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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
中国银行2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-30

中国银行股份有限公司

2019年第一季度报告(全文)

(中国会计准则)

中国银行股份有限公司

2019

年第一季度报告正文

§1

重要提示

1.1本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、

准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2

本行于2019年4月29日召开董事会会议,审议通过了本行2019年第一季度报告。会议应出席董事13名,实际亲自出席董事12名。执行董事吴富林先生因其他重要公务未能出席会议,委托执行董事林景臻先生代为出席并表决。13名董事行使表决权。本行部分监事及高级管理人员列席了本次会议。1.3 本行2019年第一季度财务报告未经审计。1.4本行副董事长、行长、主管财会工作负责人刘连舸和会计信息部负责人张建游

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况

2.1

公司基本信息

A股
股票简称

中国银行

股票代码601988
上市证券交易所

上海证券交易所

H股
股票简称

中国银行

股份代号3988
上市证券交易所

香港联合交易所有限公司

境内优先股
第一期
股票简称

中行优

1
股票代码360002
第二期
股票简称

中行优

2
股票代码360010
挂牌证券交易所

上海证券交易所

境外优先股
股票简称BOC 2014 PREF
股份代号4601
上市证券交易所

香港联合交易所有限公司

董事会秘书、公司秘书

梅非奇

中国北京市复兴门内大街

联系地址1

号,

100818
电话(86) 10-6659 2638
传真(86) 10-6659 4568
电子信箱ir@bankofchina.com

2.2

主要会计数据及财务指标2.2.1

基于中国会计准则编制的主要会计数据及财务指标

单位:百万元人民币(另有说明者除外)

项目本报告期末
上年度末本报告期末
增减

(%)资产总计21,616,555 21,267,275 1.64归属于母公司所有者权益合计1,703,552 1,612,980 5.62每股净资产(人民币元)5.31 5.14 3.34

项目年初至报告期末
增减

(%)营业收入141,034 11.92净利润54,788 4.99归属于母公司所有者的净利润50,965 4.01扣除非经常性损益后归属于母公司

所有者的净利润

50,797 4.37基本每股收益(人民币元)

0.17 4.14扣除非经常性损益后基本每股收益

(人民币元)

0.17 4.52稀释每股收益(人民币元)

0.17 4.14净资产收益率(%,年率,加权平均)

13.03减少0.89个百分点净资产收益率

(%,年率,加权平均,扣除非经常性损益后)

12.99减少0.84个百分点经营活动产生的现金流量净额

(235,156) -161.45

每股经营活动产生的现金流量净额

(人民币元)

(0.80) -161.45

注:

1、本报告期的相关指标均已考虑当季宣告的优先股股息年化因素。2、根据《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会[2018]36号)的要求,本集团对 2018年

1-3 月的财务报表进行了重新列报,上述调整对合并及本行净利润和所有者权益无影响。

非经常性损益项目列示如下:

单位:百万元人民币

项目年初至报告期末

固定资产处置损益

投资性房地产公允价值变动产生的损益

其他营业外收支

相应税项调整(59)少数股东损益(48)

合计

注:

1、其他营业外收支是指发生的与经营业务活动无直接关系的收入和支出,包括出纳长款收入、结算

罚款收入、预计诉讼赔款、捐赠支出、行政罚没款项、出纳短款损失和非常损失等。2、本集团因正常经营业务产生的持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债

的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债、

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产取得的投资收益,未作为非经常性损益披

露。3、本集团非经常性损益中的固定资产处置损益和其他营业外收支计入当期营业外收入/支出。

2.2.2

中国企业会计准则与国际财务报告准则合并会计报表差异说明

本集团按照中国企业会计准则编制的合并会计报表及按照国际财务报告准则编制的合并会计报表中列示的2019年和2018年1至3月的经营成果和于2019年3月31日及2018年12月31日的所有者权益并无差异。

2.3

普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况2.3.1 2019

日普通股股东总数:

735,614

名(其中包括548,481

名A

股股

东及187,133

名H

股股东)

