建设银行：2024年半年度资本管理第三支柱信息披露报告

1引言 ...... 2

1.1报告依据 ...... 2

1.2声明..................................................................................................................2

2关键审慎监管指标和风险加权资产概览 ...... 3

2.1关键审慎监管指标概览 ...... 3

2.2风险加权资产概况 ...... 4

资本和总损失吸收能力的构成 ...... 6

3.1资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征........6

3.2资本构成 ...... 6

3.3集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异 ...... 8

4信用风险 ...... 11

4.1权重法............................................................................................................11

4.2内部评级法 ...... 12

5交易对手信用风险 ...... 16

6资产证券化 ...... 17

7市场风险 ...... 18

8全球系统重要性银行评估指标 ...... 18

9杠杆率 ...... 19

10流动性风险 ...... 21

报表索引 ...... 25

引言

1.1报告依据本报告编制依据为国家金融监督管理总局发布的《商业银行资本管理办法》。

1.2声明

本行严格遵守第三支柱信息披露相关监管规定，加强第三支柱信息披露体制机制建设，制定第三支柱信息披露管理办法，全面提升信息披露工作标准化和流程化管理水平。

本行已建立资本管理第三支柱信息披露治理架构，董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制流程，确保第三支柱披露信息真实、可靠。本报告已经高级管理层审核，并于2024年8月30日提交本行董事会审议通过。

关键审慎监管指标和风险加权资产概览

2.1关键审慎监管指标概览根据监管要求，本行须按照《商业银行资本管理办法》计量和披露资本充足率。在2014年获批实施资本计量高级方法的基础上，2020年

月原中国银行保险监督管理委员会批准本集团扩大资本计量高级方法实施范围。依据监管要求，本集团采用资本计量高级方法和其他方法并行计量资本充足率，并遵守相关资本底线要求。

关键审慎监管指标包括资本充足率、杠杆率以及流动性风险相关指标。本集团关键审慎监管指标概览如下。

表1(KM1)：监管并表关键审慎监管指标

2024年半年度资本管理第三支柱信息披露报告

（人民币百万元，百分比除外）

（人民币百万元，百分比除外）		a	b
		2024年6月30日	2024年3月31日
可用资本（数额）
1	核心一级资本净额	3,038,387	3,045,754
2	一级资本净额	3,237,254	3,245,824
3	资本净额	4,175,087	4,175,290
风险加权资产（数额）
4	风险加权资产合计	21,690,492	21,586,165
4a	风险加权资产合计（应用资本底线前）	21,690,492	21,586,165
资本充足率
5	核心一级资本充足率（%）	14.01	14.11
5a	核心一级资本充足率（%）(应用资本底线前)	14.01	14.11
6	一级资本充足率（%）	14.92	15.04
6a	一级资本充足率（%）（应用资本底线前）	14.92	15.04
7	资本充足率（%）	19.25	19.34
7a	资本充足率（%）（应用资本底线前）	19.25	19.34
其他各级资本要求
8	储备资本要求（%）	2.50	2.50
9	逆周期资本要求（%）	0.00	0.00
10	全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求（%）	1.50	1.50
11	其他各级资本要求（%）（8+9+10）	4.00	4.00
12	满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例（%）	8.92	9.04
杠杆率
13	调整后表内外资产余额	42,314,726	41,837,451
14	杠杆率（%）	7.65	7.76
14a	杠杆率a（%）1	7.65	7.76
14b	杠杆率b（%）2	7.65	7.73
14c	杠杆率c（%）3	7.65	7.73
流动性覆盖率4
15	合格优质流动性资产	6,115,852	6,059,382
16	现金净流出量	4,877,791	4,510,003
17	流动性覆盖率（%）	125.43	134.46

2024年半年度资本管理第三支柱信息披露报告（人民币百万元，百分比除外）

（人民币百万元，百分比除外）		a	b
		2024年6月30日	2024年3月31日
净稳定资金比例
18	可用稳定资金合计	28,236,945	28,350,972
19	所需稳定资金合计	20,917,739	22,174,688
20	净稳定资金比例（%）	134.99	127.85

1．杠杆率a指不考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易季末余额计算的杠杆率。详细信息见“9.杠杆率”章节。2．杠杆率b指考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。详细信息见“9.杠杆率”章节。3．杠杆率c指不考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。详细信息见“9.杠杆率”章节。4．流动性覆盖率数据均为最近一个季度内每个自然日数值的简单算数平均值。详细信息见“10.流动性风险”章节。

2.2风险加权资产概况

下表列示本集团风险加权资产和资本要求。

表2(OV1)：风险加权资产概况

（人民币百万元）		a	b	c
		风险加权资产		最低资本要求
		2024年6月30日	2024年3月31日	2024年6月30日
1	信用风险	19,684,996	19,549,106	1,574,800
2	信用风险（不包括交易对手信用风险、信用估值调整风险、银行账簿资产管理产品和银行账簿资产证券化）	19,261,694	19,129,971	1,540,936
3	其中：权重法	5,449,600	5,493,003	435,968
4	其中：证券、商品、外汇交易清算过程中形成的风险暴露	0	0	0
5	其中：门槛扣除项中未扣除部分	359,569	346,560	28,766
6	其中：初级内部评级法	11,574,493	11,335,987	925,960
7	其中：监管映射法	-	-	-
8	其中：高级内部评级法	2,237,601	2,300,981	179,008
9	交易对手信用风险	149,956	138,871	11,996
10	其中：标准法	149,956	138,871	11,996
11	其中：现期风险暴露法	-	-	-
12	其中：其他方法	-	-	-
13	信用估值调整风险	47,604	45,656	3,808
14	银行账簿资产管理产品	203,272	198,046	16,262
15	其中：穿透法	4,179	3,440	334
16	其中：授权基础法	199,014	194,563	15,922
17	其中：适用1250%风险权重	79	43	6
18	银行账簿资产证券化1	22,470	36,562	1,798

