| 中国农业银行股份有限公司 |
| 2024年第三季度第三支柱信息披露报告 |
目录
1.引言
...... 1
2.风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览...........................................................2
3.宏观审慎监管措施...................................................................................................................64.杠杆率 ...... 7
5.流动性风险 ...... 10
1.引言《中国农业银行股份有限公司2024年第三季度第三支柱信息披露报告》根据《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第
号）及相关规定编制并披露。报告包括风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览，宏观审慎监管措施，杠杆率，流动性风险等内容。
本行建立完善的信息披露治理结构，由董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制流程，对信息披露内容进行合理审查，确保第三支柱披露信息真实、可靠。2024年
月
日，本行董事会2024年第
次会议审议通过了本报告。
2.风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览
2.1KM1：
监管并表关键审慎监管指标
人民币百万元，百分比除外
a
| a | b | c | ||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | ||
| 可用资本（数额） | ||||
| 1 | 核心一级资本净额 | 2,536,956 | 2,461,676 | 2,461,497 |
| 2 | 一级资本净额 | 2,996,528 | 3,041,241 | 2,981,070 |
| 3 | 资本净额 | 4,010,473 | 4,080,093 | 3,983,317 |
| 风险加权资产（数额） | ||||
| 4 | 风险加权资产合计 | 22,222,837 | 22,109,317 | 21,651,943 |
| 4a | 风险加权资产合计（应用资本底线前） | 22,222,837 | 22,109,317 | 21,651,943 |
| 资本充足率 | ||||
| 5 | 核心一级资本充足率（%） | 11.42% | 11.13% | 11.37% |
| 5a | 核心一级资本充足率（%）（应用资本底线前） | 11.42% | 11.13% | 11.37% |
| 6 | 一级资本充足率（%） | 13.48% | 13.76% | 13.77% |
| 6a | 一级资本充足率（%）（应用资本底线前） | 13.48% | 13.76% | 13.77% |
| 7 | 资本充足率（%） | 18.05% | 18.45% | 18.40% |
| 7a | 资本充足率（%）（应用资本底线前） | 18.05% | 18.45% | 18.40% |
| 其他各级资本要求 | ||||
| 8 | 储备资本要求（%） | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 9 | 逆周期资本要求（%） | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求（%）1 | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 11 | 其他各级资本要求（%）（8+9+10） | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
| 12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例（%） | 6.42% | 6.13% | 6.37% |
a
| a | b | c | ||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | ||
| 杠杆率 | ||||
| 13 | 调整后表内外资产余额 | 45,291,103 | 43,664,384 | 43,916,427 |
| 14 | 杠杆率（%）2 | 6.62% | 6.97% | 6.79% |
| 14a | 杠杆率a（%）3 | 6.62% | 6.97% | 6.79% |
| 14b | 杠杆率b（%）4 | 6.62% | 6.97% | 6.77% |
| 14c | 杠杆率c（%）5 | 6.62% | 6.97% | 6.77% |
| 流动性覆盖率 | ||||
