因子监测周报:成长因子表现较好,关注基本面因子投资机会

类别:投资策略 机构:渤海证券股份有限公司 研究员:宋旸 日期:2019-09-06

上周,大市值因子跑赢小市值,成长因子和长期动量因子表现较好,技术面因子均有所回撤。推荐关注基本面因子的投资机会。

    在历史收益率方面, 2019年以来,全市场前期表现较好的因子换手率因子和波动率因子近期有所回撤。沪深 300近期表现较好的因子包短期动量因子和盈利因子。中证 500指数前期表现较好的因子短期动量因子、换手率因子、波动率因子近期有较大回撤,成长因子近期表现较好。

    行业多因子方面,上周在大市值因子上表现较好的行业为建筑、建材、食品饮料、汽车和商贸零售,在小市值因子上表现较好的行业为有色金属和国防军工。在盈利因子上表现较好的行业为建材、汽车、传媒、纺织服装和煤炭。在成长因子上表现较好的行业为纺织服装、煤炭、建材和综合。在估值因子上表现较好的行业为汽车、建筑、交通运输和有色金属。在 1个月收益率因子上有较强动量效应的行业有传媒、房地产和综合。在 12个月收益率因子上较强反转效应的行业有纺织服装、基础化工、通信、建材和证券。在波动率因子上表现较好的行业为纺织服装、煤炭、军工、综合。在换手率因子上表现较好的行业有汽车、有色金属和农林牧渔。

    风险提示: 本报告旨在市场情况监控, 使用数据均为市场公开数据,不排除存在误差情形,本报告所载的信息、观点、结论等内容仅供投资者决策参考。

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交通运输 220 26 106
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房地产 200 28 131
食品行业 188 25 66
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