宁波银行股份有限公司2025年第一季度第三支柱报告
根据国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第4号）要求，本公司编制并披露2025年第一季度三支柱报告。本报告按照国家金融监督管理总局等监管要求编制，而上市公司财务报告按照中国会计准则进行编制。因此，本报告部分披露内容并不能与本行上市公司财务报告直接进行比较。
1.监管并表关键审慎监管指标
根据《商业银行资本管理办法》计算的集团关键审慎监管指标结果如下表所示：
表格KM1：监管并表关键审慎监管指标
单位：人民币百万元
| a | b | c | d | e | ||
| 2025年 3月31日 | 2024年 12月31日 | 2024年 9月30日 | 2024年 6月30日 | 2024年 3月31日 | ||
| 可用资本（数额） | ||||||
| 1 | 核心一级资本净额 | 207,511 | 205,598 | 194,899 | 191,908 | 183,518 |
| 2 | 一级资本净额 | 232,352 | 230,443 | 219,743 | 216,748 | 208,357 |
| 3 | 资本净额 | 332,552 | 319,988 | 309,097 | 305,283 | 282,621 |
| 风险加权资产（数额） | ||||||
| 4 | 风险加权资产合计 | 2,226,559 | 2,089,099 | 2,066,488 | 1,997,330 | 1,982,244 |
| 4a | 风险加权资产合计（应用资本底线前） | 2,226,559 | 2,089,099 | 2,066,488 | 1,997,330 | 1,982,244 |
| 资本充足率 | ||||||
| 5 | 核心一级资本充足率（%） | 9.32% | 9.84% | 9.43% | 9.61% | 9.26% |
| 5a | 核心一级资本充足率（%）(应用资本底线前) | 9.32% | 9.84% | 9.43% | 9.61% | 9.26% |
| 6 | 一级资本充足率（%） | 10.44% | 11.03% | 10.63% | 10.85% | 10.51% |
| 6a | 一级资本充足率（%）（应用资本底线前） | 10.44% | 11.03% | 10.63% | 10.85% | 10.51% |
| 7 | 资本充足率（%） | 14.94% | 15.32% | 14.96% | 15.28% | 14.26% |
| 7a | 资本充足率（%）（应用资本底线前） | 14.94% | 15.32% | 14.96% | 15.28% | 14.26% |
| 其他各级资本要求 | ||||||
| 8 | 储备资本要求（%） | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| 9 | 逆周期资本要求（%） | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求（%） | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 11 | 其他各级资本要求（%）（8+9+10） | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
| 12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例（%） | 4.32% | 4.84% | 4.43% | 4.61% | 4.26% |
| 杠杆率 | ||||||
| 13 | 调整后表内外资产余额 | 4,314,900 | 4,021,899 | 3,993,027 | 3,911,359 | 3,762,294 |
| 14 | 杠杆率（%） | 5.38% | 5.73% | 5.50% | 5.54% | 5.54% |
| 14a | 杠杆率a（%） | 5.38% | 5.73% | 5.50% | 5.54% | 5.54% |
| 14b | 杠杆率b（%） | 5.45% | 5.72% | 5.51% | 5.57% | 5.56% |
| 14c | 杠杆率c（%） | 5.45% | 5.72% | 5.51% | 5.57% | 5.56% |
| 流动性覆盖率 | ||||||
| 15 | 合格优质流动性资产 | 698,479 | 491,691 | 629,476 | 594,644 | 548,670 |
| 16 | 现金净流出量 | 333,059 | 258,787 | 305,037 | 243,615 | 228,574 |
| 17 | 流动性覆盖率（%） | 209.72% | 190.00% | 206.36% | 244.09% | 240.04% |
| 净稳定资金比例 | ||||||
| 18 | 可用稳定资金合计 | 1,911,693 | 1,728,429 | 1,730,160 | 1,700,965 | 1,683,910 |
| 19 | 所需稳定资金合计 | 1,629,664 | 1,463,794 | 1,438,856 | 1,413,546 | 1,403,424 |
| 20 | 净稳定资金比例（%） | 117.31% | 118.08% | 120.25% | 120.33% | 119.99% |
2.风险加权资产计量
下表列示了公司按照《商业银行资本管理办法》计量的风险加权资产情况。其中，信用风险加权资产计量采用权重法，市场风险加权资产计量采用标准法，操作风险加权资产计量采用标准法。
表格OV1：风险加权资产概况
单位：人民币百万元
| a | b | c | |
| 风险加权资产 | 最低资本要求 | ||
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2025年3月31日 | ||
| 1 | 信用风险 | 2,084,932 | 1,942,047 | 166,795 |
| 2 |
信用风险（不包括交易对手信用风险、信用估值调整风险、银行账簿资产管理产品和银行账簿资产证券化）
| 1,885,931 | 1,741,042 | 150,875 | ||
| 3 | 其中：权重法 | 1,885,931 | 1,741,042 | 150,875 |
| 4 | 其中：证券、商品、外汇交易清算过程中形成的风险暴露 | - | - | - |
| 5 | 其中：门槛扣除项中未扣除部分 | 13,100 | 7,824 | 1,048 |
| 6 | 其中：初级内部评级法 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 7 | 其中：监管映射法 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 8 | 其中：高级内部评级法 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 9 | 交易对手信用风险 | 15,053 | 10,659 | 1,204 |
| 10 | 其中：标准法 | 15,053 | 10,659 | 1,204 |
