量化周报:风格切换短期或有反复,因子配置适当均衡

2018年3月多因子指数增强模型沪深300组合跑输基准-0.35%,月中超额收益最大回撤0.54%。中证500组合跑输基准-0.72%,月中超额收益最大回撤0.87%。

    2018年3月短周期价量模型跑赢中证500基准指数0.86%,月中超额收益最大回撤0.47%。

    2018年3月AI人工智能选股模型绝对收益0.88%,跑赢沪深300指数0.06%。

    2018年3月SmartBeta选股模型组合绝对收益1.21%,跑输万德全A指数-0.68%。

    2018年3月事件驱动选股模型组合绝对收益2.11%,跑赢万德全A指数0.22%。

    2018年3月ESG公司治理指数组合绝对收益0.99%,跑赢沪深300指数0.18%。

    相似匹配模型上期周度跑赢沪深3001.49%,本周推荐有化工10.09%、家用电器13.68%、食品饮料70.93%、银行5.31%。

    R-breaker模型上周共交易4笔,收益-0.16%。2012年以来,模型累计收益率80.8%,盈利交易比例47.50%,平均盈亏比1.4,最大回撤收益率12.3%。