金融工程快报点评:海通量化多因子组合1.0业绩跟踪

海通全市场多因子组合1.0编制说明。我们基于规模、交易行为等因子,不定期对全市场股票进行打分,选择综合得分最高的100只股票构建海通全市场多因子等权组合,本期组合建仓时间5月2日。我们的组合一直持续公开,历史股票清单可在历史报告中查询。

    截止5月4日,海通量化多因子组合1.0本周(5月2日-5月4日)收益率为0.75%,相对于中证500超额收益率为-0.08%;其中,选股顺序排在前50名的股票构成的组合收益率为0.30%,相对于中证500超额收益率为-0.52%;

    截止5月4日,该多因子组合5月收益率为0.75%,同期Wind全A指数收益率为0.51%,沪深300指数收益率为0.47%,中证500指数收益率为0.82%,创业板指收益率为0.51%;

    风险提示:市场环境变动风险、有效因子变动风险。