2024年半年度资本管理第三支柱信息披露报告

（人民币百万元）

（人民币百万元）		a	b	c
		风险加权资产		最低资本要求
		2024年6月30日	2024年3月31日	2024年6月30日
19	其中：资产证券化内部评级法	-	-	-
20	其中：资产证券化外部评级法	0	115	0
21	其中：资产证券化标准法	12,911	66,591	1,033
22	市场风险	235,307	266,870	18,825
23	其中：标准法	235,307	266,870	18,825
24	其中：内部模型法	-	-	-
25	其中：简化标准法	-	-	-
26	交易账簿和银行账簿间转换的资本要求	0	0	0
27	操作风险	1,770,189	1,770,189	141,615
28	因应用资本底线而导致的额外调整	0	0
29	合计	21,690,492	21,586,165	1,735,240

1．银行账簿资产证券化风险加权资产余额包括项目19、20、21及“适用1250%风险权重”项目余额人民币694.03亿元、“基于监管上限的调整”项目余额人民币-598.44亿元。

资本和总损失吸收能力的构成

3.1资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征遵照国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》的相关要求在本行官网单独披露资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征（网页链接：

https://www1.ccb.com/chn/home/investor/news/jgzb/index.shtml）。

3.2资本构成下表列示本集团资本构成及与监管并表下的资产负债表的对应关系等。表3(CC1)：资本构成

2024年半年度资本管理第三支柱信息披露报告（人民币百万元，百分比除外）

（人民币百万元，百分比除外）		a	b
		数额	代码
		2024年6月30日
核心一级资本
1	实收资本和资本公积可计入部分	385,627	e+g
2	留存收益	2,604,868
2a	盈余公积	369,906	h
2b	一般风险准备	496,079	i
2c	未分配利润	1,738,883	j
3	累计其他综合收益	51,972
4	少数股东资本可计入部分	3,331
5	扣除前的核心一级资本	3,045,798
核心一级资本：扣除项
6	审慎估值调整	-
7	商誉（扣除递延税负债）	2,145	a-c
8	其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债）	4,746	b-d
9	依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产	-
10	对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备	520
11	损失准备缺口	-
12	资产证券化销售利得	-
13	自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益	-
14	确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税项负债）	-
15	直接或间接持有本银行的股票	-
16	银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本	-
17	对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额	-
18	对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额	-
19	其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额	-
20	对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核	-

2024年半年度资本管理第三支柱信息披露报告（人民币百万元，百分比除外）

（人民币百万元，百分比除外）		a	b
		数额	代码
	心一级资本15%的应扣除金额
21	其中：应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额	-
22	其中：应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额	-
23	其他应在核心一级资本中扣除的项目合计	-
24	应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口	-
25	核心一级资本扣除项总和	7,411
26	核心一级资本净额	3,038,387
其他一级资本
27	其他一级资本工具及其溢价	199,968
28	其中：权益部分	199,968
29	其中：负债部分	-
30	少数股东资本可计入部分	135
31	扣除前的其他一级资本	200,103
其他一级资本：扣除项
32	直接或间接持有的本银行其他一级资本	-
33	银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本	-
34	对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额	-
35	对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本	1,236
36	其他应在其他一级资本中扣除的项目合计	-
37	应从二级资本中扣除的未扣缺口	-
38	其他一级资本扣除项总和	1,236
39	其他一级资本净额	198,867
40	一级资本净额	3,237,254
二级资本
41	二级资本工具及其溢价	528,967
42	少数股东资本可计入部分	200
43	超额损失准备可计入部分	408,666
44	扣除前的二级资本	937,833
二级资本：扣除项
45	直接或间接持有的本银行的二级资本	-
46	银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资本投资及TLAC非资本债务工具投资	-
47	对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除金额	-
47a	对未并表金融机构的小额投资中的TLAC非资本债务工具中应扣除金额（仅适用全球系统重要性银行）	-
48	对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本应扣除金额	-
48a	对未并表金融机构大额投资中的TLAC非资本债务工具中应扣除金额（仅适用全球系统重要性银行）	-
49	其他应在二级资本中扣除的项目合计	-
50	二级资本扣除项总和	-

