金融工程数量化投资周报:本周组合超额收益-0.42%

量化模型1号选股模型历史绩效

    国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。

    组合本周表现:跑输市场-0.42%

    本周(截止到2018年9月7日)组合获得超额收益-0.42%。模拟组合绝对收益为-2.11%,沪深300指数涨幅为-1.71%。组合的超额收益为-0.42%,日胜率为20%。五个交易日超额收益分别为:-0.15%、-0.3%、-0.18%、0.22%、-0.03%。

    本期模拟组合绝对收益为-12.92%,超额收益为1.76%

    截止至2018年9月7日收盘,模拟组合总体收益为-11.38%,跟踪标的指数沪深300收益为-12.92%,超额收益为1.76%。 模拟组合月度收益情况 截止至2018年9月7日模拟组合在最近十二个月获取1.89%的超额收益率,十二个月月度胜率为41.66%。其中每月超额收益率分别为:-0.32%、-0.78%、-0.1%、-0.04%、1.27%、-0.04%、0.13%、0.66%、1.61%、1.83%、-1.66%、-0.68%。

    量化模型1号策略量化绩效评价

    从(2009年1月7日)第一期到最新一期(2018年9月7日)共进行了118次换仓。组合累计获得了524.97%,沪深300指数同期累计收益率为174.06%,组合超额收益为301.6%。

    组合其日胜率61.96%、月胜率79.48%,季度胜率89.74%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。