| 11 | 其中：现期风险暴露法 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 12 | 其中：其他方法 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 13 | 信用估值调整风险 | 2,345 | 1,460 | 188 |
| 14 | 银行账簿资产管理产品 | 176,626 | 184,160 | 14,130 |
| 15 | 其中：穿透法 | 174,839 | 182,633 | 13,987 |
| 16 | 其中：授权基础法 | 1,559 | 1,184 | 125 |
| 17 | 其中：适用1250%风险权重 | 228 | 343 | 18 |
| 18 | 银行账簿资产证券化 | 4,977 | 4,726 | 398 |
| 19 | 其中：资产证券化内部评级法 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 20 | 其中：资产证券化外部评级法 | 4,977 | 4,726 | 398 |
| 21 | 其中：资产证券化标准法 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 22 | 市场风险 | 16,547 | 22,000 | 1,324 |
| 23 | 其中：标准法 | 16,547 | 22,000 | 1,324 |
| 24 | 其中：内部模型法 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 25 | 其中：简化标准法 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 26 | 交易账簿和银行账簿间转换的资本要求 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 操作风险 | 125,080 | 125,052 | 10,006 |
| 28 | 因应用资本底线而导致的额外调整 | 不适用 | 不适用 | |
| 29 | 合计 | 2,226,559 | 2,089,099 | 178,125 |
3.流动性风险
表格LIQ1：流动性覆盖率
单位：人民币百万元
| a | ||
| 2025年03月31日 | ||
| 调整后数值 | ||
| 1 | 合格优质流动性资产 | 698,479 |
| 2 | 现金净流出量 | 333,059 |
| 3 | 流动性覆盖率（%） | 209.72% |
4.杠杆率
截至2025年3月31日，本公司资产负债表中的总资产和杠杆率调整后表内外资产余额的对比关系如下表所示：
表格LR1：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异
单位：人民币百万元
| a | ||
| 2025 年3月31日 | ||
| 1 | 并表总资产 | 3,396,035 |
| 2 | 并表调整项 | - |
| 3 | 客户资产调整项 | - |
| 4 | 衍生工具调整项 | 6,398 |
| 5 | 证券融资交易调整项 | 8,220 |
| 6 | 表外项目调整项 | 907,211 |
| 7 | 资产证券化交易调整项 | - |
| 8 | 未结算金融资产调整项 | - |
| 9 | 现金池调整项 | - |
| 10 | 存款准备金调整项（如有） | - |
| 11 | 审慎估值和减值准备调整项 | - |
| 12 | 其他调整项 | (2,964) |
| 13 | 调整后表内外资产余额 | 4,314,900 |
本公司杠杆率分母的组成明细以及实际杠杆率、最低杠杆率要求和附加杠杆率要求等相关信息如下图所示：
表格LR2：杠杆率
单位：人民币百万元
| a | b | ||
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | ||
| 表内资产余额 | |||
| 1 | 表内资产（除衍生工具和证券融资交易外） | 3,350,290 | 3,103,253 |
| 2 | 减：减值准备 | (46,990) | (44,913) |
| 3 | 减：一级资本扣减项 | (2,964) | (3,003) |
| 4 | 调整后的表内资产余额（衍生工具和证券融资交易除外） | 3,300,336 | 3,055,337 |
| 衍生工具资产余额 | |||
| 5 | 各类衍生工具的重置成本（扣除合格保证金，考虑双边净额结算协议的影响） | 15,534 | 9,489 |
| 6 | 各类衍生工具的潜在风险暴露 | 18,523 | 12,461 |
| 7 | 已从资产负债表中扣除的抵质押品总和 | - | - |
| 8 | 减：因提供合格保证金形成的应收资产 | (295) | (1,238) |
| 9 | 减：为客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的衍生工具资产余额 | - | - |
| 10 | 卖出信用衍生工具的名义本金 | - | - |
| 11 | 减：可扣除的卖出信用衍生工具资产余额 | - | - |
| 12 | 衍生工具资产余额 | 33,762 | 20,712 |
| 证券融资交易资产余额 | |||
| 13 | 证券融资交易的会计资产余额 | 65,371 | 33,973 |
| 14 | 减：可以扣除的证券融资交易资产余额 | - | - |
| 15 | 证券融资交易的交易对手信用风险暴露 | 8,220 | 16,171 |
| 16 | 代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额 | - | - |
| 17 | 证券融资交易资产余额 | 73,591 | 50,144 |
| 表外项目余额 | |||
| 18 | 表外项目余额 | 1,602,102 | 1,552,013 |
| 19 | 减：因信用转换调整的表外项目余额 | (693,258) | (655,019) |
| 20 | 减：减值准备 | (1,633) | (1,288) |
| 21 | 调整后的表外项目余额 | 907,211 | 895,706 |
| 一级资本净额和调整后表内外资产余额 | |||
| 22 | 一级资本净额 | 232,352 | 230,443 |
| 23 | 调整后表内外资产余额 | 4,314,900 | 4,021,899 |
| 杠杆率 | |||
| 24 | 杠杆率 | 5.38% | 5.73% |
| 24a | 杠杆率a | 5.38% | 5.73% |
| 25 | 最低杠杆率要求 | 4.00% | 4.00% |
| 26 | 附加杠杆率要求 | 0.125% | 0.125% |
| 各类平均值的披露 | |||
| 27 | 证券融资交易的季日均余额 | 17,314 | 38,045 |
| 27a | 证券融资交易的季末余额 | 65,371 | 33,973 |
| 28 | 调整后表内外资产余额a | 4,266,843 | 4,025,971 |
| 28a | 调整后表内外资产余额b | 4,266,843 | 4,025,971 |
| 29 | 杠杆率b | 5.45% | 5.72% |
| 29a | 杠杆率c | 5.45% | 5.72% |
5.全球系统重要性银行评估指标
本公司披露的全球系统重要性银行评估指标，详情请参考公司官网(https://www.nbcb.com.cn )。