因子监控及指数增强组合跟踪

指数增强组合表现? 沪深 300增强组合本周超额收益 0.12%,本年超额收益 2.57%;

    中证 500增强组合本周超额收益 0.38%,本年超额收益 14.12%;

    中证 1000增强组合本周超额收益 0.70%,本年超额收益 16.44%。

    因子多头超额收益表现本周内单季度 ROA 等因子的表现较好, 而账面市值比等因子的表现较差;本月内单季度 ROA 等因子的表现较好,而一致预期市盈率 TTM 等因子的表现较差;过去一个月内单季度 ROA 等因子的表现较好,而一致预期市盈率 TTM 等因子的表现较差。

    因子多空收益表现本周内标准化预期外盈利因子的表现较好,而三个月反转因子的表现较差;本月内单季度 ROA 因子的表现较好,而三个月反转因子的表现较差;

    过去一个月内单季度 ROA 因子的表现较好,而三个月反转因子的表现较差。

    因子信息比表现本周内标准化预期外盈利因子表现较好,而账面市值比等因子表现较差;本月内标准化预期外盈利因子表现较好,而一致预期滚动 BP 等因子表现较差;过去一个月内标准化预期外盈利因子表现较好,而一致预期滚动BP 等因子表现较差。

    因子多空相对强弱表现近半年内表现较好的因子有一个月日均换手、 一个月真实波动率等因子;近半年内表现较差的因子有市盈率倒数 TTM 等因子。

    风险提示: 市场系统性风险,有效因子变动风险。