| 15 | 合格优质流动性资产 | 7,565,521 | 7,091,625 | 6,315,951 |
| 16 | 现金净流出量 | 5,973,769 | 5,896,183 | 4,815,009 |
| 17 | 流动性覆盖率（%） | 126.65% | 120.27% | 131.17% |
| 净稳定资金比例 | ||||
| 18 | 可用稳定资金合计 | 29,849,960 | 29,032,619 | 29,356,122 |
| 19 | 所需稳定资金合计 | 22,479,058 | 21,995,471 | 22,285,419 |
| 20 | 净稳定资金比例（%） | 132.79% | 131.99% | 131.73% |
注：1.本集团2023年11月升入全球系统重要性银行第二档银行，按监管要求需在2025年1月1日满足1.5%的附加资
本要求，目前仍按照第一档银行附加资本要求1%执行。2.杠杆率为考虑临时豁免存款准备金的杠杆率。3.杠杆率a为不考虑临时豁免存款准备金的杠杆率。
4.杠杆率b为考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。
5.杠杆率c为不考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。
2.2OV1：
风险加权资产概况
本行根据《商业银行资本管理办法》计量资本充足率，采用非零售初级内部评级法、零售高级内部评级法计量信用风险加权资产，采用权重法计量内部评级法未覆盖的信用风险加权资产，采用标准法计量市场风险加权资产，采用标准法计量操作风险加权资产。
人民币百万元
a
| a | b | c | ||
| 风险加权资产 | 最低资本要求1 | |||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | ||
| 1 | 信用风险 | 20,473,716 | 20,437,643 | 1,637,897 |
| 2 | 信用风险（不包括交易对手信用风险、信用估值调整风险、银行账簿资产管理产品和银行账簿资产证券化） | 20,353,338 | 20,287,327 | 1,628,267 |
| 3 | 其中：权重法 | 6,960,262 | 6,895,546 | 556,821 |
| 4 | 其中：证券、商品、外汇交易清算过程中形成的风险暴露 | - | - | - |
| 5 | 其中：门槛扣除项中未扣除部分 | 434,534 | 430,320 | 34,763 |
| 6 | 其中：初级内部评级法 | 11,422,621 | 11,374,518 | 913,810 |
| 7 | 其中：监管映射法 | - | - | - |
| 8 | 其中：高级内部评级法 | 1,970,455 | 2,017,263 | 157,636 |
| 9 | 交易对手信用风险 | 62,753 | 90,551 | 5,020 |
| 10 | 其中：标准法 | 62,753 | 90,551 | 5,020 |
| 11 | 其中：现期风险暴露法 | - | - | - |
| 12 | 其中：其他方法 | - | - | - |
| 13 | 信用估值调整风险 | 13,360 | 16,231 | 1,069 |
| 14 | 银行账簿资产管理产品 | 39,791 | 39,972 | 3,183 |
| 15 | 其中：穿透法 | 3,880 | 3,820 | 310 |
| 16 | 其中：授权基础法 | 36,242 | 36,733 | 2,899 |
| 17 | 其中：适用1250%风险权重 | 632 | 637 | 51 |
| 其中：杠杆调整 | (963) | (1,218) | (77) | |
a
| a | b | c | ||
| 风险加权资产 | 最低资本要求1 | |||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | ||
| 18 | 银行账簿资产证券化 | 4,474 | 3,562 | 358 |
| 19 | 其中：资产证券化内部评级法 | - | - | - |
| 20 | 其中：资产证券化外部评级法 | 980 | 1,417 | 78 |
| 21 | 其中：资产证券化标准法 | 3,739 | 2,538 | 299 |
| 其中：适用1250%风险权重 | 3 | 3 | - | |
| 其中：基于监管上限的调整项目 | (248) | (396) | (19) | |
| 22 | 市场风险 | 260,304 | 182,857 | 20,824 |
| 23 | 其中：标准法 | 260,304 | 182,857 | 20,824 |
| 24 | 其中：内部模型法 | - | - | - |
| 25 | 其中：简化标准法 | - | - | - |
| 26 | 交易账簿和银行账簿间转换的资本要求 | - | - | - |