2.3.2

2019

日,本行前十名普通股股东持股情况

单位:股

序号普通股股东名称期末持股数量持股比例持有有限售 条件股份数量质押或冻结 的股份数量股东性质普通股 股份种类

1 中央汇金投资有限责任公司 188,461,533,607

64.02% -

国家 A股

香港中央结算(代理人)有限公司

81,909,363,045

27.82% -

未知

境外法人

H股3 中国证券金融股份有限公司 8,596,044,925

2.92% -

国有法人

A股

中央汇金资产管理有限责任公司

1,810,024,500

0.61% -

国有法人

A股

梧桐树投资平台有限责任公司

1,060,059,360

0.36% -

国有法人

A股

香港中央结算有限公司725,711,664

0.25% -

境外法人

A股7 MUFG Bank, Ltd. 520,357,200

0.18% -

未知

境外法人

H股

中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老)

382,238,605

0.13% -

其他 A股

中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪

336,337,748

0.11% -

其他 A股

中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-

CT001

214,283,413

0.07% -

其他 A股注:

1 H股股东持股情况根据H股股份登记处设置的本行股东名册中所列的股份数目统计。2 香港中央结算(代理人)有限公司是以代理人身份,代表截至2019年3月31日止,在该公司开户登

记的所有机构和个人投资者持有本行H股股份合计数,其中包括全国社会保障基金理事会所持股份。3 中央汇金资产管理有限责任公司是中央汇金投资有限责任公司的全资子公司。4 香港中央结算有限公司是以名义持有人身份,受他人指定并代表他人持有股票的机构,其中包括香港及

海外投资者持有的沪股通股票。5 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪、中国人寿保险股份有限公司-传统

-普通保险产品-005L-CT001沪均为中国人寿保险股份有限公司管理。6 除上述情况外,本行未知上述普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

2.4

优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况2.4.1

2019

日优先股股东总数:

名(其中包括

名境内优先股股东及

名境外优先股股东)

2.4.2

2019

日,本行前十名优先股股东持股情况

单位:股

序号优先股股东名称期末持股数量持股比例质押或冻结的股份数量股东性质优先股 股份种类

1 美国纽约梅隆银行有限公司 399,400,000 39.96% 未知 境外法人 境外优先股

2 中国移动通信集团有限公司 180,000,000 18.01% 无 国有法人 境内优先股

中国烟草总公司50,000,000 5.00%无 国有法人 境内优先股

4 中维资本控股股份有限公司 30,000,000 3.00% 无 国有法人 境内优先股

中国烟草总公司云南省公司22,000,000 2.20%无 国有法人 境内优先股

中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-

21,000,000 2.10%无 其他 境内优先股

7 中国双维投资有限公司 20,000,000 2.00% 无 国有法人 境内优先股

全国社保基金三零四组合20,000,000 2.00%无 其他 境内优先股

博时基金-工商银行-博时-工行-灵活配置5号特定多个客户资产管理计划

20,000,000 2.00%无 其他 境内优先股

中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金

19,000,000 1.90%无

境内非国有法人

境内优先股注:

1 美国纽约梅隆银行有限公司以托管人身份,代表截至2019年3月31日,在清算系统Euroclear和

Clearstream中的所有投资者持有399,400,000股境外优先股,占境外优先股总数的100%。2 中国烟草总公司云南省公司、中国双维投资有限公司均为中国烟草总公司的全资子公司。中维资本控股

股份有限公司为中国双维投资有限公司的子公司。3 截至2019年3月31日,中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪同时为本行

前十名普通股股东和前十名优先股股东之一。4 除上述情况外,本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与上述前十名普通股股东之间存在关联

关系或一致行动关系。

§3 经营情况简要分析

2019年一季度,集团实现净利润547.88亿元

,实现归属于母公司所有者的净利润509.65亿元,同比分别增长4.99%和4.01%。平均总资产回报率(ROA)1.02%,同比下降0.03个百分点。净资产收益率(ROE)13.03%,同比下降0.89个百分点。核心一级资本充足率为11.38%,一级资本充足率为12.51%,资本充足率为15.03%。3.1

利润表主要项目分析

1、集团实现利息净收入893.81亿元,同比增加55.07亿元,增长6.57%。净息差1.82%,同比下降0.03个百分点。

2、集团实现非利息收入516.53亿元,同比增加95.12亿元,增长22.57% 。非利息收入在营业收入中占比为36.62%,同比上升3.18个百分点。其中,手续费及佣金净收入273.55亿元,同比增加15.73亿元,增长6.10%。

3、集团业务及管理费353.14亿元,同比增加22.87亿元,增长6.92%。成本收入比(中国内地监管口径)25.04%,同比下降1.17个百分点。

4、集团资产减值损失

273.35亿元,同比增加118.40亿元,增长76.41%。集团不良贷款总额1,730.83亿元,不良贷款率1.42%,不良贷款拨备覆盖率184.62%。3.2