2024年半年度资本管理第三支柱信息披露报告

（人民币百万元，百分比除外）

（人民币百万元，百分比除外）		a	b
		数额	代码
51	二级资本净额	937,833
52	总资本净额	4,175,087
53	风险加权资产	21,690,492
资本充足率和其他各级资本要求
54	核心一级资本充足率（%）	14.01
55	一级资本充足率（%）	14.92
56	资本充足率（%）	19.25
57	其他各级资本要求（%）	4.00
58	其中：储备资本要求	2.50
59	其中：逆周期资本要求	0.00
60	其中：全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求	1.50
61	满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例（%）	8.92
我国最低监管资本要求
62	核心一级资本充足率（%）	5.00
63	一级资本充足率（%）	6.00
64	资本充足率（%）	8.00
门槛扣除项中未扣除部分
65	对未并表金融机构的小额少数资本投资中的未扣除部分	139,365
65a	对未并表金融机构的小额投资中的TLAC非资本债务工具未扣除部分（仅适用全球系统重要性银行）	12,987
66	对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分	16,884
67	其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产（扣除递延税负债）	118,107
可计入二级资本的超额损失准备的限额
68	权重法下，实际计提的超额损失准备金额	134,784
69	权重法下，可计入二级资本超额损失准备的数额	72,505
70	内部评级法下，实际计提的超额损失准备金额	400,784
71	内部评级法下，可计入二级资本超额损失准备的数额	336,161

3.3集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异

下表列示本集团财务并表和监管并表下资产负债表的差异，以及资产负债表与表格CC1披露的资本构成之间的关系。

截至2024年

月

日，本集团监管并表与财务并表范围的差异主要包括建信人寿保险股份有限公司，以及本行及附属机构下属的保险类、工商企业类子公司。建信人寿等的总资产等信息详见我行半年报（网页链接：https://www2.ccb.com/chn/home/investor/annual_report/zbzl/index.shtml）。

表4(CC2)：集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异

2024年半年度资本管理第三支柱信息披露报告

（人民币百万元）

（人民币百万元）		a	b	c
		2024年6月30日		代码
		财务并表范围下的资产负债表	监管并表范围下的资产负债表
资产
1	现金及存放中央银行款项	3,193,580	3,193,575
2	存放同业款项	146,128	133,170
3	贵金属	82,672	82,672
4	拆出资金	683,021	683,021
5	衍生金融资产	70,711	70,711
6	买入返售金融资产	889,728	887,544
7	发放贷款和垫款	24,629,185	24,627,857
8	金融投资	9,924,199	9,643,566
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	587,590	443,766
10	以摊余成本计量的金融资产	6,961,515	6,918,608
11	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	2,375,094	2,281,192
12	长期股权投资	21,347	35,441
13	纳入合并范围的结构化主体投资	-	-
14	固定资产	169,099	166,700
15	在建工程	4,094	3,632
16	土地使用权	12,636	11,842
17	无形资产	5,722	4,746	b
18	商誉	2,471	2,145	a
19	递延所得税资产	118,797	118,107
20	其他资产	340,997	326,549
21	资产总计	40,294,387	39,991,278
负债
22	向中央银行借款	1,102,834	1,102,834
23	同业及其他金融机构存放款项	3,420,846	3,423,640
24	拆入资金	480,090	476,777
25	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	224,097	223,544
26	衍生金融负债	67,253	67,228
27	卖出回购金融资产款	52,705	39,084
28	吸收存款	28,707,067	28,710,269
29	应付职工薪酬	48,545	46,464
30	应交税费	41,175	40,856
31	预计负债	41,323	41,323
32	已发行债务证券	2,207,124	2,194,808
33	递延所得税负债	2,154	579
34	其中：与商誉相关的递延所得税负债	-	-	c
35	其中：与无形资产相关的递延所得税负债	-	-	d
36	其他负债	643,698	364,530

2024年半年度资本管理第三支柱信息披露报告（人民币百万元）

（人民币百万元）		a	b	c
		2024年6月30日		代码
		财务并表范围下的资产负债表	监管并表范围下的资产负债表
37	负债总计	37,038,911	36,731,936
股东权益
38	股本	250,011	250,011	e
39	其他权益工具-优先股	59,977	59,977
40	其他权益工具-永续债	139,991	139,991
41	资本公积	135,642	135,616	g
42	其他综合收益	44,152	51,972
43	盈余公积	369,906	369,906	h
44	一般风险准备	496,476	496,079	i
45	未分配利润	1,738,506	1,738,883	j
46	归属于本行股东权益合计	3,234,661	3,242,435
47	少数股东权益	20,815	16,907
48	股东权益总计	3,255,476	3,259,342

信用风险本章节列示不同计量方法下银行账簿信用风险暴露，不包括交易对手信用风险、信用估值调整风险、资产管理产品以及资产证券化风险暴露。

4.1权重法下表按照风险权重列示本集团未使用内部评级法计量的银行账簿信用风险暴露。表5(CR5-2)：信用风险暴露和信用转换系数（按风险权重划分）

2024年半年度资本管理第三支柱信息披露报告

（人民币百万元，百分比除外）

（人民币百万元，百分比除外）		a	b	c	d
	风险权重	2024年6月30日
		表内资产余额1	表外转换前资产1	加权平均信用转换系数	表内外风险暴露（转换后、缓释后）2
1	低于40%	12,863,863	33,209	47.66%	13,348,019
2	40-70%	323,952	153,905	41.73%	372,768
3	75%	2,413,200	1,124,227	10.75%	2,525,657
4	85%	27,019	8,398	36.29%	25,861
5	90-100%	1,357,415	358,053	46.94%	1,088,343
6	105-130%	7,541	2,019	38.37%	5,679
7	150%	20,518	5,675	20.22%	19,159
8	250%	233,675	0	-	233,675
9	400%	328	0	-	328
10	1250%	18,940	0	-	18,940
11	合计	17,266,451	1,685,486	22.18%	17,638,429

