长江证券产品组合报告(2018年6月)
2018年5月策略表现陆股通50策略和多因子策略本月表现优异。多因子策略当月收益-0.19%,相对中证500超额收益2.81%。陆股通策略当月收益2.30%,相对沪深300超额收益1.93%。社交自媒体增强策略当月收益0.20%,相对沪深300超额收益-0.17%。
更新策略最新持仓策略定期调仓,可在本报告中查询策略最新持仓股票和配置权重。
产品组合报告要点我们将各类选股、择时等策略产品化,以标准化的产品代码、标准化的产品展示方式公布策略的构建逻辑与历史回测表现。各组合表现会在Wind 的组合管理(PMS)中展现,只需按组合代码查询即可(查询时请注意去除“ _ ”)。
根据产品特性,本系列报告将周期性地在策略调仓时点发布选股策略的调仓、择时策略的买卖点,以实现样本外跟踪策略表现目的。根据事前的调仓与买卖点,跟踪策略后续表现,并在下一次跟踪报告中公布跟踪结果。
未来我们会开发更多的选股、择时策略。并且,在跟踪原有策略的同时,对各策略的表现进行评估,并不断地改进。