主要资产负债项目分析

3月末,集团资产总额216,165.55亿元,比上年末增加3,492.80亿元,增长1.64%。负债总额197,989.00亿元,比上年末增加2,570.22亿元,增长1.32%。

1、客户存款总额156,452.12亿元,比上年末增加7,616.16亿元,增长5.12%。其中,中国内地机构人民币客户存款118,183.93亿元,比上年末增加7,324.42亿元,增长6.61%。

2、客户贷款总额122,603.76亿元,比上年末增加4,411.04亿元,增长3.73%。其中,中国内地机构人民币贷款94,772.01亿元,比上年末增加4,653.51亿元,增长5.16%。

3、投资总额52,981.69亿元,比上年末增加2,436.18亿元,增长4.82%。其中,人民币投资40,877.20亿元,比上年末增加1,090.84亿元,增长2.74%;外币投资折合1,797.65亿美元,比上年末增加229.99亿美元,增长14.67%。

在“经营情况简要分析”中,如无特殊说明,货币为人民币。

资产减值损失包括信用减值损失和其他资产减值损失。

§4 重要事项

4.1

公司主要财务数据、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用与去年年底或去年同期比较,变动幅度超过30%的主要财务数据和财务指标:

单位:百万元人民币(百分比除外)

2019

项目

2018年12月31日

变动比率 主要原因使用权资产22,339

不适用 不适用

首次适用《企业会计准则第

21号-租赁》, 确认使用权资产。

卖出回购金融资产款48,912 285,018 -82.84%银行同业证券回购减少。其他权益工具139,714 99,714 40.11%

本行发行减记型无固定期限

资本债券。库存股(38)

(68)

-44.12%

本行子公司减少持有本行股

票。其他综合收益2,449 1,417 72.83%

以公允价值计量且其变动计

入其他综合收益的金融资

产估值变动。

单位:百万元人民币(百分比除外)

2019

项目

1-3

2018年

1-3月

变动比率 主要原因对联营企业及合营企

业投资收益

338 489 -30.88%

应享联营企业投资净收益下

降。公允价值变动收益3,880 1,256 208.92%

以公允价值计量且其变动计

入当期损益的债券投资估

值收益增加。

汇兑收益1,485

(2,914)

不适用

汇兑及汇率产品净收益增

加。信用减值损失(27,333)

(15,494)

76.41%

境内计提贷款减值准备金增

加。其他资产减值损失(2)

(1)

100.00%贵金属减值损失增加。营业外收入310 560 -44.64%营业外收入下降。营业外支出(89)

(63)

41.27%营业外支出增长。

§4 重要事项(续)

4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重

大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

4.5 本报告期内现金分红政策的执行情况

√适用 □不适用本行于2019年1月25日召开的董事会会议审议通过了第二期境内优先股的股息分配方案,批准本行于2019年3月13日派发第二期境内优先股股息,派息总额为15.40亿元人民币(税前),股息率为5.50%(税前)。该分配方案已实施完毕。

§5 季度报告

本报告同时刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及本行网站www.boc.cn。根据国际财务报告准则编制的2019年第一季度报告亦同时刊载于香港交易及结算所有限公司网站 www.hkexnews.hk 及本行网站 www.boc.cn。

中国银行股份有限公司董事会

二○一九年四月二十九日

附录一 会计报表

合并及母公司资产负债表
单位:百万元人民币
中国银行集团中国银行
2019年2018

2019年2018

3月31日12

3月31日12

(未经审计)(

经审计

)(未经审计)(

经审计

)
资产
现金及存放中央银行款项2,026,5332,407,8081,871,1002,015,108
存放同业款项437,008363,176406,098357,324
贵金属189,996181,203181,971175,333
拆出资金690,716781,761721,001849,386
衍生金融资产92,872124,12669,37696,497
买入返售金融资产309,692260,597304,444249,615
发放贷款和垫款11,941,09611,515,76410,564,31710,157,694
金融投资5,298,1695,054,5514,309,2294,221,661

- 以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产

417,254370,491259,805225,230

- 以公允价值计量且其变动计

入其他综合收益的金融资产

2,011,8601,879,7591,303,8971,316,998

- 以摊余成本计量的金融资产

2,869,0552,804,3012,745,5272,679,433
长期股权投资22,68323,369246,291246,393
投资性房地产22,02022,0861,9702,002
固定资产226,599227,39480,51382,440
使用权资产22,339

