农业银行：2024年半年度第三支柱信息披露报告

中国农业银行股份有限公司

2024年半年度第三支柱信息披露报告

目录1.引言

...... 12.风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览 ...... 2

3.资本和总损失吸收能力的构成 ...... 5

4.信用风险 ...... 10

5.交易对手信用风险 ...... 16

6.资产证券化 ...... 17

7.市场风险 ...... 19

8.宏观审慎监管措施 ...... 20

9.杠杆率 ...... 21

10.流动性风险 ...... 24

1.引言《中国农业银行股份有限公司2024年半年度第三支柱信息披露报告》根据《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第

号）及相关规定编制并披露。报告包括风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览，资本和总损失吸收能力的构成，信用风险，交易对手信用风险，资产证券化，市场风险，宏观审慎监管措施，杠杆率，流动性风险等内容。

本行建立完善的信息披露治理结构，由董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制流程，对信息披露内容进行合理审查，确保第三支柱披露信息真实、可靠。2024年8月30日，本行董事会2024年第8次会议审议通过了本报告。

2.风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览

2.1KM1：监管并表关键审慎监管指标

人民币百万元，百分比除外

		a	b
		2024年6月30日	2024年3月31日
可用资本（数额）
1	核心一级资本净额	2,461,676	2,461,497
2	一级资本净额	3,041,241	2,981,070
3	资本净额	4,080,093	3,983,317
风险加权资产（数额）
4	风险加权资产合计	22,109,317	21,651,943
4a	风险加权资产合计（应用资本底线前）	22,109,317	21,651,943
资本充足率
5	核心一级资本充足率（%）	11.13%	11.37%
5a	核心一级资本充足率（%）（应用资本底线前）	11.13%	11.37%
6	一级资本充足率（%）	13.76%	13.77%
6a	一级资本充足率（%）（应用资本底线前）	13.76%	13.77%
7	资本充足率（%）	18.45%	18.40%
7a	资本充足率（%）（应用资本底线前）	18.45%	18.40%
其他各级资本要求
8	储备资本要求（%）	2.50%	2.50%
9	逆周期资本要求（%）	0.00%	0.00%
10	全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求（%）1	1.00%	1.00%
11	其他各级资本要求（%）（8+9+10）	3.50%	3.50%
12	满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例（%）	6.13%	6.37%
杠杆率
13	调整后表内外资产余额	43,664,384	43,916,427
14	杠杆率（%）2	6.97%	6.79%
14a	杠杆率a（%）3	6.97%	6.79%
14b	杠杆率b（%）4	6.97%	6.77%
14c	杠杆率c（%）5	6.97%	6.77%
流动性覆盖率
15	合格优质流动性资产	7,091,625	6,315,951

		a	b
		2024年6月30日	2024年3月31日
16	现金净流出量	5,896,183	4,815,009
17	流动性覆盖率（%）	120.27%	131.17%
净稳定资金比例
18	可用稳定资金合计	29,032,619	29,356,122
19	所需稳定资金合计	21,995,471	22,285,419
20	净稳定资金比例（%）	131.99%	131.73%

注：1.本集团2023年11月升入全球系统重要性银行第二档银行，按监管要求需在2025年1月1日满足1.5%的附加资

本要求，目前仍按照第一档银行附加资本要求1%执行。

2.杠杆率为考虑临时豁免存款准备金的杠杆率。

3.杠杆率a为不考虑临时豁免存款准备金的杠杆率。

4.杠杆率b为考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠

杆率。

5.杠杆率c为不考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠

杆率。

2.2OV1：风险加权资产概况

本行根据《商业银行资本管理办法》计量资本充足率，采用非零售初级内部评级法、零售高级内部评级法计量信用风险加权资产，采用权重法计量内部评级法未覆盖的信用风险加权资产，采用标准法计量市场风险加权资产，采用标准法计量操作风险加权资产。

人民币百万元

		a	b	c
		风险加权资产		最低资本要求1
		2024年6月30日	2024年3月31日	2024年6月30日
1	信用风险	20,437,643	20,009,183	1,635,011
2	信用风险（不包括交易对手信用风险、信用估值调整风险、银行账簿资产管理产品和银行账簿资产证券化）	20,287,327	19,860,474	1,622,986
3	其中：权重法	6,895,546	6,630,595	551,644
4	其中：证券、商品、外汇交易清算过程中形成的风险暴露	-	-	-

