RSRS择时模型日报:指标值整体微幅波动

类别:投资策略 机构:光大证券股份有限公司 研究员:周萧潇,祁嫣然 日期:2019-05-24

RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500、创业板指,对上证50、沪深300观点较谨慎。今日(5月22日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,维持前序观点,日频指标没有明显变化。从高频指标来看,创业板指5分钟信号平仓,各指数信号均以空仓为主,短期观点仍较谨慎。综合日频指标来看,模型目前对市场整体观点中性偏谨慎。

    市场运行情况:今日(5月22日)两市震荡收跌,成交量小幅收缩。各宽基指数表现如下:上证综指下跌0.49%,上证50下跌0.51%,沪深300下跌0.47%,中证500下跌0.67%,创业板指下跌0.34%。资金方面,沪港通中沪股通资金流出12.24亿元,港股通流入13.66亿元;而深港通中深港通资金流出32.70亿元,港股通流入3.31亿元。

    风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。

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