不适用

20,861

不适用

无形资产19,17919,45217,63917,887
商誉2,5862,620--
递延所得税资产41,75238,20442,79838,208
其他资产273,315245,16454,85333,485
资产总计21,616,55521,267,27518,892,46118,543,033
合并及母公司资产负债表(续)

单位:百万元人民币

中国银行集团中国银行
2019年2018

2019年2018

3月31日12

3月31日12

(未经审计)(

经审计

)(未经审计)(

经审计

)
负债
向中央银行借款792,034907,521728,246847,493
同业及其他金融机构存放款项1,624,0601,731,2091,673,6701,721,071
拆入资金302,405327,249317,119360,892
交易性金融负债16,11514,3271,2302,642
衍生金融负债88,63399,25466,17774,855
卖出回购金融资产款48,912285,0187,543225,857
吸收存款15,645,21214,883,59613,716,84812,999,376
应付职工薪酬27,37033,82223,40728,574
应交税费35,81027,89430,30523,826
预计负债21,30222,01020,77721,486
应付债券747,977782,127672,214704,886
递延所得税负债4,7054,548223121
其他负债444,365423,303103,13387,522
负债合计19,798,90019,541,87817,360,89217,098,601
所有者权益
股本294,388294,388294,388294,388
其他权益工具139,71499,714139,71499,714

其中:优先股

99,71499,71499,71499,714

永续债

40,000-40,000-
资本公积142,187142,135138,832138,832
减:库存股(38)(68)--
其他综合收益2,4491,41711,8978,596
盈余公积157,544157,464154,343154,313
一般风险准备231,439231,525222,362222,462
未分配利润735,869686,405570,033526,127
归属于母公司所有者权益合计1,703,5521,612,9801,531,5691,444,432
少数股东权益114,103112,417--
所有者权益合计1,817,6551,725,3971,531,5691,444,432
负债和所有者权益总计21,616,55521,267,27518,892,46118,543,033

刘连舸

张建游

副董事长、行长

会计信息部总经理

主管财会工作负责人

合并及母公司利润表

单位:百万元人民币

中国银行集团中国银行
2019年2018

2019年2018

1-3月1-3

1-3月1-3

(未经审计)(

重述

)(未经审计)(

重述

)
一、营业收入141,034126,015115,411103,191

利息净收入

89,38183,87477,71573,063

利息收入

181,222161,676162,681146,621

利息支出

(91,841)(77,802)(84,966)(73,558)

手续费及佣金净收入

27,35525,78224,52122,513

手续费及佣金收入

30,69828,61226,40523,715

手续费及佣金支出

(3,343)(2,830)(1,884)(1,202)

投资收益

6,0274,6726,9124,664

其中:对联营企业及合营企业

投资收益

338489--

以摊余成本计量的金融

资产终止确认产生的收益

405380399362

公允价值变动收益

3,8801,2561,6641,454

汇兑收益

1,485(2,914)1,340(2,729)

其他业务收入

12,90613,3453,2594,226
二、营业支出(74,904)(58,829)(61,304)(47,063)

税金及附加

(1,309)(1,134)(1,198)(1,037)

业务及管理费

(35,314)(33,027)(30,466)(28,656)

信用减值损失

(27,333)(15,494)(26,556)(13,878)

其他资产减值损失

(2)(1)(2)(1)

其他业务成本

(10,946)(9,173)(3,082)(3,491)
三、营业利润66,13067,18654,10756,128

加:营业外收入

310560138138

减:营业外支出

(89)(63)(66)(50)
四、利润总额66,35167,68354,17956,216

减:所得税费用

(11,563)(15,500)(8,825)(12,773)
五、净利润54,78852,18345,35443,443

归属于母公司所有者的净利润

50,96549,00145,35443,443

少数股东损益

3,8233,182--
54,78852,18345,35443,443
合并及母公司利润表(续)

单位:百万元人民币

中国银行集团中国银行
2019年2018

2019年2018

1-3月1-3

1-3月1-3

(未经审计)(

重述

)(未经审计)(

重述

)
六、其他综合收益的税后净额(361)(8,298)3,3222,545
(

不能重分类进损益的其他综合收

1,442(74)99548
1.

退休福利计划精算损益

(52)(38)(52)(38)

2. 指定以公允价值计量且其变

动计入其他综合收益的权益工具投资公允价值变动

1,547(37)1,06485
3.