		a	b	c
		风险加权资产		最低资本要求1
		2024年6月30日	2024年3月31日	2024年6月30日
5	其中：门槛扣除项中未扣除部分	430,320	199,311	34,426
6	其中：初级内部评级法	11,374,518	11,273,624	909,961
7	其中：监管映射法	-	-	-
8	其中：高级内部评级法	2,017,263	1,956,255	161,381
9	交易对手信用风险	90,551	86,732	7,244
10	其中：标准法	90,551	86,732	7,244
11	其中：现期风险暴露法	-	-	-
12	其中：其他方法	-	-	-
13	信用估值调整风险	16,231	16,386	1,298
14	银行账簿资产管理产品	39,972	40,554	3,198
15	其中：穿透法	3,820	4,926	306
16	其中：授权基础法	36,733	37,017	2,939
17	其中：适用1250%风险权重	637	-	51
	其中：杠杆调整	(1,218)	(1,389)	(98)
18	银行账簿资产证券化	3,562	5,037	285
19	其中：资产证券化内部评级法	-	-	-
20	其中：资产证券化外部评级法	1,417	2,822	113
21	其中：资产证券化标准法	2,538	2,422	203
	其中：适用1250%风险权重	3	3	-
	其中：基于监管上限的调整项目	(396)	(210)	(31)
22	市场风险	182,857	153,943	14,629
23	其中：标准法	182,857	153,943	14,629
24	其中：内部模型法	-	-	-
25	其中：简化标准法	-	-	-
26	交易账簿和银行账簿间转换的资本要求	-	-	-
27	操作风险	1,488,817	1,488,817	119,105
28	因应用资本底线而导致的额外调整	-	-
29	合计	22,109,317	21,651,943	1,768,745

注：

1.最低资本要求：本期末的第一支柱资本要求，等于风险加权资产乘以8%。

3.资本和总损失吸收能力的构成

3.1CCA：资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征截至2024年

月

日，相关资本工具的主要特征详见：

https://www.abchina.com.cn/cn/AboutABC/investor_relations/dszz/gjtk/。

3.2CC1：资本构成

人民币百万元，百分比除外

		数额	代码
		2024年6月30日
核心一级资本
1	实收资本和资本公积可计入部分	523,406	d+e
2	留存收益	1,890,986	g+h+i
2a	盈余公积	273,947	g
2b	一般风险准备	532,458	h
2c	未分配利润	1,084,581	i
3	累计其他综合收益	56,874	f
4	少数股东资本可计入部分	67	j
5	扣除前的核心一级资本	2,471,333
核心一级资本：扣除项
6	审慎估值调整	-
7	商誉（扣除递延税负债）	-	c
8	其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债）	9,657	a-b
9	依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产	-
10	对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备	-
11	损失准备缺口	-
12	资产证券化销售利得	-
13	自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益	-
14	确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税项负债）	-
15	直接或间接持有本银行的股票	-
16	银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本	-

		数额	代码
17	对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额	-
18	对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额	-
19	其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额	-
20	对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额	-
21	其中：应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额	-
22	其中：应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额	-
23	其他应在核心一级资本中扣除的项目合计	-
24	应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口	-
25	核心一级资本扣除项总和	9,657
26	核心一级资本净额	2,461,676
其他一级资本
27	其他一级资本工具及其溢价	580,000
28	其中：权益部分	580,000
29	其中：负债部分	-
30	少数股东资本可计入部分	9	k
31	扣除前的其他一级资本	580,009
其他一级资本:扣除项
32	直接或间接持有的本银行其他一级资本	-
33	银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本	-
34	对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额	-
35	对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本	444
36	其他应在其他一级资本中扣除的项目合计	-
37	应从二级资本中扣除的未扣缺口	-
38	其他一级资本扣除项总和	444
39	其他一级资本净额	579,565
40	一级资本净额	3,041,241
二级资本
41	二级资本工具及其溢价	519,966
42	少数股东资本可计入部分	18
43	超额损失准备可计入部分	519,555
44	扣除前的二级资本	1,039,539
二级资本：扣除项
45	直接或间接持有的本银行的二级资本	-
46	银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资本投资及TLAC非资本债务工具投资	-

		数额	代码
47	对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除金额	-
47a	对未并表金融机构的小额投资中的TLAC非资本债务工具中应扣除金额（仅适用全球系统重要性银行）	-
48	对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本应扣除金额	687
48a	对未并表金融机构大额投资中的TLAC非资本债务工具中应扣除金额（仅适用全球系统重要性银行）	-
49	其他应在二级资本中扣除的项目合计	-
50	二级资本扣除项总和	687
51	二级资本净额	1,038,852
52	总资本净额	4,080,093
53	风险加权资产	22,109,317
资本充足率和其他各级资本要求
54	核心一级资本充足率	11.13%
55	一级资本充足率	13.76%
56	资本充足率	18.45%
57	其他各级资本要求（%）	3.50%
58	其中：储备资本要求	2.50%
59	其中：逆周期资本要求	0.00%
60	其中：全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求	1.00%
61	满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例（%）	6.13%
我国最低监管资本要求
62	核心一级资本充足率	5.00%
63	一级资本充足率	6.00%
64	资本充足率	8.00%
门槛扣除项中未扣除部分
65	对未并表金融机构的小额少数资本投资中的未扣除部分	160,431
65a	对未并表金融机构的小额投资中的TLAC非资本债务工具未扣除部分（仅适用全球系统重要性银行）	12,950
66	对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分	5,256
67	其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产（扣除递延税负债）	155,954
可计入二级资本的超额损失准备的限额
68	权重法下，实际计提的超额损失准备金额	171,970
69	权重法下，可计入二级资本超额损失准备的数额	86,855
70	内部评级法下，实际计提的超额损失准备金额	525,324
71	内部评级法下，可计入二级资本超额损失准备的数额	432,700

