公司代码：603093 公司简称：南华期货
南华期货股份有限公司2020年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人罗旭峰、主管会计工作负责人王力及会计机构负责人（会计主管人员）夏海波声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本公司2020年上半年度无利润分配或公积金转增股本方案。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司业务与国内外宏观经济环境、资本市场走势高度相关，资本市场的剧烈波动及期货行业的监管政策调整，都将对公司经营业绩产生重大影响。
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。
十、 其他
√适用 □不适用
本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数有不符的情况，均系四舍五入原因造成。
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 12
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 15
第五节 重要事项 ...... 26
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 39
第七节 优先股相关情况 ...... 43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 43
第九节 公司债券相关情况 ...... 44
第十节 财务报告 ...... 46
第十一节 备查文件目录 ...... 164
第十二节 期货公司信息披露 ...... 164
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、南华期货 | 指 | 南华期货股份有限公司 |
| 保荐机构、中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
| 分支机构 | 指 | |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 中期协 | 指 | 中国期货业协会 |
| 大商所 | 指 | 大连商品交易所 |
| 郑商所 | 指 | 郑州商品交易所 |
| 上期所 | 指 | 上海期货交易所 |
| 中金所 | 指 | 中国金融期货交易所 |
| 企业联合会 | 指 | 东阳市横店社团经济企业联合会,原横店社团经济企业联合会 |
| 横店控股 | 指 | 横店集团控股有限公司，公司的控股股东 |
| 东阳横华 | 指 | 东阳市横华投资合伙企业（有限合伙） |
| 横店进出口 | 指 | 浙江横店进出口有限公司 |
| 横店东磁 | 指 | 横店集团东磁股份有限公司 |
| 南华资本 | 指 | 浙江南华资本管理有限公司 |
| 南华基金 | 指 | 南华基金管理有限公司 |
| 红蓝牧 | 指 | 浙江红蓝牧投资管理有限公司 |
| 横华农业 | 指 | 黑龙江横华农业产业服务有限公司 |
| 南北企业咨询 | 指 | 哈尔滨南北企业咨询事务所（有限合伙） |
| 横华国际 | 指 | 横华国际金融股份有限公司 |
| 横华国际期货 | 指 | 横华国际期货有限公司 |
| 横华国际证券 | 指 | 横华国际证券有限公司 |
| 横华国际财富管理 | 指 | 横华国际财富管理有限公司 |
| 横华国际外汇 | 指 | 横华国际外汇有限公司 |
| 横华国际资产 | 指 | 横华国际资产管理有限公司 |
| 横华国际科技商贸 | 指 | 横华国际科技商贸服务有限公司 |
| 横华国际资本 | 指 | 横华国际科技商贸服务有限公司 |
| NANHUA USA HOLDING | 指 | NANHUA USA HOLDING LLC |
| CII | 指 | Chicago Institute of Investment,Inc. |
| NANHUA USA | 指 | NANHUA USA LLC |
| Nanhua Fund | 指 | Nanhua Fund SPC |
| NANHUA USA INVESTMENT | 指 | NANHUA USA INVESTMENT LLC |
| HGNH SINGAPORE | 指 | HGNH INTERNATIONAL FINANCIAL (SINGAPORE) PTE. LTD. |
| NANHUA UK | 指 | Nanhua Financial (UK) Co. Ltd. |
| HGNH （SG） | 指 | HGNH INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT （SG）PTE. LTD. |
| 中国衍生品 | 指 | 中国国际衍生品分析师协会有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2020年1-6月 |
| 报告期末 | 指 | 2020年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 南华期货股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 南华期货 |
| 公司的外文名称 | NANHUA FUTURES CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | NANHUA FUTURES |
| 公司的法定代表人 | 罗旭峰 |
| 公司总经理 | 李北新 |
注册资本和净资本
| 本报告期末 | 上年度末 | |
| 注册资本 | 580,000,000 | 580,000,000 |
| 净资本 | 990,160,501.72 | 1,004,765,627.18 |
公司的各单项业务资格情况
√适用 □不适用
公司所处的期货行业实行严格的市场准入制度，公司及下属子公司所从事的业务已获得相关主管部门颁发的许可证书或资格证书。
（一）本公司主要业务资质：
公司经营范围为：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、证券投资基金代销。
公司持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，下属的6家分公司和32家营业部均持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。
1、1995年10月18日，中国证监会出具《关于浙江南华期货经纪有限责任公司的批复》，核准南华期货国内期货经纪业务资格。
2、2007年9月7日，中国证监会出具《关于核准南华期货经纪有限公司金融期货经纪业务资格的批复》（证监期货字[2007]149号），核准南华期货金融期货经纪业务资格。
3、2007年9月7日，中国证监会出具《关于核准南华期货经纪有限公司金融期货全面结算业务资格的批复》（证监期货字[2007]150号），核准南华期货金融期货全面结算业务资格。
4、2011年8月12日，中国证监会出具《关于核准南华期货有限公司期货投资咨询业务资格的批复》（证监许可[2011]1290号），核准南华期货期货投资咨询业务资格。
5、2012年11月15日，中国证监会出具《关于核准南华期货股份有限公司资产管理业务的批复》（证监许可[2012]1496号），核准南华期货资产管理业务资格。
6、2015年1月27日，上海证券交易所出具《关于南华期货股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》（上证函[2015]170号），同意南华期货成为其股票期权交易参与人，并开通股票期权经纪业务交易权限。
7、公司持有《外汇登记证》（No.00096873）。
8、2016年1月7日，中国证监会浙江监管局出具《关于核准南华期货股份有限公司证券投资基金销售业务资格的批复》（浙证监许可[2016]2号），核准南华期货证券投资基金销售业务资格。2016年2月6日，中国证监会核发了编号为000000523的《基金销售业务资格证书》。
9、2019年12月6日，深圳证券交易所出具《关于同意南华期货股份有限公司成为深圳证券交易所交易参与人的复函》（深证函[2019]727号），同意南华期货成为其交易参与人。
（二）公司境内子公司业务资质：
1、南华资本及其子公司持有的业务资质：
南华资本经营范围为：许可项目：货物进出口；技术进出口；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：汽车零配件零售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；汽车零配件批发；五金产品批发；食用农产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；成品油批发（不含危险化学品）；日用品批发；畜牧渔业饲料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；棉、麻销售；办公用品销售；纸浆销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；金属材料销售；橡胶制品销售；金属结构销售；建筑材料销售；金银制品销售；煤炭及制品销售；日用玻璃制品销售；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；产业用纺织制成品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；饲料原料销售；供应链管理服务；实业投资、投资管理(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（1）2013年4月25日，中期协出具《关于南华期货股份有限公司设立子公司开展以风险管理服务为主的业务试点备案申请的复函》（中期协函字[2013]105号），同意南华资本备案试点业务为仓单服务、合作套保和基差交易。根据中期协《关于发布实施<期货公司风险管理公司业务试点指引>及配套文件的通知》（中期协字[2019]10号），已备案的风险管理业务类型“基差交易”按照上述指引调整为“基差贸易”。
（2）2015年7月30日，中期协发布《关于浙江南华资本管理有限公司试点业务予以备案的通知》（中期协备字[2015]115号），南华资本备案试点业务为定价服务。根据中期协《关于发布实施<期货公司风险管理公司业务试点指引>及配套文件的通知》（中期协字[2019]10号），已备案的风险管理业务类型“定价服务”按照上述指引调整为“场外衍生品业务”。
（3）2017年1月4日，中期协发布《关于浙江南华资本管理有限公司试点业务予以备案的通知》（中期协备字[2017]11号），南华资本备案试点业务为做市业务。
（4）2017年8月29日，横华农业获得哈尔滨市香坊区市场监督管理局核发的《食品经营许可证》，经营项目为预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，有效期至2022年8月28日。2018年6月7日，哈尔滨市香坊区市场监督管理局向横华农业换发《食品经营许可证》。
（5）2017年11月3日, 南华资本获得杭州市上城区市场监督管理局核发的《食品经营许可证》，经营项目为预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，有效期至2022年11月2日。2018年3月29日，杭州市上城区市场监督管理局向南华资本换发《食品经营许可证》，经营项目为预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；散装食品（含冷藏冷冻食品）销售，有效期至2022年11月2日。
（6）2018年3月22日，舟山金旭贸易有限公司获得舟山市安全生产监督管理局核发的《危险化学品经营许可证》，经营方式为批发无仓储，许可范围为汽油、天然气[富含甲烷的] 、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油（含3号喷气燃料[闭杯闪点≤60℃]）、石脑油、石油醚、苯、苯乙烯、液化石油气、煤焦沥青、硝化沥青、甲醇、乙醇、异丁烷、异丁烯、丙烯、乙烷、乙烯、混合芳烃、石油原油、丙烷、异辛烷、异戊烷、甲基叔丁基醚，有效期至2021年3月21日。
（7）2018年4月11日，南华资本获得杭州市上城区安全生产监督管理局核发的《危险化学品经营许可证》，经营方式为不带储存经营，许可范围为不带储存经营（批发无仓储经营）其他危险化学品，有效期至2021年4月10日。
（8）2019年7月16日，横华农业获得哈尔滨市香坊区农业农村局核发的《粮食收购许可证》，收购品种为玉米、稻谷、杂粮、小麦、大豆、成品粮。
（9）2020年8月10日，南华资本获批成为郑州商品交易所指定甲醇交割仓（厂）库，自2020年8月17日起开展甲醇期货交割业务。
2、南华基金持有的业务资质：
南华基金经营范围为：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。
南华基金持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。
2016年10月18日，中国证监会出具《关于核准设立南华基金管理有限公司的批复》（证监许可[2016]237号），核准设立南华基金，南华基金经营范围为基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。
（三）公司境外子公司业务资质
横华国际及其子公司持有的业务资质：
横华国际主营业务为股权投资管理、资本运营。
1、2010年11月1日，香港证券及期货事务监察委员会换发中央编号为AOU118的牌照，同意横华国际期货进行以下受规管活动：第2类：期货合约交易；第5类：就期货合约提供意见。
2、2013年7月15日，中国证监会出具《关于核准南华资产管理（香港）有限公司人民币合格境外机构投资者资格的批复》（证监许可[2013]926号），核准横华国际资产管理有限公司人民币合格境外机构投资者资格。
3、2014年3月25日，经香港交易所（HKEx）批准，横华国际证券获得香港中央结算所直接结算参与者资格。
4、2014年4月1日，经香港联合交易所有限公司批准，横华国际证券获得交易所参与者资格。
5、2014年7月16日，经美国全国期货协会（NFA）核准，NANHUA USA LLC成为NFA会员，并获得期货佣金商（FCM）业务资格。
6、2014年11月10日，经香港中央结算有限公司（HKSCC）批准，横华国际证券获得中华通（沪港通）结算参与者资格，同时获得中华通（沪港通）交易所参与者资格。
7、2015年2月13日，NANHUA USA LLC成为芝加哥商业品交易所集团（CME Group）下属4家交易所（芝加哥商品交易所（CME）、芝加哥商品期货交易所（CBOT）、纽约商业交易所（NYMEX）和纽约商品交易所（COMEX））的清算会员。
8、2015年7月6日，NANHUA USA LLC成为迪拜商品交易所（DME）清算会员。
9、2016年6月8日，经美国全国期货协会（NFA）核准，NANHUA USA INVESTMENT LLC成为NFA会员，并获得商品交易顾问（Commodity Trading Advisor）和商品基金经理（Commodity PoolOperator业务资格）。
10、2016年6月15日，NANHUA USA LLC成为ICE美国交易所（ICE Clear US, Inc.）有条件清算会员。
11、2017年1月26日，香港证券及期货事务监察委员会换发中央编号为AXY831的牌照，同意横华国际资产管理有限公司进行以下受规管活动：第4类：就证券提供意见；第9类：提供资产管理。
12、2017年4月18日，香港证券及期货事务监察委员会换发中央编号为BBT518的牌照，同意横华国际证券进行以下受规管活动：第1类：证券交易；第4类：就证券提供意见。
13、2017年8月8日，横华国际期货获得上海国际能源交易中心境外中介机构资格。
14、2017年12月14日，经新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore）核准，HGNH SINGAPORE获得资本市场服务牌照（NO.CMS100651-1），从事期货合约交易和杠杆式外汇交易。
15、2018年4月9日，横华国际期货取得大连商品交易所境外经纪机构资格。
16、2018年4月16日，HGNH SINGAPORE取得大连商品交易所境外经纪机构资格。
17、2018年5月7日，HGNH SINGAPORE成为新加坡亚太交易所（APEX）清算会员。
18、2018年11月19日，横华国际期货取得郑州商品交易所境外经纪机构资格。
19、2018年12月6日, HGNH SINGAPORE取得新加坡交易所（SGX）衍生品交易及清算会员资格。
20、2019年1月21日，HGNH SINGAPORE取得上海国际能源交易中心境外中介机构资格。
21、2019年3月6日，HGNH SINGAPORE取得郑州商品交易所境外经纪机构资格。
22、2019年5月17日，NANHUA UK获得英国金融行为管理局核准注册(NO: 821609)，获准就商品期货、商品期权及商品期货期权、期货（除商品期货及杠杆式外汇现金合约）、期权（除商品期权及商品期货期权）、杠杆式现货外汇合约、股票以主事人身份/代理人身份/安排（提供）投资交易/为投资交易作出安排。
23、2019年10月25日，NANHUA UK获得伦敦金属交易所（LME）二类会员资格。
24、2020年1月28日，横华国际资本有限公司获得香港牌照法庭换发的放债人牌照。
25、2020年2月11日，HGNH(SG)正式获得新加坡金融管理局（MAS）批准授予的资本市场服务牌照（CMS）下基金管理牌照（NO.CMS100920）。
除上述外，横华国际期货为香港期货交易所有限公司交易所参与者（证书编号：EP0280）、香港期货交易所有限公司交易权的注册持有人（证明书编号：TR0361）、香港期货结算有限公司期货结算公司参与者（证明书编号：CP0251）、欧洲期货交易所(EUREX)交易会员、ICE欧洲期货交易所一般参与者、泛欧交易所（EURONEXT）衍生品市场会员。
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 钟益强 | 余锋朵 |
| 联系地址 | 杭州市西湖大道193号三层 | 杭州市西湖大道193号三层 |
| 电话 | 0571-87833551 | 0571-87833551 |
| 传真 | 0571-88385371 | 0571-88385371 |
| 电子信箱 | nanhua-ir@nawaa.com | nanhua-ir@nawaa.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 杭州市西湖大道193号二层、三层 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 310002 |
| 公司办公地址 | 杭州市西湖大道193号二层、三层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 310002 |
| 公司网址 | http://www.nanhua.net |
| 电子信箱 | nanhua-ir@nawaa.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 杭州市西湖大道193号三层董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 南华期货 | 603093 | 不适用 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 5,318,573,474.07 | 3,813,598,482.74 | 39.46 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 33,256,597.25 | 52,620,125.10 | -36.80 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,421,608.24 | 45,231,229.21 | -41.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 874,349,936.47 | 718,099,965.04 | 21.76 |
| 其他综合收益 | 14,229,069.70 | 4,487,668.72 | 217.07 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 资产总额 | 17,272,288,901.22 | 14,050,296,817.62 | 22.93 |
| 负债总额 | 14,808,895,033.37 | 11,609,722,976.82 | 27.56 |
| 归属于母公司股东的权益 | 2,446,652,188.48 | 2,427,324,818.64 | 0.80 |
| 所有者权益总额 | 2,463,393,867.85 | 2,440,573,840.80 | 0.94 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.06 | 0.10 | -40.00 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.06 | 0.10 | -40.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.05 | 0.09 | -44.44 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.35 | 2.53 | 减少1.18个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.07 | 2.17 | 减少1.10个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
(三) 母公司的净资本及风险控制指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 |
| 净资本 | 990,160,501.72 | 1,004,765,627.18 |
| 净资本与风险资本准备总额的比例(净资本/风险资本准备总额) | 324% | 455% |
| 净资本与净资产的比例 | 43% | 44% |
| 流动资产与流动负债的比例 | 879% | 911% |
| 负债与净资产的比例 | 29% | 28% |
| 结算准备金额 | 595,852,074.20 | 713,265,950.07 |
注：上表中的流动资产扣除了客户保证金，流动负债、负债扣除了客户权益。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,754,658.55 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -199,699.83 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 |
| 益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -690,402.49 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,673,806.45 | |
| 少数股东权益影响额 | -33,459.28 | |
| 所得税影响额 | 736,832.95 | |
| 合计 | 6,834,989.01 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）报告期内公司从事的主要业务、经营模式
经中国证监会及相关监管机构批准，公司从事的主要业务为：期货经纪业务、期货投资咨询业务、资产管理业务、风险管理业务、境外金融服务业务及公募基金业务等。期货经纪业务：期货经纪业务是指公司接受客户委托，以自己的名义为客户进行期货交易，交易结果由客户承担的业务。公司期货经纪业务分为商品期货经纪业务及金融期货经纪业务。商品期货是指标的物为实物商品的期货合约。商品期货经纪是指期货公司接受客户要求，代理客户进行商品期货交易的业务。金融期货是指以金融工具为标的物的期货合约。金融期货经纪是指代理客户进行金融期货交易的业务。资产管理业务：主要从事接受单一客户或者特定多个客户的书面委托，根据相关规定和合同约定，运用客户委托资产进行投资，并按照合同约定收取费用或者报酬的业务活动，包括：期货、期权及其他金融衍生品；股票、债券、证券投资基金、集合资产管理计划、央行票据、短期融资券、资产支持证券等及中国证监会认可的其他投资品种。
期货投资咨询业务：指公司基于客户委托提供的下列服务：（一）协助客户建立风险管理制度、操作流程，提供风险管理咨询、专项培训等风险管理顾问服务；（二）收集整理期货市场信息及各类相关经济信息，研究分析期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素，制作、提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务；（三）为客户设计套期保值、套利等投资方案，拟定期货交易策略等交易咨询服务；（四）中国证监会规定的其他活动。
风险管理业务：指公司通过南华资本及其子公司提供的场外衍生品业务、基差贸易、做市业务等风险管理服务以及其他与风险管理相关的服务。公司开展场外衍生品业务是指与客户进行场外期权、互换等场外衍生品交易的同时，在场内期货、期权市场进行对冲，并获得相应投资收益的业务;基差贸易是指南华资本在购入或者销售现货的同时，在期货、场外衍生品市场进行方向相反的操作以对冲风险，从而获取风险较低的期现结合收益的业务;做市业务是指南华资本按照交易
所相关规则，为特定的期货、期权等衍生品合约提供连续报价或者回应报价等服务。公司根据做市业务模型，在场内市场向市场提供连续报价，在做市合约成交的同时在其他合约上进行对冲，并获得交易所补贴等收入，通过不同的交易实现一定的投资收益。境外金融服务业务：指公司通过横华国际及其子公司开展境外金融服务，涵盖期货经纪业务、资产管理业务、证券经纪、杠杆式外汇交易、期货投资咨询业务、大宗商品贸易、放贷业务、金融培训、证券投资咨询业务等多个领域。公募基金业务：指公司通过南华基金开展公募基金募集、销售、资产管理、特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。详见本报告第四节经营情况讨论与分析之“一、经营情况讨论与分析”之说明。
（二）报告期内公司所属行业的情况说明
期货公司作为期货市场的重要组成部分，其整体经营情况与整个期货市场的发展密切相关。2020年上半年，各类新品种陆续上市，覆盖实体经济产业链范围持续扩大；自2020年1月1日起，取消期货公司外资股比限制，符合条件的境外投资者持有期货公司股权比例可至100%，对外开放进程进一步加快。整体而言，2020年上半年我国期货市场成交额和成交量较2019年同期有所增加，总体呈现向好发展趋势，期货市场风险管理功能得到进一步发挥，服务实体经济能力稳步提升。2020年上半年，我国期货市场上市了低硫燃料油、聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯期权、液化石油气期权等商品期货期权品种。截至报告期末，我国期货交易所已上市了80个期货、期权品种。其中商品期货60个（5个国际化）、商品期权13个、金融期货6个、金融期权1个。上市品种体系已覆盖了农业、能源、化工、金属、金融等领域，辐射实体企业产业链范围进一步扩大，期货市场服务实体经济的能力持续提升。
自2020年1月1日起，中国证监会取消期货公司外资股比限制，有关主体可根据《期货交易管理条例》《期货公司监督管理办法》《外商投资期货公司管理办法》等相关规定向中国证监会提交行政许可申请，符合条件的境外投资者持有期货公司股权比例可至100%，取消了不得超过51%的限制。随着国内期货市场对外开放力度持续加大，期货行业面临更激烈的竞争，期货公司发展的机遇与挑战并存。
据中期协数据统计显示，2020年1-6月，全国期货市场累计成交量为2,521,727,273 手，累计成交额为1,654,660.52 亿元，同比分别增长45.35%和28.70%。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）公司衍生品业务相关牌照布局较为完善
公司经过20多年的发展，由母公司开展期货经纪、资产管理等业务，通过南华资本及其子公司开展基差贸易、场外衍生品、做市业务等风险管理业务，通过横华国际及其子公司开展境外金融服务业务，通过南华基金开展公募基金业务，致力于发展成为“以衍生品业务为核心的金融科技服务公司”，并初步形成了涵盖现货期货、场内场外、公募私募和境内境外于一体的综合金融服务平台。
期货经纪业务方面，公司优化网点布局，合理资源分配，先后注销了舟山、桐乡营业部。截至报告期末，公司在全国拥有6家分公司和32家营业部，网点布局合理。同时，公司是上期所、大商所、郑商所、中金所、上海国际能源交易中心等的会员，且同时还是上海证券交易所和深圳证券交易所的交易参与人，能为投资者提供全方位的经纪业务服务。
风险管理业务方面，南华资本主要开展基差贸易、场外衍生品和做市业务，并通过“保险+期货”的服务模式，为农民提供收入保险、价格保险等服务，更好的保障农民收入。基差贸易已经涉及大多数上市的期货品种。而场外衍生品业务的开展，使得公司能为投资者提供差异化的风险管理服务方案，满足各类机构和投资者的差异化风险管理需求。
境外金融服务业务方面，目前横华国际已完成中国香港、美国、新加披、伦敦四大国际化都市布局，覆盖亚洲、北美、欧洲三大时区，实现24小时交易，具备期货、证券、资管、外汇牌照，可从事经纪业务、结算业务、资管业务等。
公募基金业务方面，南华基金作为期货公司控股的公募基金，将有效发挥公司在期货及衍生品方面的专业优势，稳步推进相关业务的拓展，并逐步发展成为公司在资产管理领域的重要抓手。
作为期货公司，公司各项业务牌照布局较为完善，且通过不同业务之间的资源整合和协作发展，能有效提升公司整体竞争能力。
（二）完善的风险控制和合规管理体系
公司一直坚持合规经营，规范发展，建立了完善的风险控制和合规管理体系。公司建立了董事会、董事会专门委员会和首席风险官、经营管理层以及业务经营部门四级风险管理的组织构架，在强化预防、监督和控制的基础上，公司通过明确职责权限，将权利与责任落实到各责任单位，在规范公司各项业务尤其是创新业务的发展，有效防范和化解金融风险，以及保护公司的资产安全与完整等方面起到了积极作用。
2020年上半年，公司进一步健全和完善内部管理相关制度，强化合规和风控体系。在持续完善内控制度和内控体系的基础上，公司注重风险预警能力和风险处置能力的提升，并取得了良好的效果。
根据中国证监会对期货公司分类评价结果， 近几年来，公司的分类评级均为A类AA级，显示出公司良好的合规经营水平及优秀的风险管理和内部控制能力。
（三）优秀的管理能力及管理团队
公司的高管团队具有从业时间长、管理经验丰富、团队人员稳定、业务能力强等特点，是公司快速稳定发展的重要因素。公司的高管团队拥有资深的从业经历。其中，公司董事长罗旭峰先生拥有20余年的期货从业经验，其他高级管理人员期货平均从业经验10年以上。同时，公司持续关注管理团队的梯队建设，为公司可持续发展奠定良好的人才基础。公司高管团队对期货行业的发展趋势有着敏锐的洞察力，对期货市场的变化和客户需求有着深刻的理解和认识，为公司制定了适宜的发展战略，使公司平稳、快速成长。公司管理团队连续八年被期货日报、证券时报评为“中国期货公司金牌管理团队”。公司董事长罗旭峰先生连续三年被期货日报、证券时报评为“中国期货公司最佳掌舵人”。
（四）突出的金融科技能力
公司致力于金融科技的研发和投入，并取得了良好的效果。公司投入私有云云平台的建设，以更好的满足后续大数据、科技研发、产品研发等多方面对计算和存储资源的需求，为后续公司信息技术的使用提供良好的基础。公司在前期自主开发的高速行情系统的基础上，研发了新一代高速行情系统南华NHTD2极速交易系统，进一步增强了为高频交易客户的服务能力；同时，公司自主研发了南华资本盛华金融衍生品综合平台，为公司场外衍生品业务的稳健发展提供了有效的支持，且该软件正式获得了国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书；此外，针对基差贸易业务的风险管理需求，公司研发了南华期现风险管理系统，实现了期货现货一体化风控，资金、货物、期货持仓全流程管理，助推基差贸易业务的开展。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
（一）期货经纪业务
2020年上半年，新品种陆续上市，期货市场服务实体经济的能力持续提升，同时取消期货公司外资股比限制进一步加快了期货市场的国际化进程。站在改革、发展、创新的新起点上，公司期货经纪业务明确业务聚焦点，坚持公司发展战略，积极推进经纪业务转型发展，业务规模持续提升。
公司深化贯彻经纪业务发展战略，精准开发客户。2020年1-6月，在开发产业客户方面，通过大力开展投资者教育活动，有效加强与产业链上下游企业的沟通与交流，特别是针对新品种的战略布局，开展有针对性的投资者教育工作；公司深入农产品、有色金属、化工、黑色等产业链内部， 增强与产业企业的业务合作关系和粘度，稳步提升在产业客户中的影响力；在开发机构客户方面，公司与其他金融机构建立长期合作关系，尤其在股指期货交易常态化之后，充分结合财富管理业务，有效发挥各方优势，大力开发机构客户；公司顺应行业发展趋势，积极利用互联网提升市场营销能力，大力开发个人客户。同时，在疫情期间积极推动线上培训活动的系列化、品牌化，通过线上活动的举办，更好的为投资者提供相关服务。
2020年上半年，公司进一步整合内部资源，促进各项业务协同发展，在为投资者提供个性化、一站式配套服务的过程中，探索差异化的服务模式，提升市场竞争力。通过与公司风险管理业务条线的紧密合作，协同场外衍生品、基差贸易等创新业务类型模式，推动经纪业务转型发展；在成立互联网业务部的基础上，积极创新探索线上服务模式，从客户交易体验出发，进一步提升客户服务能力。公司将期货经纪业务协同其他创新业务共同发展，着力提升客户综合服务水平。
报告期内，公司期货经纪业务规模整体保持增长趋势。截至2020年6月底，公司期货经纪业务客户权益为108.27亿，较2019年底增长38.63%；2020年1-6月，公司代理成交量为6,883.02万手，同比增长65.56%；成交额为40,579.17 亿元，同比增长29.15%；2020年1-6月份累计新开期货账户5360户，相较去年同比增长202.65 %。
（二）风险管理业务
2020年上半年，新冠疫情的爆发对公司风险管理业务带来了较大的不利影响，公司风险管理子公司南华资本积极采取措施，努力克服新冠疫情带来的负面影响，保障业务平稳发展，但仍受到一定程度的影响。2020年，南华资本继续以场外衍生品、基差贸易及做市业务为主，以服务实体经济为宗旨，深度服务产业客户。
场外衍生品业务方面，受到新冠疫情影响，不少行业的复产复工较晚，企业在订单明显下滑的背景下，对运用场外衍生工具进行个性化风险管理的需求下降。同时，场外衍生品业务作为新型风险管理工具，需要更多的与投资者进行面对面的沟通与交流，受疫情影响，场外衍生品业务的市场营销工作也受到一定的冲击。南华资本2020年上半年通过丰富产品设计，开拓创收益互换、离散障碍期权、累沽期权等，以为后续业务发展奠定良好的产品基础。中国期货业协会数据显示，2020年1-6月，风险管理子公司场外衍生品业务名义本金规模为2526.17亿元，同比下降65.49%，南华资本场外衍生品业务名义本金规模为133.58亿元，同比下降90.90%。
基差贸易业务方面，新冠疫情爆发初期在物流、仓储等方面对基差贸易业务产生了一定的影响，南华资本积极应对困难，持续满足实体企业的购销需求，2020年1-6月基差贸易销售规模为
48.12亿元，同比增长37.10%，贸易品种增加至35个，较去年同期新增8个品种。
做市业务方面，南华资本新增螺纹钢、橡胶、聚丙烯、鸡蛋、玉米淀粉、焦煤、焦炭共7个期货品种的做市商资格，2020年1-6月做市业务交易额为1,641.67亿元，同比增长14.83%。
同时，南华资本积极提升服务实体经济的能力，通过“保险+期货”服务模式，积极服务“三农”。2020年1-6月，公司参与完成“保险+期货”及上海期货交易所项目共3个,其他的交易所项目也在陆续申请中，项目累计权利金为981.7余万元，服务农户数为4,600多户。
未来，公司将持续推动南华资本拓展基差贸易业务，通过期货、现货、期权等相结合的方式，与各类实体企业开展业务合作，持续提升基差贸易业务规模，更好的服务实体经济；大力开展场外衍生品业务，通过设计、开发不同的场外衍生品，满足实体企业锁定采购价格、降低库存成本等风险管理需求，并通过“保险+期货”的服务模式，为农民提供收入保险、价格保险等服务，更
好的保障农民收入，服务“三农”；稳步发展做市业务，持续优化、改进做市策略，在为各类期权、期货品种提供流动性的同时，稳步提升自身的盈利能力。
（三）境外金融服务业务
2020年上半年，受新冠疫情席卷全球及中美贸易摩擦日趋激烈的双重影响，境外子公司横华国际业务拓展受到较大程度的限制，公司坚持践行公司的国际化发展战略，通过远程办公等形式，在持续符合所在地疫情防控政策的基础上，积极采取措施减轻疫情带来的不利影响， 进一步完善全球布局，保持了公司境外业务方面的竞争优势。横华国际持续推进在新加坡市场打造多元化金融服务体系的进程。2017年，HGNH SINGAPORE已获得资本市场服务牌照（CMS)，获准从事期货合约交易及杠杆式外汇交易。2020年2月，HGNH（SG）正式获得新加坡金融管理局（MAS）批准授予的资本市场服务牌照（CMS）下基金管理牌照。在该牌照项下，HGNH(SG)可提供资本市场服务牌照（CMS）下包括基金管理在内的金融服务。随着HGNH(SG)相关牌照的正式获批，公司在香港、新加坡、芝加哥和伦敦四个国际金融中心的国际化布局渐趋完善，能有效覆盖各大国际期货及衍生品市场，进一步提升公司国际品牌形象，更好的促进公司境外业务的协同发展。截至2020年6月30日，境外期货业务稳定发展，保证金规模较去年有所增长，客户结构进一步优化，产业客户与机构客户的权益比重显著增加。截至报告期末，横华国际期货的客户保证金规模为21.94亿港币 ，较去年同期增长42.10%。同时，2020年上半年度横华国际期货上线了大量新品种，特别是针对产业及机构客户的需求，上线了包括新加坡交易所MEG CFR中国乙二醇掉期、对二甲苯对石脑油价差期货及掉期、ICE交易所新加坡Mogas92无铅汽油、新加坡汽油0.05％、丙烷阿格斯远东指数、CME集团超长期美国国债、小型日元、小型欧元、微型白银、微型日元等，进一步完善了产品系列，有效满足产业客户在场外衍生品市场的风险管理需求。截至2020年6月30日，境外证券业务结合自身特色，发挥平台优势，实现了较好的发展。截至报告期末，横华国际证券的客户权益为16.46亿港币,较去年同期增长15.15%。
（四）公募基金业务
南华基金作为小型公募基金，目前仍处于培育期，在产品发行时需要持续与其他金融机构进行沟通与交流；2020年上半年受疫情影响，公募基金业务与机构投资者的线下沟通交流受阻，相关产品发行进度受到较大的影响。
南华基金一方面加强与其他金融机构的线上交流，以努力克服新冠疫情带来的影响；另一方面持续推动新产品的发行工作。截至报告期末，南华基金管理规模为73.12亿元，同比减少5.66%。其中，公募基金管理规模为34.62亿元，同比减少7.36亿元；专户管理规模为38.50亿元，同比增加2.97亿元。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 5,318,573,474.07 | 3,813,598,482.74 | 39.46 |
| 营业成本 | 5,275,786,028.46 | 3,739,080,360.30 | 41.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 874,349,936.47 | 718,099,965.04 | 21.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 752,846,512.57 | 424,350,346.87 | 77.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 137,427,647.13 | 394,767,554.46 | -65.19 |
| 利息支出 | 29,490,077.82 | 13,082,269.98 | 125.42 |
| 手续费及佣金净收入 | 162,713,735.47 | 102,006,198.22 | 59.51 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 213,388,439.75 | 100,146,460.51 | 113.08 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 46,736,420.42 | 10,478,748.24 | 346.01 |
| 提取期货风险准备金 | 5,603,575.92 | 3,491,599.27 | 60.49 |
| 税金及附加 | 2,199,020.52 | 1,311,914.15 | 67.62 |
| 信用减值损失 | 5,879,979.30 | -1,455,249.77 | 不适用 |
| 资产减值损失 | -1,090,651.43 | 3,865,264.57 | 不适用 |
| 营业外收入 | 4,943,751.39 | 503,163.67 | 882.53 |
| 营业外支出 | 1,018,595.34 | 4,496,701.84 | -77.35 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 33,256,597.25 | 52,620,125.10 | -36.80 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,421,608.24 | 45,231,229.21 | -41.59 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.06 | 0.10 | -40.00 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.06 | 0.10 | -40.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.05 | 0.09 | -44.44 |
