RSRS择时模型日报:日频指标保持谨慎

类别:投资策略 机构:光大证券股份有限公司 研究员:周萧潇,祁嫣然 日期:2019-06-14

RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500,对上证综指、上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日(6月13日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,维持前序观点。日频指标值中,中证500指标值有所上升,而上证50、沪深300及创业板指指标值下滑。从高频指标来看,各大指数空仓信号数量均有所增加,短期观点稍转谨慎。综合日频指标来看,模型目前对市场整体观点偏谨慎。

    市场运行情况:今日(6月13日)两市窄幅震荡,沪指探底回升勉强收红,燃料电池板块表现强势。各宽基指数表现如下:上证综指上涨0.05%,上证50下跌0.08%,沪深300下跌0.15%,中证500上涨0.29%,创业板指上涨0.40%。资金方面,沪港通中沪股通资金流入12.26亿元,港股通流入11.87亿元;而深港通中深港通资金流出0.55亿元,港股通流入8.61亿元。

    风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。

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