3.3CC2：集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异财务并表和监管并表下的资产负债表差异如下表所示。

人民币百万元

		财务并表范围下的资产负债表	监管并表范围下的资产负债表	代码
		2024年6月30日
资产
1	现金及存放中央银行款项	3,037,305	3,037,305
2	存放同业及其他金融机构款项	638,893	611,104
3	贵金属	141,872	141,872
4	拆出资金	456,649	456,649
5	衍生金融资产	40,454	40,454
6	买入返售金融资产	740,355	739,325
7	发放贷款和垫款	23,438,734	23,438,734
8	金融投资	12,853,509	12,700,079
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	480,391	427,517
10	以摊余成本计量的债权投资	9,037,374	9,018,985
11	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他债权和其他权益工具投资	3,335,744	3,253,577
12	长期股权投资	8,254	12,083
13	固定资产	140,016	139,289
14	在建工程	12,032	11,990
15	无形资产	28,743	28,505	a
	其中：土地使用权	18,848	18,848	b
16	商誉	1,381	-	c
17	递延所得税资产	156,071	155,954
18	其他资产	290,285	298,551
19	资产合计	41,984,553	41,811,894
负债
20	向中央银行借款	1,107,331	1,107,331
21	同业及其他金融机构存放款项	4,664,464	4,676,464
22	拆入资金	399,249	399,249
23	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	14,903	14,903
24	衍生金融负债	37,354	37,354
25	卖出回购金融资产款	114,326	113,826

		财务并表范围下的资产负债表	监管并表范围下的资产负债表	代码
		2024年6月30日
26	吸收存款	29,459,210	29,459,210
27	应付职工薪酬	65,554	65,233
28	应交税费	18,741	18,717
29	预计负债	35,170	35,170
30	已发行债务证券	2,580,025	2,574,929
31	递延所得税负债	24	171
32	其他负债	431,739	255,414
33	负债合计	38,928,090	38,757,971
股东权益
34	普通股股本	349,983	349,983	d
35	其他权益工具	580,000	580,000
36	其中：优先股	80,000	80,000
37	永续债	500,000	500,000
38	资本公积	173,423	173,423	e
39	其他综合收益	53,573	56,874	f
40	盈余公积	273,947	273,947	g
41	一般风险准备	532,458	532,458	h
42	未分配利润	1,086,394	1,084,581	i
43	少数股东权益	6,685	2,657
	其中：可计入核心一级资本	-	67	j
	可计入其他一级资本	-	9	k
44	股东权益合计	3,056,463	3,053,923

根据监管要求，与财务并表范围相比，监管并表范围不包括控股保险类子公司及工商企业，主要保险类子公司差异情况如下：

公司名称	经营类别	是否财务并表	是否监管并表
农银人寿保险股份有限公司	保险	是	否

注：农银人寿保险股份有限公司具体信息详见《中国农业银行股份有限公司2024年半年度报告》。

4.信用风险

4.1CR5-2：信用风险暴露和信用转换系数（按风险权重划分）

人民币百万元，系数除外

	风险权重	a	b	c	d
		2024年6月30日
		表内资产余额	转换前表外资产	加权平均信用转换系数	表内外风险暴露（转换后、缓释后）
1	低于40%	13,966,433	367,397	74.06%	14,182,083
2	40—70%	869,817	65,903	29.46%	880,931
3	75%	2,636,698	689,363	11.93%	2,617,426
4	85%	183,983	89,912	44.91%	213,854
5	90—100%	1,599,628	303,064	33.05%	1,658,421
6	105—130%	22,980	24,988	2.21%	23,128
7	150%	137,967	493	43.58%	138,126
8	250%	286,658	-	-	286,658
9	400%	3,579	-	-	3,579
10	1250%	16,575	-	-	16,575
11	合计	19,724,318	1,541,120	33.42%	20,020,781

