行业轮动策略周报:行业指数涨跌参半,建议关注建材等行业
相似性匹配行业轮动策略跟踪。
全样本来看(2008 年起),策略获得122.65%的超额收益,胜率为60.18%,累计最大回撤为15.18%;2017 年以来获得-6.30%的超额收益,胜率20.00%,最大回撤为6.30%。本周获得-2.04%的超额收益。
羊群效应行业轮动策略跟踪。
全样本来看(2006 年起),策略获得410.19%的超额收益,胜率为56.3%,累计最大回撤为14.7%;2017 年以来获得3.8%的超额收益,胜率为57.1%,最大回撤为4.2%。本周获得-1.00%的超额收益。
因子极值行业轮动策略跟踪。
全样本来看(2008 年起),策略获得的超额收益280.50%,胜率72.07%,累计最大回撤为4.39%;2017 年以来获得6.04%的超额收益,胜率80.00%,最大回撤为1.29%。本周获得-0.89%的超额收益。