营业收入变动原因说明:主要系基差贸易业务量增加营业成本变动原因说明:主要系基差贸易业务量增加经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系客户存入期货保证金增加投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系定期存款到期收回筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系银行贷款新增额同比减少利息支出变动原因说明:主要系银行借款总额增加手续费及佣金净收入变动原因说明:主要系与期货交易相关的手续费增加投资收益变动原因说明:主要系本期处置金融工具收益增加公允价值变动收益变动原因说明:主要系金融工具产生的公允价值变动增加提取期货风险准备金变动原因说明:主要系与期货交易相关的手续费增加税金及附加变动原因说明:主要系收入增加导致税费同比增加信用减值损失变动原因说明:主要系坏账损失金额增加资产减值损失变动原因说明:主要系存货跌价损失减少营业外收入变动原因说明:主要系客户违约的违约赔偿金增加营业外支出变动原因说明:主要系待执行合同亏损减少归属于母公司股东的净利润变动原因说明:主要系风险管理业务同比利润下降归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明:主要系风险管理业务业务同比利润下降基本每股收益变动原因说明:主要系风险管理业务同比利润下降以及公司股本增加稀释每股收益变动原因说明:主要系风险管理业务同比利润下降以及公司股本增加扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因说明:主要系风险管理业务同比利润下降以及公司股本增加
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年期末变动比例(%) | 情况说明 |
| 结算备付金 | 88,115,120.27 | 0.51 | 41,501,996.29 | 0.30 | 112.32 | 主要系境外证券业务规模增加 |
| 应收货币保证金 | 6,205,669,207.54 | 35.93 | 4,416,487,814.59 | 31.43 | 40.51 | 主要系期货业务规模增加 |
| 应收质押保证金 | 194,157,464.00 | 1.12 | 88,598,728.00 | 0.63 | 119.14 | 主要系本期仓单质押增加 |
| 应收风险损失款 | 1,591,672.14 | 0.01 | 457,303.14 | 0.003 | 248.06 | 主要系期货客户穿仓金额增加 |
| 应收票据 | 7,209,316.70 | 0.04 | 20,731,092.12 | 0.15 | -65.22 | 主要系部分收到的商业承兑汇票到期承兑 |
| 应收账款 | 11,271,107.64 | 0.07 | 32,628,075.44 | 0.23 | -65.46 | 主要系加强内部应收账款管理 |
| 应收 | 163,383.00 | 0.00 | 4,141,361.05 | 0.03 | -96.05 | 主要系本 |
| 款项融资 | 期客户使用银行承兑汇票结算减少 | |||||
| 预付款项 | 126,543,644.74 | 0.73 | 86,918,281.49 | 0.62 | 45.59 | 主要系本期基差贸易规模扩大 |
| 长期股权投资 | 3,864,020.20 | 0.02 | 1,069,879.35 | 0.01 | 261.16 | 主要系公司对外投资增加 |
| 其他资产 | 152,811,164.87 | 0.88 | 74,147,869.32 | 0.53 | 106.09 | 主要系增值税留抵增加和本年存在待退企业所得税 |
| 应付货币保证金 | 11,935,035,430.81 | 69.10 | 9,158,880,580.43 | 65.19 | 30.31 | 主要系期货业务规模增加 |
| 应付质押保证金 | 194,157,464.00 | 1.12 | 88,598,728.00 | 0.63 | 119.14 | 主要系本期仓单质押增加 |
| 应付票据 | 260,000,000.00 | 1.51 | 100 | 主要系公司新增银行承兑汇票结算业务 | ||
| 应付账款 | 22,731,671.21 | 0.13 | 14,729,500.63 | 0.10 | 54.33 | 主要系未结清账款增加 |
| 预收款项 | 74,669,259.49 | 0.43 | 18,789,363.16 | 0.13 | 297.40 | 主要系本期基差贸易规模扩大 |
| 卖出回购金融资产款 | 1,264,930.35 | 0.01 | 667,993.32 | 0.005 | 89.36 | 主要系本期债券质押式回购金额增加 |
| 其他应付款 | 393,465,438.16 | 2.28 | 663,754,049.57 | 4.72 | -40.72 | 主要系本期场外衍生品履约保障金减少 |
| 其他流动 | 991,274.34 | 0.01 | 517,173.44 | 0.004 | 91.67 | 主要系基差贸易业 |
| 负债 | 务被套期项目金额增加 |
其他说明无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 4,811,287,195.38 | 准备持有到期的定期存款、协议存款、利息、信用证及一般风险准备金 |
| 交易性金融资产 | 73,058,383.63 | 投资本公司基金 |
| 其他权益工具投资 | 10,267,037.71 | ICE股票是为获得ICE期货会员资格席位而购买的股票，该部分股票已被ICE控制，只有当本公司不再需要ICE席位时，方可出售 |
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期末，公司合并报表口径长期股权投资386.40万元，比期初增加279.41万元，主要系报告期内对浙江红蓝牧投资管理有限公司增加投资300.00万元；转让Nanhua Buckingham LLC股权6.99万元；黑龙江省农投国际远东农业发展有限公司和浙江红蓝牧投资管理有限公司按照权益法确认投资亏损13.60万元。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
详见本报告第十节 财务报告十三之说明。
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、南华资本，注册资本3.5亿元，南华期货持有其100%股权。2020年6月30日，南华资本总资产220,457.09万元，净资产46,433.67万元；报告期内实现营业收入481,307.46万元，净利润-284.95万元。
2、南华基金，注册资本1.5亿元，南华期货持有其100%股权。2020年6月30日，南华基金总资产9,847.55万元，净资产9,263.94万元；报告期内实现营业收入1,833.10万元，净利润-572.58万元。
3、横华国际，南华期货持有其100%股权。2020年6月30日，横华国际总资产307,345.07万元，净资产64,352.30万元；报告期内实现营业收入4,836.23万元，净利润-305.81万元。
(七) 公司控制的结构化主体情况
√适用 □不适用
截至2020年6月30日，公司及子公司作为资产管理计划管理人并投资南华期货第一永金4号资产管理计划、南华量化趋势一号集合资产管理计划、南华期货元亨2号单一资产管理计划、南华期货元亨甄选量化FOF单一资产管理计划，作为基金管理人并投资南华瑞盈混合型发起式证券投资基金，上述资产管理计划及基金产品公司拥有实质性权利，且公司通过在上述资产管理计划及基金中享有份额、收取管理费或业绩报酬的形式获得可变回报逾期综合收益率大于30%，故将其纳入公司合并财务报表合并范围。
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、可能面对的风险
公司经营中面临的风险主要有：市场风险、信用风险、操作风险、监管风险、信息系统风险等。
（1）市场风险
市场风险是指期货市场交易量波动、经纪业务手续费率持续下降、客户流失及客户保证金减少、期货交易所减收手续费的不确定性、市场占有率下降等均可能对公司期货经纪业务收入乃至总体的经营业绩及财务状况产生重大不利影响。
（2）信用风险
信用风险是指当期货市场行情出现剧烈波动时，当客户出现保证金余额不足并且无力继续追
加保证金、而市场流动性的不足导致公司无法及时有效实施强行平仓等一系列风险控制措施时，公司需要先行为客户垫付不足的保证金。上述情形可能导致客户穿仓，而客户不愿或不能依据合约返还公司代为垫付的资金，从而可能使得公司面临承担损失，甚至引起法律诉讼的风险。
（3）操作风险
操作风险是指由于内部程序、人员操作的不完备或者失误，使得公司承受损失的风险。期货经纪业务的操作风险主要集中在开户阶段和运营阶段两个环节。如关键业务操作缺乏制度、操作流程和授权，或制度流程设计不合理带来的风险，或由于上述制度、流程和授权没有得到有效执行，致使负责相关岗位的员工出现操作不当、职务舞弊或者违法违规的情形，从而给客户的利益带来损害，或者使公司面临监管处罚，导致公司的利益和声誉受到损害。
（4）监管风险
公司可能在日常运营过程中面临监管部门的监管调查和其他政府部门的质询、调查和其他监管程序。这些对公司开展的司法诉讼、仲裁和监管调查可能会导致法院调解、禁止令、罚款、处罚或者其他对公司不利的结果，从而损害公司声誉。即使公司成功抗辩这些司法诉讼和监管调查，可能仍需要承担费用，特别是在市场不利的情况下，法律申诉数量、诉讼索赔金额和处罚金额可能会有所增加。
（5）信息系统风险
信息系统风险是指由于系统的不完备或者失效导致的直接或间接损失的风险。若公司信息技术系统建设无法有效满足业务发展需要、信息技术系统运行管理不善或者信息技术系统存在缺陷等，使得信息系统发生故障并影响客户的正常交易，从而导致客户向公司索赔的情况。
2、全面风险管理情况
公司根据市场环境和业务开展情况，建立了涵盖市场风险、信用风险、操作风险、信息系统风险、 流动性风险、合规风险等的全面风险管理体系。积极推进合规管理、健全风险管理制度与架构、强化员工风险意识。
（一）风险管理制度
公司风险管理制度涵盖了公司治理、财务会计、信息技术、开户管理、交易与结算管理、合规与风险管理、内部稽核审计、经纪业务、资产管理业务及投资咨询业务等方面，涉及各项业务操作环节，从制度安排上规范公司管理，形成了较为完善的风险管理制度体系。主要体现在：
（1）公司制定了完善的风险管理制度。主要包括《首席风险官工作制度》《董事会风险管理委员会议事规则》《交易风险控制制度》《风险监管指标动态监控管理办法》《内部稽核管理制度》《合规考核管理办法》《合规问责管理办法》《期货投资咨询业务管理办法》《资产管理业务制度》《资产管理业务风险管理办法》《资产管理业务权限管理办法》以及一系列的《应急处置方案》等制度，明确了风险控制与合规管理工作的目标、要求、程序，以及业务部门现场风险自控，形成了现场与非现场结合的工作机制。
（2）明确各职能部门相应风险管理岗位的职责，确保风险可控。公司制定了《交易风控部岗位职责》《资产管理总部岗位职责》《财务管理部岗位职责》《合规审查部岗位职责》《法律事务部岗位职责》《网络工程部岗位职责》等岗位职责，确保风险控制落到实处。
（3）公司建立了隔离制度。为控制或隔离内幕信息及敏感信息在公司内部的流动，防范内幕交易的发生，避免利益冲突，公司制定了《业务隔离制度》，从人员、信息系统、资金、账户、办公场所等方面明确了对经纪业务、资产管理业务、期货投资咨询业务等各业务部门之间信息隔离的具体措施。
（4）公司制定了《反洗钱内部控制制度》，严格履行反洗钱义务，防范洗钱风险。公司建立健全了反洗钱的各项制度和操作流程，在开展经纪业务、资产管理业务等业务过程中，各业务部门均严格履行客户身份识别、可疑交易报告、客户资料保管和交易记录的保存等反洗钱义务，法律合规和风险管理部配备专业人员检查、督促各业务部门履行反洗钱义务，并通过反洗钱监控系统实施反洗钱监测、分析、报告。
（5）公司制定了《合规考核管理办法》《合规问责管理办法》《员工违规失职行为处理办法》等制度，提高公司全体员工的合规意识，防范并及时发现违法违规行为，对员工的失职、渎职造成的风险事故进行责任追究。
（二）风险管理组织
公司建立了董事会及其专门委员会、经营管理层以及职能管理部门组成的多层次的风险管理组织构架。董事会是公司风险管理的最高层级，负责审批公司的总体经营战略和重大政策，确定公司的风险偏好和风险容忍度，批准各项业务的风险管理政策、制度和程序，对公司风险管理的有效性进行监督、检查和评价，承担公司风险管理的最终责任。经营管理层根据公司内控制度严格履行相应的管理职责，从专业化的角度分别对公司运营、客户资金、财务及信息技术等风险进行控制。首席风险官是公司高级管理人员，负责对公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况进行评估和监督检查。公司设立风险管理部、财务管理部、合规审查部、法律事务部、网络工程部等部门，从专业化的角度具体落实风险管理职责。各业务部门、各分支机构是公司全面实施风险管理、防范各类潜在风险的第一道防线，其职责是在公司相应职能部门的指导下，严格按照内部控制要求执行，主动做好本部门/分支机构的风险管理工作，包括客户适当性管理、客户投诉处理、风险监控与报告等。
（三）主要风险的防范对策和措施
（1）市场风险
针对市场风险，公司通过全面的市场风险评估，及时调整公司公告保证金水平，以抵御不同风险级别下的持仓风险。通过定时、定期的风险试算，掌握客户潜在风险情况，把握公司整体持仓风险。
（2）信用风险
针对信用风险，通过事前的风险评估，了解客户的信用情况，给予客户相匹配的保证金比例，并实时监控客户的保证金风险程度，若发生保证金不足的情况，及时向客户追缴相应的保证金，客户无法及时补足保证金时则公司根据合同约定采取强行平仓等积极的控制措施以降低客户账户风险。
（3）操作风险
针对操作风险，建立合规、适用、清晰的日常运作制度体系，制定严格的业务流程和权限划分，完善业务制度，重要岗位采用双人复核，减少人为疏忽的概率，并建立健全绩效考核机制。同时通过建立应急预案、开展系统测试，加强应急备份通道建设等方式，避免交易、风控系统差错导致的风险。加强内部培训，持续提升员工专业能力，减少产品设计等方面定价错误的概率和可能性。
（4）监管风险
公司通过采用现代化的管理系统（如OA办公系统、交易风控系统、反洗钱系统等），建立对业务流程的风险控制，建立应急机制和风险准备金制度，对重大风险采取隔离机制，加强对风险的控制和缓释。公司利用现代化信息技术手段对公司经营管理活动进行事中风险监控。公司通过建立OA 现代管理系统，对日常经营活动中的各项事务进行流程化的管理和分级授权，加强对人事、资金调拨、合同等事项的合法合规审核；通过开户系统对客户开户的合规性及投资者适当性进行审核；通过期货交易管理系统对客户保证金、客户交易风险、交易结果等进行风险控制与审核；通过期货风险监控系统实时对客户风险和异常交易行为进行监督，并采取控制措施；通过反洗钱监控系统实现对可疑交易的反洗钱监控；通过财务核算系统实现对客户资金、银行账户等监控。通过上述事中实时风险监控，公司实现对整体经营的过程监控，确保公司持续依法合规经营。
（5）信息系统风险
针对信息系统风险，公司IT系统建设参考行业规范标准。在机房建设方面，拥有上海、杭州两地多个中心机房，并在上海期货交易所、中国金融期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所等多家交易所拥有托管机房。在交易系统方面，公司采用上期技术综合交易平台作为主交易系统，同时配备有多个软件商的交易系统，为客户提供个性化的服务。在灾备方面，杭州滨江机房建立起完整的交易生产备份，数据实时同步，同时建设有全客户量的异构交易系统，能够防范单一软件商出现的风险。
3、风险管理业务潜在风险敞口及对应采取的风控措施
（1）场外衍生品业务
①风险敞口及形成原因
场外衍生品业务开展过程中，当与客户达成场外衍生品交易时，根据期权定价模型在期货市场进行相应数量的对冲，但由于期货价格实时变动，导致按照期权定价模型测算的对冲数量会进行变化，因此会存在一定的场外衍生品与所持有的期货持仓之间的风险敞口。
②采取的风控措施
南华资本制定了《场外衍生品业务风控制度》等，对各类风险管控进行了明确规定。实际操作过程中，公司通过计算相同对冲标的的对冲阈值，确认所需要的对冲标的资产数量，并根据模型实时动态调整头寸数量，规避市场波动等不利变化产生的敞口风险。公司通过加强对对冲标的的实时监控，尽量选择流动性强的对冲标的进行对冲。同时，积极采取其他方式进行对冲，拓宽对冲方式和手段，如直接与同业机构进行对冲，以更好的规避流动性风险。
（2）基差贸易
①风险敞口及形成原因
基差贸易在开展过程中，进行现货贸易的同时会进行期货或场外衍生品交易，由于同一现货品种会存在不同的品级，且不同品级的现货价格与期货价格的相关性会存在一定的差别，同时加入对于期货价格的判断等因素，导致基差贸易会存在一定的风险敞口。
②采取的风控措施
南华资本制定了《期现业务风控管理制度》，对基差贸易的风险敞口管理进行了明确规定。实际操作过程中，公司要求单个品种的风险敞口不得超过10%；同时，由风控部门对于风险敞口进行实时监测，一旦发现两者不匹配即会预警，并及时采取相应的风险控制措施，确保基差贸易风险敞口可控。
（3）做市业务
①风险敞口及形成原因
做市业务风险敞口产生的主要原因为公司在为期权、期货品种提供做市服务的同时，会根据模型在其他期权、期货品种上进行对冲，与场外衍生品业务类似，在用期货对冲期权的过程中，会由于期货价格的变化导致按照期权定价模型测算需要对冲的期货数量会发生变动，从而产生一定的风险敞口。
②采取的风控措施
南华资本制定了《做市业务风险控制制度》，明确了做市业务的风险控制指标。实际操作过程中，当某风险控制指标达到风险控制限额的80%时，该风险控制指标进入预警状态，并由做市业务部门进行及时处理；若做市业务部门未及时处理，则由风控部门进行风险处置，确保相关做市业务风险可控。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年4月3日 | http://www.sse.com.cn | 2020年4月7日 |
股东大会情况说明
√适用 □不适用
公司2019年年度股东大会于2020年4月3日采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议现场设在杭州市西湖大道 193 号定安名都 A 座三层大会议室，会议审议通过《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》《关于审议2019年度监事会工作报告的议案》《关于审议2019年年度报告的议案》《关于审议2019年财务决算的议案》《关于审议2019年度利润分配的议案》《关于确认2019年关联交易的议案》《关于预计2020年日常关联交易的议案》《关于2019年度董事薪酬的议案》《关于调整独立董事薪酬的议案》《关于2019年度监事薪酬的议案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于非公开发行A股股票方案的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》《关于非公开发行A股股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授 权董事长办理本次非公开发行股票有关事项的议案》《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于审议2019年度独立董事年度述职报告的议案》。该次股东大会由公司董事长罗旭峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | - |
| 每10股派息数(元)（含税） | - |
| 每10股转增数（股） | - |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 否 | |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公 | 解决同业 | 横店控股 | （1）横店控股严格按照期货公司及上市公司关联方信息 | 直接或间 | 是 | 是 | - | - |
| 开发行相关的承诺 | 竞争 | 披露的要求，披露横店控股及横店控股其他直接或间接控制的企业信息。 （2）横店控股及横店控股所控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与南华期货相同、相似业务的情形，与南华期货之间不存在同业竞争。 （3）在横店控股直接或间接持有南华期货股份期间，横店控股及横店控股所控制的其他企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与南华期货业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，如横店控股或横店控股所控制的其他企业获得的商业机会与南华期货主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，横店控股将立即通知南华期货，尽力将该商业机会给予南华期货，以确保南华期货及其全体股东利益不受损害。 （4）如横店控股违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归南华期货所有；如因此给南华期货及其他股东造成损失的，横店控股将及时、足额赔偿南华期货及其他股东因此遭受的全部损失。如横店控股未履行前述承诺，则南华期货有权扣留应付横店控股的现金分红，直至横店控股履行上述承诺。 | 接持有南华期货股份期间 | |||||
| 解决同业竞争 | 企业联合会 | （1）企业联合会及企业联合会所控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与南华期货相同、相似业务的情形，与南华期货之间不存在同业竞争。 （2）在企业联合会直接或间接持有南华期货股份期间，企业联合会及企业联合会所控制的其他企业将不采取参股、控股、联营、合营、合 | 直接或间接持有南华期货股份期间 | 是 | 是 | - | - |
| 作或者其他任何方式直接或间接从事与南华期货业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，如企业联合会或企业联合会所控制的其他企业获得的商业机会与南华期货主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，企业联合会将立即通知南华期货，尽力将该商业机会给予南华期货，以确保南华期货及其全体股东利益不受损害。 （3）如企业联合会违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归南华期货所有；如因此给南华期货及其他股东造成损失的，企业联合会将及时、足额赔偿南华期货及其他股东因此遭受的全部损失。如企业联合会未履行前述承诺，则南华期货有权扣留应付横店控股的现金分红，直至企业联合会履行上述承诺。 | |||||||
| 股份限售 | 横店控股 | 自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司通过直接或间接方式持有的南华期货股份，也不由南华期货回购该等股份。 南华期货上市后6个月内如南华期货股票连续20个交易日的收盘价均低于本次上市时南华期货股票的发行价（南华期货上市后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格为基数），或者南华期货上市后6个月南华期货股票期末收盘价低于发行价，其持有南华期货上述股份的锁定期限自动延长6个月。 | 自南华期货股票在证券交易所上市之日起三十六个月内 | 是 | 是 | - | - |
| 股份限售 | 企业联合会 | 自南华期货股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其通过横店集团控股有限公司直接或间接持有的南华期 | 自南华期货股票在证券 | 是 | 是 | - | - |
| 货股份，也不由南华期货回购该等股份。 | 交易所上市之日起三十六个月内 | ||||||
| 股份限售 | 横店进出口、横店东磁以及东阳横华 | 自南华期货股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的南华期货股份，也不由南华期货回购该等股份。 南华期货上市后6个月内如南华期货股票连续20个交易日的收盘价均低于本次上市时南华期货股票的发行价（南华期货本次发行上市后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格为基数），或者南华期货上市后6个月南华期货股票期末收盘价低于发行价，其持有南华期货上述股份的锁定期限自动延长6个月。 | 自南华期货股票上市之日起三十六个月内 | 是 | 是 | - | - |
| 股份限售 | 北京怡广、建银南山、光大金控、浙江领庆、上海山恒、甘肃富祥、大微投资 | 自南华期货股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的南华期货股份，也不由南华期货回购该等股份。 | 自南华期货股票上市之日起十二个月内 | 是 | 是 | - | - |
| 其他 | 横店控股 | 在股份锁定期届满后两年内，如确因自身经济需求，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或 | 锁定期满后2年内 | 是 | 是 | - | - |
| 其他合法的方式适当转让部分南华期货股票，但并不会因转让南华期货股票影响其控股地位。减持数量不超过南华期货上市时其所持南华期货股份总数的10%，减持价格不低于本次发行上市的发行价（南华期货本次发行上市后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格为基数），且将提前3个交易日予以公告。 | |||||||
| 其他 | 董事、监事、高级管理人员 | 在担任南华期货的董事或高级管理人员或监事期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；在离职后6个月内，不转让其持有的公司股份。 | 长期有效 | 否 | 是 | - | - |
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
2020年4月3日，公司2019年度股东大会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
报告期内，本公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币1,000万元并且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。
报告期内，公司涉案金额超过人民币 1,000 万元的诉讼、仲裁事项进展情况如下：
郝炼（LIAN HAO）诉横华国际期货、Nanhua USA Holding股权转让纠纷2015年12月31日，郝炼、CII、横华国际期货三方签署《股权转让协议》，约定横华国际期货以Nanhua USA Holding18.53%的股权和500,000美元收购郝炼持有的CII100%股权，同时郝炼担任Nanhua USA Holding的CEO。其后，由于横华国际期货对Nanhua USA Holding增资，而郝炼未同步增资，郝炼持有的Nanhua USA Holding股权比例降低至7.22%。截至2019年6月30日，郝炼所持有的Nanhua USA Holding股权对应的账面净资产为171.73万美元。
2019年10月6日，郝炼书面形式通知横华国际期货要求退股，并于美国时间2020年2月14日向美国伊利诺伊州库克县地方法院（Cook County, Illinois）提起诉讼，诉请横华国际期货以7,596,892美元收购其持有的Nanhua USA Holding股权，并支付利息、合理的律师费以及其他法院认可的赔偿。
截至报告期末，上述诉讼尚未开庭审理。
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
√适用 □不适用
中国证券监督管理委员会浙江监管局于2020年6月23日对公司出具《关于对南华期货股份有限公司责令改正措施的决定》（中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书[2019]46号）。上述函件认定公司对从业人员执业行为的内部管控存在漏洞，未能有效防控相关风险。公司立即进行了自查并采取措施，同时加强员工合规教育、合规监测和投资者教育。目前，该事项已整改完毕并按相关要求提交整改报告。
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 共同投资方 | 关联 关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产 | 被投资企业的净资产 | 被投资企业的净利润 | 被投资企业的重大在建项目的进 |
| 展情况 | ||||||||
| 浙江南骅投资管理有限公司、浙江裕通投资有限公司、成都祜利企业咨询管理有限公司 | 其他 | 浙江红蓝牧投资管理有限公司 | 投资管理、资产管理（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 10,000,000 | 9,196,948.79 | 9,182,589.77 | -337,204.77 | 无 |
共同对外投资的重大关联交易情况说明2019年12月30日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过《关于对外投资参股浙江红蓝牧投资管理有限公司的议案》，红蓝牧于2020年5月7日完成工商变更登记，并取得东阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
√适用 □不适用
近年来，公司积极响应党中央的号召，贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》和《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》的精神，组建了以董事长罗旭峰为核心的扶贫工作组，积极探索如何发挥行业特点及自身优势开展可持续性的扶贫工作，把扶贫工作当成一项重要的政治任务和社会责任，持续提升扶贫成效，并力求形成专业扶贫特色。长期以来，南华期货始终坚持仁商善行，从专业扶贫、教育扶贫、消费扶贫等方面，持续做好扶贫工作。
总体目标:
结合公司实际情况，合理配置资源，集中力量，在贫困地区挖掘或服务适于当地的产业项目，确保重点项目发挥作用,切实助力贫困地区的经济发展、民生改善。
主要任务:
(1)充分发挥金融专业能力和优势，提供全方位的综合金融服务。
(2)深入了解和掌握贫困地区企业的实际情况，因地制宜地完善企业发展规划，发挥专业优势，通过资本市场服务实体经济。
(3)立足结对贫困县资源和产业基础，深化双方协作助力其发展特色产业，通过产业带动贫困人口脱贫。
(4)继续在贫困地区加大教育投入，支持贫困地区中小学的基础设施建设，加强贫困地区学生
(5)根据公司实际情况，探索新的扶贫项目。
2. 报告期内精准扶贫概要
√适用 □不适用
1、2020南华期货支农助胶第四年，公司再次为云南省沧源胶农的收益提供有力保障。2020年的天胶项目承保橡胶3500吨，其中涉及胶农4000余户，有力地服务了当地贫困胶农。
2、2020年，南华期货在海南省白沙黎族自治县开展天胶“保险+期货”试点项目，这是南华期货依托在沧源县开展“保险+期货”试点四年项目的宝贵经验，与今年在海南省白沙黎族自治县贫困户开展“保险+期货”试点项目，承保橡胶5500吨。
3、2020年1月份消费扶贫购买甘肃省秦安县苹果958箱，价值8.58万元；
4、2020年3月份与罗成佬签订帮扶结对项目支出16万元；
3. 精准扶贫成效
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 指 标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 24.58 |
| 2.物资折款 | - |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | - |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1产业扶贫项目类型 | √ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他 |
| 1.2产业扶贫项目个数（个） | 2 |
| 1.3产业扶贫项目投入金额 | - |
| 1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | - |
| 2.转移就业脱贫 | |
| 3.易地搬迁脱贫 | |
| 4.教育脱贫 | |
| 5.健康扶贫 | |
| 6.生态保护扶贫 | |
| 7.兜底保障 | |
| 8.社会扶贫 | |
| 9.其他项目 | |
| 其中：9.1.项目个数（个） | 2 |
| 9.2.投入金额 | 24.58 |
| 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | |
| 9.4.其他项目说明 | |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |
| 【上海期货交易所】2019年天然橡胶“保险+期货”精准扶贫试点项目一等奖 | |
4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
√适用 □不适用
报告期内，公司与保险公司合作开展两个“保险+期货”项目。还有一个项目已经通过交易所评选，现在处于筹备阶段。目前，各项目均处于启动初级阶段，款项已经到位，各县正在统筹资
金，制定方案计划，为相关项目落地规划蓝图。公司将加大对扶贫资金使用和项目进展情况的监督力度，并视情拨付其余帮扶尾款。
5. 后续精准扶贫计划
√适用 □不适用
2020年，公司将继续以精准扶贫为准则，在专业扶贫、教育扶贫、消费扶贫、知识扶贫等方面持续做好扶贫工作。
一、专业扶贫
公司将继续利用自身的专业知识与金融工具结合，进行专业的帮扶模式，依托“保险+期货”模式，进一步拓宽扶贫工作的广度和深度。2020年，公司将进一步加大“保险+期货”帮扶力度，以更好的帮助贫困地区企业提升风险管理意识，优化风险管理渠道、利用期货市场降低生产经营风险，有力的服务“三农”。
二、教育扶贫
2020年，公司将继续对贫困地区各级学校、教育机构进行帮扶。提供教育资金，改善学习生活坏境、设立奖学金等多种方式带动贫困地区教育发展。
三、消费扶贫
消费扶贫是通过线上和线下等多元渠道，购买贫困地区的农特产品，从而帮助贫困地区实现增收脱贫。2020年，公司将继续开展消费扶贫，以为有需求的农户提供适当的帮助和支持。
四、知识扶贫
2020年，公司将继续深化“知识扶贫”，利用自身专业优势协助扶贫项目落实的同时，组织专业人员开展资本市场知识培训与指导，在各贫困县或欠发达地区发放期货基础知识宣传资料、杂志，协助涉农相关企业做好农业风险管理工作。
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司及下属子公司均不属于环保部门公布的重点排污单位。
公司作为期货金融服务类公司，不涉及生产环节，对环境的影响主要体现为公司日常运营过程中的纸张等办公资源及水电等基本能源的消耗。公司严格遵守环境保护方面的法律法规，坚持绿色共享、节能环保的运营理念，倡导绿色办公，最大程度上利用信息技术等手段，建立并使用
OA办公系统，实施视频与电话会议，通过电子流转的方式进行业务审批。鼓励员工在日常工作中培养节能环保意识，合理利用纸张等办公资源。
报告期内，公司不存在因违反环保方面的法律法规而受到处罚的情况。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
√适用 □不适用
1、分支机构情况
报告期内，公司注销2家营业部——舟山营业部、桐乡营业部，完成1家营业部迁址。营业部迁址情况如下：
| 分支机构 | 搬迁后地址 |
| 虹桥营业部 | 上海市徐汇区虹桥路777号1701、1708、1709 |
截至目前，公司已设立分支机构38家，其中分公司6家，营业部32家。
2、再融资情况
2020年3月13日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于非公开发行A股股票方案的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》《关于非公开发行A股股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行股票有关事项的议案》《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》等议案，并于2020年4月3日召开的2019年年度股东大会获得通过。2020年6月5日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191359）；2020年8月17日，公司收到中国证监会出具的《关于核准南华期货股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1757号）。
3、权益分派实施情况
2020年4月3日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《关于审议2019年度利润分配方案的议案》，公司2019年度利润分配采用现金分红方式，以总股本580,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税），共派发现金红利 27,840,000元。根据上述利润分配方案，现金分红比例为35.02%。截至报告期末，2019年度权益分派已实施完毕。
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 27,828 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 横店集团控股有限公司 | - | 425,120,900 | 73.30 | 425,120,900 | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 东阳市横华投资合伙企业（有限合伙） | - | 24,480,000 | 4.22 | 24,480,000 | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 北京怡广投资管理有限公司 | - | 13,399,100 | 2.31 | 13,399,100 | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 深圳市建银南山投资有限公司 | - | 11,500,000 | 1.98 | 11,500,000 | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 浙江横店进出口有限公司 | - | 10,000,000 | 1.72 | 10,000,000 | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 横店集团东磁股份有限公司 | - | 10,000,000 | 1.72 | 10,000,000 | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 光大金控（天津）创业投资有限公司 | - | 10,000,000 | 1.72 | 10,000,000 | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 浙江领庆创业投资有限公司 | - | 2,500,000 | 0.43 | 2,500,000 | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 1,939,554 | 1,939,554 | 0.33 | - | 无 | - | 未知 |
| 上海山恒投资管理有限公司 | - | 1,000,000 | 0.17 | 1,000,000 | 质押 | 1,000,000 | 境内非国有法人 | ||
| 甘肃富祥物资有限公司 | - | 1,000,000 | 0.17 | 1,000,000 | 质押 | 650,000 | 境内非国有法人 | ||
| 大微投资管理有限公司 | - | 1,000,000 | 0.17 | 1,000,000 | 质押 | 1,000,000 | 境内非国有法人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 1,939,554 | 人民币普通股 | 1,939,554 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 647,900 | 人民币普通股 | 647,900 | ||||||
| 中国银行股份有限公司－招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 379,800 | 人民币普通股 | 379,800 | ||||||
| 李乐宁 | 358,100 | 人民币普通股 | 358,100 | ||||||
| 姚毓頲 | 340,800 | 人民币普通股 | 340,800 | ||||||
| 胡崇利 | 333,077 | 人民币普通股 | 333,077 | ||||||
| 古源 | 304,425 | 人民币普通股 | 304,425 | ||||||
| 岳爱林 | 247,300 | 人民币普通股 | 247,300 | ||||||
| 袁玫 | 204,500 | 人民币普通股 | 204,500 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 | 200,644 | 人民币普通股 | 200,644 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 横店控股是公司的控股股东；东阳横华是公司管理层的持股平台，横店控股为普通合伙人，并为东阳横华的执行事务合伙人；横店控股直接持有横店东磁50.02%股权；横店控股直接持有横店进出口100%股权。除上述关系外，未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 横店集团控股有限公司 | 425,120,900 | 2022年8月30日 | - | 首次公开发行 限售 |