4.2CR6：内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间）

截至2024年6月30日，按照不同违约概率区间划分的初级内部评级法覆盖风险暴露情况如下表所示。

人民币百万元，系数、客户数、有效期限除外

违约概率区间（%）	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	2024年6月30日
	表内资产余额	表外转换前资产	平均转换系数	违约风险暴露（缓释后、转换后）	平均违约概率（违约风险暴露加权）	客户数	平均违约损失率	平均有效期限（年）	风险加权资产	风险权重	预期损失	减值准备
风险暴露类别金融机构
[0.00,0.15)	3,393,244	33,061	21.61%	3,400,390	0.07%	197	45.00%	2.5	984,158	28.94%	1,003
[0.15,0.25)	23,645	704	42.61%	23,944	0.24%	10	45.00%	2.5	8,851	36.96%	26
[0.25,0.50)	159,972	15,377	18.66%	162,842	0.35%	38	45.00%	2.5	102,851	63.16%	256
[0.50,0.75)	190,051	5,395	50.19%	192,759	0.63%	107	45.00%	2.5	140,362	72.82%	548
[0.75,2.50)	160,806	24,131	45.35%	171,750	1.01%	105	44.99%	2.5	173,329	100.92%	762
[2.50,10.00)	6,474	234	42.93%	6,574	4.80%	25	45.00%	2.5	9,552	145.29%	99
[10.00,100.00)	230	-	-	230	15.72%	1	45.00%	2.5	614	267.28%	16
100（违约）	333	-	-	333	100.00%	1	45.00%	2.5	-	-	293
小计	3,934,755	78,902	30.50%	3,958,822	0.18%	484	45.00%	2.5	1,419,717	35.86%	3,003	23,499
风险暴露类别公司
[0.00,0.15)	1,847,891	354,157	18.95%	1,914,995	0.08%	683	39.93%	2.5	454,857	23.75%	643
[0.15,0.25)	454,219	153,792	30.02%	500,383	0.24%	164	39.91%	2.5	223,452	44.66%	483

违约概率区间（%）	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	2024年6月30日
	表内资产余额	表外转换前资产	平均转换系数	违约风险暴露（缓释后、转换后）	平均违约概率（违约风险暴露加权）	客户数	平均违约损失率	平均有效期限（年）	风险加权资产	风险权重	预期损失	减值准备
[0.25,0.50)	732,564	243,124	39.08%	827,573	0.39%	777	39.64%	2.5	463,599	56.02%	1,286
[0.50,0.75)	1,848,714	671,129	26.18%	2,024,439	0.63%	5,644	39.22%	2.5	1,381,161	68.22%	5,285
[0.75,2.50)	5,598,050	1,817,262	23.72%	6,029,105	1.55%	27,049	38.39%	2.5	5,230,159	86.75%	37,803
[2.50,10.00)	1,719,184	340,609	28.08%	1,814,838	4.52%	23,187	36.90%	2.5	1,966,695	108.37%	31,626
[10.00,100.00)	117,570	15,435	62.54%	127,223	29.57%	1,965	35.32%	2.5	188,734	148.35%	14,411
100（违约）	165,849	6,023	40.94%	168,315	100.00%	1,879	37.80%	2.5	46,144	27.42%	104,131
小计	12,484,041	3,601,531	25.62%	13,406,871	2.99%	61,348	38.63%	2.5	9,954,801	74.25%	195,668	594,925
其中：
风险暴露类别公司—专业贷款
[0.00,0.15)	145,985	25,007	6.12%	147,516	0.10%	64	39.94%	2.5	38,850	26.34%	59
[0.15,0.25)	15,100	7,701	11.39%	15,976	0.24%	12	40.00%	2.5	7,165	44.85%	15
[0.25,0.50)	161,709	49,856	1.56%	162,488	0.40%	95	39.99%	2.5	93,166	57.34%	258
[0.50,0.75)	648,269	225,278	2.75%	654,461	0.63%	1,094	39.91%	2.5	459,700	70.24%	1,631
[0.75,2.50)	750,292	308,676	4.05%	762,807	1.41%	1,959	39.04%	2.5	678,922	89.00%	4,666
[2.50,10.00)	89,537	28,314	3.55%	90,542	4.08%	400	39.28%	2.5	109,711	121.17%	2,032
[10.00,100.00)	10,079	15	38.96%	10,085	23.31%	28	37.63%	2.5	14,180	140.61%	1,548
100（违约）	7,881	572	50.00%	8,167	100.00%	27	38.61%	2.5	4,819	59.01%	4,029
小计	1,828,852	645,419	3.59%	1,852,042	1.62%	3,679	39.51%	2.5	1,406,513	75.94%	14,238	71,592

