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三一重能股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度
第一章总则第一条为了规范三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）商品期货套期保值业务，加强管理和监督，有效防范和控制风险，实现公司的稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司开展期货业务仅限于期货套期保值业务（以下简称“套保业务”），以规避生产经营所需原材料及生产产品价格波动等风险为目的，不得进行投机或其他套利交易行为。第三条本制度所称套保业务是指公司为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。第四条本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）。未经公司同意，子公司不得进行套保业务。子公司进行套保业务视同公司进行套保业务，适用本制度。
第二章期货套期保值业务操作原则
第五条公司进行套保业务，应遵循以下原则：
（一）公司套保业务的交易品种应当仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料和外汇等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规模及期限上与需管理的风险敞口相匹配；
（二）公司进行套保业务，只能在场内市场进行，不得在场外市场进行；
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（三）公司应当具有与套保业务的交易保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或者间接进行套保业务。公司应当严格控制套保业务的资金规模，不得影响公司正常生产经营；
（四）公司进行套保业务，在期货市场建立的头寸数量及期货持仓周期原则上应当与实际现货交易的数量及时间段相匹配，期货持仓量不得超过套期保值对应的现货量，相应的期货头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或者该合同实际执行的时间；
（五）公司及子公司应以其自身名义设立套保业务交易专用账户，不得使用他人账户开展套保业务。
第三章审批权限
第六条公司从事套保业务，无论金额大小，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议。
第七条公司进行套保业务属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元人民币。
第八条公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次套保业务履行审议程序和披露义务的，可以对未来12个月内套保业务交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过12个月，期限内任一时点的金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不应超过已审议额度。
第九条公司开展套保业务的，应当合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，指定审计委员会审查期货套期保值交易的必要性、可行性及风险控制情况，必要时可以聘请专业机构出具可行性分析报告，董事会审计委员会应加强对套期保值交易相关风险控制政策和程序的评价与监督，及时识别相关内部控制缺陷并采取补救措施。
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第四章内部操作流程第十条公司开展套保业务实行授权管理，公司董事会或股东大会授权董事长审批日常套保业务方案及签署套保业务相关合同。公司董事长亦可签署期货交易授权书指定其他人员办理相关业务，交易授权书应列明有权交易的人员名单、可从事交易的具体种类和交易限额、授权期限。第十一条公司应明确套保业务的风险管理、计划制定、资金筹集、业务操作等操作流程并做好相关档案资料的保管。经办人员依据指令完成期货开、平仓或交割工作、交易结算日报的复核、分析，并及时向董事长报告汇总持仓状况、结算盈亏状况及保证金使用状况等信息。
第十二条套保业务的内部操作流程为：
1、根据公司生产和销售业务的需要，由公司套保业务经办人员根据实际套期保值需要制定相应期货套保计划，包括套保品种、数量、单价、交货期等。
2、公司套保业务经办人员以稳健为原则，通过期货市场调查、研究和判断，对拟进行的期货交易的品种、价位区间、数量、拟投入的保证金、交割期限、风险、风险控制措施、止损额度等进行分析，提出保值方案，上报董事长。
3、董事长对期货套期保值交易方案进行审核，并在权限范围内做出审批决定。
4、相关期货套期保值方案经董事长批准后，方可与合作机构签订合同并进行资金划拨及其他业务操作。公司套保业务经办人员根据交易账户资金占用情况，依据经批准的保值申请书提出资金申请计划，由财务部负责人审核，报董事长签字批准后，及时将资金调拨至公司期货专用账户。
5、公司套保业务经办人员依据经批准的保值申请书，选择合适的时机进行交易。每日应核对交易结算日报，防止出现透支开仓或被交易所强制平仓的情况发生；负责实时看盘，分析行情趋势，行情有异动时及时逐级上报至董事长。