| 27 | 操作风险 | 1,488,817 | 1,488,817 | 119,105 |
| 28 | 因应用资本底线而导致的额外调整 | - | - | |
| 29 | 合计 | 22,222,837 | 22,109,317 | 1,777,826 |
注：1.最低资本要求：本期末的第一支柱资本要求，等于风险加权资产乘以8%。
3.宏观审慎监管措施GSIB1：
全球系统重要性银行评估指标
本集团自2014年首次入选全球系统重要性银行开始，每年在上市公司年度报告中披露全球系统重要性银行评估指标，各期评估指标结果详见：
http://www.abchina.com/cn/AboutABC/investor_relations/report/am/。
4.杠杆率
4.1LR1：
杠杆率监管项目与相关会计项目的差异
人民币百万元
a
| a | ||
| 2024年9月30日 | ||
| 1 | 并表总资产 | 43,553,293 |
| 2 | 并表调整项 | (192,298) |
| 3 | 客户资产调整项 | - |
| 4 | 衍生工具调整项 | 66,880 |
| 5 | 证券融资交易调整项 | 4,365 |
| 6 | 表外项目调整项 | 1,869,862 |
| 7 | 资产证券化交易调整项 | - |
| 8 | 未结算金融资产调整项 | (745) |
| 9 | 现金池调整项 | - |
| 10 | 存款准备金调整项（如有） | - |
| 11 | 审慎估值和减值准备调整项 | - |
| 12 | 其他调整项 | (10,254) |
| 13 | 调整后表内外资产余额 | 45,291,103 |
4.2LR2：
杠杆率
人民币百万元，百分比除外
a
| a | b | ||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | ||
| 表内资产余额 | |||
| 1 | 表内资产（除衍生工具和证券融资交易外） | 42,903,980 | 42,549,540 |
| 2 | 减：减值准备 | (980,343) | (1,517,427) |
| 3 | 减：一级资本扣减项 | (10,254) | (10,101) |
| 未结算金融资产调整项 | (745) | (1,956) | |
| 4 | 调整后的表内资产余额（衍生工具和证券融资交易除外） | 41,912,638 | 41,020,056 |
| 衍生工具资产余额 | |||
| 5 | 各类衍生工具的重置成本（扣除合格保证金，考虑双边净额结算协议的影响） | 19,825 | 29,785 |
| 6 | 各类衍生工具的潜在风险暴露 | 75,165 | 75,271 |
| 7 | 已从资产负债表中扣除的抵质押品总和 | - | - |
| 8 | 减：因提供合格保证金形成的应收资产 | - | - |
| 9 | 减：为客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的衍生工具资产余额 | - | - |
| 10 | 卖出信用衍生工具的名义本金 | - | - |
| 11 | 减：可扣除的卖出信用衍生工具资产余额 | - | - |
| 12 | 衍生工具资产余额 | 94,990 | 105,056 |
| 证券融资交易资产余额 | |||
| 13 | 证券融资交易的会计资产余额 | 1,409,248 | 739,325 |
| 14 | 减：可以扣除的证券融资交易资产余额 | - | - |
| 15 | 证券融资交易的交易对手信用风险暴露 | 4,365 | 6,672 |
| 16 | 代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额 | - | - |
| 17 | 证券融资交易资产余额 | 1,413,613 | 745,997 |
| 表外项目余额 | |||
| 18 | 表外项目余额 | 6,645,087 | 6,424,842 |
a
| a | b | ||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | ||
| 19 | 减：因信用转换调整的表外项目余额 | (4,754,679) | (4,612,249) |
| 20 | 减：减值准备 | (20,546) | (19,318) |
| 21 | 调整后的表外项目余额 | 1,869,862 | 1,793,275 |
| 一级资本净额和调整后表内外资产余额 | |||
| 22 | 一级资本净额 | 2,996,528 | 3,041,241 |
| 23 | 调整后表内外资产余额 | 45,291,103 | 43,664,384 |
| 杠杆率 | |||
| 24 | 杠杆率 | 6.62% | 6.97% |
| 24a | 杠杆率a1 | 6.62% | 6.97% |
| 25 | 最低杠杆率要求 | 4.00% | 4.00% |
| 26 | 附加杠杆率要求6 | 0.50% | 0.50% |