其他

(53)1(17)1
(

将重分类进损益的其他综合收益

(1,803)(8,224)2,3272,497
1.

以公允价值计量且其变动计

入其他综合收益的债务工具投资公允价值变动

3,0182,7411,3983,179

2.以公允价值计量且其变动计

入其他综合收益的债务工具投资信用损失准备

74702858

3. 权益法下可转损益的其他

综合收益

(66)(248)--
4.

外币报表折算差额

(6,781)(10,962)(1,117)(740)
5.

其他

1,9521752,018-
七、综合收益54,42743,88548,67645,988

归属于母公司所有者的综合收益

52,03244,08648,67645,988

归属于少数股东的综合收益

2,395(201)--
54,42743,88548,67645,988
八、每股收益(人民币元)
(

基本每股收益

0.170.16
(

稀释每股收益

0.170.16

刘连舸

张建游

副董事长、行长

会计信息部总经理

主管财会工作负责人

合并及母公司现金流量表

单位:百万元人民币

中国银行集团中国银行
2019年2018

2019年2018

1-3月1-3

1-3月1-3

(未经审计)(

重述

)(未经审计)(

重述

)
一、经营活动产生的现金流量

客户存款和同业存放款项净增加额

658,389925,372674,345866,055

存放中央银行和同业款项净减少额

-57,061-61,123

收取利息、手续费及佣金的现金

177,127159,231159,225143,964

收到其他与经营活动有关的现金

49,91363,38322,31531,719
经营活动现金流入小计885,4291,205,047855,8851,102,861

向中央银行借款净减少额

(115,276)(101,056)(119,008)(96,240)

存放中央银行和同业款项净增加额

(8,137)-(562)-

向其他金融机构拆入资金净减少额

(65,250)(61,734)(8,693)(28,371)

发放贷款和垫款净增加额

(448,209)(235,363)(428,983)(222,733)

支付利息、手续费及佣金的现金

(92,487)(85,087)(85,407)(80,369)

支付给职工及为职工支付的现金

(29,863)(27,573)(25,165)(23,329)

支付的各项税费

(16,503)(11,067)(15,537)(8,850)

支付其他与经营活动有关的现金

(344,860)(300,485)(310,314)(302,749)
经营活动现金流出小计(1,120,585)(822,365)(993,669)(762,641)
经营活动产生的现金流量净额(235,156)382,682(137,784)340,220
二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

452,110439,291287,918269,001

取得投资收益收到的现金

31,68626,77728,38024,596

处置子公司、联营企业及合营企业

投资收到的现金

--5867,756

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产所收到的现金

265
1,68591138
投资活动现金流入小计484,061467,753316,975301,491

投资支付的现金

(640,771)(550,397)(331,001)(308,252)

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产所支付的现金

(6,794)
(6,334)(834)(754)

取得子公司、联营企业及合营企业

投资支付的现金

(221)

-

-(10,200)
投资活动现金流出小计(647,786)(556,731)(331,835)(319,206)
投资活动产生的现金流量净额(163,725)(88,978)(14,860)(17,715)
合并及母公司现金流量表(续)

单位:百万元人民币

中国银行集团
中国银行
2019年2018

2019年2018

1-3月1-3

1-3月1-3

(未经审计)(

重述

)(未经审计)(

重述

)
三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

40,000-40,000-

其中:本行发行永续债收到的现金

40,000-40,000-

发行债券收到的现金

84,022104,54977,49697,775

收到其他与筹资活动有关的现金

3075--
筹资活动现金流入小计124,052104,624117,49697,775

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

(5,255)(12,622)(3,765)(12,000)

其中:向本行股东分配股利支付

的现金

(1,540)
(1,540)(1,540)(1,540)

子公司支付给少数股东的股

利、利润和利息

(670)(46)--

偿还债务支付的现金

(114,069)(26,232)(107,591)(18,088)
筹资活动现金流出小计(119,324)(38,854)(111,356)(30,088)
筹资活动产生的现金流量净额4,72865,7706,14067,687
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额(10,942)(13,524)(9,845)(13,054)
五、现金及现金等价物净增加额(405,095)345,950(156,349)377,138
加:期初现金及现金等价物余额1,688,600958,7521,317,972825,527
六、期末现金及现金等价物余额1,283,5051,304,7021,161,6231,202,665

