行业轮动策略周报:两大策略再度超越基准,推荐银行等行业

相似性匹配行业轮动策略跟踪

    全样本来看(2008年起),策略获得106.17%的超额收益,胜率为60.16%,累计最大回撤为17.08%;2018年以来获得-4.48%的超额收益,胜率66.7%,最大回撤为7.31%。本周获得0.03%的超额收益。

    羊群效应行业轮动策略跟踪

    全样本来看(2006年起),策略获得405.9%的超额收益,胜率为55.3%,累计最大回撤为14.7%;2018年以来获得-2.2%的超额收益,胜率为40.0%,最大回撤为4.1%。本周获得-1.24%的超额收益。

    因子极值行业轮动策略跟踪

    全样本来看(2008年起),策略获得的超额收益294.32%,胜率71.07%,累计最大回撤为4.39%;2018年以来获得2.88%的超额收益,胜率100.00%,最大回撤为0%。本周获得0.01%的超额收益。