违约概率区间（%）

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

2024年6月30日

表内资产余额

表外转换前资产

平均转换系数

违约风险暴露（缓释后、转换后）

平均违约概率（违约风险暴露加权）

客户数

平均违约损失率

平均有效期限（年）

风险加权资产

风险权重

预期损失

减值准备

合计（所有风险暴露）

16,418,796

3,680,433

25.73%

17,365,693

2.40%

61,832

39.95%

2.5

11,374,518

65.50%

198,671

618,424

截至2024年6月30日，按照不同违约概率区间划分的高级内部评级法覆盖风险暴露情况如下表所示。

人民币百万元，系数、客户数、有效期限除外

违约概率区间（%）	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	2024年6月30日
	表内资产余额	表外转换前资产	平均转换系数	违约风险暴露（缓释后、转换后）	平均违约概率（违约风险暴露加权）	客户数1	平均违约损失率	平均有效期限（年）	风险加权资产	风险权重	预期损失	减值准备
风险暴露类别零售—个人住房抵押贷款
[0.00,0.15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[0.15,0.25)	21,354	35	26.20%	21,364	0.19%	65,055	21.46%	-	1,834	8.58%	9
[0.25,0.50)	3,363,712	493	28.66%	3,363,853	0.40%	7,894,023	24.98%	-	580,814	17.27%	3,370
[0.50,0.75)	1,000,949	32	25.00%	1,000,957	0.51%	1,674,103	27.67%	-	225,604	22.54%	1,400
[0.75,2.50)	474,061	15,368	13.96%	476,206	1.06%	1,357,568	25.36%	-	163,255	34.28%	1,289
[2.50,10.00)	90,925	320	30.47%	91,023	5.17%	318,564	25.47%	-	79,537	87.38%	1,204
[10.00,100.00)	81,532	23	38.41%	81,541	43.12%	220,715	26.24%	-	100,668	123.46%	9,318
100（违约）	28,995	2	37.10%	28,995	100.00%	65,115	38.37%	-	35,895	123.80%	11,126

违约概率区间（%）	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	2024年6月30日
	表内资产余额	表外转换前资产	平均转换系数	违约风险暴露（缓释后、转换后）	平均违约概率（违约风险暴露加权）	客户数1	平均违约损失率	平均有效期限（年）	风险加权资产	风险权重	预期损失	减值准备
小计	5,061,528	16,273	14.81%	5,063,939	1.83%	11,595,143	25.64%	-	1,187,607	23.45%	27,716	126,353
风险暴露类别零售—合格循环零售
[0.00,0.15)	239	152,884	20.88%	32,155	0.11%	32,890,154	50.24%	-	1,086	3.38%	18
[0.15,0.25)	275	44,449	23.25%	10,609	0.20%	14,044,902	50.18%	-	588	5.54%	11
[0.25,0.50)	56,322	297,262	57.29%	226,630	0.35%	13,309,767	55.65%	-	22,117	9.76%	452
[0.50,0.75)	38,861	231,670	47.07%	147,914	0.56%	15,307,790	56.31%	-	21,050	14.23%	470
[0.75,2.50)	83,234	123,333	56.82%	153,307	1.35%	12,631,590	62.46%	-	46,559	30.37%	1,288
[2.50,10.00)	20,733	8,138	63.28%	25,883	4.55%	2,021,701	67.94%	-	20,340	78.58%	803
[10.00,100.00)	38,811	36,586	73.40%	65,665	16.79%	2,945,333	63.26%	-	92,596	141.01%	7,033
100（违约）	5,474	-	-	5,474	100.00%	301,423	77.04%	-	4,601	84.05%	4,217
小计	243,949	894,322	47.38%	667,637	3.21%	93,452,660	58.41%	-	208,937	31.30%	14,292	18,503
风险暴露类别零售—其他零售
[0.00,0.15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[0.15,0.25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[0.25,0.50)	105,812	86,020	10.14%	114,537	0.34%	1,696,610	48.52%	-	32,426	28.31%	191
[0.50,0.75)	67,136	134	13.96%	67,154	0.53%	259,016	34.35%	-	17,664	26.30%	121
[0.75,2.50)	655,226	178,258	11.05%	674,925	1.39%	3,474,137	50.42%	-	393,833	58.35%	4,784
[2.50,10.00)	184,784	27,566	14.10%	188,670	4.10%	245,671	52.10%	-	146,929	77.88%	4,037
[10.00,100.00)	9,522	86	15.27%	9,535	35.17%	40,327	49.89%	-	9,660	101.31%	1,690

违约概率区间（%）	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	2024年6月30日
	表内资产余额	表外转换前资产	平均转换系数	违约风险暴露（缓释后、转换后）	平均违约概率（违约风险暴露加权）	客户数1	平均违约损失率	平均有效期限（年）	风险加权资产	风险权重	预期损失	减值准备
100（违约）	8,787	114	16.69%	8,806	100.00%	52,583	56.18%	-	20,207	229.47%	4,947
小计	1,031,267	292,178	11.08%	1,063,627	2.83%	5,768,344	49.54%	-	620,719	58.36%	15,770	27,160
合计（所有风险暴露）	6,336,744	1,202,773	38.12%	6,795,203	2.12%	110,816,147	32.60%	-	2,017,263	29.69%	57,778	172,016

注：1.零售风险暴露按照债项数进行披露。

5.交易对手信用风险

CCR1：交易对手信用风险暴露（按计量方法）

人民币百万元

		a	b	c	d	e	f
		2024年6月30日
		重置成本(RC)	潜在风险暴露(PFE)	潜在风险暴露的附加因子(Add-on)	用于计量监管风险暴露的α	信用风险缓释后的违约风险暴露	风险加权资产
1	标准法（衍生工具）	21,275	53,765		1.4	105,056	46,223
2	现期暴露法（衍生工具）	-		-	1	-	-
3	证券融资交易					6,672	37,745
4	合计					111,728	83,968