刘连舸

张建游

副董事长、行长

会计信息部总经理

主管财会工作负责人

附录二

资本充足率、杠杆率及流动性覆盖率

一、资本充足率

单位:百万元人民币(百分比除外)

中国银行集团中国银行
2019年2018

2019年2018

3月31日12

3月31日12

按《商业银行资本管理办法(试行)》计量 注
核心一级资本净额1,513,2861,465,7691,296,3231,251,056
一级资本净额1,662,4061,575,2931,436,0371,350,770
资本净额1,997,9161,922,3501,759,4001,683,893
核心一级资本充足率11.38%11.41%11.07%

11.08%

一级资本充足率12.51%12.27%12.27%

11.96%

资本充足率15.03%14.97%15.03%

14.92%

注:本集团按照《商业银行资本管理办法(试行)》高级方法,分别采用内部评级法计量信用风

险加权资产、内部模型法计量市场风险加权资产、标准法计量操作风险加权资产。

二、杠杆率

本集团根据《商业银行杠杆率管理办法(修订)》和《商业银行资本管理办法

(试行)》的相关规定,计量的杠杆率情况列示如下:

单位:百万元人民币(百分比除外)

项目

项目2019年 3月31日

12

9

6

一级资本净额

1,662,4061,575,2931,542,0391,486,972

调整后的表内外资产余额

23,032,07822,700,13322,556,63421,764,394

杠杆率

7.22%6.94%6.84%6.83%

三、流动性覆盖率

流动性覆盖率披露信息

本集团根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》的要求,披露以下流动性覆盖率

(1)

信息。

流动性覆盖率监管要求

中国银行保险监督管理委员会(以下简称“银保监会”)《商业银行流动性风险管理办法》规定,商业银行的流动性覆盖率应当在 2018 年底前达到 100%。

本集团流动性覆盖率情况

从2017年起,本集团按日计量并表口径

(2)

流动性覆盖率。2019年第一季度本集团共计量90日并表口径流动性覆盖率,其平均值

(3)

为149.24%,较上季度平均值上升9.58个百分点,主要是现金净流出减少所致。

本集团合格优质流动性资产由现金、存放于中央银行且在压力情景下可以提取的准备金,以及满足银保监会《商业银行流动性风险管理办法》规定的一级资产和二级资产定义的债券构成。

2019年2018年
第一季度第四季度第三季度第二季度

流动性覆盖率平均值

149.24%139.66%133.73%126.55%

三、流动性覆盖率(续)

本集团2019年第一季度并表口径流动性覆盖率各明细项目的平均值如下表所示:

单位:百万元人民币(百分比除外)

序号
折算前数值折算后数值
合格优质流动性资产

合格优质流动性资产

14,005,795
现金流出

零售存款、小企业客户存款,其中:

27,004,191514,798
3

稳定存款

3,587,729173,152
4

欠稳定存款

3,416,462341,646
5

无抵

)

押批发融资,其中:

8,234,1343,140,521

业务关系存款

6(

不包括代理行业务

)4,441,2251,095,245
7

非业务关系存款

所有交易对手

)3,739,3601,991,727
8

无抵

)

押债务

53,54953,549
9

)

押融资

870
10

其他项目,其中:

3,319,2722,218,450

与衍生产品及其他抵

11(

押品要求相关的现金流出

2,116,7062,116,706
12

与抵

)

押债务工具融资流失相关的现金流出

2,4882,488
13

信用便利和流动性便利

1,200,07899,256
14

其他契约性融资义务

56,38056,380
15

或有融资义务

2,258,78451,241
16预期现金流出总量5,982,260
现金流入

17(

押借贷

(

包括逆回购和借入证券

)172,378156,114
18

完全正常履约付款带来的现金流入

1,369,985891,583
19

其他现金流入

2,339,8302,236,797
20预期现金流入总量3,882,1933,284,494
调整后数值
21合格优质流动性资产4,005,795
22现金净流出量2,697,766
23流动性覆盖率(%)149.24%
(1)

流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产,能够在银保监会规定的流动性压力情景下,通过变现这些资产满足未来至少30天的流动性需求。

本集团根据银保监会要求确定并表口径流动性覆盖率的计算范围,其中,本集团下属子公司中的中银集团投资有限公司、中银保险有限公司、中银集团保险有限公司和中银集团人寿保险有限公司四家机构不纳入计算范围。

(2)(3)

流动性覆盖率及各明细项目的平均值指各季度内每日数值的简单算术平均值。

(3)


  附件:公告原文
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