| 2 | 东阳市横华投资合伙企业（有限合伙） | 24,480,000 | 2022年8月30日 | - | 首次公开发行 限售 |
| 3 | 北京怡广投资管理有限公司 | 13,399,100 | 2020年8月31日 | - | 首次公开发行 限售 |
| 4 | 深圳市建银南山投资有限公司 | 11,500,000 | 2020年8月31日 | - | 首次公开发行 限售 |
| 5 | 浙江横店进出口有限公司 | 10,000,000 | 2022年8月30日 | - | 首次公开发行 限售 |
| 6 | 横店集团东磁股份有限公司 | 10,000,000 | 2022年8月30日 | - | 首次公开发行 限售 |
| 7 | 光大金控（天津）创业投资有限公司 | 10,000,000 | 2020年8月31日 | - | 首次公开发行 限售 |
| 8 | 浙江领庆创业投资有限公司 | 2,500,000 | 2020年8月31日 | - | 首次公开发行 限售 |
| 9 | 上海山恒投资管理有限公司 | 1,000,000 | 2020年8月31日 | - | 首次公开发行 限售 |
| 10 | 甘肃富祥物资有限公司 | 1,000,000 | 2020年8月31日 | - | 首次公开发行 限售 |
| 11 | 大微投资管理有限公司 | 1,000,000 | 2020年8月31日 | - | 首次公开发行 限售 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 横店控股是公司的控股股东；东阳横华是公司管理层的持股平台，横店控股为普通合伙人，并为东阳横华的执行事务合伙人；横店控股直接持有横店东磁50.02%股权；横店控股直接持有横店进出口100%股权。除上述关系外，未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||||
注：因限售期为12个月的限售股上市流通日期2020年8月30日为星期日，故顺延到下一交易日暨2020年8月31日上市流通。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 厉国平 | 监事会主席 | 选举 |
| 夏海波 | 监事 | 选举 |
| 王力 | 财务总监 | 聘任 |
| 王正浩 | 原财务总监 | 离任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
公司于2020年4月27日召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于改选监事会主席的议案》，选举厉国平先生担任公司监事会主席职务，夏海波先生担任监事会监事职务。公司于2020年8月5日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更财务总监的议案》，聘任王力先生为公司财务总监。同时，王正浩先生不再兼任公司财务总监职务，仍担任公司副总经理职务。
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 南华期货股份有限公司2015年度次级债券 | 15南华01 | 125854 | 2015年8月28日 | 2021年8月28日 | 450,000,000 | 5.80 | 本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 上海证券交易所 |
公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
报告期内尚未到约定的付息日，目前尚未兑付。
公司债券其他情况的说明
√适用 □不适用
根据《南华期货股份有限公司次级债募集说明书》有关条款的约定，公司决定行使赎回选择权，于本年度付息日（即8月28日）一次性本息兑付47,610万元。
二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
| 债券受托管理人 | 名称 | 瑞信方正证券有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼15层 | |
| 联系人 | 颜斌 | |
| 联系电话 | 010-66538666 | |
| 资信评级机构 | 名称 | 大公国际资信评估有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901 |
其他说明：
□适用 √不适用
三、 公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
截至报告期末，债券募集资金已使用完毕，全部用于补充公司净资本，支持创新业务以及其他与公司主营业相关的业务开展，提高营运实力及抗风险能力，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
四、 公司债券评级情况
√适用 □不适用
大公国际资信评估有限公司于2020年5月6日出具了《南华期货股份有限公司主体与相关债项2020年度跟踪评级报告》(大公报SDF[2020]002号)。大公国际资信评估有限公司对南华期货股份有限公司主体长期信用等级维持AA+，评级展望维持稳定，“15南华01”的信用等级维持AA。
五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
根据《南华期货股份有限公司次级债募集说明书》有关条款的约定，公司决定行使赎回选择权，于本年度付息日（即8月28日）一次性本息兑付47,610万元。
六、 公司债券持有人会议召开情况
□适用 √不适用
七、 公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
瑞信方正证券有限责任公司作为公司“15南华01”债券的债券受托管理人，对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。
八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） |
| 流动比率 | 1.18 | 1.23 | -4.24 |
| 速动比率 | 0.67 | 0.75 | -10.10 |
| 资产负债率（%） | 85.74 | 82.63 | 3.76 |
| 本报告期 （1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| EBITDA利息保障倍数 | 2.93 | 6.97 | -57.96 |
九、 关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用 □不适用
截至2020年6月30日，本公司的债务融资工具为短期借款，系浙江南华资本管理有限公司通过仓单质押充抵上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海国际能源交易中心保证金332,476,496.00元。
十一、 公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
截至2020年6月30日，本公司主要合作银行的授信额度合计7.50亿元，已使用额度6.7亿元，剩余额度0.80亿元。报告期内，公司与各类银行均保持着良好的合作关系，具备较强的短期和中长期融资能力。
十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
□适用 √不适用
十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2020年6月30日编制单位: 南华期货股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 资产： | |||
| 货币资金 | 七1 | 8,635,161,145.71 | 7,450,400,673.87 |
| 其中：期货保证金存款 | 6,880,593,771.86 | 5,777,900,377.06 | |
| 结算备付金 | 七2 | 88,115,120.27 | 41,501,996.29 |
| 应收货币保证金 | 七7 | 6,205,669,207.54 | 4,416,487,814.59 |
| 应收质押保证金 | 七8 | 194,157,464.00 | 88,598,728.00 |
| 存出保证金 | 七9 | 14,944.90 | 1,965.23 |
| 应收结算担保金 | 七10 | 31,223,104.87 | 33,331,717.23 |
| 应收风险损失款 | 七11 | 1,591,672.14 | 457,303.14 |
| 应收票据 | 七12 | 7,209,316.70 | 20,731,092.12 |
| 应收账款 | 七13 | 11,271,107.64 | 32,628,075.44 |
| 应收款项融资 | 七14 | 163,383.00 | 4,141,361.05 |
| 预付款项 | 七15 | 126,543,644.74 | 86,918,281.49 |
| 应收佣金 | |||
| 其他应收款 | 七16 | 196,825,314.91 | 175,846,874.43 |
| 持有待售资产 | |||
| 金融投资： | |||
| 交易性金融资产 | 七20 | 631,240,411.56 | 555,681,148.77 |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 七23 | 10,267,037.71 | 10,224,854.78 |
| 买入返售金融资产 | 七18 | 19,201,920.00 | 21,302,130.00 |
| 存货 | 七24 | 564,954,894.92 | 668,159,088.03 |
| 发放贷款及垫款 | 七25 | 16,453,135.96 | 15,733,335.64 |
| 长期股权投资 | 七26 | 3,864,020.20 | 1,069,879.35 |
| 期货会员资格投资 | 七27 | 36,622,651.80 | 35,677,760.10 |
| 投资性房地产 | 七28 | 429,420.01 | 468,334.81 |
| 固定资产 | 七29 | 24,945,478.50 | 26,175,908.47 |
| 在建工程 | 七30 | 108,184,414.64 | 86,470,720.18 |
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 七32 | 182,069,526.12 | 181,808,587.33 |
| 商誉 | 七33 | 5,380,253.55 | 5,300,832.67 |
| 递延所得税资产 | 七34 | 17,919,144.96 | 17,030,485.29 |
| 其他资产 | 七35 | 152,811,164.87 | 74,147,869.32 |
| 资产总计 | 17,272,288,901.22 | 14,050,296,817.62 | |
| 负债： | |||
| 短期借款 | 七39 | 960,839,312.06 | 699,069,192.76 |
| 应付货币保证金 | 七40 | 11,935,035,430.81 | 9,158,880,580.43 |
| 应付质押保证金 | 七41 | 194,157,464.00 | 88,598,728.00 |
| 交易性金融负债 | 七42 | 72,306,401.10 | 105,079,093.68 |
| 期货风险准备金 | 七45 | 142,452,000.21 | 137,234,941.05 |
| 应付票据 | 七53 | 260,000,000.00 | |
| 应付账款 | 七52 | 22,731,671.21 | 14,729,500.63 |
| 预收款项 | 七54 | 74,669,259.49 | 18,789,363.16 |
| 卖出回购金融资产款 | 七46 | 1,264,930.35 | 667,993.32 |
| 应付期货投资者保障基金 | 七47 | 223,906.00 | 396,256.28 |
| 应付职工薪酬 | 七50 | 24,982,335.44 | 24,247,163.32 |
| 应交税费 | 七51 | 6,378,158.01 | 6,595,377.34 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 其他应付款 | 七55 | 393,465,438.16 | 663,754,049.57 |
| 代理买卖证券款 | 七48 | 221,670,764.77 | 206,835,886.65 |
| 代理承销证券款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 其他流动负债 | 七58 | 991,274.34 | 517,173.44 |
| 预计负债 | 七59 | 11,238,810.02 | 11,702,670.31 |
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 七61 | 471,952,602.76 | 458,938,356.18 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 七34 | 14,535,274.64 | 13,686,650.70 |
| 其他负债 | |||
| 负债合计 | 14,808,895,033.37 | 11,609,722,976.82 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七65 | 580,000,000.00 | 580,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七67 | 861,456,960.89 | 861,456,960.89 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 七69 | 49,802,851.91 | 35,892,079.32 |
| 盈余公积 | 七70 | 72,355,209.32 | 72,355,209.32 |
| 一般风险准备 | 七71 | 95,292,004.55 | 93,783,754.57 |
| 未分配利润 | 七72 | 787,745,161.81 | 783,836,814.54 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,446,652,188.48 | 2,427,324,818.64 | |
| 少数股东权益 | 16,741,679.37 | 13,249,022.16 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,463,393,867.85 | 2,440,573,840.8 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 17,272,288,901.22 | 14,050,296,817.62 |
法定代表人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波
母公司资产负债表2020年6月30日编制单位:南华期货股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 资产： | |||
| 货币资金 | 6,386,047,569.02 | 5,240,150,816.46 | |
| 其中：期货保证金存款 | 5,613,150,316.46 | 4,515,167,607.35 | |
| 结算备付金 | 14,863,764.95 | 9,167,938.10 | |
| 应收货币保证金 | 5,318,652,354.40 | 3,804,207,443.22 | |
| 应收质押保证金 | 531,732,040.00 | 198,592,888.00 | |
| 存出保证金 | |||
| 应收结算担保金 | 31,223,104.87 | 33,331,717.23 | |
| 应收风险损失款 | 1,591,672.14 | 457,303.14 | |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 预付款项 | |||
| 应收佣金 | |||
| 其他应收款 | 31,765,769.01 | 11,097,960.66 | |
| 应收款项融资 | |||
| 合同资产 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 金融投资： | |||
| 交易性金融资产 | 93,966,695.80 | 84,893,572.72 | |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 长期股权投资 | 二十1 | 1,019,971,332.03 | 1,017,072,493.46 |
| 期货会员资格投资 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | |
| 投资性房地产 | 429,420.01 | 468,334.81 |
| 固定资产 | 18,670,189.81 | 21,760,632.16 | |
| 在建工程 | 108,184,414.64 | 86,470,720.18 | |
| 无形资产 | 175,445,645.01 | 178,695,242.45 | |
| 商誉 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他资产 | 22,411,418.70 | 17,266,001.8 | |
| 资产总计 | 13,756,355,390.39 | 10,705,033,064.39 | |
| 负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 应付货币保证金 | 10,289,376,331.03 | 7,609,701,351.03 | |
| 应付质押保证金 | 531,732,040.00 | 198,592,888.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 期货风险准备金 | 142,452,000.21 | 137,234,941.05 | |
| 卖出回购金融资产款 | 1,264,930.35 | 667,993.32 | |
| 应付期货投资者保障基金 | 223,906.00 | 396,256.28 | |
| 应付职工薪酬 | 13,833,473.97 | 16,390,409.84 | |
| 应交税费 | 7,556,021.56 | 5,101,020.20 | |
| 其他应付款 | 11,075,010.83 | 12,400,330.13 | |
| 代理买卖证券款 | 5,908,685.44 | 1,403,448.90 | |
| 代理承销证券款 | |||
| 应付账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 预计负债 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 471,952,602.76 | 458,938,356.18 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 1,129,281.74 | 382,231.18 | |
| 其他负债 | |||
| 负债合计 | 11,476,504,283.89 | 8,441,209,226.11 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 580,000,000.00 | 580,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 999,454,816.93 | 999,454,816.93 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 盈余公积 | 72,355,209.32 | 72,355,209.32 | |
| 一般风险准备 | 89,863,993.67 | 89,863,993.67 | |
| 未分配利润 | 538,177,086.58 | 522,149,818.36 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,279,851,106.50 | 2,263,823,838.28 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,279,851,106.50 | 2,263,823,838.28 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 13,756,355,390.39 | 10,705,033,064.39 |
法定代表人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波
合并利润表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
总计项目
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 5,318,573,474.07 | 3,813,598,482.74 | |
| 利息净收入 | 七73 | 75,939,427.00 | 82,566,066.24 |
| 其中：利息收入 | 105,429,504.82 | 95,349,823.33 | |
| 利息支出 | 29,490,077.82 | 12,783,757.09 | |
| 手续费及佣金净收入 | 七74 | 162,713,735.47 | 102,006,198.22 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七75 | 213,388,439.75 | 100,146,460.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -135,979.80 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 其他收益 | 七77 | 5,754,658.55 | 5,135,168.25 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七78 | 46,736,420.42 | 10,478,748.24 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 七79 | -2,501,512.91 | -2,060,859.23 |
| 其他业务收入 | 七80 | 4,816,542,305.79 | 3,515,326,700.51 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业总支出 | 5,275,786,028.46 | 3,739,080,360.30 | |
| 提取期货风险准备金 | 七82 | 5,603,575.92 | 3,491,599.27 |
| 税金及附加 | 七83 | 2,199,020.52 | 1,311,914.15 |
| 业务及管理费 | 七84 | 224,079,118.13 | 221,935,980.65 |
| 信用减值损失 | 七85 | 5,879,979.30 | -1,455,249.77 |
| 资产减值损失 | 七86 | -1,090,651.43 | 3,865,264.57 |
| 其他资产减值损失 | |||
| 其他业务成本 | 七88 | 5,039,114,986.02 | 3,509,930,851.43 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 42,787,445.61 | 74,518,122.44 | |
| 加：营业外收入 | 七89 | 4,943,751.39 | 503,163.67 |
| 减：营业外支出 | 七90 | 1,018,595.34 | 4,496,701.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 46,712,601.66 | 70,524,584.27 | |
| 减：所得税费用 | 七91 | 14,100,383.38 | 18,129,839.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,612,218.28 | 52,394,744.31 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,612,218.28 | 52,394,744.31 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,256,597.25 | 52,620,125.10 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -644,378.97 | -225,380.79 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七92 | 14,229,069.70 | 4,487,668.72 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 13,910,772.59 | 4,438,034.74 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,053,587.13 | 1,073,434.96 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 3,053,587.13 | 1,073,434.96 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 10,857,185.46 | 3,364,599.78 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用损失准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | 10,857,185.46 | 3,364,599.78 | |
| 7.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 318,297.11 | 49,633.98 | |
| 七、综合收益总额 | 46,841,287.98 | 56,882,413.03 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 47,167,369.84 | 57,058,159.84 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -326,081.86 | -175,746.81 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.10 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.10 |
法定代表人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波
母公司利润表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 200,629,854.55 | 151,576,192.73 | |
| 利息净收入 | 二十3 | 74,530,667.47 | 75,166,188.02 |
| 其中：利息收入 | 87,544,914.05 | 88,108,927.75 | |
| 利息支出 | 13,014,246.58 | 12,942,739.73 | |
| 手续费及佣金净收入 | 二十4 | 115,294,597.20 | 70,002,703.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 二十5 | 2,825,288.06 | 816,013.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -101,161.43 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 其他收益 | 3,672,896.77 | 135,168.25 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 二十6 | 2,988,202.23 | 2,773,716.34 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其他业务收入 | 1,318,202.82 | 2,682,403.01 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业总支出 | 141,380,878.99 | 135,737,689.95 |
| 提取期货风险准备金 | 5,603,575.92 | 3,491,599.27 | |
| 税金及附加 | 742,352.53 | 298,129.22 | |
| 业务及管理费 | 二十7 | 133,224,548.22 | 131,687,343.27 |
| 信用减值损失 | 1,771,487.52 | 221,703.39 | |
| 资产减值损失 | |||
| 其他资产减值损失 | |||
| 其他业务成本 | 38,914.80 | 38,914.8 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 59,248,975.56 | 15,838,502.78 | |
| 加：营业外收入 | 159,575.27 | 424,467.78 | |
| 减：营业外支出 | 885,140.26 | 71,134.70 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 58,523,410.57 | 16,191,835.86 | |
| 减：所得税费用 | 14,656,142.35 | 4,634,440.20 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,867,268.22 | 11,557,395.66 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,867,268.22 | 11,557,395.66 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用损失准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 七、综合收益总额 | 43,867,268.22 | 11,557,395.66 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波
合并现金流量表2020年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,314,213,525.23 | 3,924,181,680.85 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 240,563,477.73 | 99,720,739.47 | |
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 8,926,192.68 | 506,017,670.04 | |
| 收到的税费返还 | 268.45 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七93（1） | 2,535,730,374.43 | 1,323,845,982.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,099,433,838.52 | 5,853,766,073.19 | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,132,479,075.79 | 4,150,858,596.80 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 75,515.68 | 27,826,391.73 | |
| 拆出资金净增加额 | |||
| 返售业务资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 17,793,935.30 | 14,446,260.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 119,059,251.68 | 121,988,123.42 | |
| 以现金支付的业务及管理费 | 97,071,408.24 | 63,573,880.11 | |
| 支付的各项税费 | 24,669,538.40 | 54,376,063.51 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七93（2） | 1,833,935,176.96 | 702,596,792.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,225,083,902.05 | 5,135,666,108.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 874,349,936.47 | 718,099,965.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 2,395,204,844.11 | 437,897,943.67 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 212,098,619.92 | 28,547,851.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七93（3） | 560,815,540.92 | 1,483,346,172.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,168,119,004.95 | 1,949,791,967.46 | |
| 投资支付的现金 | 1,898,557,914.48 | 728,191,644.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,432,531.07 | 18,944,962.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七93（4） | 487,282,046.83 | 778,305,013.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,415,272,492.38 | 1,525,441,620.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 752,846,512.57 | 424,350,346.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 4,137,036.18 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,137,036.18 | ||
| 取得借款收到的现金 | 550,647,552.00 | 476,755,792.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 554,784,588.18 | 476,755,792.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 376,074,880.00 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,282,061.05 | 11,988,237.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 417,356,941.05 | 81,988,237.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 137,427,647.13 | 394,767,554.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,008,956.43 | 80,936,196.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,765,633,052.60 | 1,618,154,062.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,058,240,897.73 | 1,361,206,881.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,823,873,950.33 | 2,979,360,944.46 |
法定代表人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波
母公司现金流量表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 157,697,000.57 | 74,559,697.66 | |
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 4,505,236.54 | 35,645.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,687,572,025.47 | 830,255,356.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,849,774,262.58 | 904,850,699.75 | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 返售业务资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 17,631,375.37 | 11,669,872.06 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 69,557,206.70 | 69,254,370.47 | |
| 以现金支付的业务及管理费 | 57,516,390.46 | 49,081,672.12 | |
| 支付的各项税费 | 17,180,038.24 | 13,322,211.59 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,518,705,442.70 | 732,184,573.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,680,590,453.47 | 875,512,699.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,169,183,809.11 | 29,338,000.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 260,357,710.40 | 31,047,943.49 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,542,557.93 | 541,470.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 500,725,000.00 | 874,437,291.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 764,625,268.33 | 906,026,705.90 |
| 投资支付的现金 | 270,740,603.29 | 108,897,100.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,201,955.44 | 16,629,513.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 596,937.03 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 297,539,495.76 | 125,526,614.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 467,085,772.57 | 780,500,091.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,731,455.81 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 27,731,455.81 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,731,455.81 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,608,538,125.87 | 809,838,092.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,016,069,384.41 | 514,915,863.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,624,607,510.28 | 1,324,753,955.52 |