6.资产证券化

6.1SEC1：银行账簿资产证券化

人民币百万元

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		2024年6月30日
		银行作为发起机构				银行作为代理机构				银行作为投资机构
		传统型	其中，满足STC标准的	合成型	小计	传统型	其中，满足STC标准的	合成型	小计	传统型	其中，满足STC标准的	合成型	小计
1	零售类合计	10,340	-	-	10,340	-	-	-	-	21,987	-	-	21,987
2	其中：个人住房抵押贷款	10,299	-	-	10,299	-	-	-	-	21,987	-	-	21,987
3	其中：信用卡	41	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-
4	其中：其他零售类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	其中：再资产证券化	-		-	-	-		-	-	-		-	-
6	公司类合计	12	-	-	12	-	-	-	-	175	-	-	175
7	其中：公司贷款	12	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
8	其中：商用房地产抵押贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	其中：租赁及应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	175	-	-	175
10	其中：其他公司类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	其中：再资产证券化	-		-	-	-		-	-	-		-	-

6.2SEC2：交易账簿资产证券化本集团交易账簿不涉及资产证券化业务。

7.市场风险

7.1MR1：标准法下市场风险资本要求

人民币百万元

		a
		2024年6月30日
		标准法下的资本要求
1	一般利率风险	2,551
2	股票风险	555
3	商品风险	2,614
4	汇率风险	2,985
5	信用利差风险-非证券化产品	1,877
6	信用利差风险-证券化（非相关性交易组合）	-
7	信用利差风险-证券化（相关性交易组合）	-
8	违约风险-非证券化产品	4,047
9	违约风险-证券化（非相关性交易组合）	-
10	违约风险-资产证券化（相关性交易组合）	-
11	剩余风险附加	-
12	合计	14,629

7.2MR3：简化标准法下市场风险资本要求

本集团不使用简化标准法计量市场风险资本。

8.宏观审慎监管措施GSIB1：全球系统重要性银行评估指标

本集团自2014年首次入选全球系统重要性银行开始，每年在上市公司年度报告中披露全球系统重要性银行评估指标，各期评估指标结果详见：

http://www.abchina.com.cn/cn/AboutABC/investor_relations/report/am/。

9.杠杆率

9.1LR1：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异

人民币百万元

		a
		2024年6月30日
1	并表总资产	41,984,553
2	并表调整项	(172,659)
3	客户资产调整项	-
4	衍生工具调整项	64,600
5	证券融资交易调整项	6,672
6	表外项目调整项	1,793,275
7	资产证券化交易调整项	-
8	未结算金融资产调整项	(1,956)
9	现金池调整项	-
10	存款准备金调整项（如有）	-
11	审慎估值和减值准备调整项	-
12	其他调整项	(10,101)
13	调整后表内外资产余额	43,664,384

9.2LR2：杠杆率

人民币百万元，百分比除外

		a	b
		2024年6月30日	2024年3月31日
表内资产余额
1	表内资产（除衍生工具和证券融资交易外）	42,549,540	41,337,139
2	减：减值准备	(1,517,427)	(968,022)
3	减：一级资本扣减项	(10,101)	(9,892)
	未结算金融资产调整项	(1,956)	-
4	调整后的表内资产余额（衍生工具和证券融资交易除外）	41,020,056	40,359,225
衍生工具资产余额

		a	b
		2024年6月30日	2024年3月31日
5	各类衍生工具的重置成本（扣除合格保证金，考虑双边净额结算协议的影响）	29,785	15,540
6	各类衍生工具的潜在风险暴露	75,271	50,677
7	已从资产负债表中扣除的抵质押品总和	-	-
8	减：因提供合格保证金形成的应收资产	-	(2)
9	减：为客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的衍生工具资产余额	-	-
10	卖出信用衍生工具的名义本金	-	-
11	减：可扣除的卖出信用衍生工具资产余额	-	-
12	衍生工具资产余额	105,056	66,215
证券融资交易资产余额
13	证券融资交易的会计资产余额	739,325	1,594,432
14	减：可以扣除的证券融资交易资产余额	-	-
15	证券融资交易的交易对手信用风险暴露	6,672	7,670
16	代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额	-	-
17	证券融资交易资产余额	745,997	1,602,102
表外项目余额
18	表外项目余额	6,424,842	6,473,513
19	减：因信用转换调整的表外项目余额	(4,612,249)	(4,564,952)
20	减：减值准备	(19,318)	(19,676)
21	调整后的表外项目余额	1,793,275	1,888,885
一级资本净额和调整后表内外资产余额
22	一级资本净额	3,041,241	2,981,070
23	调整后表内外资产余额	43,664,384	43,916,427
杠杆率
24	杠杆率	6.97%	6.79%
24a	杠杆率a1	6.97%	6.79%
25	最低杠杆率要求6	4.00%	4.00%
26	附加杠杆率要求	0.50%	0.50%
各类平均值的披露
27	证券融资交易的季日均余额	677,115	1,739,848
27a	证券融资交易的季末余额	739,325	1,594,432
28	调整后表内外资产余额a4	43,602,174	44,061,843
28a	调整后表内外资产余额b5	43,602,174	44,061,843
29	杠杆率b2	6.97%	6.77%
29a	杠杆率c3	6.97%	6.77%

