东海证券金融工程日报

楷体主要指数最新 1个交易日,各指数悉数下跌,中证 500( -2.13%)跌幅最大;最新 5个交易日,各指数悉数下跌,金融指数( -6.51%)跌幅最大;最近22个交易日,,各指数悉数下跌,中证 500( -7.78%)跌幅最大。

    行业最新 1个交易日,各行业悉数下跌,钢铁( -3.25%)跌幅最大;最新 5个交易日,各行业普遍下跌,仅农林牧渔( 0.09%)上涨,房地产( -8.82%)跌幅最大;近 1个月来,各行业普遍下跌,仅农林牧渔( 3.75%)上涨,钢铁( -12.49%)跌幅最大。

    两融08月 05日两融余额减少,为 9061.57亿元,其中融资减少,为 8950.25亿元,融券余额增加,为 111.32亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、机械设备的融券余额居前。

    股指期货最新 1个交易日,各主力合约中, IH1908( -0.15%), IF1908( -0.29%),IC1908( -0.51%)基差均为负。基差/指数(年化) IH1908为( -5.39%),IF1908为( -10.57%), IC1908为( -18.65%)。

    期权最近几个交易日期权主力合约隐含波动率低位反弹。最新交易日的期权虚值结构中, 远月合约购虚值大于沽虚值, 近月合约中购虚值大于沽虚值。

    远月购 2003月 2.800元行权价合约的虚值最大(百分比表示 7.04%)。

    近月合约中购 1908月 2.800元行权价合约的虚值最大(百分比表示2.02%)。