1．表内资产余额、表外转换前资产均未考虑风险缓释。2．表内外风险暴露（转换后、缓释后）因考虑了风险缓释，不能直接用a、b、c列计算得出。

4.2内部评级法下表按照风险暴露类别及违约概率区间列示本集团使用内部评级法计量的信用风险暴露。

表6(CR6)：内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间）

初级内部评级法下信用风险暴露

2024年半年度资本管理第三支柱信息披露报告（人民币百万元，百分比、客户数除外）

（人民币百万元，百分比、客户数除外）		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		2024年6月30日
风险暴露类别	违约概率区间（%）	表内资产余额1	表外转换前资产1	平均转换系数	违约风险暴露（缓释后、转换后）2	平均违约概率（违约风险暴露加权）2	客户数	平均违约损失率2	平均有效期限（年）2	风险加权资产2	风险权重	预期损失2	减值准备
金融机构	[0.00,0.15)	2,597,019	36,774	38.86%	2,611,861	0.11%	88	44.13%	2.40	1,050,908	40%	1,262
	[0.15,0.25)	730,101	61,988	15.14%	745,065	0.19%	111	39.85%	2.25	371,196	50%	564
	[0.25,0.50)	529,724	44,549	20.64%	538,919	0.25%	103	32.74%	1.94	241,307	45%	441
	[0.50,0.75)	248,793	9,167	54.57%	253,795	0.64%	218	24.09%	1.58	116,032	46%	384
	[0.75,2.50)	18,633	1,295	48.37%	18,741	1.12%	46	34.19%	2.02	15,637	83%	68
	[2.50,10.00)	6,890	-	-	1,206	4.44%	4	37.56%	2.17	1,741	144%	20
	[10.00,100.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100(违约)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小计	4,131,160	153,773	24.99%	4,169,587	0.18%	570	40.62%	2.26	1,796,821	43%	2,739	3,145
公司3	[0.00,0.15)	565,997	89,618	24.64%	602,983	0.12%	124	40.00%	2.50	171,403	28%	285
	[0.15,0.25)	291,338	58,443	46.91%	338,488	0.19%	147	39.95%	2.50	127,948	38%	257
	[0.25,0.50)	268,225	81,593	39.93%	340,071	0.25%	193	39.46%	2.50	147,295	43%	336
	[0.50,0.75)	2,801,506	1,608,395	43.08%	3,822,011	0.65%	7,181	38.73%	2.50	2,542,383	67%	9,681
	[0.75,2.50)	7,173,272	2,492,394	21.47%	7,439,631	1.36%	35,371	38.12%	2.50	6,071,218	82%	38,476
	[2.50,10.00)	603,309	154,454	36.68%	569,408	3.92%	8,764	34.11%	2.50	541,010	95%	7,544
	[10.00,100.00)	89,284	17,801	50.09%	93,273	28.98%	2,136	35.40%	2.50	137,594	148%	9,524
	100(违约)	211,047	4,291	38.11%	195,458	100.00%	2,259	39.01%	2.50	38,821	20%	133,430
	小计	12,003,978	4,506,989	31.00%	13,401,323	2.79%	56,175	38.28%	2.50	9,777,672	73%	199,533	539,368

2024年半年度资本管理第三支柱信息披露报告（人民币百万元，百分比、客户数除外）

（人民币百万元，百分比、客户数除外）		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		2024年6月30日
风险暴露类别	违约概率区间（%）	表内资产余额1	表外转换前资产1	平均转换系数	违约风险暴露（缓释后、转换后）2	平均违约概率（违约风险暴露加权）2	客户数	平均违约损失率2	平均有效期限（年）2	风险加权资产2	风险权重	预期损失2	减值准备
公司—专业贷款	[0.00,0.15)	26,996	8,798	39.58%	31,177	0.14%	8	40.00%	2.50	9,974	32%	17
	[0.15,0.25)	10,703	3,121	30.72%	14,023	0.19%	7	40.00%	2.50	5,320	38%	11
	[0.25,0.50)	9,462	2,467	3.31%	23,709	0.25%	5	40.00%	2.50	10,536	44%	24
	[0.50,0.75)	66,002	49,145	8.45%	121,672	0.67%	96	40.00%	2.50	84,652	70%	327
	[0.75,2.50)	1,012,936	608,765	6.56%	993,777	1.38%	3,247	39.85%	2.50	886,377	89%	5,447
	[2.50,10.00)	54,543	25,162	1.93%	46,345	3.85%	236	39.88%	2.50	55,905	121%	712
	[10.00,100.00)	5,757	1,376	18.31%	5,745	15.82%	24	40.00%	2.50	11,106	193%	364
	100(违约)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小计	1,186,399	698,834	7.16%	1,236,448	1.40%	3,623	39.87%	2.50	1,063,870	86%	6,902	37,238
初级内部评级法合计（所有风险暴露）		16,135,138	4,660,762	30.81%	17,570,910	2.17%	56,745	38.84%	2.44	11,574,493	66%	202,272	542,513