法定代表人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波
合并所有者权益变动表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 580,000,000.00 | 861,456,960.89 | 35,892,079.32 | 72,355,209.32 | 93,783,754.57 | 783,836,814.54 | 13,249,022.16 | 2,440,573,840.80 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 580,000,000.00 | 861,456,960.89 | 35,892,079.32 | 72,355,209.32 | 93,783,754.57 | 783,836,814.54 | 13,249,022.16 | 2,440,573,840.80 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 13,910,772.59 | 1,508,249.98 | 3,908,347.27 | 3,492,657.21 | 22,820,027.05 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 13,910,772.59 | 33,256,597.25 | -326,081.86 | 46,841,287.98 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,818,739.07 | 3,818,739.07 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 3,818,739.07 | 3,818,739.07 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 1,508,249.98 | -29,348,249.98 | 0.00 | -27,840,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 1,508,249.98 | -1,508,249.98 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -27,840,000.00 | -27,840,000.00 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 580,000,000.00 | 861,456,960.89 | 49,802,851.91 | 72,355,209.32 | 95,292,004.55 | 787,745,161.81 | 16,741,679.37 | 2,463,393,867.85 |
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 510,000,000.00 | 649,142,651.46 | 22,040,335.6 | 66,668,684.22 | 85,054,658.69 | 719,165,679.91 | 13,100,966.97 | 2,065,172,976.85 | ||||
| 加：会计政策变更 | 406,450.05 | -93,000 | -313,450.05 | |||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 510,000,000.00 | 649,142,651.46 | 22,446,785.65 | 66,575,684.22 | 85,054,658.69 | 718,852,229.86 | 13,100,966.97 | 2,065,172,976. | ||||
| 85 | ||||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,438,034.74 | 1,483,914.26 | 51,136,210.84 | -175,746.81 | 56,882,413.03 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 4,438,034.74 | 52,620,125.1 | -175,746.81 | 56,882,413.03 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 1,483,914.26 | -1,483,914.26 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 1,483,914.26 | -1,483,914.26 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 510,000,000.00 | 649,142,651.46 | 26,884,820.39 | 66,575,684.22 | 86,538,572.95 | 769,988,440.70 | 12,925,220.16 | 2,122,055,389.88 |
法定代表人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波
母公司所有者权益变动表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 580,000,000.00 | 999,454,816.93 | 72,355,209.32 | 89,863,993.67 | 522,149,818.36 | 2,263,823,838.28 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 580,000,000.00 | 999,454,816.93 | 72,355,209.32 | 89,863,993.67 | 522,149,818.36 | 2,263,823,838.28 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 16,027,268.22 | 16,027,268.22 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 43,867,268.22 | 43,867,268.22 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -27,840,000.00 | -27,840,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -27,840,000.00 | -27,840,000.00 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内 | |||||||||||
| 部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 580,000,000.00 | 999,454,816.93 | 72,355,209.32 | 89,863,993.67 | 538,177,086.58 | 2,279,851,106.50 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 510,000,000.00 | 787,140,507.50 | -930,000.00 | 66,668,684.22 | 84,084,468.57 | 476,750,617.61 | 1,923,714,277.90 | ||||
| 加：会计政策变更 | 930,000.00 | -93,000.00 | -837,000.00 | ||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 510,000,000.00 | 787,140,507.50 | 66,575,684.22 | 84,084,468.57 | 475,913,617.61 | 1,923,714,277.9 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,557,395.66 | 11,557,395.66 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 11,557,395.66 | 11,557,395.66 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有 | |||||||||||
| 者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 510,000,000.00 | 787,140,507.50 | 66,575,684.22 | 84,084,468.57 | 487,471,013.27 | 1,935,271,673.56 |
法定代表人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
南华期货股份有限公司前身系原南华期货有限公司（以下简称南华期货公司），南华期货公司系由浙江华电房地产开发有限公司、杭州华能联合开发公司共同出资组建，于1996年5月28日在国家工商行政管理总局登记注册，取得注册号为1000001002324（2-1）的企业法人营业执照。南华期货公司成立时注册资本1,000万元。南华期货公司以2012年6月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2012年10月18日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000100023242A的营业执照，注册资本58,000万元，股份总数58,000万股（每股面值1元）。有限售条件的流通股份：A股51,000万股；无限售条件的流通股份A股7,000万股。公司股票已于2019年8月30日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属期货行业。提供的劳务主要有：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理，证券投资基金代销。
本财务报表业经公司2020年8月27日第三届董事会第十四次会议批准对外报出。
本公司将横华国际金融股份有限公司、浙江南华资本管理有限公司等22家子公司及南华期货第一永金4号资产管理计划、南华瑞盈混合型发起式证券投资基金、南华量化趋势一号集合资产管理计划、南华期货元亨2号单一资产管理计划、南华期货元亨甄选量化FOF单一资产管理计划，5个结构化主体纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本报告第十节财务报告 九、十之说明。
本公司下设6家分公司和32家营业部，分别为南华期货股份有限公司北京、浙江、深圳、上海、南京、济南分公司和宁波、台州、上海芳甸路、兰州、嘉兴、北京、大连、郑州、成都、温州、哈尔滨、上海虹桥路、慈溪、绍兴、萧山、青岛、深圳、广州、天津、沈阳、合肥、太原、重庆、永康、南通、余姚、厦门、普宁、南昌、苏州、义乌、汕头营业部。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将横华国际金融股份有限公司、浙江南华资本管理有限公司等22家子公司及南华期货第一永金4号资产管理计划、南华瑞盈混合型发起式证券投资基金、南华量化趋势一号集合资产管理计划、南华期货元亨2号单一资产管理计划、南华期货元亨甄选量化FOF单一资产管理计划5个结构化主体纳入报告期合并财务报表范围。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
重要提示：公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量
√适用 □不适用
(1) 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。
(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
2) 金融资产的后续计量方法
① 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
3) 金融负债的后续计量方法
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
④ 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
4) 金融资产和金融负债的终止确认
① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
B. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
② 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
(5) 金融工具减值
1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：
(1) 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
(2) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
(3) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
(4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
(5) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
(6) 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
(7) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
(8) 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。
(9) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。
(10) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
(11) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
(12) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
(13) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。
(14) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
(15) 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——其他组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收交易所履约保证金组合 | 款项性质 | 存放在境外交易所的其他应收款纳入应收交易所履约保证金组合，依据以前年度实际损失率，结合现实情况计提坏账准备 |
| 应收客户风险损失款组合 | 款项性质及风险特征 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
3) 按组合计量预期信用损失的应收款项
① 具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收票据——银行承兑汇票 | 承兑人 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收票据——商业承兑汇票 | 承兑人 | |
| 应收客户账款组合 | 款项性质及风险特征 | |
| 结算备付金——其他组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 结算备付金——应收交易所组合 | 款项性质 | 对于存放在中国证券登记结算有限公司上海分公司和香 |
| 港交易所等交易所的款项，纳入应收交易所组合，依据以前年度实际损失率，结合现实情况及前瞻性考虑计提坏账准备 | ||
| 应收货币保证金——其他组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收货币保证金——应收交易所和商业银行组合 | 款项性质 | 对于存放在境内外交易所和商业银行的款项纳入应收交易所组合，依据以前年度实际损失率，结合现实情况及前瞻性考虑计提坏账准备 |
| 应收质押保证金——应收交易所组合 | 款项性质 | 应收质押保证金系公司代客户向期货交易所办理有价证券充抵保证金业务形成的可用于期货交易的保证金，纳入应收交易所组合，依据以前年度实际损失率，结合现实情况及前瞻性考虑计提坏账准备 |
| 应收结算担保金——应收交易所组合 | 款项性质 | 公司报告期内应收结算担保金均存放于中国金融期货交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司，纳入应收交易所组合，依据以前年度实际损失率，结合现实情况及前瞻性考虑计提坏账准备 |
| 发放贷款及垫款-贷款组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
②应收客户账款组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 |
| 3年以上 | 100.00 |
(6) 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 贵金属
□适用 √不适用
12. 应收款项
应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见本报告第十节 财务报告 五、10（5）之说明。
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
□适用 √不适用
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
15. 持有待售资产
□适用 √不适用
16. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
18. 长期股权投资
√适用 □不适用
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合
并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
19. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
20. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-20 | 5.00 | 4.75-19.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 电子及办公设备 | 年限平均法 | 2-5 | 5.00 | 19.00-47.50 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
21. 在建工程
√适用 □不适用
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
22. 借款费用
√适用 □不适用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
23. 使用权资产
□适用 √不适用
24. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 5-10 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
25. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
26. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
27. 附回购条件的资产转让
□适用 √不适用
28. 合同负债
合同负债的确认方法
□适用 √不适用
29. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
30. 预计负债
√适用 □不适用
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
31. 租赁负债
□适用 √不适用
32. 股份支付
√适用 □不适用
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具
的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
33. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
34. 回购本公司股份
□适用 √不适用
35. 收入
(1)、收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
期货经纪手续费收入在与客户办理买卖期货合约款项清算时确认；交易所减收手续费在交易所资金清算完成时确认；销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。其他收入在业务提供的相关服务已经完成，收到价款或取得收取款项的证据时确认收入。
(2)、同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
36. 合同成本
□适用 √不适用
37. 利润分配
□适用 √不适用
38. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
39. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
40. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3)、新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
41. 融资融券业务
□适用 √不适用
42. 资产证券化业务
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
终止经营的确认标准、会计处理方法
满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3)、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情
况
□适用 √不适用
(4)、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
√适用 □不适用
(一) 买入返售与卖出回购款项的核算方法
买入返售交易是指按照合同或协议以一定的价格向交易对手买入相关资产（包括债券及票据），合同或协议到期日再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售按买入返售相关资产时实际支付的款项入账，在资产负债表“买入返售金融资产”项目列示。
卖出回购交易是指按照合同或协议以一定的价格将相关的资产（包括债券和票据）出售给交易对手，到合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购按卖出回购相关资产时实际收到的款项入账，在资产负债表“卖出回购金融资产款”项目列示。卖出的金融产品仍按原分类列于公司的资产负债表内，并按照相关的会计政策核算。
买入返售及卖出回购的利息收支，在返售或回购期间内以实际利率确认。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率计算利息收支。
(二) 存货
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用个别计价法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
(三) 营业部的资金管理、交易清算原则
营业部的资金由公司总部统一调拨，营业部客户的交易由公司总部统一结算、统一风险控制，营业部按规定做好交易下单、结算单的客户确认工作。
(四) 客户保证金的管理与核算方法
客户缴存的保证金全额存入本公司指定的结算银行，单独立户管理，公司为每一客户开设保证金账户进行明细核算。对客户委托的交易，控制在客户存入保证金所允许的风险范围内，并根据当日结算的盈亏，结算客户保证金账户资金。
(五) 质押品的管理与核算方法
接受客户因追加保证金而缴入的质押品。在客户发生损失而客户不能及时追加保证金时，本公司按协议规定强制平仓，并依法处置质押品，其处置质押品所得收入，用以弥补损失后，多余部分归还客户。
(六) 实物交割的管理与核算方法
在期货合约到期时，根据各期货交易所制订的规则和程序进行实物交割，分别按照买入交割和卖出交割的实际发生额核算。
(七) 期货风险准备金提取和使用核算方法
1．期货风险准备金按母公司代理手续费净收入的5%和资产管理产品管理费收入的10%计提，计入当期损益。
2．风险损失的确认标准为：
(1) 因管理不严、错单交易等造成的应由公司承担的客户交易损失；
(2) 客户期货业务发生穿仓时，按规定核销难以收回的垫付款项。
风险准备金不足以弥补的损失计入当期损益。
(八) 期货投资者保障基金确认
期货投资者保障基金按母公司代理交易额，依据期货公司分类评级结果对应的缴纳比例计提，计入当期损益。
(九) 一般风险准备的提取和使用核算方法
1.一般风险准备按照期母公司实现净利润的10%和南华基金管理有限公司证券投资基金管理费收入和私募资产管理费收入的10%提取。
2. 公司发生风险损失，使用一般风险准备弥补的，同时贷记“利润分配——一般风险准备补亏”科目。
(十) 套期
采用套期会计的依据、会计处理方法
1. 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。
2. 对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：(1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；(2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；(3)该套期关系符合套期有效性要求。
套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：(1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；(2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；(3) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。
公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。
3. 套期会计处理
(1) 公允价值套期
1) 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。
2) 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。
被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。
被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。
(2) 现金流量套期
1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A.套期工具自套期开始的累计利得或损失；B.被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。
2) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。
3) 其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。
(3) 境外经营净投资套期
套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。
(十一) 分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 0%、3% [注1]、6%、9%、10%、13%、16% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 0%、8.25%、13.5%、16.5%、19%、20%、25%、30.5% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 商品及服务税 | 应缴流转税税额 | 7%[注2] |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 注册地在香港的横华国际金融股份有限公司等子公司 | 8.25、16.5[注3] |
| 注册地在美国的Nanhua USA Holding LLC（原HGNH FINANCIAL LLC）等子公司 | 30.5 |
| 注册地在新加坡的HGNH International Financial (Singapore) PTE. LTD.等子公司 | 13.5 |
| 注册地在开曼群岛的Nanhua Fund SPC | 0 |
| 注册地在英国的Nanhua Financial (UK) Co | 19 |
| Limite | |
| 注册地在中国的舟山金旭贸易有限公司 | 20 |
| 注册地在中国的黑龙江横华农业产业服务有限公司 | 20 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25 |
[注1]：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。
[注2]：HGNH International Financial (Singapore) PTE. LTD.在新加坡销售商品及提供服务的商品及服务税税率为7%。
[注3]：注册地在香港的横华国际金融股份有限公司及其子公司可选取一家享受企业所得税(利得税)分级税率政策，其应纳税所得额不超过2,000,000.00港币的部分适用税率8.25%，超过2,000,000.00港币的部分适用税率16.5%。
2. 税收优惠
√适用 □不适用
根据《关于证券行业准备金支出企业所得税税前扣除有关政策问题的通知》（财税〔2017〕23号），公司从收取的交易手续费收入减去应付期货交易所手续费后的净收入的5%提取的期货公司风险准备金，准予在企业所得税税前扣除。并且依据《期货投资者保障基金管理办法》（证监会令第38号、第129号）和《关于明确期货投资者保障基金缴纳比例有关事项的规定》（证监会财政部公告〔2016〕26号）的有关规定，从其收取的交易手续费中按照代理交易额的亿分之五至亿分之十的比例（2016年12月8日前按千万分之五至千万分之十的比例）缴纳的期货投资者保障基金，在基金总额达到有关规定的额度内，准予在企业所得税税前扣除。
该项税收优惠无需办理备案认定手续，有效期为自2016年1月1日起至2020年12月31日止。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 库存现金 | 56,044.75 | 60,357.18 |
| 银行存款 | 8,423,050,706.76 | 7,335,175,504.61 |
| 其他货币资金 | 212,054,394.20 | 115,164,812.08 |
| 合 计 | 8,635,161,145.71 | 7,450,400,673.87 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,191,351,007.14 | 1,923,099,122.47 |
(2) 银行存款——期货保证金存款
单位：元 币种：人民币
| 银行名称 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 | |
| 建设银行--人民币 | 20,540,445.85 | 20,550,678.31 | 19,615,082.96 | 19,615,082.96 | ||
| 工商银行--人民币 | 29,814,711.54 | 29,825,441.58 | 17,355,570.07 | 17,355,570.07 | ||
| 交通银行--人民币 | 3,175,891,522.41 | 3,197,205,953.64 | 1,902,679,073.40 | 1,902,679,073.40 | ||
| 中国银行--人民币 | 26,782,070.73 | 26,792,510.84 | 22,365,176.62 | 22,365,176.62 | ||
| 农业银行--人民币 | 31,609,304.25 | 31,618,420.04 | 25,967,978.30 | 25,967,978.30 | ||
| 浦发银行--人民币 | 20,292,149.73 | 20,299,926.17 | 292,178,842.12 | 292,178,842.12 | ||
| 兴业银行--人民币 | 636,157,131.63 | 645,602,536.42 | 622,464,485.16 | 622,464,485.16 | ||
| 光大银行--人民币 | 23,939,627.10 | 23,949,738.05 | 18,603,038.81 | 18,603,038.81 | ||
| 民生银行--人民币 | 1,527,653,716.20 | 1,549,113,568.66 | 1,566,705,259.98 | 1,566,705,259.98 | ||
| 招商银行--人民币 | 25,094,622.22 | 25,102,095.19 | 19,009,766.75 | 19,009,766.75 | ||
| 中信银行--人民币 | 19,401,941.52 | 19,409,960.97 | 20,605,264.55 | 20,605,264.55 | ||
| 平安银行--人民币 | 23,372,461.84 | 23,380,606.15 | 4,708,655.38 | 4,708,655.38 | ||
| 广发银行--人民币 | 241,232.54 | 241,338.29 | 1,277.98 | 1,277.98 | ||
| 星展银行--人民币 | 38,373.73 | 38,390.55 | 3,012,179.01 | 3,012,179.01 | ||
| 星展银行--美元 | 1,020.92 | 7.080 | 7,230.78 | 1,185,219.91 | 6.976 | 8,268,331.14 |
| 招商银行香港分行--人民币 | 2,253.27 | 2,253.27 | 304,670.32 | 304,670.32 | ||
| 招商银行香港分行--美元 | 1,246,080.47 | 7.080 | 8,821,626.69 | 943,239.23 | 6.976 | 6,580,225.52 |
| 招商银行香港分行--港币 | 1,645,011.29 | 0.913 | 1,502,619.11 | 2,114,808.99 | 0.896 | 1,894,403.60 |
| 交通银行香港分行—人民币 | 18,995.42 | 18,995.42 | 3,018,621.71 | 3,018,621.71 | ||
| 交通银行香港分行--美元 | 7,354.54 | 7.080 | 52,066.47 | 8,775,952.01 | 6.976 | 61,222,796.41 |
| 交通银行香港分行--港币 | 4,470.29 | 0.913 | 4,083.34 | 3,087.21 | 0.896 | 2,765.46 |
| 交通银行香港分行--日元 | 4,236.00 | 0.066 | 278.76 | 4,236.00 | 0.064 | 271.47 |
| 交通银行香港分行--英镑 | 3,477.57 | 8.714 | 30,304.94 | 3,477.57 | 9.150 | 31,820.11 |
| 工商银行（亚洲）--人民币 | 53.65 | 53.65 | 53.59 | 53.59 | ||
| 工商银行--美元 | 40,760.54 | 6.976 | 284,353.68 | |||
| 工商银行（亚洲）--美元 | 130,066.32 | 7.080 | 920,804.51 | 38,089,279.29 | 6.976 | 265,718,430.18 |
| 工商银行（亚洲）--港币 | 472,136.46 | 0.913 | 431,268.33 | 85,374.20 | 0.896 | 76,476.50 |
| 工商银行（亚洲）--日元 | 1,411,963.00 | 0.066 | 92,918.46 | 24,522.00 | 0.064 | 1,571.52 |
| 工商银行（亚洲）--英镑 | 0.07 | 8.714 | 0.61 | 13,810.97 | 9.150 | 126,371.76 |
| 中国银行（香港）--人民币 | 9,876,202.44 | 9,876,202.44 | 106,389,672.73 | 106,389,672.73 | ||
| 中国银行（香港）--澳元 | 62.42 | 4.866 | 303.72 | 62.42 | 4.884 | 304.88 |
| 中国银行（香港）--美元 | 9,547,600.46 | 7.080 | 67,592,237.46 | 19,981,287.95 | 6.976 | 139,393,461.00 |
| 中国银行（香港）--港币 | 46,767,138.21 | 0.913 | 42,718,974.73 | 99,371,896.57 | 0.896 | 89,015,357.51 |
| 中国银行（香港）--日元 | 48,925,259.00 | 0.066 | 3,219,673.44 | 45,760,736.00 | 0.064 | 2,932,622.53 |
| 中国银行（香港）--新加坡元 | 62,189.10 | 5.081 | 316,001.47 | 64,586.33 | 5.173 | 334,163.21 |
| 中国银行（香港）--欧元 | 1,305,150.63 | 7.961 | 10,390,304.17 | 354,052.71 | 7.816 | 2,767,098.96 |
| 中国银行（香港）--英镑 | 37,110.21 | 8.714 | 323,393.21 | 27,139.15 | 9.150 | 248,325.94 |
| 中国银行（香港）--加币 | 8,242.76 | 5.184 | 42,732.94 | 8,242.78 | 5.342 | 44,033.76 |
| 中国银行（香港）--泰铢 | 244,388.79 | 0.224 | 54,709.83 | 610,300.58 | 0.233 | 142,069.43 |
| 汇丰银行--美元 | 49,841.60 | 7.080 | 352,853.61 | 4,279,520.48 | 6.976 | 29,854,790.77 |
| 汇丰银行--港币 | 2,705.15 | 0.913 | 2,470.99 | 1,802,578.39 | 0.896 | 1,614,713.67 |
| 中国银行--美元 | 702.27 | 7.080 | 4,971.72 | 20,643,010.49 | 6.976 | 144,009,769.78 |
| 交通银行--美元 | 981.58 | 6,949.10 | 1,981.31 | 6.976 | 13,822.01 | |
| 民生银行--港币 | 79,290,265.30 | 0.913 | 72,426,899.94 | 4,801,930.49 | 0.896 | 4,301,473.29 |
| 民生银行--美元 | 22,565,708.37 | 7.080 | 159,753,932.41 | 53,615,992.02 | 6.976 | 374,035,883.53 |
| 民生银行（香港）--人民币 | 26,491,487.14 | 26,491,487.14 | ||||
| 中行NRA--美元 | 97,256,619.86 | 7.080 | 688,528,240.30 | |||
| 中行NRA--人民币 | 11,218.25 | 11,218.25 | ||||
| 交行NRA--美元 | 3,822.72 | 7.080 | 27,062.95 | |||
| 交行NRA--人民币 | 267.25 | 267.25 | ||||
| BMO Harris Seg Account--美元 | 6,669,756.24 | 7.080 | 47,218,539.30 | |||
| BMO Harris人民币 | 1,925,339.76 | 1,925,339.76 | ||||
| 星展银行（新加坡）--新加坡元 | 1.00 | 5.081 | 5.08 | |||
| 星展银行（新加坡）--美元 | 736,608.03 | 7.080 | 5,214,816.55 | |||
| 中行（新加坡）--美元 | 11,457,510.11 | 7.080 | 81,113,442.82 | |||
| 中行（新加坡）--人民币 | 37,308,557.05 | 37,308,557.05 | ||||
