金融工程快报点评:2018年3月富时中国A50指数成分股调整预测

类别:投资策略 机构:海通证券股份有限公司 研究员:冯佳睿 日期:2018-02-24

富时中国A50指数是富时中国指数系列的旗舰指数。该指数由沪深两市主板及中小板中总市值最大的50支蓝筹股票组成,经过自由流通量调整及流动性筛选,以确保指数的可投资性和可交易性。

    在全球范围内有较高关注度。截至2018年2月22日,全球范围内跟踪A50指数的基金规模约合67.79亿美元,指数基金ETF在多个国家的交易所挂牌交易。此外,新华富时中国A50指数期货在新加坡交易所(SGX)上市交易,截至2018年1月底的财政年度,富时A50指数期货的交易量为43,227,272手,占同期全部股指期货交易量的49.0%,是新交所交易量最大的股指期货合约。

    投资性机会。富时公司会于每年的3月、6月、9月和12月对A50指数成分股进行定期审核和调整。由于成分股调整是被动的操作,因此若调入调出的样本股调整规模较大,则可能带来交易性的投资机会。对于即将于2018年3月16日收盘后进行的A50指数调整,成分股审核采用截至2018年2月14日的收盘数据。我们依据富时公司发布的官方文件对成分股调整进行预测,为投资者提供参考。

    调整名单。根据我们的预测,华泰证券(601688.SH)、广发证券(000776.SZ)和上海银行(601229.SH)将会调出,并同时调入格力电器(000651.SZ)、顺丰控股(002352.SZ)和海螺水泥(600585.SH)

    风险提示:本报告根据客观数据和模型,依据富时公司发布的A股指数系列基本规则进行预测,分析师未进行主观判断或推荐;预测结果仅供投资参考,最终结果以富时公司公布的名单为准。

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