1．表内资产余额和表外转换前资产均未考虑风险缓释。2．违约风险暴露（缓释后、转换后）、平均违约概率（违约风险暴露加权）、平均违约损失率、平均有效期限（年）、风险加权资产、预期损失考虑了风险缓释。3．公司类风险暴露包含一般公司风险暴露、中小企业风险暴露和专业贷款风险暴露，按照监管要求，本表仅展示公司类风险暴露和其中项专业贷款风险暴露的违约概率区间分布情况。

高级内部评级法下信用风险暴露

2024年半年度资本管理第三支柱信息披露报告（人民币百万元，百分比、客户数除外）

（人民币百万元，百分比、客户数除外）		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		2024年6月30日
风险暴露类别	违约概率区间（%）	表内资产余额1	表外转换前资产1	平均转换系数	违约风险暴露（缓释后、转换后）2	平均违约概率（违约风险暴露加权）2	客户数3	平均违约损失率2	平均有效期限(年)2	风险加权资产2	风险权重	预期损失2	减值准备
零售—个人住房抵押贷款	[0.00,0.15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	[0.15,0.25)	251,943	-	-	251,943	0.22%	1,256,491	22.37%	-	27,062	11%	124
	[0.25,0.50)	3,896,336	-	-	3,896,336	0.43%	9,751,362	23.25%	-	706,550	18%	3,889
	[0.50,0.75)	1,208,904	-	-	1,208,904	0.66%	2,139,403	22.95%	-	292,443	24%	1,831
	[0.75,2.50)	549,404	-	-	549,404	1.45%	1,084,148	30.77%	-	284,431	52%	2,334
	[2.50,10.00)	191,612	-	-	191,612	5.34%	470,790	25.33%	-	178,015	93%	2,526
	[10.00,100.00)	168,893	-	-	168,893	17.79%	441,984	27.23%	-	252,375	149%	8,487
	100(违约)	34,399	-	-	34,399	100.00%	90,557	57.93%	-	96,873	282%	13,497
	小计	6,301,491	-	-	6,301,491	1.71%	15,234,735	24.17%	-	1,837,749	29%	32,688	86,666
零售—合格循环零售	[0.00,0.15)	37,052	628,469	51.26%	359,208	0.10%	23,271,002	63.06%	-	13,634	4%	227
	[0.15,0.25)	64,992	325,549	59.23%	257,827	0.16%	15,645,587	67.96%	-	15,567	6%	280
	[0.25,0.50)	131	26,863	40.04%	10,887	0.30%	1,627,950	50.29%	-	823	8%	17
	[0.50,0.75)	62,212	97,054	70.03%	130,183	0.58%	6,809,815	74.63%	-	24,368	19%	563
	[0.75,2.50)	85,255	71,645	66.25%	132,722	1.54%	7,468,248	78.65%	-	55,617	42%	1,620
	[2.50,10.00)	82,116	13,414	88.15%	93,941	4.87%	4,686,211	84.75%	-	93,751	100%	3,872
	[10.00,100.00)	31,674	2,427	81.21%	33,645	29.20%	1,987,873	84.26%	-	62,744	186%	8,288
	100(违约)	10,111	0	-	10,111	100.00%	532,941	91.46%	-	5,909	58%	9,292
	小计	373,543	1,165,421	56.20%	1,028,524	2.73%	62,029,627	70.58%	-	272,413	26%	24,159	31,869
零售—其他零售	[0.00,0.15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	[0.15,0.25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	[0.25,0.50)	62	-	-	62	0.47%	132	15.00%	-	6	10%	-
	[0.50,0.75)	66,408	1	10.00%	66,408	0.53%	330,485	33.74%	-	16,664	25%	120
	[0.75,2.50)	103,963	-	-	103,963	1.85%	177,243	46.70%	-	60,931	59%	899
	[2.50,10.00)	56,152	1	10.00%	56,152	3.59%	98,553	49.55%	-	39,481	70%	982
	[10.00,100.00)	4,212	-	-	4,212	35.06%	17,591	37.33%	-	3,081	73%	596

2024年半年度资本管理第三支柱信息披露报告（人民币百万元，百分比、客户数除外）

（人民币百万元，百分比、客户数除外）		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		2024年6月30日
风险暴露类别	违约概率区间（%）	表内资产余额1	表外转换前资产1	平均转换系数	违约风险暴露（缓释后、转换后）2	平均违约概率（违约风险暴露加权）2	客户数3	平均违约损失率2	平均有效期限(年)2	风险加权资产2	风险权重	预期损失2	减值准备
	100(违约)	6,396	-	-	6,396	100.00%	22,033	64.13%	-	7,276	114%	4,487
	小计	237,193	2	10.00%	237,193	5.13%	646,037	44.04%	-	127,439	54%	7,084	9,692
高级内部评级法合计（所有风险暴露）		6,912,227	1,165,423	56.20%	7,567,208	1.96%	77,910,399	31.10%	-	2,237,601	27%	63,931	128,227

1．表内资产余额和表外转换前资产均未考虑风险缓释。2．违约风险暴露（缓释后、转换后）、平均违约概率（违约风险暴露加权）、平均违约损失率、平均有效期限（年）、风险加权资产、预期损失考虑了风险缓释。3．按照监管要求，零售风险暴露客户数列示对应风险暴露类别下的债项数。

