金融工程日报:指数反弹,板块分化

涨跌停统计当日(2019-09-18)涨停家数环比增加。共有 76只股票触及涨停,涨停被砸概率 40.79%。 45只涨停股票中,自然涨停 37只,一字涨停 6只,一字回封 2只。共有 12只股票触及跌停,跌停打开概率 50.00%, 6只跌停股票中,自然跌停 3只,一字跌停 2只,一字回封 1只。

    当日涨停数前 5的行业或概念指数依次为: 传媒(涨停 8家,跌停 0家), ST 概念(涨停 7家,跌停 4家), 标普道琼斯概念(涨停 7家,跌停 1家), 汽车(涨停 5家,跌停 0家), 文化传媒概念(涨停 5家,跌停 0家)。

    当日有 15只股票连续涨停,有 2只股票连续跌停。

    当日连续涨停数前 3的个股依次为: 南华期货(603093,13连板),瑞达期货(002961,9连板),中科软(603927,7连板)。

    形态统计截至当日收盘,有 402只股票呈均线多头排列,有 136只呈均线空头排列。截至当日收盘,有 17只股票的收盘价有效突破前期高点,有 4只股票收盘价有效跌破前期低点。

    资金面截至 2019-09-17, 两融余额为 9692.53亿元,占 A 股流通市值 2.13%;

    两融交易净买额 534.66亿元,占 A 股成交额 9.13%。

    陆股通当日净买入 39.21亿元, 最近 5个交易日净买入 100.41亿元;

    港股通当日净买入-1.40亿元, 最近 5个交易日净买入-17.50亿元。

    龙虎榜当日上榜股票中,活跃度前 3的股票为深大通(000038),雏鹰退(002477),金逸影视(002905)。 当日新晋活跃度前 10的股票有:因赛集团(300781),华信退(002018),融钰集团(002622),金奥博(002917),康旗股份(300061),领益智造(002600)。

    衍生品当日各期指主力合约升贴水率均下降,总成交量均下降。

    主力合约 IF1909年化贴水 27.46%,下降 18.64%;沪深 300所有合约总成交量 83618,下降 25.50%;所有合约总持仓量 112690,下降 10.50%。

    截至当日收盘,上证 50ETF 期权的 PCR(成交量)为 0.750,较前一日下降 6.63%; PCR(持仓量)为 0.905,较前一日上涨 3.42%。

    截至当日收盘,我们计算的中国波指为 18.02,较前一日上涨 0.19。

    截至当日收盘,成交额较大的分级基金加权整体折溢价率为 3.44%。