(14)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境
内上市交易的股票合并计算;
(15)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。
除上述(8)、(9)、(10)、(12)项情形之外,因证券、期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整或价格变化、标的指数成
份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投
资比例的,基金管理人应当在可调整之日起10个交易日内进行调整,但中国证
监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基
金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第(12)项规定的,基金管理人不
得新增出借业务。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,基金管理人在履行适当
程序后,可相应调整投资比例限制规定。法律法规或监管部门取消上述限制,如
适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管
理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规则为准。
六、基金净值信息的计算方法和公告方式
1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人
可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人
复核,并按规定公告。如遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公
告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值
后,将拟公告的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,
由基金管理人按约定对外公布。
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式
(一)基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决
议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。若法律法规发生变
化,则以变化后的规定为准。
(二)基金合同的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、基金发生深圳证券交易所相关规则所规定的因不再具备上市条件而应当
终止上市情形的;
4、连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值
低于5000万元情形的;
5、基金合同约定的其他情形;
6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:基金合同终止事由出现后,基金管理人组织基金财
产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由
基金财产清算小组报中国证监会备案并公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不少于法律法规
的规定。
八、争议解决方式
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金
合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决
的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京
市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决
是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费、律师费由败诉方承担,除非仲裁
裁决另有决定。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同约定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律(为本基金合同之目的,不包括香港特别行政区、澳
门特别行政区和台湾地区法律)管辖,并按其解释。
九、基金合同存放地和投资人取得合同的方式
基金合同正本一式三份,除上报有关监管机构一份外,基金管理人、基金托
管人各持有一份,每份具有同等的法律效力。基金合同可印制成册,供投资人在
基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。
(本页为《银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》签署页,
无正文)
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
法定代表人或授权签字人:
基金托管人:招商银行股份有限公司
法定代表人或授权签字人:
签订地点:
签订日期: 年 月 日
基金信息类型 基金契约(修改)
公告来源 中国证券监督管理委员会
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