交易对手信用风险下表列示本集团交易对手信用风险框架下的违约风险暴露、风险加权资产及其计算参数。

表7(CCR1)：交易对手信用风险暴露（按计量方法）

2024年半年度资本管理第三支柱信息披露报告（人民币百万元，系数除外）

（人民币百万元，系数除外）		a	b	c	d	e	f
		2024年6月30日
		重置成本(RC)	潜在风险暴露(PFE)	潜在风险暴露的附加因子(Add-on)	用于计量监管风险暴露的α	信用风险缓释后的违约风险暴露	风险加权资产1
1	标准法（衍生工具)	58,328	112,779		1.4	239,549	122,713
2	现期暴露法（衍生工具）	-		-	1	-	-
3	证券融资交易					31,642	395
4	合计					271,191	123,108

1．风险加权资产合计项不包括中央交易对手风险暴露的风险加权资产268.48亿元。

资产证券化下表列示本集团银行账簿中的资产证券化的账面价值，不包括资管产品中的资产证券化。于2024年6月30日，本集团无交易账簿资产证券化。

表8(SEC1)：银行账簿资产证券化

2024年半年度资本管理第三支柱信息披露报告

（人民币百万元）

（人民币百万元）		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		2024年6月30日
		银行作为发起机构				银行作为代理机构				银行作为投资机构
		传统型	其中，满足STC标准的	合成型	小计	传统型	其中，满足STC标准的	合成型	小计	传统型	其中，满足STC标准的	合成型	小计
1	零售类合计	19,051	-	-	19,051	-	-	-	-	419	-	-	419
2	其中：个人住房抵押贷款	18,995	-	-	18,995	-	-	-	-	404	-	-	404
3	其中：信用卡	49	-	-	49	-	-	-	-	15	-	-	15
4	其中：其他零售类	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
5	其中：再资产证券化	-		-	-	-		-	-	-		-	-
6	公司类合计	20	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
7	其中：公司贷款	20	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
8	其中：商用房地产抵押贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	其中：租赁及应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	其中：其他公司类	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	其中：再资产证券化	-		-	-	-		-	-	-		-	-

市场风险

下表列示本集团市场风险标准法资本要求构成。

表9(MR1)：标准法下市场风险资本要求

2024年半年度资本管理第三支柱信息披露报告

（人民币百万元）

（人民币百万元）		a
		2024年6月30日
		标准法下的资本要求
1	一般利率风险	3,654
2	股票风险	975
3	商品风险	4,893
4	汇率风险	2,295
5	信用利差风险-非证券化产品	1,559
6	信用利差风险-证券化（非相关性交易组合）	-
7	信用利差风险-证券化（相关性交易组合）	-
8	违约风险-非证券化产品	4,708
9	违约风险-资产证券化（非相关性交易组合）	-
10	违约风险-资产证券化（相关性交易组合）	-
11	剩余风险附加	741
12	合计	18,825

8全球系统重要性银行评估指标

本行在2015年年度报告中首次公开披露全球系统重要性银行评估指标。2023年度及以往各期的评估指标请见建设银行官网（网页链接：

https://www2.ccb.com/chn/home/investor/annual_report/nbzl/index.shtml）。

杠杆率

于2024年6月30日，本集团杠杆率为7.65%，满足监管要求。下表列示本集团杠杆率计量使用的调整后表内外资产余额与资产负债表中总资产的差异。

表10(LR1)：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异

2024年半年度资本管理第三支柱信息披露报告（人民币百万元）

（人民币百万元）		a	b
		2024年6月30日	2024年3月31日
1	并表总资产1	40,294,387	39,729,281
2	并表调整项2	(303,109)	(290,113)
3	客户资产调整项	-	-
4	衍生工具调整项	312,478	246,630
5	证券融资交易调整项	2,590	2,161
6	表外项目调整项3	2,017,027	2,157,153
7	资产证券化交易调整项	-	-
8	未结算金融资产调整项	-	-
9	现金池调整项	-	-
10	存款准备金调整项（如有）4	-	-
11	审慎估值和减值准备调整项	-	-
12	其他调整项5	(8,647)	(7,661)
13	调整后表内外资产余额	42,314,726	41,837,451

1．并表总资产指按照财务会计准则计算的总资产。2．并表调整项指监管并表总资产与会计并表总资产的差额。3．表外项目调整项指按照《商业银行资本管理办法》转换后的表外项目余额。4．存款准备金调整项指按照《商业银行资本管理办法》要求，国家金融监督管理总局可临时豁免计入表内资产余额的本行向中国人民银行交存的存款准备金余额。5．其他调整项主要包括一级资本扣减项。下表列示本集团杠杆率计量项目构成以及实际杠杆率、最低杠杆率要求和附加杠杆率要求等相关信息。

表11(LR2)：杠杆率

（人民币百万元，百分比除外）		a	b
		2024年6月30日	2024年3月31日
表内资产余额
1	表内资产（除衍生工具和证券融资交易外）	39,882,284	39,380,152
2	减：减值准备	(844,360)	(835,266)
3	减：一级资本扣减项	(8,647)	(7,661)
4	调整后的表内资产余额（衍生工具和证券融资交易除外）	39,029,277	38,537,225
衍生工具资产余额
5	各类衍生工具的重置成本（扣除合格保证金，考虑双边净额结算协议的影响）	109,864	86,318
6	各类衍生工具的潜在风险暴露	268,424	211,180
7	已从资产负债表中扣除的抵质押品总和	-	-