注：

1.杠杆率a为不考虑临时豁免存款准备金的杠杆率，等于第

行/（第

行+临时豁免的存款准备金）。2.杠杆率b为考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率，等于第

行/第

行。3.杠杆率c为不考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率，等于第

行/第28a行。4.调整后表内外资产余额a为考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额。5.调整后表内外资产余额b为不考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额。6.本集团2023年

月升入全球系统重要性银行第二档银行，按监管要求需在2025年

月

日满足

0.75%的附加杠杆率要求，目前仍按照第一档银行附加杠杆率要求

0.5%执行。

10.流动性风险

10.1LIQ1：流动性覆盖率《商业银行流动性风险管理办法》要求商业银行的流动性覆盖率应不低于100%。同时，《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》要求商业银行按照发布财务报告的频率披露流动性覆盖率信息，自2017年起，披露季内每日数值的简单算术平均值，并披露计算该平均值所依据的每日数值的个数。

本集团按照《商业银行流动性风险管理办法》及相关统计制度规定计算流动性覆盖率。本集团2024年第二季度流动性覆盖率日均值为

120.27%，计算该平均值所依据的数值个数为91个。本集团合格优质流动性资产主要包括现金、压力条件下可动用的存放央行超额准备金、以及满足《商业银行流动性风险管理办法》中一级和二级资产定义的债券。

2024年第二季度流动性覆盖率及各明细项目的平均值如下表所示。

人民币百万元，百分比除外

		a	b
		2024年第二季度
		折算前数值	折算后数值
合格优质流动性资产
1	合格优质流动性资产		8,417,856
现金流出
2	零售存款、小企业客户存款	18,550,733	1,763,997
3	其中：稳定存款	1,821,439	91,068
4	其中：欠稳定存款	16,729,294	1,672,929
5	无抵（质）押批发融资	13,702,917	5,566,658
6	其中：业务关系存款（不包括代理行业务）	4,584,101	1,131,579
7	其中：非业务关系存款（所有的交易对手）	9,067,630	4,383,893
8	其中：无抵（质）押债务	51,186	51,186
9	抵（质）押融资		28,721
10	其他项目	2,626,562	1,283,923
11	其中：与衍生工具及其他抵（质）押品要求相关的现金流出	1,177,989	1,177,989

		a	b
		2024年第二季度
		折算前数值	折算后数值
12	其中：与抵（质）押债务工具融资流失相关的现金流出	201	201
13	其中：信用便利和流动性便利	1,448,372	105,733
14	其他契约性融资义务	210,473	210,473
15	或有融资义务	3,871,279	17,807
16	预期现金流出总量		8,871,579
现金流入
17	抵（质）押借贷（包括逆回购和借入证券）	711,393	711,393
18	完全正常履约付款带来的现金流入	1,695,911	920,582
19	其他现金流入	1,343,421	1,343,421
20	预期现金流入总量	3,750,725	2,975,396
			调整后数值
21	合格优质流动性资产		7,091,625
22	现金净流出量		5,896,183
23	流动性覆盖率（%）		120.27%

10.2LIQ2：净稳定资金比例

根据《商业银行资本管理办法》，2024年半年度第三支柱信息披露报告需要披露最近两个季度的净稳定资金比例信息。

2024年第二季度净稳定资金比例及各明细项目数值如下表所示。

人民币百万元，百分比除外

		a	b	c	d	e
		2024年6月30日
		折算前数值				折算后数值
		无期限	<6个月	6-12个月	≥1年
可用的稳定资金
1	资本	3,051,777	-	-	519,966	3,571,743
2	监管资本	3,051,777	-	-	519,966	3,571,743
3	其他资本工具	-	-	-	-	-
4	来自零售和小企业客户的存款	7,638,159	11,277,757	140	69	17,113,559
5	稳定存款	1,780,780	-	-	-	1,691,741