| 各类平均值的披露 | |||
| 27 | 证券融资交易的季日均余额 | 1,363,228 | 677,115 |
| 27a | 证券融资交易的季末余额 | 1,409,248 | 739,325 |
| 28 | 调整后表内外资产余额a4 | 45,245,083 | 43,602,174 |
| 28a | 调整后表内外资产余额b5 | 45,245,083 | 43,602,174 |
| 29 | 杠杆率b2 | 6.62% | 6.97% |
| 29a | 杠杆率c3 | 6.62% | 6.97% |
注：
1.杠杆率a为不考虑临时豁免存款准备金的杠杆率，等于第
行/（第
行+临时豁免的存款准备金）。2.杠杆率b为考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率，等于第
行/第28行。
3.杠杆率c为不考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率，等于第22
行/第28a行。4.调整后表内外资产余额a为考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额。5.调整后表内外资产余额b为不考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额。
6.本集团2023年11月升入全球系统重要性银行第二档银行，按监管要求需在2025年1月1日满足0.75%的附加杠
杆率要求，目前仍按照第一档银行附加杠杆率要求0.5%执行。
5.流动性风险LIQ1：流动性覆盖率
《商业银行流动性风险管理办法》要求商业银行的流动性覆盖率应不低于100%。同时，《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》要求商业银行按照发布财务报告的频率披露流动性覆盖率信息，自2017年起，披露季内每日数值的简单算术平均值，并披露计算该平均值所依据的每日数值的个数。
本集团按照《商业银行流动性风险管理办法》及相关统计制度规定计算流动性覆盖率。本集团2024年第三季度流动性覆盖率日均值为
126.65%，计算该平均值所依据的数值个数为92个。本集团合格优质流动性资产主要包括现金、压力条件下可动用的存放央行超额准备金、以及满足《商业银行流动性风险管理办法》中一级和二级资产定义的债券。
2024年第三季度流动性覆盖率及各明细项目的平均值如下表所示。
人民币百万元，百分比除外
a
| a | b | ||
| 2024年第三季度 | |||
| 折算前数值 | 折算后数值 | ||
| 合格优质流动性资产 | |||
| 1 | 合格优质流动性资产 | 8,910,552 | |
| 现金流出 | |||
| 2 | 零售存款、小企业客户存款 | 18,815,892 | 1,794,425 |
| 3 | 其中：稳定存款 | 1,743,194 | 87,155 |
| 4 | 其中：欠稳定存款 | 17,072,698 | 1,707,270 |
| 5 | 无抵（质）押批发融资 | 13,727,317 | 5,798,475 |
| 6 | 其中：业务关系存款（不包括代理行业务） | 4,670,579 | 1,153,180 |
| 7 | 其中：非业务关系存款（所有的交易对手） | 8,996,018 | 4,584,575 |
| 8 | 其中：无抵（质）押债务 | 60,720 | 60,720 |
| 9 | 抵（质）押融资 | 21,113 | |
| 10 | 其他项目 | 2,692,755 | 1,296,136 |
a
| a | b | ||
| 2024年第三季度 | |||
| 折算前数值 | 折算后数值 | ||
| 11 | 其中：与衍生工具及其他抵（质）押品要求相关的现金流出 | 1,180,796 | 1,180,796 |
| 12 | 其中：与抵（质）押债务工具融资流失相关的现金流出 | 199 | 199 |
| 13 | 其中：信用便利和流动性便利 | 1,511,760 | 115,141 |
| 14 | 其他契约性融资义务 | 190,817 | 190,817 |
| 15 | 或有融资义务 | 3,999,684 | 17,088 |
| 16 | 预期现金流出总量 | 9,118,054 | |
| 现金流入 | |||
| 17 | 抵（质）押借贷（包括逆回购和借入证券） | 891,910 | 891,910 |
| 18 | 完全正常履约付款带来的现金流入 | 1,692,841 | 922,952 |
| 19 | 其他现金流入 | 1,329,423 | 1,329,423 |
| 20 | 预期现金流入总量 | 3,914,174 | 3,144,285 |
| 调整后数值 | |||
| 21 | 合格优质流动性资产 | 7,565,521 | |
| 22 | 现金净流出量 | 5,973,769 | |
| 23 | 流动性覆盖率（%） | 126.65% | |