2024年半年度资本管理第三支柱信息披露报告

（人民币百万元，百分比除外）

（人民币百万元，百分比除外）		a	b
		2024年6月30日	2024年3月31日
8	减：因提供合格保证金形成的应收资产	-	-
9	减：为客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的衍生工具资产余额	-	-
10	卖出信用衍生工具的名义本金	-	-
11	减：可扣除的卖出信用衍生工具资产余额	-	-
12	衍生工具资产余额	378,288	297,498
证券融资交易资产余额
13	证券融资交易的会计资产余额	887,544	843,414
14	减：可以扣除的证券融资交易资产余额	-	-
15	证券融资交易的交易对手信用风险暴露	2,590	2,161
16	代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额	-	-
17	证券融资交易资产余额	890,134	845,575
表外项目余额
18	表外项目余额	7,516,547	7,524,168
19	减：因信用转换调整的表外项目余额	(5,468,322)	(5,336,521)
20	减：减值准备	(31,198)	(30,494)
21	调整后的表外项目余额	2,017,027	2,157,153
一级资本净额和调整后表内外资产余额
22	一级资本净额	3,237,254	3,245,824
23	调整后表内外资产余额	42,314,726	41,837,451
杠杆率
24	杠杆率（%）	7.65	7.76
24a	杠杆率a（%）1	7.65	7.76
25	最低杠杆率要求（%）	4.00	4.00
26	附加杠杆率要求（%）	0.75	0.75
各类平均值的披露
27	证券融资交易的季日均余额	903,956	968,826
27a	证券融资交易的季末余额	887,544	843,414
28	调整后表内外资产余额a2	42,331,138	41,962,863
28a	调整后表内外资产余额b3	42,331,138	41,962,863
29	杠杆率b（%）4	7.65	7.73
29a	杠杆率c（%）5	7.65	7.73

1．杠杆率a指不考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易季末余额计算的杠杆率。2．调整后表内外资产余额a指考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额。3．调整后表内外资产余额b指不考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额。4．杠杆率b指考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。5．杠杆率c指不考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。

流动性风险下表列示本集团现金流出和现金流入的构成以及合格优质流动性资产情况。

表12(LIQ1)：流动性覆盖率

2024年半年度资本管理第三支柱信息披露报告（人民币百万元，百分比除外）

（人民币百万元，百分比除外）		a	b
		2024年第二季度
		折算前数值	折算后数值
合格优质流动性资产
1	合格优质流动性资产		6,115,852
现金流出
2	零售存款、小企业客户存款	14,821,829	1,331,006
3	其中：稳定存款	3,022,470	151,070
4	其中：欠稳定存款	11,799,359	1,179,936
5	无抵（质）押批发融资	13,251,524	4,836,473
6	其中：业务关系存款（不包括代理行业务）	7,530,092	1,869,804
7	其中：非业务关系存款（所有的交易对手）	5,607,812	2,853,049
8	其中：无抵（质）押债务	113,620	113,620
9	抵（质）押融资		2,263
10	其他项目	2,237,093	270,019
11	其中：与衍生工具及其他抵（质）押品要求相关的现金流出	58,107	58,107
12	其中：与抵（质）押债务工具融资流失相关的现金流出	9,484	9,484
13	其中：信用便利和流动性便利	2,169,502	202,428
14	其他契约性融资义务	405	391
15	或有融资义务	5,549,579	669,149
16	预期现金流出总量		7,109,301
现金流入
17	抵（质）押借贷（包括逆回购和借入证券）	901,973	901,973
18	完全正常履约付款带来的现金流入	2,176,383	1,274,030
19	其他现金流入	59,931	55,507
20	预期现金流入总量	3,138,287	2,231,510
			调整后数值
21	合格优质流动性资产		6,115,852
22	现金净流出量		4,877,791
23	流动性覆盖率（%）1		125.43

1．上表中各项数据均为最近一个季度内91个自然日数值的简单算术平均值，均按当期适用的监管要求、定义及会计准则计算。

下表列示本集团净稳定资金比例及各明细项的构成信息。表13(LIQ2)：净稳定资金比例

2024年半年度资本管理第三支柱信息披露报告

(人民币百万元，百分比除外)