| 中行（新加坡）--日元 | 8,606,276.00 | 0.066 | 566,361.81 | |||
| 中行（新加坡）--新加坡元 | 17,742.16 | 5.081 | 90,153.24 | |||
| 小 计 | 6,880,593,771.86 | 5,777,900,377.06 |
(3) 银行存款——证券经纪业务保证金
单位：元 币种：人民币
| 银行名称 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 | |
| 工商银行--港币 | 1,162,569.98 | 0.913 | 1,061,937.92 | 218,555.13 | 0.896 | 195,777.31 |
| 工商银行--美元 | 135,572.06 | 7.079 | 959,782.40 | 1,370,202.78 | 6.976 | 9,558,808.63 |
| 工商银行--人民币 | 556,956.29 | 556,956.29 | 1,699,455.27 | 1,699,455.27 | ||
| 交通银行--人民币 | 37,514.57 | 37,514.57 | 134,469.79 | 134,469.79 | ||
| 中国银行--人民币 | 14,485.89 | 14,485.89 | 14,622.51 | 14,622.51 | ||
| 建设银行--人民币 | 0.16 | 0.16 | 320.00 | 320.00 | ||
| 交通银行香港分行-港币 | 3,683.48 | 0.896 | 3,299.59 | |||
| 交通银行香港分行-美元 | 50,416.62 | 7.079 | 356,924.46 | 507,260.07 | 6.976 | 3,538,747.70 |
| 交通银行香港分行-人民币 | 91.82 | 91.82 | 91.64 | 91.64 | ||
| 招商银行香港分行--港币 | 3,103,063.40 | 0.913 | 2,834,462.23 | 1,970,001.57 | 0.896 | 1,764,688.01 |
| 招商银行香港分行—美元 | 1,217,483.77 | 7.079 | 8,619,176.35 | 9,350.48 | 6.976 | 65,230.82 |
| 招商银行香港分行--人民币 | 10,018.36 | 10,018.36 | 10,000.43 | 10,000.43 | ||
| 中国银行（香港）--人民币 | 926,250.64 | 926,250.64 | 11,479,010.31 | 11,479,010.31 | ||
| 中国银行（香港）--港币 | 79,862,959.51 | 0.913 | 72,950,021.73 | 23,575,893.78 | 0.896 | 21,118,814.13 |
| 中国银行（香港）--美元 | 5,950,128.32 | 7.079 | 42,123,933.44 | 5,448,222.84 | 6.976 | 38,007,892.18 |
| 中国银行（香港）--澳元 | 3,610.62 | 4.865 | 17,568.19 | 3,610.75 | 4.884 | 17,635.99 |
| 中国银行（香港）--日元 | 244756 | 0.066 | 16,106.90 | |||
| 中国银行（香港）--加元 | 900.15 | 5.342 | 4,808.69 | |||
| 中国银行（香港）--英镑 | 32204.8 | 8.714 | 280,645.51 | 0.35 | 9.150 | 3.20 |
| 交通银行--日元 | 379,447.00 | 0.064 | 24,317.24 | |||
| 民生银行—人民币 | 3,478.12 | 3,478.12 | 11,028,291.67 | 11,028,291.67 | ||
| 民生银行—美元 | 8,500,295.06 | 7.079 | 60,177,838.88 | 13,033,227.28 | 6.976 | 90,922,400.15 |
| 民生银行—港币 | 38,906,105.55 | 0.913 | 35,538,393.05 | 48,760,998.86 | 0.896 | 43,679,127.56 |
| 小 计 | 226,485,586.93 | 233,267,812.82 |
(4) 银行存款——自有资金银行存款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 活期 | 570,173,047.97 | 489,255,763.92 |
| 定期 | 745,798,300.00 | 834,751,550.81 |
| 小 计 | 1,315,971,347.97 | 1,324,007,314.73 |
其中，融资融券业务：
□适用 √不适用
因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明：
□适用 √不适用
无
货币资金的说明：
√适用 □不适用
报告期末、2019年期末货币资金中准备持有至到期的定期存款、协议存款、利息和一般风险准备金金额分别为4,811,287,195.38元、5,391,906,997.64元，其流动性受限。
2、 结算备付金
√适用 □不适用
1) 明细情况
1) 类别明细情况
单位：元 币种：人民币
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 88,936,472.78 | 100 | 821,352.51 | 0.92 | 88,115,120.27 |
| 合 计 | 88,936,472.78 | 100 | 821,352.51 | 0.92 | 88,115,120.27 |
(续上表)
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 41,813,833.63 | 100 | 311,837.34 | 0.75 | 41,501,996.29 |
| 合 计 | 41,813,833.63 | 100 | 311,837.34 | 0.75 | 41,501,996.29 |
2)
采用组合计提坏账准备的结算备付金
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 应收交易所组合 | 72,509,422.59 | ||
| 其他组合 | 16,427,050.19 | 821,352.51 | 5.00 |
| 小 计 | 88,936,472.78 | 821,352.51 | 0.92 |
确定组合依据的说明：以款项性质区分结算备付金组合。
(2) 明细情况-按类别
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 客户普通备付金 | 78,725,479.39 | 821,352.51 | 77,904,126.88 | 29,528,201.27 | 311,837.34 | 29,216,363.93 |
| 公司自有备付金 | 10,210,993.39 | 10,210,993.39 | 12,285,632.36 | 12,285,632.36 | ||
| 合 计 | 88,936,472.78 | 821,352.51 | 88,115,120.27 | 41,813,833.63 | 311,837.34 | 41,501,996.29 |
（3）坏账准备变动情况
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 结算备付金 | 311,837.34 | 533,519.19 | 24,004.02 | 821,352.51 | ||||
| 小 计 | 311,837.34 | 533,519.19 | 24,004.02 | 821,352.51 | ||||
结算备付金的说明：
无
3、 贵金属
□适用 √不适用
4、 拆出资金
□适用 √不适用
5、 融出资金
□适用 √不适用
6、 衍生金融工具
□适用 √不适用
7、 应收货币保证金
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 6,218,369,470.31 | 100 | 12,700,262.77 | 0.20 | 6,205,669,207.54 |
| 合 计 | 6,218,369,470.31 | 100 | 12,700,262.77 | 0.20 | 6,205,669,207.54 |
(续上表)
| 种 类 | 期初数 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 4,424,191,432.32 | 100.00 | 7,703,617.73 | 0.17 | 4,416,487,814.59 |
| 合 计 | 4,424,191,432.32 | 100.00 | 7,703,617.73 | 0.17 | 4,416,487,814.59 |
2)
采用组合计提坏账准备的应收货币保证金
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 应收交易所和商业银行组合 | 5,964,364,214.41 | ||
| 其他组合 | 254,005,255.90 | 12,700,262.77 | 5.00 |
| 小 计 | 6,218,369,470.31 | 12,700,262.77 | 0.20 |
确定组合依据的说明：以款项性质区分应收货币保证金组合。
(2) 明细情况——按类别
| 项 目 | 期末数 | 期初数[注] | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 交易保证金 | 5,088,391,521.74 | 8,919,733.98 | 5,079,471,787.76 | 3,625,714,305.35 | 6,066,937.08 | 3,619,647,368.27 |
| 结算准备金 | 1,129,977,948.57 | 3,780,528.79 | 1,126,197,419.78 | 798,477,126.97 | 1,636,680.65 | 796,840,446.32 |
| 合 计 | 6,218,369,470.31 | 12,700,262.77 | 6,205,669,207.54 | 4,424,191,432.32 | 7,703,617.73 | 4,416,487,814.59 |
(3) 明细情况——按交易所/清算商
| 交易所名称 | 期末数 | 期初数[注] |
| 上海期货交易所 | 2,157,447,478.81 | 1,330,332,237.65 |
| 郑州商品交易所 | 558,789,759.41 | 319,044,168.14 |
| 大连商品交易所 | 1,130,205,665.85 | 727,685,638.45 |
| 中国金融期货交易所 | 926,252,836.46 | 922,902,801.60 |
| 中国证券登记结算有限公司 | 308,146,142.02 | 373,290,831.52 |
| 上海国际能源交易中心股份有限公司 | 237,810,471.86 | 130,951,765.86 |
| Asia Pacific Exchange Pte. Ltd. | 6,266,590.62 | |
| Phillip Futures Pte Ltd | 104,812,873.04 | 42,272,484.55 |
| HKF Clearing Corporation Limited | 42,792,451.14 | 36,240,991.63 |
| R.J.O' Brien & Associates LLC | 47,770,188.14 | 1,746.99 |
| CME Group Inc. | 351,749,232.62 | 185,950,970.18 |
| ICE Clear U.S.,Inc. | 50,914,565.24 | 42,204,803.44 |
| Saxo Capital Markets Pte Ltd | 10,736,107.52 | 12,518,745.87 |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES (UK) LTD | 22,522,812.97 | 16,771,651.09 |
| Swissquote Bank LTD | 20,901,142.42 | |
| Wedbush Securities Inc. | 8,732,837.16 | 1,807,605.90 |
| 新加坡交易所 | 137,090,794.99 | 141,116,714.94 |
| 中银国际证券有限公司 | 48,646,898.11 | 54,131,563.02 |
| Vi Investment Corporation | 1,082,396.01 | 1,109,771.97 |
| Nissan Securities Co.,Ltd | 3,955,552.41 | 3,453,824.80 |
| INTL FCStone Ltd. | 21,563,588.58 | 55,235,381.68 |
| APEX Asia Pacific Exchange Pte Ltd | 4,708,903.37 | |
| London Metal Exchange | 42,283,442.54 | |
| MAREX FINANCIAL | 354,472.07 | |
| 合 计 | 6,218,369,470.31 | 4,424,191,432.32 |
(4) 坏账准备变动情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收货币保证金 | 7,703,617.73 | 7,629,497.40 | 2,632,852.36 | 12,700,262.77 | ||||
| 小 计 | 7,703,617.73 | 7,629,497.40 | 2,632,852.36 | 12,700,262.77 | ||||
8、 应收质押保证金
(1) 明细情况
| 交易所名称 | 期末数 | 期初数 |
| 上海期货交易所 | 62,813,464.00 | 56,319,048.00 |
| 郑州商品交易所 | 862,560.00 | 28,879,680.00 |
| 大连商品交易所 | 3,400,000.00 | |
| 中国金融期货交易所 | 123,672,640.00 | |
| 上海能源交易中心 | 6,808,800.00 | |
| 合 计 | 194,157,464.00 | 88,598,728.00 |
(2) 质押物明细情况
| 质押物类别 | 质押物基准价值 | 折扣率 | 质押金额 |
| SC | 8,511,000.00 | 80% | 6,808,800.00 |
| BU | 3,115,880.00 | 80% | 2,492,704.00 |
| TA | 1,078,200.00 | 80% | 862,560.00 |
| CU | 34,083,000.00 | 80% | 27,266,400.00 |
| 附息国债 | 154,590,800.00 | 80% | 123,672,640.00 |
| SP | 32,126,040.00 | 80% | 25,700,832.00 |
| FU | 9,191,910.00 | 80% | 7,353,528.00 |
| 合 计 | 242,696,830.00 | 194,157,464.00 |
9、 存出保证金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 | ||||
| 外币金额 | 折算率 | 折人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 折人民币金额 | |
| 交易保证金 | 14,944.90 | 1,965.23 | ||||
| 合 计 | 14,944.90 | 1,965.23 | ||||
按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的存出保证金余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
存出保证金的说明：
无
10、 应收结算担保金
| 交易所名称 | 期末数 | 期初数 |
| 中国金融期货交易所 | 20,115,126.79 | 20,113,915.70 |
| 中国证券登记结算有限公司 | 11,107,978.08 | 13,217,801.53 |
| 合 计 | 31,223,104.87 | 33,331,717.23 |
11、 应收风险损失款
(1) 明细情况
| 种类 | 期末数 | 期初数 | ||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 组合计提坏账准备 | 1,872,699.52 | 100.00 | 281,027.38 | 15.01 | 678,626.89 | 100.00 | 221,323.75 | 32.61 |
| 小 计 | 1,872,699.52 | 100.00 | 281,027.38 | 15.01 | 678,626.89 | 100.00 | 221,323.75 | 32.61 |
(2) 坏账准备变动情况
| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合 计 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生 | 整个存续期预期信用损失(已 |
| 信用减值) | 发生信用减值) | |||
| 期初数 | 24,068.59 | 197,255.16 | 221,323.75 | |
| 本期计提 | 59,703.63 | 59,703.63 | ||
| 期末数 | 83,772.22 | 197,255.16 | 281,027.38 |
(3) 用以确定本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加等事项时所采用的输入值、假设：本公司账龄为一年以上的应收风险损失款评估为信用风险自初始确认后已显著增加。
(4) 应收风险损失款金额前5名情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收风险损失款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 郭振中 | 748,031.28 | 39.94 | 37,401.56 |
| 宋先达 | 397,011.06 | 21.20 | 19,850.55 |
| 胡中明 | 246,577.69 | 13.17 | 12,328.88 |
| 张文周 | 85,647.82 | 4.57 | 85,647.82 |
| 上海齐枫贸易有限公司 | 59,131.12 | 3.16 | 59,131.12 |
| 小 计 | 1,536,398.97 | 82.04 | 214,359.94 |
12、 应收票据
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 7,588,754.42 | 100 | 379,437.72 | 5.00 | 7,209,316.70 |
| 其中：商业承兑汇票 | 7,588,754.42 | 100 | 379,437.72 | 5.00 | 7,209,316.70 |
| 合 计 | 7,588,754.42 | 100 | 379,437.72 | 5.00 | 7,209,316.70 |
2) 采用组合计提坏账准备的应收票据
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 商业承兑汇票组合 | 7,588,754.42 | 379,437.72 | 5.00 |
| 小 计 | 7,588,754.42 | 379,437.72 | 5.00 |
(2) 坏账准备变动情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 商业承兑汇票 | 127,955.30 | 379,437.72 | 127,955.30 | 379,437.72 | ||||
| 小 计 | 127,955.30 | 379,437.72 | 127,955.30 | 379,437.72 | ||||
(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况
| 项 目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 商业承兑汇票 | 7,588,754.42 | |
| 小 计 | 7,588,754.42 |
13、 应收账款
(1) 按明细列示
√适用 □不适用
1) 类别明细情况
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 单项计提坏账准备 | 6,546,959.30 | 6,546,959.30 |
| 按组合计提坏账准备 | 9,542,080.36 | 32,023,099.11 |
| 合计 | 16,089,039.66 | 38,570,058.41 |
| 减：坏账准备（单项计提坏账准备） | 4,340,828.00 | 4,340,828.00 |
| 减：坏账准备（按组合计提坏账准备） | 477,104.02 | 1,601,154.97 |
| 应收款项账面价值 | 11,271,107.64 | 32,628,075.44 |
2) 期末单项计提坏账准备的应收账款
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 上海汉芮实业发展有限公司 | 6,546,959.30 | 4,340,828.00 | 66.30 | 回款重大不确定性 |
| 小 计 | 6,546,959.30 | 4,340,828.00 | 66.30 |
3) 采用组合计提坏账准备的应收账款
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 应收客户账款组合 | 9,542,080.36 | 477,104.02 | 5.00 |
| 小 计 | 9,542,080.36 | 477,104.02 | 5.00 |
(2) 按账龄分析
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 9,542,080.36 | 5.00 | 32,023,099.11 | 5.00 |
| 合 计 | 9,542,080.36 | 5.00 | 32,023,099.11 | 5.00 |
(3) 按计提坏账列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||||
| 金额 | 占账面余额合 计比例（%） | 金额 | 坏账准备计 提比例（%） | 金额 | 占账面余额合 计比例（%） | 金额 | 坏账准备计 提比例（%） | |
| 单项计提坏账准备： | ||||||||
| 单项计提坏账准备 | 6,546,959.30 | 40.69 | 4,340,828.00 | 66.30 | 6,546,959.30 | 16.97 | 4,340,828.00 | 66.30 |
| 单项计小计 | 6,546,959.30 | 40.69 | 4,340,828.00 | 66.30 | 6,546,959.30 | 16.97 | 4,340,828.00 | 66.30 |
| 组合计提坏账准备： | ||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 9,542,080.36 | 59.31 | 477,104.02 | 5.00 | 32,023,099.11 | 83.03 | 1,601,154.97 | 5.00 |
| 组合小计 | 9,542,080.36 | 59.31 | 477,104.02 | 5.00 | 32,023,099.11 | 83.03 | 1,601,154.97 | 5.00 |
| 合 计 | 16,089,039.66 | 100.00 | 4,817,932.02 | 29.95 | 38,570,058.41 | 100.00 | 5,941,982.97 | 15.41 |
按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明：
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收款项余额显著变动的情况说明：
√适用 □不适用
上海汉芮实业发展有限公司回款重大不确定性。
(4) 应收票据
□适用√不适用
(5) 坏账准备变动情况
明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 4,340,828.00 | 4,340,828.00 | ||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,601,154.97 | 477,104.02 | 1,601,154.97 | 477,104.02 | ||||
| 小 计 | 5,941,982.97 | 477,104.02 | 1,601,154.97 | 4,817,932.02 | ||||
(6) 应收账款金额前5名情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 北京建工土木工程有限公司 | 6,693,379.26 | 41.60 | 334,668.96 |
| 上海汉芮实业发展有限公司 | 6,546,959.30 | 40.69 | 4,340,828.00 |
| 华电集团北京燃料物流有限公司宁夏分公司 | 2,389,207.21 | 14.85 | 119,460.36 |
| 安阳九天精细化工有限责任公司 | 239,572.50 | 1.49 | 11,978.63 |
| 浙江电联供应链服务有限公司 | 212,118.37 | 1.32 | 10,605.92 |
| 小 计 | 16,081,236.64 | 99.95 | 4,817,541.87 |
期末余额前5名的应收账款合计数为16,081,236.64元，占应收账款期末余额合计数的比例为99.95%，相应计提的坏账准备合计数为4,817,541.87元。
14、 应收款项融资
√适用 □不适用
(1) 明细情况
1) 类别明细
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 163,383.00 | 4,141,361.05 |
| 合 计 | 163,383.00 | 4,141,361.05 |
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | |||||
| 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 减值准备 | |
| 应收票据 | 4,141,361.05 | 4,141,361.05 | ||||
| 合 计 | 4,141,361.05 | 4,141,361.05 | ||||
2)采用组合计提减值准备的应收款项融资
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 计提比例(%) | |
| 银行承兑汇票组合 | 163,383.00 | ||
| 小 计 | 163,383.00 | ||
(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 7,635,568.00 |
| 小 计 | 7,635,568.00 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
15、 预付款项
(1) 账龄分析
| 账 龄 | 期末数 | 期初数 | ||||||
| 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 1年以内 | 121,958,841.87 | 96.38 | 121,958,841.87 | 86,466,464.69 | 99.48 | 86,466,464.69 | ||
| 1-2年 | 4,584,802.87 | 3.62 | 4,584,802.87 | 451,816.80 | 0.52 | 451,816.80 | ||
| 合 计 | 126,543,644.74 | 100.00 | 126,543,644.74 | 86,918,281.49 | 100.00 | 86,918,281.49 | ||
(2) 预付款项金额前5名情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额 的比例(%) |
| 杭州君纤科技有限公司 | 30,834,444.87 | 24.37 |
| 邦基三维油脂有限公司 | 7,621,043.93 | 6.02 |
| 青岛渤海科技有限公司 | 7,092,210.11 | 5.60 |
| 虔鸥供应链管理有限公司 | 6,999,253.18 | 5.53 |
| 上海佳祥进出口有限公司 | 6,800,864.98 | 5.37 |
| 小 计 | 59,347,817.07 | 46.90 |
期末余额前5名的预付款项合计数为59,347,817.07元，占预付款项期末余额合计数的比例为46.90%。
（3）其他说明
公司期末预付款项的性质主要为远期合同的预付保证金以及部分预付货款，公司进行基差贸易业务需要在期货上建仓并同时签订现货远期采购合同，部分远期采购合同需支付一定比例的保证金。
16、 其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 8,579,346.86 | 4.02 | 8,579,346.86 | 100.00 | |
| 其中：应收利息 | |||||
| 应收股利 | |||||
| 其他应收款 | 8,579,346.86 | 4.02 | 8,579,346.86 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 204,810,764.41 | 95.98 | 7,985,449.50 | 3.90 | 196,825,314.91 |
| 其中：应收利息 | |||||
| 应收股利 | 33,640.36 | 33,640.36 | |||
| 其他应收款 | 204,777,124.05 | 95.96 | 7,985,449.50 | 3.90 | 196,791,674.55 |
| 合 计 | 213,390,111.27 | 100.00 | 16,564,796.36 | 7.76 | 196,825,314.91 |
(续上表)
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 8,579,346.86 | 4.47 | 8,579,346.86 | 100.00 | |
| 其中：应收利息 | |||||
| 应收股利 | |||||
| 其他应收款 | 8,579,346.86 | 4.47 | 8,579,346.86 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 183,391,153.57 | 95.53 | 7,544,279.14 | 4.11 | 175,846,874.43 |
| 其中：应收利息 | |||||
| 应收股利 | 32,708.34 | 0.02 | 32,708.34 | ||
| 其他应收款 | 183,358,445.23 | 95.51 | 7,544,279.14 | 4.11 | 175,814,166.09 |
| 合 计 | 191,970,500.43 | 100.00 | 16,123,626.00 | 8.40 | 175,846,874.43 |
2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 其他应收款 | ||||
| 上海玖致投资合伙企业（有限合伙） | 8,579,346.86 | 8,579,346.86 | 100.00 | 回款重大不确定性 |
| 小 计 | 8,579,346.86 | 8,579,346.86 | 100.00 |
3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 应收股利 | 33,640.36 | ||
| 应收交易所履约保证金组合 | 58,963,721.81 | ||
| 其他组合 | 145,813,402.24 | 7,985,449.50 | 5.48 |
| 小 计 | 204,810,764.41 | 7,985,449.50 | 3.90 |
确定组合依据的说明：以款项性质区分其他应收款组合。
(2) 账龄情况
| 项 目 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 190,704,192.06 |
| 1-2年 | 10,071,661.53 |
| 2-3年 | 11,754,637.30 |
| 3年以上 | 859,620.38 |
| 小 计 | 213,390,111.27 |
(3) 坏账准备变动情况
| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合 计 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 期初数 | 7,544,279.14 | 8,579,346.86 | 16,123,626.00 | |
| 期初数在本期 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| 本期计提 | 441,170.36 | 441,170.36 | ||
| 期末数 | 7,985,449.50 | 8,579,346.86 | 16,564,796.36 |
(4) 其他应收款款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 应收股利 | 33,640.36 | 32,708.34 |
| 押金、保证金及损益结算款 | 167,248,066.80 | 166,323,270.98 |
| 资管收入 | 156,397.74 | 231,779.16 |
| 应收暂付款 | 1,639,053.31 | 7,590,292.81 |
| 垫付保险费 | 28,823,371.77 | 5,833,913.60 |
| 其他 | 15,489,581.29 | 11,958,535.54 |
| 合 计 | 213,390,111.27 | 191,970,500.43 |
(5) 应收股利明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| Intercontinental Exchange (ICE) | 33,640.36 | 32,708.34 |
| 合 计 | 33,640.36 | 32,708.34 |
(6) 其他应收款金额前5名情况
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 中信证券股份有限公司 | 履约保证金及损益结算款 | 75,922,704.32 | 1年以内 | 35.58 | 3,796,135.22 |
| 阳光农业相互保险公司绥化中心支公司 | 垫付保险费 | 21,828,305.52 | 1-2年 | 10.23 | 1,091,415.276 |
| 上海玖致投资合伙企业（有限合伙） | 履约保证金及损益结算款 | 8,579,346.86 | 1-2年 | 4.02 | 8,579,346.86 |
| 新加坡交易所 | 押金 | 5,038,887.51 | 1年以内 | 2.36 | |
| 亚太所 | 押金 | 3,508,728.44 | 2-3年 | 1.64 | |
| 小 计 | 114,877,972.65 | 53.83 | 13,466,897.35 |
17、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
18、 买入返售金融资产
(1) 按业务类别
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 债券质押式回购 | 19,201,920.00 | 21,302,130.00 |
| 减：减值准备 | ||
| 账面价值合计 | 19,201,920.00 | 21,302,130.00 |
(2) 按金融资产种类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 债券 | 19,201,920.00 | 21,302,130.00 |
| 减：减值准备 | ||
| 买入返售金融资产账面价值 | 19,201,920.00 | 21,302,130.00 |
(3) 担保物金额
□适用 √不适用
(4) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期限 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 一个月内 | 19,201,920.00 | 21,302,130.00 |
| 合 计 | 19,201,920.00 | 21,302,130.00 |
按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的买入返售余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
买入返售金融资产的说明：
□适用 √不适用
19、 持有待售资产
□适用 √不适用
20、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 债务工具投资 | 6,730,999.81 |
| 权益工具投资 | 182,453,630.54 |
| 衍生金融资产 | 399,055,781.21 |
| 理财 | 43,000,000.00 |
| 合 计 | 631,240,411.56 |
| 期初余额 | |
| 类别 | 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 债务工具投资 | 5,516,365.34 |
| 权益工具投资 | 164,369,563.86 |
| 衍生金融资产 | 332,295,219.57 |
| 理财 | 53,500,000.00 |
| 合 计 | 555,681,148.77 |
对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的描述性说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
无
21、 债权投资
□适用 √不适用
22、 其他债权投资
□适用 √不适用
23、 其他权益工具投资
(1). 按项目披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | ||||
| 初始成本 | 本期末公允价值 | 本期确认的股利收入 | 初始成本 | 本期末公允价值 | 本期确认的股利收入 | ||
| 洲际交易所股票 | 8,185,049.17 | 10,267,037.71 | 66,801.87 | 8,185,049.17 | 10,224,854.78 | 120,250.34 | |
| 合 计 | 8,185,049.17 | 10,267,037.71 | 66,801.87 | 8,185,049.17 | 10,224,854.78 | 120,250.34 | / |
(2). 本期终止确认的其他权益工具
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
该部分投资系本公司为获取ICE期货会员资格席位而购买的股票，本公司预计不会在可预见的未来出售，属于非交易性权益工具投资，故本公司将该类投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示于其他权益工具投资。
24、 存货
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 565,084,209.11 | 129,314.19 | 564,954,894.92 |
| 发出商品 | |||
| 合 计 | 565,084,209.11 | 129,314.19 | 564,954,894.92 |
（续上表）
| 项 目 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 669,379,256.82 | 1,220,168.79 | 668,159,088.03 |
| 发出商品 | |||
| 合 计 | 669,379,256.82 | 1,220,168.79 | 668,159,088.03 |
(2) 存货跌价准备
1) 明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 1,220,168.79 | 129,314.19 | 1,220,168.79 | 129,314.19 | ||
| 小 计 | 1,220,168.79 | 129,314.19 | 1,220,168.79 | 129,314.19 | ||
2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因
本公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常经营过程中以该存货的公允价值减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
