东海证券策略日报

北京时间14日凌晨2点,美联储货币政策委员会FOMC会后宣布,将联邦基金目标利率区间上调25个基点,升至1.75%-2%,符合市场预期。 据了解,美联储自2015年12月启动本轮加息周期,至今已经加息7次,预计年内还将再加息2次。美联储决议声明公布后,美股短线走低,美元跳涨,美债价格急跌、收益率飙升。

    对于我国来说,我们认为,尽管中国央行仍有可能在公开市场小幅加息,但长期来看中国没必要跟随美联储加息,更没有提升存贷款基准利率的必要。从绝对值来说,我国利率高于国外很多,CPI也不高,加上中小企业融资难、融资贵的问题没有从根本上解决。美联储宣布加息,将对全球股市造成不同程度的影响,但目前A股较海外市场走势仍偏弱,国内因素仍是影响A股未来走势的主因。因此总体来说,美国加息对我国影响并不会特别大。

    融资资金流出 6月13日,A股融资余额9677.40亿元,环比减少24.90亿元;融资融券余额9741.36亿元,环比减少26.64亿元。融资余额减融券余额9613.44亿元,环比减少23.16亿元。

    陆股通净买入、港股通净买入

    6月13日,沪股通深股通当日净买入14.16亿元,其中买入102.44亿元,卖出88.27亿元,累计净买入5062.85亿元。港股通沪市深市当日净卖出5.07亿港元,其中买入70.59亿港元,卖出75.65亿港元,累计净买入8258.49亿港元。

    货币市场利率下跌 6月13日,上海银行间同业拆放利率SHIBOR隔夜利率为2.5890%,上涨0.50BP,SHIBOR一周为2.8000%,上涨1.10BP。银行间质押式回购加权利率隔夜为2.6427%,上涨0.79BP,一周为3.2081%,上涨15.20BP。中债国债到期收益率10年期为3.6627%,下跌2.26BP。

    美股下跌、欧股下跌 6月13日,道琼斯工业平均指数报收25201.20点,下跌0.47%;标普500指数报收2775.63点,下跌0.40%;纳斯达克指数报收7695.70点,下跌0.11%。欧洲股市,法国CAC指数报收5452.73点,下跌0.01%;德国DAX指数报收12890.58,上涨0.38点;英国富时100指数报收7703.71点,基本持平。6月13日,亚太市场方面,日经指数报收22966.38点,上涨0.38%;恒生指数报收30725.15点,下跌1.22%。

    美元下跌,人民币中间价升值

    6月13日,美元指数下跌0.16%,报93.67。人民币兑美元中间价报6.4121,下降0.57%。人民币兑美元中间价报6.3962元,较上一交易日的上调1.94% 黄金上涨、原油上涨 6月13日,COMEX 8月黄金期货收涨0.2%,报1310.30美元/盎司。WTI 7月原油期货收涨0.42%,报66.64美元/桶。布伦特8月原油期货收涨1.13%,报76.74美元/桶。CME比特币期货BTC 7月合约收跌230美元,跌幅大约3.54%,报6270美元。CBOE比特币期货XBT 7月合约收跌258.89美元,跌超3.96%,报6276.11美元。