(人民币百万元，百分比除外)		a	b	c	d	e		a	b	c	d	e
		2024年第二季度						2024年第一季度
		折算前数值				折算后数值		折算前数值				折算后数值
		无期限	<6个月	6-12个月	≥1年			无期限	<6个月	6-12个月	≥1年
可用的稳定资金
1	资本	-	-	-	3,775,068	3,775,068		-	-	-	3,782,414	3,782,414
2	监管资本	-	-	-	3,775,068	3,775,068		-	-	-	3,782,414	3,782,414
3	其他资本工具	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
4	来自零售和小企业客户的存款	7,068,739	8,474,322	901,373	959,464	15,918,828		7,199,417	8,519,150	744,339	977,068	15,956,403
5	稳定存款	3,162,088	14,561	10,818	7,158	3,035,251		3,228,668	14,525	11,189	7,306	3,098,968
6	欠稳定存款	3,906,651	8,459,761	890,555	952,306	12,883,577		3,970,749	8,504,625	733,150	969,762	12,857,435
7	批发融资	2,303,957	13,232,453	1,646,856	975,709	8,085,441		1,907,628	13,334,161	1,397,706	1,086,788	8,286,255
8	业务关系存款	2,131,106	5,351,208	104,734	4	3,793,528		1,714,896	5,822,668	92,911	4	3,815,240
9	其他批发融资	172,851	7,881,245	1,542,122	975,705	4,291,913		192,732	7,511,493	1,304,795	1,086,784	4,471,015
10	相互依存的负债	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
11	其他负债	-	349,914	201,514	426,955	457,608		-	339,210	131,361	310,039	325,900
12	净稳定资金比例衍生产品负债		70,104						49,820
13	以上未包括的所有其它负债和权益	-	349,914	201,514	356,851	457,608		-	339,210	131,361	260,219	325,900
14	可用的稳定资金合计					28,236,945						28,350,972
所需的稳定资金
15	净稳定资金比例合格优质流动性资产					2,498,696						2,506,754
16	存放在金融机构的业务关系存款	66,341	71,165	24,308	6,161	87,336		65,397	68,387	27,052	6,101	86,792
17	贷款和证券	1,037,014	6,367,678	3,936,198	16,106,519	17,336,696		1,012,701	6,094,875	3,722,629	16,208,623	18,530,282

2024年半年度资本管理第三支柱信息披露报告

(人民币百万元，百分比除外)

(人民币百万元，百分比除外)		a	b	c	d	e		a	b	c	d	e
		2024年第二季度						2024年第一季度
		折算前数值				折算后数值		折算前数值				折算后数值
		无期限	<6个月	6-12个月	≥1年			无期限	<6个月	6-12个月	≥1年
18	由一级资产担保的向金融机构发放的贷款	-	868,871	-	-	130,331		-	786,549	-	-	117,982
19	由非一级资产担保或无担保的向金融机构发放的贷款	-	1,246,464	252,881	125,496	445,806		-	1,182,610	206,877	118,566	413,559
20	向零售和小企业客户、非金融机构、主权、中央银行和公共部门实体等发放的贷款	973,476	3,939,514	3,333,533	9,769,208	12,259,840		964,981	3,786,891	3,248,054	9,774,231	12,302,172
21	其中：风险权重不高于35%	-	556,904	567,365	838,541	1,107,186		-	565,711	544,071	854,404	1,114,058
22	住房抵押贷款	-	198,744	215,882	5,922,316	4,098,038		-	196,105	201,938	6,038,130	5,331,432
23	其中：风险权重不高于35%	-	1,034	3,389	5,716,216	3,717,752		-	976	3,080	5,821,099	3,785,742
24	不符合合格优质流动性资产标准的非违约证券，包括交易所交易的权益类证券	63,538	114,085	133,902	289,499	402,681		47,720	142,720	65,760	277,696	365,137
25	相互依存的资产	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
26	其他资产	58,112	410,750	122,130	277,385	802,601		48,842	374,048	136,091	344,865	860,593
27	实物交易的大宗商品（包括黄金）	58,112				49,395		48,842				41,516

2024年半年度资本管理第三支柱信息披露报告

(人民币百万元，百分比除外)

(人民币百万元，百分比除外)		a	b	c	d	e		a	b	c	d	e
		2024年第二季度						2024年第一季度
		折算前数值				折算后数值		折算前数值				折算后数值
		无期限	<6个月	6-12个月	≥1年			无期限	<6个月	6-12个月	≥1年
28	提供的衍生产品初始保证金及提供给中央交易对手的违约基金		362			307			199			169
29	净稳定资金比例衍生产品资产		73,069			2,964			45,575			-
30	衍生产品附加要求1		70,571			14,114			49,939			9,988
31	以上未包括的所有其它资产	-	410,750	122,130	203,954	735,821		-	374,048	136,091	299,091	808,920
32	表外项目		7,057,054			192,410			6,924,898			190,267
33	所需的稳定资金合计					20,917,739						22,174,688
34	净稳定资金比例（%）					134.99						127.85

1．折算前数值填写衍生产品负债金额，即扣减变动保证金之前的净稳定资金比例衍生产品负债金额，不区分期限；折算前数值不纳入第26项“其他资产”合计。

报表索引

表1(KM1)：监管并表关键审慎监管指标 ...... 3

表2(OV1)：风险加权资产概况 ...... 4

表3(CC1)：资本构成 ...... 6

表4(CC2)：集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异 ...... 9

表5(CR5-2)：信用风险暴露和信用转换系数（按风险权重划分） ...... 11

表6(CR6)：内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间） ...... 12

表7(CCR1)：交易对手信用风险暴露（按计量方法） ...... 16

表8(SEC1)：银行账簿资产证券化 ...... 17

表9(MR1)：标准法下市场风险资本要求 ...... 18

表10(LR1)：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异 ...... 19

表11(LR2)：杠杆率 ...... 19

表12(LIQ1)：流动性覆盖率 ...... 21

表13(LIQ2)：净稳定资金比例 ...... 22