根据公司风险管理策略和风险管理目标，于2020年1月1日起将基差业务除棉花之外的存货品种作为被套期项目，与符合条件的套期工具组成套期关系，依据套期会计准则进行后续计量。
根据2020年6月30日、2019年末存货及跌价准备分品种明细表可见，在资产负债表日部分棉花仍采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
25、 发放贷款和垫款
(1) 按性质分类
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 公司贷款 | 15,958,424.78 | 15,722,853.73 |
| 应计利息 | 734,087.54 | 246,324.71 |
| 小 计 | 16,692,512.32 | 15,969,178.44 |
| 减：贷款损失准备 | 239,376.37 | 235,842.80 |
| 其中：组合计提数 | 239,376.37 | 235,842.80 |
| 合 计 | 16,453,135.96 | 15,733,335.64 |
(2) 按担保方式分类
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 信用贷款 | 15,958,424.78 | 15,722,853.73 |
| 应计利息 | 734,087.54 | 246,324.71 |
| 小 计 | 16,692,512.32 | 15,969,178.44 |
| 减：贷款损失准备 | 239,376.37 | 235,842.80 |
| 其中：组合计提数 | 239,376.37 | 235,842.80 |
| 合 计 | 16,453,135.96 | 15,733,335.64 |
(3) 按行业分类
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 服务业 | 15,958,424.78 | 15,722,853.73 |
| 应计利息 | 734,087.54 | 246,324.71 |
| 小 计 | 16,692,512.32 | 15,969,178.44 |
| 减：贷款损失准备 | 239,376.37 | 235,842.80 |
| 其中：组合计提数 | 239,376.37 | 235,842.80 |
| 合 计 | 16,453,135.96 | 15,733,335.64 |
(4) 贷款损失准备
| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合 计 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未 | 整个存续期预期信用损失(已 |
| 发生信用减值) | 发生信用减值) | |||
| 期初数 | 235,842.80 | 235,842.80 | ||
| 本期计提 | 3,533.57 | 3,533.57 | ||
| 期末数 | 239,376.37 | 239,376.37 |
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
参照历史信用损失经验，结合借款人的当前经济状况及还款意愿，预测未来收回情况及收回金额，判断信用损失是否显著增加，预期信用损失计提是否合理。
26、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 黑龙江省农投国际远东农业发展有限公司 | 1,000,000.00 | -34,818.37 | 965,181.63 | ||||||||
| Nanhua Buckingham LLC | 69,879.35 | -69,879.35 | |||||||||
| 小计 | 1,069,879.35 | -69,879.35 | -34,818.37 | 965,181.63 | |||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 浙江红蓝牧投资管理有限公司 | 3,000,000.00 | -101,161.43 | 2,898,838.57 | ||||||||
| 小 计 | 3,000,000.00 | -101,161.43 | 2,898,838.57 | ||||||||
| 合计 | 1,069,879.35 | 3,000,000.00 | -69,879.35 | -135,979.80 | 3,864,020.20 | ||||||
其他说明无
27、 期货会员资格投资
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 期货会员资格投资 | 36,622,651.80 | 0.00 | 36,622,651.80 | 35,677,760.10 | 35,677,760.10 | |
| 合 计 | 36,622,651.80 | 0.00 | 36,622,651.80 | 35,677,760.10 | 35,677,760.10 | |
28、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 1,841,271.12 | 1,841,271.12 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| 4.期末余额 | 1,841,271.12 | 1,841,271.12 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 1,372,936.31 | 1,372,936.31 | ||
| 2.本期增加金额 | 38,914.80 | 38,914.80 | ||
| （1）计提或摊销 | 38,914.80 | 38,914.80 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| 4.期末余额 | 1,411,851.11 | 1,411,851.1 | ||
| 三、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 429,420.01 | 429,420.01 | ||
| 2.期初账面价值 | 468,334.81 | 468,334.81 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
29、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 85,850,234.07 | 2,695,409.80 | 88,545,643.87 | |
| 2.本期增加金额 | 3,205,859.62 | 1,713,608.92 | 4,919,468.54 | |
| （1）购置 | 2,083,984.49 | 1,713,608.92 | 3,797,593.41 | |
| （2）其他 | 1,121,875.13 | 1,121,875.13 | ||
| 3.本期减少金额 | 2,706,363.88 | 2,706,363.88 | ||
| （1）处置或报废 | 2,706,363.88 | 2,706,363.88 | ||
| 4.期末余额 | 86,349,729.81 | 4,409,018.72 | 90,758,748.53 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 59,809,096.09 | 2,560,639.31 | 62,369,735.40 | |
| 2.本期增加金额 | 4,529,807.14 | 2,234,263.87 | 6,764,071.01 | |
| （1）计提 | 4,529,807.14 | 2,234,263.87 | 6,764,071.01 | |
| （2）其他 | ||||
| 3.本期减少金额 | 2,343,133.23 | 977,403.16 | 3,320,536.38 | |
| （1）处置或报废 | 2,343,133.23 | 977,403.16 | 3,320,536.38 | |
| 4.期末余额 | 61,995,770.00 | 3,817,500.02 | 65,813,270.03 | |
| 三、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 24,353,959.81 | 591,518.69 | 24,945,478.50 | |
| 2.期初账面价值 | 26,041,137.98 | 134,770.49 | 26,175,908.47 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 新办公大楼 | 108,184,414.64 | 108,184,414.64 | 86,470,720.18 | 86,470,720.18 | ||
| 合 计 | 108,184,414.64 | 108,184,414.64 | 86,470,720.18 | 86,470,720.18 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 新办公大楼 | 114,323,989.40 | 86,470,720.18 | 21,713,694.46 | 108,184,414.64 | 94.63 | 自有资金 | ||||||
| 合计 | 114,323,989.40 | 86,470,720.18 | 21,713,694.46 | 108,184,414.64 | 94.63 |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
31、 使用权资产
□适用 √不适用
32、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 189,256,010.60 | 64,433,345.13 | 253,689,355.73 |
| 2.本期增加金额 | 2,949,272.03 | 2,949,272.03 | |
| (1)购置 | 2,945,309.77 | 2,945,309.77 | |
| （2）其他 | 3,962.26 | 3,962.26 | |
| 3.本期减少金额 | 88,515.30 | 88,515.30 | |
| 4.期末余额 | 189,256,010.60 | 67,294,101.86 | 256,550,112.46 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 18,610,174.38 | 53,270,594.02 | 71,880,768.40 |
| 2.本期增加金额 | 1,892,560.08 | 3,680,845.55 | 5,573,405.63 |
| （1）计提 | 1,892,560.08 | 3,680,845.55 | 5,573,405.63 |
| （2）其他 |
| 3.本期减少金额 | 2,973,587.69 | 2,973,587.69 | |
| 4.期末余额 | 20,502,734.46 | 53,977,851.88 | 74,480,586.34 |
| 三、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 168,753,276.14 | 13,316,249.98 | 182,069,526.12 |
| 2.期初账面价值 | 170,645,836.22 | 11,162,751.11 | 181,808,587.33 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%。
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| ChicagoInstitute of Investment, Inc. | 18,697,449.94 | 280,138.60 | 18,977,588.54 | |||
| 合 计 | 18,697,449.94 | 280,138.60 | 18,977,588.54 | |||
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| Chicago Institute of Investment, Inc. | 13,396,617.27 | 200,717.72 | 13,597,334.99 | |||
| 合 计 | 13,396,617.27 | 200,717.72 | 13,597,334.99 | |||
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
| 资产组或资产组组合的构成 | Chicago Institute of Investment,Inc. |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 2,523,323.57 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 | 5,380,253.55 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 7,903,577.12 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所 | 是 |
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用） 及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
34、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
确定的资产组或资产组组合一致
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 15,260,585.30 | 3,815,146.32 | 7,290,107.06 | 1,822,526.77 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 5,326,383.78 | 1,331,595.94 | 58,371,752.85 | 14,592,938.21 |
| 预计负债 | 1,942,907.79 | 485,726.95 | ||
| 被套期项目公允价值变动 | 991,274.34 | 247,818.59 | ||
| 未弥补亏损 | 50,098,336.42 | 12,524,584.11 | 517,173.44 | 129,293.36 |
| 合 计 | 71,676,579.84 | 17,919,144.96 | 68,121,941.14 | 17,030,485.29 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 26,945,692.69 | 6,736,423.17 | 36,413,674.39 | 9,075,488.11 |
| 被套期项目公允价值变动 | 31,195,405.87 | 7,798,851.47 | 18,444,650.35 | 4,611,162.59 |
| 交易性金融负债公允价值变动 | ||||
| 合 计 | 58,141,098.56 | 14,535,274.64 | 54,858,324.74 | 13,686,650.70 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 41,926,988.64 | 34,278,227.55 |
| 可抵扣亏损 | 71,288,115.94 | 62,453,686.39 |
| 合 计 | 113,215,104.58 | 96,731,913.94 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021年 | 1,430,453.36 | 1,430,453.36 | |
| 2022年 | 23,046,413.63 | 23,046,413.63 | |
| 2023年 | 19,564,157.23 | 19,586,386.24 | |
| 2024年 | 9,177,380.52 | 9,177,380.52 | |
| 2025年 | 5,725,769.09 | ||
| 合 计 | 58,944,173.83 | 53,240,633.75 |
其他说明：
□适用 √不适用
35、 其他资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 期初账面价值 |
| 被套期项目 | 25,222,874.93 | 3,963,018.20 |
| 待摊房租及物管费 | 2,019,282.74 | 4,970,405.00 |
| 待摊信息费 | 11,902,843.64 | 8,501,522.63 |
| 待摊广告费 | 573,936.66 | 40,401.97 |
| 待摊通信费 | 30,288.79 | 280,841.10 |
| 房屋装修费 | 4,409,887.51 | 6,442,673.45 |
| 待退、待抵扣及待结算税金 | 81,998,821.90 | 46,834,061.27 |
| 其他 | 26,653,228.70 | 3,114,945.70 |
| 合 计 | 152,811,164.87 | 74,147,869.32 |
其他应收款按款项性质列示：
□适用 √不适用
其他应收款等项目按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明：
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的其他资产余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
其他资产的说明：
无
36、 融券业务情况
□适用 √不适用
37、 资产减值准备变动表
□适用 √不适用
38、 金融工具及其他项目预期信用损失准备表
□适用 √不适用
39、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 332,476,496.00 | 109,994,160.00 |
| 保证借款 | 620,774,061.64 | 570,775,091.34 |
| 商业承兑汇票贴现 | 7,588,754.42 | 18,299,941.42 |
| 合 计 | 960,839,312.06 | 699,069,192.76 |
短期借款分类的说明：
2020年公司的债务融资工具为短期借款，系浙江南华资本管理有限公司通过仓单质押充抵郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易所、上海国际能源交易中心保证金332,476,496.00元。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付货币保证金
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 户数 | 账面余额 | 户数 | 账面余额 | |
| 自然人 | 93,807 | 5,273,967,778.02 | 96,875 | 4,196,084,986.95 |
| 法人 | 4,583 | 6,489,564,366.08 | 4,728 | 4,927,486,783.87 |
| 非结算会员 | 1 | 171,503,286.71 | 1 | 35,308,809.61 |
| 合 计 | 98,391 | 11,935,035,430.81 | 101,604 | 9,158,880,580.43 |
41、 应付质押保证金
(1) 明细情况——按客户类别
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 户数 | 账面余额 | 户数 | 账面余额 | |
| 法人 | 10 | 194,157,464.00 | 7 | 88,598,728.00 |
| 合 计 | 10 | 194,157,464.00 | 7 | 88,598,728.00 |
(2) 明细情况——按交易所
| 交易所名称 | 期末数 |
| 上海期货交易所 | 62,813,464.00 |
| 郑州商品交易所 | 862,560.00 |
| 中国金融期货交易所 | 123,672,640.00 |
| 上海能源交易中心 | 6,808,800.00 |
| 合 计 | 194,157,464.00 |
42、 应付短期融资款
□适用 √不适用
43、 拆入资金
□适用 √不适用
44、 交易性金融负债
(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末公允价值 | 期初公允价值 | |
| 类别 | 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
| 衍生金融负债 | 54,255,454.59 | 91,588,145.24 |
| 合并结构化主体其他份额持有者享有的权益 | 18,050,946.51 | 13,490,948.44 |
| 合 计 | 72,306,401.10 | 105,079,093.68 |
对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的描述性说明：
□适用 √不适用
(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益
□适用 √不适用
(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入当期损益
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 期货风险准备金
(1) 明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期计提 | 本期动用 | 期末数 |
| 风险准备金 | 137,234,941.05 | 5,603,575.92 | 386,516.76 | 142,452,000.21 |
| 合 计 | 137,234,941.05 | 5,603,575.92 | 386,516.76 | 142,452,000.21 |
(2) 风险准备金计提方法和比例说明
报告期内，按母公司代理手续费净收入的5%和资产管理产品管理费收入的10%计提，计入当期损益。
46、 卖出回购金融资产款
(1) 按业务类别
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 质押式卖出回购 | 1,264,930.35 | 667,993.32 |
| 合 计 | 1,264,930.35 | 667,993.32 |
(2) 按金融资产种类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 债券 | 1,264,930.35 | 667,993.32 |
| 合 计 | 1,264,930.35 | 667,993.32 |
(3) 担保物金额
□适用 √不适用
(4) 报价回购融入资金按剩余期限分类
□适用 √不适用
卖出回购金融资产款的说明：
□适用 √不适用
47、 应付期货投资者保障基金
(1) 明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期计提 | 本期上交 | 期末数 |
| 期货投资者保障基金 | 396,256.28 | 208,579.15 | 380,929.43 | 223,906.00 |
| 合 计 | 396,256.28 | 208,579.15 | 380,929.43 | 223,906.00 |
(2) 本期计提方法和比例说明
报告期内期货投资者保障基金根据母公司代理交易额的亿分之五点五计提。
48、 代理买卖证券款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 普通经纪业务 | ||
| 其中：境内 | 11,716,227.29 | 1,302,305.31 |
| 境外 | 209,954,537.48 | 205,533,581.34 |
| 合 计 | 221,670,764.77 | 206,835,886.65 |
代理买卖证券款的说明：
公司代理买卖证券款系来自普通经纪业务，其中境内业务为代理买卖ETF期权及其对应的ETF，境外业务为代理买卖证券。
49、 代理承销证券款
□适用 √不适用
50、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 23,478,418.56 | 113,865,226.98 | 112,984,267.89 | 24,359,377.65 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 768,744.76 | 697,153.35 | 842,940.32 | 622,957.79 |
| 合 计 | 24,247,163.32 | 114,562,380.33 | 113,827,208.21 | 24,982,335.44 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 14,484,821.57 | 99,175,783.60 | 97,196,565.42 | 16,464,039.75 |
| 二、职工福利费 | 180,515.90 | 180,515.90 | ||
| 三、社会保险费 | 1,203,055.21 | 7,996,287.88 | 8,368,922.75 | 830,420.34 |
| 其中：医疗保险费 | 1,119,337.22 | 3,158,108.85 | 3,493,920.91 | 783,525.16 |
| 工伤保险费 | 15,287.30 | 23,937.48 | 29,517.03 | 9,707.75 |
| 生育保险费 | 68,430.69 | 127,570.81 | 158,814.07 | 37,187.43 |
| 其他保险费 | 4,686,670.74 | 4,686,670.74 | ||
| 四、住房公积金 | 92,871.97 | 4,925,624.14 | 4,937,186.14 | 81,309.97 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 7,697,669.81 | 1,587,015.46 | 2,301,077.68 | 6,983,607.59 |
| 合 计 | 23,478,418.56 | 113,865,226.98 | 112,984,267.89 | 24,359,377.65 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 732,446.34 | 672,832.75 | 803,965.42 | 601,313.67 |
| 2、失业保险费 | 36,298.42 | 24,320.60 | 38,974.90 | 21,644.12 |
| 合计 | 768,744.76 | 697,153.35 | 842,940.32 | 622,957.79 |
其他说明：
□适用 √不适用
51、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 518,835.66 | 100,554.08 |
| 企业所得税 | 4,899,413.30 | 5,645,832.50 |
| 城市维护建设税 | 718,698.13 | 728,834.14 |
| 代扣代缴劳务所得税 | 8,591.07 | 3,106.35 |
| 城市维护建设税 | 101,978.30 | 23,128.43 |
| 教育费附加 | 42,629.87 | 8,606.65 |
| 地方教育附加 | 28,018.14 | 5,424.64 |
| 其他 | 59,993.54 | 79,890.55 |
| 合 计 | 6,378,158.01 | 6,595,377.34 |
其他说明：
无
52、 应付款项
(1). 应付款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 22,731,671.21 | 14,729,500.63 |
| 合 计 | 22,731,671.21 | 14,729,500.63 |
(2). 应付票据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
53、 应付票据
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 260,000,000.00 | |
| 合 计 | 260,000,000.00 |
54、 预收款项
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 货款 | 74,669,259.49 | 18,789,363.16 |
| 合 计 | 74,669,259.49 | 18,789,363.16 |
55、 其他应付款
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付款项 | 26,355,857.36 | 22,265,103.69 |
| 其他应付款 | 367,109,580.80 | 641,488,945.88 |
| 合 计 | 393,465,438.16 | 663,754,049.57 |
(2) 应付款项
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付清算款 | 26,355,857.36 | 22,265,103.69 |
| 小 计 | 26,355,857.36 | 22,265,103.69 |
(3) 其他应付款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 衍生金融工具履约保障金 | 336,523,860.27 | 617,797,297.83 |
| 居间人风险金 | 1,062,943.32 | 1,068,895.34 |
| 应付软件款 | 751,755.66 | 610,000.00 |
| 信息费 | 2,651,747.58 | 135,000.00 |
| 预收资产管理费及咨询费 | 39,503.18 | |
| 交易清算款 | 149,124.24 | 91,707.20 |
| 其他 | 25,930,646.55 | 21,786,045.51 |
| 合 计 | 367,109,580.80 | 641,488,945.88 |
56、 合同负债
(1). 合同负债情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
57、 持有待售负债
□适用 √不适用
58、 其他流动负债
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 被套期项目 | 991,274.34 | 517,173.44 |
| 合 计 | 991,274.34 | 517,173.44 |
59、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因及经济利益流出不确定性的说明 |
| 待执行的亏损合同 | 1,942,907.79 | 1,942,907.79 | |||
| 投资亏损 | 9,759,762.52 | 1,479,047.50 | 11,238,810.02 |
| 合 计 | 11,702,670.31 | 1,479,047.50 | 1,942,907.79 | 11,238,810.02 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
2016年11月18日，公司子公司浙江南华资本管理有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司、工银瑞信投资管理有限公司共同投资设立浙江海港大宗商品交易中心有限公司，公司认缴出资比例为25%。根据2017年4月19日签订的《浙江海港大宗商品交易中心有限公司股东协议》规定，浙江南华资本管理有限公司最迟须于2018年12月31日完成补缴出资，截至2020年6月30日，浙江南华资本管理有限公司尚未缴纳出资。截至2020年6月30日，公司按认缴出资比例应承担浙江海港大宗商品交易中心有限公司亏损11,238,810.02元。
60、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
61、 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券类型 | 面值 | 起息日期 | 债券期限 | 发行金额 | 票面利率（%） | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 南华期货股份有限公司2015 年度次级债券 | 100 | 2015-8-28 | 6年 | 4.5亿元 | 5.8 | 458,938,356.18 | 13,014,246.58 | 471,952,602.76 |
应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：
无
62、 租赁负债
□适用 √不适用
63、 递延收益
□适用 √不适用
64、 其他负债
□适用 √不适用
65、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 580,000,000.00 | 580,000,000.00 | |||||
其他说明：
无
66、 其他权益工具
(1) 其他金融工具划分至其他权益工具的基本情况（划分依据、主要条款和股利或利息的
设定机制等）
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
67、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 861,456,960.89 | 861,456,960.89 | ||
| 合 计 | 861,456,960.89 | 861,456,960.89 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
68、 库存股
□适用 √不适用
69、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：所得税费用 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能 | 4,115,481.40 | 3,259,210.14 | 3,053,587.13 | 205,623.01 | 7,169,068.53 | ||
| 重分类进损益的其他综合收益 | |||||||
| 其中：其他权益工具投资公允价值变动 | 4,115,481.40 | 3,259,210.14 | 3,053,587.13 | 205,623.01 | 7,169,068.53 | ||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 31,776,597.92 | 10,969,859.56 | 10,857,185.46 | 112,674.10 | 42,633,783.38 | ||
| 其中：外币财务报表折算差额 | 31,776,597.92 | 10,969,859.56 | 10,857,185.46 | 112,674.10 | 42,633,783.38 | ||
| 其他综合收益合计 | 35,892,079.32 | 14,229,069.70 | 13,910,772.59 | 318,297.11 | 49,802,851.91 |
| 项目 | 期初余额 | 上期发生金额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：所得税费用 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,311,595.01 | 1,154,695.71 | 1,073,434.96 | 81,260.75 | 3,385,029.97 | ||
| 其中：其他权益工具投资公允价值变动 | 2,311,595.01 | 1,154,695.71 | 1,073,434.96 | 81,260.75 | 3,385,029.97 | ||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 20,135,190.64 | 3,332,973.01 | 3,364,599.78 | -31,626.77 | 23,499,790.42 | ||
| 其中：外币财务报表折算差额 | 20,135,190.64 | 3,332,973.01 | 3,364,599.78 | -31,626.77 | 23,499,790.42 | ||
| 其他综合收益合计 | 22,446,785.65 | 4,487,668.72 | 4,438,034.74 | 49,633.98 | 26,884,820.39 | ||
其他综合收益说明：
无
70、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 72,355,209.32 | 72,355,209.32 | ||
| 合 计 | 72,355,209.32 | 72,355,209.32 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
71、 一般风险准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 计提比例（%） | 本期减少 | 期末余额 |
| 一般风险准备金 | 93,783,754.57 | 1,508,249.98 | 0.10 | 95,292,004.55 | |
| 合 计 | 93,783,754.57 | 1,508,249.98 | 0.10 | 95,292,004.55 |
一般风险准备的说明
报告期末一般风险准备增加1,508,249.98元系按南华基金证券投资基金管理费收入和私募资产管理费收入的10%提取一般风险准备。
72、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 783,836,814.54 | 719,165,679.91 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -313,450.05 | |
| 调整后期初未分配利润 | 783,836,814.54 | 718,852,229.86 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 33,256,597.25 | 79,493,205.66 |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,779,525.10 | |
| 提取一般风险准备 | 1,508,249.98 | 8,729,095.88 |
| 对所有者（或股东）的分配 | 27,840,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 787,745,161.81 | 783,836,814.54 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
73、 利息净收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 自有资金利息净收入 | 19,615,788.32 | 15,133,903.84 |
| 保证金利息净收入 | 85,902,508.62 | 78,018,212.99 |
| 发放贷款利息收入 | 269,527.61 | 455,092.96 |
| 利息支出 | -29,490,077.82 | -12,783,757.09 |
| 合并结构化主体向其他份额持有人的收益分配 | -358,319.73 | 1,742,613.54 |
| 合 计 | 75,939,427.00 | 82,566,066.24 |
利息净收入的说明：
无
74、 手续费及佣金净收入
(1) 手续费及佣金净收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 期货经纪手续费 | 51,422,335.95 | 26,222,169.95 |
| 交易所减收手续费 | 81,822,944.36 | 55,020,357.73 |
| 投资咨询收入 | 2,541,509.43 | 623,807.00 |
| 资产管理业务收入 | 1,873,102.22 | 840,748.69 |
| 股票期权手续费收入 | 1,415,700.16 | 932,253.36 |
| 外汇业务收入 | 2,960,629.29 | 1,078,712.04 |
| 证券经纪佣金收入 | 5,171,915.98 | 2,288,975.78 |
| 基金管理费和销售收入 | 15,505,598.09 | 14,999,173.67 |
| 合 计 | 162,713,735.47 | 102,006,198.22 |
(2) 分行政区域营业部及手续费收入情况
| 省级行政区域名称 | 营业部家数 | 手续费收入金额 |
| 浙江 | 13 | 101,489,538.98 |
| 上海 | 3 | 4,770,961.27 |
| 北京 | 2 | 15,460,954.48 |
| 天津 | 1 | 147,378.51 |
| 黑龙江 | 1 | 425,125.67 |
| 辽宁 | 2 | 671,200.65 |
| 甘肃 | 1 | 965,202.14 |
| 河南 | 1 | 313,757.68 |
| 四川 | 1 | 338,723.96 |
| 山东 | 2 | 366,596.03 |
| 广东 | 5 | 3,128,880.81 |
| 安徽 | 1 | 176,910.97 |
| 重庆 | 1 | 304,757.04 |
