行业轮动策略周报:相似性策略具超额,关注非银等
相似性匹配行业轮动策略跟踪 全样本来看(2008年起),策略获得的超额收益125.71%,胜率59.85%,累计最大回撤为17.08%;2018年以来获得4.18%的超额收益,胜率58.33%,最大回撤为7.31%。1月累积获得0.43%的超额收益。
羊群效应行业轮动策略跟踪 全样本来看(2008年起),策略获得的超额收益398.41%,胜率55.06%,累计最大回撤为14.67%;2019年以来获得-2.00%的超额收益,胜率52.00%,最大回撤为8.38%。上周获得-0.22%的超额收益。
因子极值行业轮动策略跟踪 全样本来看(2008年起),策略获得的超额收益329.73%,胜率70.99%,累计最大回撤为4.39%;2018年以来获得10.94%的超额收益,胜率83.33%,最大回撤为2.22%。1月累积获得-0.36%的超额收益。