		a	b	c	d	e
		2024年6月30日
		折算前数值				折算后数值
		无期限	<6个月	6-12个月	≥1年
6	欠稳定存款	5,857,379	11,277,757	140	69	15,421,818
7	批发融资	7,342,653	8,698,993	1,371,551	1,014,112	8,051,092
8	业务关系存款	4,903,067	-	-	-	2,451,533
9	其他批发融资	2,439,586	8,698,993	1,371,551	1,014,112	5,599,559
10	相互依存的负债	-	-	-	-	-
11	其他负债	280	1,369,641	125,362	246,130	296,225
12	净稳定资金比例衍生产品负债		12,586
13	以上未包括的所有其它负债和权益	280	1,369,641	125,362	233,544	296,225
14	可用的稳定资金合计					29,032,619
所需的稳定资金
15	净稳定资金比例合格优质流动性资产					1,209,081
16	存放在金融机构的业务关系存款	4,436	374,149	234,783	520	307,204
17	贷款和证券	3,589	4,963,463	4,415,895	16,153,286	18,018,612
18	由一级资产担保的向金融机构发放的贷款	-	1,164	282	109,202	109,517
19	由非一级资产担保或无担保的向金融机构发放的贷款	2,220	1,129,260	271,991	78,388	384,106
20	向零售和小企业客户、非金融机构、主权、中央银行和公共部门实体等发放的贷款	27	3,602,691	3,906,457	10,026,307	12,241,434
21	其中：风险权重不高于35%	8	56,917	44,159	157,081	147,529
22	住房抵押贷款	-	116,762	118,442	5,588,718	4,868,001
23	其中：风险权重不高于35%	-	3	3	58	41
24	不符合合格优质流动性资产标准的非违约证券，包括交易所交易的权益类证券	1,342	113,586	118,723	350,671	415,554
25	相互依存的资产	-	-	-	-	-
26	其他资产	113,352	1,890,113	113,232	261,050	2,370,792
27	实物交易的大宗商品（包括黄金）	-				-

		a	b	c	d	e
		2024年6月30日
		折算前数值				折算后数值
		无期限	<6个月	6-12个月	≥1年
28	提供的衍生产品初始保证金及提供给中央交易对手的违约基金		1,556			1,322
29	净稳定资金比例衍生产品资产		39,352			26,766
30	衍生产品附加要求		5,921			5,921
31	以上未包括的所有其它资产	113,352	1,890,113	113,232	220,142	2,336,783
32	表外项目		5,321,774			89,782
33	所需的稳定资金合计					21,995,471
34	净稳定资金比例（%）					131.99%

2024年第一季度净稳定资金比例及各明细项目数值如下表所示。

人民币百万元，百分比除外

		a	b	c	d	e
		2024年3月31日
		折算前数值				折算后数值
		无期限	<6个月	6-12个月	≥1年
可用的稳定资金
1	资本	2,990,979	-	-	499,968	3,490,947
2	监管资本	2,990,979	-	-	499,968	3,490,947
3	其他资本工具	-	-	-	-	-
4	来自零售和小企业客户的存款	8,052,821	11,353,677	101	110	17,567,419
5	稳定存款	2,027,417	-	-	-	1,926,046
6	欠稳定存款	6,025,404	11,353,677	101	110	15,641,373
7	批发融资	7,154,704	8,787,878	1,347,962	848,451	7,989,420
8	业务关系存款	4,339,569	-	-	-	2,169,785
9	其他批发融资	2,815,135	8,787,878	1,347,962	848,451	5,819,635
10	相互依存的负债	-	-	-	-	-
11	其他负债	280	1,382,758	168,546	241,505	308,336
12	净稳定资金比例衍生产品负债		17,442
13	以上未包括的所有其它负债和权益	280	1,382,758	168,546	224,063	308,336
14	可用的稳定资金合计					29,356,122

		a	b	c	d	e
		2024年3月31日
		折算前数值				折算后数值
		无期限	<6个月	6-12个月	≥1年
所需的稳定资金
15	净稳定资金比例合格优质流动性资产					1,278,750
16	存放在金融机构的业务关系存款	4,436	503,297	483,183	520	495,978
17	贷款和证券	2,734	5,468,615	4,241,045	16,070,297	17,841,196
18	由一级资产担保的向金融机构发放的贷款	-	1,873	275	126,545	126,963
19	由非一级资产担保或无担保的向金融机构发放的贷款	1,368	1,938,588	279,839	66,238	497,151
20	向零售和小企业客户、非金融机构、主权、中央银行和公共部门实体等发放的贷款	27	3,291,326	3,765,992	9,876,294	11,898,844
21	其中：风险权重不高于35%	8	65,613	49,750	154,459	146,596
22	住房抵押贷款	-	116,947	119,641	5,685,186	4,950,691
23	其中：风险权重不高于35%	-	3	3	59	42
24	不符合合格优质流动性资产标准的非违约证券，包括交易所交易的权益类证券	1,339	119,881	75,298	316,034	367,547
25	相互依存的资产	-	-	-	-	-
26	其他资产	113,352	2,128,633	99,711	238,695	2,579,835
27	实物交易的大宗商品（包括黄金）	-				-
28	提供的衍生产品初始保证金及提供给中央交易对手的违约基金		14,591			12,402
29	净稳定资金比例衍生产品资产		5,049			-
30	衍生产品附加要求		7,555			7,555
31	以上未包括的所有其它资产	113,352	2,128,633	99,711	219,055	2,559,878
32	表外项目		5,133,932			89,660
33	所需的稳定资金合计					22,285,419
34	净稳定资金比例（%）					131.73%