6、公司套保业务经办人员在每天期货交易结束后，将当天的期货交易明细打印并存档管理。
7、公司应建立套保业务台账，登记每笔合约的持仓状况、结算盈亏状况及保证金使用状况等信息，并对公司套保业务开展情况持续关注，至少每月向董事长报告期货套期保值交易的相关情况。
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第五章风险管理制度第十三条公司利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解风险。公司在开展套保业务前须慎重选择期货经纪公司，合理设置期货业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员。
第十四条公司期货套期保值经办人员应随时跟踪了解期货经纪公司的发展变化和资信情况，并将有关发展变化报告董事长，以便公司根据实际情况来决定是否更换期货经纪公司。
第十五条公司按照不同月份的实际生产能力来确定和控制当期的套期保值量。
第十六条公司在已经确认对实物合同进行套期保值的情况下，期货头寸的建立、平仓要与所保值的实物合同在数量上及时间上相匹配。
第十七条当发生以下情况时，套期保值经办人员应立即逐级报告至董事长：
（一）期货经纪公司期货业务有关人员违反交易协议及管理工作程序；
（二）期货经纪公司的资信情况不符合公司的要求；
（三）公司的具体保值方案不符合有关规定；
（四）公司期货头寸的风险状况影响到套期保值过程的正常进行；
（五）公司期货业务出现或将出现有关的法律风险；
（六）期货经纪公司交易员的交易行为不符合套期保值方案。
第十八条风险处理程序：
1、董事长或其授权人及时召集公司有关人员参加会议，分析讨论风险情况及应采取的对策；
2、相关人员严格执行公司的风险处理决定。
第十九条公司应合理计划和安排使用保证金，保证期货套期保值过程正常进行，应合理选择保值合约，避免市场流动性风险。
第二十条公司应严格按照规定安排和使用期货业务人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
第二十一条公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
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第六章报告制度第二十二条套期保值经办人员应定期向董事长提交套期保值业务报告，包括新建仓位状况、总体持仓状况、结算状况、套期保值效果等。
第二十三条套期保值经办人员应遵守以下汇报制度：
（一）套期保值经办人员每个交易日后向董事长报告每次新建头寸情况、计划建仓及平仓头寸情况、最新市场信息等情况。
（二）套期保值经办人员和财务部分别根据每个交易日情况建立套期保值统计核算台账并向董事长报告汇总持仓状况、结算盈亏状况及保证金使用状况等信息。
第七章信息披露
第二十四条公司应按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，披露公司开展套保业务的相关信息。
第二十五条公司为进行套期保值而指定的期货交易已确认损益及浮动亏损金额（将套期工具与被套期项目价值变动加总）每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过1,000万元人民币的，应当及时披露。公司开展套保业务的，可以将套期工具与被套期项目价值变动加总后适用前述规定。
公司开展套保业务出现前款规定的亏损情形时，还应当重新评估套期关系的有效性，披露套期工具和被套期项目的公允价值或者现金流量变动未按预期抵销的原因，并分别披露套期工具和被套期项目价值变动情况等。
第二十六条公司开展套保业务，在披露定期报告时，可以同时结合被套期项目情况对套期保值效果进行全面披露。套保业务不满足会计准则规定的套期会计适用条件或者未适用套期会计核算，但能够通过期货和衍生品交易实现风险管理目标的，可以结合套期工具和被套期项目之间的关系等说明是否有效实现了预期风险管理目标。
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第八章档案管理及保密制度第二十七条公司套保业务的交易原始资料、结算资料、交易台账、授权文件、各类内部报告、发文及批复文件等档案由财务部门负责保管，保管期限不少于10年。第二十八条公司套保业务相关人员应遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露本公司的套保方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司期货交易有关的信息。
第九章附则第二十九条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行。本制度如与日后颁布、修订的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触的，应按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第三十条本制度所称“以上”含本数，“少于”、“超过”不含本数。第三十一条本制度解释权属于公司董事会。第三十二条本制度经董事会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。