| 山西 | 1 | 126,896.99 |
| 江苏 | 3 | 723,864.86 |
| 福建 | 1 | 110,594.50 |
| 江西 | 1 | 175,104.08 |
| 新加坡 | 5,139,085.54 | |
| 美国 | 2,335,693.58 |
| 香港 | 25,063,673.45 | |
| 英国 | 478,834.29 | |
| 合 计 | 40 | 162,713,735.47 |
注：截至报告期末，舟山营业部、桐乡营业部已注销。
(2) 财务顾问业务净收入
□适用 √不适用
(3) 代理销售金融产品业务
□适用 √不适用
(4) 资产管理业务
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 集合资产管理业务 | 单一资产管理业务 |
| 期末产品数量 | 12 | 2 |
| 期末客户数量 | 46 | 2 |
| 期初受托资金 | 249,314,403.33 | 38,299,976.00 |
| 期末受托资金 | 458,370,268.20 | 49,239,976.00 |
| 当期资产管理业务净收入 | 1,859,435.04 | 13,667.18 |
手续费及佣金净收入的说明：
□适用 √不适用
75、 投资收益
(1) 投资收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -135,979.80 | -1,237,923.50 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 金融工具投资收益 | 213,081,251.43 | 100,927,015.38 |
| 其中：持有期间取得的收益 | 7,602,764.33 | 1,837,402.00 |
| －交易性金融工具 | ||
| －其他权益工具投资 | ||
| －衍生金融工具 | ||
| 处置金融工具取得的收益 | 205,478,487.10 | 99,089,613.38 |
| －交易性金融工具 | ||
| －其他债权投资 | ||
| －债权投资 | ||
| －衍生金融工具 | ||
| 其他 | 443,168.12 | 457,368.63 |
| 合计 | 213,388,439.75 | 100,146,460.51 |
(2) 交易性金融工具投资收益明细表
□适用 √不适用
76、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
77、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与收益相关的政府补助 | 5,754,658.55 | 5,135,168.25 |
| 合 计 | 5,754,658.55 | 5,135,168.25 |
其他说明：
无
78、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 5,859,826.62 | 47,757,025.76 |
| 其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,859,826.62 | 47,757,025.76 |
| 交易性金融负债 | 40,876,593.80 | -37,278,277.52 |
| 其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 40,876,593.80 | -37,278,277.52 |
| 衍生金融工具 | ||
| 其他 | ||
| 合计 | 46,736,420.42 | 10,478,748.24 |
其他说明：
无
79、 汇兑收益
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减百分比（%） |
| 汇兑收益 | -2,501,512.91 | -2,060,859.23 | 21.38 |
| 合 计 | -2,501,512.91 | -2,060,859.23 | 21.38 |
80、 其他业务收入
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 贸易 | 4,812,600,120.58 | 3,508,977,310.63 |
| 投资教育培训收入 | 360,754.75 | 3,247,880.58 |
| 租赁收入 | 228,017.83 | 11,009.17 |
| 库务收入 | 1,306,647.13 | 501,231.97 |
| 其他 | 2,046,765.50 | 2,589,268.16 |
| 合 计 | 4,816,542,305.79 | 3,515,326,700.51 |
其他业务收入说明：
无
81、 资产处置收益
□适用 √不适用
82、 提取期货风险准备金
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减百分比（%） |
| 提取期货风险准备金 | 5,603,575.92 | 3,491,599.27 | 60.49 |
| 合 计 | 5,603,575.92 | 3,491,599.27 | 60.49 |
83、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减百分比(%) |
| 城市维护建设税 | 411,002.88 | 182,106.11 | 125.69 |
| 教育费附加 | 170,081.42 | 72,301.28 | 135.24 |
| 地方教育附加 | 11,648.25 | 47,143.29 | -75.29 |
| 其他[注] | 1,606,287.97 | 1,010,363.47 | 58.98 |
| 合 计 | 2,199,020.52 | 1,311,914.15 | 67.62 |
[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、印花税、土地使用税的发生额列报于“税金及附加”，2016年5月之前的发生额仍列报于“业务及管理费”项目。
其他说明：
无
84、 业务及管理费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 114,562,380.33 | 118,069,479.20 |
| 居间人劳务费 | 16,019,729.90 | 11,479,010.27 |
| 办公费 | 6,955,788.08 | 7,007,947.23 |
| 差旅费 | 2,841,249.07 | 5,539,313.46 |
| 业务招待费 | 2,799,867.81 | 3,090,845.21 |
| 通讯费 | 8,333,760.24 | 9,606,586.18 |
| 折旧及摊销 | 12,346,499.35 | 7,608,988.41 |
| 房租及物管费用 | 18,695,171.60 | 19,826,772.40 |
| 期货投资者保障基金 | 208,440.17 | 159,771.54 |
| 信息费 | 13,323,544.17 | 13,091,072.71 |
| 广告费 | 2,629,681.41 | 1,273,296.99 |
| 咨询费 | 3,297,394.32 | 3,028,852.75 |
| 其他 | 22,065,611.68 | 22,154,044.30 |
| 合 计 | 224,079,118.13 | 221,935,980.65 |
其他说明：
无
85、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 5,879,979.30 | -1,455,249.77 |
| 合 计 | 5,879,979.30 | -1,455,249.77 |
其他说明：
无
86、 资产减值损失
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存货跌价损失 | -1,090,651.43 | 3,865,264.57 |
| 合 计 | -1,090,651.43 | 3,865,264.57 |
87、 其他资产减值损失
□适用 √不适用
88、 其他业务成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 贸易 | 5,038,884,193.08 | 3,509,306,556.80 |
| 投资性房地产累计折旧 | 38,914.80 | 38,914.80 |
| 其他 | 191,878.14 | 585,379.83 |
| 合 计 | 5,039,114,986.02 | 3,509,930,851.43 |
其他说明：
无
89、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 3,000,843.60 | 503,163.67 | 3,000,843.60 |
| 待执行合同亏损冲回 | 1,942,907.79 | ||
| 合 计 | 4,943,751.39 | 503,163.67 | 3,000,843.60 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
90、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 804,780.00 | 804,780.00 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 135,256.86 | 71,134.70 | |
| 待执行合同亏损 | 4,171,270.04 | ||
| 其他 | 78,558.48 | 254,297.10 | 77,402.78 |
| 合 计 | 1,018,595.34 | 4,496,701.84 | 882,182.78 |
营业外支出的说明：
无
91、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 14,140,419.11 | 18,444,633.54 |
| 递延所得税费用 | -40,035.73 | -314,793.58 |
| 合 计 | 14,100,383.38 | 18,129,839.96 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 46,712,601.66 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 10,754,091.41 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 36,461.58 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 125,653.71 |
| 非应税收入的影响 | 0.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 10,197.41 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 267,212.72 |
| 其他 | 2,906,766.56 |
| 所得税费用 | 14,100,383.38 |
其他说明：
□适用 √不适用
92、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注
93、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 客户存入保证金净额 | 2,523,912,619.57 | 984,273,296.55 |
| 收回交易所保证金净额 | ||
| 利息收入 | 211,238.75 | |
| 收到的房租及物业费 | 228,017.83 | 11,009.17 |
| 收到的交易所奖励款及培训收入 | 360,754.75 | 2,671,393.84 |
| 收到的财政资助款 | 5,700,807.77 | 5,135,168.25 |
| 往来款 | 1,892,798.39 | 325,713,458.46 |
| 其他 | 3,635,376.12 | 5,830,417.81 |
| 合 计 | 2,535,730,374.43 | 1,323,845,982.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存入交易所保证金净额 | 1,819,156,515.66 | 680,997,490.01 |
| 客户支取保证金净额 | ||
| 往来款 | ||
| 其他 | 14,778,661.30 | 21,599,302.57 |
| 合 计 | 1,833,935,176.96 | 702,596,792.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 定期存款和协议存款利息 | 725,000.00 | 34,910,849.46 |
| 定期存款和协议存款到期收回 | 560,090,540.92 | 1,447,991,127.09 |
| 合并结构化主体收到的现金净额 | 444,195.56 | |
| 保证金 | ||
| 合 计 | 560,815,540.92 | 1,483,346,172.11 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存入定期存款和协议存款 | 261,606,240.89 | 648,461,534.84 |
| 场外期权投资保证金 | 225,078,868.91 | 129,843,478.55 |
| 卖出回购金融资产 | 596,937.03 | |
| 合 计 | 487,282,046.83 | 778,305,013.39 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
94、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 32,612,218.28 | 52,394,744.31 |
| 加：提取期货风险准备金 | 5,603,575.92 | 3,491,599.27 |
| 信用减值损失 | 5,879,979.30 | |
| 资产减值准备 | -1,090,651.43 | 2,410,014.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,617,161.66 | 4,148,054.72 |
| 无形资产摊销 | 5,574,002.81 | 3,499,848.49 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,123,868.03 | 2,319,995.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 135,256.86 | 71,134.70 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -46,736,420.42 | -10,478,748.24 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 29,490,077.82 | 25,201,849.68 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -213,388,439.75 | -100,146,460.51 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -888,659.67 | -10,140,718.61 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 848,623.94 | 9,825,925.03 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 103,204,193.11 | -215,472,239.02 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -2,040,789,387.58 | -828,902,036.72 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 2,955,435,770.58 | 1,872,282,959.56 |
| 其他 | 31,718,767.01 | -92,405,957.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 874,349,936.47 | 718,099,965.04 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 3,823,873,950.33 | 2,979,360,944.46 |
| 减：现金的期初余额 | 2,058,240,897.73 | 1,361,206,881.83 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,765,633,052.60 | 1,618,154,062.63 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 3,823,873,950.33 | 2,058,240,897.73 |
| 其中：库存现金 | 56,044.75 | 60,357.18 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,611,763,511.38 | 1,943,015,728.47 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 212,054,394.20 | 115,164,812.08 |
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,823,873,950.33 | 2,058,240,897.73 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
√适用 □不适用
报告期末、2019年期末货币资金中准备持有到期的定期存款、协议存款、利息和一般风险准备金金额分别为4,811,287,195.38元、5,391,906,997.64元，因其流动性受限，故不属于现金及现金等价物。
95、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
96、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 4,811,287,195.38 | 准备持有到期的定期存款、协议存款、利息、信用证及一般风险准备金 |
| 交易性金融资产 | 73,058,383.63 | 投资本公司基金 |
| 其他权益工具投资 | 10,267,037.71 | ICE股票是为获得ICE期货会员资格席位而购买的股票，该部分股票已被ICE控制，只有当本公司不再需要ICE席位时，方可出售 |
| 合 计 | 4,894,612,616.72 | / |
其他说明：
无
97、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：欧元 | 1,321,397.28 | 7.961 | 10,519,643.75 |
| 英镑 | 586,179.60 | 8.714 | 5,108,203.51 |
| 港币 | 310,759,768.74 | 0.913 | 283,860,403.16 |
| 日元 | 59,738,858.00 | 0.066 | 3,931,294.77 |
| 美元 | 210,908,902.53 | 7.080 | 1,493,129,575.46 |
| 新加坡元 | 536,806.38 | 5.081 | 2,727,674.26 |
| 瑞士法郎 | 0.03 | 7.443 | 0.22 |
| 加拿大元 | 8,244.02 | 5.184 | 42,739.47 |
| 泰铢 | 294,550.31 | 0.224 | 65,939.18 |
| 澳门元 | 5,041.41 | 4.866 | 24,529.99 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 413,330.45 | 7.080 | 2,926,172.92 |
| 港币 | 9,441,404.53 | 0.913 | 8,624,156.55 |
| 新加坡元 | 1,911,323.11 | 5.081 | 9,712,006.12 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 1,333,671.09 | 7.080 | 9,441,724.48 |
| 港币 | 29,001,163.61 | 0.913 | 26,490,822.89 |
| 新加坡元 | 846,924.72 | 5.081 | 4,303,478.58 |
| 结算备付金 | |||
| 其中：港币 | 69,891,839.62 | 0.913 | 63,842,001.98 |
| 应收货币保证金 | |||
| 其中：美元 | 65,252,101.34 | 7.080 | 461,952,251.44 |
| 港币 | 297,772,935.97 | 0.913 | 271,997,710.64 |
| 新加坡元 | 45,313,894.69 | 5.081 | 230,253,493.09 |
| 应付货币保证金 | |||
| 其中：美元 | 65,593,826.89 | 7.080 | 464,371,497.47 |
| 港币 | 1,479,417,760.72 | 0.913 | 1,351,359,359.35 |
| 新加坡元 | 70,511,918.75 | 5.081 | 358,292,212.74 |
| 应付职工薪酬 | |||
| 其中：港币 | 5,233,039.47 | 0.913 | 4,780,067.57 |
| 新加坡元 | 56,718.66 | 5.081 | 288,204.53 |
| 美元 | 20,826.19 | 7.080 | 147,439.01 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记
账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用 □不适用
| 公司名称 | 记账本位币 | 选择依据 | 记账本位币变化及原因 |
| 横华国际期货有限公司 | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| 横华国际资产管理有限公司 | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| 横华国际金融股份有限公司 | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| 横华国际证券有限公司 | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| 横华国际科技商贸服务有限公司 | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| 横华国际外汇有限公司 | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| 横华国际财富管理有限公司 | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| Nanhua Fund SPC | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| 横华国际资本有限公司 | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| Nanhua USA Futures LLC（原NANHUA USA LLC） | 美元 | 主要经营地为美国 | 无 |
| Nanhua USA Holding LLC（原HGNH FINANCIAL LLC） | 美元 | 主要经营地为美国 | 无 |
| Chicago Institute of Investment,Inc. | 美元 | 主要经营地为美国 | 无 |
| Nanhua USA Investment LLC（原HGNH Wealth Management LLC；Blue Diamond International LLC） | 美元 | 主要经营地为美国 | 无 |
| HGNH International Financial (Singapore) PTE. LTD. | 新加坡元 | 主要经营地为新加坡 | 无 |
| 中国国际衍生品分析师协会有限公司 | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| Nanhua Financial (UK) Co. Limited | 美元 | 主要经营地为英国 | 无 |
| HGNH International Asset Management (SG) PTE LTD. | 美元 | 主要经营地为新加坡 | 无 |
98、 套期
√适用 □不适用
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：
本公司从事大宗商品贸易业务，交易品种包含油脂油料、能源化工、黑色、软商品、农产品、橡胶、有色等；通过持有期货交易所相应合约的空头头寸，对以上产品的现货库存及待执行合同进行套期保值，以规避价格波动风险。对此类套期采用公允价值套期。套期无效
部分主要来自于基差风险，现货或期货市场供求变动风险以及其它现货或期货市场的不确定性风险等。
以下通过套期工具的公允价值变化和被套期项目因被套期风险形成的净损益反映套期活动在本年度的有效性
| 2020年1-6月 | |
| 被套期项目损益 | -132,309,473.22 |
| 套期工具损益 | 150,922,907.50 |
| 套期净损益 | 18,613,434.28 |
| 被套期项目的账面价值 | 包含被套期项目的资产负债表列示项目 | ||
| 资产 | 负债 | ||
| 商品价格风险——存货 | 485,623,428.47 | 存货 | |
| 商品价格风险——待执行合同 | 25,222,874.93 | 991,274.34 | 其他流动资产/其他流动负债 |
(2)套期工具的账面价值以及公允价值变动
| 套期工具的账面价值 | 包含被套期项目的资产负债表列示项目 | ||
| 资产 | 负债 | ||
| 公允价值套期 | |||
| 商品价格风险——存货 | 34,958,198.60 | 交易性金融资产 | |
| 商品价格风险——待执行合同 | 56,021,985.75 | 交易性金融资产 | |
99、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 个税代扣代缴手续费 | 415,431.46 | 其他收益 | 415,431.46 |
| 金融服务业扶持资金 | 4,750,000.00 | 其他收益 | 4,750,000.00 |
| 稳定就业社会保险补贴 | 572,842.75 | 其他收益 | 572,842.75 |
| 疫情期间政府补贴 | 16,384.34 | 其他收益 | 16,384.34 |
| 合 计 | 5,754,658.55 | 5,754,658.55 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明无100、 其他
□适用 √不适用
八、 资产证券化业务的会计处理
□适用 √不适用
九、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 □不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2). 合并成本
□适用 √不适用
(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例(%) |
| 南华期货元亨甄选量化FOF单一资产管理计划 | 投资设立 | 2020/03/03 | 11,000,000.00 | 100.00 |
6、 其他
√适用 □不适用
纳入合并范围的结构化主体的情况公司根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，对于公司管理并投资的结构化主体（如：资产管理计划、基金产品）, 公司会评估其所持有结构化主体连同其管理人报酬所产生的可变回报的最大风险敞口是否足够重大以致表明公司对结构化主体拥有控制权。若公司对管理的结构化主体拥有控制权，则将结构化主体纳入合并财务报表的合并范围。截至2020年06月30日，公司及子公司作为资产管理计划管理人并投资南华期货第一永金4号资产管理计划、南华量化趋势一号集合资产管理计划、南华期货元亨2号单一资产管理计划、南华期货元亨甄选量化FOF单一资产管理计划，作为基金管理人并投资南华瑞盈混合型发起式证券投资基金，上述资产管理计划及基金产品公司拥有实质性权利，且公司通过在上述资产管理计划及基金中享有份额、收取管理费或业绩报酬的形式获得可变回报逾期综合收益率大于30%，故将其纳入公司合并财务报表合并范围。
十、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 横华国际金融股份有限公司 | 香港 | 香港 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| 横华国际资产管理有限公司 | 香港 | 香港 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| Nanhua Fund SPC | 香港 | 开曼群岛 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| 横华国际期货有限公司 | 香港 | 香港 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| 横华国际证券有限公司 | 香港 | 香港 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| 横华国际科技商贸服务有限公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
| 横华国际外汇有限公司 | 香港 | 香港 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| 横华国际财富管理有限公司 | 香港 | 香港 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| 横华国际资本有限公司 | 香港 | 香港 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| Nanhua USA Holding LLC（原HGNH FINANCIAL LLC） | 美国 | 美国 | 金融业 | 92.78 | 设立 | |
| Nanhua USA Futures LLC（原NANHUA USA LLC） | 美国 | 美国 | 金融业 | 92.78 | 设立 | |
| Chicago Institute of Investment, Inc. | 美国 | 美国 | 商业 | 92.78 | 非同一控制下企业合并 | |
| Nanhua USA Investment LLC（原HGNH Wealth Management LLC；Blue Diamond International LLC） | 美国 | 美国 | 商业 | 92.78 | 设立 | |
| HGNH | 新加坡 | 新加坡 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| International Financial (Singapore) PTE. LTD. | ||||||
| 浙江南华资本管理有限公司 | 浙江 | 浙江 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| 舟山金旭贸易有限公司 | 浙江 | 浙江 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
| 南华基金管理有限公司 | 浙江 | 浙江 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| 黑龙江横华农业产业服务有限公司 | 黑龙江 | 黑龙江 | 商业 | 51.57 | 设立 | |
| 哈尔滨南北企业咨询事务所（有限合伙） | 黑龙江 | 黑龙江 | 商业 | 3.02 | 设立 | |
| 中国国际衍生品分析师协会有限公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| Nanhua Financial (UK) Co. Limited | 英国 | 英国 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| HGNH International Asset Management (SG) PTE LTD. | 新加坡 | 新加坡 | 金融业 | 70.00 | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
公司根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，对于公司管理并投资的结构化主体（如：资产管理计划、基金产品）, 公司会评估其所持有结构化主体连同其管理人报酬所产生的可变回报的最大风险敞口是否足够重大以致表明公司对结构化主体拥有控制权。若公司对管理的结构化主体拥有控制权，则将结构化主体纳入合并财务报表的合并范围。截至2020年6月30日，公司及子公司作为资产管理计划管理人并投资南华期货第一永金4号资产管理计划、南华量化趋势一号集合资产管理计划、南华期货元亨2号单一资产管理计划、南华期货元亨甄选量化FOF单一资产管理计划，作为基金管理人并投资南华瑞盈混合型发起式证券投资基金，上述资产管理计划及基金产品公司拥有实质性权利，且公司通过在上述资产管理计
划及基金中享有份额、收取管理费或业绩报酬的形式获得可变回报逾期综合收益率大于30%，故将其纳入公司合并财务报表合并范围。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
√适用 □不适用
1.未纳入合并财务报表范围的结构化主体的基础信息
截至2020年6月30日，与公司相关联、但未纳入公司合并财务报表范围的结构化主体主要从事证券投资业务，其期末受托资金余额为43,681,817.92 元。
2.发起设立未纳入合并财务报表范围的结构化主体情况
截至2020年6月30日，与公司相关联、但未纳入公司合并财务报表范围的结构化主体系公司发起设立的资产管理计划，这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理
费，其融资方式是向投资者发行投资产品。公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要是通过管理这些结构化主体赚取管理费收入。
6、 其他
□适用 √不适用
十一、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
(一)风险管理政策及组织架构
1.风险管理政策
对于风险管理，公司建立了分级管理的风险治理架构、科学的监督流程和复核机制。
(1)建立完善的制度体系，涵盖公司的所有业务环节及流程，确保业务流程制度化。
1)建立完善的业务决策机制。各项业务的开展经过科学的论证和业务决策部门的复核后予以开展，确保事先的风险预测。
2)建立科学的业务风险评估制度。公司设立风险管理部门，全面把控监测期货经纪业务的风险；公司设立法律事务部和合规审查部，统一审核业务合同、评估公司对外开展业务的法律风险和合规风险，风险评估实行复核制度，确保全面评估风险。
3)建立完善的检查监督制度，确保公司各项制度贯彻落实，确保各项业务开展均在合法合规的框架下进行，确保公司稳健运行。
4)建立完善的责任追究机制，确保有错必究的内部处理机制，从而有效遏制风险的发生。
(2)技术层面，公司建立了业务风险识别、评估和控制的完整体系，运用包括敏感性分析在内的多种手段，对上述风险进行持续监控，明确风险管理流程和风险化解方法。
1)风险识别：辨别组织系统与业务系统中存在的风险以及关键监管指标。
2)风险评估：利用敏感分析、风险值等对各类风险进行定量、定性分析，分析各类风险的可能性及后果，制定风险管理战略，并通过沟通渠道进行报告。
3)风险控制：根据评估风险，积极采取应对措施，保证本公司的经营不受影响或将影响降至最低。
公司根据经营环境的变化，建立动态的净资本监控机制，确保净资本符合监管指标的要求。
2.风险治理组织架构
本公司建立了董事会、董事会专门委员会和经营管理层、职能管理部门以及业务部门、分支机构组成的四个层次的风险治理组织构架。
(1)董事会及其专门委员会
董事会是公司风险管理的最高层级，负责审批公司的总体经营战略和重大政策，确定公司的风险偏好和风险容忍度，批准各项业务的风险管理政策、制度和程序，对公司风险管理的有效性进行监督、检查和评价，承担公司风险管理的最终责任。
董事会设立风险管理委员会和审计委员会两个专门委员会负责公司的风险管理事宜。
(2)经营管理层
公司设经营管理层，构成公司风险管理的第二层次。在公司经营管理过程中，经营管理层根据公司内控制度严格履行相应的管理职责，从专业化的角度分别对公司运营、客户资金、财务及信息技术等风险进行控制。具体包括：首席风险官、投资决策委员会、风险控制委员会、IT治理委员会。
(3)职能管理部门
公司设立风险管理部、财务管理部、合规审查部、法律事务部、网络工程部等部门，从专业化的角度具体落实风险管理职责。
(4)业务部门、分支机构
各业务部门、各分支机构是公司全面实施风险管理、防范各类潜在风险的第一道防线，其职责是：在公司相应职能部门的指导下，严格按照内部控制要求执行，主动做好本部门/分支机构的风险管理工作，包括客户适当性管理、客户投诉处理、风险监控与报告等。
(二)信用风险
信用风险，是指期货公司在开展业务时，由于合同的一方不履行或在其结算过程中交易对手的违约，或由于交易对手的信用等级下降，给期货公司带来损失的风险。公司的信用风险分为期货经纪业务信用风险和其他信用风险。其他信用风险主要来自银行存款、自有资金投资和应收款项。
1.期货经纪业务信用风险
公司在期货经纪业务的开户环节，严格执行客户的信用调查和评估机制，选择合适的客户参与期货交易，并定期对重要的经纪客户的信用状况、交易规模和交易风险进行后续的跟踪和评估，对可能出现交易规模和交易风险超过自身信用承受范围的客户实施调高交易保证金、限制交易规模等措施，以控制客户信用风险。
2.银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
3.自有资金投资
在自有资金投资时，选择资本实力强、盈利状况好、信用等级高的权益类、固定收益类等低风险理财产品进行投资，并严格控制投资规模在公司及监管机构规定的范围内。
4.应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年06月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收款项的
99.95%源于余额前五名客户。除应收质押保证金外本公司对其他应收款项余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(三)流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的流动风险主要来源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
针对流动性风险，公司建立健全以净资本为核心的流动性风险控制指标预警机制，并通过压力测试，测试公司在极端情况下的流动性风险状况。公司严格执行客户保证金和公司自有资金严格分离的“两金”管理制度。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 金融负债 | |||||
| 短期借款 | 960,839,312.06 | 974,314,541.59 | 974,314,541.59 | ||
| 应付货币保证金 | 11,935,035,430.81 | 11,935,035,430.81 | 11,935,035,430.81 | ||
| 应付质押保证金 | 194,157,464.00 | 194,157,464.00 | 194,157,464.00 | ||
| 应付期货投资者保障基金 | 223,906.00 | 223,906.00 | 223,906.00 | ||
| 交易性金融负债 | 72,306,401.10 | 72,306,401.10 | 72,306,401.10 | ||
| 卖出回购金融资产款 | 1,264,930.35 | 1,264,930.35 | 1,264,930.35 | ||
| 代理买卖证券款 | 221,670,764.77 | 221,670,764.77 | 221,670,764.77 | ||
| 应付债券 | 471,952,602.76 | 471,952,602.76 | 471,952,602.76 | ||
| 其他应付款 | 393,465,438.16 | 393,465,438.16 | 393,465,438.16 | ||
| 小 计 | 14,250,916,250.01 | 14,264,391,479.54 | 13,792,438,876.78 | 0.00 | 471,952,602.76 |
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 金融负债 | |||||
| 短期借款 | 699,069,192.76 | 715,375,395.39 | 715,375,395.39 | ||
