第23周股市资金跟踪:资金净流出132亿元,宏观流动性短松长紧

上周市场情绪环比改善。上周A股日均换手率0.61%(前值0.7%);日均成交272亿股(前值312亿股);日均成交额3579亿元(前值4050元)。两融成交占比下降0.1百分点,为7.9%;主板日均主动净卖出69亿元(前值卖出136亿元),中小板日均主动净卖出32亿元(前值卖出58亿元),创业板日均主动净卖出25亿元(前值卖出66亿元);上周新增投资者数量为24.17万(前值25.61万);股指期货持仓方面,上证50环比下降14.82%,沪深300环比下降16.44%,中证500环比下降18.17%。上周解禁403亿(前值1410亿),本周解禁1497亿。

    上周市场资金净流入132亿元(前值净流出283亿元)。流入方面:公募基金新发行34.7亿元(前值54.4亿元);陆股通上周净买入167.14亿元(前值净买入145.49亿元),从十大活跃个股所属行业看,净买入的前五行业是家电(37.25亿元,前值买入5.27亿元)、食品饮料(22.84亿元,前值买入22.96亿元)、电子元器件(11.03亿元)、钢铁(5.61亿元)、非银金融(5.19亿元,前值买入1.99亿元);净卖出的行业为银行(2.1亿元)、传媒(0.32亿元,前值卖出0.55亿元)、电力设备(0.17亿元);重要股东二级市场净增持12.33亿元(前值减持4.83亿元):增持前三为汽车(4.04亿元)、机械(3.56亿元,前值减持1.35亿元)、基础化工(2.18亿元);减持前三行业分别是商贸零售(1.28亿元,前值增持1.29亿元)、通信(0.11亿元)、建材(0.02亿元)。流出方面:两融余额减少26.4亿(前值减少103.6亿元);IPO融资规模16.5亿(前值330亿);交易费用上周净流出39亿(前值45亿);

    宏观流动性方面:短松长紧。短端利率方面,公开市场操作上周净回笼3000亿元,其中DR007收于2.71%(前值2.94%),R007-DR007上周收于0.17%(前值0.33%)。长端利率方面,1年期国债收益率收于3.21%(前值3.16%),5年期国债收益率上周收于3.46%(前值3.44%),10年期国债收益率上周收于3.65%(前值3.62%)。

    风险提示:1、美国加速加息。2、人民币汇率超预期波动。