| 应付货币保证金 | 9,158,880,580.43 | 9,158,880,580.43 | 9,158,880,580.43 | ||
| 应付质押保证金 | 88,598,728.00 | 88,598,728.00 | 88,598,728.00 | ||
| 应付期货投资者保障基金 | 396,256.28 | 396,256.28 | 396,256.28 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 105,079,093.68 | 105,079,093.68 | 105,079,093.68 | ||
| 卖出回购金融资产款 | 667,993.32 | 667,993.32 | 667,993.32 | ||
| 代理买卖证券款 | 206,835,886.65 | 206,835,886.65 | 206,835,886.65 | ||
| 应付债券 | 458,938,356.18 | 458,938,356.18 | 458,938,356.18 | ||
| 其他应付款 | 663,754,049.57 | 663,754,049.57 | 663,754,049.57 | ||
| 小 计 | 11,382,220,136.87 | 11,398,526,339.50 | 10,939,587,983.32 | 458,938,356.18 |
(四)市场风险
市场风险指因商品价格、利率、汇率、权益等的变动而导致所持有的期货合约价值产生潜在损失的风险。公司的市场风险主要源于期货经纪业务客户损失导致的公司自有资金受损、期货投资咨询业务分析错误、资产管理业务投资失误等。针对市场风险，公司已建立了风险提示和预警机制，并定期或不定期的通过敏感性分析和压力测试对公司的市场风险承受能力进行评估；通过对客户保证金水平的动态检测，实时跟踪客户实际交易风险，对存在交易市场风险的客户及时采取要求追加保证金、甚至强制平仓的应对措施。通过实时检测客户交易品种的集中度，提示和引导交易客户持仓和交易品种的合理化。此外，公司还建立了市场风险隔离墙制度，对公司各业务的人员、信息、物理、财务账户等进行隔离，防止市场风险蔓延到公司其他业务模块。
(五)操作风险
操作风险是指操作规程不当或操作失误对公司造成的风险，如操作流程设计不当或矛盾，操作执行发生疏漏、内部控制未落实等。公司的操作风险涉及公司的各个业务。
针对操作风险，公司已建立由公司基本制度、部门管理办法、岗位操作细则组成的内控体系，并制定各类业务工作指引和对应的工作底稿，明确各业务的操作风险点。同时公司合规审查部通过定期和不定期的专项检查，监督各类业务操作是否遵循了公司内部的控制体系。
(六)合规风险
合规风险是指因公司或员工的经营管理或执业行为违反法律、法规和准则而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。
针对合规风险，公司已制定了合规手册，并组织各种形式的合规培训，培养和树立员工的合规意识。公司通过设立首席风险官、合规审查部、反洗钱主管、营业部合规专员等部门或岗位专门履行合规职能，确保公司的各项业务合规开展。同时公司已建立合规问责机制，明确合规的考核标准，加大合规在绩效考核中的力度，为公司合规运作提供保障。
(七)客户资金的安全性
本公司的客户交易结算资金均全额存入保证金专用账户及公司在交易所的专用结算账户，与公司自有资金分户存放，封闭管理。本公司的客户交易结算资金安全性管理符合《期货公司管理办法》(中国证券监督管理委员会令第155号)和《期货交易管理条例》(中华人民共和国国务院令第676号)等有关规定对客户交易结算资金安全性的要求。不存在挪用客户资金的情况。
十二、 净资本
报告期末本公司按照中国证券监督管理委员会《期货公司风险监管指标管理办法》(证监会令[第131号])的要求计算净资本，母公司净资本为990,160,501.72元。
十三、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 369,682,857.82 | 261,557,553.74 | 631,240,411.56 | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 369,682,857.82 | 261,557,553.74 | 631,240,411.56 | |
| （1）债务工具投资 | 31,251,948.48 | 86,521,681.75 | 117,773,630.23 | |
| （2）权益工具投资 | 338,430,909.34 | 175,035,871.99 | 513,466,781.33 | |
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 369,682,857.82 | 261,557,553.74 | 631,240,411.56 | |
| （六）交易性金融负债 | 72,306,401.10 | 72,306,401.10 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | 72,306,401.10 | 72,306,401.10 | ||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | 72,306,401.10 | 72,306,401.10 | ||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 72,306,401.10 | 72,306,401.10 | ||
| 二、非持续的公允价值计 | ||||
| 量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
根据二级市场公开报价确认该计量项目的市价。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
对于以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产中公司购买的理财和基金，本公司根据其管理人提供的估值计算公允价值。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以投资标的的市价根据市价组合法计算公允价值。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十四、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 横店集团控股有限公司 | 东阳市 | 商务服务业 | 200,000.00 | 73.30 | 73.30 |
本企业的母公司情况的说明：
无
本企业最终控制方是东阳市横店社团经济企业联合会。
其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
详见本报告第十节 财务报告 十、1之说明。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 东阳市益特贸易有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江南骅投资管理有限公司 | 其他 |
| 横店集团浙江得邦公共照明有限公司 | 其他 |
| 浙江横店进出口有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 东阳市横店影视城国贸大厦有限公司 | 其他 |
| 普洛药业股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 东阳市横店监理有限公司 | 其他 |
| 横店资本管理有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙商银行股份有限公司 | 其他 |
| 杭州九里松度假酒店有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 罗旭峰 | 其他 |
| 吴琎 | 其他 |
| 李北新 | 其他 |
| 朱斌 | 其他 |
| 张子健 | 其他 |
| 钟益强 | 其他 |
| 李建萍 | 其他 |
| 夏海波 | 其他 |
| 叶柯 | 其他 |
| 虞海峰 | 其他 |
| 张雨豪 | 其他 |
其他说明：
√适用 □不适用
吴琎已于2019年10月从公司退休。
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 横店集团浙江得邦公共照明有限公司 | 支付工程款 | 629,082.00 | 629,083.00 |
| 东阳市横店影视城国贸大厦有限公司 | 支付年会费用 | 81,600.00 | |
| 杭州九里松度假酒店有限责任公司 | 餐饮服务 | 26,370.00 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 东阳市横店监理有限公司 | 销售农产品 | 6,788.99 | |
| 横店集团控股有限公司 | 销售农产品 | 99,119.27 | 3,247.71 |
| 横店资本管理有限公司 | 销售农产品 | 2,715.60 | |
| 浙江南骅投资管理有限公司 | 开设期货账户从事期货交易 | 75.64 | |
| 东阳市益特贸易有限公司 | 开设期货账户从事期货交易 | 4,884.60 | 37,071.02 |
| 虞海峰 | 开设期货账户从事期货交易 | 5301.58 | 2,825.65 |
| 吴琎 | 开设证券账户从事证券交易 | 149.29 | 143.02 |
| 张子健 | 开设证券账户从事证券交易 | 95.70 |
部分关联方在本公司认购基金份额。关联交易如下：
单位：元 币种：人民币
| 关联方名称 | 基金名称 | 期末认购份额 |
| 普洛药业股份有限公司 | 南华鑫远1号 | 83,826,429.98 |
| 浙商银行股份有限公司 | 南华瑞元定期开放债券 | 199,999,000.00 |
| 浙商银行股份有限公司 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 2,299,136,324.34 |
| 浙江横店进出口有限公司 | 南华鑫远1号 | 49,309,664.69 |
| 横店集团控股有限公司 | 南华鑫远1号 | 100,000,000.00 |
| 横店集团控股有限公司 | 杭州湾区 | 11,800,000.00 |
| 横店资本管理有限公司 | 南华基金溯源浙股 | 10,027,236.11 |
| 罗旭峰 | 南华瑞盈混合发起A | 4,960.55 |
| 罗旭峰 | 南华瑞盈混合发起C | 5,000.23 |
| 李北新 | 南华瑞泽债券A | 100.03 |
| 朱斌 | 杭州湾区 | 5,000.00 |
| 李建萍 | 杭州湾区 | 5,000.00 |
| 李建萍 | 南华瑞盈混合发起A | 4,345.56 |
| 夏海波 | 南华瑞盈混合发起C | 3,000.54 |
| 张雨豪 | 杭州湾区 | 1,000.00 |
| 钟益强 | 南华瑞盈混合发起A | 2,480.27 |
| 钟益强 | 南华瑞盈混合发起C | 2,500.11 |
| 钟益强 | 杭州湾区 | 1,000.00 |
| 叶柯 | 南华瑞盈混合发起C | 50,009.00 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明：
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明：
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 横店集团控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2020/4/28 | 2021/4/28 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 20,000,000.00 | 2020/6/18 | 2021/6/18 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 30,000,000.00 | 2019/7/29 | 2020/7/29 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 20,000,000.00 | 2019/8/23 | 2020/8/23 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 35,400,000.00 | 2019/8/12 | 2020/8/12 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 30,000,000.00 | 2019/9/24 | 2020/9/24 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 30,000,000.00 | 2019/12/24 | 2020/12/13 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 30,000,000.00 | 2019/12/25 | 2020/12/13 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 24,600,000.00 | 2019/12/26 | 2020/12/13 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2020/2/27 | 2021/1/10 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2020/3/9 | 2021/1/10 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2019/11/19 | 2020/11/10 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2019/11/26 | 2020/11/10 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2020/1/16 | 2021/1/10 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2020/5/26 | 2021/5/10 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2020/4/27 | 2021/4/27 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2019/12/16 | 2020/12/10 | 否 |
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 438.44 | 314.68 |
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
据公司第一届董事会第九次会议决议，公司与横店集团杭州投资有限公司、浙江柏品投资有限公司、杭州得邦照明有限公司联合建造自用办公楼，合计总投资约为7.9576亿元，其中公司出资3.0358亿元（占比38.15%）。
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
□适用 √不适用
(2). 应付项目
□适用 √不适用
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十五、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十六、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出2016年11月18日，本公司全资子公司南华资本公司与浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称海港集团公司）、工银瑞信投资管理有限公司（以下简称工银瑞信公司）共同投资设立浙江海港大宗商品交易中心有限公司，南华资本公司认缴出资比例为25%，认缴金额为7500万元。根据2017年4月19日签订的《浙江海港大宗商品交易中心有限公司股东协议》规定，南华资本公司最迟须于2018年12月31日前实缴出资3,333.33万元，截至2020年06月30日，南华资本公司尚未缴纳出资。根据北京市中喆律师事务所出具的《关于浙江海港大宗商品交易中心有限公司注册资本缴纳的法律意见书》，南华资本公司面临被解除协议或继续履行补缴义务、赔偿海港集团公司及工银瑞信公司实际损失（为诉讼费、律师费等为解决纠纷而支付的合理费用）等法律风险。截至本报告批准报出日，南华资本公司正与相关方就转让所持有的出资权利进行沟通。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十七、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十八、 风险管理
1、 风险管理政策及组织架构
(1). 风险管理政策
√适用 □不适用
对于风险管理，公司建立了分级管理的风险治理架构、科学的监督流程和复核机制。
(1)建立完善的制度体系，涵盖公司的所有业务环节及流程，确保业务流程制度化。
1)建立完善的业务决策机制。各项业务的开展经过科学的论证和业务决策部门的复核后予以开展，确保事先的风险预测。
2)建立科学的业务风险评估制度。公司设立风险管理部门，全面把控监测期货经纪业务的风险；公司设立法律事务部和合规审查部，统一审核业务合同、评估公司对外开展业务的法律风险和合规风险，风险评估实行复核制度，确保全面评估风险。
3)建立完善的检查监督制度，确保公司各项制度贯彻落实，确保各项业务开展均在合法合规的框架下进行，确保公司稳健运行。
4)建立完善的责任追究机制，确保有错必究的内部处理机制，从而有效遏制风险的发生。
(2)技术层面，公司建立了业务风险识别、评估和控制的完整体系，运用包括敏感性分析在内的多种手段，对上述风险进行持续监控，明确风险管理流程和风险化解方法。
1)风险识别：辨别组织系统与业务系统中存在的风险以及关键监管指标。
2)风险评估：利用敏感分析、风险值等对各类风险进行定量、定性分析，分析各类风险的可能性及后果，制定风险管理战略，并通过沟通渠道进行报告。
3)风险控制：根据评估风险，积极采取应对措施，保证本公司的经营不受影响或将影响降至最低。
公司根据经营环境的变化，建立动态的净资本监控机制，确保净资本符合监管指标的要求。
(2). 风险治理组织架构
√适用 □不适用
本公司建立了董事会、董事会专门委员会和经营管理层、职能管理部门以及业务部门、分支机构组成的四个层次的风险治理组织构架。
(1) 董事会及其专门委员会
董事会是公司风险管理的最高层级，负责审批公司的总体经营战略和重大政策，确定公司的风险偏好和风险容忍度，批准各项业务的风险管理政策、制度和程序，对公司风险管理的有效性进行监督、检查和评价，承担公司风险管理的最终责任。
董事会设立风险管理委员会和审计委员会两个专门委员会负责公司的风险管理事宜。
(2) 经营管理层
公司设经营管理层，构成公司风险管理的第二层次。在公司经营管理过程中，经营管理层根据公司内控制度严格履行相应的管理职责，从专业化的角度分别对公司运营、客户资金、财务及信息技术等风险进行控制。具体包括：首席风险官、投资决策委员会、风险控制委员会、IT治理委员会。
(3) 职能管理部门
公司设立风险管理部、财务管理部、合规审查部、法律事务部、网络工程部等部门，从专业化的角度具体落实风险管理职责。
(4) 业务部门、分支机构
各业务部门、各分支机构是公司全面实施风险管理、防范各类潜在风险的第一道防线，其职责是：在公司相应职能部门的指导下，严格按照内部控制要求执行，主动做好本部门/分支机构的风险管理工作，包括客户适当性管理、客户投诉处理、风险监控与报告等。
2、 信用风险
√适用 □不适用
信用风险，是指期货公司在开展业务时，由于合同的一方不履行或在其结算过程中交易对手的违约，或由于交易对手的信用等级下降，给期货公司带来损失的风险。公司的信用风险分为期货经纪业务信用风险和其他信用风险。其他信用风险主要来自银行存款、自有资金投资和应收款项。
1.期货经纪业务信用风险
公司在期货经纪业务的开户环节，严格执行客户的信用调查和评估机制，选择合适的客户参与期货交易，并定期对重要的经纪客户的信用状况、交易规模和交易风险进行后续的跟踪和评估，对可能出现交易规模和交易风险超过自身信用承受范围的客户实施调高交易保证金、限制交易规模等措施，以控制客户信用风险。
2.银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
3.自有资金投资
在自有资金投资时，选择资本实力强、盈利状况好、信用等级高的权益类、固定收益类等低风险理财产品进行投资，并严格控制投资规模在公司及监管机构规定的范围内。
4.应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年06月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收款项的
99.95%源于余额前五名客户。除应收质押保证金外本公司对其他应收款项余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
3、 流动风险
√适用 □不适用
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的流动风险主要来源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
针对流动性风险，公司建立健全以净资本为核心的流动性风险控制指标预警机制，并通过压力测试，测试公司在极端情况下的流动性风险状况。公司严格执行客户保证金和公司自有资金严格分离的“两金”管理制度。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 金融负债 | |||||
| 短期借款 | 960,839,312.06 | 974,314,541.59 | 974,314,541.59 | ||
| 应付货币保证金 | 11,935,035,430.81 | 11,935,035,430.81 | 11,935,035,430.81 | ||
| 应付质押保证金 | 194,157,464.00 | 194,157,464.00 | 194,157,464.00 | ||
| 应付期货投资者保障基金 | 223,906.00 | 223,906.00 | 223,906.00 | ||
| 交易性金融负债 | 72,306,401.10 | 72,306,401.10 | 72,306,401.10 | ||
| 卖出回购金融资产款 | 1,264,930.35 | 1,264,930.35 | 1,264,930.35 | ||
| 代理买卖证券款 | 221,670,764.77 | 221,670,764.77 | 221,670,764.77 | ||
| 应付债券 | 471,952,602.76 | 471,952,602.76 | 471,952,602.76 | ||
| 其他应付款 | 393,465,438.16 | 393,465,438.16 | 393,465,438.16 | ||
| 小 计 | 14,250,916,250.01 | 14,264,391,479.54 | 13,792,438,876.78 | 0.00 | 471,952,602.76 |
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 金融负债 | |||||
| 短期借款 | 699,069,192.76 | 715,375,395.39 | 715,375,395.39 | ||
| 应付货币保证金 | 9,158,880,580.43 | 9,158,880,580.43 | 9,158,880,580.43 | ||
| 应付质押保证金 | 88,598,728.00 | 88,598,728.00 | 88,598,728.00 | ||
| 应付期货投资者保障基金 | 396,256.28 | 396,256.28 | 396,256.28 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 105,079,093.68 | 105,079,093.68 | 105,079,093.68 | ||
| 卖出回购金融资产款 | 667,993.32 | 667,993.32 | 667,993.32 | ||
| 代理买卖证券款 | 206,835,886.65 | 206,835,886.65 | 206,835,886.65 | ||
| 应付债券 | 458,938,356.18 | 458,938,356.18 | 458,938,356.18 | ||
| 其他应付款 | 663,754,049.57 | 663,754,049.57 | 663,754,049.57 | ||
| 小 计 | 11,382,220,136.87 | 11,398,526,339.50 | 10,939,587,983.32 | 458,938,356.18 |
4、 市场风险
市场风险指因商品价格、利率、汇率、权益等的变动而导致所持有的期货合约价值产生潜在损失的风险。公司的市场风险主要源于期货经纪业务客户损失导致的公司自有资金受损、期货投资咨询业务分析错误、资产管理业务投资失误等。针对市场风险，公司已建立了风险提示和预警机制，并定期或不定期的通过敏感性分析和压力测试对公司的市场风险承受能力进行评估；通过对客户保证金水平的动态检测，实时跟踪客户实际交易风险，对存在交易市场风险的客户及时采取要求追加保证金、甚至强制平仓的应对措施。通过实时检测客户交易品种的集中度，提示和引导交易客户持仓和交易品种的合理化。此外，公司还建立了市场风险隔离墙制度，对公司各业务的人员、信息、物理、财务账户等进行隔离，防止市场风险蔓延到公司其他业务模块。
十九、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对期货经纪业务、资产管理业务等业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2020年1-6月 | 资产总额 | 负债总额 |
| 期货经纪手续费 | 51,422,335.95 | 5,458,552,346.17 | 4,680,047,282.15 |
| 交易所减收手续费 | 81,822,944.36 | 8,685,619,131.37 | 7,446,866,061.11 |
| 投资咨询收入 | 2,541,509.43 | 269,784,754.15 | 231,307,739.73 |
| 资产管理业务收入 | 1,873,102.22 | 198,832,400.92 | 170,474,693.38 |
| 股票期权手续费收入 | 1,415,700.16 | 150,278,537.28 | 128,845,638.06 |
| 外汇业务收入 | 2,960,629.28 | 314,274,908.05 | 269,452,656.31 |
| 证券经纪佣金收入 | 5,171,915.98 | 549,006,060.99 | 470,706,180.08 |
| 基金管理费及销售收入 | 15,505,598.09 | 1,645,940,762.30 | 1,411,194,782.55 |
| 合 计 | 162,713,735.47 | 17,272,288,901.22 | 14,808,895,033.37 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 租赁
□适用 √不适用
8、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
□适用 √不适用
9、 以公允价值计量的资产和负债
□适用 √不适用
10、 金融工具项目计量基础分类表
(1). 金融资产计量基础分类表
□适用 √不适用
(2). 金融负债计量基础分类表
□适用 √不适用
11、 外币金融资产和金融负债
□适用 √不适用
12、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
13、 其他
□适用 √不适用
二十、 母公司财务报表主要项目注释
1、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、对子公司投资 | |||||||||||
| 横华国际金融股份有限公司 | 517,072,493.46 | 517,072,493.46 | |||||||||
| 浙江南华资本管理有限公司 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | |||||||||
| 南华基金管理有限公司 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |||||||||
| 小计 | 1,017,072,493.46 | 1,017,072,493.46 | |||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 浙江红蓝牧投资管理有限公 | 3,000,000.00 | -101,161.43 | 2,898,838.57 | ||||||||
| 司 | |||||||||||
| 小计 | 3,000,000.00 | -101,161.43 | 2,898,838.57 | ||||||||
| 合计 | 1,017,072,493.46 | 3,000,000.00 | -101,161.43 | 1,019,971,332.03 |
其他说明：
无
2、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
□适用 √不适用
(2). 短期薪酬列示
□适用 √不适用
(3). 设定提存计划列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 利息净收入
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 87,544,914.05 | 88,108,927.75 |
| 其中：货币资金及结算备付金利息收入 | 87,544,914.05 | 88,108,927.75 |
| 拆出资金利息收入 | ||
| 融出资金利息收入 | ||
| 买入返售金融资产利息收入 | ||
| 其中：约定购回利息收入 | ||
| 股权质押回购利息收入 | ||
| 债权投资利息收入 | ||
| 其他债权投资利息收入 | ||
| 其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入 | ||
| 利息支出 | 13,014,246.58 | 12,942,739.73 |
| 其中：短期借款利息支出 | ||
| 应付短期融资款利息支出 | ||
| 拆入资金利息支出 | ||
| 其中：转融通利息支出 | ||
| 卖出回购金融资产利息支出 | ||
| 其中：报价回购利息支出 | ||
| 代理买卖证券款利息支出 | ||
| 长期借款利息支出 | ||
| 应付债券利息支出 | 13,014,246.58 | 12,942,739.73 |
| 其中：次级债券利息支出 | 13,014,246.58 | 12,942,739.73 |
| 其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出 |
| 利息净收入 | 74,530,667.47 | 75,166,188.02 |
利息净收入的说明：
无
4、 手续费及佣金净收入
(1). 手续费及佣金净收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 期货经纪手续费 | 28,835,606.36 | 12,959,379.90 |
| 交易所减收手续费 | 81,822,944.36 | 55,020,357.73 |
| 投资咨询收入 | 2,541,509.43 | 396,226.39 |
| 资产管理业务收入 | 309,775.75 | 458,162.60 |
| 股票期权手续费收入 | 1,415,700.16 | 932,253.36 |
| 证券经纪佣金收入 | 4,624.69 | 3,669.13 |
| 基金管理费和销售收入 | 364,436.45 | 232,654.72 |
| 合计 | 115,294,597.20 | 70,002,703.83 |
(2). 财务顾问业务净收入
□适用 √不适用
(3). 代理销售金融产品业务
□适用 √不适用
(4). 资产管理业务
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 集合资产管理业务 | 单一资产管理业务 |
| 期末产品数量 | 8 | 2 |
| 期末客户数量 | 42 | 2 |
| 期初受托资金 | 82,581,937.14 | 38,299,976.00 |
| 期末受托资金 | 101,806,252.42 | 49,239,976.00 |
| 当期资产管理业务净收入 | 145,377.43 | 164,398.32 |
手续费及佣金净收入的说明：
□适用 √不适用
5、 投资收益
(1). 投资收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -101,161.43 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 金融工具投资收益 | 2,738,439.49 | 749,800.76 |
| 其中：持有期间取得的收益 | 2,738,439.49 | 749,800.76 |
| －以公允价值计量且其变动 |
| 计入当期损益的金融资产 | ||
| －交易性金融工具 | ||
| －其他权益工具投资 | ||
| －衍生金融工具 | ||
| 处置金融工具取得的收益 | 188,010.00 | 66,212.52 |
| －以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 188,010.00 | 66,212.52 |
| －交易性金融工具 | ||
| －其他债权投资 | ||
| －债权投资 | ||
| －衍生金融工具 | ||
| 其他 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 合计 | 2,825,288.06 | 816,013.28 |
(2). 交易性金融工具投资收益明细表
□适用 √不适用
6、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 2,988,202.23 | 2,773,716.34 |
| 其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,988,202.23 | 2,773,716.34 |
| 交易性金融负债 | ||
| 其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融工具 | ||
| 其他 | ||
| 合计 | 2,988,202.23 | 2,773,716.34 |
公允价值变动收益的说明：
无
7、 业务及管理费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工费用 | 66,980,041.92 | 66,389,646.21 |
| 差旅费 | 1,294,930.85 | 3,343,273.54 |
| 业务招待费 | 1,209,597.53 | 1,889,293.36 |
| 投资者保护基金 | 208,440.17 | 159,771.54 |
| 其他 | 4,824,171.22 | 6,578,648.43 |
| 居间人劳务费 | 16,019,729.90 | 11,234,273.45 |
| 办公费 | 4,289,656.98 | 5,648,311.80 |
| 通讯费 | 4,550,403.95 | 5,029,645.90 |
| 折旧及摊销 | 9,880,752.78 | 7,604,435.75 |
| 房租及物管费用 | 11,900,324.09 | 13,222,340.90 |
| 信息费 | 8,442,839.84 | 8,630,811.87 |
| 广告费 | 2,310,803.14 | 1,038,056.04 |
| 咨询费 | 1,312,855.85 | 918,834.48 |
| 合计 | 133,224,548.22 | 131,687,343.27 |
业务及管理费的说明：
无
8、 其他
□适用 √不适用
二十一、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：1 币种：CNY
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,754,658.55 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 |
| 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -690,402.49 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,673,806.45 | |
| 所得税影响额 | 736,832.95 | |
| 少数股东权益影响额 | -33,459.28 | |
| 合计 | 6,834,989.01 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.35% | 0.06 | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.07% | 0.05 | 0.05 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
√适用 □不适用
（一） 加权平均净资产收益率的计算过程
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 33,256,597.25 |
| 非经常性损益 | B | 6,834,989.01 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 26,421,608.24 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 2,427,324,818.64 | |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | ||
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | ||
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | ||
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | ||
| 其他 | 外币报表折算差额增加或减少的归属于公司普通股股东的净资产 | I1 | 10,857,185.46 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | 6 | |
| 其他权益工具投资公允价值变动增加或减少的归属于母公司普通股东的净资产 | I2 | 3,053,587.13 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2 | 6 | |
| 报告期月份数 | K | 6 | |
| 加权平均净资产 | L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K | 2,457,863,889.86 | |
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 1.35% | |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | 1.07% | |
（二） 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1) 基本每股收益的计算过程
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 33,256,597.25 |
| 非经常性损益 | B | 6,834,989.01 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 26,421,608.24 |
| 期初股份总数 | D | 580,000,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F×G/K-H×I/K-J | 580,000,000.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.06 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.05 |
(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人签名并由公司盖章的公司2019年半年度报告文本 |
| 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖 章的财务报 | |
| 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿 | |
| 其他有关资料 |
董事长：罗旭峰董事会批准报送日期：2020年8月27日
修订信息
□适用 √不适用
第十二节 期货公司信息披露
一、 公司重大行政许可事项的相关情况
√适用 □不适用
| 时间 | 文号 | 行政许可文件名称 |
| 2020年5月29日 | 受理序号：201235 | 中国证监会行政许可申请受理单 |
| 2020年8月10日 | 证监许可[2020]1757号 | 关于核准南华期货股份有限公司非公开发行股票的批复 |
二、 监管部门对公司的分类结果
√适用 □不适用
| 年度 | 分类结果 |
| 2020 | AA |